[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka📌

В 01.08.2020 в 20:20, r4f-105 сказал:

Второе - пока не разобрался в чем нюанс, если в сете ставлю ограничение по минимальному leverage = 500, то куча сделок пропадает. Хотя в TDS тоже стоит ровно 500.

@r4f-105 Эта ситуация возникала в топике минимум дважды и рассматривалась в топике не так давно.

Бывает, что на запрос бота о плече  (даже если вы задали в TDS2 плечо 500) тестер меланхолично отвечает - а х.з. какое плечо, мне кажется 385 сейчас...

Бот крайне удивляется внезапному снижению плеча в тестере (чего как бы не должно быть никогда) и перестает открывать сетки, если вы ему это приказали.

В 22.12.2019 в 20:37, Старик сказал:

Спойлер

Наиболее вероятной причиной огромных дыр в ваших тестах было не оправданное в сете для теста использование MinLeverage=400.

При подготовке котировок необходимо следить, чтобы они сохранялись и использовались с принятым у нас для тестов "стандартным" плечом 500.

Но даже если по какой-то неведомой причине часть котировок будет сохранена с плечом менее 500, учитывать и контролировать этот факт в тестах вообще-то не оправдано.

Ну какое сейчас и тем более в тестах имеет значение, что когда-то в мохнатом 2016 году в каком-то ДЦ плечо в котировках временно было 385 вместо 500?!

Абсолютно никакого значения сейчас и для тестов вообще это не имеет!!

А раз практического значения не имеет, то и не включайте в боте соответствующий контроль - тем более в тесте за 6 лет!

 

В итоге рекомендую совершенно зря не задалбывать бота в тестах контролем плеча - просто не делать этого на котировках для тестов, задав MinLeverage=0.

Это общее правило тестирования: то, что относится к отклонениям/хитростям ДЦ в условиях торгов онлайн - не надо пытаться контролировать в тем более долгосрочном тесте!!

Какое плечо было когда-то давно просто не имеет значения и смысла сейчас. 

В тестах сейчас реально пофиг какое точно было плечо в каком-то ДЦ в год первой Отечественной войны 1812 года.

 

Если всё же мучит паранойя и хочется даже в тестах контролировать всё, задайте MinLeverage=300 с минимально разумным плечом для мартинов.

Это все же исключит из теста торги с совсем малым плечом - но, в вашем тесте, может быть, эта проверка не сработает ни разу и позволит тестировать быстрее.

 

Попробуйте выполнить тест с MinLeverage=0 или 300 и, полагаю, ранее пропущенные в тестах месяцы в таком новом тесте у вас появятся!

 

Вторая возможная причина пауз в тесте (тоже не лишне проверить глазами в окне настроек бота в тестере стратегий) - нет ли паузы в календарях.

Выгрузите сет из бота, сохраните его, загрузите снова и проверьте не заданы ли паузы в торгах - бывает, что в тестируемый сет случайно вносят ошибки...

В 24.12.2019 в 16:27, Старик сказал:

И другие форумчане будут теперь знать, что если в тесте возникла непонятная дыра в торгах, то бегом проверять календари:

1) причем проще и быстрее всего глянуть прямо в тестере именно в окне настроек бота, а не в сете, где даты не поймешь!

2) если все равно не понятно, то повторите тест полной версией бота и посмотрите сообщения бота на дату начала дыры в торгах - бот русским языком подробно пишет что он делает и вы обязательно тут же поймете что у вас в настройках не так.

Вся информация в протоколах теста и в тестере у вас есть и вы и только вы, имея всю информацию теста, можете быстро найти и устранить неточность!

Другим найти вашу ошибку намного сложнее - другие видят лишь результат вашего теста, но не видят как у вас в тестере тест проходил...

Открыто около 80 ордеров с одним и тем же лотом на коротком промежутке, и почти все тут же закрытые в минус 

Брокер : Forex4you Cent NDD EGlobal-Cent5

Скрины по цене открытия.rar7 скач.

log.rar6 скач.

@ademen ДЦ и тип счета?!  Допишите в пост, пожалуйста!

P.S.  Снова иеновые, снова шаг сетки 4 и снова ТР лишь 2 пп...

ТР, близкое к спрэду, для не скальпера хорошей идеей не выглядит.

@Старик Старик, именую файлы с 1993 года еще с TR-DOS-а. ))). Это еще даже не канувший в лету MS-DOS. Одно время никак не мог привыкнуть к файлам длиннее чем 8+3. ))) Ладно. Не суть.  Позвлю себе немного покритиковать. Это же нормально?

Реально имя сета 80-100+ символов считается унифицированным? Это мягко говоря не так. Это тупо скопипастенное имя бота, плюс любой бред который придёт мне в голову + я сам в имени файла. Где здесь унификация особенно в п.2 ? ("Имя"). Зачем в имени файла версия бота 1.43, зачем там все эти расширения *.ex, название (EA Setka). Они тащатся в название потому что проще скопипастить все целиком чем написать руками. И всего лишь. Почему не продумали сразу нормальную системы названия сетов? Сейчас народ уже привык к тому что так есть и так должно быть, и исправить что то сложно, да и нужно ли. Лично я так бы называть никогда не стал.

