Размышления на тему мартингейла - а есть ли свет в конце туннеля...📌

Предлагаю вашему вниманию описание новой переменной, которая, на мой взгляд, предотвратит открытие дополнительных колен на старших уровнях пирамиды.

Надеюсь, что многоуважаемые авторы и без того успешных советников смогут реализовать это предложение в ближайших выпусках своих новых версий.

Основное назначение этой переменной – осуществить задержку в открытии новых колен старшего уровня при резком движении цены против выстроенной пирамиды за короткий период времени.

Переменная, названная условно TimeToOpenNextLevel, выражается в минутах и отсчитывает период, по истечении которого советнику будет разрешено открыть следующее колено.

Описание работы.

Предположим, что котировки очень быстро двигаются против выстроенной пирамиды и достигают цены price13 за n минут, на которой при обычном алгоритме открывается колено 13, а еще через n минут цена достигает price14, на которой должен открыться колено 14, а еще через n минут цена достигает price15, открывается 15е колено и общее количество открытых лотов достигает 19 x_x.



На иллюстрации видно, что между 10 и 11, а также между 12,13,14 и 15 коленами прошел очень короткий период времени, по истечении которого цена в различной степени скорректировалась.

Предлагаю на старших уровнях перед размещением ордера на открытие следующего колена осуществлять проверку на соответствие переменной TimeToOpenNextLevel значению, которое вводится пользователем при загрузке сета (и подлежит оптимизации). Если период времени с открытия предыдущего уровня меньше, чем задан пользователем переменной TimeToOpenNextLevel, то следующее колено не открывается. По истечению заданного пользователем периода времени происходит проверка на необходимость открытия следующего колена и если цена находится выше рассчитанного уровня, то оно открывается запланированным лотом, ну а если цена откатилась - то, очевидно, и нет смысла ничего нового открывать.



Приведенная выше иллюстрация показывает, что при наличии такой переменной число открытых колен не превысило бы 12, что соответствует совокупным 4 лотам (а не 19, как при 15 открытых коленах).

Интересно! +1 =d>

Надо посмотреть как это с графиком совмещается.
Движение-то последнее время нередко импульсное: длинная полочка (флажек) - и сходу длинная свеча.

Кстати, можно смотреть не время, а размер свечи или нескольких свечей в зависимости от ТФ...
Или легко вычисляемую скорость изменения курса.

Ну и точно не уверен, но вроде в следующей версии FE_Mod планируется (вроде уже реализована в коде) особая отработка "быстрого рынка" - насколько помню.

Так что люди думают о близком, что хорошо - значит, правильно.

На мой взгляд, тут вполне достаточно открывать следующее колено на новой свече... Т.е. поставь сову на часовой или 4-х часовой график, и каждое следующее колено будет открываться на новой свечке если необходимо, а вот принцип по времени считаю безалаберным по той простой причине, что можно просто не попасть продать подороже или купить подешевле... За какие-то пол часа пойдёт откат, и как раз подойдёт время открывать новое колено... вот и выйдет чё попало.

На мой взгляд, тут вполне достаточно открывать следующее колено на новой свече... Т.е. поставь сову на часовой или 4-х часовой график, и каждое следующее колено будет открываться на новой свечке если необходимо, а вот принцип по времени считаю безалаберным по той простой причине, что можно просто не попасть продать подороже или купить подешевле... За какие-то пол часа пойдёт откат, и как раз подойдёт время открывать новое колено... вот и выйдет чё попало.

На мой взгляд, тут вполне достаточно открывать следующее колено на новой свече... Т.е. поставь сову на часовой или 4-х часовой график, и каждое следующее колено будет открываться на новой свечке если необходимо, а вот принцип по времени считаю безалаберным по той простой причине, что можно просто не попасть продать подороже или купить подешевле... За какие-то пол часа пойдёт откат, и как раз подойдёт время открывать новое колено... вот и выйдет чё попало.

