[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

15 часов назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Коллеги, тема повышения/падения волатильности очень важная и нужная.Однако, мы упускаем из вида еще один существенный момент. Длительный безоткат при низкой волатильности. Когда  показатели того же ATR находятся где то на низких значениях, в  цена потихоньку  идет безоткатно.Как быть с этим? 

Отслеживается по ВВ (Bollinger Bands). Настройки для Н4, период 55, отклонение 2.

Цена вне канала-запрет на открытие ордеров против движения цены. Если цена возвращается в канал и две свечи Н4 закрываются внутри канала, то разрешено торговать контртренд.

В большинстве случаев помогает по многим мажорам и кроссам. Сам так торгую руками.

Немного о ситуации и о том, что якобы невозможно или очень сложно понять, что рынок резко изменится.

Мы уже не раз в топике рассматривали разные сложные ситуации в торгах и какие меры можно предпринимать в ожидании проблем и даже когда проблемы настали.

Например, недавно 20200322 - Старик - о ретестах экстремумов трендов и пропусках 20% отскока для не слить

 

Сейчас же я хотел бы примерно показать как менялся рынок на сначала очень неторопясь развивавшейся теме коронавируса.

И что мы вполне имели возможности и время для перестроить торги или выйти из торгов.

В том числе прервать разгонные торги, кто на глухом флэте 2019 года разгонял депо.

 

Для грубейшей (ну очень грубой) оценки ситуации, кроме нарастающих новостей, можно было мониторить графики американских фондовых индексов и части мажоров.

Фишка была в том, что американские индексы давно раз за разом обновляли исторические хаи после 10 лет роста после кризиса 2008 и нужен был какой-то мощный негативный фактор "всё пропало", чтобы изменить эту затянувшуюся благостную ситуацию и спровоцировать мощную коррекцию с огромной волатильностью.

А начнется обвал фондовых индексов - неизбежно начнется мощное движение и в валютах.

 

Но валюты не прямо и не точно коррелируются с американскими фондовыми индексами - в каких-то ситуациях возможен и противоход.

Курсы валют определяются не только ситуацией на фондовых рынках и происками маркетмейстеров, но и глобальными фундаментальными факторами и новостным фоном - которые ММ вынуждены учитывать в осуществлении торгов.

Также есть и технологические факторы, связанные с особенностями работы действительно больших денег - а именно что им нужно время и место для входа/выхода в рынок и простор для разворачивания пусть краткосрочного тренда.

 

Есть разные мнения, но мне ближе то, что крупняку для эффективной отработки большими деньгами нужны трендовые движения 700-1000+ пипсов как минимум.

Из них 100-150-200 пипсов и какое-то время отнимают заливка денег (открытие/набор позиции) и вывод денег (закрытие, иногда переворот позиции) - и остается лишь 300-600 пипсов (лишь единицы %%) прибыли от организованного крупняком тренда.   
Их миллиардные входы с плечом 1:1 намного сложнее наших торгов, это ж не наш ордер 0.01 лота в любую секунду куда угодно воткнуть на графике...  

Ну, трудно проверить такие данные - но что-то в этом есть...

 

И надо понимать, что 1000 пипсовое движение с любого места на графике пары не начнешь - цена в конце тренда должна быть приемлемой для фундамента и рынка.

То есть если в конце падения eurusd пробьет паритет 1.0000, то это гигантский скандал и куча проблем в мировой экономике - и тренд в 1000пп с такой целью остановят.

А если тренд остановят (терпению ЦБ тоже есть предел), то нельзя попытку такого тренда (на первой волне паники) даже начинать с цены eurusd ниже 1.13-1.15.

Ну может летом, с второй попытки, и дадут приблизиться к паритету eurusd - но на первой истерике пробить паритет было очевидно преждевременно и неприемлемо.

 

И чтобы крупняк мог сходить на 1000+- пипсов с учетом приемлемости цены в конце движения, сначала цену надо выставить на приемлемый для начала тренда уровень.

Поэтому крупняку, для разворачивания тренда, сначала надо выполнить "заходничек" - выбить стопы попутчиков и выставить цену туда, откуда возможен тренд 1000пп+-.

И подготовка к тренду может начинаться за месяц и более до тех событий, которые мы видим и считаем объяснением/причиной тренда. 

Гипотеза бесхитростная и применима не всегда и не ко всему - но давайте посмотрим Н4 графики eurusd и 2-х основных американских фондовых индексов.

По фондовым индексам надо понимать, что слева 10-тилетний рост с техническими коррекциями и до 20-х чисел февраля индексы бьются об рекордные хаи.

Но время идет, кошмары из Китая всё жестче и наступает момент первого резкого снижения до -20% - до границы, считающейся максимальной коррекцией, после чего тренд роста сменяется на падение, на медвежий рынок.

Видя такое стремительное падение от исторических хаев, с марта в рынок вмешиваются власти США - ФРС резко снижает ставку и доливает денег, а Трамп обещает денег.

И хотя действия ФРС 3 марта экстремальны, это как-то успокаивает рынок лишь на немного дней - после чего возобновляется обвальное падение фондовых индексов.

 

А это не шутки, когда гигантские американские активы дешевеют за недели на 40%+...   Это уже не коррекция бычьего рынка - это уже убивающий медвежий рынок.

