От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
23 минуты назад, r4f-105 сказал:OstapBender v.1.3. Для GBPCAD у него были и поздние сеты. Сеты по сути для ECN счетов. Но я использовал именну эту версию.
У меня стоит версия Ostap.Bender GBPCAD LS v2,53 Работает штатно на 2 счетах около 5 месяцев - центовом и ECN.Насчет версии 1.3. ничего сказать не могу
34 минуты назад, valerii.badaev сказал:У меня стоит версия Ostap.Bender GBPCAD LS v2,53 Работает штатно на 2 счетах около 5 месяцев - центовом и ECN.Насчет версии 1.3. ничего сказать не могу
Вот как это выглядит сейчас на другом счете:
Сет тот же самый. Открылись все колена. Дальше или буду пересиживать, или скорее всего продолжать сетку с шагом пунктов 100-150 к примеру.
Изменено 30 июля, 2020 пользователем r4f-105
1 час назад, r4f-105 сказал:OstapBender v.1.3. Для GBPCAD у него были и поздние сеты. Сеты по сути для ECN счетов. Но я использовал именну эту версию.
Есть вещи, которые не стоит делать просто потому, что не стоит делать.
Например, использовать очень старые версии ботов. Отключать фильтры. Использовать старые версии сетов, которые автор доработал минимум раз, а то и более.
Всё из перечисленного не запрещено абсолютно - но если это делать, то риски возрастают.
Изменено 30 июля, 2020 пользователем Старик
14 минут назад, Старик сказал:Есть вещи, которые не стоит делать просто потому, что не стоит делать.
Например, использовать очень старые версии ботов. Отключать фильтры. Использовать старые версии сетов, которые автор доработал минимум раз, а то и более.
Всё из перечисленного не запрещено абсолютно - но если это делать, то риски возрастают.
Ну я же не просто так ставил. Я видел что ставил. Видел модель, прогнал в TDS. Всё меня устроило. И ставил версию 1.3 а не 2.53 полностью осознанно. Они под разные депо автором были даже спроектированы.
Здесь речь не о конкретном сете Остапа Бендера. Если бы это был единичный случай, а в ветке один за другим посты о стопах, ну или о сливах. EURUSD, GBPUSD, GBPCAD вот мой. GBPUSD у меня тот же висит на 9-м колене, вот вот выйдет за расчетные пределы. И это мне кажется еще не всё. Я пока колеблюсь между двумя вариантами: временно остановить торги до прояснения ситуации, или уменьшить лотность даже ниже расчетной, пожертвовав % доходности.
11 минут назад, r4f-105 сказал:Здесь речь не о конкретном сете Остапа Бендера. Если бы это был единичный случай, а в ветке один за другим посты о стопах, ну или о сливах. EURUSD, GBPUSD, GBPCAD вот мой. GBPUSD у меня тот же висит на 9-м колене, вот вот выйдет за расчетные пределы. И это мне кажется еще не всё. Я пока колеблюсь между двумя вариантами: временно остановить торги до прояснения ситуации, или уменьшить лотность даже ниже расчетной, пожертвовав % доходности.
Сет сетки остается сетом сетки, который, возможно, и прошел много лет истории с заданной просадкой - это говорит только об определенном уровне статистической устойчивости.
В марте-апреле была серия сливов статистически устойчивых сетов по множеству мартинов - у меня лично по еврокаду Геннадий развернул 15 колен.
Повезло, что стоял минимальным лотом.
Да и сейчас развернулась сетка по еврокаду на восемь пока колен, на сей раз сеткой.
Я не завсегдатай этой ветки, многое мог упустить - но, вроде, есть же понятие стопов в сетке, и многие сеты показывают среднюю прибыльность даже с учетом таких стопов.
Я по опыту знаю, что напоминания о стопах после потери заметной части депозита больше раздражают, чем помогают.... но именно поэтому всем мартинам поставил ограничение потерь, которое меня не вынесет морально.
И теперь можно довольно отстраненно наблюдать за набегающими коленами: ну, не повезет - значит, отстопится и начнет с начала.
Изменено 30 июля, 2020 пользователем Rigal
6 часов назад, Rigal сказал:Сет сетки остается сетом сетки, который, возможно, и прошел много лет истории с заданной просадкой - это говорит только об определенном уровне статистической устойчивости.
В марте-апреле была серия сливов статистически устойчивых сетов по множеству мартинов - у меня лично по еврокаду Геннадий развернул 15 колен.
Повезло, что стоял минимальным лотом.
Да и сейчас развернулась сетка по еврокаду на восемь пока колен, на сей раз сеткой.
Я не завсегдатай этой ветки, многое мог упустить - но, вроде, есть же понятие стопов в сетке, и многие сеты показывают среднюю прибыльность даже с учетом таких стопов.
Я по опыту знаю, что напоминания о стопах после потери заметной части депозита больше раздражают, чем помогают.... но именно поэтому всем мартинам поставил ограничение потерь, которое меня не вынесет морально.
И теперь можно довольно отстраненно наблюдать за набегающими коленами: ну, не повезет - значит, отстопится и начнет с начала.
Либо как вариант закинуть 1-5-10% от общего депо (зависит от цели) на отдельный счет с сеткой и пусть себе ловит дядю колю в случае новых минимумов. В таком случае можно без стопа:)
2 часа назад, japono4ka сказал:
Либо как вариант закинуть 1-5-10% от общего депо (зависит от цели) на отдельный счет с сеткой и пусть себе ловит дядю колю в случае новых минимумов. В таком случае можно без стопа:)
Ну да, вариант. Ключевой момент в моем сообщении был в том, что стоп должен быть рабочей ситуацией, частью стратегии - в какой бы форме он ни выражался.
Десять колен, кстати.
Может это немного не о том, но мы действительно в уникальном периоде в мировой экономической истории...
Но в истории форекса подобное вообще-то уже не впервые и было не так давно, 6 лет назад.
Парни, на форексе торгуются вероятности развития совокупности событий и обычаи/свойства движения цены типа накопления/распределения, тренда/коррекции...
Также несколько особо торгуются наиболее крупные фундаментальные факторы - а радикальные изменения монетарной политики вызывают тренды, выравнивающие возникшие дисбалансы...
Связанные события и реакции на них на форексе могут быть уделены друг от друга на годы и их развитие иногда может быть достаточно длительным, месяцы до года...
Рандома в чистом виде в трендах/коррекциях мажоров нет - но надо учитывать хотя бы самые крупные факторы для того, чтобы не становиться против редких крупных трендов.
Посмотрите на 2 скрина начала мая 2018 года.
Была ли рандомной 60% коррекция eurusd тренда 2014-15 годов от уровня перелоя 2016 года?
Нет, после тренда доллара 2014-15 годов и 2-х тестов лоя с перелоем в самом конце 2016 года 2000+ пипсовая 60% коррекция была закономерной и просто неизбежной.
Как и завершение коррекции после 3-х тестов хая коррекции с минимальным перехаем в конце.
Коррекция лишь задержалась примерно на год из-за внезапно раскрутившегося Брэкзита, нарушившего логику обычных торгов в 2016 - но гигантская коррекция eurusd должна была произойти и она произошла.
Была ли рандомной 50% коррекция gbpusd тренда 2014-15 годов от уровня постБрэкзитного перелоя 2016 года?!
Нет, после тренда доллара 2014-15 годов и Брэкзитного референдума 2016 года и 2-х тестов круглого уровня 1.20 1500 пипсовая коррекция была закономерной и она произошла.
