[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

7 часов назад, Старик сказал:

При всем уважении к вашим тестам - как с этим быть?! 

Я настройки, которые Вы описали и имел в виду здесь:

19 часов назад, tolyayugan сказал:

Единственный вариант такого его использования - это фактически торговля нон-стоп. БиФ все равно лучше, чем тактика входа здесь и сразу (посмотрите мониторинг EURUSD, который в просадке и  на какой комбинации свечей открылся первых вход). Так вот, такие сеты должны пройти все участки истории, выдержать все тренды, включая и новогодние. Это должны быть сеты, которые держат сотни и сотни пунктов просадки, а не делать "форс-мажор" на всего 200 пунктах безотката (заметил первые слившиеся счета у здешних постояльцев на этом движении). Такие сеты должны быть честными - без обрезания входов с помощью величины свечей.

Выделил нужные фразы (также в моем предыдущем посте выделял тот набор данных, к которым делал свои выводы, жирные буквы были не для красоты). Ваш пример настроек как раз и попадает под описанный алгоритм. Только так и можно делать опт для М1, без обрезания сделок на истории с помощью фильтров а-ля CandlesToOpen1Order_MinPips (или подтасовки количества свечей)) и с четко выверенной арифметикой настроек лотности, шагов между ордерами, тейкпрофита да еще и 2-3-этажными их уровнями. Блин, так для этого же и создавался данный советник! С таких сетов же все здесь и начинали

Я не против танцев с бубнами при опте безиндикаторного фильтра. На старших фреймах он тащит по-честному. Уверен, что и с помощью индюков тоже. но на мелких свечах... Должна же быть какая-то самая простая логика для опта, не только непонятная философия. Ничего не хочу доказывать, просто делюсь мыслями и опытом. Кому, как не Вам видеть эти посылы?

Давайте для сетов №1 и фреймов М1 переименуем советник "Сетка" на советник "Свечка"?? Ведь на М1 одна ссаная свечка в полпипсика будет важнее всего вот этого:

Зачем все эти сложности. что в спойлере, если в сете №1 (подчеркиваю) на таймфрейме М1-М5 (подчеркиваю) одна свечка в CandlesToOpen1Order или один пипс в CandlesToOpen1Order_MinPips при слепом опте (подчеркиваю) все порешают?

7 часов назад, tolyayugan сказал:

Должна же быть какая-то самая простая логика для опта, не только непонятная философия.

А кто вам сказал, что я эти настройки выоптил?  Я крайне редко опчу - намного ближе к никогда.

Посмотрел статистику свечей за разные периоды в разные интервалы времени и задал/уточнил...

И да, в настройках шага и мульта задействовано практически всё - для чего и создавалось.

Но всё работает.

Вы смотрели серию сетов @ostapbender ?

Они вроде все №2 и №1 без индикаторов внутри сеток с максимум парой коррекций не везде.

На первом входе из индикаторов только ADX с реверсом сигнала без или с фильтром безиндикаторного входа в пару.

То есть первый вход у Игоря к Б/И входу максимально близкий - минимум двоюродный брат, только индикаторный.

И это всё - очень просто.  Но проходит тесты с 2012-2014 годов по сейчас. Даже безиндикаторный №1 gbpcad!

И тоже всё рабочее явно - человек за буквально пару месяцев выстроил себе торги согласно своей инвест стратегии.

Вот чего я не понимаю это почему вы считаете, что должна же быть какая-то самая простая логика для опта...

Возможно реально бесконечное количество вариантов Б/И сеток плюс еще несколько бесконечностей вариантов сеток с индикаторами.

Плюс еще пара бесконечностей вариантов первого входа, причем не скальперского.  И все должно работать в комплексе на всем всегда!

И приносить неординарную прибыль, пропорциональную рискам!

За предыдущие 10+ лет десятки тысячи умных разработчиков и оптильщиков по всему миру каких-то простых универсальных решений вроде не нашли.

Чего мы здесь 5-й год и выписываем много буковок...

Вот и вы какой-то самой простой логики для опта тоже не нашли сразу...  И я совсем не уверен, что простую логику для опта найдете когда-то потом.

Коллега @tolyayugan , я совершенно не хочу, чтобы показалось, что я беру вас на понт или на слабо... Вот ни разу!

Я действительно все годы с теплом и вниманием относился к вам как к толковому и думающему человеку. 

Но вот давайте ради эксперимента попробуйте разработать 2-3 сета как это видите вы...  Любых рабочих.

Свежий взгляд весьма опытного человека со стороны в сложившемся топике был бы очень интересен и реально полезен!

