[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

2 часа назад, EMDS сказал:

Подскажите, кто-нибудь знает как быстро найти максимальную (минимальную) котировку пары за определенный период времени?

Если у вас есть котировки терминале МТ4 в нужном тайм фрейме - то экспортируем их из Архива котировок в csv формат и далее в пункт 3), если нет, то: 

1) Скачиваете котировки, например с DucasCopy(по ссылке https://www.dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/ или через Ticstory)  - таймфрейм выбирайте в зависимости от точности(день, минута, секунда)

2) Экспортируете в .csv формат

3) Парсите файл по столбцам

4) Ищете минимум или максимум(при необходимости точку замените на запятую - преобразовать в число) в заданный фильтром период времени

Пример распарсенной котировки USDSEK по таймфрейму м5

Приветствую, коллеги.

Сет EURJPY с депо 400. За основу взят сэт коллеги @Altegron из поста /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=440027

Тесты 2017-2019г. на котировках дукаскопу (QDM).

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7-Neu4-EURJPY-M1-K400-2017-2019-16%-198%.zip103 скач.

25 минут назад, Neu4 сказал:

Тесты 2017-2019г. на котировках дукаскопу (QDM).

Из плюсов - смотрится красиво ровно растет доход. Но к реальным торгам это нельзя отнести. Мы тут уже выше обсуждали тему жестких настроек безындикаторного фильтра и манименеджмент нарушен полностью.

Рекомендация:

1) Уберите настройки свечного фильтра и покажите еще раз прогон теста, чтоб мы не попадали в такую ситуацию по евре как идет сейчас. Убрав настройки фильра вы точно за 2017-2019 хоть раз откроете 7-е или 8-е и даже 10-е колено - и все сразу посадка будет выше стартового депо.

2) У вас агрессивный рост лотности, по таблице Эксель стартовый депо 400 долларов, а просадка на 10 колено 10245 долларов.

3) Как минимум, если оставляете в расчетах 10 колен, стартовое депо укажите с учетом 10-го колена или хотя бы 80% от него, тогда риски будут более адекватные или оставить просто 5-6 колен в сете.

Очень сложно такой сет рекомендовать в торговлю

45 минут назад, Александр Филин сказал:

Рекомендация:

1) Уберите настройки свечного фильтра и покажите еще раз прогон теста, чтоб мы не попадали в такую ситуацию по евре как идет сейчас. Убрав настройки фильра вы точно за 2017-2019 хоть раз откроете 7-е или 8-е и даже 10-е колено - и все сразу посадка будет выше стартового депо.

2) У вас агрессивный рост лотности, по таблице Эксель стартовый депо 400 долларов, а просадка на 10 колено 10245 долларов.

3) Как минимум, если оставляете в расчетах 10 колен, стартовое депо укажите с учетом 10-го колена или хотя бы 80% от него, тогда риски будут более адекватные или оставить просто 5-6 колен в сете.

Не совсем понятны ваши рекомендации.

1)Сет за все время теста раскрывает 5 колен. Нахрена ему расчеты на 10 колен при макс просадке $380 ? Но если следовать вашей логике- а почему 10 колен?Почему не 20, или 15, или хотя бы 12?Вы замерили шаг между коленами?

2)Вы сделали ретест данного сета, убрав настройки фильтра?Увас раскрылись 7-10 колена?В какую ситуацию с евро вы попали?При чем здесь этот сет? Никаких тестов вы не приложили.Поэтому извините, но ваши выводы можно рассматривать как флуд.Это просто размышления на тему "если бы у бабушки был..., то она была бы дедушкой". 

27 минут назад, Александр Филин сказал:

Мы тут уже выше обсуждали тему жестких настроек безындикаторного фильтра

внимательно изучил вашу дискуссию по этому поводу.

Считаю, что если есть какой-то инструмент в боте, то его надо использовать,  если это дает результат; темболее что  Безындикаторный фильтр используется совместно с индикатором.

Ограничение 10 колен в сете было намеренно оставлено при тестах, согласен в итоговом варианте нужно было ограничить 5 коленами.

По поводу "уберите", "покажите" и т. д. я выложил то - что считал нужным и именно с теми настройками которыми считаю необходимыми. Если Вы считает иначе и  какие то настройки надо по Вашему мнению переделать - возьмите и сделайте это сами.

7 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

1)Сет за все время теста раскрывает 5 колен. Нахрена ему расчеты на 10 колен?

