От ApMSoft, 24 августа, 2012 в Лаборатория ProfitFX
9 минут назад, ademen сказал:Если же мы просто закроем 10 лотов из 20, эфект будет такой же но без минусов (кроме психологии и кочерги на монике)
Я видимо в лыжах на асфальте стою, если мы закрыли 10 лотов из 20, то уже отдали рынку половину просадки. Я не люблю стопы, и не хочу отдавать рынку деньги, чаще всего у людей после стопа идет откат на графике, вот этот момент до отката я и хочу пережить.
1 час назад, M0kass сказал:Почему бы не добавить, скажем три параметра настройки геометрии(?) сетки. Применительно в том случае, если сетка уже раскрылась на все расчетные колени и цена зашла за последнее колено(стремится к этому) на N-пипс
Коллега, поверьте моему опыту, если сетка уже раскрылась вся, а на счету голяк - сливайте воду. Все эти действия со встречным открытием ордеров нужно начинать гораздо раньше, где - то на середине сетки. Иначе очень велика вероятность оказаться не на той стороне рынка. Всем удачи и бесконечного процветания.
Возможно как вариант сделать еще один блок,
Например есть блок с настройками для sell сеток
есть блок с настройками для buy сеток
И сделать еще один блок третий как предлагает @M0kass
Что то подобное всплывало в соседней ветке
сделать третий блок вот так как на скриншоте ниже
37 минут назад, Sergey-009 сказал:Можете набросать скрин, и на скрене показать более детально что вы имеете виду?
Прошу прощения за ошибки, одним глазом сплю, другим смотрю, перересовывать лень. Думаю, со мной согласятся те, кто в управлении имеет и заемные средства - отдать половину просадки рынку может навлечь негодование заемодателей(инвесторов), как и стоп по всей сетке, а немного пересидеть просадку и с меньшей(просадкой) куда интереснее.
Изменено 3 сентября, 2021 пользователем M0kass
3 часа назад, ademen сказал:23 часа назад, Старик сказал:тогда просто и не стоило торговать!
@Старик, рассмотрите вариант иззменить дефолтные настройки паузы на время когда не стоило торговать (НГ, Брексит, Фунт и тд.)
Думаю многим будет полезно для тестера.
Коллега, я не думаю, что это реально - у каждой пары свои "критические дни" и всё это в дефолт не засунешь, увы.
Даже просто список составить проблемных движений для 28 пар хотя бы с весны 2015 и то очень даже сложно...
А всё это еще и засунуть в дефолтные настройки, имхо, ну никак - несколько десятков эпизодов наберется...
Я другой важный момент хотел подчеркнуть - про как можно пробовать выявить объективную максимальную просадку сета, которая позволила бы окончательно понять сколько колен надо и какой КДепо нужен сету...
Сет коллеги @Lihodeev на пережившим целые драмы весьма волатильном фунте напомнил о том, что если в тестируемом периоде есть несколько крупных для пары движений, то важно выяснить не является ли одно из движений таким, что полностью определяет статистику теста... И если да, то желательно посмотреть как торгует сет без этой проблемы...
Есть немало сетов с лишь 1-2 раза открывавшемся последним коленом и по этим сетам вопрос а нужно ли это колено вообще - или предпочтительней на колено меньше, меньший КДепо и принять 1 стоп, если до бывшего/лишнего колена дойдет.
То есть желательно проверять как бы торговал сет с обходом того 1 события, которое сформировало MaxDD просадку теста.
Потому что может оказаться, что если исключить из теста 1 эксклюзивное/редчайшее событие в тесте, то на все другие годы сету надо меньше денег, меньший стоп - а может и на 1 колено меньше надо.
История торгов в ряде пар очень сложная...
Например, у gbpusd даже с 2016 есть несколько колоссальных движений более 1000 пипсов - причем динамичных движений.
Перед Брэезитным референдумом и на и после него в июне 2016, обвал 6 или 7 октября 2016, гигантская коррекции 2017-18 и посткоррекционный обвал в апреле-мае 2018, безумный март 2020...
Каждый из этих движений мог дать MaxDD теста!
И мы не узнаем можно ли этот сет торговать на меньшем КДепо и с меньшим стопом, если по одному не исключим из теста каждое огромное движение и не посмотрим как сет торгует остальную историю - без обойденного участка.
Понимаете о чём я?!
-----
2 часа назад, M0kass сказал:Спасибо. Я некорректно задал ТЗ) Неправильный ТЗ - результат хз))
Можете скрин сделать так, чтобы середина февраля-март вместе уместились?! на Н1
Коллега, вы сегодня умело морочите нам голову - но не на тех напали! Мы докопаемся!
На самом деле увидеть вы хотите лишь середину марта - где у вас в тесте зависон. А у других нет.
И от коллеги @bll вам нужен только скрин марта 2020 на Н1 - насколько можно крупно.
Только крайне желательно скрин марта на свечном графике, так виднее - и это всё что нужно для разобраться.
