[open source] [Советник] Setka Trader Mod (модификация)

И будет ли смысл в мониторингах со 100% реинвестом?

Последние мониторинги работают ФИКСИРОВАННЫМ ЛОТОМ - и без всякого реинвеста получено 181% прибыли за 2 недели.

Если собираетесь делать мониторинги хотя бы на центовых счетах, то ежемесячно выводите заранее оговоренный % прибыли - и тогда мониторинги начнут показывать (причем не в %%, а только в деньгах - %% все равно накрутятся) что-то близкое к реальности.
По крайней мере пользователям, при условии ежемесячного реального вывода вами хотя бы заранее оговоренной части прибыли, можно будет вручную высчитать сколько вложено, сколько прибыли выведено и понимать истинную устойчивость и доходность выбранных вами алгоритмов.

Ну здесь уж разберемся, сколько прибыли и как часто будет выводиться For Food :))

... Моя забота реалистичность выкладываемой информации и чтобы на форуме не процветали мониторинги "для буратин" - типа многомесячных 100% реинвестов и даже с фиксированным лотом без снятия прибыли, поскольку последние на выросшем балансе становятся практически не сливаемыми.

Поэтому я и попросил вас, если вы на этом форуме хотите давать ссылки на свои реал мониторинги с реинвестом, заранее называть %% ежемесячно выводимой прибыли и таки реально выводить ее ежемесячно в оговоренные дни. И на этом настаивать я могу, потому что это будут публичные мониторинги, а не ваши личные закрытые счета - по сути ваша рекламная инфа. Ну, а если не хотите, то на этом форуме придется обходится без ссылок на них.

...
Сама сетка ордеров на максимальном плече во флэте дает до 100% в неделю сколько-то недель - это известно всем.
Но реально это максимум центовая авантюра и ни один серьезный человек на нормальных деньгах так не работает.

И уж совершенно ни в какие ворота не лезет за 2 недели тестов в благоприятный период делать какие-то выводы и предположения об исключительной доходности на будущее...

А ничего что на Альпари счет в полной заднице? Если не будет обратного движения - будет слит? Там как то многовато хорошо просаженных счетов. Пока все это напоминает русскую рулетку. Стандартная сетка с большим лотом тоже показывает отличную доходность какое то время.

"Задницы" пока никакой не вижу - вполне терпимая рабочая просадка (до 50-60%). Маржи достаточно на поддержание позиций.
Сделок больше 12 колен сетка не будет открывать без совпадения сигналов, следующие колена будут уменьшаться в объеме, поэтому риск слива в любом случае намного меньше, чем у стандартной сетки с такими же рисками (лотами).

По фунту диапазон 1,5024 - 1,5261 ~240 п. за последние 2 недели - в 4 раза выше чем указанные 60 п.
Рассуждения очень даже серьезные. И тесты тоже.

Объясню популярно. То что происходит сейчас по сравнению с февральским трендом - дикий флет. Боковик идеальный для мартинов - то вверх, то вниз. Именно так и следует понимать +-60 пунктов (вместе 120 - диапазон) - за неделю, а не за две (речь ведь о 181% за неделю шла). Именно на трендах слились все ваши демки, даже те которые уже по 500+% набрали... А сейчас условия просто идеальные - поэтому результат и не может рассматриваться как показательный.

Согласен, что сейчас рынок - подходящий для торговли мартинами. Поэтому риски в такие периоды рынка НУЖНО ПОВЫШАТЬ,
чтобы получить достойную прибыль без существенных рисков. Около 100% в неделю - реально было заработать за последние 2 недели по одной паре - фунту.
Демки, которые были слиты, слились не на трендах, а против трендов. А причина сливов - завышенные риски и торговля по 4 парам одновременно. По тренду по фунту бот работал идеально всю зиму - только в продажу. Слив произошел в марте, опять же из-за завышенных рисков, а так же не оптимальных параметров.

---

Добавлено: 30-03-2013 11:14:35

---

Abb1963, как насчет опции ProfitForFood или подобной опции эмуляции вывода прибыли?

На счет этого выше уже обсуждалось

И будет ли смысл в мониторингах со 100% реинвестом?

Последние мониторинги работают ФИКСИРОВАННЫМ ЛОТОМ - и без всякого реинвеста получено 181% прибыли за 2 недели.