Этим сетом торговать будем только в 2017-2019 в прошлом ? в 2020 по вашей логике этот сет может не раскрыть 7-е или 8-е колено? Вот на рисунке фрагмент, где сет мог бы открыть вход в сделку bay и было бы 300 пунктов движения. Таких фрагментов можно найти несколько штук. В сделку не вошли, так как зажаты настройки свечного фильра. А если фильтр пропустит вход в 2020 году – и будут те же 3000 пунктов или более – как быть? На какие шиши открывать 7-е колено, 8-е колено, 10-е?

5 минут назад, Александр Филин сказал:

Этим сетом торговать будем только в 2017-2019 в прошлом ? в 2020 по вашей логике этот сет может не раскрыть 7-е или 8-е колено? Вот на рисунке фрагмент, где сет мог бы открыть вход в сделку bay и было бы 300 пунктов движения. Таких фрагментов можно найти несколько штук. В сделку не вошли, так как зажаты настройки свечного фильра. А если фильтр пропустит вход в 2020 году – и будут те же 3000 пунктов или более – как быть? На какие шиши открывать 7-е колено, 8-е колено, 10-е?

Следуя вашей логике нужно ВООБЩЕ отказаться от любых индикаторов и как следствие, от любой автоматизированной торговли.Ведь любой фильтр что то отсеивает,ложные сигналы, например.Вы же утверждаете- не надо фильтров.Вы сами хоть понимаете, что пишите?Ну подбрасывайте монетку и торгуйте по ней, если вам так нравится.

@Александр Филин  читаю все сообщения с первого дня как вы появились на форуме, и вижу что вам хочется все четко посчитать и проанализировать до торгов, и вы не доверяете свечным фильтрам и индикаторам

Ботам можно торговать по разному, например есть несколько вариантов которые показаны в таблице ниже это варианты сетов индикаторного мода

так же люди торгуют и на полуавтомате, например первый ордер открывают в ручную , а дальше бот подхватывает открытую позицию и строит сетку заданным настройкам  На форуме описывалось много вариантов как торговать любым хорошим сетом на разных депо, также сеты бывают додиапазонные и диапазонные которые охватывают весь участок на графике, это то с чего вобше начинался бот варианты торгов по схеме номер 1 (все есть на первой странице)  На форуме есть сеты форумчанина с ником Каркани, который в своих сетах вобше отключал контроль входа первого ордера и входил в рынок моментально что бы максимально получить прибыль с развернувшейся сетки    Если вы не верите фильтрам и индикаторам, может вам попробовать спроектировать сет по схеме номер 1 диапазонный который охватывает весь период, и тогда вы точно сможете посчитать сколько вам надо денег для торговли и какую вы хотите сетку с каким количеством колен

2 минуты назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Вы сами хоть понимаете, что пишите?

Индикаторы нужны. Но я акцентровал внимание на безындикаторный вход, а не на индикаторный вход - он выключен в сете. Как безындикаторный вход сможет помочь с такими настройками как в сете в определении будет ли далее 2000 пунктов без отката, 3000 пунктов? - а пока это просто набор случайных точек входа в рынок, поведение в прошлом которых никак не может повлиять на поведение в будущем с вероятностью более 50%, если четко не найдена закономерность?

Беда в том, что в этот топик заходят все подряд, он же открыт и скачают такой сет, и хуже если без тестов поставят на реал. То в чем я разобрался, то я рекомендую и рекомендую аргументрованно! Стоял бы индикаторный вход, было бы уже по другому и было бы хорошо, чтобы настройки этого блока описал автор при выборе настроек индиикаторного входа - пока на форуме я не нашел, где указаны польза индикаторного входа на будущую сетку с рекоменуемыми настройками. Если вы разбираетесь, то буду рад почитать практические примеры индикаторного входа для данного бота(а не других, таких как GENERIK) - что именно благодаря таким то настройкам происходит тот или иной сценарий, который помогает сетке в будущем меньше попасть на негативные сценарии: сеты и разборы результатов сетов. В теме индикаторного входа я пока плаваю еще.

Безындикаторный фильтр я уже изучил вдоль и поперек и понимаю его пользу и вред. Но больше всего меня в сете насторожило наличие 10-ти колен и кривой расчет ММ, чем безындикаторный вход, так как рано или поздно сет откроет 7-е, 8-е... 10-е колено, если они заложены - на них надо заложить деньги или установить стопаут в сет - посчитал об этом дать замечание.

Если давно внедрен индикаторных вход в работу сетов - почему используется безындикаторный вход в сетах?