Сеты для популярных здесь мартинов рассчитаны на определенный таймфрейм поэтому Ваш совет абсолютно непригоден, а дальнейшая аргументация Вашего тезиса находится вне пределов причинно-следственных связей.

Не совсем понимаю, при чем тут время? Есть же, к примеру, индикаторы скорости изменения цены, может их боле логично прикрутить? 8->

Не совсем понимаю, при чем тут время? Есть же, к примеру, индикаторы скорости изменения цены, может их боле логично прикрутить? 8->

чем меньше колен на длинных трендах- тем дальше до уровня безубытка
не зависнет ли цена в убытках?

Как правильно заметил Мерлин
если мы растягиваем пирамиду расширяя расстояние между ордерами, особенно если есть хвост из десяти ордеров, тем сложнее выйти в бу и темболее получить прибыль.

Данная тиория может работать в ручную, анализируя рынок когда будет откат и переждать или реже усреднятся.

Соглашусь с коллегами - с предложенным подходом есть много проблем.

Из минусов: пропуск колена на шпильке - незакрытие по ТП, возможный пропуск отката, отрицательные пирамиды. При хорошо подобранных усреднениях пропуски в 5 и более пунктов могут вызывать фатальные просадки и чрезмерное растягивание пирамиды на трендовом движении.

Схема может быть работоспособна только при значительной доработке - динамическом перерассчёте лота и тейка (думаю FX Splitter использует подобную технологию, только без шага сетки). Для обычных сеточников лучше, как мне кажется, использовать обработку гэпов. Тем более как Хакед, так и Энви (включая мод) имеют ограничение на скорость открытия ордеров - 1 ордер в минуту, т.е. косвенно всё равно используют похожий механизм. Мне нравится схема использования ордеров stop (пример работы). Идею нужно проверить более подробно, но без доработки работать такой подход не будет.

Понятно, что на бОльших коленах бОльший доход, но и риск возрастает геометрически.

Зачем открывать три колена на одном баре, когда через 3-4 бара будет ясно, что колено может быть только одно, ну или два?

Какой использовать индикатор - давайте попробуем, но я исхожу из того, что никто не знает, где будет цена на следующем баре, но следующий бар точно будет (по крайней мере если не будет конца света:) ). Поэтому и предлагаю самый простой индикатор - время.

Как правильно заметил Мерлин
если мы растягиваем пирамиду расширяя расстояние между ордерами, особенно если есть хвост из десяти ордеров, тем сложнее выйти в бу и темболее получить прибыль.

Данная тиория может работать в ручную, анализируя рынок когда будет откат и переждать или реже усреднятся.

Схема может быть работоспособна только при значительной доработке - динамическом перерассчёте лота и тейка (думаю FX Splitter использует подобную технологию, только без шага сетки). Для обычных сеточников лучше, как мне кажется, использовать обработку гэпов. Тем более как Хакед, так и Энви (включая мод) имеют ограничение на скорость открытия ордеров - 1 ордер в минуту, т.е. косвенно всё равно используют похожий механизм. Мне нравится схема использования ордеров stop (пример работы). Идею нужно проверить более подробно, но без доработки работать такой подход не будет.

Цитата

динамическом перерассчёте лота и тейка (думаю FX Splitter использует подобную технологию, только без шага сетки)

Думаю просто в обычном сеточнике эта дополнительная переменная будет не совсем правильно.
Иначе получается (не знаю как сказать) сетка с дыркой
в которую утекает возможный профит, а затекает просадка и мнимая уверенность пересидеть тренд.

Думаю просто в обычном сеточнике эта дополнительная переменная будет не совсем правильно.
Иначе получается (не знаю как сказать) сетка с дыркой
в которую утекает возможный профит, а затекает просадка и мнимая уверенность пересидеть тренд.

Хм, даже не знаю, что ты называешь "обычным" сеточником:) Мне так кажется, что твой FW и FE_MOD ApMSoft далеко не обычные.
Всю эту теорию можно проверить только практикой - включить в код такую переменную и посмотреть на тесте просадки. Задача проста - увеличить живучесть советника, доходности у него и так хороши.