И снова, опять вне графика, еще более решительно вмешивается ФРС, Конгресс выделяет триллионы на борьбу с напастью - и это через месяц позволяет приостановить обвал.

Это, конечно, не всё, впереди просто ужасная экономическая статистика с мая по июль, когда мы увидим масштабы разрушений, нанесенных коронавирусом во 2-м квартале.

Но пока в апреле пауза: уже ничего не работает, безработица растет миллионами еженедельно - но статистика апреля появится лишь в мае и будет уточнена в июне.

Всё еще впереди, пока еще пугались лишь издали...

А как себя в это время вела пара eurusd?!  А вела себя эта пара ну просто поразительно интересно!

Большое движение марта, как хорошо видно на графике, начали готовить с первых чисел февраля - как реально спецоперацию.
Ну, маркетмейкеры, конечно, владели информацией и имели прогнозы развития ситуации и достаточно точные сроки первого обвала фонды - и выставляли евру на графике.

Как мы уже упоминали, в феврале-марте никак нельзя было пробить паритет - и, чтобы отработать обвал в eurusd, пару надо было сначала выставить на 1.13-1.15.
Конечно, можно было весь февраль потихоньку расти и флэтить (как в фунте) и через месяц+ выйти на линию старта тренда вниз на 1.15.  
Но так было бы на 1 тренд меньше!
Поэтому, после небольшого заходника вверх в первый понедельник февраля, евру очень ровно, без шипов и откатов, малыми свечами почти 3 недели топили до 1.08- уровня весны 2017 года. И ждали когда фонда сорвется с исторических хаев.
На графике февраля отлично видно выставление eurusd на лои года для движения в противоход: фондовые индексы на хаях - а евра внизу на уровнях весны 2017.

Первое "ой боюсь вируса!" в рынке начали изображать с 21 на 22 февраля - фондовые индексы начали ~20% коррекцию от исторических хаев.
Причем падение фондовых индексов происходило не только в США, но и во всем мире.
Но смелая евра почему-то короновируса совсем не испугалась и, на фоне панических действий ФРС и мировых властей, с минимальными откатами смело выросла аж на 700 пипсов за всего 2+ недели.
И чудесным образом eurusd оказалась на 1.15, откуда было намного удобнее и совсем не скандально глубоко упасть.
Более чем месячный+ "заходничек" в eurusd с общим движением 1000+ пипсов был завершен.

Второе "ой совсем очень боюсь вируса!" в рынке началось примерно с 9 марта - и это было обвальное падение фондовых индексов на уже кризисные уровни.
Тут шутки совсем кончились, ФРС по сути за месяц обнулила ставку (которую до этого поднимали более 3-х лет), а ЦБ и власти разных стран начали выделять доселе невиданные астрономические суммы на борьбу с коронавирусом и его последствиями.
Удобно устроившиеся на вышке для прыжков с парашутом евра и фунт, на этот раз, немедленно "испугались" и сиганули вниз - евра на 900 пипсов, а фунт вообще на 1800 пипсов.
Падение было стремительным, 10+- дней.
Однако при этом никаких особо значимых уровней внизу пробито не было: евра не дошла 300 пипсов до лоев 2015 - а фунт лишь чуть улучшил лой 7 октября 2016.

После чего глобальная истерика резко прекратилась, перепуганные папики денег дали мама не горюй триллионами, года на 2 шоппинга хватит - а до мая экономических данных для бояться не будет...
И после этого обвального падения всего всё, и фондовые индексы, и мажоры более чем бодро скорректировались на примерно 60% от падения.
И заняли вообще-то неплохие позиции повыше для снова "ой боюсь-боюсь", когда в мае (или чуть раньше на опережение) пойдет чудовищная безработица и ужасная экономическая статистика месяцев карантина.
Ну а пока можно и пофлэтить в апреле и даже подрасти, нет зеленого свистка для бежать и сигать...

Было ли время перестроиться в торгах, завершить успешные разгоны 2019 или перейти на более консервативные сеты, чтобы избежать стопов?!  Да.
Конечно, на истории на графиках видно всё и, через месяц, легко быть поражающе умным, анализируя движение фондовых индексов и валют.
Конечно, пока графики лишь строятся и что справа еще не известно, индикаторы ничего не покажут и даже людям трудно что-то предсказать.
Но рынок имеет свои технологические и временные ограничения и, при всей хаотичности в моменте, действительно крупные движения с любого места и в любой момент не начнет.
Даже в глобальной коронавирусной истерии фондовые индексы падали от хаев, существенно корректировались перед снова упасть - и снова ну очень быстро корректировались более чем наполовину даже после гигантского падения.
И валюты тоже: перед упасть сначала на хаи залазят - а после обрушения ну очень быстро вплоть до 1000 пипсов коррекции от лоев падения.
То есть побегать на графике можно, но без хамства - и границы не переступать, а то придут дедушки из центробанков и разгонят всю тусовку к ипени матери.

 

-----

 

Стоит иметь отдельный терминал для смотреть на рынок - и на графики от Н1 до недель, и в ленту новостей...
Да, очень много фигни в новостных лентах пишут - но всё равно надо понимать где цены и что происходит в мире.
Подготовка и развитие около короновирусной волатильности вызревали, готовились и происходили почти 2 месяца с разбивкой на выраженные этапы.
Потому что нельзя вот так вот взять и благостный флэтовый 2019 одномоментно трансформировать в тренды в 500-1000 пипсов в неделю-две.
Для этого надо выполнить техническую подготовку цен активов и сформировать соответствующую статистическую и информационную ситуацию.