Как и завершение коррекции после ретеста хая и прокола 50% фибы на неделях.
Коррекция лишь задержалась примерно на год из-за внезапно раскрутившегося Брэкзита, нарушившего логику обычных торгов в 2016 - но гигантская коррекция gbpusd должна была произойти и она произошла.
Были ли эти 2+тысяче пипсовые коррекции полностью рандомными?! Конечно, нет.
Трудно было вычислить их начало - но когда они начались, то они реализовались до конца.
-----
А что было причиной гипертренда доллара 2014-15 годов? Ведь что-то же почти 9 месяцев тащило евру 3500 пипсов вниз с почти 1.40?!
Этому должны же быть насколько веские причины, чтобы вызвать много тысяче пипсовые движения валют??!
Причиной этому было объявленное ФРС в марте 2014 сворачивание программы стимулирования QE и намного позднее реализованное многократное повышение учетной ставки.
В 15.07.2016 в 09:12, Старик сказал:В 2014 возникла реальная фронтальная дивергенция между ситуациями в экономике и монетарных политиках Штатов и крупнейших стран мира.
Тогда рынок, как корыто, приподняли за один край - и всё, что в корыте было, просто съехало на другой конец.
Всё, но однородно, забилось в угол - валюты, сырье...
Потому что был де-факто один драйвер (ФРС и бакс), а остальное было вторично и слабо влияло на рынок.
По русски речь идет вот о чём.
С времен кризиса 2008-09 годов в США действовало многоэтапное стимулирование экономики, выразившееся в:
- резком снижении ставки ФРС еще в кризис почти до нуля и удержании экстремально низкой положительной ставки почти 10 лет и
- т.н. количественном смягчении QE, когда ФРС выкупал госдолг и заливал банковскую систему ликвидностью.
Со временем это привело к высоким темпам роста не только фондового рынка, но и американской экономики в целом.
В Европе и в мире ситуация была почти зеркально противоположная: были высокие ставки ЦБ, почти никакого стимулирование - и, как следствие, торможение роста.
И когда ФРС разогнавшейся Америки объявил о начале сворачивания стимулирования с намерением повышения ставок, а тормозящая Европа и другие крупнейшие страны, наоборот, о вероятности снижения ставок и начале стимулирования/QE, то возник гигантский дисбаланс:
- ФРС начинает сворачивать стимулирование и готовится к повышению ставок
- а весь остальной мир начинает движение в противоположную сторону - понижения высоких ставок ЦБ и начала стимулирования.
Это резко повышало привлекательность любых активов в долларах и требовало перенаправления в доллары мировых инвестиций от десятка-двух $триллионов.
И вот через примерно 3 месяца после объявления ФРС о начале "перестройки" и сворачивания стимулирующей монетарной политики, в июне 2014 (запомним это!) и начался гипертренд доллара, обусловленные разворотом монетарных политик ЦБ крупнейших стран мира.
Гипертренд $ начинал проявляться не одновременно против всех мажоров, но евра и фунт начали гигантские падения именно летом через 3+ месяца.
-----
Что происходит сейчас, в 2020?!
Имхо, на форекс происходит почти точное повторение событий 2014 года с гипертрендом бакса - только с противоположным знаком.
Причем по ряду параметров ситуация намного жестче, чем в 2014.
Об обвальном снижении ставки ФРС до почти нуля на экстренных внеочередных заседаниях ФОМС я старался вас информировать предельно оперативно.
В 10.03.2020 в 13:34, Старик сказал:Оно как бы и злоупотреблять фундаментом нельзя, с непривычки забитая голова и состояние полной растерянности и непонимания что делать...
Но увидеть и понять понижение ставки ФРС на 0.5% (как в 2008) на внеочередном заседании за 2 недели до планового ФОМС - это должен был засечь каждый.
Точно такое было лишь раз 12 лет назад как экстренная мера в самом огне финансового кризиса 2008 года - и совсем не обращать внимание на такое нельзя...
В 15.03.2020 в 23:51, Старик сказал:ФРС понизила ставку на беспрецедентный 1.5% - причем в воскресенье за лишь 2 дня до планового заседания ФОМС.
Накапливали ФРС эти 1.5% ставки примерно года 2, по 0.25% поднимая ставку раз в квартал - и слила в выходной...
Плюс ФРС объявила о возобновлении программы покупки облигаций, которая реализовывалась во времена предыдущего финансового кризиса 2008 года.
Этот график публиковался в топике минимум трижды и означал 3-8 кратное уменьшение разрыва между ставкой ФРС и в большинстве отрицательными ставками крупнейших ЦБ.
Этого одного, в принципе, было достаточно для начала фронтальных продаж доллара с каким-то временным лагом по аналогии с 2014 годом.
Но это было далеко не всё.
Все развитые страны мира выделяли какие-то деньги на поддержку эпидемиологических мероприятий, безработных и бизнеса в пределах нескольких единиц %% ВВП.
Но США, в выборный год, повели себя не самым разумным образом: рассорились с ВОЗ, мало и плохо соблюдали карантин - и выделили более $3 триллионов только через бюджет + $4 триллиона роста баланса ФРС + еще триллионы будут выделены, так как доплаты безработным завершаются на этой неделе июля, а безработица огромна и перестала падать.
В итоге Штаты абсолютные лидеры в мире по заболеваемости и смертности, а ФРС в июле мечтает, чтобы амеры хотя бы начали носить маски, что в Европе обязательно с марта.
и в Штатах по сути уже началась вторая волна пандемии в крупнейших штатах, что вскоре очень сильно ударит по экономике.
Но важно то, что они включили печатный станок и осуществили эмиссию в пределах минимум $4-х триллионов, что примерно 20% ВВП и в разы больше чем где либо еще в мире.
И завершение раздачи этих гигантских эмиссионных денег вышло на финишную прямую к концу июня и завершится буквально на этой последней неделе июля.
И эта гигантская превышающая всех эмиссия в минимум 15% ВВП США и есть абсолютно прямое второе безусловное основание для фронтального падения $ от 10%+-.
То есть есть минимум 2 причины для фронтального падения $ от 10%:
- обвальное снижение ставки ФРС практически до уровня ставок ЦБ других стран, что резко снижает привлекательность доллара и номинированных в $$ активов и
- превышающая расходы других стран сверх эмиссия в размере от 15% ВВП США. А что такое эмиссия и чем это кончается, на собственной шкуре знают все граждане СНГ.
Обе эти причины порознь достаточны для ослабления доллара от 10%.
И эти причины наложились во времени: когда пришло время доллару падать из-за обрушения ставки ФРС - как раз закончилась раздача ~$4 триллионов пособий и кредитов.
Реализуется ли этот потенциал падения доллара в тысячепипсовые тренды от 10%+ курсов мажоров и даже бездолларовых кроссов, сказать конечно трудно.
Но, имхо, потенциал очень серьезный (особенно с учетом нового роста заболеваемости в Штатах) и, в общем-то, пока все идет по схеме и в сроки, аналогичные 2014 году.
-----
Что еще можно добавить по рассматривавшимся вопросам?
1) часто первыми на потенциальный тренд доллара с достаточно большим (от месяца) опережением реагируют т.н. сырьевые мажоры aud, nzd, cad.
Например, в 2014 году они попали под давления в мае, а более массивные eur, gbp, jpy и даже франк сдались лишь с конца июня.
