[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

20 часов назад, Старик сказал:

Ваш черед.

 

Итак) Добрый день. Постараюсь расставить точки на I.

Мои настройки TDS: GMT +2 DTS USA, спред нефиксированный, модификатор 1, мин спред 1, торговое плечо 1:500, комиссия 10 за лот(тип средства), стопаут 10 (проценты). ! - коллега @ademen в своем последнем посте(посту?) поделился тестом,  с такими же настройками - в итоге результат 1 в 1 с моим результатом. И это ПРИ ТОМ что он тестировал на билде 1262 в 295 релизе, а я работаю только в 285 релизе и на билде 1260, то есть разные релизы бота при одинаковых настройках бота показали 1(одинаковый) результат.

Мой тест:

.

Тест @ademen

.

Но когда я тестирую с настройками @ademen - нефиксированный спред, все остальные настройки по дефолту, то у меня вот такая картина, и "это не проходит"

А если тестировать с начальным Кдепо 2050 то в июне все равно слив!

.Похоже точки над I у меня не встают. Сравниваю по отчетам HTML ордер 916

начинает ту саму сетку, которая у меня 10 июня льет, у @ademen 12 июня закрывается по ТП, время открытия и порядковый номер ОДИНАКОВЫЕ!, а значит до этого момента при прочих равных тесты идут идентично, но потом почему то сетки раскрываются по разному, может @ademen у вас есть возможность сделать скрин(ы) теста с визуализацией на дефолтных настройках, нефикс спред на H1 , H4 как раскрывается сетка с 27 мая по 12 июня?

Но возможно всетаки следует указывать в настройках TDS эти параметры, как у счета?: GMT +2 DTS USA, спред нефиксированный, модификатор 1, мин спред 1, торговое плечо 1:500, комиссия 10 за лот(тип средства), стопаут 10 (проценты) ------- и считать что слив был бы(если бы был) еще 10 июня?

.

Что касается часового пояса, то на мухобойке у меня отображается время  GMT +2 ( зимнее время было толи +1, толи +3, не заморачивался об этом)

.

В 08.08.2020 в 18:40, M0kass сказал:

@ademen у вас есть возможность сделать скрин(ы) теста с визуализацией на дефолтных настройках, нефикс спред на H1 , H4 как раскрывается сетка с 27 мая по 12 июня?

7 часов назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Совсем недавно подымался вопрос по поводу названия файлов, и уже не первый раз, пришли к тому что у каждого файла как и у человека должен быть паспорт с именем и фамилией ....

Спойлер

 

Хотел бы поднять тот же вопрос для мониторингов на myfxbook , сейчас объясню :В конце каждой торговой недели на почту приходят вот такие вот письма :

  Скрыть контент

 

 

в первой колонке name которая синим цветом при наведении на нее курсора и нажатия левой клавиши мыши перебрасывает на мониторинг, на myfxbook и там уже можно смотреть интересующую информацию для трейдера, сколько сет в работе, какая прибыль за весь период, какая прибыль в деньгах в процентах за каждый месяц , какая просадка, и т.д. 

    Когда отслеживаешь много ботов, и сеты с разных веток, например эта, дженерик, селиконовый ястреб и другие  то информации по мониторингу в конце недели будет слишком много и тяжело уследить какой именно сет сейчас на мониторинге    Из того скрина который я предоставил, можно понять лишь что за бот торгует, а кокой сет и кто автор тяжело держать это все в голове на длительном периоде времени, и так вот наблюдаешь вроде бы за мониторингом, смотришь сет интересный хочется взять его в работу, но ты уже не знаешь кто автор и что именно за сет . 

Если один раз продумать как правильно называть сеты в мониторинге, то это в будущем очень сильно облегчит работу с информацией . Приведу пример на сетах Игоря, который на форуме под ником ОстапБендер , недавно он выложил сеты и у каждого его сета есть четкое название и его фирменная маркировка , пример :

Ostap.Bender EURCAD SL v1.7    валютная пара и фирменная маркировка автора SL v1.7

Ostap.Bender EURJPY LS v1,5 compres    вал.пар и фирменная маркировка  автора LS v1.5

Ostap.Bender GBPCAD LS v2,53 compres вал................................................................................  LS v 2.53

и на таком же примере и другие боты с нашего форума дженерик , селиконовый ястреб

Если бы ко мне пришло письмо с 70 мониторингами и они назывались бы 

QJ Setka   EURCAD SL v1.7

QJ Setka   EURJPY   LS v1.5

QJ Setka   GBPCAD LS v2.53

Как пример для других ботов:

дженерик 

G14     EURCAD SL v1.7

Силиконовый ястреб 

SJ       GBPCAD  LS v2.53

для других ботов аналогично (как пример)

Допустим приходит письмо в конце торговой недели , смотрите скрин 6 колонка с лева profit (или любые другие параметры которые нас интересуют допустим прибыль в процентах...) скажем пришло письмо а там 70 таких мониторингов которые торгуют больше шести месяцев, и какой то один из них нас заинтересовал, и мы хотим этот сет взять в работу и поставить в торговлю, допустим сет себя хорошо показал за весь отслеживаемый период, а в итоге получается мониторинг есть , а сет потом к нему не найти , и вроде бы ты отслеживаешь информацию и по итогу она оказывается бесполезной, и ресурсы задействованы человек следит за мониторингом ставит эти сеты, смотрит что бы они не слетали....  В итоге получается информация есть , но воспользоваться ней не получается     Если сеты будут иметь четкие названия как писал Старик с паспортом...   Вот пришло мне письмо , там 70 мониторингов разных сетов, и один мне понравился, смотрю как он называется , первая колонка синий шрифт

QJ Setka GBPCAD  LS v2.53  щелкаю по нему смотрю на myfxbook статистику, и если все подходит , нужно поставить сет в работу на реальный счет, и теперь самое интересное найти что за сет, вот тут то нам и поможет паспорт этого сета:

паспорт для мониторинга 1 колонка синий шрифт:

QJ Setka GBPCAD LS v2.53 

  С первых двух слов QJ Setka я понимаю что это за советник и в какую ветку мне идти 

а дальше в этой ветке в самом верху все вложения и файлы я впишу вторую часть с паспорта

GBPCAD LS v2.53 

и с помощью поиска я найду пост автора, где будет сет, тесты к нему , рекомендуемый депо от автора и количество колен, сам смогу в анализатор загнать тест и посмотреть максимальную просадку , и с помощью скрипт инфо посмотреть залог для данной валютной пары у своего брокера и с этой информацией я могу уже посчитать необходимый мне депо для работы с конкретной валютной парой которая мне понравилась как торгует с мониторинга + при необходимости понятно кто автор и если нужно можно задать вопрос в личку, у нас всегда все ребята отвечают на форуме, я очень много раз писал разным людям в личку, еще не было такого что бы кто то не ответил.  

Четкое название для роботеста даст нам возможность отслеживать торги в реальном времени на протяжении длительного периода, мы всегда будем знать какой именно это сет (особенно когда отслеживается большое количество ) и при необходимости мы всегда с легкостью сможем скачать и поставить этот сет в реальные торги , на реальные деньги 

А то у нас получается очень много проделанной  работы, и очень много информации , а мы ней не пользуемся , и бывает такое что смотришь за мониторингом а со временем уже и забываешь какой там сет стоит

 

 

Долго и мучительно, будем просто указывать ссылку на используемый сет. Вот и все. 

В 08.08.2020 в 18:40, M0kass сказал:

Мои настройки TDS: GMT +2 DTS USA, спред нефиксированный, модификатор 1, мин спред 1, торговое плечо 1:500, комиссия 10 за лот(тип средства), стопаут 10 (проценты). ! - коллега @ademen в своем последнем посте(посту?) поделился тестом,  с такими же настройками - в итоге результат 1 в 1 с моим результатом. И это ПРИ ТОМ что он тестировал на билде 1262 в 295 релизе, а я работаю только в 285 релизе и на билде 1260, то есть разные релизы бота при одинаковых настройках бота показали 1(одинаковый) результат.

Ну так это прекрасно же - при одинаковых настройках TDS2 тесты повторяются!

Немного отличающиеся 285 и 295 моды бота даже в разных билдах терминала, пусть и на очень коротком тесте, показали одинаковый результат - что может быть лучше!

