Размышления на тему мартингейла - а есть ли свет в конце туннеля...📌

Насчет бота, думаю имеет смысл сделать возможность выставлять ТП по коэффициенту расстояния между ордерами, типа изначально равно 2-м размерам между ордерами, если открылось n-колен то уменьшаем до 1,2 дабы закрыть по безубытку.

вроде да, я уже писал какие индюки использовал для отметки фракталов, можешь для проверки использовать, отступ от фрактала надо еще в 1спред, хотя тоже не факт, экспериментировать надо.

Очень интересный топик, не видел раньше.
В разработке мартинов, как уже здесь говорилось, есть 2 подхода.
1. Все внимание на безопасность. Минусы очень низкая доходность, чем больше безопасность, фильтры и т.п. тем доходность ниже. Кроме того прохождение всей доступной истории при тестировании не гарантирует, что не случится момент, который в итоге приведет к сливу. Наоборот, я могу гарантировать, что такой момент обязательно случится. Это и свой собственный опыт и опыт управляющих паммов и сигналов на форуме. Так что такой подход мне представляется абсолютно бесперспективным.
2. Агрессивная торговля, так чтобы прибыль росла очень быстро, от 30, 40 % в месяц и выше. Минусы, вероятность слива по сравнению с первым случаем вырастает в разы. Перспективы такого подхода определяются только балансом между заработанным и потерянным в долгосроке. Кроме того психологически сложно пережить слив.

Как в этом подходе можно ограничить риски?
1. Банально принять убыток, когда становится понятно, что вероятность слива высока. Я намеренно выделил это слово, так точно знать что он, в итоге имеющихся у нас переменных произойдет, мы знать не можем. Т.е. вот мы имеем какие-то признаки, это могут быть показатели индикаторов и т.п., которые говорят, что после такого набора параметров достаточно ощутима вероятность безотката. У нас уже есть набор ордеров в сети, не фатальный для депозита и стоит выбор - усреднять дальше в надежде не проиграть и заработать или же обрезать убытки, экономя маржу, время и т.п. для дальнейшего восстановления. Напоминаю, что речь идет об агрессивной торговле. А цена действительно может и развернуться..., а может и нет.
Перспективы такого подхода с обрезанием убытков зависят от того, как часто такие моменты будут наступать и какова прибыльность бота.

------------------------------------------

Теперь по предложениям. На одном из своих счетов, я торгую мартином с сетью, но в ручную, и я своими глазами видел и очень хорошо запомнил признак наступления, что называется эпик фейл. Прилагаю скрин. Пояснения следующие. Необходимый, но недостаточный признак безотката, который можно заметить сравнительно быстро - это, если к концу дня или весь день цена начала двигаться в одном направлении и дневная свеча закрылась вблизи своего экстремума, мы соответственно нахватали ордеров в сетке и они в минусе. Дальнейшее зависит от азиатской сессии и начала Европы. Если в течение этого периода не был преодолен экстремум в нашу сторону сформированный нак онец предыдущего дня или аз. сессию, то открывать дополнительные ордера в сети как минимуму неразумно. На рисунке это черные горизонтальные линии. Три дня цена не могла их пробить вниз. Поэтому, набрав сеть 19 августа, можно было
а. ее закрыть утром 20, приняв накопившийся убыток и работать дальше
б держать ее, не открывая дополнительные ордера ни 20 ни 21, а открыть новый ордер тогда, когда цена закрылась выше верхней линии канального индикатора + какое-то дельта + если выполняется условие, что размер свечи на сколько то проц. больше предыдущих. При этом вычислив размер лота этого ордера таким, чтобы на нижней линии канального индикатора мы получили какой-то профит.

По пункту а - дальнейшую работу после принятия убытков можно вести, увеличенным начальным лотом, чтобы быстрее восстановить потери и помня, что потенциально возможен безоткат вверх.

По пункту б - Если аналогично черным линиям провести верхнюю границу ночного флета, то при ее преодолении есть вероятность продолжения безотката вверх и можно начать работать на покупку опять же увеличенным лотом, работая таким образом, можно в итоге накопить прибыль превышающую потери от сети и закрыть ее со спокойным сердцем, но здесь есть риск скатиться к неваляшке :d

Вот как то так, реализовать в боте это будет как мне представляется довольно трудным.

