[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

2 часа назад, Старик сказал:

Всё расчетно - заступ цены за последнее колено чуть больше полколена далеко от предела максимальной просадки теста!

Так что тест+торги с 2014 года не прерваны! 

К сожалению максимальная посадка была достигнута у меня на реальном счету ( скин сделан во время просадки).

Возможно потому что:

1. у меня ECN счет

2. Сетка работает постоянно, где то раньше открыло/закрыло 

Пишу это потому что у меня реальный счет, а на мониторинге демо, думаю многим будет интересно узнать как сет побывал в боевых условиях.

Сет в очередной раз доказал свою устойчивость в двухнедельном безоткате которого мы еще не скоро увидим. 

На https://www.myfxbook.com/members/Merlin777/qj-setka-set-dd1650-httptlapcom/3386167  некоторое время было 8 колен, когда у меня уже давно открылось 9 колено, возможно проблема в этом. 

8 минут назад, ademen сказал:

К сожалению максимальная посадка была достигнута ( скин сделан во время просадки). На https://www.myfxbook.com/members/Merlin777/qj-setka-set-dd1650-httptlapcom/3386167  некоторое время было 8 колен, когда у меня уже давно открылось 9 колено, возможно проблема в этом. 

В настройках сета на мониторинге стоит стоп на 1650.Так что,если бы макс.просадка была достигнута-бот закрыл бы все сделки при ее достижении 

6 минут назад, ademen сказал:

К сожалению максимальная посадка была достигнута ( скин сделан во время просадки). На https://www.myfxbook.com/members/Merlin777/qj-setka-set-dd1650-httptlapcom/3386167  некоторое время было 8 колен, когда у меня уже давно открылось 9 колено, возможно проблема в этом. 

 

Коллеги, когда хотите прокомментировать чей-то пост, формулируйте комментарий однозначно - что у вас в торгах было превышение тестерной просадки!

Это возможно, это бывает, что торги на разных счетах в разных ДЦ идут несколько по разному - разное исполнение или отличия во времени старта торгов.

Понятно, что понервничали на 2+ недельном безоткате, которого с год уже точно не было.

Но формулировать посты надо по возможности не провокативно, а с упором на информирование об отличающихся ситуациях/оценках/взглядах.

Тут и так в топике страстей хватает, мартины дело очень сложное и нервное - давайте стараться поддерживать нейтральность, а еще лучше доброжелательность! 

38 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

В настройках сета на мониторинге стоит стоп на 1650.Так что,если бы макс.просадка была достигнута-бот закрыл бы все сделки при ее достижении 

Да, немного не так выразился. Но проверьте сервер, обновления приходят редко. возможно сервер лег когда нужно было открыть колено. 

56 минут назад, ademen сказал:

1 час назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

В настройках сета на мониторинге стоит стоп на 1650.Так что,если бы макс.просадка была достигнута-бот закрыл бы все сделки при ее достижении 

Да, немного не так выразился. Но проверьте сервер, обновления приходят редко. возможно сервер лег когда нужно было открыть колено. 

Если возникают отличающиеся торги, не стоит долго писать догадки в топике, а просто открываете историю торгов на MyFxBook и сравниваете свои и чужие сетки!

Где первый ордер открылся смотрите и где последний ордер открылся смотрите - и абсолютно всё о том как строились сетки становится понятным! 

44 минуты назад, Старик сказал:

Если возникают отличающиеся торги, не стоит долго писать догадки в топике, а просто открываете историю торгов на MyFxBook и сравниваете свои и чужие сетки!

Где первый ордер открылся смотрите и где последний ордер открылся смотрите - и абсолютно всё о том как строились сетки становится понятным! 

 

У меня намного раньше сетка открылась, сильнее ушла в просадку и на ~час раньше закрылась. Что тут сказать? Сет прошел снова тест на стрессоустойчивость.  

21 минуту назад, ademen сказал:

Сет прошел снова тест на стрессоустойчивость.

У меня на Робофорекс ещё не закрылась. Первое колено точно как в роботесте, а последнее колено чуть повыше , ТР=1.08652.

2 часа назад, ademen сказал:

мне кажется что коллега искреннее хочет помочь нам, слова аргументирует, хоть не такими аргументами как мы хотели видеть, банить его точно не стоит, до тролля ему еще далеко 

Я честно пытался помочь человеку. Но если у него "фильтр на ушах", и одно и то же занудство без проблеска понимания - извините, но достало! Других проблем у бота нет?

Хочешь учиться - учись. Разберись в вопросе! Какого х..на лезть со своим "оптимизатором"? К этому боту с оптимизатором подходить и вовсе очень сложно, а уж так тупо и уперто требовать "ответьте мне!" - явный перебор.

8 часов назад, MIG32 сказал:

У меня на Робофорекс ещё не закрылась. Первое колено точно как в роботесте, а последнее колено чуть повыше , ТР=1.08652.

Вот про использование счетов с малым спредом я и говорил преимущество. У меня у Альп ECN Pro закрылась раньше чем на Роботесте. 

Один момент только к сету - сетки стали держаться дольше намного. И в Лонгах своп ощутимо съедает прибыль. В этой сетке он был почти -250$

И ещё один важный момент людям использующим мои сеты. Проверяйте на лотность которую ставите. Не все лотности увеличивают просадку пропорционально.

Например 0,01 просадка =400 А при 0,02 может быть=5000 ! И при 0,03 = 1200 

Это связано с округлением когда коэф не равен 2 или 3

Так же сеты рассчитаны на короткие движения, и всё что уходит за 3-5 колен можно считать рулеткой. Поэтому только со стопами и корзиной сетов стоит торговать.