И тогда все увидят (уже видим) где просадка у вас 18-21 марта - и где нет у него (так как сетка 18 вроде закрылась, если была - плохо видно из-за 2х месяцев на графике)
Изменено 3 сентября, 2021 пользователем Старик
kitaro_777, Semenov и ещё 51 минуту назад, Lihodeev сказал:Коллега, поверьте моему опыту, если сетка уже раскрылась вся, а на счету голяк - сливайте воду. Все эти действия со встречным открытием ордеров нужно начинать гораздо раньше, где - то на середине сетки. Иначе очень велика вероятность оказаться не на той стороне рынка. Всем удачи и бесконечного процветания.
Я же говорю - когда мультиторги и депо позволяет открыть ордер с учетом залога, сразу оговорился по этому поводу. Если сетка раскрылась и на счету голяк - то у вас моноторги, либо высокие риски. Мне это хочется попробовать/иметь в арсенале не для ваших условий торгов(нет депо в запасе).
1 час назад, M0kass сказал:Есть идея. Не судите строго.
На такие мысли от части натолкнул пост коллеги @Lihodeev. Итак
Почему бы не добавить, скажем три параметра настройки геометрии(?) сетки. Применительно в том случае, если сетка уже раскрылась на все расчетные колени и цена зашла за последнее колено(стремится к этому) на N-пипс, которые мы тоже высчитали в модели в результате тестов, но дальнейший ход цены означает: а. СТОП(если он установлен), б. СЛИВ, если депо закончилось, в. УХОД В ПРОСАДКУ(выше расчетной). И тут собственно что я предлагаю:
ОТКРЫТЬ ВСТРЕЧНЫЙ ОРДЕР(автоматичское открытие),
а для него зададим параметры:
1. указать какое колено по нашим соображениям последнее расчетное(после которого ордеру можно открыться)
2. на сколько пипсов заступ для этого колена мы приемлем(знаем их из расчетов в модели)
3. каким лотом этот ордер открывать(к примеру половина суммарного лота всей раскрытой сетки) --------
Данный ордер при дальнейшем движении цены "против нас" будет несколько нивелировать просадку. Если цена развернулась, то мне пока в голову приходит два варианта закрытия:
1. ордер закрывается на том же уровне, что и открылся(может с корректировкой на спред/комиссию/свопы) т.е. в БУ и вероятно цена откатится до ТП,
2. ВСЯ сетка закрывается при достижении общего БУ (всех открытых колен и данного ордера).
Постараюсь сразу ответить на некоторые вопросы(насколько голова соображает):
- это не лок, который любят прикручивать продаваны к каким нибудь всботам и втыкать его после просадки 3% от депо. тема локов уже обсуждалась, у меня друг второй год сидит с локом на всботе и 5к зеленых(((
- это может плохо подходить для моноторгов, но я про себя в первую очередь думаю)
- понятно, что надо высчитывать залог для такого ордера, но принимая во внимание что эта фича планируется к использованию в мультиторгах с большим запасом депо, то не страшно
- это применимо после полного расчетного раскрытия сетки
Надеюсь эта идея имеет место быть и такое реально внедрить не сломав Сетку.
Теперь пример: Недавний мой слив разгонного счета на альпари, где канадец(eurcad) пробил дно счета, на котором не хватило нескольких десятков уе для преодоления шипа
Будь у меня открыт (автоматически) такой встречный ордер, то я спокойно пережил бы эту просадку, и либо на откате он бы закрылся в БУ, а затем сетка по ТП, либо все бы закрылось в БУ, да я бы не заработал, но и не потерял! А так, пока я на работе за смену получал 1, тут потерял 3((.
Как то так. Пожалуйста, пишите, что думаете.
@Старик мое предложение в любом случае либо пройдет/либо нет с Вашей подачи, и так как Вы без сомнений уже готовите развернутый ответ, то я просто подожду Вашего официального отказа ответа))), а пока буду ждать, пойду высплюсь
Шутка, почти.
8 минут назад, M0kass сказал:Прошу прощения за ошибки, одним глазом сплю, другим смотрю, перересовывать лень.
тут 50 на 50
1 если цена пойдет против нас тогда ордер с половиной суммой лотов позволит снизить просадку на депо , и когда цена будет откатываться закроется по б.у
2 если цена развернется сразу тогда открытый ордер будет идти против нас , и в лучшем случае мы закроемся в ноль или с маленьким убытком, что лучше чем слить весь депо предназначенный для пары
==== =
может попробовать в первом варианте открывать ордер не на половину суммы лотов всей сетки, а строить его с определенного лота
допустим сетка в просадке , открывается первый ордер с лотом
0,05 цена проходит n количество пунктов
открывается лот 0.07 , первый ордер 0.05 переносится в б.у
цена идет дальше открывается ордер с лотом 0.1 , после чего первые два ордера переносятся в б.у и т.д
В этом случаи если цена резко идет против нас , мы компенсируем часть убытка , или по вашей схеме это помогает нам пересидеть просадку закрыть сетку в плюс, и локирующую сетку в ноль
Но у этого метода есть недостаток, проблема в том что это рынок и движение может быть зигзаобразное:
То есть когда мы будем строить встречную сетку, отроется лот 0.05 0.07 .... рынок может стопы выбить шпилькой, или просто вернуться обратно сорвать стопы и пойти дальше в противоположную сторону, и тогда геометрия противоположной сетки рушится, получается цена уходить дальше намного , и увеличивается просадка , а противоположная сетка будет только строиться ...