На мой взгляд живучесть мартина - это возможность регулярного 1-2 разового в месяц вывод прибыли с рекомендованного депозита, который не нужно доливать. Если глянуть, например, на тесты, FW, то можно увидеть просадки по $15k-$25к, что подразумевает слив в какой-то момент если выведен доход и депозит составляет $10k.

Цитата

динамическом перерассчёте лота и тейка (думаю FX Splitter использует подобную технологию, только без шага сетки)

Да в FX Splitter чтото похожее.


Думаю просто в обычном сеточнике эта дополнительная переменная будет не совсем правильно.
Иначе получается (не знаю как сказать) сетка с дыркой
в которую утекает возможный профит, а затекает просадка и мнимая уверенность пересидеть тренд.

Здравствуйте, господа гусары!
В последнее время вопрос о выруливании растянувшихся сеток стал очень и очень актуальным. Зарабатывающие по 5-10 лет алгоритмы сливаются в последнее время, и вина всему - рынок меняется. Но если посмотреть в историю, похожая неадекватно завышенная волатильность - не исключение для летних-осенних месяцев.

За сим, решил показать вам одну математическую модель, сам я ее нигде закодированную не встречал, поэтому можно сказать придумал на коленке сам )))

Суть: довольно-таки часто после сильного безоткатного движения мы видим флетующий рынок, после флета обычно рынок откатывается и затянувшаяся сетка закрывается. Но как быть если после флета рынок опять "ныряет" еще глубже???

Мой ответ прост: использовать текущий период флета и плюсы последних ордеров в сетке для перекрытия минусов первых колен. При этом основная зарабатывающая логика не должна страдать. То есть грубо говря открыли мы там 50е колено :)) :)) :)), пара откатилась на 100пп в плюс, берем и закрываем этот плюсовой ордер и часть минусовых младших ордеров.

Вот вам, братья-кодеры, одно простенькое решение:
1. Считаем насколько пипсов ушло в плюс последнее колено. обзовем числом А.
2. Как только последнее колено в А пунктов, смотрим минус первого ордера(и второго тоже - по желанию).
3. Если плюс последнего ордера перекрывает минус первого(и второго) ордеров - кроем все две(три) штуки.
4. Можно брать плюс не только последнего колена но и предпоследнего. Кроем их толпой так же.
5. После этого можно конечно же запоминать количество закрытых ордеров(для корректной обработки лотностей последующих ордеров).
6. Как только пара опять ушла в минус, открываем колено по общим правилам ТС и возвращаемся в п.1

Приблизительно вот так я себе это представляю в полностью автоматизированном режиме(скрин прилагается).

А какие математические модели используете Вы для разруливания колен в коде??? Или все такие красавцы используют либо молитву и танцы с бубном или фиксируете минус и не заморачиваетесь?

с какой просадки начинать? я думаю с 30% уже можно включать подобное локирование. хорошо бы в сетку трейдер встроить такой алгоритм

Посмотрите сов Mobail
/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/vspomogatelnyy-sovetnik-mobail/13881

Посмотрите сов Mobail
/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/vspomogatelnyy-sovetnik-mobail/13881

с какой просадки начинать? я думаю с 30% уже можно включать подобное локирование. хорошо бы в сетку трейдер встроить такой алгоритм

dermitay,

Ну всю логику я здесь бам обяснять не буду но тот алгоритм что вы описали в шапке там есть как опция LastTral. Что она делает это тралит последний прибыльный ордер когда набирается достаточно прибыли для "откусывания" от любого вами указанного ордера по порядку. Насколько это помогает это другой вопрос, но функция работает я тестировал.

