[open source] [Советник] по ТС [M30] Начало

Viziter, замониторь, посмотрим.

Viziter, если есть идея по ТС/боту - колитесь!
Увековечивание в истории не обещаю, но добрые слова от форумчан можете и получить.
А то и бота хорошего.

Здравствуйте. Ну вот между работой и стройкой наконец таки дописал.
При высоком потенциале т/с теоретически, на деле у нас получается не очень профитный сов. Причиной тому служат (на мой взгляд) довольно большой t/p, который не часто достигается, и довольно большой s/l по отношению к t/p, что приводит к большим просадкам депо и сводящим на нет всю прибыльность тейкпрофитов . На мой взгляд добиваться профитности т/с надо не только путем подгонки t/p и s/l , но и снижением частоты срабатывания s/l или его компенсации, что увеличит профитность в целом.
Теперь давайте рассмотрим наиболее часто повторяющиеся варианты развития событий, с примером . Ощутимые движения цены начинаются с открытием Франкфурта т.е. в 8,00 по терминалу Альпари, в это время мы и выставляем стоповые ордера с отступом в 20,0 пунктов в покупки и 18,0 пунктов в продажи (что бы не зацепило случайными всплесками) от хай/лоу последних двух часов. Можно попробовать от хая и лоу часовой свечи, но не всегда часовая свеча «показывает» весь канал краткосрочного флета. Выставляем именно на открытии Франкфурта, а не Лондона (пробовал более поздние варианты – 8,30…9,00…, что приводило к резкому снижению профитности). Выставляем по два ордера в оба направления. Первый ордер к примеру лотом « 0,2», t/p – 10,0 пунктов, s/l – цена открытия противоположных ордеров. Второй ордер «0,1», без t/p, s/l – также на цене открытия противоположных ордеров. Увеличением лота первого ордера мы сужаем коридор профитности. В подавляющем большинстве случаев цена проходит еще 12,0 – 18,0 пунктов после активации ордеров, и когда сработал t/p первого ордера, s/l второго ордера переноситься к отметке минус 20,0 пунктов.
На 10,0 пунктах конечно можно было бы и остановиться, но хоть срабатывания s/l и редки а все же существенно портят картинку профитности в целом. К тому же , лично меня сильно душит «жаба» , когда я «сидя на заборе» наблюдаю как цена устраивает «очередное рандеву» пробегая еще 40,0… 50,0… а то и 100,0 пунктов.
Теперь рассмотрим два возможных варианта развития дальнейших событий: Вариант первый - цена пройдя 12,0 – 18,0 пунктов разворачивается и уходит в обратном направлении, срабатывает s/l второго ордера. В этом случае убыток от второго ордера компенсируется прибылью первого ордера и мы выходим в ноль в этой сделке. Вариант второй - цена откатывает и какое то время «топчется» возле цены открытия ордера, для этого нам и нужен s/l минус 20,0 пунктов. Далее цена возобновляет первоначальное движение, проходит 30,0 пуктов, в этом случае включается трейлинг стоп 30,0 пунктов с переносом s/l в без убыток плюс 1,0 пункт. Если цена пройдя еще 2,0 – 5,0 пунктов развернется в обратную сторону, то мы имеем утешительный приз в виде t/p первого ордера плюс несколько пунктов от второго ордера. Ну а если тренд не меняется или происходит новостное движение – то к прибыли первого ордера мы можем добавить еще до 50,0 – 60,0 пунктов прибыли второго ордера. Что весьма и весьма не плохо – как сказал бы Павел.
Как и в любой стратегии, бывают дни когда срабатывают s/l обоих ордеров (тестер показывал не более 2 в месяц), что легко отбивается 2-4 плюсовыми днями. Поэтому я не вижу смысла удваивать лот после убыточной сделки.
И еще!!! Так как наш советник использует не технический анализ, а математический расчет, не пытайтесь тестировать советник на долгосроке! (без соответствующей коррекции, для стабильной работы ) Тестирование советника на долгосроке, равно как и использование на реальных счетах, требует применения как минимум двух немало важных аспектов. Первый – это перевод часов на зимнее/летнее время, обсуждалось ранее в этой ветке. Второй – то о чем Павел не раз упоминал в своих статьях, это сезонная волатильность валютных пар. Летом, при более низкой волатильности участятся случаи недотягивания цены до t/p. А зимой при более высокой волатильности возможны случайные касания цены активации отложек. Эту проблему, на мой взгляд можно решить применением индикатора среднемесячной волатильности.
Тестер показал высокую прибыльность этого варианта настроек (более 100% в отдельные месяцы), но посмотрю что будет на реале. Исполнится месяц как сов стоит на реале (цент) – отпишусь о результатах. Бывает что результаты реала сильно отличаются от тестера.
Ну вот, как то так! Может кто то, предложит еще что то, по доработке данного советника? Буду ждать новых предложений и идей.

Здравствуйте. насколько я понял идею выложенную Viziter смысл заключается в пробитии коробки утреннего флета?
Определяем коробку. выставляем отложки с обоих сторон. тейки либо фиксированные либо можно по фибоначи...
Ну в качестве примера индикатора пробоя утреннего флета приложу индикатор переработанный нашим коллегой с форума Aspart.

BoxFibo_2_1.mq478 скач.

Здравствуйте. насколько я понял идею выложенную Viziter смысл заключается в пробитии коробки утреннего флета?
Определяем коробку. выставляем отложки с обоих сторон. тейки либо фиксированные либо можно по фибоначи...
Ну в качестве примера индикатора пробоя утреннего флета приложу индикатор переработанный нашим коллегой с форума Aspart.

Viziter, если есть идея по ТС/боту - колитесь!
Увековечивание в истории не обещаю, но добрые слова от форумчан можете и получить.
А то и бота хорошего.

Спасибо за добрые слова. Писал не ради "МИРОВОГО ПРИЗНАНИЯ!!! >:d

Не понятно почему тема заброшена. Я торгую на еврофунте. Коробка с 0,01 до 9,59, отступ 15 новых пунктов, ТП 161,8 по фибо + 15 новых пунктов. Делаю по правку на общий тренд т.е. ордера выставляю по тренду. И, чуть не забыл, коробка не больше 35 пунктов. Пока полет нормальный. Ордера удаляю в 11.00 т.е живут они всего 1 час. Вообще вариаций стретагии очень много, но они не на каждой паре работают.

Всем привет!

Торгую похожую стратегию. Понравился этот сов. Тестировал на йене и еврике. Сместил сигнальную свечу на начало дня и 2-3 раза в месяц удается  схватить все дневное движение.

Проверил 2017-2018-2019-2020 в тестере, плюс руками йену за последний год. 

Есть несколько идей для доработки.  

1. Частичное закрытие позиции, то есть 1 риск=2/3 входа , оставшаяся часть 1/3 по времени или Х-риску. При проверке руками, это дает положительные результаты.

2. Возможность указать сигнальную свечу только в понедельник. Цель - поймать движение на неделю.

3. Входить сразу при закрытии свечи, 

@xbms как я понял покинул Форум

@pavlus777 подскажите пожалуйста, куда лучше написать? 

Спасибо!