[open source] [Советник] Setka Trader Mod (модификация)

Это получается фунт подскочил на 260п с начала пирамиды?

Это получается фунт подскочил на 260п с начала пирамиды?

Это получается фунт подскочил на 260п с начала пирамиды?

У меня например фунт с начала пирамиды, которая начала расти со вторника прошлой недели, ушел вверх на 330 пунктов. На сегодняшнем откате вниз может быть получилось бы закрыть хотя бы в ноль, но к сожалению в этот момент не был у компьютера.

Это получается фунт подскочил на 260п с начала пирамиды?

У меня например фунт с начала пирамиды, которая начала расти со вторника прошлой недели, ушел вверх на 330 пунктов. На сегодняшнем откате вниз может быть получилось бы закрыть хотя бы в ноль, но к сожалению в этот момент не был у компьютера.

у Крула, если не ошибаюсь, сделано удобно - в одном ордере изменяешь ТП, и остальные меняются

у Крула, если не ошибаюсь, сделано удобно - в одном ордере изменяешь ТП, и остальные меняются

TP__SL_Mause.zip51 скач.

у Крула, если не ошибаюсь, сделано удобно - в одном ордере изменяешь ТП, и остальные меняются

Во вложении скрипт, бросаешь на график мышкой, выставляет TP для всех ордеров для которых возможен TP в данной точке.

Выложил результаты форвард-тестов на демках: http://abbforexexperts.ru/the-test-results/rezultaty-forvard-testirovaniya-22-03-2013-pyatnica
Основные выводы:
1. При торговле с ММ=TRUE отношение MinRisk/MaxRisk лучше работает при отношении не менее 1/50 — 1/100
2. При торговле с ММ=FALSE отношение MinLot/MaxLot лучше работает при отношении не менее 1/100 (при 1/50 — хуже)
3. Оптимальный ТФ все-таки M5 (на М1 и М15 — тесты показали результаты хуже)
4. TakeProfit лучше использовать не более 15-20
5. Повышенный MultiLotFactor работает лучше (не менее 2, а лучше 3 — но риск при этом возрастает.)
6. Лучшая пара для торговли: GBPUSD. На флэтовом рынке параметры MLF=3 / StepOrders=10 / TakeProfit=14 / Ratio=0 — оптимальные
7. Использовать в торговле на одном счете не более 2 пар
8. При плече 1:100 минимальный риск можно поднять до 2%-3%

Abb1963, а каково будет ваше мнение о данном способе применим ли он к вашей разработке, или все же стоит придерживаться работы по уже проверенным методам ?

Пришла неплохая идея...:
А именно вместо увеличения лота когда депо подросло и лот надо удвоить.
Создавать вторую сетку.
И Если изначально у нас лот был 0.01 и депо удвоилось, строим вторую сетку темже лотом вместо увеличения лота!
По сути у нас станет две сетки 0.01 вместо одной лотом 0.02
Плюсы: по идее система должна стать стабильнее и просадки меньше
Чаще станет срабатывать тейк, особенно если две или больше сеток запущены по разным ценам!
Минусы: трудно за всем уследить, особенно если число сеток больше трёх.

Нужно протестировать на демках... На следующей неделе попробую протестить, запустив вторую сетку по одной паре на одном из счетов, со сдвигом во времени. Только магики должны быть разными по одной паре в этом случае...

Кажется плодотворной идеей. Только надо их рассинхронизировать время от времени.

PS. А как насчет АУДИ? Предполагается ручное локирование и т.п.? Тренд говорит buy, значит не будет новых ордеров? Или все продолжится на автомате?

Кажется плодотворной идеей. Только надо их рассинхронизировать время от времени.

PS. А как насчет АУДИ? Предполагается ручное локирование и т.п.? Тренд говорит buy, значит не будет новых ордеров? Или все продолжится на автомате?

По ауди сетка параллельно торгует в БАЙ, позиции в продажу будут стоять до хорошего отката вниз, который рано или поздно произойдет.

На двух первых мониторингах баев нет по АУДИ. Только селы висят. Ждет дополнительного сигнала для бая?

На двух первых мониторингах баев нет по АУДИ. Только селы висят. Ждет дополнительного сигнала для бая?

На демке с ForceStart = OFF - ждет совпадения сигналов, на второй - на прошлой неделе было несколько сделок в БАЙ по аусси.
Должна покупать по идее...

Нужно протестировать на демках... На следующей неделе попробую протестить, запустив вторую сетку по одной паре на одном из счетов, со сдвигом во времени. Только магики должны быть разными по одной паре в этом случае...

Кажется плодотворной идеей. Только надо их рассинхронизировать время от времени.