В 04.08.2020 в 10:39, Старик сказал:

Все моды версий 260, 285, 295, 321, 353 и иногда других ставятся на осмысленный опт (включая разные комбинации настроек индикаторов) за период 1-2 года с от 2000 результатами каждого опта - которые потом попарно сравниваются.

Это мт4 - мт5 выборочно.

Каждый цикл недели.  Вообще месяцы.  

Расхождения нашлись, разбираемся.

Работа адовая.

Наши фронтальные тесты имеющихся и будущих релизов бота показали практически абсолютное совпадение результатов тестов версий 260, 285, 295 и ещё не публиковавшейся 321.24!

И из этого с практически 100% уверенностью следует, что если у вас расходятся итоги тестов, то это значит, что у вас недозаданы настройки TDS2 + еще и/или тесты на разнящихся счетах + могут быть еще и расхождения в том же стартовом депо!

На этот счет я тут чуть было пополам не порвался, разъясняя как исключительно важно зряче и полностью настраивать TDS2, прежде чем выполнять сложнейшие тесты Сетки. 

Ведь каждый тест такого большого бота это огромные объемы вычислений и моделирования - и понятно, что результаты теста однозначно зависят от вообще всех настроек тестирования.

Опытные тестировщики явно задают в TDS2 все ключевые настройки тестирования и, только если надо настроиться на особый счет, добирают данные из свойств пары/счета из терминала мт4, на котором выполняется тест.

Трудно сказать почему напрочь не видят мои важнейшие посты про необходимость максимально соблюдать и поддерживать однотипные условия тестирования (включая, кстати, вычисление Кдепо), но это так.

20200513 - Старик - о задании максимума настроек счета/пары в TDS2 для максимальной повторяемости тестов

Если у вас не сходятся результаты теста одного и того же сета, то, значит, у вас не одинаковые настройки TDS2 + может быть, в ходе теста, не заданные в TDS2 настройки считываются тестером с отличающихся счетов + сравните депо.

В полностью совпадающих тестах настройки тестирования и счета были одинаковы. 

Если результаты исходно одинаковых тестов разошлись - значит, минимум 1 настройка TDS2 не была задана и взята с отличающегося счета или депо иной.

Еще один мой пост на основе 4-х летнего опыта торгов этим ботом, который был проигнорирован вообще всеми - это что нормально, когда в тестере не выходит повторить онлайн.

20200807 - Старик - об отличиях тестов и торгов и случаях не повтора торгов в тесте

У вас были успешные торги в реале и запросто может быть, что в тестере эти торги повторить не удастся.   По многим причинам, развернуто разъясненных в этом и схожих постах.

Вам просто, на других котировках (дукаса вместо Ф4Ю), на другом депо (в момент stopout в тестере 10 июля) и без имевших место в реале задержек инета и серверов, да еще и с возможно не точно повторяющими пару/счет настройками TDS2, не удастся промоделировать/повторить 1:1 торги онлайн - и это нормально!

Отличия в результатах торгов и ретеста торгов могут быть незначительными, а могут быть и существенными - вплоть до слива в тесте там, где прошло в реале, если были пограничные, на пределе торги.

Это не плохо и не хорошо - это лишь значит, что вам не удалось в тестере в точности промоделировать некий реальный процесс, произошедший ранее.

Это значит, что не получилось в тестере в пределах имеющихся возможностей и допущений в точности повторить/промоделировать какие-то торги онлайн!

-----

Что касается

В 08.08.2020 в 18:40, M0kass сказал:

Похоже точки над I у меня не встают. Сравниваю по отчетам HTML ордер 916

  Скрыть контент

начинает ту саму сетку, которая у меня 10 июня льет, у @ademen 12 июня закрывается по ТП, время открытия и порядковый номер ОДИНАКОВЫЕ!, а значит до этого момента при прочих равных тесты идут идентично, но потом почему то сетки раскрываются по разному, может @ademen у вас есть возможность сделать скрин(ы) теста с визуализацией на дефолтных настройках, нефикс спред на H1 , H4 как раскрывается сетка с 27 мая по 12 июня?

то это делается не так.   Это делается вручную и кропотливо.

Берите отчеты тестера ваш и @ademen и ваш стейтмент из истории счета с торгами той самой проблемной сетки 27.05-12.06.2020.

В тестах лучше всего смотреть модификацию ордеров полностью развернутой сетки - там есть и №№ ордеров, и цены их открытия, и заданный ТР.

Выделяете в каждом из отчетов соответствующие кусочки с полностью развернутой сеткой и, лучше всего, распечатываете на бумаге на отдельных листах.

Потом берете линейку, ручку, маркер, пальцы - и каждый ордер проблемной сетки из торгов и 2-х тестов сравниваете друг с другом, пока не придет понимание происходящего.

Если распечатать никак не можете, скопируйте фрагменты 3-х отчетов с проблемной сеткой и вставьте их параллельно на 1 лист экселя - и ищите различия...

Вы обязательно найдёте различия между сеткой из реала и из тестов и поймете почему сетка в реале закрылась по ТР, а в тестах вам это повторить не удалось.

А потом еще раз перечитайте мой пост 20200807 - Старик - об отличиях тестов и торгов и случаях не повтора торгов в тесте и вам окончательно откроется! 

15 часов назад, pavlus777 сказал:

Долго и мучительно, будем просто указывать ссылку на используемый сет. Вот и все. 

Это по началу долго и мучительно, когда нет порядка, и не установлен какой то гост для названий, за то потом все будет легко и просто

Если давать ссылку в мониторинге, тогда этими наработками и трудом форумчан будут пользоваться все кому не лень , например люди которые нечисты на руку и которые продают бесплатных ботов за деньги...

А по установленным гостам будут пользоваться с легкостью только свои люди с форума, человек не чистый на руку даже не поймет что это за фраза   SL v1.7

а по ссылкам будут переходить все кто попало, зачем на блюдечке предоставлять титаническую проделанную работу для людей которые обманывают в нете новичков, и которые наживаются на хомячках

что мучительного в том что бы в каждой ветке был стандарт по названию что здесь сложного ?

      Назвать мониторинг QJ Setka EURCAD SL v1.7   что в этом мучительного ?

Просто надо один раз продумать гост для названия и все , и такими данными будут пользоваться только свои с форума,  а для чужих людей SL V1.7 ,будет как китайские иероглифы, они даже не будут понимать что это за буквы и цифры

   Тяжело будет на первом этапе, все будут возмущаться и многие будут недовольны, за то потом когда будет сделан порядок, все будет четко и понятно только своим , а если давать ссылки готовые на мониках, ними будут пользоваться все кто попало 

Ребята, вы как политики, говорите долго и нудно.

Мне чтобы выделить 2 строчки смысла, нужно перечитать пост несколько раз, потратить полчаса.

Если хотите изменений - пишите четко и по делу. 

У меня других дел хватает. 

Название файлов для ветки на примере сетки 

1 название бота (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10

2) сет и описание к нему

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 + Ваше_Описание_Сета

 пример названия сета:

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 - EURUSD Ostap.Bender v1.7.set

Это для веток с ботами

Для роботеста :

последние строчки с названия 

EURUSD Ostap.Bender v1.7

Ну давайте всё таки окончательно разберемся с дилогией от @M0kass с соавторами о том как чел успешно торговал, а потом всем топиком тестируем и свести концы не можем.

Конечно, у нас нет ни тени сомнений, что у @M0kass в онлайн торгах 12 июня зависнувшая сетка закрылась по ТР! 

Автор не дал инфы из реал торгов по этому эпизоду (что вообще-то ну очень плохо для анализа ситуации) - но сомнений этот эпизод в онлайн торгах не вызывает.

Проблема в том, что выложенные ретесты этих успешных торгов нестабильны, цифры тестов разнятся и выглядят как от балды - хотя от балды они никак быть не могут.

Отдельно упомяну, что SwapFree не общее свойство счета какого-то типа в каком-то ДЦ - а дополнительная опция ДЦ, включаемая по заявке отдельных клиентов ДЦ.

Нет счетов, в которых опция SwapFree включена для 100% клиентов по дефолту - есть 100% счетов с начислением свопов, на которых могут включить опцию SwapFree.

Это означает, что если вам надо тестировать торги на SwapFree счете, то вам надо явно вырубить начисление свопов в настройках TDS2.

Иначе значения начисляемых свопов будут взяты тестером мт4 из терминала мт4 и начислены в тесте - вне зависимости от того SwapFree у вас реал счет или нет.