6 часов назад, Старик сказал:

Вот чего я не понимаю это почему вы считаете, что должна же быть какая-то самая простая логика для опта...

Очень странный вопрос.... Я же не однокнопочный задрот, который качает советника и выставляет для его оптимизации все параметры от 1 до 100 с шагом 1. Чтобы  сделать черновик для оптимизации разве не нужна логика? Мой скудный моск позволяет мне понять что (снова подчеркну - речь идет о сетах №1 и маленьких фреймах) 2-3 параметра, которые

- создают жуткий рандом

- вообще никак не влияют на качество входа

- с большой долей вероятности не повторят комбинацию одинаковых свечей с тестера на реале

- зато охренительно чистят историю тестов от ненужных сливных входов....

должны или не оптиться(как в Вашем примере или моем утверждении), или оптиться по какому-то оправданному алгоритму (не вслепую), ведь из-за них просто искажается (или вообще теряет смысл) все вот это:

Да в боте столько важных параметров с похожими названиями, что я их даже попутал в предыдущем посте. А Вы это упустили, зато обратили внимание на нужность логики оптимизации. Конечно логика нужна. И в сетах Игоря она есть на 100%.  Скорее всего он даже сделал небольшую проверку, которую я ему посоветовал.

Мой итог:

Если:

OpenFirstOrderTF=1
CandlesToOpen1Order=3
CandlesToOpen1Order_MinPips=3

... вопросов вообще нет

Если в сете:

OpenFirstOrderTF=1
CandlesToOpen1Order=5
CandlesToOpen1Order_OpenClose=true
CandlesToOpen1Order_MinPips=7 (условно)

CandlesToOpen1Order_MaxPips=10 (условно)

... и при этом при условии CandlesToOpen1Order_MinPips=6 или CandlesToOpen1Order_MaxPips=11 сет превращается в помойку, у меня куча вопросов, почему в сете именно "7" и "10". Или почему CandlesToOpen1Order именно "5" в этому же случае.

59 минут назад, tolyayugan сказал:

Если в сете:

OpenFirstOrderTF=1
CandlesToOpen1Order=5
CandlesToOpen1Order_OpenClose=true
CandlesToOpen1Order_MinPips=7 (условно)

CandlesToOpen1Order_MaxPips=10 (условно)

... и при этом при условии CandlesToOpen1Order_MinPips=6 или CandlesToOpen1Order_MaxPips=11 сет превращается в помойку, у меня куча вопросов, почему в сете именно "7" и "10". Или почему CandlesToOpen1Order именно "5" в этому же случае.

ну так смотрите статистику свечей - частоту разных групп свечей и их распределение по длинам.

для очистки статистики свечей от шума круглосуточности возможно придется разные часы анализа внутри дня задавать...

Вас же никто не заставляет торговать на малых ТФ, если они вам кажутся шумными - если вас устраивает низкая частота входов старших ТФ, торгуйте на старших.

Вот только почему вы считаете, что если вход по 5 свечам любого ТФ, то он должен одинаково работать при любых диапазонах их длин - то есть при вообще любом движении цены?!

Если принять, что Б/И вход достаточно близок к ATR, то и при входе по этому индикатору результаты должны быть одинаковы при любых его настройках? 

Почему?!

Вопреки традиционно высокомерному отношению к мартинам, они никак не проще любого одноордерного бота - в них надо увязывать множество разноплановых факторов.

И традиционные проверки устойчивости одноордерных сетов типа включаем проскальзывание, меняем лотность или крутим настройки туда-сюда в мартинах могут требовать адекватной осмысленной коррекции и взаимно не всегда прямо связанных параметров.

Мне почему-то кажется, что ваш предыдущий опыт вам несколько мешает и вы видите и учитываете не все...

captenn, я читать умею. И успел прочитать Ваш непонятный наезд перед его удалением. Предлагаю оставить споры на счет примера сета Старика. Я еще перед его примером определил такой сет, как 1) честный, 2) без лишних обрезаний сливных входов:

Кто из нас читать не умеет? Мы оба со Стариком разными словами и разными примерами сказали одно и то же.

1 час назад, Старик сказал:

Если принять, что Б/И вход достаточно близок к ATR, то и при входе по этому индикатору результаты должны быть одинаковы при любых его настройках? 

Немножко сомневаюсь, что он близок. Вот советник со входами по ATR (внимание к одинаковой прибыли по годам):

Тыкните пальцем в похожую картинку в этой ветке. Не исключаю, что такая есть, но, как правило, вездесущая волатильность бьет по результатам двух последних лет.