Результаты форвард тестов: http://abbforexexperts.ru/the-test-results/rezultaty-forvard-testirovaniya-29-03-2013-pyatnica
1. Alpari NZ с 27.01.2013 9287911 Прибыль: 156.85% просадка 32.77%
2. Forex4you с 26.02.2013 184469437 Прибыль: 91.38% просадка 48.66%
3. Forex4you с 18.03.2013 184490247 Прибыль: 135.25% просадка 6.24%
4. Forex4you с 18.03.2013 184490249 Прибыль: 181.23% просадка 0.09%
5. Forex4you с 18.03.2013 184490251 Прибыль: 22.61% просадка 4.07%
6. Forex4you с 18.03.2013 184490252 Прибыль: 58.96% просадка 0.62%
7. Alpari NZ с 18.03.2013 9321346 Прибыль: 73.41% просадка 7.64%
181% прибыли за 2 недели по одной паре — реальность! (счет 184490249)

Результаты форвард тестов: http://abbforexexperts.ru/the-test-results/rezultaty-forvard-testirovaniya-29-03-2013-pyatnica
1. Alpari NZ с 27.01.2013 9287911 Прибыль: 156.85% просадка 32.77%
2. Forex4you с 26.02.2013 184469437 Прибыль: 91.38% просадка 48.66%
3. Forex4you с 18.03.2013 184490247 Прибыль: 135.25% просадка 6.24%
4. Forex4you с 18.03.2013 184490249 Прибыль: 181.23% просадка 0.09%
5. Forex4you с 18.03.2013 184490251 Прибыль: 22.61% просадка 4.07%
6. Forex4you с 18.03.2013 184490252 Прибыль: 58.96% просадка 0.62%
7. Alpari NZ с 18.03.2013 9321346 Прибыль: 73.41% просадка 7.64%
181% прибыли за 2 недели по одной паре — реальность! (счет 184490249)

А ничего что на Альпари счет в полной заднице? Если не будет обратного движения - будет слит? Там как то многовато хорошо просаженных счетов. Пока все это напоминает русскую рулетку. Стандартная сетка с большим лотом тоже показывает отличную доходность какое то время.

181% прибыли за 2 недели по одной паре — реальность! (счет 184490249)

А ничего что на Альпари счет в полной заднице? Если не будет обратного движения - будет слит? Там как то многовато хорошо просаженных счетов. Пока все это напоминает русскую рулетку. Стандартная сетка с большим лотом тоже показывает отличную доходность какое то время.

"Задницы" пока никакой не вижу - вполне терпимая рабочая просадка (до 50-60%). Маржи достаточно на поддержание позиций.
Сделок больше 12 колен сетка не будет открывать без совпадения сигналов, следующие колена будут уменьшаться в объеме, поэтому риск слива в любом случае намного меньше, чем у стандартной сетки с такими же рисками (лотами).

181% прибыли за 2 недели по одной паре — реальность! (счет 184490249)

В боковике +/- 60 пунктов всерьез рассуждать о результатах? Несерьезно как-то.

Если такая просадка терпима, почему бы не поставить сову на счет с реальными деньгами? Неужели 181% это слишком мало?
Если есть уверенность в положительном результате. На какой просадке Альпари начнет ордера отстреливать? ...

По фунту диапазон 1,5024 - 1,5261 ~240 п. за последние 2 недели - в 4 раза выше чем указанные 60 п.
Рассуждения очень даже серьезные. И тесты тоже.

По фунту диапазон 1,5024 - 1,5261 ~240 п. за последние 2 недели - в 4 раза выше чем указанные 60 п.
Рассуждения очень даже серьезные. И тесты тоже.

Объясню популярно. То что происходит сейчас по сравнению с февральским трендом - дикий флет. Боковик идеальный для мартинов - то вверх, то вниз. Именно так и следует понимать +-60 пунктов (вместе 120 - диапазон) - за неделю, а не за две (речь ведь о 181% за неделю шла). Именно на трендах слились все ваши демки, даже те которые уже по 500+% набрали... А сейчас условия просто идеальные - поэтому результат и не может рассматриваться как показательный.

По фунту диапазон 1,5024 - 1,5261 ~240 п. за последние 2 недели - в 4 раза выше чем указанные 60 п.
Рассуждения очень даже серьезные. И тесты тоже.

Объясню популярно. То что происходит сейчас по сравнению с февральским трендом - дикий флет. Боковик идеальный для мартинов - то вверх, то вниз. Именно так и следует понимать +-60 пунктов (вместе 120 - диапазон) - за неделю, а не за две (речь ведь о 181% за неделю шла). Именно на трендах слились все ваши демки, даже те которые уже по 500+% набрали... А сейчас условия просто идеальные - поэтому результат и не может рассматриваться как показательный.

Abb1963, как насчет опции ProfitForFood или подобной опции эмуляции вывода прибыли?

И будет ли смысл в мониторингах со 100% реинвестом?

Если собираетесь делать мониторинги хотя бы на центовых счетах, то ежемесячно выводите заранее оговоренный % прибыли - и тогда мониторинги начнут показывать (причем не в %%, а только в деньгах - %% все равно накрутятся) что-то близкое к реальности.
По крайней мере пользователям, при условии ежемесячного реального вывода вами хотя бы заранее оговоренной части прибыли, можно будет вручную высчитать сколько вложено, сколько прибыли выведено и понимать истинную устойчивость и доходность выбранных вами алгоритмов.