...мы соответственно нахватали ордеров в сетке и они в минусе.

Дальнейшее зависит от азиатской сессии и начала Европы. Если в течение этого периода не был преодолен экстремум в нашу сторону сформированный нак онец предыдущего дня или аз. сессию, то открывать дополнительные ордера в сети как минимуму неразумно.

Shrike, а скажи, пожалуйста, откуда взялся такой расчет лота? На самом деле, интересно получается, у нас множитель суммарный уменьшается с каждым шагом. Не проверял, есть ли преимущество перед обычным умножением? Ну к примеру сразу брать 2,2 коэффициент и умножать на него...

в принципе можно и так, так даже лучше наверное. Это уже нюансы, вот только какой лот будет если 0,01 умножить на 2,2?

При предлагаемом подходе мы не хватаем лишних ордеров, это драматически снижает просадку и устойчивость к безоткатам путём незначительного снижения производительности. И это реализовано и работает. Задача стоит в оптимизации параметров раллиблока с целью достичь производительности , при которой принудительное закрытие сетки в минус на уровне D компенсируется за 4-8 недель последующей работы бота в регулярном режиме . Никаких других задач не стоит, точнее, все они решаются решением этой.
На приведённом выше скрине именно очень хорошо видно , как робот пропускает весь безоткат и со второй попытки закрывает сетку прибыльным ордером соответственно рассчитанного объёма.
Просадка при этом наверняка была в очень достойных пределах .
Всего четыре селла на более 600 пунктов безотката - IMHO, великолепный результат .

Добрый день!
Настройки советника

//+------------------------------------------------------------------+
PipStep     = 200;   // Ширина канала
StartLot    = 0.01;  // Начальный объем сделки
ExtLot      = 0.01;  // Дополнительный лот
KProfit     = 2;     // TakeProfit = PipStep * KProfit
BarsFractal = 11;    // Параметры индикатора RFractals
Magic       = 10645; 
//+------------------------------------------------------------------+

RFractals.mq444 скач.
Exp.ex440 скач.

Добрый день!
Настройки советника

//+------------------------------------------------------------------+
PipStep     = 200;   // Ширина канала
StartLot    = 0.01;  // Начальный объем сделки
ExtLot      = 0.01;  // Дополнительный лот
KProfit     = 2;     // TakeProfit = PipStep * KProfit
BarsFractal = 11;    // Параметры индикатора RFractals
Magic       = 10645; 
//+------------------------------------------------------------------+

Удачных торгов!

Вы не поняли как работает РБ он включается не по индикатору а сразу после открытия любого ордера. Это выключается он по индикатору.

Кроме того я предложил один из способов детектирования потенциальных безоткатов.

Еще раз прочитал посты автора, там он упоминал про стопы, как одна из возможных идей, это было реализовано?, есть ли в этом смысл? Может быть лучше вместо раллиблока - закрыть ордера, а не пересиживать их?

Или как вариант - в момент включения раллиблока открыть локирующий ордер сетки (того же объема, что и вся сеть) и закрыть его в момент появления разрешения на дальнейшее усреднение?

Я понял это, прочитав ветку. Повторюсь проблема такого подхода (увеличение бзопасности) - очень низкая прибыль с учетом, использования опасной, рисковой стратегии - сеточный мартингейл. Возникает вопрос - есть ли в этом смысл, столько зарабатывать таким опасным способом?

Кроме того я предложил один из способов детектирования потенциальных безоткатов.

Еще раз прочитал посты автора, там он упоминал про стопы, как одна из возможных идей, это было реализовано?, есть ли в этом смысл? Может быть лучше вместо раллиблока - закрыть ордера, а не пересиживать их?

Или как вариант - в момент включения раллиблока открыть локирующий ордер сетки (того же объема, что и вся сеть) и закрыть его в момент появления разрешения на дальнейшее усреднение?

Боюсь что после сегодняшнего движка по фунту размышления по поводу мартингейла ... ну как бы придется переосмысливать.