27 минут назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Если вы не верите фильтрам и индикаторам, может вам попробовать спроектировать сет по схеме номер 1 диапазонный который охватывает весь период

Я не то что им не верю, а пока не разобрался в пользе индикатоного входа и очень хочу примеры сетов его пользы.  Пока мои тесты ни к чему не приводят. Я беру сет - включаю ADX - делаю прогон., получаю результат №1, делаю прогон без ADX - результат №2. В моем понимании, что после анализа результатов теста должно уменьшиться количетво сеток с большим количеством колен, а с меньшим вырости. Если уменьшается значитлеьно уменьшается общая выборка результатов -я я их не принемаю. 

Как вы анализируете работу АДХ(или другово индикатора) на точку входа?  

Я был бы рад любым наработкам, где бы явно было в ходе анализа выявлена польза этого фильтра. 

Но я такого никак добиться не могу и перешел в сценарий тестов с выглючеными всеми фильтрами.

Пока я остановился, на том что безындиктор "обманывает" не вероятность будущего исхода, а статистику прошлого исхода.  Может безындикатор только для ловли импульсов подойдет.

Все мои наработки со сценарием безындикаторного входа превращаются в "пересиживатель безткатов" - думаю иначе никак - это я принял и проектирую "пересиживателей" с целевыми направлениями от какой цены начинать и до какой цены торговать.

20 минут назад, Sergey NikoLaevich сказал:

вижу что вам хочется все четко посчитать и проанализировать до торгов

Совершенно верно. Я всего в теме вашего чудесного бота чуть больше месяца - моя профессия анализатор/оптимизатов в сотовой связи - причинно-следстенные факторы для меня очень важны. И настройка и отладка модели до ее внедрения с пониманием как работают все ключевые винтики системы. 

16 минут назад, Александр Филин сказал:

Если давно внедрен индикаторных вход в работу сетов - почему используется безындикаторный вход в сетах?

Исходя из Вашей логики: если придумали что-то новое, старое надо убрать. А если старое в разы лучше нового?

На данный момент Вы мне напоминаете: "Мастер спорта по всем видам спорта, майор Чингачгук." Все знаете, все умеете, раздаете всем задания и просите отчитаться. Понятно еще когда это просит Старик... Люди годами оптят, тестят, рассчитывают, вносят конструктивные предложения, а Вы? Этот сделал не то, а этот не так, надо по другому, не верите, спросите у меня... а далее тишина с Вашей стороны или невнятное бульканье типа "в этом я плаваю, это не дочитал".

29 минут назад, Александр Филин сказал:

То в чем я разобрался, то я рекомендую и рекомендую аргументрованно!

Еще ни одного внятного аргумента от Вас не прочитал в данной теме.

Вы дали рекомендацию:

2 часа назад, Александр Филин сказал:

Рекомендация:

1) Уберите настройки свечного фильтра и покажите еще раз прогон теста, чтоб мы не попадали в такую ситуацию по евре как идет сейчас. Убрав настройки фильра вы точно за 2017-2019 хоть раз откроете 7-е или 8-е и даже 10-е колено - и все сразу посадка будет выше стартового депо.

2) У вас агрессивный рост лотности, по таблице Эксель стартовый депо 400 долларов, а просадка на 10 колено 10245 долларов.

3) Как минимум, если оставляете в расчетах 10 колен, стартовое депо укажите с учетом 10-го колена или хотя бы 80% от него, тогда риски будут более адекватные или оставить просто 5-6 колен в сете.

вот и выполните ее сами, а мы покритикуем, покомментируем. Хоть немного пользы будет.

12 минут назад, Александр Филин сказал:

моя профессия анализатор/оптимизатов в сотовой связи - причинно-следстенные факторы для меня очень важны. И настройка и отладка модели до ее внедрения с пониманием как работают все ключевые винтики системы. 

Теперь все понятно. Анализируем то, что уже сотни раз до нас анализировали и оптимизируем то, что не надо оптимизировать!

Пожалуйста прочтите топик, разберитесь в нем, потом уточните не понятое, а только потом перейдем к просьбам, а не к постановке задач...

10 часов назад, Александр Филин сказал:

Но к реальным торгам это нельзя отнести. Мы тут уже выше обсуждали тему жестких настроек безындикаторного фильтра и манименеджмент нарушен полностью.

Не мы обсуждали, а вы накидывали.  

На всякий случай напомните - размер любой свечи и свечные паттерны в любой момент времени -  есть величина абсолютно случайная  и независимая или благодаря вмешательству психологии толпы возможно проявление зависимости? 