Возможно, что это связано с началом массивного перетока инвестиций перед трендом доллара, которые относительно "легкие" "малые" сырьевые не могут скрыть.
2) тренд доллара в основных мажорах проявляется не менее чем через 3+ месяца после "революционного" изменения монетарной политики ФРС.
Возможно, это то время, которое необходимо крупняку, чтобы оптимально вынуть деньги из одних активов и разместить в других.
В 2014 и 2020 годах ФРС учинил революцию монетарной политики в марте, а тренд $ в основных мажорах начал разворачиваться лишь во второй половине июня.
3) с 2016 фунт обвально падал и потом отрастал от 1500 пипсов минимум трижды через 20+ месяцев.
При этом в "плановых" движениях (тренде 2014-15 и коррекции 2017-18 годов) фунт по вертикали проходил меньше или равно евре, что вообще-то странно.
Из этого можно предположить, что менее волатильная евра в трендах доллара может даже опаснее фунта, так как с меньшим количеством откатов падает или растет не меньше фунта.
4) мажоры всё таки существенно разнятся из-за огромной разницы экономик стран валют.
и, к сожалению, в периоды тренда доллара даже в бездолларовых кроссах более легкие вторые валюты могут не скомпенсировать движения массивных первых валют.
Скажем, евра и фунт тяжеловесы и, если уж набрали скорость в тренде, то добегут его до конца в сотни/тысячи пипсов пусть даже за несколько месяцев.
А вот особенно канадец, живущий совершенно своей жизнью севернее доллара, может надолго зафлетить и даже откатить посреди тренда и никак не компенсировать более последовательное трендовое движение первой валюты бездолларового кросса.
Вот прямо сейчас евра и фунт быстро растут, а канадец флэтит против доллара в 100 пипсах и иногда даже ускоряет рост евры и фунта в кроссах с cad.
Таким коллизиям способствует и более ранний старт сырьевых валют в трендах $ - это рассинхронизация может создавать проблемы в бездолларовых кроссах.
Всё имхо.
-----
Неделя, конечно, была ужасная. Особенно тягостно, что не только мажоры, но и бездолларовые кроссы попали под удар.
Но если учитывать вышеописанное, то такой момент в торгах где-то сейчас и должен был случиться - и он случился.
Потому что всё же не совсем рандом, как некоторым кажется - причинно-следственные связи всё же есть и они работают...
Ставки ФРС сброшены, триллионы баксов эмитированы и за 3+ месяца влиты в экономику США - и доллар должно было прослабить.
Трудно сказать это лишь начало тренда или ограничится выходом из 2-х летних торговых диапазонов в новый диапазон.
А может продают сейчас бакс под просто бессчетные риски второй половины экстремального 2020 года - как уже продавали в феврале 2020...
Но, хоть направление тренда $ и противоположное, но развитие событий на форе после марта весьма напоминает события 2014 года.
Правда, 2020 с ковидом, выборами в США и завершением Брэкзита намного более сложный и динамичный, чем тоже неспокойный 2014.
Можно ли было избежать таких потерь? История не знает сослагательных наклонений и гадать смысла нет.
Но и про обвальное обрушение ставки ФРС, и про эмиссию и вливание в экономику триллионов в Штатах с марта знали (должны были знать) все.
И, после движений валют марта 2020, по любому можно было резко снизить агрессивность торгов сетками до прояснения куда всё повернет.
Ну и движения торгуемых валютных пар хотя бы с 2014 тоже надо изучать...
Оно, конечно, можно скачать сет и поставить GBPCAD или EURAUD - но надо бы сначала вдумчиво посмотреть что это за звери и как они себя в трендах показывают.
Изменено 31 июля, 2020 пользователем Старик
11 часов назад, Rigal сказал:Я по опыту знаю, что напоминания о стопах после потери заметной части депозита больше раздражают, чем помогают.... но именно поэтому всем мартинам поставил ограничение потерь, которое меня не вынесет морально.
Очень правильный совет.
Допустим у меня есть сет на EURUSD который с 2014 года работает с максимальной просадкой 3 500, я могу установить стоп на этот уровень просадки, и выйти из торгов как только сет допустит просадку выше, тоесть выйти с торгов как только сет показал другую работу, т.е. рынок изменился.
Но можно не ставить стоп, с надеждой что откатит, но здесь надо понимать что бы выдержать просадку в 2 раза, дать возможность цене пройти в 2 раза больше - нужен депо намного больше чем х2, прибыль не будет оправдывать риск.
Товарищи, если нет вопросов к докладчику, предлагаю заслушать начальника транспортного цеха.
buzman39, Provodnik1ru и ещё 76 часов назад, Старик сказал:Трудно сказать это лишь начало тренда или ограничится выходом из 2-х летних торговых диапазонов в новый диапазон.
А может продают сейчас бакс под просто бессчетные риски второй половины экстремального 2020 года - как уже продавали в феврале 2020...
@Старик, спасибо за огромный аналитический пост. Согласен с каждым словом. (из тех что понял, в силу своих знаний и зелености).
Есть вопрос по теме топика: Как можно попытаться спасти депо, если сетка развернулась полностью, а тренд только набирает силу, и не в ту сторону какую хочется?
Выше мелькали варианты руками закрывать самые дальние позиции, чтобы уменьшить растяжение сетки. Но это верный слив при долгом тренде. Может имеет смысл открывать позиции в противоположном направлении, хеджируя свои риски, и имея шанс не слить депо в нуль, а хотя бы частично?
Может кто поделиться личным опытом тогоже 2014го или даже 2008? Как лучше себя вести в таких ситуациях, когда тренды могут днями идти в одном направлении, и часто не в том, в который хочется для сохранения депо и штатного закрытия сетки?
1 минуту назад, HappyManMos сказал:@Старик, спасибо за огромный аналитический пост. Согласен с каждым словом. (из тех что понял, в силу своих знаний и зелености).
Есть вопрос по теме топика: Как можно попытаться спасти депо, если сетка развернулась полностью, а тренд только набирает силу, и не в ту сторону какую хочется?
Выше мелькали варианты руками закрывать самые дальние позиции, чтобы уменьшить растяжение сетки. Но это верный слив при долгом тренде. Может имеет смысл открывать позиции в противоположном направлении, хеджируя свои риски, и имея шанс не слить депо в нуль, а хотя бы частично?
Может кто поделиться личным опытом тогоже 2014го или даже 2008? Как лучше себя вести в таких ситуациях, когда тренды могут днями идти в одном направлении, и часто не в том, в который хочется для сохранения депо и штатного закрытия сетки?
Если тренд только набирает силу - можно открыться вдвое большим лотом по тренду и через пару десятков пипсов хорошо заработать.
Беда в том, что вы, как правило, не знаете, только ли он набирает силу, или сейчас через 10 пунктов развернется и пойдет назад - в отскок (который закроет растянувшуюся сетку), или даже в обратный тренд.
И если он развернется, ваши позиции "по тренду" останутся приносить вам убыток, когда ваша основная сетка уже будет закрыта.
Рецепт с разаборкой сетки, закрытием самых крупных лотов в мелкий профит, или мелкий еще убыток - пожалуй, самый осмысленный вариант продлить жизнь депозита и, возможно, дождаться разворота.
Стратегия мартингейла вся построена на том, что будет отскок. В нее не вписываются ни локи, ни смена направления - я проделал множество экспериментов в этом направлении, увеличивая лотность противоположного направления в зависимости от просадки развернутой сетки.