Боюсь что после сегодняшнего движка по фунту размышления по поводу мартингейла ... ну как бы придется переосмысливать.

Боюсь что после сегодняшнего движка по фунту размышления по поводу мартингейла ... ну как бы придется переосмысливать.

В данном, конкретном случае любой из скальперов (азия, дженерик и т.д) так же слили бы депозит под чистую, будь у них открытые позы, а о рисках мартинов все и так хорошо осведомлены.

---

Добавлено: 07-10-2016 04:52:56

---

Вот, кстати, за примерами далеко ходить не пришлось
_https://www.mql5.com/ru/signals/208890

Обычно при такой волатильности совсем другая картина и стопы могли сработать на 450 пунктов ниже, для ECN счетов распространённая практика. У Старика в соседней ветке так же с мартинами проблем нет на фунте.

Обычно при такой волатильности совсем другая картина и стопы могли сработать на 450 пунктов ниже, для ECN счетов распространённая практика. У Старика в соседней ветке так же с мартинами проблем нет на фунте.

Да, естественно скальперы и прочие боты открытые вверх пострадали бы, и таки пострадали как мы видим из мониторингов выше, получив лося и даже скользнув при СЛ на нехилое количество пунктов, НО данный мартин, вопреки ралли-блокам и всему прочему, открыл нехилый лот и через 30 сек ушел в Обливион, слив депо. Да уж, начинаю менять свое мнение о неубиваемости мартина при безлимитном депо. На таком движке из ниоткуда, как это произошло сегодня, хрен успеешь подстраховаться и что-то предпринять.

Проблема №2 - если раньше мы боялись злобных маркет мейкеров, устраивающих каждый год вытрях мартино-водов, то теперь есть шанс влететь случайно, все дело в том, что раллиблок пропускает не только тренд, но и шанс усреднения, и если будет мощное движение с одиночными откатами, то можно повстречаться с кочергой

продолжение следует...

Я стесняюсь предложить, но не терпится....
А если в качестве SL использовать депозит? например, при депо $1000 плановый SL=20%.
Держим два счета на 800 и 200(рабочий) $. Слился- значит СЛ 20%, нет- долили рабочий после профитной сделки. ММ строим из расчета $1000.

Я стесняюсь предложить, но не терпится....
А если в качестве SL использовать депозит? например, при депо $1000 плановый SL=20%.
Держим два счета на 800 и 200(рабочий) $. Слился- значит СЛ 20%, нет- долили рабочий после профитной сделки. ММ строим из расчета $1000.

Проблема №2 - если раньше мы боялись злобных маркет мейкеров, устраивающих каждый год вытрях мартино-водов, то теперь есть шанс влететь случайно, все дело в том, что раллиблок пропускает не только тренд, но и шанс усреднения, и если будет мощное движение с одиночными откатами, то можно повстречаться с кочергой

продолжение следует...

увы и ах, повстречались @-) x_x

Спойлер

Я стесняюсь предложить, но не терпится....
А если в качестве SL использовать депозит? например, при депо $1000 плановый SL=20%.
Держим два счета на 800 и 200(рабочий) $. Слился- значит СЛ 20%, нет- долили рабочий после профитной сделки. ММ строим из расчета $1000.

Я стесняюсь предложить, но не терпится....
А если в качестве SL использовать депозит? например, при депо $1000 плановый SL=20%.
Держим два счета на 800 и 200(рабочий) $. Слился- значит СЛ 20%, нет- долили рабочий после профитной сделки. ММ строим из расчета $1000.

В некоторых советниках это реализовано и стоп при 20% просадки и расчет лотов исходя из процента от депозита и запрет на торговлю после стопа и даже выключение термина, чтоб не расстраивать владельца счета)))
Вот пример советников с разными полезными функциями контроля уровня просадки- /hardwaresoftware-dlya-treydera/27/vspomogatelnyy-sovetnik-nabor-vspomogatelnyh-sovetnikov-ot-kima/11888

можно подобрать расстояние между ордерами в котором чисто статистически цена долго не колбасится, навскидку на евробаксе и фунтбаксе уже находил варианты где не было слива и ордера не поднимались выше 28 лотов, по сути нужна оптимизация.