[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

4 минуты назад, keccak сказал:

Приветствую, а по каким критериям ты оцениваешь спокойствие/неспокойствие?

Старик уже всё расписал. Кризисное время. А с моими деньгами проще дольше быть вне рынка. И заработать за год минимум 30%

Это для меня. А каждый сам решает как ему торговать.

а пока в мире бушует вирус и идет политическое противостояние посредством нефти, хочу вам кое-что показать.

все мы любим и уважаем сет @Gureyev по фунту и евробаксу, С фунтовым пока игры продолжаются, а вот евробакс, доработанный @HQPhantom удалось чуток оптимизировать.

Хочу поделиться:

вот оригинальный прогон в тдс2 с 2017года по вчера:

вроде бы все ок, превышение кдепо есть, само собой, но мне не нравится отношение прибыли к просадке... У всех сво методы, но я готов терпеть просадку, если прибыль достойная.... С этими мыслями открыл тестер стратегий, прогнал визуал и понял, что можно чуть подшаманить:

на мой взгляд получилось поинтереснее. Геометрия и тейк немного изменены на последних уровнях построения сетки, основная геометрия изменениям не подвергалась.

как всегда архив прилагаю. Удачи нам в это нелегкое, но интересное время. ^{сет не оптился, вкладываю прямо из тестера стратегий, дабы не было никаких искажений. отдельно приложил сжатую версию, собранную в анализаторе сеток.}

^АП:

В 12.03.2020 в 16:13, Старик сказал:

Парни, а с чем связано категорическое не использование Анализатора статистики сеток

вообще, так повелось, что мы перестали выкладывать сюда отчеты тестера. Я этого не делал в расчете не загромождать пост и форум лишними файлами. Во вложении отчеты из тдс2 в полном виде. Однако я выложу оба отчета и впреть буду вкладывать их в архив.

я не успеваю вам отвечать, коллега @Старик 

В 12.03.2020 в 16:13, Старик сказал:

Не хочу вредничать, но у коллеги @Altegron S_MaxOpenOrders=13 после 10.  Это, простите, почему?  И на это надо в разы больший депо.

С MaxOpenOrders ни шутить, ни расслабляться нельзя - при мульте 1.8 каждое +1 колено требует тьмы денег дополнительно.

 

скажу даже больше, там полный писец! 13 осталось после тестирования, интересно было, насколько развернется сет, оказалось, что не хватало лишь одного колена. Это видно из отчета анализатора. КОЛЛЕГИ, внимание, в сете максимум 13 колен, и в тесте депо ниже, чем нужен для торговли этим сетом, для работы этим сетом установите MaxOpenOrders=11 и рассчитывайте на 5700 единиц депозита!!! Проверяйте, сет рассчитан на TP_AVG! _{проблемы с экселем.... корректный сет отдельно во вложении}

Все выложенное здесь, лишь попытка пройти подобный пипец если и с превышением КДепо, так хоть с выгодой для себя.

Про фильтры принял, поиграемся...

(EA) - Setka v1.43 Gureyev-(HQP)-EURUSD-181108-1-M1-TpType=1-TDS2 Altegron.zip123 скач.

tuned2.pdf40 скач. original.pdf36 скач.

(EA) - Setka v1.43 Gureyev-(HQP)-EURUSD-181108-1-M1-K3550 tuned2 compress.set33 скач.

Оффтоп: толково, на мой взгляд: https://ru.investing.com/members/208748922

По usdcad'у пока ситуация следующая:

Это без фильтров по входу (голая модель). Тест: "15 Минут (M15) 2016.01.03 22:00 - 2020.03.03 01:59 (2016.01.01 - 2020.03.03)". В дальнейшем необходимо включить историю по сегодня, и без индюков я его не "отпущу") (Пусть даже падением прибыльности до ~70% годовых). Это при плече 1:1000. !!!НЕ ГОТОВ!!! Выложен строго для обсуждения.

usdcad.zip37 скач.