Счета центовые не подходят совсем.

23 часа назад, ademen сказал:

У меня намного раньше сетка открылась, сильнее ушла в просадку и на ~час раньше закрылась. Что тут сказать? Сет прошел снова тест на стрессоустойчивость.  

нееет, немножко не так...

У вас был расклад в торгах лишь средней "вшивости" - были варианты и немного, но похуже.

На самом деле у Валерия в Роботесте сетка растянулась на 13-14 пипсов больше - открылась на 5 пипсов выше/хуже и последний ордер на 8 пипсов ниже/лучше, чем у вас.

И волею случая это был вариант торгов с лучшим размещением второй половины сетки на графике.  И не в демо дело - просто так +-5 пипсов колени на график легли...

Разные ДЦ, разные счета, чуть разные котировки...

Но уровень ТР у вас и в Роботесте был пипс в пипс на одинаковом уровне 1.0855+, что очень любопытно - это неяркое проявление почти невидимой "руки рынка"!

А вот статистика коллеги @MIG32 подтверждает, что на Брэкзите 31 января был сформирован хай наибольшего безоткатного безимпульсного участка сета с 2014 года!

И просадка в ходе торгов при наименее благоприятном раскладе не превысила компромиссный депо, но опасно приближалась к нему и превышала стоп теста/автора сета.

И что в наихудшем варианте разворота сетки на графике вообще-то еще не всё решено - до ТР на импульсе недошли пипсы и не факт, что до ТР выйдет легко дойти.

Хотя надо отметить, что для диапазонных сеток 300+ пипсов ничего экстремального в феврале 2020 не случилось, коррекция 25%+ после 2+ недель снижения на 300+ пипсов произошла и сетки 300+, при нормальном ММ, должны были закрыться на коррекции к снижению февраля 2020.

Форекс в очередной раз показал нам свою неслучайную многовариантность разнящегося внебиржевого рынка и преподал урок, который желательно увидеть и осознать.

Разувать глаза и включать мозги таки надо! 

И даже если сеты проходят тесты с 2012-14 годов, нельзя лечь на диван и ждать прибыли - надо оставаться в реальности и своевременно подстраиваться под меняющийся рынок!

-----

Давайте взглянем на движение февраля чуть поближе.

Как видно из графика, до самого Брэкзита в конце января евра никакого интереса к росту не проявляла и неделю пролежала просто плашмя.

Лишь в пятницу 31 в день Брэкзита евра очнулась (сегодня развод, а я ненакрашенная как дура, что люди подумают, надо выглядеть счастливой всем назло) и день росла.

Причем тащили евру за волосы (спину выпрями!) до самого закрытия торгов, показав хай в последний час торгов в пятницу.

Заходные движения крупняка выглядят примерно так:  вдруг какая-то пара трусцой бежит пару километров - после чего выясняется, что крупняку оттуда было сладко продать.

И дальше покатили евру вниз на 300+ пипсов, даже ради приличия не пытаясь делать вид, что у разведенки всё хорошо.

Что имело смысл не делать в пятницу первого и последнего в нашей жизни Брэкзита - да и день-два после него, даже если особая волатильность не ожидалась?

Не начинать, запретить открывать новые сетки - хотя бы с обеда пятницы!

Вообще многие с обеда пятницы с её частым фиксом прибыли мартинами и даже руками предпочитают не торговать - просто не лезут в мутные движения конца недели.

Это вообще имеет смысл проверять при разработке сетов - что будет, если первым планировщиком бота запретить открытие сеток с 14/16/18/20 часов пятницы!

31 января это может особого эффекта и не дало бы - в лучшем случае buy сетки открылись бы всего на 10-15 пипсов ниже.  Но сейчас сетки бы все уже закрылись по ТР!!

А вот не открытие сеток в Брэкзитный понедельник дал бы намного больший эффект - со вторника сетки бы открылись на колено ниже, не развернулись бы полностью и уже закрылись бы по ТР!

Так что снизить риски и облегчить ход торгов еврой любыми сетами непосредственно перед и после Брэкзита 31 января могли все, запретив открытие сеток в пятницу.

Конечно, в конце января мы этого всего знать не могли...

Но чтобы тупо "не нарываться" на потенциальные неприятности в Брэкзит, все могли не открывать сетки в единственные в истории Брэкзитные пятницу и понедельник!

И это могло бы спасти немало и разгонных сеток от стопов, им как раз одно колено лишним и оказалось...

-----

Теперь взглянем на более крупный график

Смотрим на торговые диапазоны: 2018 год 1300 пипсов 4-х знак - первая половина 2019 года около 300 пипсов 4-х знак и около 400 пипсов 2-я половина 2019 года.

Абсолютно очевидно, что и волатильность по году, и внутридневная волатильность, и торговые диапазоны изменились/снизились минимум вдвое.

И это означает, что не просто прибыль снизится - настройки фильтров бота на свечи собьются, так как вся статистика свечей за последний год резко поменялась!

И это означает, что каким бы сетом за много прошлых лет вы ни пользовались, в нем надо перенастраивать фильтры под текущую волатильность!!

Потому что свечи другие сейчас...

Так вот разработанными в топике индикаторами еще в 2019 надо было посмотреть статистику свечей и уточнить настройки фильтра волатильности и безиндикаторного входа.

Возможно, коррекция настроек могла понадобиться не такая уж и большая - изменить 12 на 8 или 15 на 12 или 10...

Но тот же вовремя перенастроенный фильтр волатильности в безоткате евры сработал бы раз или два за 2 недели падения, сэкономил бы 1-2 колена или просто растянул бы сеточки - и все бы пережили этот безоткат легко!