Если собираетесь делать мониторинги хотя бы на центовых счетах, то ежемесячно выводите заранее оговоренный % прибыли - и тогда мониторинги начнут показывать (причем не в %%, а только в деньгах - %% все равно накрутятся) что-то близкое к реальности.
По крайней мере пользователям, при условии ежемесячного реального вывода вами хотя бы заранее оговоренной части прибыли, можно будет вручную высчитать сколько вложено, сколько прибыли выведено и понимать истинную устойчивость и доходность выбранных вами алгоритмов.

Ну здесь уж разберемся, сколько прибыли и как часто будет выводиться For Food :))

А причина сливов - завышенные риски и торговля по 4 парам одновременно. По тренду по фунту бот работал идеально всю зиму - только в продажу. Слив произошел в марте, опять же из-за завышенных рисков, а так же не оптимальных параметров.

Это жёсткий мартингейл. Так же, как и оригинальный.

Это жёсткий мартингейл. Так же, как и оригинальный.

Timer1991
Сэты подбирайте, а не ММ. Мой мониторинг в подписи. Самая большая просадка была на сл день после старта демо и слава богу, тк получилась идеальная возможность потестить бот. Собсно там максимальная зафиксированная просадка была 46%, по сей день не более 5% уходило, а то и меньше.
Консерва это 0.3 на 15. 0.5 на 15 это бодро для нынешнего рынка.

...
А этот бот позиционировался изначально как высокодоходный и надежный. А по факту пока уступает. Мониторинг более месяца отсутствует, зато в большом количестве присутствуют лозунги.
А с учетом того, что бот продается..

... - Abb1963, прошу в студию индикатор заранее показывающий благоприятный для мартина период. А так я на истории тоже смогу посчитать, в какие периоды стандартный Илан или любой из представленных здесь мартинов удвоит депо без риска слития. Да что там мартин, можно просто наугад ставить один ордер на все и даже быть в хороших плюсах.

Но депо под данную стратегию вы уж пожалуйста вложите свое.

Результаты форвард-тестирования:
1. Alpari с 27.01.2013 9287911 Прибыль: 186.36%
Баланс 28 636$ (+86$) Эквити 20 469$ (+1 972$) Маржи 389% просадка 31.35%
Все-таки правильная торговля с ForceStart = OFF по 4 парам. Просадка уменьшилась. Аусси снижался, а еврик и фунт выросли.
2. Forex4you с 26.02.2013 184469437 Прибыль: 111.29%
Баланс 105 643$ (+353$) Эквити 29 466$ (-8 425$) Маржи 184% просадка 75.73%
Нужно подобрать оптимальные параметры по всем парам.
Стандартные настройки не всегда работают хорошо.
Остальные демки слиты. Завышенные риски против сильных трендов не прокатывают.

Результаты форвард-тестирования:
1. Alpari с 27.01.2013 9287911 Прибыль: 186.36%
Баланс 28 636$ (+86$) Эквити 20 469$ (+1 972$) Маржи 389% просадка 31.35%
Все-таки правильная торговля с ForceStart = OFF по 4 парам. Просадка уменьшилась. Аусси снижался, а еврик и фунт выросли.
2. Forex4you с 26.02.2013 184469437 Прибыль: 111.29%
Баланс 105 643$ (+353$) Эквити 29 466$ (-8 425$) Маржи 184% просадка 75.73%
Нужно подобрать оптимальные параметры по всем парам.
Стандартные настройки не всегда работают хорошо.
Остальные демки слиты. Завышенные риски против сильных трендов не прокатывают.

Кажется плодотворной идеей. Только надо их рассинхронизировать время от времени.

PS. А как насчет АУДИ? Предполагается ручное локирование и т.п.? Тренд говорит buy, значит не будет новых ордеров? Или все продолжится на автомате?

По ауди сетка параллельно торгует в БАЙ, позиции в продажу будут стоять до хорошего отката вниз, который рано или поздно произойдет.

Остальные демки слиты. Завышенные риски против сильных трендов не прокатывают.

Резюме: сову в черный список, автора в баню за лохотронский сайт "300% прибыли в месяц реально", "прибыльные советники от разработчика". Очень интересно - новый советник ArmGriD 1.0 , имеет какое то отношение к ApMGriD?
14-ти клиентам искренне сочувствую.