История с практически хаосом даже в сравнительных тестах даже одного сета не такая редкая, скорее это повседневность в топиках ботов на форекс форумах.

а неточности организации тестирования и анализа результатов так просто типичные, особенно для новичков - и даже для опытных, если не соблюдать рекомендации по тестированию.

Давайте сообща обдумаем эту весьма типичную ситуацию, которая потенциально может возникнуть в тестах и торгах буквально у каждого.

-----

Первой считаем ошибкой было не указание в сете в параметре FinalGridDate начала-середины июля с целью завершения тестов без сеток и 100% корректных отчетов.

В принципе, в FinalGridDate можно было задать и 15 июня - потому что целью ретестов было проверка условий построения и закрытия сетки по ТР на откате 12 июня.

Параметр FinalGridDate я упоминал в топике многократно, проверьте поиском - и всюду я подчеркивал исключительную важность этого параметра в опте и сравнительных теста.

Если бы FinalGridDate был задан в сете, выложенном в топик для контрольных ретестов, то всё стало бы исчерпывающе ясно после первых же ретестов @ademen и @wargod.

Особенно важно задавать FinalGridDate в тех тестах, где в конце теста по close at stop закрываются огромные сетки, что убийственно искажает результаты и статистику теста!

Но FinalGridDate в сете был не задан, из-за этого итоги всех сравнительных тестов были радикально искажены - и уже несколько дней все бродят в потемках и пишут огромные письма о как же с этим вообще жить.

Вот этот случай просто эталонное объяснение и пример какая жопа может быть в тестировании, особенно в сравнительных тестах, если не задействовать FinalGridDate!! 

Во-вторых, в сете CloseAllOrders_ByProfitPercent=0 и CloseAllOrders_ByProfitMoney=0 - то есть стопа по деньгам нет.  Стопом в данном сете есть StopOut этого счета.

Отсутствие стопа до предела упрощает анализ в случае, если StopOut случился на первой же чрезмерно растянувшейся сетке - как было в первом тесте @M0kass 10 июня.

В отчете Максимальная просадка 3852.28 (98.81%), что русским по белому означает огромный заступ цены за растянувшуюся сетку и что Кдепо=2050 вдвое+ меньше нужного!!

В отчете это же подтверждает баланс счета 3855.25 на 27 мая - дату/момент начала построения слившейся сетки.

Все цифры чудесно сходятся и, по результатам первого же теста, показывают, что просадка сетки была бы от 3850 и сету без стопа просто не хватало денег пересидеть такую просадку.

В-третьих, почему в торгах онлайн и в обоих первых тестах от  @ademen и @wargod StopOut не случился?!  На это было min 3 разных причины с одним результатом.

1) В торгах на счете было явно более 4000 и это позволило сетке пересидеть просадку и 12 июня закрыться по ТР.  Или сетка хорошо растянулась и просадка была меньше.

@M0kass о торгах не сообщил ровно ничего и мы можем лишь гадать какой у него был баланс счета и насколько сетка растянулась больше модели - но причины таковы.

2) В первом тесте @ademen были свои настройки TDS2, счет с неизвестными свойствами, в тесте от начала было заработано на $180 больше, на 27 мая баланс был 4031.99, сетка впритирку пересидела просадку и 12 июня закрылась по ТР.   Совокупность отклонений настроек ретеста случайным образом создало условия для закрытия сетки по ТР.

3) в тесте @wargod депо был 100000, чего при любых настройках хватило бы на 25 тестируемых сетки - и, конечно же, благодаря депо=50Кдепо 12 июня сетка закрылась по ТР.

Вдобавок ко всему коллега (благодаря настройкам теста) из всех троих заработал в тесте больше всех - на 27 мая его прибыль была 2058.92 против менее 2000 у остальных.

И ордеров у @wargod было на 12 больше, чем у @ademen - и у единственного прибыль по итогам теста, изуродованного отсутствием FinalGridDate.

Ну и в первых же тестах 2) и 3) можно было сразу получить очень точную цифру максимальной просадки сетки 27.05-12.06, если бы был задан FinalGridDate.

В-четвертых, а почему ж не повторились торги в тесте у @M0kass ?!  Имхо, из-за задания какой-то части настроек TDS2 и бота, как бы это сказать, "на глаз".

Все настройки TDS2 и свойств пары/счета авторского ретеста торгов онлайн нам не известны.  Он обязан был всё исчерпывающе описать, но не сделал необходимого.

1) Наиболее вероятная причина ну очень большая (в настройках TDS2) комиссия $10 при средних значениях $4-$7 запросто могла привести к недозаработку в тесте и сливу его контрольного ретеста на просадке.

2) Он не сообщил был или не был в тесте задействован своп - прямо задан в настройках или подтянут/считан тестером из свойств пары/счета, на которых выполнялся тест.

Своп в тесте (отсутствующий в торгах), особенно с учетом больших долговисящих сеток, запросто мог уменьшить прибыль и тоже привести к сливу теста.

Имхо, в тесте, имитирующем торги на SwapFree счете, у всех 3-х (включая автора) было включено начисление свопа - и никто этого не проверил и своп не отключил.

3) Также, в отличие от торгов со 2-го часа понедельника, в сете/тесте был задан TradeStartHour=0 и TradeStartMinute=0 - что для Ф4ю неверно и искажает тест против торгов.

В первый час недели торги должны быть полностью запрещены как это в торгах в Ф4ю, но в точности задать это в боте нет возможности.

С очень высокой вероятностью совокупность неточных или недозаданных (и подтянутых тестером из терминала) настроек условий выполнения теста ограничила прибыль теста, тест слился где был не должен и торги онлайн повторить не вышло.

В-пятых, из всех 3-х никто не тестировал SwapFree счет и каждый в тесте торговал что-то своё/личное - у всех 3-х были существенно разные настройки тестирования.

Как следствия, начиная с первого ордера теста, у всех была разная прибыль от закрытия ордеров и одинаковые результаты тестов не могли быть получены в принципе.

Это при том, что все использование платный и недешевый TDS2 и все предполагали, что выполняют тесты корректно и тесты как-то имитируют прошедшие торги.

Все трое в тесте разрешили начисление свопов - больших отрицательных в buy ордерах и малых положительных в sell ордерах!!  Хотя счет у @M0kass был SwapFree...

Только у каждого размер свопа в тестере брался из 3-х разных счетов в мт4 разных ДЦ - поэтому начисляемые свопы по размеру разные.

Смотрите прибыль единичных ордеров (сеток в 1 колено) и видите, что она разная у ордеров: открытых и закрытых в один день - и открытых и закрытых в разные дни.

А если прибыль одинаковых ордеров с одинаковым ТР зависит от даты открытия и закрытия ордера и разная, то однозначно начислялись свопы и они разные в разных ДЦ.

Комиссии во всех 3-х тестах были также разные: сравниваете прибыль единичных ордеров, открытых и закрытых в один день - она разная у всех троих!!

Посчитать комиссию для каждого ордера просто - она равна Комиссия$_на_1_лот * Лот_Ордера.  Комиссия и есть основная часть заработка/прибыли нормального ДЦ.

Бывают ДЦ, в которых, с целью привлечь новичков, размер комиссии делят пополам и удерживают при открытии и закрытии ордера - но реально половинки суммируем.

И если на конкретных паре/счете комиссия $7 на 1 лот, то из прибыли каждого ордера 0.01 лота удерживается/вычитается $7*0.01=$0.07 - в пользу ДЦ.

Смотрим прибыль первой одноордерной сетки (ордера) в отчете, закрытого в день открытия, и на 3-х скринах видим $1.10, $1.20 и $1.17 - у всех разная!!  Почему?!

у @M0kass комиссия $10 задана в TDS2 явно, у @wargod комиссия тестером бралась из Тикмилл терминала ~$3, а @ademen вроде вообще отключил начисление комиссии в TDS2 и радует себя завышенной прибылью в тестах, которой в реале не будет никогда.

Эта информация совершенно не секретная!

Достаточно чуть пристальней посмотреть на первые максимум 10 единичных ордеров/сеток (нам 6 хватило) любого теста в предельно информативном отчете тестера мт4 - лишь обратив внимание на соответствие прибыли и размера ТР в пипсах и на размер прибыли одиноких ордеров, закрывшихся не в день их открытия.

Отчет тестера мт4 в части показа ордеров предельно информативен, особенно если включить показ комиссии и свопов.