Как вариант , может действительно попробовать одним ордером в противоположную сторону от сетки
а) тогда работает ваше схема
б) сетка закрывается по s/l вместе с ней закрывается встречный ордер и компенсирует часть убытка, что позволяет быстрее отбить стоп
с) цена сразу же разворачивается после отркытия ордера , сетка закрывается в плюс по профиту, но из за встречного ордера мы имеем определенный минус (встречный ордер закрывается вместе с закрытием сетки ) лучше получить минус , чем потерять весь К депо от всей пары
Я могу ошибаться, но мне кажется что встречный ордер должен быть меньше чем пол суммы всех лотов, что бы меньше седать прибыль когда цена будет идти против
==== =
Тут @ademen писал про закрытия последнего ордера, и говорил что будет такой же эфект, но тогда когда цена пойдет дальше против нас и сетка закроется по s/l мы получаем обычный стоп
а если сделать так как говорит @M0kass тогда после s/l мы получаем какую то прибыль которая компенсирует чать потерь(ордер который открывается п ротивоположную сторону)
Коллеги, все эти игры с встречными ордерами уместны только в том случае, если Вы понимаете что происходит на рынке и уверены в направлении движения цены. А если у Вас паника и думаете а вдруг случится чудо, все эти встречные ордера только ухудшат ситуацию. Решение на открытие ордеров нужно принимать не спонтанно. Автоматизировать этот процесс, наверное, можно, но пользоваться этой опцией нужно ни тогда когда уже вилы, а гораздо раньше и трезво оценив ситуацию. Спокойной ночи. У меня отбой.
1 час назад, M0kass сказал:@Старик мое предложение в любом случае либо пройдет/либо нет с Вашей подачи, и так как Вы без сомнений уже готовите развернутый ответ, то я просто подожду Вашего официального
отказаответа))), а пока буду ждать, пойду высплюсь
От того, что вы называете Ордером 50% лок, открываемый после развертывания всей сетки + заступ, суть лока не меняется.
Это отрицательный лок - нормально не реализованный, насколько я знаю, нигде. Вогнать в лок легко - выйти фиг.
Причем ваш основной вариант (открыть лок далеко) гарантирует max проблем в абсолютном большинстве сценариев.
Стратегических плюсов в этом предложении я не вижу: может и спасем одну сетку - но потеряем прибыль от многих.
Локи ж не являются инструментом повышения прибыли - это затратная и регулярно реально оплачиваемая трейдером "страховка" от негативного развития событий, которые могут случиться раз в несколько лет или никогда.
Но локи "на всякий случай" будут открываться и сжирать всю или часть прибыли раз за разом...
Коллега, мы тут с вами не первый день и даже какую-то прибыль как есть умеем зарабатывать...
Поэтому, прежде чем начинать рассматривать любую идею хоть немного ломать то, что работает, я хочу знать 100% о рисках вашего предложения.
Только хорошее в своих идеях умеют видеть только новички.
Профи же, наоборот, изучают все возможные проблемы и риски и оценивают чем они грозят.
Я сейчас в топике посты о локировании искать не буду - их тут далеко не один... Но это второй этап дискуссии - детали.
Мне некогда и давайте вы высчитаете на каком уровне от старшего ордера сетки с 50% локом будет уровень БУ=0 конструкции сетка+лок.
Навскидку открытие лока 50% требует коррекции ~вдвое больше, чем от старшего колена до уровня ТР сетки без лока.
Т.е., м.б. например, что если в сетке от старшего ордера до уровня ТР сетки 100 пипсов, то с 50% локом от старшего колена до БУ сетка+лок 200 пипсов!
И до вдвое более дальнего уровня БУ сетка+лок50% цена может вообще никогда не дойти в этой жизни...
Вот возьмите любой сет, загрузите в модель, потом представьте себе 50% лок пусть в 30 пипсах дальше старшего колена сетки - и попробуйте высчитать как далеко от старшего колена сетки будет уровень БУ=0 конструкции сетка+лок.
Был бы рад ошибиться - но обратное надо доказать.
Предлагаете - обоснуйте и просчитайте хотя бы основные риски.
Изменено 3 сентября, 2021 пользователем Старик
3 часа назад, Старик сказал:От того, что вы называете Ордером 50% лок, открываемый после развертывания всей сетки + заступ, суть лока не меняется.
Это отрицательный лок - нормально не реализованный, насколько я знаю, нигде. Вогнать в лок легко - выйти фиг.
Причем ваш основной вариант (открыть лок далеко) гарантирует max проблем в абсолютном большинстве сценариев.
Стратегических плюсов в этом предложении я не вижу: может и спасем одну сетку - но потеряем прибыль от многих.
Локи ж не являются инструментом повышения прибыли - это затратная и регулярно реально оплачиваемая трейдером "страховка" от негативного развития событий, которые могут случиться раз в несколько лет или никогда.
Но локи "на всякий случай" будут открываться и сжирать всю или часть прибыли раз за разом...
Коллега, мы тут с вами не первый день и даже какую-то прибыль как есть умеем зарабатывать...
Поэтому, прежде чем начинать рассматривать любую идею хоть немного ломать то, что работает, я хочу знать 100% о рисках вашего предложения.