Для возникновения трендов необходимо изменения рыночной среды - а это не происходит ни мгновенно, ни из ничего.  

 

И это видно прямо в мт4 всем, кто смотрит и видит.
Ну а тем, кто смотрит и не видит, не стоит полагаться на 50 индикаторов - всё равно надо учиться читать рынок и видеть.
Пекарь должен знать всё о выпечке.  Плотник должен знать всё о дереве.  Токарь должен знать всё об используемых металлах и инструментах.
Трейдер на форекс, даже торговец ботами, исключением быть не может.

5 часов назад, Старик сказал:

Но рынок имеет свои технологические и временные ограничения и, при всей хаотичности в моменте, действительно крупные движения с любого места и в любой момент не начнет.
Даже в глобальной коронавирусной истерии фондовые индексы падали от хаев, существенно корректировались перед снова упасть - и снова ну очень быстро корректировались более чем наполовину даже после гигантского падения.
И валюты тоже: перед упасть сначала на хаи залазят - а после обрушения ну очень быстро вплоть до 1000 пипсов коррекции от лоев падения.
То есть побегать на графике можно, но без хамства - и границы не переступать, а то придут дедушки из центробанков и разгонят всю тусовку к ипени матери.

Вот бы это все, что написано выше выписать в виде алгоритма. Чтобы научиться распознавать такие ситуации и , как минимум, выдавать предупреждения, а лучше всего - сразу вносить коррекции в сеты!

Возможно ли это? ПА (хаи-лои),  вроде бы, доступны программному анализу, скорости и порядок движения, вроде, тоже. Фундамент, в данном случае, не привлекался. Если необходимы данные по индексам и фьючерсам - они доступны. Вот бы всю эту "кашу" собрать и заварить, на ее основе, собственную!

Не достойная задача?

В 17.04.2020 в 14:41, capteen сказал:

Давайте попробуем подумать о будущем!

Для начала попробуем принять оидин постулат. "Флета на рынке почти не бывает"!

Звучит парадоксально? Согласен! А теперь давайте попробуем посмотреть на графики:
 

  Скрыть контент

Вот это "флет"?

  Скрыть контент

Да чтоб  мы всегда при таком "флете" жили!   Нет?

 

Ладно, давайте возьмем более короткий ТФ  :

 

  Скрыть контент

Это "неудачный" "низковолатильный" год? (2019)

 

Такой же проблемный год как все предыдущие!

 

Но наши сеты за 2018-2019 гг показывают резкое (от 2-х до 3-х кратного) снижение доходности.  Досадно? Мне очень!

Да, это флэт!

Если он вписывается в торги наподобие даже вот такой (вообще-то трендовой!) разметки

или

то это торгуется усеченными диапазонными или додиапазонными относительно недорогими сетками всего лишь 300+- пипсов.

 

А приведенные вами скрины 2019 года, имхо, практически эталонный флэт для непрерывных разгонов по типу Шкарупинского, как вариант, Гуреевскими сетами на депо вплоть до 20% от компромиссного.

20190912 - Старик полугодовые ежемесячные тесты для оценки адекватности сета рынку

И любое, с самыми добрыми намерениями, вмешательство в такие непрерывные торги и ограничение их в 2019 было бы излишним и чистой потерей прибыли...

 

Флэт есть - не всегда, но есть.  И намного чаще и дольше трендовых периодов.  Вот тренды это реальная редкость, а флэт норма.

Но я понимаю желание понимать/контролировать выход из каких-то диапазонов, чтобы успеть вовремя выскочить из де-факто разгона.  Я это понимаю.

 

Проблема в том, что задача тотального контроля рынка и по сути подмены сетов того же уровня, как и желания правительств взять все население под колпак - надо очень много камер везде и очень много вычислений.

Но при этом не надо забывать о конституции рынка и базовых ценностях.  

И, ради контроля всего, не стоит отрицать, что свободный рынок реально в основном флэтит (вполне может не горизонтально, медленно снижаясь или идя в рост), что флэт допускает некоторую агрессию в торгах - и часто месяцами не требует тотального контроля и вмешательства в торги.

Флэт может быть очень-очень разной волатильности.  Но если в рынке нет вообще-то редких много сот пипсовых безоткатов, то тренда нет - и это флэт.

12 часов назад, capteen сказал:

18 часов назад, Старик сказал:

Но рынок имеет свои технологические и временные ограничения и, при всей хаотичности в моменте, действительно крупные движения с любого места и в любой момент не начнет.
Даже в глобальной коронавирусной истерии фондовые индексы падали от хаев, существенно корректировались перед снова упасть - и снова ну очень быстро корректировались более чем наполовину даже после гигантского падения.
И валюты тоже: перед упасть сначала на хаи залазят - а после обрушения ну очень быстро вплоть до 1000 пипсов коррекции от лоев падения.
То есть побегать на графике можно, но без хамства - и границы не переступать, а то придут дедушки из центробанков и разгонят всю тусовку к ипени матери.