Парни, а с чем связано категорическое не использование Анализатора статистики сеток - основного инструмента анализа торгов сетками?!

Отчет тестера стратегий вообще-то инструмент для дошкольников... 

Про то как шли торги сетом отчет тестера рассказывает чуть больше чем ровно ничего.

Не хочу вредничать, но у коллеги @Altegron S_MaxOpenOrders=13 после 10.  Это, простите, почему?  И на это надо в разы больший депо.

С MaxOpenOrders ни шутить, ни расслабляться нельзя - при мульте 1.8 каждое +1 колено требует тьмы денег дополнительно.

Я бы в безиндикаторных сетах с фильтром волатильности поэкспериментировал...  Например, для евры типа

VolCandleTF=15-30
VolCandleMaxSize=10-12-15
VolStopTradeTimining=600-900

Может, и лишних колен не понадобится за счет лучшего растяжения в тренде...

52 минуты назад, Старик сказал:

Парни, а с чем связано категорическое не использование Анализатора статистики сеток - основного инструмента анализа торгов сетом?!

Отчет тестера стратегий вообще-то инструмент для дошкольников... 

Про то как шли торги сетом отчет тестера рассказывает чуть больше чем ровно ничего.

Да, я тоже задумывался о свопах, как они себя проявят - неизвестно. Анализатор не рад 7-10 коленам. Спасибо, есть над чем работать. У меня комп слабенький, один тест занимает около получаса( С другой стороны TP ровен, тянуть сетку дальше или добавить немного агрессивности (тесты показывают что с большим спредом результат лучше, это говорит о некотором избытке консерватизма (хотя мне это нравится))?

6 часов назад, Altegron сказал:

13 осталось после тестирования, интересно было, насколько развернется сет, оказалось, что не хватало лишь одного колена. Это видно из отчета анализатора.

Понимаете, в чем проблема...

В сете после тестов осталось завышенные максимум 13 колен вместо необходимых 11.

Завтра придет новичок Петя, скачает сет, поставит на $35, сольет и будет ходить очень грустный и всем говорить, что форекс лохотрон, а Сетка льет.

Просто потому, что он еще не знает как определить сколько колен надо задать в сете и, тем более, как посчитать компромиссный депо для 11 колен.

А может и не новичок и на больших деньгах попасть, просто поверив (и не перепроверив), что количество колен максимум в сете указано верно...

Парни, наверно раз 10 уже писал - в сете задавайте MaxOpenOrders всегда предельно точно после тестов!

Потому что оставить тестовый MaxOpenOrders больший, чем нужно для торгов - это подстава конкретная, пусть и неумышленная...

P.S. Роботест, отработка ставок ЕЦБ и последующей пресс-конференции Лагард.  Через пару минут сетка закрылась по ТР, график будет пустой

По usdcad еще и колено напрашивается (хотя не особо), попробуем растянуть, и небольшого повышения агрессивности видимо не избежать(не факт, будем воевать дальше, попробую улучшить закрываемость на тех коленах, а может наоборт увеличить профит)) или прибегнуть к фильтрам, что ой бы как не хотелось на данном этапе). Еще заметка: чем больше расхождение просадки модели и тестовой, тем больше стоит задуматься над переработкой сета

1 час назад, Wizard160888 сказал:

Еще заметка: чем болше расхождение просадки модели и тестовой, тем больше стоит задуматься над переработкой сета

А вот я сегодня, повозился с геп-контролем (настройки) - получил очень сильные различия в ходе торгов при разных настройках! Да, пара была "дурная" КенгоКиви, просто "за идею" . Итог вышел "почти" терпимым, но пришлось отодвинуть геп на 1000 (!!!) от рынка (иначе сносит) и вместо ПП задать "мин геп" в %% - оказалось много удобнее!

Вот такая история про фильтры и геп-контроль на сегодня .

Всем профитов!

немного лирики...

Помню восторгались данной статистикой, которая к ув. Старику практически не имеет отношения.