Но свечные фильтры под высоковолатильные 2014-17 года в низковолатильных 2019-20 "мышей ловить" не настроены...

Это очень важно понимать, что если торгуете многолетний сет, то при падении волатильности вы можете не трогать сетку - если опасаетесь роста волатильности.

Но свечные фильтры бота в любом сете надо перенастраивать под резко упавшую волатильность - иначе фильтры будут неадекватно рынку и не работать когда нужны!

Это 2 очень разных вопроса: свечные фильтры бота - и все остальные настройки бота, включая собственно сетки.

Если сет проходит 6-8 лет в тестах, то сетки, если не хочется, можно не перенастраивать под волатильность... 

Но свечные фильтры бота должны быть адекватно настроены на валютную пару всегда - и лучше пусть будут жестче, чем расслабленные и "не ловить мышей"!

Доброго дня участникам топика

Делюсь резами недавнего захода в лонги,по сету Гуреева открылось максимально 10 колен,заступ за 10е был 1-2 ПП,Макс посадку не успел зафиксировать,но не превышала тестируемых 2,5к,свопы съели около 200 USD.

Скорее всего это была 3я импульсная волна,и возможно будет финальная 5я,с переброской евры в новый торговый диапазон,как и писал ранее Старик, потому все кто желает стать снова в лонги, лучше пока воздержаться,или открыться с момента заступа цены, за локальный минимум.

Хочу отметить в очередной раз важность спрэда и качество исполнения ордеров, особенно при лооткрытии более 1 стандартного лота.

Отдельная благодарность руководителю проекта Старику за диссертационный материал и тем кто приложил руку в доработке сетов.

P.S. Счёт не центовый,ECN,IC Markets

я позже начал торговать eurusd прислушался к рекомендациям на форуме не входить в рынок после брекзита в первые недели

первый ордер в лонги у меня открылся 2020.02.05    00:33:07 

Сет Гуреевский, который изменил фантом, сетка из 10 расчетных колен развернулась на 8

расчетный депо 4050

Совсем какая-то у хранителей исходной логики советника "Секта" политика двойных стандартов получается.

Если какой-то сет заходит в жесткую просадку, то сразу ищутся фундаментальные причины, по которым надо было залезть на забор.

Как только сет выгребает, так сразу похвала всему, ведь, оказывается, все было заранее во время скрупулёзного опта просчитано пипс-в-пипс, и вообще волноваться не стоило.

Тоже самое и с фильтрами. Трогать их для проверки сетов нельзя, ведь посягательство на корректировку в 1 пипс или 1 минуту считается богохульством.

А вот если чуть не накрыл жесткий просадон, то вообще, оказывается, надо было давно все свечные фильтра скрутить на глаз в 1,5-2 раза.

Советы разных людей для проверки выложенных сетов или для будущих оптимизаций воспринимаются здесь чуждо. Нарушать результаты священного опта нельзя ни в коем случае, ведь, во-первых, опт свят, результаты его окончательны, а выбор автора пророчий; во-вторых, это и не опт вообще, а глубокий свечной анализ, проводимый каждым автором каждого сета. Настолько глубокий, что лаборатория свечного анализа глубоко засекречена, промежуточные результаты или базовые настройки свечных фильтров указывать не обязательно,  И чтобы еще больше засекретить результаты свечного анализа, рекомендовано стырить настройки волатильности у предыдущего автора. В них итак никто не разбирается и, тем более, плагиата не заметит.

Есть простой способ проверить роль волатильности рынка для того или иного сета. В случае советника "Секта" достаточно дать готовый сет на небольшую оптимизацию 2-3 параметров - VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining (можно и таймфрейм добавить). Так как данный метод не приветствуется и в самом своем зародыше был признан нелогичным, я решил попробовать. Сет Валерия с очень интересной и хитрой логикой торговли (без иронии) пошел в периоде 2020.01.01-2020.02.23 на опт VolCandleMaxSize от 10 до 20 свечей с шагом 1, и VolStopTradeTimining от 3600 до 4500 секунд с шагов 60. Из 176 вариантов значительно лучше базового сета прошли аж два варианта - 1) 10 пунктов и 4200 секунд (просадка 1100+, 8 колен на последнем тренде), 2) 11 пунктов и 4200 секунд (просадка 1400+, 9 колен на последнем тренде). Скрины прикладывать нет смысла ибо за доказательства они не принимаются с последующими несколькими постами-вопросами "что за ересь, да сколько можно, и где доказательства?".

К сожалению, оба указанных выше варианта не проходят проходной базовым набором параметров гипертренд бакса в особо ненужных для такой тактики 2014 - начала 2015 годах, ловят в других местах с  2018 года просадки побольше, чем во время последнего тренда, А также благополучно сливаются, если от 4200 секунд коварно убрать целых 60 секунд. Можно сделать два вывода: 1) оригинальный сет действительно удачно пережил сей сложный период, 2) изменение фильтра волатильности, как минимум на базовом для сета Н1, никак бы не повлияло на закрываемость сетки.

Такой тренд, как был последние две недели - очень ценен для будущих оптимизаций. Что-то похожее было с AUDNZD с декабря прошлого года. Для скальперов с фунтовыми парами в будущих оптимизациях нелегким будет тот же последний декабрь. Хорошие сеты в будущем должны не обходить, а проходить подобные участки.

