И еще, если позволите, поделюсь своими мыслями. Есть ли смысл в следующей роботизированной торговой стратегии:

открывается ордер на ПРОДАЖУ с лотом 0,01 с TP 40 пунктов, SL 40 пунктов. Допустим, мы ловим SL и бот сразу же открывает ордер с удвоенным лотом (0,02) на ПОКУПКУ с тем же TP 40 пунктов и SL 40 пунктов. И опять в случае выбивания SL открывается лот в противоположную сторону (в данном случае на продажу) с удвоенным лотом (0,04) и так далее, до тех пор, пока не закроется TP. При закрытии TP торговля продолжается в том же направлении с ордером 0,01. И так далее...

13 часов назад, ArtemK сказал:

на этих типах счетов как я понял редко вырастает выше 1 биржевого пункта. 

о каких вы счетах? альпари ецн, спред 9-11 пипс. потому я и решил потестировать на разном контроле спреда, так как некоторые стартуют бота на центовиках, а там спреды другие.

4 часа назад, myshinsky_m_a сказал:

И еще, если позволите, поделюсь своими мыслями. Есть ли смысл в следующей роботизированной торговой стратегии:

открывается ордер на ПРОДАЖУ с лотом 0,01 с TP 40 пунктов, SL 40 пунктов. Допустим, мы ловим SL и бот сразу же открывает ордер с удвоенным лотом (0,02) на ПОКУПКУ с тем же TP 40 пунктов и SL 40 пунктов. И опять в случае выбивания SL открывается лот в противоположную сторону (в данном случае на продажу) с удвоенным лотом (0,04) и так далее, до тех пор, пока не закроется TP. При закрытии TP торговля продолжается в том же направлении с ордером 0,01. И так далее...

Практика показывает, что это самый верный способ быстро слить депозит.

19 часов назад, Старик сказал:

Наверно, поиском в топике стоит найти и почитать что писалось о параметрах MaxSpreadStopTradingTimining и VolStopTradeTimining, как аргументировались те или иные значения этих параметров и тогда по новой продумать какие настройки этих фильтров могут быть оптимальны для конкретного сета.

Тоже размышлял насчёт VolStopTradeTimining. Для себя решил придерживаться рекомендованных значений с учётом TF.

Определённая логика в больших значениях для додиапазонных сеток имеется, но тут скорее мы гадаем сколько нужно "постоять в стороне". Поэтому как уже отмечалось ранее, результаты могут быть не предсказуемыми. 
Что подтверждают результаты опта данного параметра к примеру за 2015 год: изменение всего на 60 секунд увеличивает просадку в 2-3 раза и это без учёта различий в котировках у брокеров

6 часов назад, Altegron сказал:

о каких вы счетах? альпари ецн, спред 9-11 пипс. потому я и решил потестировать на разном контроле спреда, так как некоторые стартуют бота на центовиках, а там спреды другие.

Я про ЕЦН счета альпари и робофрекс, то на чем торгую я. По моим наблюдениям спред там достаточно редко поднимается выше 10 пипсов. Центовики отдельная история конечно и там спреды порой безбожные, но на них я не ориентировался.

В 22.07.2020 в 10:09, myshinsky_m_a сказал:

В архиве множество версий данного советника на MT 5: (191224-R285-SR7; ADX-IMP-191224-R285-SR7; ADX-IMP-opt-191224-R285-SR7; opt-191224-R285-SR7; RSI-CCI-AS-191224-R285-SR7; RSI-CCI-AS-opt-191224-R285-SR7)

Добавил в первый пост

Цитата

Бот (EA) - Setka v1.43 и почти все его модификации в топике выкладываются для мт4 и мт5 в 2-х версиях - для торгов и для опта.

То есть каждая модификация бота (EA) - Setka в едином/общем архиве это всегда 4 файла: для мт4 и мт5 - для торгов и для опта/тестов.

Версия для торгов выводит подробный лог работы бота и применяется в торгах на демо и реале и в единичных тестах в тестере стратегий.