В 14.02.2020 в 03:29, Александр Филин сказал:

Торгую этой валютой когда она у подходит к границам коридора. Ее реальные границы 7,75-7,85, если к ним подбирается вмешивается государство и заливает, то гонконским долларом, то американским. Придумывать тут тех анализ не рекомендую, если перевести в привычные всем пункты по EUR/USD,  то 1000 пунктов(длина всего коридора) USDHKD всего 125 пунктов по EURUSD. 

И самое интересное, что здесь вы допускаете, что движение цены будет сдержано определенными факторами на определенных уровнях. Но когда речь заходит о размерах свечей на определенной паре - это у вас вызывает стойкое отторжение. ))

Чтобы судить о важности того или иного фильтра, надо его проверить в немножко независимой среде. Последние дни немножко поковырял безиндикаторный фильтр входа с целью его изучения и применения в других стратегиях. Так как это фильтр входа, то поставил перед собой задачу определить, насколько он точен. 

Взял пары EURUSD, GBPUSD, два года с начала 2018-го. Тайм-фреймы М1 и М5. Выставил следующие настройки, которые оптились:

- стоплос в деньгах на уровне 15-30 пунктов

- тейкпрофит первого колена на уровне 8-20 пунктов

- второе колено отодвинул подальше, чтобы не открывалось

- одновременный опт безиндикаторного фильтра на М1 и М5

- количество свечей от 2 до 5

- минимальная величина группы свечей до 20 пунктов

- максимальная величина группы свечей отодвинута подальше

- одновременный опт тел или хай-лоу свечей

- одновременный опт как по движению группы свечей, так и против

- небольшой опт фильтра волатильности.

Получился конструктор без сетки с тейком и стопом. для проверки точности входов. К моему удивлению, я не получил ни одного результата с положительным онТестер. То есть, или полный медленный слив депо, или медленная пила вниз, которая за 2 года не заработала, но и не успела слить.

Промежуточный вывод - безиндикаторный фильтр входа является полным рандомом. Количество сделок сильно варьируется в зависимости от параметров свечей и их длины.

Далее на паре GBPUSD догадался увеличить количество свечей. Варианты с плюсовым онТестер стали появляться на таймфрейме М1 только с комбинацией из 8 свечей (тейк был равен стопу в 20 пунктов). При чем с разной длиной минимальной величины группы свечей. Отсюда сделал вывод, что количество свечей важнее, как фактор точности входа, а минимальная длина группы свечей - отличный помощник для подгонки в тестере и отсева плохих комбинаций, а также слабый помощник, если количество свечей дает результат и входы стают точнее.

На старших фреймах было уже лень долго ковырять, но на М30 и на Н1 положительные для меня варианты (не сливали за 2 года, хоть и слабо зарабатывали, онТестер в плюсе) стали появляться почти на старте опта. При чем, как в сторону движения свечной группы, так и против нее.

И хоть выборка пар была небольшая, время тестов 4-5 дней, время на истории всего два года, но для такого набора пар и времени делаю следующий окончательный вывод (скорее всего он будет актуален и для других пар / временных отрезков):

1. Безиндикаторный фильтр входа (далее БиФ), как базовый фильтр для сетов №1 (без помощи индикаторов) на таймфреймах М1-М5 с маленьким количеством свечей - вообще не фильтр. Воспринимать его всерьез не стоит. Выстраивать глубокий анализ полученных результатов с применением кучи разработанных здесь таблиц и ПО не стоит. У меня резонный вопрос - зачем строить сетки со входов, больший процент которых неудачный.

Единственный вариант такого его использования - это фактически торговля нон-стоп. БиФ все равно лучше, чем тактика входа здесь и сразу (посмотрите мониторинг EURUSD, который в просадке и  на какой комбинации свечей открылся первых вход). Так вот, такие сеты должны пройти все участки истории, выдержать все тренды, включая и новогодние. Это должны быть сеты, которые держат сотни и сотни пунктов просадки, а не делать "форс-мажор" на всего 200 пунктах безотката (заметил первые слившиеся счета у здешних постояльцев на этом движении). Такие сеты должны быть честными - без обрезания входов с помощью величины свечей. Из предыдущего предложения делаю следующий вывод №2

2. БиФ, как базовый фильтр для сетов №1 на таймфреймах М1-М5 с маленьким количеством свечей с обрезанием входов с помощью минимальной величины свечей - это зло. Никак не иначе. Делая такой опт мы тупо на истории ищем нужную комбинашку для красивой картинки. У нас остается полный рандом для первых входов, сами входы - слабые, сетки строятся от простого чиха на рынке, но с помощью одного параметра тупо отсекаются те чихи, которые перешли в кашель, простуду или грипп. В своем ироничном посте (это не был троллинг или сарказм) 2 недели назад привел пример, где 1 пункт параметра минимальной длины свечного ряда делает из сета-завоевателя сет-помойку. 