Вот бы это все, что написано выше выписать в виде алгоритма. Чтобы научиться распознавать такие ситуации и , как минимум, выдавать предупреждения, а лучше всего - сразу вносить коррекции в сеты!

Возможно ли это? ПА (хаи-лои),  вроде бы, доступны программному анализу, скорости и порядок движения, вроде, тоже. Фундамент, в данном случае, не привлекался.

Если необходимы данные по индексам и фьючерсам - они доступны. Вот бы всю эту "кашу" собрать и заварить, на ее основе, собственную!

Не достойная задача?

Нормальная задача.

И я в цитируемом посте не пытался изобрести одну синюю таблетку от всех-всех болезней.

я лишь показал, что рынок рассказывает о своем самочувствии и что заболевает он не мгновенно - типа чхнул и умер.

Нет, рынок сначала начинает морозить, он начинает кутаться в плед, просить чтоб его оставили в покое на диване - и лишь потом начинает метаться в поту с температурой.

 

И, к сожалению или к радости, описанное мною шоу это удел, в основном, мажоров как одного из великого множества активов, номинированных в $$ США.

Вот именно непрямая взаимосвязь разноплановых активов, номинированных в $$ США, и позволяет строить какие-то прогнозы на основании развития ситуации в целом.

И, увы, фундамент присутствовал - американские фондовые индексы начали валиться лишь тогда, когда Китай остановился и стало ясно, что что-то такое случится везде.

 

Но есть и условно хорошие новости - многие бездолларовые кроссы перенесли эту экстремальную волатильность настолько легко, что как будто её и не было.

Максимальный безоткат с гэпом не достиг и 300 пипсов - это был какой-то праздник, лучшие за 32 месяца торги на этом скромном разгонном центовичке.

 

А вот считающийся "индикатором настроения рынка" AUDJPY проявился во всей красе, рухнув на 1450 пипсов.

У нас многие почему-то любят пары типа "сырьевая_валюта/валюта_убежище" - но именно эти бездолларовые кроссы на падении и росте широкого рынка опасней всего.

20181006 - Старик о торгах бездолларовыми кроссами на примере сетов jocker 1

20181007 - Старик о торгах бездолларовыми кроссами на примере сетов jocker 2

 

Что касается как нам видеть тренды, то моя точка зрения остается в рамках концепции базового бота - считаем пипсы движения цены и, если бежит, не входим.

Что-то типа фильтра волатильности №2

·        VolCandlesTF=x – ТФ свечей, анализируемых фильтром волатильности №2. Дефолтно =м5.

·        VolCandles=x      - количество анализируемых свечей, включая текущую. =0 – фильтр отключен. Дефолтно =0.

·        VolCandles_1Side=1|0 – все VolCandles свечи однонаправленные (=1) или допустимы свечи в обе стороны (=0). Дефолтно =0.

·        VolCandles_OpenClose=1|0 – вычислять Open-Close (=1) или High-Low (=0) VolCandles свечей. Дефолтно True.

·        VolCandlesMaxSize=х пипсов – размер диапазона, покрываемого  VolCandles свечами. Дефолтно =20. 

·        Vol2Pause=x секунд – временный запрет открывать рыночные ордера и выставлять отложки после того, как VolCandles свечей превысят диапазон VolCandlesMaxSize пипсов. Дефолтно=150

 

Имхо, фильтр такого типа достаточно уверенно фильтровал бы трендовые движения, не залипая на остановках цены и своевременно включая гэп-контроль для корректирования геометрии и закрытия сеток на откатах.

По сути такой фильтр тоже индикатор, прямо замеряющий путь и скорость цены в ходе торгов.

И для оптимальной настройки фильтра волатильности №2 в проекте есть свои индикаторы (в будущем боты), формирующие разнообразную статистику свечей.

Почти всё необходимое в топике уже есть.

Мне кажется, что богатая и развитая базовая концепция нашего бота/проекта еще очень далека от полного освоения всеми нами...

16 часов назад, Старик сказал:

Было ли время перестроиться в торгах, завершить успешные разгоны 2019 или перейти на более консервативные сеты, чтобы избежать стопов?!  Да.
Конечно, на истории на графиках видно всё и, через месяц, легко быть поражающе умным, анализируя движение фондовых индексов и валют.
Конечно, пока графики лишь строятся и что справа еще не известно, индикаторы ничего не покажут и даже людям трудно что-то предсказать.
Но рынок имеет свои технологические и временные ограничения и, при всей хаотичности в моменте, действительно крупные движения с любого места и в любой момент не начнет.

10 часов назад, capteen сказал:

Вот бы это все, что написано выше выписать в виде алгоритма. Чтобы научиться распознавать такие ситуации и , как минимум, выдавать предупреждения,

10 часов назад, capteen сказал:

Не достойная задача?

Если бы я видел хотя бы более менее формализованное направление решения этой задачи, то я бы бросил форекс, чтобы не отвлекал

Как мне кажется, эта задача - не уровень настоящего форума. Наше здесь "всё"  -это уровень оптимизации мартингейла на истории валютной пары.

 

Даже подпись Старика о правоте отражает "уровень инженера Гарина".

 

Я лично в тупике по применению сетки. И выхода не вижу.