Что касается умных мыслей, то я бы подумал закрыть или уменьшить 5й-6й от максимума ордер - обрезав лотность намного больше, чем 0.02-0.03 лота на дальних минимальных ордерах.
Ближе к верху/максимуму сетки резать ордера нельзя - нельзя калечить ордера, на лотности которых сетка будет закрываться в случае движения к началу сетки (без переоткрытия ранее отдельно закрытого наибольшего ордера).
ТР сетки в таком случае ближе к верху сетки не окажется - но к дальнейшей просадке по моему обрезанная сетка чуть поустойчивей станет...

как много новой инфы =d>
как я вижу ситуацию сейчас:
- существуют рабочие математические модели выруливания локов, но почему-то этот вопрос у нас очень мало освещён, а если и освещен, то только на уровне диванных теоретиков и размышлений "а если бы да кабы".
- есть какие-то две разработки двух разных команд("орков" и cmillion) v:). в указанной ветке на нашем форуме валяется непонятно что
- где взять исходники "орков"? и что это за звери такие? :d :))

to Старик, всё да всё, да не всё. рынок - живая материя, он не стоит на месте, не должны стоять на месте и мы. многие подходы, которые раньше тяжело было реализовать, на данный момент реализуются просто и легко, как ты правильно сказал, руки стали выпрямляться и задуманные идеи пишутся практически с первого а не с 20 раза. а еще, ты как никто другой должен понимать, толковые идеи в 99% случаев не доводят до ума бросая на 40-50% разработки. сколько у нас на форуме толковых ТС? сколько их заброшенных пыльных валяется? бесчетное количество, и вместо того чтобы заниматься ими, народ сидит и пережевывает одно и тоже: скальпинк, победа, хантер, илан, азия, ваша с Oll форекс-сетка, ва-банк, ну и еще пара-тройка. и всё, другие ТС - это все типа от лукавого, да? :) :) :)
я только недавно стал мониторить посты test13, и серьезно задумываться над закодированием ТС, которыми он когда-то в далеких 12-13ых занимался, eaUSS - это всего лишь первые наброски. почему ее никто не довел до ума в те мохнатые года? не хватило терпения и усердия, как всегда, впрочем.

to Kozubus гуглил что-то на тематику "ордера Кейна" но вобще ничего не нашел. крыть нужно последний, 3й и 5й ордер с конца? например в сетке 9 колен, кроем 9е, 7е, 5е колено, от показателей именно 7го и 5го колена и отталкиваются все расчеты. я правильно понял?
еще раз перечитал. смысл такой: смотрим на линию бу всей сетки. ордер, цена открытия которого самая близкая к линии БУ со стороны минуса(то есть НЕ стороны ТП в плюсе, а с текущей стороны, текущей цены валютной пары по сути, или наоборот, со стороны точки ТП смотреть?) и есть этот "ордер Кейна", который нужно крыть. правильно? если так - в коде уже сейчас это реализовать для меня дело пяти минут.

to всем, топик создан в разделе программирования для обсуждения как раз-таки алгоритмических концепций, вы уже дали пищу для размышлений и кучу путей вперед, которые стоит развивать. конкретно по шапке - это привязанная идея жестко к моей сове tmaEA как отдельный блок. я прошу лишь подумать вот о чем: алгоритм стабильно зарабтывает на протяжении последних 8 лет, по таймфрейму м5 и с количеством ордеров больше тысячи в год. но на протяжении этих 8ми лет есть 5-6 временных интервалов, безоткатных, со шпильками, которые сов не может обработать без стопаута. это не косяк ТС вцелом, это сраные новости, рынок/Ленка/Бернанке/Трише и еже с ними(здоровья им и благополучия :)) :)) :))). и это не какая-то там уникальность моего кода, таких ботов куча. я ищу методы, при которых эти исключительные ситуации(не присущие рынку в 95-99% времени) можно было бы обработать без вмешательства человека.
и если вдруг внезапно получится написать какой-то отдельный алгоритм, предназначенный только для разруливания локов, растянутых сеток, который можно будет применять как отдельный спасательный модуль в других ТС - я буду только этому рад и конечно же выложу сей опус в открытом виде.