Версия для опта не выводит лог работы бота, быстрее - но предназначена исключительно для опта и тестирования - торговать ей невозможно.

В 22.07.2020 в 10:09, myshinsky_m_a сказал:

Старик, я очень хотел изучить с нуля ветку, правда, несколько раз садился, но я начинаю читать и нихера не понимаю))) плюс куча вопросов от людей, у которых что-то там  не ставится, не получается и т.д.))

Коллега, это весьма сложный проект, развивающийся 6 год.  В нем создана вообще-то уникальные теория и ПО торгов сетками.  И этот проект далеко не для всех.

Проект надо изучать с весны 2017 по минимум конец 2019.  В 2016 исследовалось немало интересных идей, и в 2020 есть важнейшие посты - но главное с 2017 по 2019.

Топик читать тяжело...  Есть, например, немало страниц по сути срача с выцарапыванием глаз на тему как тестировать, десятки тестов неприемлемого качества с неверными выводами - но, в итоге, все тестируют очень жестко и так как должно.  Это не учебник, а живой проект и что было, то и писалось...

Если по любой причине вам проект "не заходит", то не мучайтесь - уйдите и забудьте.  На форекс не торгует и 0.01% населения мира, а сетками и того больше не торгует.

Нет нечего стыдного не делать то, что ну "не заходит" - в жизни мы в итоге делаем лишь что-то одно, что у нас получается лучше всего.

А всё остальное вообще не делаем.  Так что если наш проект "не зашел" - забейте и забудьте!

Но без не просто изучения, а без творческого осмысления материалов топика успешно работать в топике почти нереально...  Так что подумайте нужно оно вам или нет...

В 22.07.2020 в 10:25, myshinsky_m_a сказал:

И еще, если позволите, поделюсь своими мыслями. Есть ли смысл в следующей роботизированной торговой стратегии:

открывается ордер на ПРОДАЖУ с лотом 0,01 с TP 40 пунктов, SL 40 пунктов. Допустим, мы ловим SL и бот сразу же открывает ордер с удвоенным лотом (0,02) на ПОКУПКУ с тем же TP 40 пунктов и SL 40 пунктов. И опять в случае выбивания SL открывается лот в противоположную сторону (в данном случае на продажу) с удвоенным лотом (0,04) и так далее, до тех пор, пока не закроется TP. При закрытии TP торговля продолжается в том же направлении с ордером 0,01. И так далее...

Этот подход к торгам принято называть рековери (восстановление) - а также это классический мартин в смысле игры в рулетку с удвоением лота проигрыша.

Режим рековери имеется в сотнях ботов, но массовой популярности и доказанной прибыльности не показывает.

Работает только в случае наличия у вас бесконечно большого депо.  Если у вас бесконечно большого депо нет, об этом забудьте - точно сольете.

Большое спасибо за развернутый ответ.

У меня на демо на MT 5 стоит бот версии 191224-R285-SR7 (самый первый в архиве), буду его и использовать, пресет [EA] - Setka v1.43 - 20171103 - eurusd - мульт 1.4+ - Роботест

Сейчас открыто уже 12-е колено с лотом 0,77, интересна дальнейшая деятельность советника, особенно при длительных трендах . понаблюдаю за советником полгода и можно ставить реал

Начинаю ретесты своих сетов. Проскальзывание 200-300 и комиссия 4$

EURCAD 2012.01.16 00:00 - 2020.07.22

Этот пережил всплеск 2020

EURCAD.ZIP100 скач.

Статья нашего админа Работа с информацией: изучаем, каталогизируем, генерируем идеи - рекомендую! 

8 часов назад, ostapbender сказал:

EURCAD 2012.01.16 00:00 - 2020.07.22

Я правильно понял ?

За 8.5 лет $4239 прибыли. Примерно 0.42% в месяц от депозита $10 000 ?

24 минуты назад, alexsor сказал:

Примерно 0.42% в месяц от депозита $10 000 ?

А почему вы решили при такой просадке ставить депо 10 000? Только из тестов?

Высчитать необходимый депо можно в таблице. И тогда будет известно сколько % прибыли в месяц. И то, исходя только из вашего ММ.