На последних страницах подняли важную тему - правильности / честности / логики оптимизации. Называйте, как хотите. Кто захочет, сделает для себя выводы и поправки для будущих оптимизаций. Кто не захочет - имеет право их не делать. Кто не делает сеты, а пользуется наработками форума, имеет право скачанное проверить, как и волен не проверять, а искренне доверять. 

1 час назад, Старик сказал:

Мне почему-то кажется, что ваш предыдущий опыт вам несколько мешает и вы видите и учитываете не все...

А мне кажется, что некоторые здешние постояльцы иногда не замечают очевидного, даже если тыкнуть в слабое место 5 раз. Или боятся признать, что годами делали или восхваляли сеты (не все, напоминаю, что речь идет о сетах №1 на малых фреймах) используя набор случайностей нескольких параметров для ювелирной отделки основными блоками ведения торгов советника.  И готовы заклевать новичков с хорошей идеей, хоть и не всегда грамотно выложенной.

 UPD

Чтобы не плодить лишние сообщения в ветке, отвечаю на пост ниже - также заканчиваю "пустую" дискуссию. Только напомню, что вся эта пустая дискуссия последних 2-3 недель началась с предложения выкладывателям сетов показать, как в выложенном сете

13 минут назад, capteen сказал:

фильтр настраивается по результатам статистического анализа.

осмелюсь предложить, что, кроме некоторых авторов, - никак.

6 минут назад, tolyayugan сказал:

Такие сеты должны быть честными - без обрезания входов с помощью величины свечей.

Честно, лень мне с Вами спорить. Но выше Вы написали откровенную чушь!Для чего еще нужен фильтр первого входа как не для "обрезания входов"? Или это слишком сложное логическое построение? 

8 минут назад, tolyayugan сказал:

Мы оба со Стариком разными словами и разными примерами сказали одно и то же.

Таким образом Вы и @Старик сказали диаметрально противоположное.   

11 минут назад, tolyayugan сказал:

И готовы заклевать новичков с хорошей идеей, хоть и не всегда грамотно выложенной.

В чем "хорошесть" Вашей идеи? И в чем она заключается? Просто покрутить руль на скорости 120 км/ч и посмотреть не врежется ли машина в отбойник? И из результата сделать вывод о годности(не годности) машины?

Вам несколько раз объяснили, что фильтр настраивается по результатам статистического анализа. Ва Вы все про "опт" талдычите. Хотя тот же "опт" это тоже своеобразное стат исследование  Или это тоже Вам не очевидно?

На этом я эту пустую дискукссию заканчиваю. Луче кодом займусь.

Всем профитов!

21 час назад, tolyayugan сказал:

Это должны быть сеты, которые держат сотни и сотни пунктов просадки, а не делать "форс-мажор" на всего 200 пунктах безотката (заметил первые слившиеся счета у здешних постояльцев на этом движении).

Вы как всегда любите коверкать в свою сторону, не разобравшись. Это движение для сета Валерия в полн норма. В этом сете каждый год по 2-3 таких просадки. И сет выдерживает и супертренд бакса и Брекзит. 

21 час назад, tolyayugan сказал:

2. БиФ, как базовый фильтр для сетов №1 на таймфреймах М1-М5 с маленьким количеством свечей с обрезанием входов с помощью минимальной величины свечей - это зло. Никак не иначе. Делая такой опт мы тупо на истории ищем нужную комбинашку для красивой картинки.

Вы можете считать это подгоном или нахождением оптимальных параметров. Но любые ваши действия, даже в любимом вами Ген14, вы выбираете на истории параметры которые вам понравились, а значит просто подогнали под историю с понравившимися именно вам параметрами.

21 час назад, tolyayugan сказал:

4. БиФ, как базовый фильтр для сетов №1 стоит использовать на старших таймфреймах, где сигналы сильнее. В этом случае стоит использовать или отдельное ПО для лучшего анализа, или отдельный опт подобно моему, для определения логики точных входов.  Здесь есть логика опта минимальной длины группы свечей, но я бы не советовал максимальную длину ставить близко к минимальной. Это тоже попахивает подгоном и обрезанием лишних входов на истории для лучшей картинки.

То есть только ваш опт не будет пахнуть подгоном? Потому, что вы другим методом подгоняете под историю? Чтоб картинка выглядела похуже.