Как вариант я бы назвал сеты иначе.

Вот так например:

AUDCAD b=R295-SR10-AI a=R4F-105.set

AUDCAD b=R295-SR10-RC a=R4F-105.set

AUDCAD b=R295-SR10 a=R4F-105 v=1.0.set

(EA)-Setka v1.43-AUDJPY-Gureyev-20190204-460 пунктов-5000$-15 колен.set

AUDJPY b=R295-SR10 a=Gureyev c=(2019.02.04-460 пунктов-5000$-15 колен).set

Я даже объяснять не буду что это значит, так как это очевидно любому из тех кто есть в этой ветке. Ну или 99,9%.

Кратко? Логически понятно даже не для IT? Унифицированно? Красиво? Доступно для любой сортировки и поиска.

Вот последний, упомянутый сет:

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 - EURUSD v2.7 №2 Кдепо600 - Автор.set выглядел бы так:

EURUSD b=R295-SR10-AI a=Старик.set

Ну или с версией и прочей ИМХО второстепенной инфой.

EURUSD b=R295-SR10-AI a=OldMan v=2.7 c=(KDepo500 15.01.15-01.01.20).set

Или такой сет:

Ostap.Bender EURUSD Short v3.1 Tuned Alpari ECN Altegron (c).set

EURUSD b=R287-SR7-AI a=Ostap.Bender v=3.1 c=(Altegron tuned. Short only).set

Все остальное прятать внутрь сета, все эти Кдепо, даты тестирования, и прочую отсебятину. Ну или при желании указывать унифицированно и кратко. Вот это я понимаю унификация.

Т.е. в классическом варианте нет никакой унификации. В моем варианте есть идентификаторы a,b,c,v, которые и нужны для унификации. И убрана ненужная инфа. Все что второстепенно внутрь сета можно прописать. Иначе реально есть сеты около 100+ символов в имени файла. Скоро так и в монитор не влезут.

Я не предлагаю ничего менять. Но был бы рад именно такой или похожей системе. Я просто давно читаю ветку, и изначально мне не нравилась система именования файлов.

Я видел недавно что именование то ли бота, то ли его версии может быть иное в будущем. Как раз Старик вроде бы упоминал что то такое. В связи с этим, если что то из моего поста покажется нужным и/или полезным прошу рассмотреть. Доработать, обсудить,

Для инфо:

У нас в июле не было стопов на 9 валютных парах (используется сеты Остапа в основном):

EUR/USD , AUD/USD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/JPY, USD/JPY, USD/CHF, CAD/JPY, GBP/CAD

Опасных ситуаций тоже не было. Только в ночь с четверга на пятницу открылось предпоследнее колено по EUR/USD, но закрылось в пятницу. Не успело даже нервов потрепать.

47 минут назад, keccak сказал:

У нас в июле не было стопов на 9 валютных парах (используется сеты Остапа в основном):

EUR/USD , AUD/USD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/JPY, USD/JPY, USD/CHF, CAD/JPY, GBP/CAD

Опасных ситуаций тоже не было. Только в ночь с четверга на пятницу открылось предпоследнее колено по EUR/USD, но закрылось в пятницу. Не успело даже нервов потрепать.

Какой брокер? Счет?

1 час назад, ademen сказал:

Какой брокер? Счет?

Roboforex ECN

У кого есть TDS, сделайте плиз ретест приложенного сета. В тех же датах. У меня в 2 раза разница получается в худшую сторону. Не понял почему так. Настройки свои перепроверил, вроде бы все в порядке.

[Setka] [NZDCAD] [Umberto] [2] [MO13, GS12, M1.9, TP10] [L=382p, MD=73$].zip17 скач.

@r4f-105, коллега, глядя на ваш мнемонический, вызывающий множество светлых ассоциаций и легко запоминающийся ник, я подозревал, что писать человеку с таким ником на тему именования файлов идея крайне опасная!

И предчувствия меня не обманули!

Будучи сам человеком из далекого прошлого и когда-то тоже ухитрявшийся умещать имена файлов в 8 байтов, я примерно представлял чего от вас опасаться.

И, в общем-то, вы и выдали примерно ожидаемое - причем неплохое.  Профи проггеру и даже пользователю со стажем от 25 лет наверно вполне зашло бы.

Я, конечно, посмотрю внимательнее ваше предложение - потому что определенное рациональное зерно в нем есть.  Но вряд ли это пойдет во внедрение...

Во-первых, только в нашем топике 4 (четыре) мода бота, из которых 3 имеется в версиях для мт4 и мт5, полного совпадения сетов и торгов в которых пока нет.

Поэтому указания бота как только кода релиза даже с припиской AI недостаточно, нужно уточнять и терминал.

На самом деле формально скопировать полное имя бота по внятно расписанной мною схеме - это самое простое для большинства, которое не гики.

А если учесть, что на форуме под 500 ботов, то начинать имя любого файла с полного имени его бота становится де-факто единственно приемлемым.