Это ретесты сетов давно выложенных мною. Там есть все необходимое с минимальным депо. 

Эти тесты служат только для понятия, что пережило всплеск 2020, а что словило стоп. И на каком уровне вся корзина по балансу будет в итоге.

28 минут назад, ostapbender сказал:

А почему вы решили при такой просадке ставить депо 10 000? Только из тестов?

примерно-грубо. имеем в тесте по процентам:

просадка макс 3%.

годовая доходность 0.42 x 12 = 5%

уменьшаем депо в 10 раз или увеличиваем лот в 10 раз. 

соответственно ,"приблизительно грубо" получится макс.просадка 30%, а годовая доходность 50%. так ?

1 минуту назад, alexsor сказал:

просадка макс 3%.

если считать макс просадку 3% это 367$ / 3 = 125$=1%

Это нужно капитал 12 500$. И прибыль будет = 492$/12 500 *100= 3,95% за год.

Тоесть всреднем в год отдаётся одна максимальная просадка.

Если иметь 10 сетов, и на каждый дать 10% просадки, то без стопов если будет, заработаем 100% годовых. 

2 часа назад, alexsor сказал:

11 часов назад, ostapbender сказал:

EURCAD 2012.01.16 00:00 - 2020.07.22

Я правильно понял ?

За 8.5 лет $4239 прибыли. Примерно 0.42% в месяц от депозита $10 000 ?

Для адекватной оценки эффективности и корректного сравнения сетов разных авторов для разных пар еще в 2018 году был предложен стандарт компромиссного депо, вычисляемого для плеча 500.

В 01.11.2018 в 20:59, Старик сказал:

Более универсальный и агрессивный Компромиссный депо=CurrencyForMinLot равен
сумме залогов всех ордеров на последнем/наибольшем (в стейтменте теста) колене +
наибольшая из просадок (в деньгах) в стейтменте теста с фиксированным лотом.
Компромиссный вариант вычисления минимального депо=CurrencyForMinLot выглядит осмысленным и универсальным - он применим для допустимого вычисления депо в торгах по схемам №2, №3 и №4 при том, что в последних двух схемах торгов применение модели крайне ограничено!

Но и в торгах по схемам №3 и №4 применение модели остается крайне желательным - даже в этой беспроглядной математической тьме с помощью модели вы можете:
- для любого сета
- с точной настройкой на валютную пару и ваш счет
- быстро высчитать сумму залогов ордеров и
- осмысленный компромиссный депо=CurrencyForMinLot.

По какой-то не ведомой мне причине этот универсальный подход к анализу и оценке сетов с применением Анализатора статистики сеток и Модели никак не приживется в топике и регулярно появляются тесты с произвольными депо, требующие последующих вычислений для выявления сопоставимой рентабельности сета в %%.

В анализируемом сете EURCAD 10 колен и примерно такая модель (на разных счетах отличаются комиссия и stopout)

Компромиссный депо для этого сета в данный момент 500.

(В прошлом доллар бывал намного дешевле, а цена пипса и залог существенно выше - и Кдепо мог быть нужен чуть больше).

Соответственно, депо в ретесте завышен в 20 раз.

Для адекватной оценки эффективности сета вам и всем остальным надо выполнить следующие расчеты:

Прибыль 4239 : Кдепо 500 : 102 месяца теста * 100% = 8.3% в месяц и

8.3% прибыли в месяц * 12 = 99.6% годовых.

Расчет не нужно было бы выполнять, если бы ретест был выполнен с Кдепо 500 и пропущен через Анализатор статистики сеток - всё посчиталось бы в автомате + тьма инфы.

В итоге данный ретест этого, несомненно, отличного сета @ostapbender я сохранил у себя в архиве с именем

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10 EURCAD Ostap.Bender SL v1.7 №2 К500 20120116-20200722 99.6%.ZIP,

добавив в архив скрин модели (раз уж сделал) и скрин таблиц Анализатора статистики сеток.

