Размышления на тему мартингейла - а есть ли свет в конце туннеля...📌

Ордер Кейна - название неофициальное; как говорил Павел, "выцыганено из закрытых источников".
Из уважения к человеку, показавшему такую простую, но эффективную вещь. Гуглить бесполезно, название не запатентовано. Так же, как "Разруливатель Юрук Хая" :)
(Орки продают исходник тоже, говорят - пилите, Шура, гири, как Вам надо).
Интересующие вопросы можно задавать им прямо на их форуме - они отзывчивые, но не факт, что поймете их ответы :)
Модуль траллит профитные ордера, а потом при откате распределяет прибыль, как указано в настройках.
Ордер Кейна есть в любой, в том числе безпроблемной сетке. Долбить нужно его и только его.
Выносить в параметры номер разрушаемого ордера не имеет смысла, cоветник сам найдет ордер Кейна и закрыть его - частично , а можно и очередь ордеров Кейна - если у профитного ордера хороший профит, ордера встанут в очередь за право называться ордером Кейна, взамен закрытого, сдвигаясь к Breakeven ,- тоже важный момент.
Наглядный пример ордера Кейна во вложении. Он просто рядом.
Сову было бы неплохо выложить или заслать в личку, мы-то не орки :) Можно и с исходником.

Мои 5 копеек. Рассмотрим отвратный случай, когда открывается 4 - 5 колен. Шаг сетки 10 пунктов, прибыль 10 пунктов первого колена в долларовом эквиваленте.
Последний ордер уходит в плюс на 10 пунктов, закрываю первое Каина и последнее колено то что в плюсе. При этом принимаю небольшой убыток т.к мартин очень мягкий. Остается 2 ордера и их я не трогаю, они закрываются сами, либо открывается 3ье колено, закрывается вся корзина либо открывается 4ое, что зацикливает эту процедуру. Таким образом идем за ценой принимая небольшие убытки. Тем не менее лотность растет за счет того, что каждый последующий открываемый ордер больше предыдущего, что в результате может привести к сливу.

держите сову чтоб в тестере погонять ,открытие процентом от просевшей серии,перекрытие профитом ордеров рядом с тейком просевшей серии ,трал последнего ордера просевшей серии , допустим при открытии первого ордера не стандартным лотом сова считает этот лот как будто уже есть сетка с определенным количеством ордеров

сумма просадки специально задумывалась в валюте чтоб в процессе оптимизации попытаться просадку сдерживать около этой суммы Одним слово не чего хорошего не получилось погоняете и сами прикинете
насколько тупиковые идеи

сова.rar52 скач.

Мои 5 копеек. Рассмотрим отвратный случай, когда открывается 4 - 5 колен. Шаг сетки 10 пунктов, прибыль 10 пунктов первого колена в долларовом эквиваленте.
Последний ордер уходит в плюс на 10 пунктов, закрываю первое Каина и последнее колено то что в плюсе. При этом принимаю небольшой убыток т.к мартин очень мягкий. Остается 2 ордера и их я не трогаю, они закрываются сами, либо открывается 3ье колено, закрывается вся корзина либо открывается 4ое, что зацикливает эту процедуру. Таким образом идем за ценой принимая небольшие убытки. Тем не менее лотность растет за счет того, что каждый последующий открываемый ордер больше предыдущего, что в результате может привести к сливу.

Все это слова, не дающие ответы на главные вопросы:
1) когда и почему такой разруливатель включать - держать его вечно включенным может даже повысить риск слива

2) когда и почему такой разруливатель выключать

3) и что же делать, если тренд развился и разруливатель не помог, хотя депо/лотность были рассчитаны именно на то, что этот разруливатель поможет.

Все это слова, не дающие ответы на главные вопросы:
1) когда и почему такой разруливатель включать - держать его вечно включенным может даже повысить риск слива

Конечно, он же снижает вес сетки ценой отказа от шанса на закрытие.

Я делал частичное закрытие в одном из модов зерга. иногда помогает разрулить, иногда помогает слить.
Поясню почему сливает:
сетка набрала лотность, включаю частичное закрытие на откате, происходит откат, достаточный для закрытия половины убыточных ордеров - закрываю, но тут откат продолжается, а у сетки БУ сместился ближе к цене открытия, в итоге если-бы не включил частичное закрытие, то сетка закрылась-бы по тейку, а так даже не дошла до БУ. Откат кончился и цена полетела дальше в итоге слив.
И таки да - перед сливом нагрузка на депо уменьшилась - только радость была не долгой...
Делал массу реализаций этой фичи, дабы ещё больше снизить нагрузку на депо, бился месяца три - сливает, но на разных участках истории. В итоге сделал вывод, что на долгосроке сетки один хрен сольют, хоть навешивай на них фичи как шары на ёлку, хоть нет.