21 час назад, tolyayugan сказал:

5. Слепой опт параметров БиФ, как базового фильтра для сетов №1 для маленьких таймфремов - не грамотен с точки зрения опытного оптимизатора. Если цель - получить красивую кривую, тот можно наштамповать хулиард этих сетов и закидать ими ветку. Если цель - получить надежный сет, который проходит всё и вся, которым не грех поделится, то слепой опт для этого не подходит и даже вреден. Такие сеты - самообман, как бы это не заезжено звучало. Всякие замечания типа "поставьте стопы, торгуйте и все дела" должны обосноваться этими стопами на тестах. 

На базарии происходит не идеальное исполнение, разные котировки (не сильно, но разные) на разных счетах и у разных брокеров. Как итог, ваши сеты на Ген14 как опытного оптимизатора получили увеличение максимальной просадки вдвое. Так ли тогда точен ваш подход? 

Пример - вы взяли спец по проанализировали историю и пришли к выводу об использовании 3 свечей с диапазоном 5-20. А при опте у вас также вышли лучшие значения 3-5-20. Так какой метод подгона точнее и правильнее?

21 час назад, tolyayugan сказал:

Извиняюсь, что не подтверждаю свои опты скринами, прошу поверить на слово.

Вы предлагаете вам верить на слово, а тем кто выкладывает сеты нужно дать отчёт модератору

20 часов назад, elavr сказал:

Ключевой момент. Тестируем на котировка дукаса который имеет минимальным спред, затем переносим на котировки брокера, у которых спред в 1.5-2 раза больше и получаем абсолютно другую геометрию сеток и максимальную просадку, а значит и большей компромиссный депозит! И стоит этот момент иметь ввиду.

Вот и очень любопытный эксперимент мы провели, проверя сеты на котировках TDS2 Альп ECN и Альп ECN Pro и так же в мт5 у Альп и робо.

Итог - Дукас нельзя считать эталоном. На устойчивость нужно проверять на разных котировках.

9 минут назад, ostapbender сказал:

Итог - Дукас нельзя считать эталоном. На устойчивость нужно проверять на разных котировках

и позже мы установили, что "разные" котировки - дырявые. Я для себя установил, что дукас максимально близок к моему счету в альпах, по нему и работаю.

10 часов назад, Старик сказал:

То есть если вы беспокоитесь о том, что тесты на дукасе слишком мягкие и комфортны, то имхо вы беспокоитесь зря - тесты очень реалистичны.

Я бы сказал это правильно для Ваших сетов. Там все сетки синхронизируются и спреды не столь важны.

Но по сетам с короткими сетками, как у меня. То спредозависимость очень сильная. От этого они не такие стрессоустойчивые как ваши.

9 часов назад, Старик сказал:

Вот чего я не понимаю это почему вы считаете, что должна же быть какая-то самая простая логика для опта...

Возможно реально бесконечное количество вариантов Б/И сеток плюс еще несколько бесконечностей вариантов сеток с индикаторами.

Плюс еще пара бесконечностей вариантов первого входа, причем не скальперского.  И все должно работать в комплексе на всем всегда!

И приносить неординарную прибыль, пропорциональную рискам!

За предыдущие 10+ лет десятки тысячи умных разработчиков и оптильщиков по всему миру каких-то простых универсальных решений вроде не нашли.

Чего мы здесь 5-й год и выписываем много буковок...

Вот и вы какой-то самой простой логики для опта тоже не нашли сразу...  И я совсем не уверен, что простую логику для опта найдете когда-то потом.

Совершенно верно. Просто выбор из понравившихся результатов и методов. Ну хочет человек свой выбор оправдать не подгонкой, хотя выбирает из истории , пусть оправдывает.

2 часа назад, tolyayugan сказал:

Скорее всего он даже сделал небольшую проверку, которую я ему посоветовал.

Я даже сделал больше, я почти полностью сделал по вашему совету, и прогнал всё на стрессоустойчивость. И теперь я согласен с Вами на 99%   И это подтвердилось на реальных торгах у нас.

И теперь я полностью разделяю Ваше мнение про всё, что Вы мне написали в личке, и про ваш хитрый метод в уме держим увеличение просадки.

4 минуты назад, Altegron сказал:

и позже мы установили, что "разные" котировки - дырявые. Я для себя установил, что дукас максимально близок к моему счету в альпах, по нему и работаю.

Это мы устанавливали в куче тестов с друзьями, а не на форуме. И у меня вывод - если сет не проходит на других котировках, тогда доверие у меня к нему слабое, и торговать его я не буду.

Но это только для меня. Я использую очень консервативную торговлю.

И это не для сетов Старика, и других не коротких сеток.