В Ступидо БТМ, в частности, сохранены настройки, позволяющие выбрать стартовый лот новой сетки в зависимости от просадки по противоположному направлению.
Мне не удалось найти подход, который бы универсально помогал в этом вопросе.
Идея, тем не менее, имеет право на жизнь, если в ТС есть сигнальная система, позволяющая с хорошей вероятностью определять продолжение тренда и развороты.
Всем здрассти. Ужасно сожалею что не могу ежедневно читать форум!! Столько пропущено, жесть! Но хочу похвалиться сетом про который уже писал. С марта месяца прошлого года велась торговля в компании ФорексЧиф. Счёт был бонусный, плечо 1:400. Начал торговать сеткой Sets-Setka v1.43-RSI-CCI. Довел до 214 $ а потом поставил без индикаторный бот с сетом Setka 1.43_EURUSD_Grid 20_TP5_Smult2.1 (к сожалению не могу найти оригинал, сказать автору спасибо) За год было наторговано 1 000 000 000 лотов (таковы условия бонусного счёта) и выведены свои кровные. Було все, и влезание руками, и запрет на торговлю и закрытие сделок по стоп ауту! Стоп аут сильно и подрезал счёт. Но так как мне нужна была не прибыль а количество лотов (по условиям бонусного счёта сколько бы прибыли не было выведут только 100$) то в результате был установлен тейк в 2 пункта который в течении 2 месяцев добил необходимые лоты и полсе авторизации средства были выведены на карту. Так как в тестировании я не сильно копенгаген то методом тыка, на двухгодичной истории было выяснено что торговать можно начинать данным сетом с мультом 1,6 постепенно повышая до 2,5. В последствии сет был доработан до 12 колен и мульт 2,1. На данный момент торговля ведётся в этой же компании на центовом счету. Но возникла проблема. Не корректно показывается как в терминале, так и индикаторами кредитное плечо. В кабинете это 1:1000, а в терминале 1:500..
9 часов назад, Старик сказал:Можно ли было избежать таких потерь? История не знает сослагательных наклонений и гадать смысла нет.
Старик,большое спасибо за развернутый доклад.В свете всего вышесказанного может быть имеет смысл в сетах пар xxxUSD выставить S_Open_First Order=false, USDxxx-B_Open_First Order=false. До конца года как минимум.Торговля по тренду могла бы снизить риски.Понятно, что мы не добираем прибыль.Но рынок сейчас таков, что из двух зол приходится выбирать меньшее.
Изменено 31 июля, 2020 пользователем valerii.badaev
В 31.07.2020 в 14:07, MIG32 сказал:Товарищи, если нет вопросов к докладчику, предлагаю заслушать начальника транспортного цеха.
Pantera Capital: США за один месяц напечатали больше денег, чем за два столетия
31 июля 2020, 12:32
«Есть десятилетия, когда ничего не происходит, и недели, за которые происходят десятилетия» ― Владимир Ильич Ленин
Это эпиграф к письму инвесторам, которое было опубликовано 29 июля Дэном Морхедом, генеральным директором криптовалютного фонда Pantera Capital.
В письме он обратил внимание за шокирующую сумму денег, которую Соединенные Штаты напечатали в ответ на финансовый кризис в связи с пандемией коронавируса.
«В июне США напечатали больше денег, чем в первые два столетия после своего основания.
В прошлом месяце дефицит бюджета США ― $864 млрд ― был больше, чем общая задолженность, возникшая с 1776 по конец 1979 года», ― пишет Морхед.
«Когда США напечатали первый триллион долларов, мы победили британских империалистов, купили Аляску и Луизиану, победили фашизм, положили конец Великой депрессии, построили систему межштатных автомагистралей и высадились на Луну».
Goldman Sachs: Начинают возникать реальные опасения по поводу резервного статуса доллара США
28 июля 2020, 18:13
В письме для клиентов во вторник, 28 июля, инвестиционный банк Goldman Sachs повысил целевую цену на золото и сообщил о рисках для резервного статуса доллара США. Об этом сообщает Bloomberg.
Банк подчеркнул статус золота как «валюты последней инстанции» в условиях экономической неопределенности, и повысил целевую цену на золото до $2300 за унцию.
Goldman Sachs связывает исторический максимум цены на золото с «потенциальным сдвигом ФРС США в сторону инфляционной тенденции на фоне растущей геополитической напряженности, повышенной политической и социальной неопределенности в США, а также второй волны Covid-19».
«В сочетании с рекордным уровнем накопленного правительством США долга начинают возникать реальные опасения по поводу перспектив доллара США как резервной валюты», ― говорится в письме.
Банк заявил, что риск обесценивания растет из-за растущего долга, создаваемого политиками, которые стремятся бороться с экономическим влиянием Covid-19.
«Золото является последней инстанцией, особенно в нынешней ситуации, когда правительства обесценивают свои фиатные валюты и устанавливают процентные ставки на рекордно низких уровнях», ― говорится в письме.
«Учитывая ожидаемое снижение процентных ставок в США, мы вновь (как и в марте) рекомендуем покупать золото».
С начала года золото выросло более чем на 27% и в настоящее время торгуется на уровне около $1940 за унцию.
+ Конгресс США так и не решил эмитировать еще $1 или $3 триллиона на продолжение выплат безработным, заканчивающимся сегодня.
ВВП США во 2-м кв снизился на 32,9% годовых - а Германии на -11,7%, Франции -19% г/г, Италии -17,3%г/г, ВВП еврозоны -15%г/г!!! Почувствуйте разницу!
И в следующую пятницу на нонках есть реальный шанс увидеть даже рост безработицы в июле, что для амеров и бакса совсем "всё пропало".
Но вам слушать докладчика уже не интересно...
-----
В 31.07.2020 в 19:45, valerii.badaev сказал:Старик,большое спасибо за развернутый доклад.
В свете всего вышесказанного может быть имеет смысл в сетах пар xxxUSD выставить S_Open_First Order=false, USDxxx-B_Open_First Order=false.
До конца года как минимум.
Торговля по тренду могла бы снизить риски.
Понятно, что мы не добираем прибыль. Но рынок сейчас таков, что из двух зол приходится выбирать меньшее.
В общем-то да, почти обнуление ставки ФРС и эмиссия +-$4 триллионов за квартал предполагали запрет покупок $ до прояснения, скорее до конца года.
Это не значит, что доллар на возможной панике и, скажем, саботаже Трампом выборов уже не будет крепнуть - тем более что падал $ слишком быстро...
Но по экономике доллару с полгода поддержки не видно.
Но есть нюанс, который стоит учитывать - наиболее важной, агрессивной и опасной была первая реакция на понижения ставки ФРС и эмиссию $$.
Возможно, что этот участок активных продаж $ уже позади, мы уже вышли из 2+ летних торговых диапазонов - и запрещать покупки $ надо было раньше.
Возможно, что агрессивность продаж $ теперь снизится и уже поздновато запрещать покупки $... Опасный момент в торгах, возможно, мы упустили...
Возможно, что таких безоткатных ускоряющихся импульсов продаж доллара, как завершившийся в июле, в ближайшее время уже и не будет.
Ну и меня немного беспокоит еще и вот это
В 31.07.2020 в 10:20, Старик сказал:3) с 2016 фунт обвально падал и потом отрастал от 1500 пипсов минимум трижды через 20+ месяцев.