5 минут назад, Старик сказал:

По какой-то не ведомой мне причине этот универсальный подход к анализу и оценке сетов с применением Анализатора статистики сеток и Модели никак не приживется в топике

Так нужно же оставлять место на подумать людям. А то совсем отупеют, и будут требовать просто кнопку - Бабло

Как и по расчету депо - сеты рассчитаны на корзину таких сетов, и там депо высчитывается другое - каждый под свои терпимые риски.

Потом я всё сведу в Кванте, и  посмотрим итог по профиту за 7 месяцев такой торговли.

7 часов назад, ostapbender сказал:

7 часов назад, Старик сказал:

По какой-то не ведомой мне причине этот универсальный подход к анализу и оценке сетов с применением Анализатора статистики сеток и Модели никак не приживется в топике

Так нужно же оставлять место на подумать людям. А то совсем отупеют, и будут требовать просто кнопку - Бабло

Как и по расчету депо - сеты рассчитаны на корзину таких сетов, и там депо высчитывается другое - каждый под свои терпимые риски.

Потом я всё сведу в Кванте, и  посмотрим итог по профиту за 7 месяцев такой торговли.

Откровенно говоря, ни сил, ни желания затевать дискуссию...

Поэтому по возможности кратко.

Во-первых, разработка любого проекта предполагает наличие и соблюдение методологий. 

Их может быть несколько и они могут быть разнящиеся, но они должны быть однозначно выписаны и их надо соблюдать.

Иначе верх берет хаос и проект не достигает поставленных целей.  Только в этом подфоруме сотни проектов и сколько из них успешны?  Почему лишь единицы?

Лучший код есть - но есть ли доступный большинству результат и новые люди, готовые внести свой вклад?! Почему здесь работают десятки людей, а рядом мало кто?!

Всё, что происходит в этом топике, есть результат разработки и соблюдения мною методологического подхода к развитию проекта - конечно, с привлечением соразработчиков.

Бот определенной идеологии, модель, дополнительное ПО для обеспечения проработки разных вопросов подготовки и ведения торгов, теории сеток и подготовки/ведения торгов - всё это большой и разнообразный, но в целом единый комплекс.

Я когда-то задал направление, рамки и тезизы дискуссии.  И продолжаю прямо сейчас (буквально) базовую тематику развивать, есть заготовки на много постов и ПО.

По мере развития проекта к нему подключается всё больше умных людей, всё больше вносящих каждый своё. 

Люди ищут свой путь и вносят свой вклад, со своими иногда очень существенными особенностями - но, в целом, в рамках предложенных ПО и методологий.

И это правильно: чтобы проект достиг успеха, надо выбрать направление - и потом по нему идти, по очереди подменяя того, кто первым прокладывает тропинку в снегу.

Во-вторых, вавилонская башня прекратила строиться и разрушилась после того, как Бог наказал людей тем, что каждый стал говорить на своем языке.

Строительство этого гигантского проекта было возможным и успешным лишь до тех пор, пока люди говорили на одном языке.  Как только возникло многоязычье - проект рухнул.

Конечно, люди какое-то время еще пытались продолжать достигнуть успеха в проекте и построить башню, но многоязычие сделало это невозможным и башня развалилась.

Применительно к нам общим языком является методология.  Пока она одна - все понимают друг друга.  Чьи-то не выписанные методики возможны, но они непонятны другим.

Если кто-то используем нечто свое, то это вполне может быть допустимо и даже разумно.  Но предлагая свою методику другим, её желательно формально выписать.

И тогда иная частная методика может стать еще одним языком строительства, понятным большинству и позволяющим всё же достигнуть общих целей проекта.

Но вот чем точно кончается не формализованное и не регламентированное многоязычие в крупных проектах, известно уже тысячи лет с времен Вавилона...

Конечно, выполнить ретест на депо 10000 преступлением не является, даже если депо в 20-50 раз больше компромиссного...

Но для меня это примерно то же, что, вместо фасовки в упаковку понятного размера, развешивать 200-500 граммовые порции сметаны в 10 литровые ведра...