3 минуты назад, ostapbender сказал:

И у меня вывод - если сет не проходит на других котировках, тогда доверие у меня к нему слабое, и торговать его я не буду.

получается, что лучше "дырявые" котировки, за то с правильным спредом? Тут тогда проще тестировать на онлайне.... иначе получается подмена понятий. Где здесь различие с "подгонкой"? вы даете боту заведомо кривые дырявые входные данные, и просите делать выводы и приносить вам прибыль от этого... 

В вашей квалификации сомнений нет, я вижу как вы мыслите и это мысли трейдера с опытом, за что респект, однако тут есть момент. Все это - математика и входные данные. От качества вводных зависит точность конечных данных для работы. А вы предлагаете кормить боту заведомо кривые цифры котировок и спредов... 

Система покан е заточена под скальпинг и короткие ТП - это факт, потому у вас и получается "спредозависимость". Может есть какой-то выход по усреднению спреда... 

Я к тому, что очень важно удерживать актуальность и качество котировок на высоком уровне, и я не про 99.99% в тестере, а про реальные, фактически предоставляемые тестеру мт4(5) данные котировок, иначе потом будем бодаться, почему ваш сет проходит тесты у вас, но сливается у меня или у народа, не дай Бог, на реале.

6 минут назад, Altegron сказал:

Где здесь различие с "подгонкой"? вы даете боту заведомо кривые дырявые входные данные, и просите делать выводы и приносить вам прибыль от этого... 

Поймите, я говорю про стресс тест. Котировки не на столько дырявые. У нас @japono4ka.ru создаёт базу дыр в котировках. Так дыра там в основном это выходные дни, и действительно из всей истории котировок не хватает всего пару дней. Зато результаты в просадках не попадают на эти дни. 

Так вот с реальными спредами и котировками Альп, если я торгую у Альп, я проверяю в TDS2 Альп. Никаких усреднений. У нас то и исполнение не идеальное, и на одном счёте у разных людей строятся разные сетки. Так подгонять под идеал Дукаса не прошедшие стресс тест сетов, для торгов чревато частыми стопами.

Это всё только к моим сетам. Сама Сетка не задумывалась для таких торгов!

Для задумки Сетки и разработанных сетов под такую методологию торгов, можно смело использовать котировки Дукаса, без всяких стресс тестов на котировках других брокеров.

И поэтому для коротких сеток считаю очень важен счет с наименьшим спредом.

А так же к опту - проверке устойчивости сета, нужно подходить по методике @tolyayugan

20 минут назад, tolyayugan сказал:

59 минут назад, Старик сказал:

Если принять, что Б/И вход достаточно близок к ATR, то и при входе по этому индикатору результаты должны быть одинаковы при любых его настройках? 

Немножко сомневаюсь, что он близок. Вот советник со входами по ATR (внимание к одинаковой прибыли по годам):

Тыкните пальцем в похожую картинку в этой ветке. Не исключаю, что такая есть, но, как правило, вездесущая волатильность бьет по результатам двух последних лет.

Знаете, есть принципиальное отличие этого мартин проекта от всех остальных - здесь считают в первую очередь деньги.

Это позволяет нам минимизировать вложения в торги и получать большую рентабельность в периоды максимальной волатильности.

И это компенсирует падение рентабельности в периоды меньшей волатильности.

В отличие от этого подхода, при адаптируемых длинах сеток в торги надо вкладывать деньги на неконтролируемый разворот даже если конечных сеток.

Ну если конечно ваш традиционно загадочный пример вообще сеточник...

Потребность в деньгах в подобных торгах высчитать чрезвычайно тяжело, закладывать депо приходится под непросчитываемый максимум и средняя рентабельность таких торгов обычно ниже.

И хотя такие боты могут быть стабильнее по сумме выручки по годам, они в среднем приносят намного меньше на вложенное и оптимальность инвестирования в такие торги ну никак не факт, что априори выше.

Потому что критериев инвестирования много и стабильность выручки ценой обычно намного большего вложения оптимально далеко не для всех...

56 минут назад, tolyayugan сказал:

1 час назад, Старик сказал:

Мне почему-то кажется, что ваш предыдущий опыт вам несколько мешает и вы видите и учитываете не все...

А мне кажется, что некоторые здешние постояльцы иногда не замечают очевидного, даже если тыкнуть в слабое место 5 раз. Или боятся признать, что годами делали или восхваляли сеты (не все, напоминаю, что речь идет о сетах №1 на малых фреймах) используя набор случайностей нескольких параметров для ювелирной отделки основными блоками ведения торгов советника.  И готовы заклевать новичков с хорошей идеей, хоть и не всегда грамотно выложенной.