Во-вторых, чем меньше люди в именах файлов пишут руками, тем меньше ошибаются.  Без исключений - в последнем примере у вас не существующий бот.

95%+ файлов, выложенных в топике, содержат десятками способов изуродованные имена торгуемых людьми ботов - или не содержат имени бота вообще.

Даже просто точно скопировать имя используемого бота практически нерешаемая проблема, над которой я бьюсь уже несколько лет - для всех дело чести хоть как-то, но имя бота непременно исказить...

А вы предлагаете шаблон, в котором не в алфавитном порядке надо заполнять реквизиты, включая вписываемый руками измененный код версии бота... 

Вы это серьезно?!

Вот что у нас только головой делается, то у нас в топике очень хорошо получается...  Но, поверьте, как только надо что-то сделать руками, то море проблем...

Мы добавим в бота от 1 до 3 (не используемых в торгах) текстовых параметров для описания сета - пары, автора, версии и любого описания сета и его применения.

То есть создадим возможность часть или всё описание сета разместить внутри сета, что немного уменьшит нагрузку на имя файла. 

Но всё равно имя файла должно говорить и достаточно объяснять откуда и о чем файл до того, как вы его надумаете (или не надумаете!!) просмотреть.

Коллега, я понимаю недостатки моей схемы и мне даже нравится ваша!   И вы вряд ли представляете какая с произвольными именами файлов вообще на форуме беда...

Ведь при переезде форума на новый движок забыли внести в посты ранее прикрепленные к постам скрины, которые раньше без скачивания можно было просматривать.

Делали в 2 этапа: сначала в муках конвертировали посты - а потом прикрепляли к ним файлы, что в этом форуме нельзя, так как так они не визуализируются!

И сейчас только в нашем топике тысячи скринов под постами стали не визуализируемыми файлами, которые, чтобы увидеть, каждый раз надо скачать!!! 

Вам надо перечитать старые посты в топике?!  Будьте любезны в 3-5 раз скачать все файлы из постов, чтобы их посмотреть!!!

И если бы я приказом в 2016-17 внедрил именование файлов пусть по моей схеме, то людям читать топик сейчас было бы на порядок легче - и было бы не нужно повторно скрины скачивать, чтобы их посмотреть...

И этот полный (Слово удалено системой) по всему форуму!! 

Скажем, по форуму под 1000 файлов eurusd.png - абсолютно одинаково названных.  И чтобы их увидеть, их все надо скачать, потом как-то назвать и посмотреть...

-----

Ладно, Бог с ними с именами файлов - это точно не наша главная проблема и задача...

По вашему посту 

В 01.08.2020 в 20:20, r4f-105 сказал:

Спойлер

 

Небольшое исследование ассимитричных сетов. Я не часто пишу здесь, и особенно не часто выкладываю тут сеты. В основном пользуюсь наработкаим форумчан. Но что я заметил, что большинство сетов симметричные. Но почему же никто не хочет делать ассиметричные сеты. Сегодня взял сет с форума для небольшого депо (EA) - Setka NIM AUDCAD_V2.91 DoD KD2280 0.01 fix.set и решил покрутить его. Разделил сетку на sell и buy и начал поочередно оптимизировать. Фильтры на вход оставил без изменения. Играл только с сеткой. Сначала взял buy оптимизировал 2016-2018 годы. Оптимизировал руками.

После того как получил относительно вменяемые значения, автоматически прооптимизировал TP. Сделал форвард и бэк-тесты по году до и после, все норм. Переключился на sell. Там получилось еще быстрее, взял максимальный горб на графике и чуть изменил геометрию. Все. Больше с sell не делал ничего, прогнал за весь период, просадка упала в 2 раза! Это дало возможность либо уменьшить кДепо, либо увеличить лот. Я поставил лот 0,02, чтобы было нагляднее сравнить с тем что было. Прогнал с включенным buy и sell, получились цифры гораздо лучше, чем были у предыдущего сета.

Итого получилось 13,8% в месяц, 165% годовых. Думается мне неплохой результат. В 2 раза лучше оригинала. Стресс-тестов не проводил. С сетом еще можно поработать. Это просто пример что можно с симметричных сетов выжимать не просто на 1-2% больше, а значительно больше.

Все результаты в приложенном файле. Возможно оформил что то не так как требует Старик и правила ветки, но я не то, что бы выкладываю сет для "прямо сразу в бой", хотя себе поставлю для теста, а скорее некоторое исследование ассиметричности сетки, чего я здесь видел всего пару раз может быть. Естественно это не какое то там открытие, просто проделав эту работу, у меня получился вывод, что мы не используем все возможности этого бота. Из-за этого потерянное время, прибыль и пр.

Я больше чем уверен, что из этого сета можно еще выжать. Покрутить ТП и еще много что. Но я и так сегодня весь день на него потратил. Теперь в следующий подход.