И всего несколько (5-10) первых ордеров (одноордерных сеток) в отчете тестера мт4 позволяют понять какими были основные финансовые условия тестирования.

-----

И вот мы с вами, как положено разув глаза и включив мозги, чуть внимательнее изучили отчеты тестера 3-х сравнительных тестов весьма обученных и позитивных/открытых людей, доброжелательно пытавшихся сообща разобраться в сложной/спорной ситуации.

По большому счету результаты/отчеты всех сравниваемых тестов лютая дичь, из которых лишь дешифрацией тела отчета тестера можно докопаться до кто что делал.

Во всех 4-х случаях (торги онлайн и 3 ретеста этих торгов онлайн) была получена практически не совпадающая статистика торгов/тестов, которую нельзя (невозможно) было прямо сравнить!!

Не смотря на то, что тесты выполняли 3 реально торгующих человека, статистика ретестов оказалась де-факто бесполезной и после скоро 2-х недель попыток разобраться в произошедшем с участием уже 4-х людей (+я), ясности не добавилось, проблема не понята, а необходимые правки в сет (вероятно) не внесены ввиду не решения задачи.

Ну как же так?!   И что мы все эти 2 недели после первой публикации с воодушевлением в топике делали?!   Если задача не решена и ясность не появилась?!

Имхо, причины в основном в не верных целеустановке, организации тестирования и выполнении тестов - и основные следующие:

1) с самого начала принципиально не верно были сформулированы проблема и задача - что привело к лишь формально осмысленным ретестам без полезного результата.

Если у вас сетка без стопа, то она в практически под 100% случаев закроется по ТР, если у вас достаточно денег на счете в торгах или тесте! 

Ну кроме всемирного потопа или падения мажоров на 3000+- пипсов, как в гипертренде доллара в 2014-15 годах, даже зависшие сетки без стопа когда-то закроются по ТР...

Для сеток без стопа по сути нет вопроса закроется она или нет по ТР - когда-то (может через годы) она закроется по ТР, если у вас достаточно денег для пересидеть просадку!

Поэтому для сеток без стопа по сути бессмысленно проводить ретесты закроется она по ТР или нет ради установления факта закроется или нет сетка в конкретном ретесте.

Для торгов сетками без стопа осмыслены лишь ретесты торгов с целью установления максимальной просадки - для высчитать максимальный заступ цены дальше последнего ордера сетки с целью, если надо, переработать/улучшить сет!

И для такого ретеста торгов онлайн не нужно привлекать команду тестировщиков - каждый может сам выполнить ретест с депо=Кдепо*10 и выяснить максимум просадки!

И потом оценить был ли в ретесте заступ цены за последний ордер больше расчетного/приемлемого и надо ли или нет дорабатывать анализируемый сет...

То есть исходно коллега @M0kass в принципе не верно сформулировал задачу ретестов людям (повторите мои торги) - это не было нужно ни ему, ни другим.

Ведь истинная его задача была оценить максимальную просадку в тех торгах онлайн - с целью обдумать нужно ли дорабатывать сет или торги были расчетные и всё ОК.

В 02.10.2019 в 04:26, Старик сказал:

Спойлер

 

Можно ли высчитать на сколько пипсов цена заступала дальше/за последнее колено сетки?!
Да, в сетах по схемам №1 и №2 (без индикаторов внутри сетки) это элементарно высчитывается по просадке в тесте и модели!
Заступ цены дальше последнего колена = (просадка теста - просадка на последнем колене в модели) : цену пипса на последнем колене в модели.
Для сета @Roman_arina заступ цены за/дальше последнего колена был = ($3335 - $117.8) : 13 $/пипс = 247 4-х значных пипсов.

 

То есть, после открытия 1-го колена (!), разворачивалась сетка в 54 пипса - после чего цена могла заступить за последнее колено вплоть до 247 пипсов.
Вполне очевиден и максимальный ход цены в минус от 1-го колена = сетка в 54 пипса + заступ цены за последнее колено 247 пипсов = ~300 пипсов 4-хзнак.
То есть после открытия 1-го ордера цена удалялась от него до 300 пипсов при длине сетки 54 пипса.
Ну и вполне очевидно, что сетка покрывала менее 1/5 (менее 20%) реально хода цены в тесте данным сетом.

 

Надо отметить, что заступ цены за последнее колено и диапазон хода цены в сетах №1 и №2 вычисляется с некоторым люфтом примерно в 3%-5%.
В таблице анализатора мы видим, что 1 раз 54 пипсовая сетка растягивалась до 72 пипсов и просадка сетки в этот момент могла быть и $130-$150.
Ну пусть просадка в растянувшейся до 72 пипсов сетке была $140, например.
Тогда максимальный заступ цены за последнее колено мог быть ($3335 - $140) : 13 $/пипс = ~246 пипсов.
Ну а удаление/диапазон хода цены в минус от первого колена растянувшейся до 72 пипсов сетки могло быть 72 + 246 = 318 4-хзначных пипсов.
То есть, если рассматривать чуть разное растяжение сетки, после открытия первого ордера цена уходила в минус на 300/318 пипсов максимум.

 

 

И для этого коллеге не была нужна "помощь зала".

Он мог (и даже должен был) сам выполнить ретест интересующего его эпизода торгов на депо = Кдепо умножить на 5 или 10, установить в ретесте пиковую просадку и дальше думать надо ли дорабатывать сет или и сейчас всё нормально.

2) Если вам нужно выполнить ретест какого-то эпизода реал торгов, настройки теста должны быть максимально приближенными к реал счету.

Идеально, если ретест будет делаться в терминале счета боевых торгов или в терминале аналогичного счета того же ДЦ 

Иначе ваш ретест будет иметь существенные отличия от прошедших в реале торгов - и будет может бесполезно и бессмысленно даже выполнять ретест ввиду по любому не вполне адекватных его результатов.

В точности задать в настройках теста цену пипса или залог у вас может не получиться - они плавают с ценой, будут взяты из терминала "как есть" и отличия возможны.

Но вам непременно нужно будет в настройках TDS2 задать комиссию и своп - если вы не будете выполнять ретест на том же (или точно таком же) счете, где были торги.

Если тесты выполняются группой людей, то еще до тестов должны быть согласованы, как минимум, размеры комиссии и свопа для конкретных валютных пар.

Идеально, если группа будет выполнять тесты на терминалах одного типа счета одного ДЦ - тогда все возможные отличия в статистике тестов будут минимизированы, а настройки разных пар автоматом будут задаваться корректно и коррелировать.

В рассматриваемом в посте эпизоде было упущено именно согласование комиссии и без свопов (@M0kass должен был это указать в посте с просьбой повторить его торги) - в результате чего у всех ничто не совпало ни с чем, а статистика ретестов (по сумме факторов) оказалась бесполезной.

3) Каждый тест должен решать какую-то задачу и, в т.ч,, период теста должен соответствовать решаемой задаче.  Ну, используемые средства должны соответствовать цели.

Если вы оптите, то период теста есть период опта с безоговорочным выходом из прогонов опта по FinalGridDate - иначе результаты опта могут уйти коту под хвост.

Если вы выполняете сравнительные тесты, то период теста согласно задаче и безоговорочный выход по FinalGridDate - иначе результат случаен и сравнение м.б. невозможно.

Если вы в тесте моделируете отработку какой-то конкретной сетки в ранее прошедших реал торгах, то начало теста перед интересующим эпизодом - а выход из теста строго по FinalGridDate для сохранения корректной статистики исследовавшейся сетки.

В принципе, практически нет тестов и тем более опта, в которых не оправдано применение уникального параметра нашего бота FinalGridDate: поскольку он предотвращает искажение статистики тестов/опта в конце прогона - и, как следствие, позволяет заметно быстрей достигать реально наилучшего результата в сколь возможно малом количестве прогонов.

В 26.06.2020 в 20:10, Старик сказал:

Ну и надо помнить, что если вы в тесте пытаетесь повторить какой-то короткий участок торгов, какую-то конкретную сетку, то очень важно, чтобы сетка открылась максимально близко к тому, как она открылась в реале.

И, скорее всего, тест лучше начинать минимум за 1-2 месяца до интересующего вас периода - это даст вам шанс хоть как-то приблизить тест к реалу на начало интересующего вас периода торгов.

И из особенно коротких тестов надо стараться выйти по FinalGridDate сразу после интересующего эпизода реал торгов, чтобы не исказить малую статистику ретеста случайным образом закрываемыми в тестере сетками в конце ретеста.