Совершенно непонятно что там на дне растеклось...  И по внешнему виду фасовки в ведрах абсолютно непонятно как собрать 2.2 или 3.5кг на какой-то суперторт.

То есть один хрен надо сметану из ведер в какие-то эталонные емкости выковыривать и как-то формировать нужные/оптимальные веса для дальнейшего применения...

И как бы не понятно чего ж было не прогнать тест с компромиссным депо и через Анализатор статистики сеток и не получить результат в чудной коробочке с бантиком, удобной для сравнить с другими сетами и потом строить из коробочек красивые пирамидки...

Тем более уж где-где, а в нашем выносящем мозги 5+ летнем проекте вот уж что-что, а отупение людям точно не грозит! 

Нет?!

3 часа назад, Старик сказал:

Тем более уж где-где, а в нашем выносящем мозги 5+ летнем проекте вот уж что-что, а отупение людям точно не грозит! 

Нет?!

Нет.

Если за 5 лет люди сами не могут проделать вот это

10 часов назад, Старик сказал:

Соответственно, депо в ретесте завышен в 20 раз.

Для адекватной оценки эффективности сета вам и всем остальным надо выполнить следующие расчеты:

Прибыль 4239 : Кдепо 500 : 102 месяца теста * 100% = 8.3% в месяц и

8.3% прибыли в месяц * 12 = 99.6% годовых.

Значит Вы их подсадили на стандарты мешающие им думать.

Тем более в проекте должны быть свои люди работающие строго по проектным правилам, и я к ним не отношусь. Как и не собираюсь торговать с подсчетами мин депо под каждый сет. Мне важны лишь максимальная просадка и среднегодовая прибыль.

Тесты делаются лишь потому, чтоб увидеть как пережили всплеск 2020. А вся эта стандартная информация есть в топике с сетами. Все могут найти по кнопке - Все файлы темы, и фильтром ostapbender.

И вот я распишу почему я не буду делать по стандартам - у меня очень мало времени и желания на это. Я с @Rigal  и командой ведём несколько проектов для выкладывания на форум ( а как быстро @Rigal пишет, то они только множатся) , а это оптимизация, нахождения ошибок, добавление новых функций, тесты-тесты-тесты, опт-опт-опт. Комп у меня постоянно загружен оптом+своими торгами вручную+ свои дела. Так же у меня два сына, которые постоянно требуют внимания, + в доме затеял ремонт и гипсовые стены меняют на доску. Поэтому чтоб выполнить этот ретест, я захожу к нашему человеку на ферму удалённо, где и так идёт или опт или тесты, и запускаю ещё один тест. А потом ещё всё нужно скачать и оформить в топик. Или вообще скидываю сет ещё одному человеку на тест, как он мне скидывает, я оформляю. А ещё стараюсь по максимум ответить в личке. 

Поэтому для меня в первую очередь важно сделать работу, чтоб @Rigal выложил новый проект на форум с уже несколькими финальными сетами. 

И поэтому ретесты будут только в таком виде.

А вот новые сеты уже будут по стандарту.

В 22.07.2020 в 23:30, myshinsky_m_a сказал:

Большое спасибо за развернутый ответ.

У меня на демо на MT 5 стоит бот версии 191224-R285-SR7 (самый первый в архиве), буду его и использовать, пресет [EA] - Setka v1.43 - 20171103 - eurusd - мульт 1.4+ - Роботест

Сейчас открыто уже 12-е колено с лотом 0,77, интересна дальнейшая деятельность советника, особенно при длительных трендах . понаблюдаю за советником полгода и можно ставить реал

Коллега, честно говоря, не вижу смысла в продолжении вашего сражения в таком ключе...

Если вы считаете необходимым остаться в проекте, то его надо прочесть.  Без изучения материала этого проекта я не понимаю как вы намерены торговать наши идеи.

В МТ5 есть отличия в торгах, которые, надеюсь, будут сведены к минимуму в мучительно доводимом релизе.  Но в мт5 лучшие котиры и полгода не нужно ждать - тестируйте в тестере стратегий.

Я не вижу большого смысла и в использовании вами сета 2017 года, когда есть пусть не радикально лучшие, но намного более свежие и очень-очень разные сеты.