А что касается моего окончательного анализа свечных фильтров (не такого глубокого, по-этому, и не очень секретного), то могу сделать следующие ненужные многим здесь выводы:

- Для безиндикаторного фильтра для сетов №1 желательно оптить только CandlesToOpen1Order, а параметр CandlesToOpen1Order_MinPips выставить на минимальных величинах для определенного фрейма (например 3 пункта для М1). Выбранные после оптимизации финальные варианты потом пустить на опт CandlesToOpen1Order_MinPips, увеличивая градацию пунктов. После этого выбрать вариант для торговли.  Такой метод даст: 1) понимание просадки, без обрезки входов на истории, 2) честный опт без использования всякого ПО для свечного анализа, 3) вариацию для не слепых изменений в настройках сета при скачках волатильности рынка (это больше касается старших таймфремов), 4) на минимальных значениях CandlesToOpen1Order_MinPips почти исключается роль свечей-перевертышей (в тестере одни, в реальном терминале другие), 5) если сет проходит хоть и с бОльшей просадкой бОльшое количество входов, то цена ему будет побОльше.

- Фильтр волатильности без индикатора волатильности (хотя бы ATR) очень слаб. Его роль, если настройки, подчеркну, являются ключевыми в сете - обрезать ненужные просадки на истории, растянув входы на разных коленах сетки. Что есть очень даже хорошо, но для будущих торгов у него, кроме ручного вмешательства, просто нет никаких аргументов для резкого изменения волатильности. Добавление в код индикатора или автоматического измерителя волатильности логичнее, чем частый переопт сета из-за причуд рынка.

Успешных торгов!

P.S.  Дабы не плодить лишних сообщений и чтобы не собрать случайно лишние лайки, ответ на посты ниже.

@ostapbender, вообще уважуха. Критика там, где надо, и справедливое согласие в нужных моментах. А в троллинге (был ли он?) всегда есть только часть троллинга

@capteen, опять двойной стандарт. Triple-тейкпрофит можно, triple-лотноть можно, triple-расстояние между ордерами можно, double-волатильность вредно? Это настолько нелогично - превратить фильтр волатильности, от которого только название, в реальный фильтр волатильности? Я понимаю, что это сложно, сколько в коде надо менять, я этого не требую. Но выше специально подчеркнул, что если этот фильтр в сете много решает, то он слаб в том виде, как есть сейчас. Можете принять это, как троллинг или "дурные вопли".

2 часа назад, tolyayugan сказал:

Советы разных людей для проверки выложенных сетов или для будущих оптимизаций воспринимаются здесь чуждо. Нарушать результаты священного опта нельзя ни в коем случае, ведь, во-первых, опт свят, результаты его окончательны, а выбор автора пророчий; во-вторых, это и не опт вообще, а глубокий свечной анализ, проводимый каждым автором каждого сета

Вот Вы опять перетягиваете одеяло в свою сторону. Я выкладывая почти всегда и прошу улучшать и делиться результатами.

2 часа назад, tolyayugan сказал:

Настолько глубокий, что лаборатория свечного анализа глубоко засекречена, промежуточные результаты или базовые настройки свечных фильтров указывать не обязательно, 

Так вы же сами понимаете какой всё это труд. И просто выложить сет сюда со всеми анализами и отчетами. А в итоге никто не улучшает и не проверяет устойчивость.

Вот из-за Тролинга или насмешек в методах, никто не хочет воспринимать серьёзно что то.

Зато вот такой подход

2 часа назад, tolyayugan сказал:

- Фильтр волатильности без индикатора волатильности (хотя бы ATR) очень слаб. Его роль, если настройки, подчеркну, являются ключевыми в сете - обрезать ненужные просадки на истории, растянув входы на разных коленах сетки. Что есть очень даже хорошо, но для будущих торгов у него, кроме ручного вмешательства, просто нет никаких аргументов для резкого изменения волатильности. Добавление в код индикатора или автоматического измерителя волатильности логичнее, чем частый переопт сета из-за причуд рынка.

Я руками и ногами ЗА! И так же считаю этот пункт внедрить необходимо, как и опцию умных выходов. 

Пусть это нарушит просчет точный на нач капитал и просадки. Но зато мы получим стрессоустойчивость на не идеальном исполнении брокеров, не совпадающих на разных счетах котировок, и изменчивом рынке.

3 минуты назад, ostapbender сказал:

Я руками и ногами ЗА! И так же считаю этот пункт внедрить необходимо, как и опцию умных выходов. 

Пусть это нарушит просчет точный на нач капитал и просадки. Но зато мы получим стрессоустойчивость на не идеальном исполнении брокеров, не совпадающих на разных счетах котировок, и изменчивом рынке

Коллеги @ostapbender  и @tolyayugan !

Вы правда уверенны. что "если намазать масло, маслом, то получится сало"? Фильтр волатильности усиливать фильтром волатильности?  Это точно верная идея? Опыт TripleEMA вам ничего не подсказывает?

2 часа назад, tolyayugan сказал:

Советы разных людей для проверки выложенных сетов или для будущих оптимизаций воспринимаются здесь чуждо. Нарушать результаты священного опта нельзя ни в коем случае, ведь, во-первых, опт свят, результаты его окончательны, а выбор автора пророчий; во-вторых, это и не опт вообще, а глубокий свечной анализ, проводимый каждым автором каждого сета

Вы так и не хотите понять, что что Сетка (не секта!) Не может быть построена методами "опта"? Вы сколько базовых геометрий сеток сделали? 100? 200? Покрутить фильтры - это можно, но это не сделает Вас автором или создателем сета! Сделайте хотя бы 5-10ть сеток "с нуля"! Начина,я с определения диапазона(движения цены пары), характера движения цены, внутри этого диапазона, и, заканчивая, настройкой входов и  задержек открытия колен встроенными (или индикаторными) филтьрами! И Вы и мы обретем полезный опыт!