3. БиФ, как базовый фильтр для сетов №1 на таймфреймах М1-М5 с БОЛЬШИМ количеством свечей уже больше подходит в роли фильтра входа. Входы стают точнее, от неудачных входов есть резон строить сетки. Но чем больше свечей, тем больше цена разницы между ними в тестере и на реальном счету. Маленькие свечи или доджики в тестере на котировках Дукаскопи спокойно превращаются в противоположные свечи на реальном счету других брокеров (проверял). Очень редко из 8-10 свечей все полнотелые и среди них частенько есть свечи-"оборотни". Никакого предохранителя от таких ситуаций в советнике не нашел. То есть реальную торговлю очень сложно будет повторить в тестере и наоборот. 

4. БиФ, как базовый фильтр для сетов №1 стоит использовать на старших таймфреймах, где сигналы сильнее. В этом случае стоит использовать или отдельное ПО для лучшего анализа, или отдельный опт подобно моему, для определения логики точных входов.  Здесь есть логика опта минимальной длины группы свечей, но я бы не советовал максимальную длину ставить близко к минимальной. Это тоже попахивает подгоном и обрезанием лишних входов на истории для лучшей картинки.

5. Слепой опт параметров БиФ, как базового фильтра для сетов №1 для маленьких таймфремов - не грамотен с точки зрения опытного оптимизатора. Если цель - получить красивую кривую, тот можно наштамповать хулиард этих сетов и закидать ими ветку. Если цель - получить надежный сет, который проходит всё и вся, которым не грех поделится, то слепой опт для этого не подходит и даже вреден. Такие сеты - самообман, как бы это не заезжено звучало. Всякие замечания типа "поставьте стопы, торгуйте и все дела" должны обосноваться этими стопами на тестах. 

6. Для выкладываемых сетов №1 модераторы ветки вправе требовать от их создателей алгоритм определения параметров блока, по которому стартуют торги. Или это:

- отдельное ПО для свечного анализа (которое, по ходу вообще непонятно для чего создавалось и на которое забили)

- отдельный алгоритм опта (подобно моему или какой-то другой) для определения верности выбранного таймфрейма для БиФ и свечных параметров

- слепой опт на равне с другими параметрами. В этом случае, участники ветки публично или нет также вправе сделать стресс-тест выложенного сета, изменив немного, без лишнего фанатизма, параметры свечных фильтров (особенно на маленьких таймфремах). Это нужная проверка. Здесь поддержу коллегу Александр Филин, но только в том случае, если его сомнения подтвердились в тестере. Но опять - без фанатизма. Просто выключать БиФ для стресс-проверки нельзя, а вот немного покрутить свечные параметры очень даже полезно, особенно если есть желание таким сетом поторговать. Если человек таким способом докажет слабость сета, то его стоит похвалить, а не хаять всей толпой. 

Извиняюсь, что не подтверждаю свои опты скринами, прошу поверить на слово. Результаты мох потуг не обрадовали, почти ничего не сохранил. Также можете оценить этот пост, как свежий взгляд на один из фильтров постороннего человека.

в последнее время очень много постов с провокацией споров на темы избитые и улаженные задолго до того. Мое мнение, что надо понимать - торговля сеточниками, или построение сетки руками требует определенной психологической подготовки. Например, на реале я только продаю евробакс. мне было пофигу сидеть в -5к долларов просадки на росте, шел набор позиций. А брат у меня не может неделю - две вести набор позиций по глобальному тренду при условии, что нет предпосылок ни технически, ни фундаментально к росту данного инструмента. Так и с автоматом. Мы запускаем Сетку, и сидим смотри как растет минус, и начинаются гадания "а вдруг 8-е, 9-е, 10-е колено и тогда что?". Именно для этого в тестах указывается период тестирования и есть анализатор сеток, который показывает сколько раз какое количество колен было открыто. Если вам страшно (как некоторым сейчас с еврой) или вы сомневаетесь, что данный сет нормально пройдет этот пипец, стоит фиксануть убыток по той цене, что сейчас, либо на первом минимальном откате. Но только потом не кусать локти, что "надо было дождаться". Ну или замок, или еще 1000 и 1 способ выхода из просадки при наличии холодной головы. У вас есть инструментарий, навыки - используйте. Никакой автомат не решит за вас как торговать, чтобы вы спали спокойно ночью. 