И еще сейчас кручу NZDUSD. Там вообще прикольный результат. С 2003 года по 2020 с около 8% в месяц с парой просадок Кдепо х 2 практически при отключенных фильтрах. Но проходит весь период если стартовать с 10 000 USC. Сет так же ассиметричный. Оптился в 2015-2019 кусками годах, а бэктест как есть дает такие результаты. Ограничение по максимальному спреду поставил в TDS только, так как там в лохматых годах всякое было. Он уже у меня стоит на реале, но он еще сырой, и как добью этот сет, выложу сюда тоже.

Вообще даже если прогнать часть сетов что используется здесь, то мне кажется могут даже попасться сеты без оптимизации где можно изменить лотность не выходя за рамки максимальной просадки и Кдепо. К примеру просадка по sell сетке 8 000 USC, а по buy всего 4 000. Не вижу проблем чтобы увеличить лот в buy до 0.02 к примеру.

Еще два момента, которые нужно обдумать. Первое - если используются ассиметричные сеты, и ставится на них стоп, то нужно уравнивать либо просадку по тесту, либо увеличением лота. Это будет максимально эффективно, т.к. стопа отдельно по buy и sell в боте не реализовано да и не нужно думается.

 

 

Содержательно!

Думаю, что вы достаточно много сложностей в асимметричных сетах найдете - но бот с первого дня под асимметричность и выписывался.

Сложность разработки асимметричных сетов на поверхности: вам не только 2 классных sell&buy сета надо порознь разработать - вам их еще и надо эффективно совместить!

Эта задача для любого способа разработки сетов, особенно популярных додиапазонных, достаточно нетривиальная.  Так что асимметричных мало потому что сложно...

Но есть и другая тема в сетах, про которую я напомню, но пока не буду лоббировать - так как проверяем, есть подозрения, что блок гэп-контроля срабатывает не всегда...

Даже специальную таблицу пришлось разработать для анализа сеток на предмет корректной отработки гэп-контроля.  Но тема с фильтрами вообще-то есть...

Проблема в том, что из-за пока крайне медленности бота в тестере очень сложно выоптить более 4-5 параметров - и настройки фильтров практически не оптятся на пару.

То есть именно те фильтры, которые надо строго индивидуально настраивать на спрэд и волатильность каждых счета и пары, в опт практически не попадают вообще!

И часто остаются дефолтными - хотя должны быть разными в каждом сете.

И это создает какие очень странные эффекты...

Например, я поверхностно анализировал тесты, пожалуй, пары лучших сетов @ostapbender eurcad и gbpcad. 

Меня интересовала в максимальных сетках работа гэп контроля по дефолту - потому что фильтры автор не оптил.

И вот выяснилось, что в этих 2-х сетах работа гэп контроля при построении сеток вообще-то очень неслабо отличались, а именно:

- в одном сете в абсолютном большинстве максимальных сеток было от 2 до 3 не активированных отложек, удалявшихся ботом после закрытия сеток по ТР;

  Много раз выставлялось 3 отложки.  В абсолютном большинстве случаев максимальные сетки из-за отложек имели существенно меньшую просадку, чем в модели.

- в другом сете отложек в многолетнем тесте почти вообще не было в максимальных сетках и их просадка из-за только рыночных ордеров была максимальной.

  Отложек в основном выставлялось 1-2 и практически все отложки активировались до закрытия сетки по ТР.

В общем, с настройками фильтров, похоже в большинстве выопченных сетов, у нас целина не паханная. 

И предполагать, что одинаковые дефолтные настройки фильтров 2016 года сейчас оптимальные для всех пар и счетов, никаких оснований вообще-то нет.

Я пока не могу рекомендовать на этой теме сильно концентрироваться, пока мы не разберемся до упора с работой (не четкой активацией) блока гэп контроля...

Но для протокола отмечу, что вообще-то в любом сете дефолтные настройки фильтров спрэда и волатильности 2016 года - это малость бредовая ситуация...

По идее во всех сетах настройки фильтров спреда и волатильности должны быть разными в зависимости от вашего счета и валютной пары!!

5 часов назад, r4f-105 сказал:

У кого есть TDS, сделайте плиз ретест приложенного сета. В тех же датах. У меня в 2 раза разница получается в худшую сторону. Не понял почему так. Настройки свои перепроверил, вроде бы все в порядке.

Вроде одинаковые настройки с вашим прогоном. Пишите если нужно будет по другому сделать тест.

[Setka] [NZDCAD] [Umberto] [2] [MO13, GS12, M1.9, TP10] [2014.01-2019.10] [TT=26204, DD=64$, RF=7.82].rar23 скач.

Коллеги! Атас! Собрался тут свой сет по EURUSD подшаманить более консервативно, но когда делаю тесты той версии, которой сам пользуюсь и сюда заливал весной + на прошлой неделе кидал скрин с закрытием по ТП сетки - ВСЕ тесты ЛЬЮТ как из ведра!!! Не буду сюда прикреплять отчеты нынешних тестов, просто прикреплю ссылку на пост с архивом, что уже выкладывал в апреле. У кого есть TDS, прошу, выполните тесты по сегодняшний день, начиная с  15 января 2020 года, у меня в тесте лютая просадка(под 5 к) в мае и июле, хотя по факту все идет в торгах штатно.