Только хорошее в своих идеях умеют видеть только новички.
Профи же, наоборот, изучают все возможные проблемы и риски и оценивают чем они грозят.
Я сейчас в топике посты о локировании искать не буду - их тут далеко не один... Но это второй этап дискуссии - детали.
Мне некогда и давайте вы высчитаете на каком уровне от старшего ордера сетки с 50% локом будет уровень БУ=0 конструкции сетка+лок.
Навскидку открытие лока 50% требует коррекции ~вдвое больше, чем от старшего колена до уровня ТР сетки без лока.
Т.е., м.б. например, что если в сетке от старшего ордера до уровня ТР сетки 100 пипсов, то с 50% локом от старшего колена до БУ сетка+лок 200 пипсов!
И до вдвое более дальнего уровня БУ сетка+лок50% цена может вообще никогда не дойти в этой жизни...
Вот возьмите любой сет, загрузите в модель, потом представьте себе 50% лок пусть в 30 пипсах дальше старшего колена сетки - и попробуйте высчитать как далеко от старшего колена сетки будет уровень БУ=0 конструкции сетка+лок.
Был бы рад ошибиться - но обратное надо доказать.
Предлагаете - обоснуйте и просчитайте хотя бы основные риски.
Я понял к чему Вы) Вариант БУ в связке вся сетка + этот ордер не вариант, потому, как только цена развернется и пойдет в нашу сторону, как только цена пройдет данный ордер уже он начнет тянуть сетку в просадку, соответственно отодвигая уровень БУ все дальше и даже возможно за установленную линию ТП. Отметается этот вариант. Но меня то в первую очередь интересует "послабление" просадки, если цена все же идет против нас. Пускай данный ордер открывается и при возврате цены к уровню его открытия он закрывается по БУ. Возможно этого времени цене хватит чтобы "пошалить" и начать разворот, пока цена против нас такой ордер будет снижать уровень просадки, если уж совсем пошло не в нашу сторону, и не знаю, повторилось 11 сентября (не дай Бог), то мы в любой момент закроемся с меньшим минусом, ну или руками достроим противоположную сетку, но это форс мажор из фантастики. Мне просто нужно "послабление" для пережить просадку. Потому что, повторюсь, большинство из представленных здесь случаев стопов - это непродолжительный заступ цены, который порой длится меньше суток и далеко не всегда есть возможность на него оперативно среагировать, а для бота открыть-закрыть такой ордер, как два пальца об асфальт. Но этот непродолжительный даже заступ цены может быть очень и очень существенным по модулю.
В добавок, в последнюю версию добавили возможность отключения фильтра волатильности на первом колене, хотя тут никто ни разу не отрицал того, что первый вход самый важный! я проводил тесты с последующим переключением новых функций в нескольких сетах - нигде отключение фильтра ни на первом, ни на втором коленях не дали лучшего результата, чем фильтр на первом колене, для меня лично (на данный момент) эта функция совершенно бесполезна и даже необоснована, возможно для некоторых сетов, или через некоторое время, когда мы в очередной раз переосмыслим сетостроение для данного инструмента(Сетки), как это (мной) наблюдается на протяжении нескольких лет(у нас скажем так эволюция) она и станет полезной, сейчас - нет. То почему бы, пускай я один вижу толк от моего предложения - его не реализовать, если конечно это возможно. Ведь о функции отключения фильтра волатильности писал один раз один лишь пользователь). Вы тоже в свое время родили идею и написали тех задание для QJ и создали такой великолепный инструмент, интересно, сколько на тот момент у Вас было саратников.
И напоследок - не ошибается тот, кто ничего не делает(это про меня в данной ситуации).
Изменено 4 сентября, 2021 пользователем M0kass
Ну, добавление новых опций в фильтр волатильности №1 было формальным: была возможность сделать - сделали.
Хотя я тоже с трудом представляю ситуацию в торгах, в которой оправдано отключение ФВ№1 или применение не с первого колена.
Но имеющийся функционал обычно оправдано максимализировать - в торгах иногда работают очень странные вещи...
Локирование в разном объеме проверялось и нами, и соседями (соседями серьезнее) - опыт отрицательный.
Из топика даже выделялась наработка /topic/16196-open-source-sovetnik-quotoceani4-setkaquot-v104/
Оно и в теории понятно, а в коде и торгах это совсем грустно...
Особенно когда цена флэтит на экстремуме и огромный локирующий ордер, открываемый "на всякий случай", приходится закрывать в убыток и переоткрывать несколько раз подряд...
Потому что локирующий ордер далеко не всегда удается перевести в БУ, а бросать его нельзя и приходится крыть в убыток.
Убыток от закрытий и переоткрытий локирующих ордеров очень часто превышает прибыль от зря спасавшейся сетки...
Локирование очень дорогая страховка, если использовать её долго и на многих парах...
Имхо, сейчас рассматривать этот вопрос нереалистично - есть другие задачи, давно требующие решения.
Много такого, что вообще наружу не засветится, а делать надо... Может к концу года выйдет подумать.
Сейчас же можете страховаться выставляемыми вручную стоп отложками со стопом равным прибыли от спасаемой сетки.