ПС: извините если не въехал в тему. И сетка у dermitay всё-таки другая - зерг рядом не валялся.

Позволю вставить свои 5 копеек.

Я тоже давно озабочен "спасением" сеток или как сделать мартингейл не сливным в долгосроке. Причем для мня цели вполне адекватные - 40-60% в год при приемлемой просадке вполне отличный мог бы быть результат. Я давно уже не гонюсь за бешенными процентами, поскольку, как показывает практика, такие боты есть, но живут они не долго.

Я очень много тестил и экспериментировал с разными мартин-ботами, написал своего, сейчас пытаюсь тестировать с жестким стопом на корзину. Т.е. количество колен ограничивается 6-7 (входы индикаторные), множитель у меня как в ApM Grid-e настраивается индивидуально на каждое колено, стоп корзины рассчитываю примерно 10-15% от депо. Результаты пока неоднозначные, встает вопрос об увеличении доходности, дабы эффективно покрывать убытки на дистанции. Увеличение ТП корзины или стартового лота после убытка не выход, поэтому как ни странно, сейчас экспереминтирую с тралом. На некоторых парах неплохо выходит, на некоторых не очень.

Трал пока реализовал в стандартном виде (дистанция + шаг от БУ) плюс некоторые плюшки - задается минимальный и максимальный трал и автоматически рассчитывается в зависимости от количество ордеров в корзине. Т.е. если к примеру один ордер - тралится например 10 + 5 пунктов, если максимум ордеров, тралится уже 3 + 1 п от БУ (ну насколько позволит StopLevel). Все значения настраиваемые. Есть возожность задать с какого колена не тралить а закрывать по ТП сетку.

Еще возникла мысль реализовать стоп не на корзину а на каждый ордер, чтобы постепенно принимать убытки (начиная с младших ордеров), снижая нагрузку на сетку и приближая шанс закрытия.

Выводы: я сейчас думаю над повышением прибыльности мартингейла, дабы была возможность резать убытки, а не пытаться мудреными способами разруливать сетку. Однозначных, более менее стабильных результатов пока нету. Если что будет, я обязательно отпишусь... с собственной яхты. :)

И сетка у dermitay всё-таки другая - зерг рядом не валялся.

milaneseAPTM_235a.mq447 скач.

JR а ты не пробовал тралить по АТР? я код сам не изучал, но там принцип основан на текущей волатильности пары. очень изящно применяется во вспомогательной сове(почему-то у нас на форуме вобще не пользуется популярностью, надо будет темку накатать) ARTM. ее функционал почти совпадает с глючным и мажорным ПроТрейдером(частичное закрытие, трал, закрытие и так далее).

если тебе будет интересно, оригинальный исходник прилагаю, но применяемые им методы.... как бы так сказать... попахивают мазохизмом, ну или это просто я не привык 2+2 вычислять тройными интегралами :)) :)) :))

Дело в том, что задумок много, и тралы разные хотел реализовать, но... катастрофически не хватает времени. Я не так давно стал счастливым обладателем самого ценного чудо-актива в моей жизни - новорожденная доча... так что сами понимаете.
Я в папочку сохраню, по возможности продолжу работу, за форумом, и вашими ребята разработками стараюсь следить.

На мой взгляд лучший способ разрулить затянувшуюся сетку это подтяжка общего стопа на расстоянии не более 30-40% от дневной ATR. Тогда первый же отскок закроет сетку пусть даже в небольшой минус и не надо будет терять недели-месяцы нервного ожидания когда же наконец корзина закроется в БУ. Держать открытые сетки больше чеm 2-3 дня это большой риск.

беда только в том, что привязываться к АТР как и к АДР очень опасно, во время флета все они сужаются... и потом бамс, ставка, фомки и расчетные значения идут лесом эдак процентов на 200-300.

беда только в том, что привязываться к АТР как и к АДР очень опасно, во время флета все они сужаются... и потом бамс, ставка, фомки и расчетные значения идут лесом эдак процентов на 200-300.

Здесь нужен индивидуальный подход. например я вывожу на график 2-х и 20-ти дневный ATR и если двухдневка 75 а 20-дневка 120 и к тому же у меня завтра среда или четверг с новостями то надо готовиться к забегу на длинную дистанцию. Мне это особенно важно поскольку я работаю с густыми сетками. Ошибки обходятся дорого. Но в принципе 35% от 20-ти дневного АТR должно работать с поправкой на новостные и другие события както время и день недели.