Ссылка на пост со скрином с прошлой недели: /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=460691

Ссылка на пост с собственно сетом, о котором идет речь: /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=450888

TDS после обновления билда МТ4 конечно не захотел работать, но я сохранил EXEшник предыдущего билда и делаю как написано тут: /v-pomosch-treyderu/4/statya-kak-otkatit-mt4-na-staryy-bild-neobhodimye-dlya-etogo-fayly/12074/?do=findComment&comment=411415 + в шапке того топика.

Ссылку заменил, спасибо, что посмотрели.

16 минут назад, M0kass сказал:

Ссылка на пост со скрином с прошлой недели: /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=460691

Ссылка на пост с собственно сетом, о котором идет речь: /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=460691

Две одинаковые ссылки 

6 часов назад, Старик сказал:

Ладно, Бог с ними с именами файлов - это точно не наша главная проблема и задача...

полностью согласен с этим 

этой ветке уже много лет - подскажите, у кого и где можно посмотреть мониторинг реальной торговли с историей  свыше года, например безындикаторным модом любых пар ?

9 часов назад, M0kass сказал:

Коллеги! Атас! Собрался тут свой сет по EURUSD подшаманить более консервативно, но когда делаю тесты той версии, которой сам пользуюсь и сюда заливал весной + на прошлой неделе кидал скрин с закрытием по ТП сетки - ВСЕ тесты ЛЬЮТ как из ведра!!! Не буду сюда прикреплять отчеты нынешних тестов, просто прикреплю ссылку на пост с архивом, что уже выкладывал в апреле. У кого есть TDS, прошу, выполните тесты по сегодняшний день, начиная с  15 января 2020 года, у меня в тесте лютая просадка(под 5 к) в мае и июле, хотя по факту все идет в торгах штатно.

Бывают редко случаи, когда даже в TDS2 перестают повторяться ранее проходившие тесты и даже успешные реальные торги - что работало, вдруг в тесте начинает лить.

Очень редко, но случаи нарушения нормального тестирования есть.  Было вроде у коллег @Semenov, @Altegron, сейчас похоже и у коллеги @r4f-105 возможно.

Иногда это связано с обновлением терминала и надо ждать обновления TDS2 (обычно очень быстрого, в считанные дни).

Иногда это связано с какой-то порчей среды тестирования - файлов котировок (при доливке, надо залить целиком), может винды или терминала в котором тесты в вашем компе.

20200624 - Старик - невменяемые тесты - как нормализовать и разобраться в причинах  Вопрос нормализации среды тестирования часто сложный и нетривиальный!

Напишите в личку тем, кто с этим уже сталкивался - и, пожалуйста, потом обсудите в топике, хотя бы проинформируйте нас всех как вам удастся нормализовать тестирование! 

19 часов назад, keccak сказал:

Для инфо:

У нас в июле не было стопов на 9 валютных парах (используется сеты Остапа в основном):

EUR/USD , AUD/USD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/JPY, USD/JPY, USD/CHF, CAD/JPY, GBP/CAD

Опасных ситуаций тоже не было. Только в ночь с четверга на пятницу открылось предпоследнее колено по EUR/USD, но закрылось в пятницу. Не успело даже нервов потрепать.

Это очень важная информация для статистики и вообще понимания торгов в экстремальном 2020 году!

Насколько понимаю, это не просто обобщение инфы из топика, а некая статистика тестов или торгов, верно?!

Вне зависимости от того, демо или реал торги, если у вас есть мониторинг, дайте пожалуйста хотя бы скрин для понимания хода мультиторгов в столь экстремальных условиях.

Ну или дайте больше инфы в любом виде.

Я вас не призываю выкладывать в топик ключи от квартиры, где ваши деньги лежат  - но было бы очень здорово, если бы вы рассказали об этих тестах/торгах больше деталей, чем уже нам сообщили.

Коллеги, насколько понимаю, за последнее время уже у 2-х человек @Pumpkin и @ademen в торгах на usdjpy возникли проблемы (открытие ордеров 1-го колена один за другим с закрытием ботом по неверному ТР) с крайне асимметричным сетом @valerii.badaev (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R285-USDJPY- 2014-2020-DD305 из /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=451637

Речь предположительно об этом сете - предварительно.  В тестах в TDS2 всё безупречно, сет нетривиальный и интересный - но в реале иногда вопросы.

Почему, пока не понятно - может, очень малый ТР (сопоставимый со спрэдом ночью) именно в 3-х значных иеновых и бот в реале обрабатывает это иногда некорректно.

В готовящихся версиях мы уже добавили проверки корректности выставления ТР - но закрывают ли эти доработки выявленную в данном сете проблему, пока не ясно.

Для usdjpy я бы порекомендовал MaxSpread=2, максимум 3 (пипсов 2-х знак, соответствует 20-30 пипсов 3-х знак)- чтобы сет не пытался открывать ордера на аномальных ночных спрэдах.  Это может помочь в части случаев.

Но это не полное решение.