Отложки будут локирующими ордерами и активируются, если цена до них дойдет - я так делал, не радует, но работает.
Перевод локов в БУ при этом можно доверить древнему крохотному боту, который ставится на 1 график в терминале.
То есть, после активации отложки, локирующий ордер либо будет переведен БУботом в БУ, либо закроется по заданному еще в отложке заранее просчитанному стопу.
На всех парах отложкам можно присвоить магик 0 (так по умолчанию) и такой же указать в боте, переводящем в БУ.
Изменено 4 сентября, 2021 пользователем Старик
В 02.09.2021 в 16:31, Lihodeev сказал:В 02.09.2021 в 00:52, bll сказал:Котировки скачанные Quant Data Manager от Dukascopy. Это конечно не TDS2 но что имеем. Сет похоже сливает больше чем зарабатывает. Еще в сете почему то отключен фильтр спреда, но на мой тест это никак не повлияет.
Коллега, спасибо за проделанную работу, но не сочтите за труд, проверьте еще разок. Возможно, накосячил я, выкладывая сэт, но все вроде правильно. В Вашей проверке используется не совсем мой сэт. У меня абсолютно другие настройки индикаторов. У меня ADX 80, у Вас ADX 56 и т.д. и т.п. Дабы исключить путаницу выкладываю еще раз
Дорого здоровья коллеги.
Выкладываю тест в TDS2 коллеги Lihodeev CBP 2016-2021.
Просадка другая, депозит не высчитывал. К набору приложил (EA) - Setka v1.43+ - Анализатор статистики сеток - elavr-dagaz_v2.3, в нем все видно.
Брокер и тип счета другие.
В приложении исходник и сам тест.
С уважением Corvus.
Счет forex4you Cent NDD Swap-free 1:500. Такая ситуация со спредом на закрытии рынка именно по NZDCAD регулярно вылезает (раз в две-три недели) и на полностью раскрытой сетке может грозить сливом или стопом. На других брокерах не бывает такого?
В 02.09.2021 в 18:55, M0kass сказал:
Всем здравствуйте!
Ребята, мне работать надо, а я весь день икаю)) В самом деле).
Если без шуток, я с этим сетом также зависал на ф4ю аж до августа(при этом на альпари ничего подобного не было), по моему после стопа уже писал, что можно было открыть 8 колено и цена за него откатывалась, но я пропустил этот момент, так и слил выделенные на него деньги. Уже проехали.
Однако, какая мысль меня тогда посетила: сам я не сторонник использования стопов, но для "таких злых" сетов, все же оправданно будет использовать стоп, потому как, данный сет к сегодняшнему моменту уже бы спокойно отработал этот стоп. И это даже не догадки, коллега @Caravadgo постоянно со мной общается и делится результатами своих торгов данным сетом, живой пример в реальном времени, что сет вышел бы в плюс.
Однако, наблюдая за мониками, где идет разгон, все больше убеждаюсь, что поговорка: тише едешь - дальше будешь про меня. Пример ниже, мой моник и моник коллеги @Devil13, не в угоду, просто сравнить не разгон с разгоном:
Тут кстати немного не соглашусь. Да у меня есть стопы, но по простым сетам, не разгонным, они у меня не усеченные и использовались по рекомендациям авторам. На вашем мониторинге я стопов не вижу, не могу сказать на какой процент депозита они настроены. Да, у меня стоп всех сетов больше чем счет, в этом плане можно разгонным его считать, но если предположить, что я лотность не увеличивал ломанная была такая же, только процент был бы меньше. У вас хороший пример удачного подбора сетов, которые полтора года без стопов проходят.
13 часов назад, Старик сказал:Коллега, я не думаю, что это реально - у каждой пары свои "критические дни" и всё это в дефолт не засунешь, увы.
Даже просто список составить проблемных движений для 28 пар хотя бы с весны 2015 и то очень даже сложно...
А всё это еще и засунуть в дефолтные настройки, имхо, ну никак - несколько десятков эпизодов наберется...
Как на счет добавить только паузы на время НГ?
@Старик как вам моя идея о частичном закрытии сетки? Имеет право на жизнь?
Вот это к примеру, думаю это не лишнее в любом прогоне?
17 часов назад, Corvuses сказал:Дорого здоровья коллеги.
Выкладываю тест в TDS2 коллеги Lihodeev CBP 2016-2021.
Просадка другая, депозит не высчитывал. К набору приложил (EA) - Setka v1.43+ - Анализатор статистики сеток - elavr-dagaz_v2.3, в нем все видно.
Брокер и тип счета другие.
В приложении исходник и сам тест.
С уважением Corvus.
У вас в архиве некорректный/неполный сет - нет части сета, начиная с ключевого фильтра волатильности №1.
У вас первая половина сета. Надо контролировать длину сжатого сета - он в Сетке 7-9 килобайт (а у вас лишь 4).
Такое бывает, если в Анализатор загрузить отчет тестера МТ4, из которого невозможно восстановить сет теста Сетки в полном объеме - и сохранить/экспортировать из модели как сет примерно половину сета, что можно "выцарапать" из шапки отчета тестера мт4.
