[open source] [Советник] по ТС [Н4] Lazy Trader

Почему логи самого терминала пустые? В советнике никакого специального логирования нет.
Версия 0.3b не совместима с 0.2 нельзя так просто взять и поменять их посреди недели.
Что касается ошибки 130. Постараюсь на этой неделе посмотреть, почему так происходит.

upd: 0.2 все понятно это из-за обновления терминала сбросились переменные реальная торговля это вам не тесты. )))
В 0.3b такой проблемы быть не должно если она работала с понедельника, а не посреди недели поменялась.
Но я все равно проверю в чем могло быть дело.

Почему логи самого терминала пустые? В советнике никакого специального логирования нет.
Версия 0.3b не совместима с 0.2 нельзя так просто взять и поменять их посреди недели.

alpari.rar20 скач.

хорошо, сравните результаты :).
дополнительно, вынес кол-во пунктов для б.у
extern int pips = 30;

Привет всем. Парни, прочитал всю ветку. Я так понял что есть 2-3 рабочие версии лези трейдера. Не подскажете, какая из них более-менее стабильная, прибыльная?
Также хочу удостоверится, что правильно понимаю:
- рекомендуемые пары - все с йеной кроме usdjpy - так?
- ТФ - Н4 - так?
- какой ММ у данных сов?
Заранее спасибо за ответ!!

VeryLazyTrader_v0.4.mq4267 скач.

SNZHikari,
Было бы здорово, если в след. версии был расчёт лота в зависимости от СЛ. Потому что 0.5 на 10000 от капитала, мне кажется - это многовато для данной стратегии... получается, что на 1000 капитала - это 0.05, что в большинстве случаях риск больше 2%.

Хочу заметить, что я понимаю, что я могу выставлять фиксированный СЛ. Я так сейчас и делаю. Из всех 5 пар, у меня максимальный СЛ составляет 169 п.

Так же не совсем понятен параметр tIndent. На сколько я сейчас понимаю - это параметр чисто для трейлинга (на покупку: прошло 3 часовых свечки в нашем направлении и сл передвигаем на LOW последней свечки и минус 10 пунктов?).

Есть расчет рисков от стоплоса.
FairMM называется. Fair это базовый стоп. Лот рассчитывается пропорционально ему.
Про tIndent абсолютно верно.

Есть расчет рисков от стоплоса.
FairMM называется. Fair это базовый стоп. Лот рассчитывается пропорционально ему.
Про tIndent абсолютно верно.

Депозит 10000
ЛотНа10000=0.5
Из этого следует что
БазовыйЛот=0.5
СтопЛосс - это стоплосс текущей свечи!
Лот=БазовыЛот*(Fair/СтопЛосс)
т.е. если Фаир=100 например и Стоплос получился 100 значит лот будет 0.5
Если СтопЛосс=50 то
Лот=0,5*(100/50)=1
Если Стоплос=200 (допустим так бывает)
Лот=0.5*(100/200)=0,25

Т.е. Риск всегда одинаковый! Подбери какой тебе надо.

Очень жаль, что по такой стратегии не можем довести до стабильной версии советник. А стратегия достаточно прибыльна!!!

Очень жаль, что по такой стратегии не можем довести до стабильной версии советник. А стратегия достаточно прибыльна!!!

Коллеги, аж 3 программиста выделили время на разработку/доводку разных версий бота.

Поэтому просьба ко всем, кто бота тестирует или торгует, выкладывайте инфу каких модов используете и с какими результатами.

Иначе ж не доведем до ума ботов и не выйдем на коммерчески приемлемые для нас всех результаты!
Обмен информацией - единственный путь совершенствования ботов до стабильных профитных торгов, наша инфа нужна программистам для доводки ботов.

Очень жаль, что по такой стратегии не можем довести до стабильной версии советник. А стратегия достаточно прибыльна!!!

Очень даже стабильные версии можно скачать с этой темы.

Ну так стоп, мы и договорились взять за основу советник "Начало" и переделать его для этой стратегии...
Вот и напишите сюда что там лишнее, а что нужно добавить... т.к. стратегии действительно очень похожи...

Ну так стоп, мы и договорились взять за основу советник "Начало" и переделать его для этой стратегии...
Вот и напишите сюда что там лишнее, а что нужно добавить... т.к. стратегии действительно очень похожи...

Здравствуйте много уважаемый xbms! Можно ли добавить в советник функцию? Чтоб подтягивал вторую отложку к уровню стопа сработавшего ордера... подобный переворот помогает от торговать полученного лося...