Мой ресурс для  установки первого ордера – тех анализ (горизонтальные уровни и свечной анализ). Формализован грубо. Есть ли у него объективно преимущество -мне до сих пор непонятно. 
Мой ресурс для построения сетки – это история движения валютной пары.

Больше ничего...пустота

16 часов назад, Старик сказал:

 

  Скрыть контент

Максимальный безоткат с гэпом не достиг и 300 пипсов - это был какой-то праздник, лучшие за 32 месяца торги на этом скромном разгонном центовичке.

Уважаемый Старик, Сетом не поделитесь для EUR JPY?

Доброго всем времени суток.  Поздравляю Вас с Пасхой.

Выкладывают сет по паре EURJPY.

Сет безындикаторный, Кд 1200, тестировал с 2015года на котировках Дукаса DTS USA GMT +2.

Сет лично мне очень понравился, хорошо закрывается, долго сетки не висят.

Первые варианты сета предполагали настройки:

S_TakeProffit=7

S_TakeProffit_Level1=5

S_TakeProffit_Level1Corr=-1

- с такими параметрами сет показывал рентабельность (месяц) 7% при прочих равных. Хорошо, но хотелось больше. Проходит с февраля 2013 года.

Сам я собираюсь использовать сет с параметрами:

S_TakeProffit=10

S_TakeProffit_Level1=5

S_TakeProffit_Level1Corr=-1

- рентабельность (месяц) 11.6%   при той же просадке, но в тестах с визуализацией видно, что  есть "опасные" моменты, которые  сет проходил с немного большими рисками не закрыться на откате. Проходит без стопов с 2015 года.

Еще один вариант настроек ТП:

S_TakeProffit=10

S_TakeProffit_Level1=0

S_TakeProffit_Level1Corr=0

- рентабельность(месяц) 13% но риски на "опасных моментах"  еще больше повышаются.

 

 

Пробовал экспериментировать с блоком безиндикаторного входа и фильтра волатильности, но оптимальнее варианта, чем есть, не получилось.

Внутри архива сет, модель с анализатором, отчеты с тестами с разными параметрами и за разные периоды.

 

 

 

 

EURJPY V1.2.zip112 скач.

9 минут назад, alcotrade сказал:

Дайте два!

Можно сделать два фильтра, для Д1 и рабочего таймфрейма?

"Можно! Но деньги вперед..." (С)  

 

Если серьезно, то после релиза этот фильтр в плане. А вот насчет МТФ варианта надо думать. Проблема будет в том, что в тестере МТФ, де-факто, не поддерживается (по заявам метаквот - вроде бы должен, но по факту - нет).

 

2 часа назад, M0kass сказал:

Доброго всем времени суток.  Поздравляю Вас с Пасхой.

Выкладывают сет по паре EURJPY.

Сет безындикаторный, Кд 1200, тестировал с 2015года на котировках Дукаса DTS USA GMT +2.

Добрый день! Коллега спасибо за сет.

Провел ретест на котировках скаченных через QDM. В МТ4 переносил с помощью скрипта csv2fxt_v0.50. Счет Робофорекс про цент-2, плечо 1/1000, спред плавающий, GMT+2, стоп указал 1200.

1)  S_TakeProffit=7

S_TakeProffit_Level1=5

S_TakeProffit_Level1Corr=-1

2) 

S_TakeProffit=10

S_TakeProffit_Level1=5

S_TakeProffit_Level1Corr=-1

 

Обычно результаты ретеста на моем счету схожи с выкладываемыми в топике. Не могли бы вы уточнить какой спред задаете при тесте?

Проверка на моем счету.zip14 скач.

21 минуту назад, djfrosov сказал:

Добрый день! Коллега спасибо за сет.

Провел ретест на котировках скаченных через QDM. В МТ4 переносил с помощью скрипта csv2fxt_v0.50. Счет Робофорекс про цент-2, плечо 1/1000, спред плавающий, стоп указал 1200.

1)  S_TakeProffit=7

S_TakeProffit_Level1=5

S_TakeProffit_Level1Corr=-1

S_TakeProffit_Level1Corr=-1 а у вас в тестах 1.

21 минуту назад, djfrosov сказал:

2) 

S_TakeProffit=10

S_TakeProffit_Level1=5

S_TakeProffit_Level1Corr=-1

 Очень интересно.

вот настройки моего TDS2

F4U free swap 1/500

Когда Квантом пользовался сталкивался с таким, как у Вас. Решение так и не нашел, перешел на TDS2

 

 

6 часов назад, M0kass сказал:

Доброго всем времени суток.  Поздравляю Вас с Пасхой.

Выкладывают сет по паре EURJPY.

Добрый день!Прогнал сет с настройками тдс смещен ие GST сша+2, модификатор спреда 1, минспред 1.Без проскальзывания.Релиз 295.Сет из архива.

Вот результаты

 

(EA) - Setka v1.43-EURJPY_M0kass_V1.2.010115-140420.htm38 скач. EURJPY V1.2 мой прогон.rar57 скач.

23 минуты назад, M0kass сказал:

S_TakeProffit_Level1Corr=-1 а у вас в тестах 1.