В рассматриваемом в данном посте эпизоде тестирования логически, организационно и технологически правильно было бы:

- ограничить период теста 2-м кварталом 2020 с апреля по июнь включительно и

- выложить для выполнения ретестов другими людьми тот же сет, но с FinalGridDate 15-20 июня, чтобы исключить искажение статистики сравниваемых ретестов.

-----

Ну ОК.

Хочу пламенно заверить, что я ни в коей мере не пытался "выколоть глаза" или как-то задеть многократно упоминавшихся в данном посте коллег!

Наоборот, упомянутые господа реально торгуют, думающие, активные и открытые - безоговорочно наши боевые товарищи!!

Более того, я искренне благодарен им за предоставленные результаты тестов, поскольку без этих материалов было бы невозможно выполнить столь необходимый нам всем (включая меня) анализ!

К сожалению, @M0kass не предоставил информацию о построении анализировавшейся сетки от 27.05-12.06 в его реальных торгах.

Из-за чего невозможно выполнить анализ согласно 20200807 - Старик - об отличиях тестов и торгов и случаях не повтора торгов в тесте

Но, увы, Forex4you на центовиках удаляет историю торгов максимум через 5 недель и проанализировать события 2-х месячной давности уже проблематично.

Максимум на почте есть стейтмент истории торгов за 12 июня, где должна быть статистика построения этой сетки с датами и ценами открытия ордеров.

Но главной цели, с помощью коллег @M0kass , @ademen и @wargod нам удалось достичь - проанализированы отличия в тестах в зависимости от настроек TDS2.

Теорию на эту тему я выписывал не раз, последний пост 20200513 - Старик - о задании максимума настроек счета/пары в TDS2 для максимальной повторяемости тестов

А в данном посте нам удалось исследовать буквально уникальный цифровой пример, когда 3 компетентных человека выполнили одинаковый ретест одного и того же сета в TDS2 и получили де-факто 3 разных результата, скорее лишь отдаленно напоминающих анализировавшийся эпизод реал торгов.

Дьявол - в деталях!!  

Мы в цифрах увидели "цену вопроса" корректной организации тестирования и насколько отличаются результаты тестов "и так сойдёт...".

Нет, не сойдет: если не продумать/планировать выполнение тестов на всю глубину - даже у компетентных людей результаты не совпадут и по сути окажутся случайными!!

И все хотели как лучше - а получилось немного чёрти что!    В общем, глубоко понимать тестирование и заранее планировать тесты - это очень хорошая идея!!

P.S. Программа Tick Data Suite 2 – как настроить правильно 

(EA) - Setka v1.43 - EURUSD - Retest ot Ademen & M0kass.zip27 скач. (EA) - Setka v1.43 - EURUSD - 315_pips_M1.4_Kd2050_10k_M1_M0kass_v1.2.2.rar31 скач.

5 часов назад, Старик сказал:

Наиболее вероятная причина ну очень большая (в настройках TDS2) комиссия $10 при средних значениях

Этот показатель взят, скорее всего из сайта ф4ю

https://www.forex4youru.com/cent-ndd-account/

Если это значения не истина, где смотреть среднее значения?

5 часов назад, Старик сказал:

из всех 3-х никто не тестировал SwapFree счет и каждый в тесте торговал что-то своё/личное - у всех 3-х были существенно разные настройки тестирования.

Наиболее верно отключить начисления свопов, как на рисунке ниже?

Ссылка должна ввести на пост? У меня ведет на страницу форума.

5 часов назад, Старик сказал:

Теорию на эту тему я выписывал не раз, последний пост 20200513 - Старик - о задании максимума настроек счета/пары в TDS2 для максимальной повторяемости тестов

2 часа назад, ademen сказал:

7 часов назад, Старик сказал:

Наиболее вероятная причина ну очень большая (в настройках TDS2) комиссия $10 при средних значениях

Этот показатель взят, скорее всего из сайта ф4ю

https://www.forex4youru.com/cent-ndd-account/

  Показать контент

Если это значения не истина, где смотреть среднее значения?

Значит, у @M0kass была верно указана комиссия $10 на лот (или 10 центов на лот на центовом счете - т.к. 1 лот на центах равен 0.01 лота на $$ счете).

Это очень высокая комиссия и, выходит, центовик очень дорогой счет для клиента ДЦ - торги на нем стоят существенно дороже долларовых счетов. 

Комиссия, в зависимости от сета, может быть и 20%+- от прибыли - прикиньте!  Далеко не десятина даже...   Плюс еще и свопы конские.

Да, бот их учитывает и компенсирует при вычислении ТР...   Но будь комиссия и свопы поменьше, у нас бы или ТР был поближе, или прибыль побольше.

2 часа назад, ademen сказал:

7 часов назад, Старик сказал:

из всех 3-х никто не тестировал SwapFree счет и каждый в тесте торговал что-то своё/личное - у всех 3-х были существенно разные настройки тестирования.

Наиболее верно отключить начисления свопов, как на рисунке ниже?

  Скрыть контент

 

я SwapFree не помню что бы тестировал и эти настройки не использовал - но, думаю, вы правы.

2 часа назад, ademen сказал:

Ссылка должна ввести на пост? У меня ведет на страницу форума.

7 часов назад, Старик сказал:

Теорию на эту тему я выписывал не раз, последний пост 20200513 - Старик - о задании максимума настроек счета/пары в TDS2 для максимальной повторяемости тестов

 

У меня четко выходит на пост №12865 - где мы именно с вами несколько постов почти подряд обсуждали как раз необходимость точных настроек тестов в TDS2.

1 час назад, Старик сказал:

Значит, у @M0kass была верно указана комиссия $10 на лот (или 10 центов на лот на центовом счете).

Так же верно задать 10$ центов за лот ? У коллеги @M0kass вряд ли стояла цифра другая цифра.

25 минут назад, ademen сказал:

1 час назад, Старик сказал:

Значит, у @M0kass была верно указана комиссия $10 на лот (или 10 центов на лот на центовом счете).

  Показать контент

Так же верно задать 10$ центов за лот ? У коллеги @M0kass вряд ли стояла цифра другая цифра.

Ну откуда в TDS2 центовые счета?!  Там всё в $$ указывается. 

И на центовом счете в ДЦ тоже типа доллары - хоть их и умножают на 100 и называют центодолларами.

Имхо, для этого конкретного счета в ТDS2 надо указывать комиссию $10 и счет в тесте будет имитироваться корректно.

Мы ж это в отчете теста @M0kass видели: комиссия у ордеров 0.01 лота у него была $0.10 - то есть вычислялась и вычиталась корректно.

Сетка на селл открылась с неверным шагом. Лот тоже сбился на 6 колене у селл, на бай все верно. ReflectSellSettingsToBuy=true

Брокер Forex4you, cent ndd no swap. Версия советника - 285.

В архиве сет и логи.

лог.rar9 скач.

@M0kass коллега, я вас прошу - не напрягайтесь!

По вашей инициативе были выполнены уникальные сравнительные тесты (3 разными людьми - идеальная инфа для сравнительного анализа!), анализ отчетов которых позволил нам лучше понять настройки и выполнения тестов в TDS2.

Это, может, не очевидно, но 3 параллельных теста 1 сета на 1 интервале это для анализа просто бесценная информация, которую я лишь мечтал аналогичным образом получить - собирался просить людей в топике выполнить аналогичные тесты.

Вы мне очень помогли! 

И это очень полезная информация о тестах для сегодняшних и будущих участников топика. 

И в этом нет ничего личного, никакого "разбора полетов" - это лишь анализ очень ценной и редкой, трудно организуемой информации о тестах и об обработке ситуации, когда цена сделала заступ намного дальше заложенного в компромиссном депо!

И этот анализ я продумывал, выписывал и оформлял, бросив всё, ровно 3-е суток по 14-16 часов в день - между прочим...

Было бы вообще идеально, если бы у вас сохранилась хоть какая-то инфа об этой проблемной сетке в реал торгах!

В MyFxBook, в Истории счета, может в ежедневном отчете ДЦ на почте.

Крайне интересует на каких уровнях открывались ордера сетки в реале - чтобы оценить насколько цена заступала за последнее колено, какова была просадка по паре и насколько ситуация в торгах отличалась от вашего ретеста.

@M0kass , коллега - мы просто работаем!

Иногда бывают сеты и тесты, анализ которых позволяет получить много полезной инфы.