В любом проекте реализованные прибыльные решения ценятся выше обычно мутных и крайне редко полезных предположений новичков о как сделать лучше.

Наверно 20% времени этого проекта у меня ушло на крайне сложное пояснение новичкам почему их идея не сработает и что из тьмы критичных факторов они вообще не видят и не понимают...

я вообще не вижу необходимости чрезмерно носиться с новичками, предварительно не проштудировавшими этот сложный топик со своим кладбищем идей и депо.

Этот топик для людей со стальными яйцами и системным мышлением.   

Способному системно мыслить человеку топик непременно зайдет редкой концентрацией мыслей.

Если изученное человеку зайдет и его идеи еще не были уже рассмотрены 3-5 раз, человек их внятно изложит и непременно будет понят и услышан.

Для системно мыслящего человека сначала войти в тему и, лишь по совокупности знаний и обретенных навыков, вносить корректно выписанные идеи - нормально.

2 минуты назад, Старик сказал:

В отличие от этого подхода, при адаптируемых длинах сеток в торги надо вкладывать деньги на неконтролируемый разворот даже если конечных сеток.

Ну если конечно ваш традиционно загадочный пример вообще сеточник...

Потребность в деньгах в подобных торгах высчитать чрезвычайно тяжело, закладывать депо приходится под непросчитываемый максимум и средняя рентабельность таких торгов обычно ниже.

И хотя такие боты могут быть стабильнее по сумме выручки по годам, они в среднем приносят намного меньше на вложенное и оптимальность инвестирования в такие торги ну никак не факт, что априори выше.

Потому что критериев инвестирования много и стабильность выручки ценой обычно намного большего вложения оптимально далеко не для всех...

Всё верно. И вся основа Сетки написана в шапке - основная прибыль Сетки в поздних коленях! Сетке нужно давать разращиваться! Это я перековеркал идею Сетки под себя

В Сетке не нужно бояться больших просадок, ведь именно они и приносят львиную долю прибыли.

А в других проектах действительно нужно закладывать намного больше денег от показанной максимальной просадки. И тогда рентабельность заметно ниже. И торговать там стоит только корзинным методом для повышения рентабельности.

Поэтому если вам сложно терпеть большие просадки, а хочется меньше находиться в рынке, тогда нужно делать сеты как у меня, или работать в другом инструменте.

14 минут назад, Altegron сказал:

23 минуты назад, ostapbender сказал:

И у меня вывод - если сет не проходит на других котировках, тогда доверие у меня к нему слабое, и торговать его я не буду.

получается, что лучше "дырявые" котировки, за то с правильным спредом?

Не обязательно. Из одного факта каждый сделает свой вывод.

Для меня это своеобразная проверка сета на стрессоустойчивость,

PS пока писал выяснилось что для автора - тоже.

10 минут назад, ostapbender сказал:

Так вот с реальными спредами и котировками Альп, если я торгую у Альп, я проверяю в TDS2 Альп.

Я сей час пойду поперек борозды :-)

Не существует котировок и спредов Альп.

Котировки брокера - не что иное как набор котировок используемых брокером поставщиков ликвидности. Поскольку ПЛ и их приоретизация у брокера часто меняются, то набор ПЛ вашего брокера сейчас и набор ПЛ, например, 2 года назад - это не одно и то же, поэтому котировки вашего брокера 2х летней давности имеют такой же смысл как и котировки Дукас с каким-то коэффициентом для спреда. 
Наверное, при тестированиии скальперов есть смысл проводить тесты на котировках используемого брокера. Там период тестирования небольшой (полгода, год, last3month), поэтому набор ПЛ, скорее всего, не сильно другой и можно ожидать что эти самые "котировки брокера" существуют и не изменились.

Как вариант еще одного стресс-теста, тестирование на "котировках брокера" выглядит супер.

12 минут назад, Старик сказал:

Знаете, есть принципиальное отличие этого мартин проекта от всех остальных - здесь считают в первую очередь деньги. 

Это позволяет нам минимизировать вложения в торги и получать большую рентабельность в периоды максимальной волатильности.

Скажите это shkarupin.vi. Мне искренне жаль его потерь.

17 минут назад, Старик сказал:

Ну если конечно ваш традиционно загадочный пример вообще сеточник...

Конечно сеточник Но пример был приведен совсем с другой целью, хотя там как раз и посчитаны деньги.