При этом в "плановых" движениях (тренде 2014-15 и коррекции 2017-18 годов) фунт по вертикали проходил меньше или равно евре, что вообще-то странно.
Из этого можно предположить, что менее волатильная евра в трендах доллара может даже опаснее фунта, так как с меньшим количеством откатов падает или растет не меньше фунта.
4) мажоры всё таки существенно разнятся из-за огромной разницы экономик стран валют.
и, к сожалению, в периоды тренда доллара даже в бездолларовых кроссах более легкие вторые валюты могут не скомпенсировать движения массивных первых валют.
Скажем, евра и фунт тяжеловесы и, если уж набрали скорость в тренде, то добегут его до конца в сотни/тысячи пипсов пусть даже за несколько месяцев.
А вот особенно канадец, живущий совершенно своей жизнью севернее доллара, может надолго зафлетить и даже откатить посреди тренда и никак не компенсировать более последовательное трендовое движение первой валюты бездолларового кросса.
Вот прямо сейчас евра и фунт быстро растут, а канадец флэтит против доллара в 100 пипсах и иногда даже ускоряет рост евры и фунта в кроссах с cad.
Таким коллизиям способствует и более ранний старт сырьевых валют в трендах $ - это рассинхронизация может создавать проблемы в бездолларовых кроссах.
Боюсь, что ограничивать торги додиапазонными сетками было бы разумно и в бездолларовых кроссах - по крайней мере, евры и фунта с другими мажорами.
Ну и, конечно, более консервативные торги!
Кто торгует диапазонные сетки, ещё после мартовского всплеска волатильности и объявления пандемии надо было переходить на консервативные сеты!!
Ну куда уж жестче: глобальная пандемия смертельного вируса раз в столетие - торгуем консерватив, если торгуем вообще!...
Подготовка сетов, подготовка к торгам и торги как единая/сквозная технология (часть 2, диапазонные сетки)
Памятка схемы-варианты торгов №1-№4, варианты геометрии сеток №2 и интервалы настроек параметров диапазонных сеток №1
Скажем, замена агрессивного 420 пипсового сета в eurusd в Роботесте на консервативный как у фунта в 600 пипсов сегодня привело бы к закрытию eurusd 15 коленной сетки по ТР без случившегося стопа.
То есть совсем уже безотката в диапазонных торгах пока что нет, цены бродят в обычных 500-600 пипсах
В 12.05.2018 в 15:21, Старик сказал:Ну так деньги зарабатывает крупняк - я писал, что тренды 1000+- пипсов и мои сеты спроектированы на типовый полутренд с учетом откатов на четвертьтренде.
и, соответственно, замена весной агрессивного 400+пп сета на консервативный 600+пп в eurusd в Роботесте (согласно рекомендаций 2018г из первого поста) привела бы пока к беспроблемным торгам в обе стороны без стопов и ограничений в торгах. Более того, к рекордно прибыльным торгам консервативными сетами...
То есть для диапазонных и додиапазонных сеток рекомендации ожидаемо разные. И не просто разные, а радикально разные.
Изменено 2 августа, 2020 пользователем Старик
Небольшое исследование ассимитричных сетов. Я не часто пишу здесь, и особенно не часто выкладываю тут сеты. В основном пользуюсь наработкаим форумчан. Но что я заметил, что большинство сетов симметричные. Но почему же никто не хочет делать ассиметричные сеты. Сегодня взял сет с форума для небольшого депо (EA) - Setka NIM AUDCAD_V2.91 DoD KD2280 0.01 fix.set и решил покрутить его. Разделил сетку на sell и buy и начал поочередно оптимизировать. Фильтры на вход оставил без изменения. Играл только с сеткой. Сначала взял buy оптимизировал 2016-2018 годы. Оптимизировал руками.
После того как получил относительно вменяемые значения, автоматически прооптимизировал TP. Сделал форвард и бэк-тесты по году до и после, все норм. Переключился на sell. Там получилось еще быстрее, взял максимальный горб на графике и чуть изменил геометрию. Все. Больше с sell не делал ничего, прогнал за весь период, просадка упала в 2 раза! Это дало возможность либо уменьшить кДепо, либо увеличить лот. Я поставил лот 0,02, чтобы было нагляднее сравнить с тем что было. Прогнал с включенным buy и sell, получились цифры гораздо лучше, чем были у предыдущего сета.
Итого получилось 13,8% в месяц, 165% годовых. Думается мне неплохой результат. В 2 раза лучше оригинала. Стресс-тестов не проводил. С сетом еще можно поработать. Это просто пример что можно с симметричных сетов выжимать не просто на 1-2% больше, а значительно больше.
Все результаты в приложенном файле. Возможно оформил что то не так как требует Старик и правила ветки, но я не то, что бы выкладываю сет для "прямо сразу в бой", хотя себе поставлю для теста, а скорее некоторое исследование ассиметричности сетки, чего я здесь видел всего пару раз может быть. Естественно это не какое то там открытие, просто проделав эту работу, у меня получился вывод, что мы не используем все возможности этого бота. Из-за этого потерянное время, прибыль и пр.
Я больше чем уверен, что из этого сета можно еще выжать. Покрутить ТП и еще много что. Но я и так сегодня весь день на него потратил. Теперь в следующий подход.
И еще сейчас кручу NZDUSD. Там вообще прикольный результат. С 2003 года по 2020 с около 8% в месяц с парой просадок Кдепо х 2 практически при отключенных фильтрах. Но проходит весь период если стартовать с 10 000 USC. Сет так же ассиметричный. Оптился в 2015-2019 кусками годах, а бэктест как есть дает такие результаты. Ограничение по максимальному спреду поставил в TDS только, так как там в лохматых годах всякое было. Он уже у меня стоит на реале, но он еще сырой, и как добью этот сет, выложу сюда тоже.
Вообще даже если прогнать часть сетов что используется здесь, то мне кажется могут даже попасться сеты без оптимизации где можно изменить лотность не выходя за рамки максимальной просадки и Кдепо. К примеру просадка по sell сетке 8 000 USC, а по buy всего 4 000. Не вижу проблем чтобы увеличить лот в buy до 0.02 к примеру.
Еще два момента, которые нужно обдумать. Первое - если используются ассиметричные сеты, и ставится на них стоп, то нужно уравнивать либо просадку по тесту, либо увеличением лота. Это будет максимально эффективно, т.к. стопа отдельно по buy и sell в боте не реализовано да и не нужно думается.
Второе - пока не разобрался в чем нюанс, если в сете ставлю ограничение по минимальному leverage = 500, то куча сделок пропадает. Хотя в TDS тоже стоит ровно 500.
Я буду рад услышать любые замечания или советы, так как планирую продолжить работу с ассиметричными сетами. В первую очередь покручу то, что уже есть у нас.
11 минут назад, r4f-105 сказал:Но почему же никто не хочет делать ассиметричные сеты.
Я давно писал про такой подход. Но меня сразу подняли на смех. И поэтому уже реализовывал это в Трипле.
И как давно писал, из моих исследований, ассиметричный подход работает более устойчиво.
egor8777, ghostdenis и ещё 553 минуты назад, r4f-105 сказал:Но почему же никто не хочет делать ассиметричные сеты.
И это тоже.
В 08.10.2018 в 23:34, Старик сказал:Однако для диапазонных торгов одного-единственного сета на пару недостаточно - волатильность рынка может возрасти и придет грусть.