Она также была у меня в мониторинге как пример мультивалютной корзины с 29 парами и шикарной доходностью.

А сегодня увидел как там +1000% превратилась в -100%

https://www.myfxbook.com/members/tramall/sekta-starika/3383641

2 минуты назад, Nimaq сказал:

немного лирики...

Помню восторгались данной статистикой, которая к ув. Старику практически не имеет отношения.

Она также была у меня в мониторинге как пример мультивалютной корзины с 29 парами и шикарной доходностью.

А сегодня увидел как там +1000% превратилась в -100%

https://www.myfxbook.com/members/tramall/sekta-starika/3383641

 

"С дури можно и х..й поломать"! А "Роботест" - "живет и побеждает"... почему-то...

38 минут назад, Nimaq сказал:

немного лирики...

Помню восторгались данной статистикой, которая к ув. Старику практически не имеет отношения.

Она также была у меня в мониторинге как пример мультивалютной корзины с 29 парами и шикарной доходностью.

А сегодня увидел как там +1000% превратилась в -100%

https://www.myfxbook.com/members/tramall/sekta-starika/3383641

 

Ну, я как позже узнал, что там активно используется какой-то другой бот, интерес потерял - бесполезная статистика, не разгребешь где что.

Так-то мужик за менее чем 1.5 года в 8+ раз депо поднял - где-то 50% в месяц графичек у него, выходит.

Но в текущем раскладе не вывести хотя бы половину из 800%+ прибыли, не говоря о том чтобы хотя бы приостановить торги на 28 парах...

Жаба, понты и похуизм тяжелые умственные заболевания, лечатся только хирургическим путем - обрезанием депо.

Наверно, коллеге никто вовремя не посоветовал разуть глаза и включить мозги.

Ну и не называй моник сектой - удача дама гордая, чуть что не так бьет с разворота.

23 минуты назад, Nimaq сказал:

Она также была у меня в мониторинге как пример мультивалютной корзины с 29 парами и шикарной доходностью.

А сегодня увидел как там +1000% превратилась в -100%

https://www.myfxbook.com/members/tramall/sekta-starika/3383641

 

Стопы бы были и всё было бы мягче.

21 минуту назад, keccak сказал:

Стопы бы были и всё было бы мягче.

Вы правы! Торговля без "стопов" = "прыжку без парашюта!" Но! "стоп-приснопамятный" - не единственное средство защиты  депо! В курсе? 

Всем профитов!

По поводу стопов: я использую их для каждой пары в корзине. Без них был бы скорее всего слив всего депо по EURCAD после недавних событий на рынке. Без стопов я как раз недавно слил депо на Мартин Гене при рекомендуемом ММ.

Для мультивалютных торгов как мне кажется без них никуда, либо заводить отдельный счёт под каждую пару с перезапуском при сливе.

Этот год похоже будет нервный. 09.03 в 03:50 сработал стоп по EURGBP, которого не было по тестам с 2016, а сегодня в примерно 18:00 зацепило краем свечи стоп по GBPUSD, которого не было по тестам с 2017. По фунту похоже теперь задача максимум на год: отбить слитое.

Надежда только на то, что высокая волатильность принесёт не только жёсткие безоткаты, но и хорошие профиты как по тестам в 2015/2016.

В 11.03.2020 в 23:25, keccak сказал:

Приветствую, а по каким критериям ты оцениваешь спокойствие/неспокойствие? И при каких показателях войдешь в рынок с сетками?

Сейчас на мой взгляд стало спокойнее, кол-во сделок уменьшилось, всё заканчивается на 1-3 коленах, профиты за сутки тоже снизились.

Просто возможно пока ты вне рынка это недополученная прибыль - тоже не есть хорошо возможно.

Вчера S500 провалился на 2500 пунктов.