Как, например, здесь 20191002 - Старик развернутый анализ сета-пересиживателя usdchf Roman_arina - и это пока лишь первая часть огромного анализа!!

Ваши с коллегами ретесты также дали тьму полезной инфы о том, как надо выполнять тесты в TDS2 - и мы эту инфу пытаемся обобщить и осмыслить!

Плюс у вас цена заступила за сетку так, что просадка была ~2KDepo - и эту ситуацию также надо уметь корректно проанализировать, сразу как только!

Мы обмениваемся полезной и важной информацией и просто её отрабатываем всем на пользу.

Всё классно, поверьте! 

5 минут назад, Старик сказал:

Всё классно, поверьте! 

Спасибо, это тоже удалите, просто мне пора идти на работу) а после ночных я долго в себя прихожу, есть стейтмент по реальным торгам и это очень интересно, но сейчас я не успеваю этим заняться.

M0kass_5-statement.csv11 скач.

Здравствуйте, коллеги!

Впервые за длительное время столкнулся с некорректной работой бота. А конкретно, трехордерная сетка по непонятным причинам закрылась в убыток.

Бот - (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7.

Сет - Ostap.Bender EURJPY LS v1,5 (в данном случае сет разгонный с существенным превышением K-депо - S_CurrencyForMinLot=60). Согласно логам, при открытии ордеров маржи было достаточно.

Счет - Alpari, demo.ecn.mt4

Самое интересное, что в другом терминале аналогичный сет на таком же боте и таком же типе счета отработал, как положено.

Необходимые файлы прилагаю...

P.S. В логах советника присутствуют многочисленные записи RAMM-скрипта, который копирует приказы в RAMM-стратегию. Скрипты работают и на первом и на втором счете, к их работе нареканий нет.

Логи.rar9 скач.

@kitaro_777 просьба выложить логи за 11 и 12 августа и с того счета, который нормально отработал. 

Надо сравнить на обеих счетах все операции поордерно, ценам, времени.

Первые минуты после ролловера время чудес...  Тем более демо счета, за которые ДЦ даже формально не отвечает.

@ademen мне очень не нравится, но пока не ясно.  Понимаете, у Ф4ю своя, отличная от лицензированной, система работы с ордерами. 

У них даже логи слегка отличаются.  И мутить с ответами они большие мастера - дают более общие ответы в ситуациях, когда есть прямой ответ.

Для профилактики я бы порекомендовал задать в сете:

1) S_PauseOnClose=1
    B_PauseOnClose=1

2) MinTimeStep=60

3) TakeProffitControlTiming=45

Это разумно ограничит активность и усилит контроль - если счет ведет себя как вменяемый.

Если хоть какое-то отклонение на этом счете заметите, непременно сообщите!

@Старик , на первый взгляд, на обоих счетах сетка развернулась практически эдентично (+- пару пипсов). Однако сразу после 00-00 на 1-ом счете начались чудеса. По непонятным причинам в течении последующих 5 минут бот трижды модифицировал ТП в худшую сторону, посе чего закрыл сетку. Насколько я понимаю, если "TakeProffitType=0", то свопы учитываться не должны, а соответствено и пересчитываться ТП.

19 часов назад, kitaro_777 сказал:

Самое интересное, что в другом терминале аналогичный сет на таком же боте и таком же типе счета отработал, как положено.

Небольшое уточнение... Терминал №2 от Робо, счет MT4 Demo Pro. Хотя, это врятли имеет какое-то отношение к сути проблемы.

Логи в приложении.

Логи (счет2).rar7 скач.

23 часа назад, kitaro_777 сказал:

@Старик , на первый взгляд, на обоих счетах сетка развернулась практически эдентично (+- пару пипсов). Однако сразу после 00-00 на 1-ом счете начались чудеса. По непонятным причинам в течении последующих 5 минут бот трижды модифицировал ТП в худшую сторону, посе чего закрыл сетку. Насколько я понимаю, если "TakeProffitType=0", то свопы учитываться не должны, а соответствено и пересчитываться ТП.

Нет, ТР проверяться/пересчитываться и, если надо, уточняться регулярно должен...

Более того, обязательно надо в этих версиях и именно по таймеру!

В первом боте была жесткая принудиловка, а таймер был для подстраховки - а сейчас только таймер и я еще хорошо подумаю не вернуть ли более надежную принудиловку...

Всяко бывает, люди могут удалить или частично закрыть ордер какой-то - так что ТР сетки должен контролироваться регулярно при любой формуле расчета ТР... 

И уже скоро 5 лет торгов разными версиями бота необходимость регулярных перепроверок ТР не подвергалась сомнению как важный элемент комплексной устойчивости.

Но вы правы: при TakeProffitType=0, если все ордера на месте и того же лота - первый раз вычисленный ТР с ходом времени меняться не должен.

Потому что при TakeProffitType=0 это простейшая арифметика: умножаются цены открытия ордеров на их лоты - и сумма делится на сумму лотов ордеров сетки.

В любой существующей сетке, которую не корректировали руками, в этой простейшей формуле нет переменных - и один раз высчитанный ТР д.б. неизменен.

И если вдруг, пусть в ролловер и на демке (как в вашем случае), вдруг начало меняться расстояние до ТР, то терем врет боту либо про лоты, либо про цены открытия ордеров.

Где-то до 1260 билда включительно чудес в торгах практически не было, а вот примернно с 1260+ на покореженном короной/трампом рынке отдельные чудеса наблюдаются...

Все тяжелые разовые инциденты последнего времени, в большинстве не повторяющиеся и очень разные, имеют нечто их объединяющее:

1) вдруг начинают некорректно работать блоки, которые были выписаны в 2015-16 годах и были проверены на корректность в тестах и торгах уже от миллионов раз каждый.

То есть, например, корректный замер расстояния от текущей цены до последнего ордера сетки в тестах и торгах корректно выполнялся миллиарды раз и никаких отклонений в работе бота даже последних релизов конца 2019 года в этой части быть не должно.

И ТР сеток по дефролту в боте перепроверяется 40 раз в час и 960 раз в сутки 250 дней в году скоро 5 лет в от 10 ДЦ на 20-30 типов счетов в сумме. 

Вы понимаете такую статистику, бот реально хорошо проверен за годы тестов и торгов - это ж не вчерашний бот...

2) имхо, пока что единственное, что объединяет эти разнообразные инциденты, это как будто, с какого-то момента, бот получает от мт4 неверную цену открытия ордеров сетки или неверную текущую цену.  Ну или изредка глючит какое-то из преобразований данных в новейшем билде мт4...

Чаще это происходит либо в нестабильные первые 10 минут ролловера, либо в первый час понедельника - но изредка бывает и в другое время. 

И чаще в бездолларовых кроссах, которые намного более мутные, менее ликвидные и проблемные против "прочных" валютных пар с долларом.

Наиболее вероятная причина - в какой-то момент терминал начинает врать боту о цене открытия последнего ордера или текущей цене... 

Недолго врет, минуты за может годы торгов какого-то одного человека из десятков - но этого достаточно, чтобы угробить какую-то сетку.

3) Если это моё предположение верно (на что весьма похоже), то это объясняет (насколько помню) все редкие не повторяющиеся инциденты последнего времени, например:

- рассматриваемый в данном посте случай изменения уровня ТР в сторону уменьшения при TakeProffitType=0 (как будто цены открытия ордеров меняются)

- быстрое закрытие единичных ордеров (сеток из 1 ордера) в ноль или убыток  (дезинформированный бот думает, что цена лучше ТР и пора фиксировать прибыль)

- быстрое открытие нескольких ордеров почти по одной цене (дезинформированный бот думает, что от цены до последнего ордера километр и можно открывать еще колено).

Т.е. очень похоже на однотипный крайне редкий глюк терминала, выражающийся в заведомо неверных ответах мт4 на некоторые стандартные вопросы бота.

Глюк крайне редкий, краткосрочный (минуты в несколько лет и у единиц), чаще в ролловер или на открытии торгов - и чаще в не- или менее ликвидных бездолларовых кроссах...

Если мое предположение верно, то проблемы будут на форуме и в других старых и новых ботах - редко и разные.  И понять что произошло в них будет трудней, чем у нас...

Вопрос крайне сложный - и логика, и решение таких задач требуют от недель работы спецов, что крайне сложно обеспечить в многолетнем бесплатном онлайн проекте.

Будем думать над что произошло и как такие разнообразные не повторяющиеся сбои обходить, не допускать - и как это суметь реализовать.