Также можно попробовать задать S_PauseOnClose=1 и В_PauseOnClose=1 минуту (ну или 5 [минут] задать) - это должно заблокировать открытие сеток через секунды одну за другой и резко уменьшить негативные последствие этой непонятки в торгах именно этим сетом.

Тоже частичное решение, но может оказаться очень эффективно и почти или совсем решить проблему с торгами этим конкретным сетом.

В общем, до прояснения ситуации с этим нетривиальным плавающим предположительно багом, я бы порекомендовал этим сетом пользоваться с крайним вниманием и контролем - или вообще снять его с торгов до выхода нового релиза бота.

Ну и рекомендуемые действия, если вы всё же продолжаете торги этим сетом и подобный баг вылез /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=460692

Тоже не решает всего, но ошибочное открытие сеток прервется.

В 30.07.2020 в 00:25, Старик сказал:

не удается надежно верифицировать и они пока не опубликованы.

Какие условия для верификации бота? Как происходит процесс?

19 минут назад, ademen сказал:

В 30.07.2020 в 00:25, Старик сказал:

не удается надежно верифицировать и они пока не опубликованы.

Какие условия для верификации бота? Как происходит процесс?

Все моды версий 260, 285, 295, 321, 353 и иногда других ставятся на осмысленный опт (включая разные комбинации настроек индикаторов) за период 1-2 года с от 2000 результатами каждого опта - которые потом попарно сравниваются.

Это мт4 - мт5 выборочно.

Каждый цикл недели.  Вообще месяцы.  

Расхождения нашлись, разбираемся.

Работа адовая.

3 часа назад, Старик сказал:

Это очень важная информация для статистики и вообще понимания торгов в экстремальном 2020 году!

Насколько понимаю, это не просто обобщение инфы из топика, а некая статистика тестов или торгов, верно?!

Вне зависимости от того, демо или реал торги, если у вас есть мониторинг, дайте пожалуйста хотя бы скрин для понимания хода мультиторгов в столь экстремальных условиях.

Ну или дайте больше инфы в любом виде.

 

Я вас не призываю выкладывать в топик ключи от квартиры, где ваши деньги лежат  - но было бы очень здорово, если бы вы рассказали об этих тестах/торгах больше деталей, чем уже нам сообщили.

Есть мониторинг по торгам в 2020г.

https://www.myfxbook.com/members/keccak/multypair-real-account/6380022

Добавлю ещё в подпись - вдруг кому-то будет полезно

В 03.08.2020 в 11:34, keccak сказал:

Для инфо:

У нас в июле не было стопов на 9 валютных парах (используется сеты Остапа в основном):

EUR/USD , AUD/USD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/JPY, USD/JPY, USD/CHF, CAD/JPY, GBP/CAD

Опасных ситуаций тоже не было. Только в ночь с четверга на пятницу открылось предпоследнее колено по EUR/USD, но закрылось в пятницу. Не успело даже нервов потрепать.

Поправочка, на одном счету 31.07.2020 в 5 утра был стоп по EURUSD, т.к. первое колено открылось 30.07.2020 в 20:00:00, в то время как на остальных счетах везде 1е колено по этой паре открылось на 25 пипсов выше в районе 21:15:00 и соответственно сетка спокойно закрылась по тейкпрофиту.

14 часов назад, andreynofx сказал:

Поправочка, на одном счету 31.07.2020 в 5 утра был стоп по EURUSD, т.к. первое колено открылось 30.07.2020 в 20:00:00, в то время как на остальных счетах везде 1е колено по этой паре открылось на 25 пипсов выше в районе 21:15:00 и соответственно сетка спокойно закрылась по тейкпрофиту.

Как я неоднократно писал, так бывает даже на одном брокере и однотипном счёте. Тут и проскальзывания влазят нам в колёса.

Поэтому лучше иметь на одну пару по несколько сетов входящих в коридор распределения. И сетов на пар 20. 

39 минут назад, ostapbender сказал:

одну пару по несколько сетов входящих в коридор распределения

Что имеете ввиду под коридор распределения ?

11 часов назад, keccak сказал:

Есть мониторинг по торгам в 2020г.

https://www.myfxbook.com/members/keccak/multypair-real-account/6380022

 

Добавлю ещё в подпись - вдруг кому-то будет полезно

Привет! Я так понимаю у вас торговля со стопами идет. Можно узнать у вас стоп стоит на просадку всей корзины или стоп на каждую пару отдельно-незавизимо?

Ладно, продолжаем думать.

-----

-----

В 04.08.2020 в 10:57, keccak сказал:

Есть мониторинг по торгам в 2020г.

https://www.myfxbook.com/members/keccak/multypair-real-account/6380022

 

Добавлю ещё в подпись - вдруг кому-то будет полезно

Огромное спасибо за предоставленную информацию! 

Я не буду чрезмерно расковыривать вашу статистику, но даже основные показатели очень интересны!

Начнем с того, что торги вы начали четко с момента начала отработки глобального издеца.

В другое время запущенные моники могут захватывать более спокойное время до или пропускать часть волатильности первых 40 дней пандемии.