Днем раньше на 1800

Вот так выглядит картинка на дневках:

Выше 800 провала даже скальперам лучше не торговать - и это результат тестирования на истории

Часто народ пишет про стопы, однако, помните, как мы со @Старик и @capteen не раз разбирали ситуации, когда добавление 1-2 колен спасло текущий депозит и приносило реальный профит. Иногда выход был по тейку, иногда тейк можно изменить, если сделать подгон под свой анализ. Например, я показывал вам сет @valerii.badaev@gmail.com D1 eurjpy который висел месяц, там мало того, что были расширены параметры макс ордеров, был поправлен тп да ещё и локирование как инструмент сохранения депозита. Недавно я публиковал сетку по gbpcad с превышение кдепо в 4 раза. Дофига, согласен, но такая геометрия авторского сета. До этого было ещё несколько примеров, сейчас уже и не вспомню....

Боты с приемлемой для разгона доходностью не могут быть автономны, по крайней мере пока, а если вы запустите сеты на депо в 4-5-10 раз выше суммы всех кдепо сетов в корзине - получите устойчивость, но не кричите потом про рентабельность и доходность. Тут или дудочка или горшочек, ну или клизму наказывают за жадность, но расчёт ещё никому не вредил. Мы тут деньги считаем, так давайте считать. Стоп, если вы заложили в тс, это ок, но есть другие, более интересные методы.

Чтобы не быть пустозвоном, позже таки запущу корзину, аналога камикадзе, но уже на робо... 

33 минуты назад, Altegron сказал:

Стоп, если вы заложили в тс, это ок, но есть другие, более интересные методы.

Если торговать на центовике, тогда да. Иначе вы поседеете за ночь.

34 минуты назад, Altegron сказал:

Мы тут деньги считаем, так давайте считать.

Давайте считать сколько вы готовы терпеть просадки, ради того, чтоб немного заработать. Причем и не факт, что депо хватит на всю сетку. И в итоге РФ какой? 

Терпеть просадку 7000 потом долить, и терпеть ещё 25 000, чтоб заработать 300$. По мне, стрёмный подход.

И не говоря про свопы, которые или могут отодвинуть ТП за долгое удержание на уровень куда не откатится никогда, или придётся вообще крыть в БУ. 

Я считаю Риск-Доходность, а уже потом деньги.

7 часов назад, egor8777 сказал:

которого не было по тестам с 2016

7 часов назад, egor8777 сказал:

которого не было по тестам с 2017

Вы серьёзно хотите работать в нынешнее время с такими сетами? Тут и с 2012 не помогут сеты.

8 часов назад, capteen сказал:

Но! "стоп-приснопамятный" - не единственное средство защиты  депо! В курсе? 

Да, можно просто не торговать сетками на таком рынке

@ostapbender вы все верно говорите. Но тут получается двояко, брекзит мы боимся, не лезем в фунты и стараемся обходить защитные активы в дни принятия решений, а бушующий вирус, остановка производства, падение показателей экономики, падение туризма, карантины и все это в ключевых странах. Это нас не пугает.... А потом стоп и пипец. 

Я понимаю, что мой пост с посадкой 6к довольно резонансный, но те копейки, что принесла сетка обусловлены желанием скорее покинуть пару и остановить торги дабы рпзгрузить депо. 

1 минуту назад, Altegron сказал:

@ostapbender вы все верно говорите. Но тут получается двояко, брекзит мы боимся, не лезем в фунты и стараемся обходить защитные активы в дни принятия решений, а бушующий вирус, остановка производства, падение показателей экономики, падение туризма, карантины и все это в ключевых странах. Это нас не пугает.... А потом стоп и пипец. 

Я понимаю, что мой пост с посадкой 6к довольно резонансный, но те копейки, что принесла сетка обусловлены желанием скорее покинуть пару и остановить торги дабы рпзгрузить депо. 

Так я и вылез из таких торгов уже давно при первых признаках. Поэтому и не получил ни одного стопа.

А вот про покидание трудной ситуации дабы вылезть, тут вы правы - каждый сам решит как ему лучше это сделать. Но чтоб это не было повседневной практикой, я про это.

7 минут назад, ostapbender сказал:

Но чтоб это не было повседневной практикой, я про это.