Мы с вами все уже это проходили и знаем, что хороший диапазонный сет может год и более приносить прибыль, но при росте волатильности оказаться недостаточным и принести убыток.
Для диапазонных торгов для каждой пары нужна линейка сетов, как минимум:
- агрессивный (А),
- умеренный (У) и
- консервативный (К).
Ну, когда вы пишете бизнес-план, вы всегда рассматриваете 3 сценария - оптимистичный, умеренный и пессимистичный.
Вот точно так же и в торгах - вы должны быть заранее готовы к вероятному изменению волатильности в обе стороны и даже к выходу цены за пределы расчетного коридора.
СпойлерПоэтому и нужна линеечка симметричных базовых диапазонных сетов для каждой торгуемой пары - линеечка хотя бы из 3-х штук.
И каждый сет линейки, желательно для того же депо (или на 10%-15% большего), должен позволять торговать движение цены хотя бы на 20%-30% большее или меньшее.
Чтобы можно было, посмотрев на рынок и оценив волатильность, выбрать из готовых (заранее подготовленных вами) диапазонных сетов наиболее подходящий сет для пары и им торговать.
-----
Но и линейки симметричных сетов, по хорошему, недостаточно - можно больше/лучше.
Бот позволяет задавать разные настройки для sell и buy сеток и это означает, что можно заранее подготовить не только симметричные, но и вполне устойчивые и более выгодные асимметричные диапазонные сеты.
Вот и желательно подготовить комплект симметричных и асимметричных диапазонных сетов для штатных/плановых (не форс-мажорных) торгов - комплект А.
По настройкам sell|buy сеты могут быть сформированы так:
(А)/(А)
(У)/(У)
(К)/(К)
(А)/(У)
(А)/(К)
(У)/(А)
(У)/(К)
(К)/(А)
(К)/(У)
Итого 9 сетов, позволяющих даже по ходу торгов уточнять настройки, если у вас появилось подозрение, что какая-то пара может более резко двинуться вниз или вверх - или, наоборот, зафлетить и можно повысить агрессивность.
Увидев, что я предлагаю делать комплекты из 9 диапазонных сетов, антисеточников как обычно пробьёт на смех и стёб.
Недоразобравшие в проекте и привыкшие выопчивать максимум 1 сет на пару тоже скривятся.
Но на самом деле речь идёт о дополнительном заработке, под получение которого мы с самого начала проектировали бота еще 3 года назад.
А понято и продумано это много раньше - и по прежнему не понято и не реализовано в 99% всех ботов с просторов инета.
Фишка здесь все в той же изучаемой нами в прикладном плане математике сеток.
Как мы знаем и понимаем, прибыль обратно пропорциональна риску.
И если, для одного депо, разработать агрессивный и консервативный диапазонные сеты, то:
- агрессивный будет короче, более высоколотный и более прибыльный
- консервативный будет длиннее, с меньшей лотностью и намного (в 2+ раз) менее прибыльный.
Ну это как бы понятно: если депо одинаковый - то, чтобы удлинить сетку, придется серьезно снизить лотность ордеров, чтобы вписаться в депо.
Менее понятно то, что в удлиненной/консервативной сетке цена в основном будет торговаться максимум в первой трети сетки, где будет сниженная даже от прежних минимумов лотность и где закрывающиеся сетки будут приносить совсем копейки против возможного.
В общем, на одинаковом депо переход с диапазонного сета (А)/(А) на сет (К)/(К) вполне может, например, в 2 раза снизить прибыльность торгов.
Ну, безопасность бесплатной не бывает: считаете нужным консервативно торговать - будьте готовы к снижению прибыли, например, вдвое.
Так вот асимметричные сеты вплоть до наполовину компенсируют потери от повышения уровня консервативности торгов.
И это одна из фишек нашего бота.
Например, примем за 100% прибыльность сета (А)/(А) - при этом в среднем половину прибыли (50%) приносят sell сетки и столько же buy сетки.
Торги же консервативным (К)/(К) сетом приносят, например, лишь 60% прибыли агрессивного сета (А)/(А) - то есть в консервативном сете sell сетки и buy сетки приносят по 30%, если пересчитать на прибыль агрессивного сета.
И если вы замените (А)/(А) сет на (К)/(К) сет, то устойчивость торгов повысится, но возможная прибыль от торгов снизится со 100% до 60% (например) - то есть более чем на треть.
Но если вы вместо симметричного (К)/(К) диапазонного сета будете применять (К)/(А) или (А)/(К) асимметричный диапазонный сет, то результат будет намного лучше.
В этом случае консервативные настройки будут применяться лишь на половине сета (sell или buy) и, соответственно, снижение прибыльности торгов произойдет лишь на сетках одного из двух направлений торгов.
В нашем цифровом примере сетки одного из направлений будут по прежнему приносить 50% прибыли (в пересчете на агрессивный сет) и лишь сетки второго направления снизят прибыльность с 50% до 30% (в пересчете на агрессивный сет).
То есть, в примере, применение (К)/(А) или (А)/(К) асимметричного диапазонного сета приведет к снижению вероятной прибыли лишь на 20% (100% - (50%+30%)=20%, в пересчете на агрессивный сет).
И, в примере, применение (К)/(А) или (А)/(К) асимметричного диапазонного сета на 33% (80%/60%) выгоднее применения симметричного (К)/(К) диапазонного сета!
На практике же применение асимметричных сетов разной консервативности бывает в 1.5 и более раз выгоднее применения симметричного консервативного сета!!
Вот прикиньте, коллеги - 99%+ ботов из инета имеют симметричные настройки sell и buy торгов!...
И это заставляет вас:
- либо сильнее рисковать, чтобы больше заработать и, часто, вследствие этого терять всё депо
- либо заведомо терять до ~1/3 трети возможной прибыли, если вы предпочитаете более консервативные торги.
В нашем проект этот серьезнейший резерв оптимизации торгов ботом реализован практически на 100%, хотя это увеличило бота где-то на 1/3!
Но от вас требуется понимание и умение использовать те преимущества, которые разработчики для вас создали немалым дополнительным трудом!!
В общем, разработка комплекта 9 диапазонных сетов для каждой пары это не перфекционистская рекомендация Старика, а ваша прямая выгода, заложенная разработчиками в бота еще в 2015.
Это продумывание, планирование и заблаговременная подготовка всех основных вариантов сетов для торгов каждой валютной парой.
Это повышение консервативности/устойчивости торгов лишь с частичной (половина от возможного) потерей прибыли при переходе на более консервативный асимметричный сет.
И, за счет получения прибыли большей, чем при (К)/(К) варианте, это еще и дополнительное повышение устойчивости и безопасности торгов - потому что чем больше вы зарабатываете, тем более устойчивы вы на сложном рынке.
В общем, комплект диапазонных сетов это сразу "3 в 1" и очень полезно для здоровья вашего депозита и вашей нервной системы.
Но надо работать, надо добросовестно и заблаговременно выполнять все домашние задания - в том числе создавать комплекты сетов.
И когда рынок вызовет к доске, вы либо будете всё знать и готовы, либо по лени сольётесь.
-----
Подготовить такой комплект сетов не просто - но может быть намного проще, чем кажется на первый взгляд.
На самом деле основные трудности с созданием самого первого агрессивного диапазонного сета, потому что вам надо достаточно корректно определить наиболее вероятный средний торговый диапазон валютной пары и разработать достаточно качественную условно агрессивную сетку.