Не вижу смысла в продолжении дискуссии, каждый останется при своем мнении. Само умно поступили те из постояльцев, кто поставил лайки, но не участвовал в ней. Уверен, что парочка ников сделала выводы. Польза от таких споров все равно есть, для каждого своя. 

4 часа назад, tolyayugan сказал:

5 часов назад, Старик сказал:

Знаете, есть принципиальное отличие этого мартин проекта от всех остальных - здесь считают в первую очередь деньги. 

Это позволяет нам минимизировать вложения в торги и получать большую рентабельность в периоды максимальной волатильности.

Скажите это shkarupin.vi. Мне искренне жаль его потерь.

Мне тоже жаль такой эволюции его торгов.   

Человек сам вовремя вытестил более агрессивный вариант торгов под упавшую волатильность и полгода+ публично разгонялся.

Правда, вообще не понятно к чему эта ваша ремарка и почему я вообще должен что-то коллеге @shkarupin.vi говорить...

Всё, что действительно следовало сказать, я предельно ясно изложил в абсолютно внятном перечне/примерах адаптаций сета EURUSD Гуреева.

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=444370

Кроме первого варианта, который даже еще агрессивней использовал @shkarupin.vi, было предложено 2 других варианта еще форсированных торгов с намного меньшими рисками.

я всё расписал в столбик и сделал это вовремя - за 2 недели до Брэкзита с возможным последующим изменением торговых диапазонов.

Год экстремально низкой волатильности в eurusd уже намекал на растущую вероятность несколько больших движений цены под любым предлогом...

Но у нас не армия, кому как торговать приказы не отдаются - каждый принимает решение самостоятельно сам.

Да, по варианту 2 был намного больший шанс закрытия сетки ранее - а по варианту 3 еще было бы далеко до максимума.

Коллега на предложенные в топике варианты изменения торгов не отреагировал и предпочел продолжать разгон по варианту 1 без снижения уровня агрессивности.

Это было его решение - предположительно, ошибочное.   Он считал и, предположительно, обсчитался.

Но я не курирую ничьи торги, не считаю себя экспертом во всем и предпочитаю воздерживаться от любых сколь либо прямых торговых рекомендаций.

И тем более воздерживаюсь от публичного обсуждения чьих-то гипотетических ошибок.

Коллега @tolyayugan , не надо заплетать в клубок концепцию проекта универсального мартина и чьи-то индивидуальные торги.

Люди торгуют как считают лучшим - это их право и зона персональной ответственности.

Но чьи-то не всегда оптимальные торги абсолютно не предполагают немедленной ревизии концепции проекта и совершенно не обесценивают гигантский труд его участников.

И уж тем более не предполагают плясок на чьих-то костях.

2 часа назад, Altegron сказал:

и позже мы установили, что "разные" котировки - дырявые. Я для себя установил, что дукас максимально близок к моему счету в альпах, по нему и работаю.

кроме дукаса котрировки еще кто то выдает??? я знаю что есть на ОАНДЕ.

@Atron100 Если не секрет, это что за сеты у вас на Setka_bot2? Размер плеча восхищает.

3 часа назад, Atron100 сказал:

я знаю что есть на ОАНДЕ.

известные мне поставщики ликвидности как раз дукас и оанда. 

3 часа назад, Старик сказал:

Мне тоже жаль такой эволюции его торгов. 

я присоединюсь. Пропустил это событие... Коллега @shkarupin.vi подрихтоваться и опять педаль в пол!

Меня вот эта статейка чего-то напрягла https://ru.investing.com/analysis/article-200266373 

Говорят, схожее в сентябре прошлого года писали и всё обошлось - но как-то реально нехорошо всё сейчас выглядит.

Китай нависает: начнет статистика на короновирусе падать - весь мир затошнит.

Евру еще фиги 3 вниз ничто не держит. Посыпется фонда - бакс начнут мести.

Место плохое сейчас - большой шанс допровала.

Не факт - но риск внезапного роста волатильности в любой момент очевидно нарастает...

Поосторожнее с разгонами, может благоприятный период уже и заканчивается.

11 часов назад, ostapbender сказал:

Вы как всегда любите коверкать в свою сторону, не разобравшись. Это движение для сета Валерия в полн норма. В этом сете каждый год по 2-3 таких просадки. И сет выдерживает и супертренд бакса и Брекзит. 

Ну да. Там же целых 4200 секунд (они же70 минут) паузы после отработки VolCandleMaxSize. А вообще - настройки очень интересные. Вся красота сета - в его простоте. От меня зачёт. Но...