Я ни разу не тороплю вас выходить на реал, тем более что

Цитата

ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Волатильность валютного рынка может повыситься в августе

24 Июля 2020, 11:30

 

24 июля (Dow Jones). Волатильность валютного рынка в августе, вероятно, повысится, поскольку многие инвесторы отправятся в летние отпуска, говорят в Societe Generale.

 

"Когда активных участников становится меньше, объем торгов уменьшается, и эта ограниченная ликвидность может усиливать рыночные колебания, - отмечает аналитик SocGen Оливье Корбер. – С 2001 года рост волатильности в этом месяце отмечался в 79% случаев, в том числе каждый год с 2013 по 2019 год".

 

В SocGen также ожидают усиления валютной волатильности к концу года из-за "благодушия" рынков по отношению к "многочисленным неопределенностям, лежащим впереди", в том числе к вероятности второй волны пандемии коронавируса, завершению 31 декабря переходного периода Brexit, ноябрьским президентским выборам в США и напряженности в американо-китайских отношениях.

Да и вообще выглядит так, что во многих активах, от золота до валют, уже прорваны и будут прорваны многолетние уровни и цены уйдут в новые торговые диапазоны.

В перспективе полугода весомых причин для волатильности просматривается более чем достаточно - а мажоры могут измениться и на 10% от 1000 пипсов...

И если вы тестируете диапазонные торги, то впору рассматривать более консервативные торги - для чего надо изучить концепцию диапазонных сетов, освоить модель и т.д.

Коллега, здесь не работает обычное для форекс скачал бота и сет и куда-то полгода смотришь...  Здесь вы или глубоко понимаете что делаете, или нет.  Ну проект такой. 

Подскажите Старик, планируется ли вставить в бот графическое отображение уровня открытия следующего ордера?

17 минут назад, LLLYTKA сказал:

Подскажите @Старик, планируется ли вставить в бот графическое отображение уровня открытия следующего ордера?

не помню, чтобы это обсуждалось...

Мы плотно застряли на ряде вопросов - в частности, на резком ускорении кода бота в опте/тестах, абсолютно критичного для разработки новых сетов.

Визуализации чего-то вроде в плане не было.

Вообще-то расчетный уровень открытия очередного колена в боте вычисляется и вы в любое время можете посмотреть его по <F3>.

Но это лишь расчетный уровень - движение цены и фильтры могут воспрепятствовать открытию ордера на этом расчетном уровне.

Так что в его визуализации как бы особого смысла нет: да, чуть нагляднее - но это лишь ориентир, причем очень приблизительный...

Ретест EURJPY Проскальзывание 200-300 и комиссия 4$

2015-2020

EURJPY.ZIP71 скач.

А вот для примера сведем 2 сета в Кванте и прикинем необходимый минимальный депо для них, и рентабельность.

Portfolio Setka EURCAD(367) + EURJPY(391) =900$. для спокойной торговли и рентабельностью среднегодовой = 125%

Portfolio Setka EURCAD(367) + EURJPY(391) =700$. для агрессивной торговли и рентабельностью среднегодовой = 158%

И шансы по получению максимальной просадки нашего счета как при одном сете до 90% уменьшились вдвое. А прибыль такая же или выше.

А когда 10-20 сетов, то всё считается вообще по другому, в зависимости от терпимых рисков. 

Не открываются последующие колена после 0,11, в чем причина?

Аlpari MT 5 demo

пресет: [EA] - Setka v1.43 - 20171103 - eurusd - мульт 1.4+ - Роботест.set

бот: (EA) - Setka v1.43-191224-R285-SR7 

На RoboForex MT4 demo все отлично на том же пресете

Ретест GBPCAD Проскальзывание 200-300 и комиссия 4$

2012-2020

GBPCAD.ZIP70 скач.

И вот теперь портфель из этих трёх лучших на депо 1000-1200$ при торговле 0,01 на Про счетах ( не центовые).

Это самые устойчивые мои сеты. 

Trio.zip182 скач.