А расплёскивание здесь своей язвительности - есть деструктивный путь! Если Вам не нравятся принятые здесь методики - создавайте свои и показывайте! Не "я прооптил и поломал", а "я исследовал, и пришел к выводу"... Это, была бы полезная и нужная работа. Это приветствуется. А "стоять на граблях" и орать "это же грабли" - бесполезно!

Мы все, кто разбирается в этой теме, видим Ваши ошибки, но на рекомендации как их исправить Вы реагируете неадекватно.   Может Сетка(не секта!) просто на Ваше? Ну так не мучайтесь! Если же Ваше - разберитесь в теме! Изучите модель и все что связано с этим проектом. Тогда "дурные вопли" отпадут сами-собой.

Успехов!

И, разумеется, профитов всем!

5 минут назад, capteen сказал:

Вы правда уверенны. что "если намазать масло, маслом, то получится сало"?

Я уверен из проведённых множества ретестов на стрессоустойчивость, в том, что это даст большую выживаемость. 

Так же из моего опыта на реальной торговле, моих друзей, и приведённых здесь. То мы видим как у одних открывается +1 колено, у других нет, у кого то раньше вошло и позже вышло, и почти нет идеала в Геометрии и не будет. Зато тесты у нас под Идеал. А в реале кто то получит Стоп, а кому то повезёт, но может не повезти в следующий раз.

Зато тесты на стрессоустойчивость другого бота с умными выходами и привязкой АТР показывают отличную устойчивость и в тестах и в реале.

Другой бот проще Сетки, и вот хотелось бы видеть реализацию в каком нить инди версии бота Сетки этих нужных опций.

И как всегда, я понимаю, что это в разрез самого проекта Сетки.

4 часа назад, tolyayugan сказал:

Triple-тейкпрофит можно, triple-лотноть можно, triple-расстояние между ордерами можно, double-волатильность вредно?

что что? Это Вы о чем? Может я что пропустил?

Не знаю почему, но мой прошлый пост не появился в топике... лень переписывать.

4 часа назад, tolyayugan сказал:

Дабы не плодить лишних сообщений и чтобы не собрать случайно лишние лайки, ответ на посты ниже.

Вы умеете зарабатывать реальные деньги на "лайках"? Я - нет! Мне лайки, не более чем, любопытны, в смысле отношения, и только. Хотя и бе них - у кого есть что сказать - скажет разумно, остальные хоть"попей водички" , хоть "Агонь" - пофигу!

А уж тем более не стоит передергивать! Итак, я спросил, сколько сетов Вы сделали "с нуля"?

Вы отвечаете -

4 часа назад, tolyayugan сказал:

Это настолько нелогично - превратить фильтр волатильности, от которого только название, в реальный фильтр волатильности?

Мы не в Хайфе случайно?

 Я могу сказать - настраивать волатильность волатильностью - то же самое что мазать масло - масло (хорошо если не трансформаторным!).

методка настройки этого фильтра описана в топике, но Вам читать некогда

4 часа назад, tolyayugan сказал:

Я понимаю, что это сложно, сколько в коде надо менять

В этом плане Вам лучше не говорить! На сегодня, кроме меня, код бота б/м представляет уважаемый коллега @Старик. или Вы разобрались в базовом боте настолько, что можете об этом судить?

4 часа назад, tolyayugan сказал:

если этот фильтр в сете много решает, то он слаб в том виде, как есть сейчас.

Я это воспринимаю как не квалифицированность! Вы пытаетесь настраивать "рояль кувалдой" - и сообщаете, что "гав...но рояль! не настраивается"!

Лучше всего - или разберитесь в теме или оставьте ее в покое!

В 23.02.2020 в 15:46, tolyayugan сказал:

Совсем какая-то у хранителей исходной логики советника "Секта" политика двойных стандартов получается.

Если какой-то сет заходит в жесткую просадку, то сразу ищутся фундаментальные причины, по которым надо было залезть на забор.

Как только сет выгребает, так сразу похвала всему, ведь, оказывается, все было заранее во время скрупулёзного опта просчитано пипс-в-пипс, и вообще волноваться не стоило.

Тоже самое и с фильтрами. Трогать их для проверки сетов нельзя, ведь посягательство на корректировку в 1 пипс или 1 минуту считается богохульством.

А вот если чуть не накрыл жесткий просадон, то вообще, оказывается, надо было давно все свечные фильтра скрутить на глаз в 1,5-2 раза.

 

Советы разных людей для проверки выложенных сетов или для будущих оптимизаций воспринимаются здесь чуждо. Нарушать результаты священного опта нельзя ни в коем случае, ведь, во-первых, опт свят, результаты его окончательны, а выбор автора пророчий; во-вторых, это и не опт вообще, а глубокий свечной анализ, проводимый каждым автором каждого сета. Настолько глубокий, что лаборатория свечного анализа глубоко засекречена, промежуточные результаты или базовые настройки свечных фильтров указывать не обязательно,  И чтобы еще больше засекретить результаты свечного анализа, рекомендовано стырить настройки волатильности у предыдущего автора. В них итак никто не разбирается и, тем более, плагиата не заметит.

Коллега, вы кипишуете и гоните совершенно зря!  Вот ей Богу! 

Вас волнуют какие-то двойные стандарты и нечестный опт вместо разобраться что в проекте есть и как его использовать...  Вы не в ту сторону смотрите вообще.

Мы не обладаем истиной в последней инстанции и не претендуем на неё!  И наша реализация далека от идеальной и исчерпывающей.

В чем-то мы правы - а в чем-то точно нет и кто-то может нам подсказать что мы делаем не так.  Наверно, и вы можете нам подсказать что-то полезное.