@Neu4 выложил прогон сета, пофиг, что моего, который он разместил в мониторинг, там все видно, есть аналитика, все прозрачно. Сет был разработан под 245й релиз, перелопачен под 285й с некоторыми нюансами. Я использую его на 245м и не вижу смысла переходить именно на этом инструменте на 285й.

из-за такого количества холивара топик читать стало очень неудобно... ну, конкретно мне. я, как и некоторые наши коллеги по цеху, не живу на форуме, и читать холивар в момент, когда хочется поделиться с участниками ветки какой-либо инфой или наблюдением, то еще удовольствие. Вместо того, чтобы выложить конкретный сет, или доработку имеющегося сета под новый релиз со сравнением мы спорим "а нужны ли нам свечные фильтры? а что будет если их отключить на сете, который проектировался и тестировался под включенный фильтр", да то же самое, что если вы в полете движок заглушите.... Другое дело, что мы тестируемся на котировках дукаса, а торгуем на котировках своего ДЦ, нужно это учитывать.

_{крик души....}

@tolyayugan , на сколько понял ТФ15 не проверяли? В основном, выложенные в ветке удачные сеты, идут с БиФ на ТФ15 и ТФ30. Исходя из:

16 минут назад, tolyayugan сказал:

БиФ, как базовый фильтр для сетов №1 стоит использовать на старших таймфреймах, где сигналы сильнее.

еще не все так плохо и безнадежно...

7 минут назад, SAS117 сказал:

на сколько понял ТФ15 не проверяли?

Моей целью было ковыряние на М1 и М5, хотел попробовать фильтр из этого советника для совсем другой тактики и совсем другого советника. Я 3-4 дня потратил, чтобы нащупать комбинацию свечей для того, чтобы в окне оптимизации тестера стали появляться плюсовые варианты. Параллельно еще прогонял результаты из этого окна по одиночке в другом тереме. Для старших фреймов (М15 не задавал) потратил ровно одну ночь, получив на утро охапку проходных вариантов. Итоги и выводы выложил. Но так как мне нужны были именно маленькие таймфремы, посчитал свои потуги и зародившийся в голове план провальными. А пост написал, потому что тема снова поднялась и решил поделиться наблюдениями.

14 часов назад, Александр Филин сказал:

Рекомендация:

1) Уберите настройки свечного фильтра и покажите еще раз прогон теста, чтоб мы не попадали в такую ситуацию по евре как идет сейчас. Убрав настройки фильра вы точно за 2017-2019 хоть раз откроете 7-е или 8-е и даже 10-е колено - и все сразу посадка будет выше стартового депо.

Опять попытка "сунуть отвертку в работающий двигатель".  Чтобы поверить зрение не обязательно выкалывать глаза.  

Фильтры такая же неотъемлемая часть сета как и шаг/мульт/ТП! Нельзя с ними вот так произвольно обращаться. "Взять и отключить" - что будет этим проверяться? Важность этого фильтра? Так она и без этого очевидна. Теортеически, наверное, возможно создать сет/сетку типа "всегда в рынке", тогда ей не понадобятся эти фильтры. Данная сетка к таким не относится.

И еще, вы о каком фильтре говорите? БИ входа или волатильности? И тот и другой работают "по свечам".

1 час назад, Altegron сказал:

Другое дело, что мы тестируемся на котировках дукаса, а торгуем на котировках своего ДЦ, нужно это учитывать.

Ключевой момент. Тестируем на котировка дукаса который имеет минимальным спред, затем переносим на котировки брокера, у которых спред в 1.5-2 раза больше и получаем абсолютно другую геометрию сеток и максимальную просадку, а значит и большей компромиссный депозит! И стоит этот момент иметь ввиду.

14 минут назад, elavr сказал:

Тестируем на котировка дукаса который имеет минимальным спред, затем переносим на котировки брокера, у которых спред в 1.5-2 раза больше

у дукаса есть инструмент по мониторингу среднего спреда на дату. Для примера: на сегодня по евробаксу спред в среднем 0.24, т.е., насколько я понял, 24 пипса в пятизнаке. Так вот, у меня на Альпах ЕЦН спред 10-15 пипс. На альпари нано 15-20. Так что есть над чем подумать.... Одна из причин, почему я не корректирую спредовые настройки в тдс2

58 минут назад, capteen сказал:

И еще, вы о каком фильтре говорите? БИ входа или волатильности? И тот и другой работают "по свечам".