Когда заканчивается активное движение обычно 2-3PM EST я осматриваюсь и подбиваю бабки. Опять же зависит от пары. Например USDCAD может и после 2PM разбежаться.

ff_chanel.ex451 скач.

Очень интересна Ваша системность подхода!

Может быть, со временем Ваш топик всё же переведу в Уголок программиста - почему-то там программисты охотнее высказываются. :)
Ну пока посмотрим на активность форумчан здесь...

У меня опыта на форе мало, еще меньше его в различных стратегиях и ручной торговле. Но еще с начала лета в голове зародилась концепция, которую обсуждал только в узких кругах. И, по-моему, она схожа с тем, что описывает TomKein. По моему мнению все мартины с жестким алгоритмом (дубовым) обречены на слив и на продолжительные периоды торговли точно не годятся. Возможно, только под быстрый разгон и вывод. Под дубом я подразумеваю фиксированный шаг, мультипликатор, и тому подобное. Либо под такие алгоритмы нужны очень большие депозиты, которые вытерпят всё.

Моя концепция (скорее интуитивное, идеализированное предположение) состоит в создании динамического алгоритма, который будет опираться на динамику цены, а именно выставление ордеров согласно времени и скорости изменения значений. Если за промежуток времени N цена изменилась на X, то мы выставляем лот Z. Если изменилась, на Y, то ничего не выставляем. Объясню менее абстрактно. Когда идет безоткат и мы выставляем лоты против движения у нас растет лотность, маржа становится меньше и меньше, а цена все движется и движется против нас. Результат ясен. Что если нам вычислить этот безоткат и перестать выставляться? А выставим мы тот же увеличенный (какой именно при этом будет множитель определиться в зависимости от текущей лотности и пройденного расстояния против нас) где-нибудь на вершине, когда определим корректировку. В итоге есть вариант закрыть сетку даже при не очень сильном откате, при этом у нас не росла просадка геометрически пропорционально безоткату и мы лучше вложим удар на вершине, чем будем растягивать сетку вдоль этой горы, увеличивая лотность и сжигая депозит.

Мне кажется, что будущее автоматизированной торговли за динамическими алгоритмами, которые приспосабливаются к поведению рынка и способны перестраиваться. А дубовыми можно только проводить тесты по истории, либо извлекать профит на очень небольших промежутках.

lots = (nextProfit * base_lot - basketWeight(tpprice)) / deltaTP;

double basketWeight(double _close_price) {
   double weight = 0.0;
   for (int i = 0; i        weight += orderWeight(orders->openprice, _close_price, orders->lots);
   }
   return weight;
}

double orderWeight(double open_price, double close_price, double _lots) {
    return (open_price - close_price) * _lots * typeSign;
}

Да, и TomKein и isnull абсолютно четко определили проблему любого мартина - продолжение построения сетки в безоткат, что ведет к перегрузу депозита и конечному сливу оного, если откат не наступает в пределах открытого максимального числа колен и маржи счета.

Если вы парни сможете найти механизм определения безотката во время его возникновения а не по свершившемуся факту, который при этом не погубит прибыльность бота, то вы, ну просто гении и я первый в очереди на покупку такого бота. Без сарказма.

Между тем, я предлагаю взглянуть на эту проблему под другим углом. А что если этот громадный безоткатище, который мы получили для нас вовсе не годзила, а комар? Допустим наш бот наоткрывал макс число колен от 0.01 и получил просадку в 80% депозита. Далее мы удваиваем (утраиваем, удесятиряем, и т.д.) депозит, и делаем все открытые ордера нашим начальным лотом и открываем новую сетку с новой ступени. Мартингейл так Мартингейл, черт возьми!

Бред, скажете вы. Где же мы возьмем в 10 раз больше бабла для такой ситуации? Другие скажут что, коль скоро доходность нашего бота при 0.01 старте составляет 30% годовых, то деньги которые у нас лежали на черный день без риска и ничего не зарабатывали теперь прибили к полу доходность всей картины. Штука в том что решение все знают - диверсификация! Диверсификация чего? Всего!!

В идеале создать портфолио ботов, торгующих наименее коррелирующими парами, по разным правилам, в разные интервалы времени с общей доходностью выше банковской кредитной ставки и усё, можно делать список покупок на всю оставшуюся жизнь. Нет, заработка в 1000% в год или 150% в месяц не будет. Такие ПАММы для стодолларовых инвесторов не будут привлекательны. Но боюсь это единственная реальная возможность зарабатывать на этом "рынке" (играть в этом "казино"), кому как больше нравится. Все остальное - лишь временный успех до очередного безотката которого не было в тестах за последнии 20 лет и мы никак к нему не были готовы, но в следующей версии бота (сетов) обязательно исправим.