11 часов назад, ostapbender сказал:

А так же к опту - проверке устойчивости сета, нужно подходить по методике @tolyayugan

Я нашел полгода с несколькими просадками и прогнал их с оптом всего одного параметра (проход №11 базовый, просадка сходится с заявленной). Графу прибыли не смотрим ибо для экономии времени взял только небольшой участок истории:

Без всяких придирок рассмотрим 69 минут, плюс 13 сделок и 2300 просадки к депо.

Так как настройки сета настолько хитры, насколько и просты, а его лотность довольно агрессивна, может есть смысл автору доделать сет, поигравшись со стопами на 9-м колене? Даже не меняя остальные параметры. А если каждая минута так важна, то стоит прицелиться к 4320-4380 секундам :)

@tolyayugan ну если не заедаться, а смотреть в суть, то за примерно последние полгода рисунок торгов EURUSD поменялся настолько, что эта пара фактически уже не для мартинов.

Тесты в прошлом ходу торгов сейчас не соответствуют уже почти никак.

Первым делом обвально снизилась внутридневная волатильность - сетки даже агрессивные, закрывавшиеся внутри дня, перестали закрываться даже за неделю.

Одновременно резко сузились дневные диапазоны.  Но были внутринедельные встречные движения.

Далее исчезли внутринедельные откаты, фиксы прибыли: евру стали не торговать, а переставлять - пару-тройку недель до 200 пипсов опускают, потом так же поднимают и это всё же позволяло закрываться успевшим повисеть сеткам.

И вот сейчас после Брэкзита мы впервые примерно за год наблюдаем более активную однонаправленную перестановку евры даже без внутримесячных откатов.

Возможно, что евру уже ставшим привычным мерзким образом переставляют в новый, более низкий торговый диапазон.

Все додиапазонные сетки EURUSD сейчас в реальной опасности: при по прежнему крайне низкой волатильности - возможен чистый/абсолютный крайне медленный безоткат, какого не было с 2014 года минимум.

Диапазонные сетки менее 500пп тоже могут не выжить.

Бездолларовые кроссы евры намного устойчивей, так как там даже внутринедельные движения всё еще есть и сетки не очень быстро, но закрываются.

Торги в EURUSD изменились больше всего - остальные пары немного активней и сохраняют 1-2 недельную встречку.

9 минут назад, Старик сказал:

@tolyayugan ну если не заедаться, а смотреть в суть, то за примерно последние полгода рисунок торгов EURUSD поменялся настолько, что эта пара фактически уже не для мартинов.

Ни в коем случае не заедаюсь. Сейчас чисто полезная беседа. Почему бы хороший сет Валерия не дать на такую проверку в виде опта?

1. CloseAllOrders_ByDrawdownMoney - в деньгах на уровне 8-9 колена. На глаз от 800 до 2000 денег (запас снизу и сверху от заявленной просадки) с шагом в 200. Может есть и получше алгоритм стопа, я во все эти параметры с одинаковыми названиями не вкурил еще. Но я бы зацепил в таком опте и вариант этого параметра (стопа) с "0".

2. Не знаю, нужно или нет, но добавить S_MaxOpenOrders от 8 до 9

3. VolStopTradeTimining, как самый "интересный" во всей комбинации автора параметр - от 3900 до 4500 с шагом 60.

Остальное не трогаем. И посмотреть, что получится.

Настройки фильтров волатильности, спрэда и Б/И входа за годы в топике были достаточно разные, но тема не исследовалась и пока немного магия.

У нас уникальные индикаторы статистики сеток и волатильности собственной разработки, но их надо еще слегка подшаманить для создания возможности более глубокого анализа статистики свечей и волатильности в эксель.

Тема же пауз фильтров волатильности и спрэда это вообще целина.

Лишь чего-то не так давно я написал, что, прежде чем начинать разрабатывать сет, надо сколь возможно оптимально настроить фильтры волатильности, спрэда и Б/И входа на пару.

Надеюсь, был услышан.

Тоже почему-то лишь не так давно рекомендовал перестроить фильтры волатильности и Б/И входа под существенно снизившуюся в 2019 волатильность.

Кто меня услышал, должны были намного легче вынести падение евры.

Сейчас додумываю идею как раз в 10 ускорить опт/тесты всех наших ботов.

Если выстрелит и Бог нам даст нам это воплотить, это радикально изменит ситуацию и откроет дорогу к созданию намного более сложных и оптимальных сетов.

5-й год уже работаем и работы еще непочатый край.

Но впереди интересная работа в значительной части исследовательского характера и перспективы, имхо, превосходные.