Чтобы "сжать" и сохранить сет мт4/мт5 целиком, сет надо импортировать в модель и сразу экспортировать из модели - технические настройки тестера не сохранятся, в экспортируемом из модели сете будут только авторские настройки сета.
В общем, из вашего ретеста не ясно выполнили вы его на корректном/полном сете или на покалеченном/половинке сета.
Да и начало теста у вас с 2017 - а нужно с безумного июня 2016 или с января 2016, не позже.
Может вы выполнили тест и на полноценном сете, х.з....
В общем, будьте внимательнее.
P.S. Нормальный сет GBPUSD от @Lihodeev, имхо. Весьма устойчивый и достаточно прибыльный.
От трешки должен нормально работать даже на таком жеребце, как фунт. И стоп понятный и разумный.
Изменено 4 сентября, 2021 пользователем Старик
Коллега @Lihodeev, раз уж вы используете VolCandleTF=15, попробуйте VolStopTradeTimining от 16-18 минут.
Ранее были обсуждения и формальные рекомендации по возможным значениям VolStopTradeTimining - обдумайте.
Это весьма тонкие рыночные вещи, над которыми стоит думать и проверять в тестах.
В 17.01.2018 в 08:46, Старик сказал:
Спойлер...
О, вероятно, более оптимальных настройках фильтров бота, часть из которых можно начать применять немедленно.
В 18.12.2017 в 21:38, DENYA сказал:
Внесу и свои 2 копейки из ТЕОРИИ, основанной на реальных торгах. Я скальпер, торгую на М1, в былое время практически круглосуточно, что дает мне определенное понимание закономерностей движения цены на М1.
1.Сам по себе фильтр волатильности действительно ПРОСТОЕ, но эффективное решение по отсеиванию ранних входов из-за внезапного всплеска активности на рынке. Вот давайте подумаем, если мы будем торговать вручную, КОГДА мы войдем в рынок? Самый эффективный вход, а именно вход на прошедшем движении в одну сторону, будет в момент формирования шапочки. Поясню. Окончание движения хорошо ловится в момент, когда после очереди крупных по телу однонаправленных свеч появляются маленькие свечи, либо свечи с длинными хвостами. Как правило это и свидетельствует об окончании движения и ... ЛИБО возобновлении движения в сторону куда цену двигали (20% от всех ситуаций), либо отскока в противоположную сторону (80% всех случаем). Теперь про фильтр. Оптимизация показала, что размер наиболее эффективного фильтра VolCandleMaxSize равен среднему размеру свечи за период наибольшей активности торгов (10-20МСК). Но это практика, а в теории я бы лично задал бы значение в 2 раза больше чем средние свечи, ибо 2п свеча по EURUSD, при которой будет стоп торгов (на определенное время) лично мне кажется слишком жестким фильтром..... Но опять же повторюсь, что опт показывает что 2 самое оно! Посему ЕСЛИ больше ни у кого нет наблюдений из ПРАКТИКИ или ТЕОРИИ предлагаю нам остановиться на данном правиле, а именно VolCandleMaxSize=средний размер свечи в активное время торгов.
2.Пауза в торгах. Сколько? По моему опыту наблюдения за М1 при однонаправленном движении цены, когда ее тянут к какому то уровню размер свеч и правда выше чем средние, НО по дороге к тому месту куда тянут цену может промелькнуть 1 свеча с телом ЯВНО меньшим чем среднее. Оооочень редко мне встречались 2 в подряд такие маленькие свечи. В такие моменты цена берет передых для продолжения движения к определенному уровню. КАК только цена дошла до уровня до которого ее тянули, образуется ШАПОЧКА (90% случаев) или РЕЗКИЙ ОТСКОК в противоположную сторону (10% случаев).
Учитывая изложенное выше из наблюдений считаю что в ТЕОРИИ наиболее выгодное значение паузы для фильтра волатильности не 60, а 120сек. Что оттянет вход но в то же время НЕ пропустим момент входа на "шапочке". Подтвердить или опровергнуть мои мысли по времени паузы позволит ОПТ, как наиболее независимый от человека субъект)
Вот правильно думаешь...
Я тоже склоняюсь к тому, что оптимальное значение VolCandleMaxSize=2-3, может 4-5 средних размеров свечи м1 с тенями.
Для других ТФ, если кто-то будет пробовать их применять в фильтре волатильности, надо думать отдельно.
Слишком малое значение VolCandleMaxSize может провоцировать слишком частые необоснованные срабатывания фильтра волатильности и не давать боту открывать ордера, когда торги в целом обычные и веских причин "тихориться" нет.
Подозреваю, что только индикатор распределения свечей CandlesSingleDistributionStatistics позволит нам вычислить/выработать более обоснованное/оптимальное значение параметра VolCandleMaxSize для каждой валютной пары индивидуально.
Но то, что оптимальное значение VolCandleMaxSize в большинстве пар должно быть намного (в разы!) меньше 25, которые я задал в дефолтном сете - это уже практически консенсус!
Но вот какое значение VolCandleMaxSize будет оптимальным это реально крайне важный вопрос, на который без дополнительной статистики распределения свечей мы вряд ли сможем точно ответить.
Практически полностью согласен и с наблюдением о лишь 1-2 возвратных свечах по ходу импульса, формировании шапочки/полочки и статистике разворота/продолжения движения после формирования шапочки!