Но ваш моник по времени старта просто эталонный для понимания ситуации: вот издец всей планете пришел - можно ли в издец заработать Сеткой и, если да, то сколько?!

Я не думаю, что найдется еще много мониторингов, которые стартовали ровно с начала коронавирусной волатильности буквально день в день!

Длительность торгов на сейчас почти 6 месяцев - полгода истечет вместе с текущей неделей 8 августа.

В мониторинге 7 месячных столбиков, что сильно путает - но моник работает с 9 февраля и 6 месяцев торгов завершается вместе с текущей неделей.

Максимальный баланс счета 21000+ был на момент старта торгов 9 февраля - и это примерно депонированная на счет сумма.

Крупный вывод средств произошел в самом конце марта и с тех пор торги ведутся на балансе 10000 + часть прибыли - на сейчас 12000+.

Я не берусь оценивать РМ и ММ данных торгов, может можно меньший баланс или нужен больший - представления не имею, каждый торгует как считает верным.

Я лишь констатирую, что, хотя торги стартовали с депо 21000+, большую часть времени торги ведутся на счете с балансом 10000-12000 и это рабочий депо этих торгов.

То есть под его лотности, набор пар и стопы автор считает достаточным и оптимальным для него не стартовые 21000+, а 10000+ на счете.  Для протокола - это важно.

Формально торги ведутся 10 парами, но реально с начала 8 пар в торгах, а 2 пары практически не торговали или очень недолго и их вклад невелик.

На момент написания поста (чуть позже скрина) закрыто 9350+ ордеров - что, пожалуй, уже достаточно для грубой первичной оценки тенденции и прогнозов в целом.

Но количество закрытых за полгода ордеров при в среднем от 1100 на основную пару очень разнится по основным 8 парам от 358 ордеров usdjpy до 2674 eurcad.

На 1 ордер usdjpy на то же время 7+ ордеров eurcad плюс еще и крупных сеток eurcad должно быть побольше при всемеро большей интенсивности - в результате чего закономерно прибыль eurcad в 11 раз больше.

Насколько вижу, за почти 6 месяцев торгов у вас был лишь 1 стоп вроде в AUDUSD - и эта пара сама по себе уже в плюсе, как и все остальные порознь.

Если я ошибаюсь , просьба поправить.

Просадка 12%, даже если считать от максимального депозита, в пределах 2500.

Прибыль на сейчас 6080, из чего вытекает прибыль/просадка=6080/2500=2.4 - что имхо очень хорошо для лишь полугодовых торгов в форс-мажорный год.

Если же просадку смотреть в мониторинге в деньгах, то она менее 1500 и тогда прибыль/просадка=4 - что просто отлично и хорошо бы так даже и за год.

Ну и отметим, что просадка в деньгах менее 15% даже от рабочего депо 10000, что явно подтверждает слова @keccak "полгода пандемию торгую и вообще не парюсь".

(Кстати, по ходу отмечу, что торги в Робофорекс, а не в популярных австралийцах или еще где-то, куда сложно заводить деньги и еще сложнее выводить - целые операции...)

Существенно больше половины прибыли почти поровну принесли 3 пары - eurcad, eurjpy, gbpcad.

Что отражает высокую волатильность евры и фунта в трендах доллара и активное содействие в развертывании и закрытии сеток любящих свинговать динамичных иены и канадца.

Вообще же надо отметить, что основную прибыль принесли валюты крупных стран - бездолларовые кроссы, но крупняка - евра, фунт, иена, канадец.  То есть стран G7.

А вот почему-то широко считающиеся оптимальными для мартинов бездолларовые кроссы валют меньших стран (Н.Зеландия, Австралия, Швейцария...) у нас пока вроде никогда в лидерах не тусовалися и вообще как-то не в моде.

В среднем за месяц прибыль примерно 1000.

Однако надо отметить, что за 6- месяцев из 6080 прибыли 2767 принес экстремальный март - а остальные 5 месяцев принесли 3313.

И если из анализа исключить экстраординарный март 2020, то среднемесячная прибыль будет в диапазоне 670-700.

Ну или менее $100 на пару в месяц.

Оценивать рентабельность таких торгов можно лишь в общем - реально мы не знаем РМ/ММ автора и как депо 10000 коррелируется с Кдепо из тестов этих сетов.

Мы собственно даже какие сеты торгуются знаем лишь "в основном Остапа"...

Формально по итогам полугода торги шли по графику 120%/100% годовых, если исходить из рабочего депо в диапазоне 10000-12000.

Но если опираться на вероятную прибыль скорее $700 в месяц (без марта), то тогда торги идут по графику от 80% годовых.

Что в год пандемии на не мелком депо, имхо, более чем нормально: не слиться на этом вот всем и еще и вопреки зарабатывать на прожить - в текущих условиях где-то мечта! 

В общем, коллега @keccak - ещё раз большое спасибо за предоставленную информацию о торгах!

Тьфу-тьфу-тьфу!  Я буду ходить со скрещенными пальцами, пятаком в туфлях и соблюдать все возможные суеверия, чтобы у вас и дальше всё было расчетно!