Поправил ошибку. Теперь участок,где был стоп сет с настройками 

S_TakeProffit=7

S_TakeProffit_Level1=5

S_TakeProffit_Level1Corr=-1

у меня проходит

 

Прогнал с наиболее "рискованными" настройками:

S_TakeProffit=10

S_TakeProffit_Level1=0

S_TakeProffit_Level1Corr=0

спред зафиксировал на отметке 1 пипс 

 

 

(EA) - Setka v1.43-EURJPY_M0kass_V1.2_TP_10_0_0.rar33 скач.

В 19.04.2020 в 14:27, djfrosov сказал:

Не могли бы вы уточнить какой спред задаете при тесте?

В TDS2 плавающий (не фиксированный) спрэд - и не существует ответ на ваш вопрос о какой задать в тесте фиксированный спрэд в пипсах.

Обычно плавающий спрэд бездолларового кросса примерно равен или чуть меньше суммы спрэдов образующих бездолларовый кросс пар мажоров.

я считаю, что спрэд EURJPY в 2-3 пипса (20-30 пунктов) нормально, хотя на лучших долларовых счетах может быть и меньше 2-х пипсов.

 

Теоретически вы могли бы попробовать выполнить тест со спрэдом 3 пипса - но это будет весьма отдаленный от реальности тест, так как фильтр спрэда активно работающий и его отключение грубо изменит ход торгов в тесте.

В торгах с 2015+- в отдельные моменты в 2015-17 годах в EURJPY бывали очень мощные движения с пиковыми значениями спрэда вплоть до 20 пипсов (200 пунктов).

Поэтому любой тест с фиксированным спрэдом за столько лет будет очень далек от реальности и почти никогда не повторит весьма реалистичный тест в TDS2.

Квант, увы, не тот инструмент, которым можно выполнять достоверные и качественные многолетние тесты - альтернативы платному TDS2 в МТ4 не существует...

 

Коллега @djfrosov , если хотите, давайте выполним эксперимент - прогоните сет @M0kass eurjpy хотя бы за любой год и скопируйте/сохраните лог теста.

Если тест пройдет нормально и в логе теста будет хоть одно срабатывание фильтра спрэда, тогда спрэд у вас тоже хотя бы временами плавающий и фильтр спрэда хоть иногда, но работает.

Но, согласно инфы от разработчиков Кванта, с какого-то релиза на любых котировках в МТ4 спрэд только фиксированный - и фильтры спрэда не работают.

Но вы можете лично это просто перепроверить и подтвердить или опровергнуть!

И, если в тесте у вас фильтр спрэда не сработает ни разу, то у вас нет никаких шансов адекватно повторить в Кванте авторские тесты в TDS2...

 

-----

 

В 19.04.2020 в 13:42, capteen сказал:

В 19.04.2020 в 11:51, M0kass сказал:

сет рассчитан на 9 колен, не ошибся.

Если мой склероз мне не врет, то да сет на 9-ть колен и в тесте = 9-ть колен.

Мы, кажется, приняли, что при этом кдепо = "просадка на открытии следующего колена + 20%".

Нет? Мне думается, что у вас некая неточность.

Кэп, то вы что-то путаете... 

@M0kass высчитал компромиссный депо корректно = 957 максимальная просадка теста + 220 сумма залогов всех 9-ти ордеров сетки = ~1200 (с превышением).

 

В топике применяется лишь 2 абсолютно формальных "официальных" формулы расчета необходимого для торгов депо - компромиссное и оптимальное.

Формально (для протокола/новичков) повторюсь:

(Тестер+Модель) Компромиссный депо = максимальная просадка теста в тестере + залог (сумма всех ордеров) на последнем N-ом колене сетки

(Только Модель)  Оптимальный депо     = просадка на N+1 колене сетки в модели + залог (сумма всех ордеров) на последнем N-ом колене сетки

Никаких других формул вычисления депо в официальном обращении в проекте у нас нет - и сравнительные тесты могут выполняться лишь строго с единообразно высчитанным компромиссным или оптимальном депо по выше приведенным формулам.

 

Мы с вами (и не с вами) на тему компромиссного депо уже неоднократно общались в прошлом

20190207 - Старик пример почему нельзя депо=просадка теста и нужен компромиссный

20190223 - Старик об ММ и разумном размере стопов в % в компромиссном депо

20190614 - Старик Пояснение почему компромиссного депо достаточно

В общем, в обсуждаемом сете, имхо, депо 1200 вычислен совершенно корректно - и для такого длительного теста и сложного кросса депо изумительно хорош!

 

-----

 

@M0kass ну очень интересен сам по себе безиндикаторный сет №1 именно для пары EURJPY аж с 2015 года! 

Пара очень не простая, пробегающая по 2000+ пипсов за год и в 2016-2017 годах имевшая безоткатики в 500+-700 пипсов, порвавшие огромные депо на ПАММах!...

Многие крестятся и обходят этот кросс десятой дорогой...   Диапазонные сеты у меня для этой пары недешевые и далеко за 500 пипсов.

И безиндикаторный сет с 2015 года всего в 9 колен с Кдепо всего лишь 1200 - это реально очень интересная наработка для этого очень непростого кросса!

 

Но обратите внимание, что ближе к 60% прибыли теста приходится на волатильные первые 2 из 5+ лет теста - неравномерность очевидная.

Этот сет хорошо зарабатывает только на экстремально высокой волатильности периодов супертренда доллара и Брэкзитного референдума.

Тест этого же сета с 2017 года показал бы раза в 2-3 меньшую рентабельность - и это выглядит проблемно и грустнее.