Фильтр открытия первого ордера: почему 5 свечей подряд для EUR/JPY - это результат опта или заложена логика? - Почему не 4 или не 3, или не 6 или не 7. 

В 04.02.2020 в 13:56, Александр Филин сказал:

 

Если наговорил чушь собачью, можете удалить! Но только с комментариями, они нужны мне, чтобы понять правильно ли я понимаю этот модуль!

Коментарии по поводу видео не поступило - я принял так, что я сказал верно.

В этом сообщении я подробно на видео рассказал как количество свечей безындикаторного фильтра(можно и провести аналогии и по размеру свечей) влияет на выборку точек входа. Если их подбирать в оптимизаторе, то велика вероятность, что положительный исход сета именно в выборе точек входа по рекомендации опта.

Если точки входа закладываются по какой-то логике, скажем ограничить количество сделок по данной паре, искать откат в течении 5 минут с изменением цены по 5-18 пипсов/минуту(как у автора в сете), так как именно такой откат для поведения пары в этот период времени с 2017 по 2019 был оптимальный - то все становится на места. 

Если я в корни ошибаюсь, в логике объяснения - можете не засорять топик перемалыванием одного и того же - просто напишите в личку - обговорим все в личке. Я не хочу никого вводит в заблуждение и лишний раз не быть поводом флуда в ветке форума - не нападайте на новичков.  @elavr - Хорошо - поможешь мне расширить понимание это безындикаторного фильтра?

Я прогоню сет на других настройках безыдикаторного фильтра и не факт что результат будет отрицательный -он может быть даже и положительный, даже с большей прибылью/(большей и временной просадкой) так как мы будем чаще входить в рынок.

Да и в сете меня больше напряг стартовый депозит в 400 долларов на возможные 10-ть колен, а не безындикаторный вход. Почему расчет суммы входа идет от результатов теста на истории, а не рассчитывается в таблице ММ: закладывать деньги на проектируемые колена( в таблице расчет стоимости пипсавообще идет в AUD а не в JPY) - или мы пропускаем расчеты мм полностью и доверяем результатам опта? Не было просадки более 400 долларов, значит ставим, скажем 500 долларов? или просто подборка сета поле свободного творчества - какой сет хочу такой и делаю, как хочу так и закладываю мм на сет, а рекомендации по его использованию - разберетесь сами. 

Я увидел несоствковки - сделал свое замечание, а вы на меня набросились))). 

Всем привет, у меня есть на vps место под 3 терминала. Если у кого нибудь есть интересные сеты потестить на общественный обзор, обращайтесь, поставлю.

1 час назад, Александр Филин сказал:

Я увидел несоствковки - сделал свое замечание, а вы на меня набросились)))

Нестыковки Вам уже раъяснили. Да. автор недосмотрел и не поставил ограничение по числу колен в сете, так же не поставил стоп, на макс просадку. 

что касается Ваших "экзерциссов" по отношению в БИ фильтру - этот фильтр, по сути близкий родственник (аналог) известного индикатора ATR. Здесь число свеч имеет тот же смысл что и период в индикаторах. Плюс ограничение допустимых значений. Вот собственно и все. И зачем "крутить" настроенный индикатор Вы так и не смогли внятно объяснить. При этом, то упорство, что Вы проявляете, могло бы принести значительно бОльшую пользу будучи обращенным на "мирные цели"  

9 часов назад, Александр Филин сказал:

В 04.02.2020 в 12:56, Александр Филин сказал:

 

Если наговорил чушь собачью, можете удалить! Но только с комментариями, они нужны мне, чтобы понять правильно ли я понимаю этот модуль!

Коментарии по поводу видео не поступило - я принял так, что я сказал верно.

Ну раз вы аналитик, то должны рассматривать и альтернативные сценарии:

1) никто не смотрел или не досмотрел

2) ваши размышлизмы настолько далеки от реальности торгов на форекс, что никто не готов писать вам разъяснения на десятки страниц, поскольку вы не похоже что читаете топик вообще.

Понимаете, неважно насколько умным считаете себя вы, ваша мама и ваши подружки.

Хорошее образование лучше плохого, но здесь сходу не решает.  Даже несколько лет опыта форекс здесь могут даже серьезно мешать.