Реально было очень интересно посмотреть ваш мониторинг и еще раз убедиться, что наш проект на верном пути и мы уверенно заходим на зарабатывание "по любому"!

Такие моники в сложнейший период в торгах реально важны для понимания пределов нашей устойчивости, когда весь мир не в себе и не понимает как жить дальше...

-----

Коллеги, при написания данного поста я не пытался создать иллюзию гарантированного успеха и что нами все проблемы уже решены.

Мы знаем, что торгуем вероятностный рынок в ДЦ с отличающимися котировками и что торги даже на соседних счетах в одном ДЦ моментами могут отличаться.

И мы, конечно, совершенно не забыли немало стопов как этой весной, так и на прошлой неделе.  Мы остаемся в реальности и она местами очень болезненная.

Но вероятность возможности стабильно, в любом рынке не просто не сливать, в устойчиво и просчитано торговать в + существует!

И вот мы ознакомились с полугодовым примером вполне успешных $$ мультиторгов "вопреки всему" конкретно наиболее проблемного периода пандемии!!

Приходим в себя и сосредотачиваемся.

Вспоминаем варианты действий в трендовых ситуациях - мы разное в топике рассматривали.  Ну, надо полагать, все топик изучали и ссылки сохраняли - иначе как?!

Понятно, что чем больше в сетке колен, тем гибче можно управлять торгами, если цена "побежала"...  А вот додиапазонные сетки в управлении сложней...

Надо выполнять дотесты по начало августа 2020 года тех сетов, которые вы используете или предполагали использовать в будущем.  Если дотесты весну/лето не пройдут, надо понимать можно ли улучшить сеты хотя бы донастройками фильтров - индикаторных, безиндикаторного входа, фильтров спрэда и волатильности.

Рекомендации буквально по всем вопросам и нюансам - в топике.  Здесь вы найдете ответы даже на те вопросы, которые пока не знаете как задать.

Даже если был стоп, пытались доработать сет до прохода стопа?!  Например, сеты Бадаева в Роботесте - фильтры волатильности оттуда у себя в сетах в 2020 пробовали?!

Возможно, поскольку 2020 пока похож на 2014 наоборот, может временно годятся лишь сеты, проходящие 2014?!   А сеты тестами с 2017 года надо дорабатывать?!

Возможности прибыльно и на серьезных суммах торговать даже пандемию есть - вы в этом убедились собственными глазами.

Но нужен дотест используемых и перспективных сетов, возможно их доработка/адаптация под более волатильный рынок, отбор более устойчивых сетов...

Надо доучиваться тем, кто считал, что ему топик читать без надобности...  Надо вспоминать как действовать в трендах, если в него вошли - и уметь это делать.

Всё вернется со временем и можно будет снова использовать более агрессивные и прибыльные сеты.  Но важно продолжать зарабатывать сейчас, не сливаясь в нули.

20 часов назад, Старик сказал:

В общем, коллега @keccak - ещё раз большое спасибо за предоставленную информацию о торгах!

Доброго дня,

Аналитика, которую вы предоставили, практически во всём корректна. Поразило, как много информации вы получили и разложили по полочкам. Супер.

Есть 3 уточнения небольших, возможно позволит коллегам избежать некорректной оценки этих торгов:

1) Старик прав - эффективный депозит сейчас 10.000.  Ранее использовался около 12.400.   Почему баланс изначально был 20.000 уже не вспомню - там были определенные , несвязанные с размером депозита хлопоты (скажем проще нужно избыток $ лежал не для эффективной работы сетки, а по причине того, что где-то он технически должен лежать априори)

2) Выходы из торгов действительно использую, но не по каждому чиху  (хотя иногда могу даже в пятницу вырубить торги, если мне не понравилась риторика Трампа и еще какой-нибудь странный новостной фон в придачу). Предпочитаю  выходные проводить без нервов.

3) Если откровенно, то стопа не было. Это была моя ошибка - очень долго держалось последнее колено - в результате я морально не справился и закрыл его с минусом.

А по итогу на следующий день закрылось бы с очень хорошим профитом. Поэтому вмешиваться в сетку бывает очень накладно - лучше тысячу раз подумать.

Добрый вечер всем.
Немного переработал свой сет EURUSD который выкладывал ранее.
Изменены фильтр спреда и фильтр волатильности.
Изменена геометрия сетки на селл, это позволило убрать 8 колено, теперь и в бай и в сел сетках максимум 7 колен, КД снизился на 100$. 
Рентабельность выросла до 153% годовых. 
По прежнему никаких остановок по планировщику за весь период теста, только фильтры.

Из того что мне самому не нравится это высокий процент дохода от последних колен сетки, и малое количество колен. Сам бы я хотел сделать сет подлиннее и более прибыльный на начальных коленях, но с такой доходностью и таким малым КДЕПО у меня это никак не получается.

Все файлы прилагаю в архиве.
 

(EA) - Setka v1.43-191224-R285-SR7 - EURUSD KD950 2014-2020 ArtemK v2.7z112 скач.