3 часа назад, Старик сказал:

разработчиков Кванта, с какого-то релиза на любых котировках в МТ4 спрэд только фиксированный - и фильтры спрэда не работают

Это заблуждение! Работают! И срабатывают! Я выкладывал индикатор, который это показывает! Не обязательно гланды удалять чрез задний проход, можно проверить с помощью индикатора, что приходит в сов из тестера.

@M0kass ну забыл на минутку Кэп что-то в одной из формул.  Все люди - все что-то можем забыть.

Есть ли смысл этот эпизод и 3 или 5 постов об этом оставлять в и так гигантском топике?  Никакого.

 

Я формально ответил Кэпу.   И, для протокола, продублировал формулы расчета депо - их стоит повторять в топике раз в полгода для новичков.

Промежуточное же обсуждение из топика удаляется для меньше путаницы - и людям потом легче/понятнее будет топик читать.

То есть это чисто техническая/протокольная коррекция топика - это лишь небольшое упорядочение сохраняемой в топике информации.

 

P.S. Лайки постов, удаленных позднее, сохраняются в профилях и статистике форумчан.  Удаление постов не снижает рейтинги форумчан.

 

P.P.S.  я удаляю единицы промежуточных постов и очень редко, не каждую неделю.

          Немного чаще формально подправляю посты - но обычно лишь прячу скрины под спойлеры.

 

-----

 

Коллега @Zmanovskiy , я выкладывал в топике все версии диапазонного сета eurjpy не менее 10 раз.  Последний раз сравнительно недавно.

Потрудитесь найти! 

В 19.04.2020 в 16:16, Старик сказал:

В 19.04.2020 в 14:27, djfrosov сказал:

Не могли бы вы уточнить какой спред задаете при тесте?

В TDS2 плавающий (не фиксированный) спрэд - и не существует ответ на ваш вопрос о какой задать в тесте фиксированный спрэд в пипсах.

Обычно плавающий спрэд бездолларового кросса примерно равен или чуть меньше суммы спрэдов образующих бездолларовый кросс пар мажоров.

я считаю, что спрэд EURJPY в 2-3 пипса (20-30 пунктов) нормально, хотя на лучших долларовых счетах может быть и меньше 2-х пипсов.

Может быть я просто не верно вопрос поставил... Для меня важно понимать, для какого типа счета можно использовать сет, что из отчета прогона в TDS совсем не понятно. Впрочем этот вопрос уже широко обсуждался. Поэтому я и прогоняю сет на котировках QDM (с плавающим спредом взятым со своего центового счета). На сколько спред плавающий, спорить не буду, но после прогона сета в QDM вижу отклонения от идеализированного прогона в TDS (исполнение разных брокеров не идеально, с этим никто не спорит). Если при прогоне появляется стоп,  открываю места стопов (с визуализацией) и вижу, что сет, например, крайне чувствителен к спреду. Лично мое мнение, что сетка от 100 пипсов и более, не должна быть крайне чувствительна к спреду. Все таки у нас бот торгует не одиночными ордерами с риском 1 % и потерять депозит из -за отличающегося спреда на 1 пипс от идеала совсем не хочется  В данной ветке есть не мало сетов, которые показывают отличные результаты в TDS, а так же неплохие результаты при прогоне в QDM (без стопов) - такими сетами мне торговать спокойней...

Выложил  прогоны в QDM для обратной связи...

31 минуту назад, djfrosov сказал:

Поэтому я и прогоняю сет на котировках QDM (с плавающим спредом взятым со своего центового счета). На сколько спред плавающий, спорить не буду

 

В 19.04.2020 в 16:16, Старик сказал:

Коллега @djfrosov , если хотите, давайте выполним эксперимент - прогоните сет @M0kass eurjpy хотя бы за любой год и скопируйте/сохраните лог теста.

Если тест пройдет нормально и в логе теста будет хоть одно срабатывание фильтра спрэда, тогда спрэд у вас тоже хотя бы временами плавающий и фильтр спрэда хоть иногда, но работает.

Но, согласно инфы от разработчиков Кванта, с какого-то релиза на любых котировках в МТ4 спрэд только фиксированный - и фильтры спрэда не работают.

Но вы можете лично это просто перепроверить и подтвердить или опровергнуть!

Гляньте личку - я вам вчера писал, вы еще не прочли.

Давайте сделаем эту проверку - я хочу, после месяцев бесплодных дискуссий в топике, наконец увидеть лог теста полной версии бота на котировках QDM и попробовать сделать окончательное заключение в этом давнем/горячем/безрезультатном пока споре.

33 минуты назад, Старик сказал:

Коллега @djfrosov , если хотите, давайте выполним эксперимент - прогоните сет @M0kass eurjpy хотя бы за любой год и скопируйте/сохраните лог теста.

Если тест пройдет нормально и в логе теста будет хоть одно срабатывание фильтра спрэда, тогда спрэд у вас тоже хотя бы временами плавающий и фильтр спрэда хоть иногда, но работает.

Но, согласно инфы от разработчиков Кванта, с какого-то релиза на любых котировках в МТ4 спрэд только фиксированный - и фильтры спрэда не работают.

Но вы можете лично это просто перепроверить и подтвердить или опровергнуть!