И пофиг, что вы может хороший электрик или столяр - потому что здесь плиточники очень высокого класса.

В любом деле мы исходно дилетанты.  А форекс чрезвычайно сложен, мартины очень сложны и это то, чему надо учиться буквально годами.

И когда вы, возбужденно горя глазами, объемно предлагаете плиточникам класть плитку без раствора или крепить плитку на использованную жвачку, мы только мотаем головами, обреченно мычим и молча показываем вам в угол, где лежит учебник для плиточников.

Топик напоминает уже площадь с тьмой памятников Ленину, которые рукой хором показывают вам куда идти и что читать...

И когда ветра нет, слышно, что и каменные памятники уже тихо стонут...

А может и матерятся.

10 часов назад, elavr сказал:

11 часов назад, Altegron сказал:

Другое дело, что мы тестируемся на котировках дукаса, а торгуем на котировках своего ДЦ, нужно это учитывать.

Ключевой момент. Тестируем на котировка дукаса который имеет минимальным спред, затем переносим на котировки брокера, у которых спред в 1.5-2 раза больше и получаем абсолютно другую геометрию сеток и максимальную просадку, а значит и большей компромиссный депозит! И стоит этот момент иметь ввиду.

У дукасов спрэды, имхо, средние+ - то есть достаточно большие. 

Тесты на их котировках, имхо, весьма репрезентативны и адекватны для абсолютного большинства ДЦ.

То есть если вы беспокоитесь о том, что тесты на дукасе слишком мягкие и комфортны, то имхо вы беспокоитесь зря - тесты очень реалистичны.

11 часов назад, tolyayugan сказал:

Чтобы судить о важности того или иного фильтра, надо его проверить в немножко независимой среде. Последние дни немножко поковырял безиндикаторный фильтр входа с целью его изучения и применения в других стратегиях. Так как это фильтр входа, то поставил перед собой задачу определить, насколько он точен. 

Спойлер

 

Взял пары EURUSD, GBPUSD, два года с начала 2018-го. Тайм-фреймы М1 и М5. Выставил следующие настройки, которые оптились:

- стоплос в деньгах на уровне 15-30 пунктов

- тейкпрофит первого колена на уровне 8-20 пунктов

- второе колено отодвинул подальше, чтобы не открывалось

- одновременный опт безиндикаторного фильтра на М1 и М5

- количество свечей от 2 до 5

- минимальная величина группы свечей до 20 пунктов

- максимальная величина группы свечей отодвинута подальше

- одновременный опт тел или хай-лоу свечей

- одновременный опт как по движению группы свечей, так и против

- небольшой опт фильтра волатильности.

Получился конструктор без сетки с тейком и стопом. для проверки точности входов. К моему удивлению, я не получил ни одного результата с положительным онТестер. То есть, или полный медленный слив депо, или медленная пила вниз, которая за 2 года не заработала, но и не успела слить.

Промежуточный вывод - безиндикаторный фильтр входа является полным рандомом. Количество сделок сильно варьируется в зависимости от параметров свечей и их длины.

 

Далее на паре GBPUSD догадался увеличить количество свечей. Варианты с плюсовым онТестер стали появляться на таймфрейме М1 только с комбинацией из 8 свечей (тейк был равен стопу в 20 пунктов). При чем с разной длиной минимальной величины группы свечей. Отсюда сделал вывод, что количество свечей важнее, как фактор точности входа, а минимальная длина группы свечей - отличный помощник для подгонки в тестере и отсева плохих комбинаций, а также слабый помощник, если количество свечей дает результат и входы стают точнее.

 

 

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=235&tab=comments#comment-368620

Это было написано 2.5+ года назад.

Есть у меня один забавный центовый счетик eurjpy с конца сентября 2017.

Знакомый залил 500 баксов, слил до 56, сказал отбей залитое - и будем есть шашлык и пить водку, пока все отбитые 500 не пропьем в ноль.  На том и порешили.

Счетик вообще с фиксированным спрэдом 3, базовым безиндикаторным ботом весны 2017 года с вот такими настройками:

Через почти 29 месяцев непрерывных торгов онлайн сейчас там около 320 - то есть 600% к 2.5 годам экспериментальных торгов будет.

То есть 200% годовых с большим заступом в плюс.

При всем уважении к вашим тестам - как с этим быть?! 

2.5 года непрерывных реал торгов на поганеньком счете это же не цацки-пецки, это уже статистика...