Начинается серия форвард-тестов новой версии FST 1.16.
Основные изменения:
1. Исправлено запаздывание при открытии ордеров (должны открываться во время)
2. Должна происходить автоматическая модификация ТП при закрытии руками одного или нескольких колен сетки (будет тестироваться)
3. Добавлен планировщик для ограничения работы по времени (начало и конец торговли: день недели, час и минута)
4. Добавлен параметр FreezeAfterTP, если TRUE - сетка не будет открывать новые сделки после срабатывания ТП
5. Добавлен параметр CloseAllOrders, если TRUE - автоматически закроются ВСЕ открытые ордера по текущей паре
6. Сделана обработка ошибок брокера при модификации ордеров (повышена надежность работы для реальных счетов)
7. Убраны лишние сигналы: остались MA на H1 и RSI на М15. ПРИ РАБОТЕ МА на H1 нет такого запаздывания сигналов как на H4.
Все сильные тренды последних месяцев при бэк-тестах проходятся хорошо. Даже в сентябре 2011 г. и январе 2012 г., а так же последние тренды марта-апреля 2013 г. тесты по фунту проходятся с очень агрессивными рисками 1%/100% - просадка около 70%, с рисками 0,5%/50% - просадка 44%.
Будет проверяться надежность новой версии и доведение ее до практического использования на реале.
Новые демки:
F4u 184522833 Инвестор: ixoe5ms Плечо: 1:500 Депозит 10000$ FST 1.16 GBPUSD Risk 1%/100%, 12/10 2.2 / 29 / 20 / 4
F4u 184522848 Инвестор: ozn5pjs Плечо: 1:500 Депозит 10000$ FST 1.16 GBPUSD Risk 0.5%/50%, 12/10 2.2 / 29 / 20 / 4
FST 1.16 EURUSD Risk 0.5%/50%, 12/10 1.7 / 16 / 21 / 5
Мониторинг будет подключен завтра.
Видео о тестировании новой версии: http://abbforexexperts.ru/wp-content/uploads/2013/04/FST_ABB-1.16-Test-GBPUSD-MAH1-Risk-1-100-2012-2013.zip

Изменения 2013 04 15:
1. В функцию закрытия ордеров добавлен цикл обработки ошибок брокера (повышена надежность работы для реальных счетов)
2. Модификация ТП происходит при добавлении ордеров к пирамиде, а так же при закрытии любого ордера пирамиды, на следующем тике
3. ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ CloseAllOrders = TRUE закроются по подтверждению действия (MsgBox) ВСЕ ОТКРЫТЫЕ ОРДЕРА, в т.ч. ручные, если UseMAGIC = FALSE
4. Отладил работу параметров CloseAllOrders и FreezeAfterTP
5. Добавлен параметр AutoModifyTP - Признак модификации общего ТП по всем позициям, после открытия новых или закрытия части позиций
6. Добавил индикацию наличия отложенных ордеров в левом нижнем углу
7. Сделал удаление и отложенных ордеров при включенном CloseAllOrders = TRUE

Цитата

Начинается серия форвард-тестов новой версии FST 1.16.

Risk максимум 100% и даже 50% надо интерпретировать не так, как раньше?
Просто риск 100% это вроде "войти 1 ордером на все депо"...

Risk максимум 100% и даже 50% надо интерпретировать не так, как раньше?
Просто риск 100% это вроде "войти 1 ордером на все депо"...

2013.04.15 16:47:19 2012.01.10 09:00 Forex_Setka_Trader_ABB_1_16 GBPUSD,H1: OrderModify error 1
С чем может быть связана ,вот такая ошибка при тестировании на истории. на любом ТФ

2013.04.15 16:47:19 2012.01.10 09:00 Forex_Setka_Trader_ABB_1_16 GBPUSD,H1: OrderModify error 1
С чем может быть связана ,вот такая ошибка при тестировании на истории. на любом ТФ

Видео о тестировании новой версии: http://abbforexexperts.ru/wp-content/uploads/2013/04/FST_ABB-1.16-Test-GBPUSD-MAH1-Risk-1-100-2012-2013.zip

Сет_+_бэк_тест.rar78 скач.

У меня есть настройки которые за тот же период с реинвестом без "форс старта" берут 4000% с максимум 40% просадкой, делюсь.
p.s. Настройки актуальны до версии 1.15 включительно, с версии 1.16 ордера открываются иначе поэтому скорее всего настройки придётся несколько менять однако на 1.16 затестить ещё не успел.

HTrader только на GBPUSD

Ответ по всем пунктам:
1. Высокая доходность достигается повышенными начальными рисками (лотами), при которых простой мартин давно бы слился...