@Старик , спасибо за развернутый ответ. В настоящее время, я на всякий случай перезапустил терем со сбоившим ботом. Далее будем посмотреть. Если повториться что-то подобное, сразу сообщу.

Добрый день!

В 11.08.2020 в 16:11, Старик сказал:

Конечно, у нас нет ни тени сомнений, что у @M0kass в онлайн торгах 12 июня зависнувшая сетка закрылась по ТР! 

Автор не дал инфы из реал торгов по этому эпизоду (что вообще-то ну очень плохо для анализа ситуации) - но сомнений этот эпизод в онлайн торгах не вызывает.

В 11.08.2020 в 16:11, Старик сказал:

В отчете Максимальная просадка 3852.28 (98.81%), что русским по белому означает огромный заступ цены за растянувшуюся сетку и что Кдепо=2050 вдвое+ меньше нужного!!

В отчете это же подтверждает баланс счета 3855.25 на 27 мая - дату/момент начала построения слившейся сетки.

Вот ссылка на мой пост, в котором я как раз писал о той самой сетке, раскрывшейся на 10 колен, только магия в том, что сетка в реальных торгах начала  раскрываться с 28 мая, приложу стейтмент из мухобойки дополнительно, а 27 мая сетка в 3(три) колена всего была. Таких результатов не показал ни мой ретест, ни ретест коллеги @ademen :/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=456676

В том посте я как раз таки расписал о заступе цены дальше расчетных значений, но он(заступ) был по факту не такой уж большой. Торги у меня на депо 5000 $ cent, в торгах на тот момент участвовало 3 сета по трем разным валютным парам, и как я описал в выше упомянутом посте категорических заступов не было.

Это принято:

В 11.08.2020 в 16:11, Старик сказал:

Первой считаем ошибкой было не указание в сете в параметре FinalGridDate начала-середины июля с целью завершения тестов без сеток и 100% корректных отчетов.

В принципе, в FinalGridDate можно было задать и 15 июня - потому что целью ретестов было проверка условий построения и закрытия сетки по ТР на откате 12 июня.

.

В 11.08.2020 в 16:11, Старик сказал:

В-четвертых, а почему ж не повторились торги в тесте у @M0kass ?!  Имхо, из-за задания какой-то части настроек TDS2 и бота, как бы это сказать, "на глаз".

Все настройки TDS2 и свойств пары/счета авторского ретеста торгов онлайн нам не известны.  Он обязан был всё исчерпывающе описать, но не сделал необходимого.

1) Наиболее вероятная причина ну очень большая (в настройках TDS2) комиссия $10 при средних значениях $4-$7 запросто могла привести к недозаработку в тесте и сливу его контрольного ретеста на просадке.

Настройки TDS у меня строго под тип счета, разве что своп я действительно не отключал принудительно - это на будущее учту!

В 11.08.2020 в 16:11, Старик сказал:

То есть исходно коллега @M0kass в принципе не верно сформулировал задачу ретестов людям (повторите мои торги) - это не было нужно ни ему, ни другим.

Ведь истинная его задача была оценить максимальную просадку в тех торгах онлайн - с целью обдумать нужно ли дорабатывать сет или торги были расчетные и всё ОК.

На самом деле все что я хотел решить для себя - не врут ли мои тесты, потому что билд MT4 обновился, а я его запускаю на старом билде, дабы не платить за обновление TDS,  и при ретесте я получил не совпадающие с моими реальными торгами результаты, а максимальную просадку в тех торгах онлайн я как раз оценил еще в посте, ссылка на который указана выше, тот пост я написал 6 июня, сразу после того как Сетка свое отработала:

И так как ретесты мои и коллег @ademen @wargod не совпали, то тут мне все показалось странно.

Спешу заметить, что у @ademen тип счета и ДЦ такие же как и у меня, и когда он проводил тесты с моими настройками в TDS, он тоже получил слив в конце мая-начале июня.

А мой ретест со всеми, сколько возможно подогнанными настройками TDS под мой тип счета, включая своп, часовой пояс и час начала торгов в сете результат не дали - так или иначе реальные торги не совпали с отчетом тестера.

Принял к сведению, по сути это мой первый опыт так "паниковать" и других напрягать с тестами, до этого я просто делился материалом "кому пригодится, тот и воспользуется, и протестирует".

Как всегда очередная порция методики от @Старик которую я возьму на вооружение (и это не сарказм), потому что нет практике без теории.

.

В 11.08.2020 в 16:11, Старик сказал:

К сожалению, @M0kass не предоставил информацию о построении анализировавшейся сетки от 27.05-12.06 в его реальных торгах.

Стейтмент из MyFXBook теперь приложен к посту, там все сделки по EURUSD.

Спасибо что дочитали.

M0kass_5-statement.csv10 скач.

В 24.12.2019 в 10:37, capteen сказал:

Доброго дня, коллеги!

 

Не то чтоб по случаю, просто так совпало, но получился Рождественский подарок.  

Очередная сборка нашего многострадального любимого бота. По сути, в точности то же самое, что было и в ревизии 260. Изменения коснулись только версии для оптимизации. Ее работа ускорена практически в три раза. Расплата за это - отсутствие экранных комментариев. Так что, если кому-то нужен визуальный режим - надо использовать нормальную версию.

 

Всем профитов!

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-191224-R285-SR7.zip 9 \u041c\u0411 · 407 загрузок

Доброго дня, господа! Очень поучительную книгу по сетке я нашел в Вашем исполнении! Здоровья Вам и много прибыли за Вашу работу! Вопрос для начала-из данного архива для Робофорекса мт4, про-цент, какую версию качнуть надо? и нет ли ссылок на свежие сеты для данного брокера? Спасибо заранее! Будем изучать труды Ваши! Респект!

12 часов назад, Виталий2701 сказал:

Доброго дня, господа! Очень поучительную книгу по сетке я нашел в Вашем исполнении! Здоровья Вам и много прибыли за Вашу работу!

Вопрос для начала-из данного архива для Робофорекса мт4, про-цент, какую версию качнуть надо? и нет ли ссылок на свежие сеты для данного брокера?

Спасибо заранее! Будем изучать труды Ваши! Респект!

Поэтому рекомендация вам та же, что и всем новичкам: сначала изучите наш топик с весны 2017 года - под конспект и с сохранением ссылок и файлов.

Начните с изучения всех ссылок в первом посте - и далее изучайте топик строго согласно рекомендаций из первого же поста.

Это трудоемкое и изнурительное занятие, может занять у вас 2-3 месяца, а вместе с тестами и пробными торгами может и полгода-год.

Но вы узнаете то, чего не прочтете больше нигде.  И вы вырастете как трейдер на целый уровень и станете понимать много больше в форексе вообще.

Успехов!

==========

@M0kass очень хороший пост - как и первый в июне, на который вы сослались.

Как только найду время, выпишу обобщающий пост по нашей с вами переписке последнего времени: потому что людей в топике мы запутали - а темы были важнейшие!!

И явно есть смысл обсуждение "выпрямить", добавить сравнение торгов в реале и их ретеста - сделать что-то типа "оглавления" и подведения итогов прошедшей дискуссии.  

Это трудоемко, хоть и не чрезмерно объемно, но от 2-х дней может занять...  В общем, как найду время - "сведу" нашу дискуссию в тезисы и это всем будет полезно.

В 13.08.2020 в 22:30, M0kass сказал:

Как всегда очередная порция методики от @Старик которую я возьму на вооружение (и это не сарказм), потому что нет практике без теории.

  Скрыть контент

В 11.08.2020 в 14:11, Старик сказал:

 Каждый тест должен решать какую-то задачу и, в т.ч,, период теста должен соответствовать решаемой задаче.  Ну, используемые средства должны соответствовать цели.

Если вы оптите, то период теста есть период опта с безоговорочным выходом из прогонов опта по FinalGridDate - иначе результаты опта могут уйти коту под хвост.

Если вы выполняете сравнительные тесты, то период теста согласно задаче и безоговорочный выход по FinalGridDate - иначе результат случаен и сравнение м.б. невозможно.

Если вы в тесте моделируете отработку какой-то конкретной сетки в ранее прошедших реал торгах, то начало теста перед интересующим эпизодом - а выход из теста строго по FinalGridDate для сохранения корректной статистики исследовавшейся сетки.