Очень хорошее наблюдение!
Совпадает с моим вызревающем имхо и предположение об увеличении паузы в параметре VolStopTradeTimining.
Но я бы хорошо обдумал/обсудил еще пару, имхо, очень важных нюансов...
Во-первых, я всё больше сомневаюсь, что оптимально значение параметра VolStopTradeTimining, кратное ровно минуте!
Возможно, оптимально время паузы, не кратное 60-120-180 секунд - а, может, на 10-20 секунд больше...
Основные движения возникают на новостях, иногда цену отбрасывает как взрывной волной - и тогда фильтр волатильности может сработать уже на 1-3 секундах после выхода новости! Причём раннее/быстрое срабатывание фильтр волатильность возможно и на не очень сильных/длительных импульсах - но, по любому, скорость движения цены максимальна именно первые секунды после выхода новости.
Но здесь важно помнить, что плановые новости выходят в плановое время ЧЧ:ММ:00 - то есть строго в начале минутной свечи!
И это означает, что, если возник импульс, максимально вероятно, что фильтр волатильности активируется в первые 3-5 секунд новой минутной свечи.
По мере развития импульса скорость изменения цены падает - иногда почти сразу, реже лишь через несколько минут.
Цена может продолжать движение, развивая импульс - но при этом цена с ходом времени замедляется вплоть до остановки.
Если импульс короткий, то цена быстрее/быстро прекращает бег, необходимость в работе фильтра волатильности отпадает - и, для анализа, этот случай короткого импульса нам не интересен.
Однако если импульс развивается и цена, пусть медленнее, но всё же чрезмерно быстро продолжает движение в сторону импульса, становится критично важным в какой момент будет произведена очередная проверка условия срабатывания фильтра волатильности!!
Проблема здесь в том, что как отмечалось выше, первый раз на импульсе фильтр волатильности может сработать на 2-5 секунде начала импульса и минутной свечи. И, соответственно, если VolStopTradeTimining кратно ровно 60 секундам, то очередная проверка длины текущей свечи также произойдет на 2-5 секунде очередной м1 свечи.
Но, хотя сильный новостной импульс реально развивается, скорость изменения цены может существенно снизиться и за первые 2-5 секунд замедляющаяся цена (в развивающемся импульсе) на очередной свече может просто не успеть пройти VolCandleMaxSize пипсов, чтобы фильтр волатильности сработал повторно и продлил паузу в торгах еще на VolStopTradeTimining секунд.
То есть если VolStopTradeTimining кратен ровно 60 секундам, то очень высока вероятность, что на очередной свече малого ТФ фильтр волатильности может просто не успеть понять, что импульс не закончен/продолжается и что нужна еще одна пауза в торгах VolStopTradeTimining секунд.
И это проблема - фильтр волатильности мог бы увидеть развитие импульса и продлить паузу в торгах, но проверка размера очередной свечи происходит слишком рано, на самых первых секундах свечи, и фильтр не успевает понять, что импульс-то продолжается...
И вот простое увеличение VolStopTradeTimining на 10-15 секунд, как ни странно, может решить проблему выявления ослабевающего, но еще длящегося/развивающегося импульса.
Потому что если задать VolStopTradeTimining=70 секунд и первый раз фильтр сработает на 5-й секунде, то повторные проверки будут на:
- 15-й секунде 2-й свечи новостного импульса
- 25-й секунде 3-й свечи
- 35-й секунде 4-й свечи
- 45-й секунде 5-й свечи...
Согласитесь, похоже, что при VolStopTradeTimining=70-72-75 (например) секунд фильтр волатильности сможет продолжать видеть/распознавать и пропускать без ордеров сильные импульсы даже в сотни пипсов.
И не только импульсы, но и, возможно, в отдельных случаях и какие-то участки безновостного трендового движения цены!
Во-вторых, я почти готов согласиться с тем, что оптимальное VolStopTradeTimining скорее 2-3+ минуты, чем одна (если фильтр на м1).
Точнее, возможно оптимальнее VolStopTradeTimining 130-135 или 190-195 секунд где-то...
Конечно, эту идею надо крайне тщательно перепроверять в тестах, но я согласен с DENYA, что микро отскоки внутри импульсов в 1, редко 2 свечи м1 действительно очень желательно пытаться обходить/поглощать, задав VolStopTradeTimining>=130 cекунд.
Эти микро отскоки внутри импульсов работают как ловушки для слишком часто срабатывающего фильтра волатильности и их действительно надо попытаться обойти, удлинив VolStopTradeTimining.
Возможно, оптимальное решение окажется не столь прямолинейным и будут нужны дополнительные информация о свечах, анализ и тесты в тестере стратегий - и только по сумме действий мы сможем найти оптимальные решения.
Например, может оказаться, что эффективны будут некие комбинации настроек фильтра волатильности на м1 типа:
- небольшое (высоко чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining=70-72 и
- большее (менее чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining= 130-135 или 190-195...
Возможно, кто-то сумеет подобрать оптимальные настройки и на других ТФ, том же м5 для начала.
Это вопрос, который надо осмыслить, проанализировав всю доступную информацию, и вытестировать.