Но этот проект концептуальный - универсальный мартин определенной конструкции как конструктор сеток и ММ + определенное важнейшее дополнительное ПО.

Что-то реализовано в большей мере, что-то еще не реализовано в полном объеме - но это именно комплексный продукт, а не голый бот для выопчивания сетов.

И подход здесь реализован как "доопчивание идей" - а не практически невозможное в нашем боте выопчивание сетов с нуля.

Не надо рассматривать нашего бота как одного из бессчетного множества из инета, в котором сеты разрабатываются достаточно слепым, но "честным" оптом.

Абсолютно ничего не имею против опта по честному и уважаю редких спецов в этой области - но у нас несколько иной подход и спец инструменты для разработки сетов!

Вот @ostapbender подал яркий пример оптимального применения проекта: у него есть концепция торгов и идея сетов - и он за месяц+ создал много сетов!

Он даже почти не использовал дополнительный инструментарий, создававшийся в топике годами - у него свои представления и своя стратегия торгов.

Но человек понимал что ему нужно и вполне разумными конечными усилиями нужное ему получил - и щедро поделился созданным со всеми!

То есть кто хочет и имеет голову, тот делает и быстро получает результат - без поиска неправых и виновных, двойных стандартов и бесконечного стёба.

Вы же зачем-то ищете черную кошку в темной комнате...  Не ищите - кошки там нет.  И секты нет.  И заговоров нет.  И двойных стандартов, надеюсь, тоже.

Но в наш проект надо въехать, ознакомиться с ним, понимать какие вопросы рассмотрены и снова не надо - и надо ж грамотно освоить всё созданное ПО.

Вот вы усматриваете "нечестный" опт в том, что мы даже не рассматриваем для входа комбинации свечей на уровне дребезжания цены - как заведомо непригодные.

И да, индикаторы статистики свечей нам позволяют отсекать такие бессмысленные настройки.  Вы думаете, что это самообман.  А мы лишь явно глупые настройки не оптим.

Местами я вас вообще не понимаю...  Такое впечатление, что гоните ради гнать.   Вот о чём ваш ядовитый последний абзац из цитаты?!

Вам не нравится, что мы делаем сеты и выкладываем их в топик?  И кто-то из идей 3-х сетов может собрать 4-й лучший и выложить его в топик?!  Так это прекрасно!

Мы для того и общаемся в топике, чтобы делиться наработками и идеями и брать/изучать чужие наработки и идеи!  Это предназначение топика - люди обмениваются идеями!

Вам не нравится, что у нас сеты выкладываются без подробных описаний как они делались? А покажите нам ваши или чьи-то сеты с подробным описанием их разработки!

Индикаторы статистики свечей по первой ссылке темы в первом посте топика - какая засекреченность?!  Зачем вы выдумываете и пишете эту явную чушь?!

В 23.02.2020 в 15:46, tolyayugan сказал:

Есть простой способ проверить роль волатильности рынка для того или иного сета. В случае советника "Секта" достаточно дать готовый сет на небольшую оптимизацию 2-3 параметров - VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining (можно и таймфрейм добавить). Так как данный метод не приветствуется и в самом своем зародыше был признан нелогичным, я решил попробовать. Сет Валерия с очень интересной и хитрой логикой торговли (без иронии) пошел в периоде 2020.01.01-2020.02.23 на опт VolCandleMaxSize от 10 до 20 свечей с шагом 1, и VolStopTradeTimining от 3600 до 4500 секунд с шагов 60. Из 176 вариантов значительно лучше базового сета прошли аж два варианта - 1) 10 пунктов и 4200 секунд (просадка 1100+, 8 колен на последнем тренде), 2) 11 пунктов и 4200 секунд (просадка 1400+, 9 колен на последнем тренде). Скрины прикладывать нет смысла ибо за доказательства они не принимаются с последующими несколькими постами-вопросами "что за ересь, да сколько можно, и где доказательства?".

 

К сожалению, оба указанных выше варианта не проходят проходной базовым набором параметров гипертренд бакса в особо ненужных для такой тактики 2014 - начала 2015 годах, ловят в других местах с  2018 года просадки побольше, чем во время последнего тренда, А также благополучно сливаются, если от 4200 секунд коварно убрать целых 60 секунд. Можно сделать два вывода: 1) оригинальный сет действительно удачно пережил сей сложный период, 2) изменение фильтра волатильности, как минимум на базовом для сета Н1, никак бы не повлияло на закрываемость сетки.

Коллега, вот давайте как-то посерьезнее...

Вот к чему это " Скрины прикладывать нет смысла ибо за доказательства они не принимаются с последующими несколькими постами-вопросами "что за ересь, да сколько можно, и где доказательства?"?!

Вы тут пока ни одного скрина или сета не выкладывали.  От слова совсем.  И на подобные реакции в топике вряд ли сможете пальцем показать...

Простите, но не слишком осмысленный и этот ваш пассаж "А также благополучно сливаются, если от 4200 секунд коварно убрать целых 60 секунд".

В абсолютно любом боте в абсолютно любом сете у абсолютно любого параметра есть какой-то диапазон значений или одно значение, при которых сет работает.

Например, какой-то бот будет работать при настройках периода RSI 13, 14 и 15 - а при значениях меньше 13 и больше 15 бот льет (например).

И это абсолютно нормально для всех ботов во всем мире - нет ни одной настройки в ботах, которую можно как угодно задавать от балды и бот всегда будет работать!!

Так чего у вас приступ стёба от того, что пауза менее 70 минут в фильтре волатильности на Н1 мала и не годится?!  Надо от 70 минут - и это нормально!!

Не понятно чего опять злой стёб - но большое спасибо, что вы экспериментально (по своему) подтвердили абсолютную правильность моей рекомендации!