Агрессивная диапазонная сетка на самом деле условно агрессивная и рассчитывается на достаточно широкий диапазон - скажем, 500-600+ пипсов в каждую сторону.
То есть агрессивный диапазонный сет это сет, которого вам хватит в абсолютном большинстве случаев и проблемы может лишь раз в год возникнут.
Умеренный и консервативные варианты диапазонных сетов, вероятно для того же или несколько большего депо, проектируются уже на базе разработанного агрессивного сета и каждый может быть на 20%-30%? длинней, чем предыдущий.
А асимметричные диапазонные сеты формируются уже чисто механически путем копирования и переноса соответствующих групп настроек из готовых симметричных агрессивного, умеренного и консервативного диапазонных сеток.
Это как бы конструктор:
- сначала для пары вы разрабатываете симметричный агрессивный диапазонный сет и
- под тот же или чуть больший депо разрабатываете две более консервативные версии симметричного сета для больших торговых диапазонов
- а потом из уже готовых 3-х диапазонных симметричных сетов копированием/вставкой создаете еще 6 асимметричных диапазонных сетов для торгов в случае вероятного или реального трендового движения вверх или вниз.
Но у вас еще до торгов всё необходимое в торгах должно быть подготовлено - и выполнить всю подготовку надо, пока все хорошо помните и пока нет давления торгов на психику.
Изменено 1 августа, 2020 пользователем Старик
16 часов назад, r4f-105 сказал:Возможно оформил что то не так как требует Старик и правила ветки
Коллеги, я понимаю, что лишь у единиц из 100 или IT образование или библиотекарь или историк или археолог - и вы не знакомы с принципами кодификации информации.
И что вы просто не понимаете значимость осмысленного упорядочения хранения информации. Спецам это очевидно, а неподготовленным людям нет.
И что, несмотря на мои многократные предложения по упорядочению именования файлов, вам это кажется чем-то мутным, второстепенным и малозначащим.
Но я же не прошу называть файлы как Дейенерис из дома Таргариенов, первая своего имени, Бурерожденная, Неопалимая, Королева Миэрина, Королева Андалов, Ройнар и Первых Людей, Кхалиси Дотракийского Моря, Разбивающая Оковы и Матерь Драконов.
Я прошу вас писать только ФИО файла - в точности как Сидоров Иван Петрович!!
Сидоров+Иван+Петрович!
Сидоров - это стая/семья/группа/бот. Сидоровы.
Иван - это индивидуальное имя.
Петрович - это родитель/автор.
Сидоровых семьи + Иван + Петра творение.
Бот + описание сета + автор.
В точности как у вас в пожизненном государственном паспорте.
Всё!!!
GBPUSD.set это Ванька_байстрюк.Set. Ну или Манька.set - что скорее кошке подходит.
Без рода и племени. Не помнящий родства.
То ли из села Залуповка колхоза Красная сиська Хуёвского района Задроченской области. То ли Иван грозный из царей.
Из названия сета GBPUSD.set не известно абсолютно ничего.
Сет может быть восхитителен, эффективен и его создал огромный труд - но по названию это босяк каких тысячи.
Только на нашем форуме таких неотличимых друг от друга немытых байстрюков мечутся сотни, а в инете десятки тысяч...
Это не просто непорядок - это воплощение собственного хаоса, передаваемого другим.
И это при том, что у славян стандартна простая и вообще-то вполне вменяемая кодификация имени каждого.
Имхо, очевидна и понятна аналогия между
(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 - EURUSD v2.7 №2 Кдепо600 - Автор.set и
Фамилия имя отчество.
Схема именования файлов по сути та же, что имени каждого их нас.
И если что-то не понятно вот в этом
В 05.07.2020 в 06:33, Старик сказал:Спойлер
На практике распределение по уровням для целей именования файлов очень простое:
1) бот. Без него не существует ничего - с него начинается всё.
2) сет.
3) модель и отчет (стэйтмент) тестера стратегий (на базе сета).
4) аналитические материалы (обычно на базе стэйтментов) - файл 3 таблиц Анализатора статистики сеток, например.
Принцип/схема формирования имен файлов:
1) бот - имя бота
2) сет - имя бота + Ваше_Описание_Сета (валютная пара, детали, автор, версия...)
3) модель - имя сета + модель (просто слово "модель", если сохраняемый файл это скрин модели сета)
стэйтмент - имя сета + Ваше_Описание_Теста (минимум, например, период теста вида 201401-202006)
4) Анализатор - имя стэйтмента + анализ (просто слово "анализ")
Схема-пример:
1) бот (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4
2) сет (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 + Ваше_Описание_Сета
3) модель (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 + Ваше_Описание_Сета + модель (слово) (если сохраняете скрин модели сета)
Стэйтмент (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 + Ваше_Описание_Сета + Ваше_Описание_Теста
4) Анализ (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 + Ваше_Описание_Сета + Ваше_Описание_Теста + анализ (слово) (если сохраняете скрин таблиц Анализатора)
Условный пример (комплект файлов условного сета для бота (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4):
(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 - EURUSD v1.7 Ostap.Bender.set
(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 - EURUSD v1.7 Ostap.Bender - модель.png
(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 - EURUSD v1.7 Ostap.Bender - 20140115-20200626.html (при сохранении отчета тестера сразу полностью задавать имя отчета!!)
(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 - EURUSD v1.7 Ostap.Bender - 20140115-20200626.gif (отдельно не именуется, формируется автоматически)
(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 - EURUSD v1.7 Ostap.Bender - 20140115-20200626 анализ.png (если сохраняете скрин 3 таблиц Анализатора статистики сеток) или
(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 - EURUSD v1.7 Ostap.Bender - 20140115-20200626 анализ.pdf (если вы сохранили отчет Анализатора статистики сеток кнопкой в .pdf)
достаете паспорт и смотрите как вас зовут.
Ваше ФИО в паспорте это пример кодифицированного именования субъектов/объектов/файлов.
И паспорт вы должны иметь и не имеете права выкинуть пожизненно!
Так что шпаргалка как именовать файлы пожизненно у нас всех есть...
@r4f-105, мне очень понравился ваш пост - в нем есть осмысленность, труд и результат!
Но я настолько удивился, что даже для вас есть напряг с именованием файлов, что позволил себе еще один комментарий по теме именования файлов.
Изменено 2 августа, 2020 пользователем Старик
buzman39, Sergey-009 и ещё 7В 30.07.2020 в 22:36, r4f-105 сказал:Здесь речь не о конкретном сете Остапа Бендера. Если бы это был единичный случай, а в ветке один за другим посты о стопах, ну или о сливах.
12 часов назад, Старик сказал:Сет может быть восхитителен, эффективен и его создал огромный труд - но по названию это босяк каких тысячи.
Да хоть чертом зови, только хлебом корми прибыль неси
На грядущей неделе, примерно через 3 дня, нас ожидает решение банка Англии по % ставке, в сопровождении отчетов и протоколов банка, выступление Бейли (главы банка Англии).
Вопрос специалистам сеточной торговли.
Или скорее опрос.
Стоит ли уже сейчас запретить советнику на этой неделе открывать сделки по парам, содержащих GBP, а уже имеющиеся сетки с GBP перевести в режим "закрытия" ? Или нет смысла, излишняя волатильность будет пилообразной и принесет нам больше прибыли ?