Конечно, только в рамках кризисного управления средствами. Если это будет повседнев, то тогда надо нам расходиться, дешевле выйдет))) 

В 05.03.2020 в 01:43, Старик сказал:

В-третьих, разные цели и задачи совершенно очевидно определяют выбор и применение различных стратегий и ММ торгов, разных сетов и инструментария.

Обладающие малыми суммами имеют практически единственную цель поднять/разогнать свои депо хотя бы до средних и часто максимально рискуют.

Обладатели средних сумм уже могут себе позволить комбинировать более умеренные торги с разгоном какой-то части своих денег.

Обладатели больших сумм в первую очередь заинтересованы в сохранении имеющегося и заработке пусть меньшем и с перерывами, но с максимальным RF.

Поэтому точно не стоит вцепляться друг другу в волосы, когда кто-то выдвигает доливки на счет до победы - в рамках его торгов эта опасная идея может и приемлема.

И даже если большинство понимает насколько это слабая и опасная идея, бить оппонента ногами всё равно не стоит - это его решение в рамках его торгов.

Это не значит, что надо промолчать на чей-то вброс - но лучше отвечать так, чтобы потом не случилось мордобоя. 

 

 

Мы неизбежно разные и мы будем такими всегда.

Мы сообща исследуем разные варианты и возможности торгов сетками - их действительно великое множество.

Как мы считали, доливки в просадке в целом не эффективны - но на центовом счете, на некритичных для кого-то суммах их может и можно применять, особенно если человек более-менее читает график и в общем понимает уровни и вероятное движение цены. 

То есть как индивидуальный инструмент на малых суммах ограниченные рассчитанные доливки иногда допустимы...

20191018 - Старик пояснение почему доливка депо не очень удлиняет покрываемую просадку и что часто лучше получить стоп

Но надо помнить, что арифметически доливки сомнительное решение...

Стоп в целом желателен практически всегда - но должен быть сколь возможно точно высчитан и быть между максимальной просадкой теста и компромиссным депо.

Но можно чуть повышать ставки и, вместо доливки или сидя ждать стоп, закрыть в убыток 1-2 ордера сетки и этим разрешить сетке (может, немного подождав) открыть еще 1-2 ордера и дать растянувшейся сетке позднее закрыться по ТР (а может и закрыть руками в малый плюс или меньший минус).

Не факт, что ваше вмешательство в торги обязательно будет оптимальным и вы, вместо получить стоп, что-то сможете заработать - скорее, вы сработаете в меньший минус.

Может вы вообще ошибетесь и, на нервах, ошибочно удалите ордер в убыток - а всё завершится расчетно...

Но если пару понесло, произошло что-то экстраординарное - то удалить 1-2 ордера внутри сетки и дать сетке растянуться больше может оказаться выгоднее просто стопа.

Ведь большинство стопов последнего времени ограничивались нехваткой одного колена или стопом 70% вместо, например, 85% от компромиссного депо.

Правильно посчитанные стопы тоже не конец света - если стопы правильные.

https://www.myfxbook.com/members/Merlin777/qj-setka-v143-adx-imp/3387356

Здесь был стоп 75%+ на решающем саммите ЕС по Брэкзиту - додиапазонными сетками такие события лучше не торговать, обходить.

Очевидные/календарные риски чрезмерной волатильности лучше просто обходить в торгах.

Но прошло менее 5 месяцев и стоп ботом уже отработан, убыток возмещен - и можно выйти из торгов без потерь или продолжить торги ради прибыли.

В нормально организованных мультиторгах стоп одной пары отрабатывается еще быстрее.

Ну и коллега @Rigal абсолютно верный график приводит - вчера было самое большое падение американского фондового рынка за 30 лет.

Вдумайтесть в это: в мировые кризисы 2008, 2000, 1998 годов таких падений не было - сравнить можно лишь с концом 1980-х годов! 

И не только у амеров кисло - например, график российского РТС

При том, что пока никакого кризиса реально нет, чуть притормозилась экономика, вулканы не взрывались и астероиды не падали.   Это паника ненадолго...