Выполнил тест за 2017 г. на котировках скачанных через QDM

залиты в МТ4 с помощью скрипта csv2fxt_v0.50 (Use real (variable spread) — использовать реальный спред. Выбран вариант true),

cчет Робофорекс про цент-2, плечо 1/1000,

в тестере МТ-4 выбран спред - текущий.

Сет  (EA) - Setka v1.43-EURJPY_M0kass_V1.2

вариант настройки:

S_TakeProffit=7

S_TakeProffit_Level1=5

S_TakeProffit_Level1Corr=-1

Max Spread = 3

В логе срабатывания фильтра спреда нет!

Провел проверку с визуализацией индикатора спреда (candle_time_end_and_spread) от коллеги capteen

Вот что получил:

 

 

В левой части, тест с настройками сета с Max Spread = 3, в 2:37 открылась сделка сел.

В правой части, настройки Max Spread = 2, в 2:37 сделка сел не была открыта из-за срабатывания фильтра спреда.

Самое интересное в этом скрине, что индикатор спреда кажет размер спреда (в 2:37) в пределах от 1,7 до 1,8 пипсов, а бот видит,что спред в тот момент равен 2,6 пипсов. Если продолжать тест с Max Spread = 2, то не одна сделка за 2017 год открыта не будет, ввиду срабатывания фильтра спреда, где бот всегда указывает: "спред 2,6 выше разрешенного 2"

проверка спреда для форума.rar9 скач.

7 минут назад, djfrosov сказал:

Если продолжать тест с Max Spread = 2, то не одна сделка за 2017 год открыта не будет, ввиду срабатывания фильтра спреда, где бот всегда указывает: "спред 2,6 выше разрешенного 2"

Возможно в Кванте просто статичный спред, и к тикам плюсует от спреда конвертации?

Просил друга в его кванте проверить индикатором 

Spread & Sessions Indicator.ex418 скач.

Сказал спред статичный

@djfrosov В Робофорекс сейчас спрэды на всех типах счетов вроде одинаковые (ну которые я видел).

Вчера на открытии торгов спрэды были (пипсов 4-х знак) eurusd 10, gbpusd 12, eurjpy 20.

В 5-ти знаке в 10 раз больше.

Сейчас не помню какие спрэды были в 2017 году, но год был волатильный и с вероятностью 100% в течении года спрэд должен был десятки раз превышать MaxSpread=3.

*Цены на нефть на NYMEX упали на 138% до -6,88 доллара за баррель    2020.04.20 21:20:49
*Майский контракт истекает во вторник, объем торгов по нему небольшой    2020.04.20 21:15:55
*Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на нефть в США упали на 15% до 21,37 доллара за баррель    2020.04.20 21:16:18
 

Перекосы на рынке моментами дикие.

На форексе это пока еще не проявляется, но может в любой момент - особенно на провальной экономической статистике с мая месяца.

Такое как нефть WTI -$37 за баррель впервые и вряд ли когда-то такое еще удастся увидеть.

Будете бдительными!

 

 

Crude Oil Prices - 70 Year Historical Chart _ MacroTrends.mhtml8 скач.

1 час назад, djfrosov сказал:

В логе срабатывания фильтра спреда нет!

Совершенно закономерно!

Потому что:

1 час назад, djfrosov сказал:

залиты в МТ4 с помощью скрипта csv2fxt_v0.50 (Use real (variable spread) — использовать реальный спред. Выбран вариант true),

Итого, вместо нормального экспорта из QDM Вы использовали "левый скрипт". И не поставили RO на файл fxt (если Вы его создавали). После этого, тестер, перед запуском теста, взял минутную историю котировок и "пришпандорил" к ним текущий спред Вашего счета. Все.

 

Если уж используете КвантДатаМенеджер, делайте все точно как в нем написано. Скачать котировки (тиковые!), сделать клон в нужную тайм-зону, сделать экспорт котировок в МТ4. И вот тогда запускать тест! Срабатывание фильтра спреда, по неизвестной мне причине, не выводится в лог (хотя должно!), но увидеть его можно по срабатыванию "strong sleep" при визуальном режиме тестирования и включенных комментариях.

1 час назад, djfrosov сказал:

Самое интересное в этом скрине, что индикатор спреда кажет размер спреда (в 2:37) в пределах от 1,7 до 1,8 пипсов, а бот видит,что спред в тот момент равен 2,6 пипсов

Возможная ситуация. Индикатор показывает спред как разность бид - аск, а бот берет из маркет-инфо терма. Хотя у меня при контрольном прогоне индикатора расхождений между рассчитанным и считанным значениями спреда разницы не было.

 

8 минут назад, capteen сказал:

1 час назад, djfrosov сказал:

залиты в МТ4 с помощью скрипта csv2fxt_v0.50 (Use real (variable spread) — использовать реальный спред. Выбран вариант true),

Итого, вместо нормального экспорта из QDM Вы использовали "левый скрипт". И не поставили RO на файл fxt (если Вы его создавали). После этого, тестер, перед запуском теста, взял минутную историю котировок и "пришпандорил" к ним текущий спред Вашего счета. Все.

Этот скрипт я использовал, так как он освещался в данной ветке, даже видеоинструкцию выкладывали. И никто не возразил, что этим скриптом нельзя пользоваться и что он не корректно переносит котировки.