Лайк - > Продолжаем торговать как обычно, без ограничений на GBP
Попей водички -> Приостанавливаем торговлю как минимум по GBP парам на этой неделе
Хм.. -> Нет определенной позиции по этому вопросу
Пичалька -> не использую GBP пары в торговле, меня это не касается
Не получается одновременное тестирование параметров S_pauseOnClose и B_pauseOnClose в AlpariMT5.В логе не засыпает перед открытием нового ордера. По раздельности , S_pauseOnClose=1440 и B_pauseOnClose=false. все хорошо.
В MT4 такой проблемы нет. Или что-то не так делаю?
(EA) - Setka v1.43-191224-R285-SR7.ex5
Изменено 2 августа, 2020 пользователем john.mor
16 часов назад, alexsor сказал:В 30.07.2020 в 22:36, r4f-105 сказал:Здесь речь не о конкретном сете Остапа Бендера. Если бы это был единичный случай, а в ветке один за другим посты о стопах, ну или о сливах.
В 02.08.2020 в 04:50, Старик сказал:Сет может быть восхитителен, эффективен и его создал огромный труд - но по названию это босяк каких тысячи.
Да хоть чертом зови, только
хлебом кормиприбыль неси
Вы вредничаете от рождения или годы форекса испортили характер?! Вот зачем этот абсолютно деструктивный по сути пост? Не помогаете - мешать зачем?!
Имхо, вы не правы по обеим из вредности приведенным цитатам и я попробую пояснить почему.
Про хоть чертом назови... Да не надо хоть чертом называть то, что можно назвать осмысленно!
У любой гайки на заводе есть уникальный код - нет гаек "из синего ящика на 2-м складе".
Любой покупаемый вами в универсаме продукт имеет уникальный штрих-код - даже весовому товару будет присвоен код после взвешивания.
Любая бумажка у секретарши, юриста, следователя, товароведа, библиотекаря получает/имеет уникальный код, идентифицирующий каждый листок и запись в базе.
Каждый пост на форуме имеет уникальный №.
По сути абсолютно всё информационное и физическое в мире, так или иначе, уже кодифицировано.
И даже вы в паспорте кодифицированы по схеме "Иван, сын Петра из семейства Сидоровых". Ваш паспорт содержит набор идентификаторов, идентифицирующих вас.
Уметь унифицировано именовать создаваемые вами файлы в информационном мире 21 века это ровно то же, как уметь грамотно писать по русски или ином языке.
С этим не рождаются - этому учатся. Этому надо учиться месяцы и годы!
Скажем, многим школьникам вменяется переписывать Тургенева страницу за страницей - пока человек "выпишется" и станет писать грамотно. Это реально работает!
Да, не преступление, если вы пишете с ошибками - и мы не в школе. И вечная спешка, семья, работа и сил нет переделывать, и все дела...
Но уметь грамотно писать это этап эволюции человека - посильный далеко не всем даже с большими херами.
И уметь унифицировано именовать файлы это этап эволюции трейдера - именно и особенно ботовода.
Это то, чему надо настойчиво учиться и что должно войти в кровь и быть доведено до автоматизма!
Да, ни разу не преступление назвать файлы как-то не так - как и писать с ошибками не преступление. Но и хорошего и в том, и в том ну ровно ничего!
И надо непрерывно расти, чтобы достичь вершин в том, что делаешь - даже через некогда и "не могу". Хочешь достичь вершин - будь любезен учиться!
-----
Что касается
В 30.07.2020 в 22:36, r4f-105 сказал:Здесь речь не о конкретном сете Остапа Бендера. Если бы это был единичный случай, а в ветке один за другим посты о стопах, ну или о сливах.
то, кроме того, что пандемия и надо было ограничивать торги по всем известным обстоятельствам (как, кстати, и сделал упомянутый автор сетов!), нужно же понимать и картину в целом.
Кроме маней менджмента, есть еще и риск менеджмент - и торги должны вестись с учетом всего!
В 15.11.2019 в 09:22, ostapbender сказал:В 15.11.2019 в 08:38, nevvermind сказал:Получить 50-80% по-моему не так просто со стопами.
Спойлер
Я просто для грубого примера приведу ниже исходя из моего сета для Сетки Старика.
Пусть будет не 1 такой сет, а 10 для разных пар.
Там просадка максимальная 170$ на 0,01 лота. А среднегодовая доходность 300$
Стоп ставим 200$ чтоб выдержать макс просадку с расширением 25%
Капитал 2000$
Получаем доходность:
1-300
2-300
3-300
4-300
5-300
6-300
7-300
8-300
9-300
10-300
Итого=3000 или 150% годовых.
Теперь считаем, что мы получаем 3 стопа. То есть произошло сразу по трём парам движение, которых не было за протестированное время 6-10лет.
1-100
2-100
3-100
4-300
5-300
6-300
7-300
8-300
9-300
10-300Итого = 2400 или 120% годовых.
Теперь считаем по 3 парам дважды за год стоп словили.
1=-100
2=-100
3=-100
4=300
5=300
6=300
7=300
8=300
9=300
10=300Итого=1800 или 90% годовых.
Это с учетом не исключения из торговли пар словивших стоп. И это всё в идеальном соотношении.
Поэтому 50-80% не так уж и сложно получить с таким подходом к ММ.
Это очень грубая схема, депо и прибыль разных сетов будут разниться и стопы по отдельным сетам могут плавать грубо от 5% до 15% относительно депо мультиторгов (если за основу брать "средний" сет схемы). То есть это не догма - это грубое объяснение идеи торгов.
Но схема идею объясняет и объясняет в общем верно!
Если ММ и РМ в ваших торгах верны, то, даже если вы из-за пандемии не ограничили/отменили торги и нарвались на стопы, то в итоге общего убытка мульти торгов быть не должно и по году торгов вы должны остаться в каком-то плюсе!
Если идея мультиторгов была верна и ММ и РМ были осмысленными...
Существует "по крупному" минимум 3-4 схемы моно и мульти торгов - и компромиссный депо лишь первая из них для корректного анализа и сравнения единичный сетов для моно торгов. А депо для мультиторгов рассчитывается несколько иначе.
Вариативность неустранима, но это нормально - разные алгоритмы/ММ/РМ для разных торгов.
Горечь текущих потерь не должна затмевать мышление - надо докапываться что в каждом конкретном случае истинная причина, нет ли вашей явной ошибки в управлении торгами!
Так вот, имхо, общий подход и идея/ММ/РМ таких мультиторгов торгов корректные - и последние сеты вполне достойные!
Но была допущена тактическая ошибка: временно не запретили покупку бакса (и торговали продажу евры и фунта) - после обвального снижения ставки ФРС и сверх эмиссии ~$4 триллионов за лишь 3 месяца в США.
Это форс-мажор раз в столетие, его надо было в рынке увидеть и либо дождаться и пропустить первую волну продаж бакса, либо торговать максимально консервативно.
В торгуемый рынок/графики/фундамент надо всматриваться. Кто не всматривался - рынком штрафуются. Такое бывает.
Может это первая и последняя в нашей жизни пандемия - то есть явно форс-мажорный период... Надо быть настороже!
Но это не значит, что идея мультиторгов не верна. Идея верна!
А вы нам сомнения в идее по змеиному подсовываете!
А нам нужны идеи как торговать лучше! Поэтому не надо нам таких ля-ля!
Изменено 3 августа, 2020 пользователем Старик
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