Ну так выйдите из торгов, выпейте немного хэннеси, выкурите сигару - и садитесь оптимизировать сеты и настройки фильтров под возросшую волатильность! 

Рынок и завтра будет, никуда он не денется - если вы сохраните депо.

Дайте хотя бы пару недель мировым властям принять решения и меры по противодействию короновирусу - а рынку обдумать и отреагировать на это.

Не стоит рисковать торговать додиапазонными сетами, когда евра падает до 300 пипсов за день после того, как неделями по 30-50 пипсов в день с трудом проходила.

1 час назад, Старик сказал:

При том, что пока никакого кризиса реально нет, чуть притормозилась экономика, вулканы не взрывались и астероиды не падали.   Это паника ненадолго...

Хроники апокалипсиса. Всепоглощающий коллапс и мощнейший ответ от ФРС

2 часа назад, ostapbender сказал:

Хроники апокалипсиса. Всепоглощающий коллапс и мощнейший ответ от ФРС

  Показать контент

https://ru.investing.com/analysis/article-200267335

P.S. Честно говоря, для меня текущее развитие событий стало неожиданностью. Я был готов к падению, и достаточно стремительному, вероятно, я один из немногих, кто публично заявлял о скором крахе тогда, когда буквально все захлебывались в эйфории и инвестиционном безумии, выкупая с остервенением хаи. О критической переоценке рынка и скором падении, о разрыве пузыря палладия, но текущая беспрецедентная скорость обвала никак не прогнозировалась. Фактически, все массированные позиции на понижение, сформированные на уровнях 3300-3400 по S&P были закрыты в первую неделю обвала, после чего ожидания сходились в том, что должна быть фаза стабилизации перед новым падением, исходя из паттернов рынка с 2009 по 2019. И хотя импульсные отскоки удавалась более чем удачно поглощать вплоть до 5 марта, но то, что произошло далее... Это полное фиаско, такой сценарий никак не закладывался в систему принятия решений. Обвал на текущей неделе вне логики и понимания. Это последняя стадия истеричного отрицания и отвращения целого поколения непуганных инвесторов. И тем не менее, учитывая фискальные и запредельные монетарные стимулы, следующая неделя может быть рекордной за 12 лет по интенсивности раллирования.

 

Немного не в этом дело...

Есть тьма хэдж-фондов, формирующих похожие портфели из близкого набора акций, и частники.   И, грубо говоря, акции Эппл есть в портфелях у всех.

И когда намечается коррекция на давно и глубоко перекупленном рынке, то просто тьма народа одновременно пытается продать одно и то же.

Примерно как пожар в кинотеатре: народа тьма - а аварийный выход один и всем в него одновременно никак не выйти...  Давка в проходе неизбежна.

И когда в какой-то момент выясняется, что продавцов акций в разы больше чем в моменте покупателей, то не удивляет, что акции начинают выкупать лишь на 25%-30%+ дешевле.

Ну всё как обычно: чем выше по дереву залез - тем больше падать...  Но земля там же, где всегда.

Это не апокалипсис - это краткосрочное радикальное превышение предложения над спросом.  Бывает.  Попрыгают и несколько ниже устаканятся. И начнут расти.

Но годик кому-то будет грустно.  А кто-то из терпеливых заработает пенсию и для внуков. 

P.S. автор приведенной цитаты не вполне понимает структуры держателей акций и портфелей акций и уровень перекупленности рынка.

И он россиянин с вообще-то несколько негативным отношением ко всему западному.

И называет апокалипсисом вообще-то рыночные колебания курсов, учитывая тьму однотипных портфелей и возможность пытаться продать всё со смартфона.

Имхо.

В 12.03.2017 в 22:34, Старик сказал:

Наш проект потихоньку начинает материализовывать свой потенциал.
Мне даже страшновато думать до чего мы с вами дойдём после пары лет пристального изучения и освоения сеток...