И это очень серьезно: оптимальные настройки фильтра волатильности - ключ к оптимальной обработке импульсов и даже лучшей обработке каких-то безоткатных движений!
...
...
В 25.11.2018 в 08:53, Старик сказал:В последних сетах применялись такие настройка фильтров бота для евровых:
MaxSpread=3-4
MaxSpreadStopTradingTimining=45-60
...
OpenFirstOrderTF=1
CandlesToOpen1Order=3
CandlesToOpen1Order_OpenClose=1
CandlesToOpen1Order_MinPips=3
CandlesToOpen1Order_MaxPips=12-15
...
VolCandleTF=1
VolCandleMaxSize=6-12
VolStopTradeTimining=70-75, 130-135, 190+
Последняя цитата это пример тайминга запрета торгов для фильтра волатильности №1 на ТФ М1 - на м15 своё...
Изменено 4 сентября, 2021 пользователем Старик
46 минут назад, Старик сказал:Коллега @Lihodeev, раз уж вы используете VolCandleTF=15, попробуйте VolStopTradeTimining от 16-18 минут.
Добрый день. Пытался, но в моих тестах оказалось лучше оставить так как есть сейчас. Возможно из - за того, что я не использовал для проверки TDS
9 часов назад, Devil13 сказал:Скрыть контент
Счет forex4you Cent NDD Swap-free 1:500. Такая ситуация со спредом на закрытии рынка именно по NZDCAD регулярно вылезает (раз в две-три недели) и на полностью раскрытой сетке может грозить сливом или стопом. На других брокерах не бывает такого?
2 недели назад писал о такой же проблеме в Робофорекс
В 16.08.2021 в 00:18, Старик сказал:
Вообще это общерыночная проблема - резкое падение волатильности и ликвидности после 19 часов, вокруг ролловера и особенно на открытии недели.
И да, гигантское расширение спрэда пусть и лишь в районе ролловера равносильно дополнительной просадке сеток в десятки 4хзначных пипсов или сотни 5тизначных пунктов!!
И это реально угрожает стопаутом на счетах с большими просадками - причем только из-за расширения спрэда без движения цены!
Расширение спрэда может остопить даже 100% лок, в котором позиции полностью перекрыты и как бы Stopout невозможен!
Это относительно новая, но очень серьезная проблема!!...
И хуже всего, что роста ликвидности ждать как бы неоткуда и гигантские спрэды вокруг ролловера могут остаться навсегда.
И вроде кроме как большим количеством денег на счете, краткосрочные дополнительные гигантские технические (не ценовые) просадки из-за расширения спрэда и не перекрыть!...
Изменено 4 сентября, 2021 пользователем Старик
Робо Форекс
Forex4you
Посмотрите на свечу в f4y
это цена шла в строну профита, а могла и наоборот идти, + спред ,
Хоть бери и доливай депо в корзину как еще на одну валютную пару ,
радует одно что открываются они на час позже , за это время спред как правила падает,
но все равно стремно с такими свечами + спред
Изменено 4 сентября, 2021 пользователем Sergey-009
7 часов назад, Sergey-009 сказал:Посмотрите на свечу в f4y
это цена шла в строну профита, а могла и наоборот идти, + спред ,
Это на закрытии пятницы? Указывать надо в какое время свеча - скрин недостаточно детальный.
А показ линии Ask у вас вроде отключен и какой спрэд на графике не ясно...
Хорошо бы уточнить пост - заменить скрины на с показом спрэда и временем на скрине.
И не факт, что цена реально пошла в сторону ТР - возможно, это лишь расширение спрэда в обе стороны.
В понедельник на открытии цена может оказаться намного выше - там, где была в пятницу за час до закрытия.
Изменено 5 сентября, 2021 пользователем Старик
45 минут назад, Старик сказал:Это на закрытии пятницы? Указывать надо в какое время свеча - скрин недостаточно детальный.
А показ линии Ask у вас вроде отключен и какой спрэд на графике не ясно...
Хорошо бы уточнить пост - заменить скрины на с показом спрэда и временем на скрине.
Пост , изменил, залил другой скрин, теперь все видно , линия Ask включена, она просто улетела за пределы монитора, что бы заскринить ее пришлось уменьшать маштаб графика
спред в 1000 пунктов
Читая данную тему, натолкнулся на прилагаемый скрин. Такое же движение может начаться в любой момент, даже завтра, причем заранее его не угадаешь. В связи с этим возникает вопрос, как используя данный советник пережить такое движение. Пока у меня возникают только такие варианты:
1. Выставить стопы, где тройку-четверку раз отстопят и депозит будет слит.
2. Ограничить число колен, н-р, до 9, они останутся вверху болтаться, и по свопу с течением времени депозит будет слит.
3. Растянуть эти девять колен на 8000 пипсов, в дальнейшем и получать 2-3%годовых прибыли.
4. Торговать несколькими парами под вопросом, при сильном движении пара тянет остальные за собой
Не торговать вообще не вариант. Есть еще варианты для советника, чтобы выставить параметры таким способом, чтобы пройти без проблем аналогичные движения в будущем, но в тоже время получить прибыль хотя бы 40%в год?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
на USDJPY, EURJPY...