В принципе, практически нет тестов и тем более опта, в которых не оправдано применение уникального параметра нашего бота FinalGridDate: поскольку он предотвращает искажение статистики тестов/опта в конце прогона - и, как следствие, позволяет заметно быстрей достигать реально наилучшего результата в сколь возможно малом количестве прогонов.

.

По этому поводу я не хотел бы чрезмерно "поднимать пыль", но FinalGridDate штука по своему уникальная, последствия её применения неочевидны и я добавлю пару слов.

Во-первых, мне не известны аналоги в других мартин ботах.  Возможно, что наш бот единственный в мире, где есть возможность плавного выхода из тестов в любую дату.

В ботах встречалось задание паузы в торгах вокруг нового года, но чтобы запрещать открытие новых сеток с любой даты, такого я не припоминаю.

Хренечку эту придумал я (как мне кажется, до меня такого не было) - и это одна из, вероятно, уникальных фишек нашего и только нашего проекта.

То есть ни у кого нет опыта и навыков применения аналога параметра FinalGridDate и мы может первые и единственные, кто осмысливает возможности его применения.

Во-вторых, я уже не раз писал, что применение FinalGridDate абсолютно критично в опте и сравнительных тестах, где эта опция позволяет корректно получить однородные результаты прогонов/тестов, получить корректные данные и безошибочно выбрать реально лучшее варианты/решения.

Если в мартинах исключить случайное искажение результатов тестов/прогонов из-за закрытия в минуса сеток в конце теста, то лучшие результаты вы увидите именно как лучшие.

То есть FinalGridDate существенно снижает риск случайного пропуска/потери лучшего из тестов или прогонов опта - максимальна вероятность, что вы увидите лучший сет!

Учитывая же, что даже 1 более прибыльный и менее рискованный сет очевидно более ценен, случайно не упустить лучшее решение это уже ваше существенное преимущество!

Это не считая того, что вы быстрее/сразу получаете корректные итоги тестов, позволяющие корректно высчитать необходимый депо для сета, например!

В-третьих, что еще менее очевидно, FinalGridDate реально экономит затрачиваемое на решение задач время, позволяя вам сделать больше/лучше или больше отдохнуть! 

В сложных много параметрных ботах (а хорошие боты простыми не бывают и боты становятся всё сложней и сложней) приходится тратить огромное время на опт и тесты.

То есть реально огромное время - на разработку и оптимизацию даже одного сета может уходить даже от недель до месяцев нашей единственной жизни!!

И вот применение FinalGridDate опосредствованно позволяет вам быстрее выходить на наилучший результат за счет необходимости меньшего количества тестов.

Или разработать (и не упустить) более качественный сет за обычное время разработки сета за счет более корректных прямо сопоставимых результатов промежуточных тестов.

То есть применение FinalGridDate опосредствованно дает вам возможность работать (получать результат) быстрее и/или за одинаковое время выполнять больше работы и достигать лучших результатов! 

FinalGridDate очень странный чисто технологический параметр не для торгов, а только для опта и тестов. 

Этот параметр повышения эффективности опта и тестов - и, как следствие, повышения вашей личной эффективности/результативности и прибыльности в итоге!

При этом вы можете не видеть какого-то явного повышения вашей эффективности - но при этом затратить на разработку сета 2 недели вместо 3-х и заработать больше.

Реально вы с FinalGridDate станете работать быстрей и эффективней - но при этом вы не увидите, что на выполнение работы могло уйти в 1.5-2 раза больше времени или вы вообще бы не достигли такого результата.

Применять FinalGridDate в опте/тестах это примерно то же, что пить натуральные соки и принимать мультивитамины.

Да, можно натуральные соки не пить и мультивитамины не принимать...  Здоровья и ума это не прибавит - но все когда-то умрем.

Но если будете, то будете умней, энергичней, эффективней и, в итоге, прибыльней!

Относитесь к FinalGridDate как к мультивитамину: немедленный эффект приема неочевиден - но на выполнение работы вы станете тратить меньше сил и времени, станете эффективней и прибыльней!

2 минуты назад, Старик сказал:

Поэтому рекомендация вам та же, что и всем новичкам: сначала изучите наш топик с весны 2017 года - под конспект и с сохранением ссылок и файлов.

Начните с изучения всех ссылок в первом посте - и далее изучайте топик строго согласно рекомендаций из первого же поста.

Это трудоемкое и изнурительное занятие, может занять у вас 2-3 месяца, а вместе с тестами и пробными торгами может и полгода-год.

Но вы узнаете то, чего не прочтете больше нигде.  И вы вырастете как трейдер на целый уровень и станете понимать много больше в форексе вообще.

 

Уважаемый Старик, если Вы перестанете это советовать вообще всем без разбора, то ваша книга с 2017 года сократится , как минимум процентов на 30-40. Вопрос был задан с одной лишь целью, чтобы из кучи флуда выбрать истину. Сетка Ваша   уже давно работает и ни на одном счете, поэтому хотелось было просто услышать конкретику про может быть что-то новое, а не изысканное и неизвестно для чего высказывание про какую то жену, наряд, еду и столовые приборы. Благодарю! Берегите депо!

@Виталий2701 ОК! 

В 17.08.2020 в 13:12, Виталий2701 сказал:

Вопрос для начала-из данного архива для Робофорекса мт4, про-цент, какую версию качнуть надо?

и нет ли ссылок на свежие сеты для данного брокера?

1) Сеты для конкретных ДЦ, в том числе Робофорекс, не разрабатываются.

     Есть сеты, ориентированные на наиболее качественные $$ счета, но и они не под конкретное ДЦ.

     Где и как применять разные сеты решает трейдер, изучивший топик и понимающий что он делает.

2) Необходимая вам модификация бота зависит от выбранных/разработанных вами сетов и схемы торгов.

    Сеты в топике есть для всех модификаций бота.   

    Но никому не известно какие сеты и торги вы выберете и, соответственно, никто и представить не может какие из модификаций ботов вам понадобятся.

Коллега, не стоит так напряженно воспринимать стандартное предложение изучить топик - топики любого серьезного бота стоит изучать почти наизусть.

Если вас задела моя аналогия, то зря - вы задали реально настолько неверный вопрос, что аж 2 моих ответа как-то объяснили что у вас с вопросом не так...

Понимаете, даже права на вождение авто можно исхитриться купить, не сдавая, и ездить как-то - но ПДД по любому надо изучить!!  Иначе беда неизбежна.

И наш топик это прямой аналог ПДД, выписанных кровью...   Только у нас ПДД сеточные и выписаны они потерянными деньгами.

В данном концептуальном топике и участники со стажем 5-8 лет находят для себя много ранее неизвестного, просто уникального - чего в мире нет нигде.

Стоит ли Вам с самого начала исходить из предположения, что вы априори сильнее и умнее всех - да и стоит ли указывать куратору 5+ летнего проекта что ему рекомендовать человеку с сегодняшней регистрацией, первым постом и довольно странными вопросами?!

Конечно, вы вольны не прислушиваться к любым рекомендациям, включая мои!   

Я и не претендую быть истиной в последней инстанции...   И я не претендую на то, что только мои подходы к торгам и анализы верны...

Я даже позитивное настроение Вам даже просто портить абсолютно не хотел! 

Но, насколько знаю, все, кто особо оскорблялся предложением прочесть топик, очень быстро теряли много денег на недопонимании что они делают.

Иногда обстоятельства были просто драматичны: те, кто думали, что всё знают и взяли Бога за бороду - попадали тотально, хотя могли прочесть и избежать, так как в топике схожие с их ситуации в торгах ранее рассматривались и глубоко обдумывались. 

И если бы теория была понята и случаи из практики изучены, то деньги во многих случаях не были бы утрачены гордецами.  Но умные ж типа не учатся, да?!

Да, читать топик за уже 3+ года занятие изнурительное.  И я соглашусь, что существенная часть информации не актуальна, просто спорна и даже ошибочна.

Но часть информации абсолютно уникальна и экстремально важна для понимания арифметика сеток, осуществления подготовки к торгам и ведения торгов.

Вот вторая половина поста к вам посвящена очередному рассмотрению важности и результатов применения уникального технологического параметра бота...

При этом действительно важный параметр FinalGridDate в боте 4 года, а люди всё еще не используют его даже там, где без него никак и нужен позарез...

Поверьте, Вы просто не представляете сколько важного вы не знаете о сетках и торгах ими!    И реально никогда не узнаете, если вдумчиво не осилите топик.