В 22.02.2020 в 12:55, Старик сказал:

Теперь взглянем на более крупный график

  Скрыть контент

 

Смотрим на торговые диапазоны: 2018 год 1300 пипсов 4-х знак - первая половина 2019 года около 300 пипсов 4-х знак и около 400 пипсов 2-я половина 2019 года.

Абсолютно очевидно, что и волатильность по году, и внутридневная волатильность, и торговые диапазоны изменились/снизились минимум вдвое.

И это означает, что не просто прибыль снизится - настройки фильтров бота на свечи собьются, так как вся статистика свечей за последний год резко поменялась!

И это означает, что каким бы сетом за много прошлых лет вы ни пользовались, в нем надо перенастраивать фильтры под текущую волатильность!!

Потому что свечи другие сейчас...

 

Так вот разработанными в топике индикаторами еще в 2019 надо было посмотреть статистику свечей и уточнить настройки фильтра волатильности и безиндикаторного входа.

Возможно, коррекция настроек могла понадобиться не такая уж и большая - изменить 12 на 8 или 15 на 12 или 10...

Но тот же вовремя перенастроенный фильтр волатильности в безоткате евры сработал бы раз или два за 2 недели падения, сэкономил бы 1-2 колена или просто растянул бы сеточки - и все бы пережили этот безоткат легко!

Но свечные фильтры под высоковолатильные 2014-17 года в низковолатильных 2019-20 "мышей ловить" не настроены...

 

Это очень важно понимать, что если торгуете многолетний сет, то при падении волатильности вы можете не трогать сетку - если опасаетесь роста волатильности.

Но свечные фильтры бота в любом сете надо перенастраивать под резко упавшую волатильность - иначе фильтры будут неадекватно рынку и не работать когда нужны!

Разница в том, что вы искали оптимальные настройки фильтра волатильности в опте - а мы смотрим статистику свечей с теми же 10-11 пипсами в результате.

И да, перенастройка фильтра волатильности под намного меньшую волатильность должна была дать возможность пройти февраль с меньше колен и нагрузкой на депо!

Нет никакого противоречия между написанным мной и вами - сейчас оптимален VolCandleMaxSize=10-11, трендик eurusd 300+ пипсов можно было пройти 8-9 коленами!!

На гигантской волатильности 2014-15 годов, которая может больше никогда не повторится, нужна было другая, большая настройка VolCandleMaxSize типа ~15.

Но сейчас волатильность всех типов в разы ниже и оптимально VolCandleMaxSize=10-11.  Что в этом плохо, противоестественно и не соответствует графикам пары?!

Этот факт можно установить путем доопта параметров на последних месяцах или прогоном индикаторов статистики свечей - результат будет очень близок!!

И да, в обратную сторону это работает несколько хуже, но тоже работает - настройки свечных фильтров под текущую низкую волатильность не подходят в прошлом!

А оптим мы сеты на более высокой волатильности прошлого - и настройки свечных фильтров из прошлого могут не соответствовать волатильности сегодня.

Поэтому свечные фильтры бота надо может раз в полгода проверять на соответствие текущей волатильности!!

В данном сете достаточно раз в полгода или квартал смотреть статистику свечей Н1 и, если надо, подправлять значение VolCandleMaxSize на может 1 пипс.  И это всё!

В 23.02.2020 в 15:46, tolyayugan сказал:

А что касается моего окончательного анализа свечных фильтров (не такого глубокого, по-этому, и не очень секретного), то могу сделать следующие ненужные многим здесь выводы:

- Для безиндикаторного фильтра для сетов №1 желательно оптить только CandlesToOpen1Order, а параметр CandlesToOpen1Order_MinPips выставить на минимальных величинах для определенного фрейма (например 3 пункта для М1). Выбранные после оптимизации финальные варианты потом пустить на опт CandlesToOpen1Order_MinPips, увеличивая градацию пунктов. После этого выбрать вариант для торговли.  Такой метод даст: 1) понимание просадки, без обрезки входов на истории, 2) честный опт без использования всякого ПО для свечного анализа, 3) вариацию для не слепых изменений в настройках сета при скачках волатильности рынка (это больше касается старших таймфремов), 4) на минимальных значениях CandlesToOpen1Order_MinPips почти исключается роль свечей-перевертышей (в тестере одни, в реальном терминале другие), 5) если сет проходит хоть и с бОльшей просадкой бОльшое количество входов, то цена ему будет побОльше.

Ссылку на этот пост я сохранил - общие рекомендации людям полезны.   Опять таки спасибо за общие рекомендации, но мы и это вроде уже обсуждали. 

Индикаторы статистики свечей дают более узкий диапазон для доопта настроек входа и позволяют исключить из опта заведомо бессмысленные длины групп свечей, заведомо не являющихся сигналом на вход.

Вы ж не будете оптить настройки RSI, начиная с 2, если ожидаете вероятное оптимальное значение 14?! 

Ну вот и мы не оптим 2-3 пипса для 5 свечей м1 (min скорее 5-6) - глупо искать оптом входы на де-факто отсутствующих движениях уровня дребезжания цены.

Еще раз повторюсь - мы не оптим широким поиском вслепую, это нереально. 

Бот универсальный и очень большой, поэтому существенно ускорить его крайне сложно!

Поэтому мы доопчиваем лишь свои идеи входа/фильтров (а не ищем с нуля вслепую), смотрим статистику свечей!

Это существенно сужает и ускоряет поиск оптимальных настроек входа и разработку сета в целом.