из наблюдений за работой советника - VeryLazyTrader_v0.4 в пятницу при закрытии ордеров родился совет автору:
За комментировать 216 строку:

//      Alert(OrderType());

if((DayOfWeek()==CloseDay || StartDay==-1) && Hour()==CloseHour && (Minute()>=1 && Minute()

Написал свою версию сова по данной стратегии, в классическом варианте как на видео. Без примочек. Разве что добавил 2-й безубыток, когда цена чуть не дошла до ТП то переводит СЛ очень близко к цене. Есть ММ. Не выкладываю потому как тут уже аж 3- варианта есть. Если кому интересно могу выложить.

Меня интересует вопрос. Кто нибудь оптимизировал эти 3 - варианта сов на истории, а конкретно на EURJPY как самой профитной валюте? (без сеток, мартинов и ММ. С фикс лотом 0,1). У кого то получались результаты лучше чем у меня на моей сове? Тест за 1 год с фикс лотом 0,1 прилагаю...

Свежеиспеченная сова о которой писал чуть выше. Тестилась только в тестере. Есть обработка ошибок. По идее должна корректно работать после перезагрузок терминала. Расставляет отложки после формирования 1-й свечи в понедельник на H4 . Закрывает все ордера в Пятницу после 21,00. Ее надо еще тестить, как раз Понедельник на носу. Прилагаю сет для EURJPY - результаты которые выложил выше, это тестил с этим сетом.

Параметры настройки описаны в коде совы.

1_LT0043.mq4190 скач.
lt004-eurjpy-333-86.set191 скач.
lt004-usdjpy-235-21.set177 скач.

А вот и EURAUD....
Единственное в сетах прописан лот 0,01 а тесты с 0,1 лотом.

lt004-euraud-252-25.set127 скач.

Павел - мегареспект!!! еще раз ))) Спасибооо!

Позволим лени победить =)) =d>

Огромное спасибо и уважуха
xbms,
SNZHikari,
test13,
dzennn2
за советников! \M/
Плюсов поставил :d

SNZHikari,
какой-то странный справедливый ММ :) почему 1200? что это за цифра такая?
И фиксированный % депа по СЛ не так вроде считается.
А типа:


// _StopLoss (=50) - Уровень ограничения убытков в пунктах
// _PerсentLost (=1.0) - Процент убытка в процентах от баланса

_step=MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP); //Шаг изменен размера лота
_Balans=AccountBalance(); // Баланс счета
_maxLot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT); //Максимальный размер лота
_tickValue=(MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE)); // Стоимость одного пункта для одного лота

if (_PerсentLost// Если _PercentLost > 0 - вычисляем лот по _PercentLost-у...
else
{
_lots=(((_Balans*_PerсentLost)/100)/_tickValue)/(_StopLoss);

_lots=MathRound(_lots/_step)*_step;
// if (_lots>_maxLot) _lots=_maxLot;
}

Свежеиспеченная сова о которой писал чуть выше. Тестилась только в тестере.

Укажи пожалуйста время оптимизации для всех отчетов.
Без этого параметра с отчетов мало толку.
То есть с какой даты по какую проводилась оптимизация, на основании которой были получены эти сеты.

Оптимизировал на том же диапазоне дат, что и проводил тесты. Т.е. с 01,06,2012 по 26,06,2013. Старался ставить диапазон коэффициентов в разумных пределах, чтобы не сильно отличались от классики.

Да Goodman. Полностью с тобой согласен. Но грань между подгоном и оптимизацией очень тонкая. Любая оптимизация это подгон. Другое дело на каком интервале времени это делается. Если на на 1 неделе и даже на 1 месяце это чистый подгон. А если год и больше то это уже можно назвать оптимзация - подгон. :) Потому как за год случается многое на рынке и если соотношение - прибыль / макс просадка хотя бы 5 / 1. Т.е. прибыль на истории в 4-5 раз больше макс просадки и это на интервале 1 год и больше, то можно сказать что на сейчас словили некоторые закономерности поведения валюты и можно надеяться, что эти закономерности будут и в будущем.
Для эксперимента запустил USDJPY с 2004 года. Есть периоды с 0 зароботком, но слива нет, это точно уже не подгон. Скрин выложу ниже. И еще, для этой стратегии используется много валют. Одни временно сливают, другие временно зарабатывают, а вообщем картина должна быть в плюсе. И без подгона - оптимизации никак, но период от 1 года и больше.