В 23.02.2020 в 13:29, Kruz30 сказал:

Доброго дня участникам топика

Делюсь резами недавнего захода в лонги,по сету Гуреева открылось максимально 10 колен,заступ за 10е был 1-2 ПП,Макс посадку не успел зафиксировать,но не превышала тестируемых 2,5к,свопы съели около 200 USD.

Скорее всего это была 3я импульсная волна,и возможно будет финальная 5я,с переброской евры в новый торговый диапазон,как и писал ранее Старик, потому все кто желает стать снова в лонги, лучше пока воздержаться,или открыться с момента заступа цены, за локальный минимум.

Хочу отметить в очередной раз важность спрэда и качество исполнения ордеров, особенно при лооткрытии более 1 стандартного лота.

Отдельная благодарность руководителю проекта Старику за диссертационный материал и тем кто приложил руку в доработке сетов.

P.S. Счёт не центовый,ECN,IC Markets

 

Спойлер

 

Да, старший ордер у вас открылся прямо на поддержке и, благодаря этому, всё отработало идеально, с хорошим запасом. 

При том, что открытие сетки у вас было практически на хае, а низ на лое. 

А то импульсная коррекция 25% в пятницу выглядела формальной "на отъепись" - нате вам 25%, чтоб потом не говорили, что не было отскока.

Сет как бы чуть устаревший с шагом 35 под текущую низкую волатильность... 

А вот рыночек взял и растянул всю сетку, чтобы не расслаблялись и лотность не завышали! 

Насчет 5-й волны не скажу, мне трудно пытаться размечать евру такую странную, как она сейчас.

Если глянуть на график, 1.078- давний хорошо обторгованный уровень, его с обеих сторон обстучали, а в 2017 преодолели лишь гэпом, который закрыли только сейчас в 2020.

И евра 300+ пипсов прошла, что для нее много (это обычный размер додиапазонных сеток) и коррекция по такому движению уже 3+ года как во всех тестах.

Так что отскок отсюда нормально что произошел, здесь его место всеми и ожидалось!  

Но выглядит так, что стопы ниже уровня продолжают интересовать маркетмейкеров.

Что касается дальнейшего снижения, то мы уже ниже середины очень хорошо проторгованного за 2.5 года диапазона и еще ниже будет сложнее.

Может 1.06 - но 1.055 выкупалось несколько раз и вряд ли будет сходу преодолено и в этот раз.

Ну и надо ж учитывать, что за такой крепкий бакс в год выборов Трамп даже ФРС сложит пополам и порвет. 

Так что 1.05+ реалистично, но немедленной целью не выглядит.  Может стопы соберут и зафлетят...

P.S. Я в Истории счета сортирую по времени закрытия и включил комментарии ордеров.  При таких настройках История нагляднее и читается удобнее. 

Вопрос к разработчикам анализатора:

почему по данному отчёту анализатор не выдаёт вообще ни какой информации?Downloads.rar18 скач.

@VladimirM указано в инструкции к Анализатору 2.2 - пока обрабатывает отчеты только на русском.

В 21.02.2020 в 22:17, MIG32 сказал:

У меня на Робофорекс ещё не закрылась. Первое колено точно как в роботесте, а последнее колено чуть повыше , ТР=1.08652.

Ну вот и коллега @MIG32 немножко поседел за выходные, но ТР достиг и своё заработал! 

Коллеги, приветствую!

Выкладываю обновленные сеты для  бездолларовых кроссов.

AUDCAD CADCHF AUDCHF NZDCHF NZDCAD AUDCAD

Сеты проверены на лотность 0.01-0.02-0.05 и Reinvest, KDepo посчитан и указан в названии сетов.

Тесты проведены на данных Ducascopy TDS с плавающим спредом по умолчанию.

Этой "шестеркой" торгую давно, использую для этого 3 счета по 4 пары (всего 12, т.е. повторяется каждый сет 2 раза)

DoD - означает додиапазонная версия сета. Были диапазонные, но после анализа и тестов,

последние 2 колена убрались и получились более короткие версии.

В настройках можно отключить (0) No1Order_ByDrawdownPercent=10 No1Order_ByDrawdownPercent_Off=8

- это параметр для мультиторгов для корзины.

AUDCAD DoD версия создан вчера, может потребовать дополнительных тестов для подтверждения надежности.

AUDCAD DoD

AUDCAD

AUDCHF

AUDNZD

NZDCHF

CADCHF

NZDCAD

(EA) - Setka NIM 15.02-20.01 NZDCHF V2.91 KD2050.zip115 скач. (EA) - Setka NIM 15.02-20.01 AUDCAD V2.91 DoD KD2280.zip108 скач. (EA) - Setka NIM 15.02-20.01 AUDCAD V2.86 KD2400.zip103 скач. (EA) - Setka NIM 15.02-20.01 AUDCHF V2.81 KD2400.zip109 скач. (EA) - Setka NIM 15.02-20.01 AUDNZD V2.30 DoD KD2800.zip104 скач. (EA) - Setka NIM 15.02-20.01 CADCHF V2.24 KD2320.zip104 скач. (EA) - Setka NIM 15.02-20.01 NZDCAD V2.74 KD2800.zip98 скач.

Извиняюсь за оффтоп, но! Подскажите, если покупаешь версию TDS2 за 97 $ то по истечении месяца она все равно продолжает работать и котировки можно будет скачивать?!

11 минут назад, M0kass сказал:

Извиняюсь за оффтоп, но! Подскажите, если покупаешь версию TDS2 за 97 $ то по истечении месяца она все равно продолжает работать и котировки можно будет скачивать?!

Да. Если не покупаешь "поддержку". Не будет только обновлений (при выходе нового билда МТ4 придется пользоваться старым и все), все остальное штатно работать будет.