Сколько сделок было у каждого брокера? Можно увидеть логи терминалов, чтобы убедиться, что торговля была абсолютно синхронной?
1. Разница в пинге до сервера в несколько миллисекунд может принести разницу в результате в несколько пунктов.
2. Если компания ордера не выводит, то исполнение будет лучше, а в случае прибыли оно может ухудшиться. Новые счета часто не выводятся в компаниях, где не все выводится.
3. В зависимости от загрузки поставщиков, они могут ратироваться в стакане. Исполнение может попадать не на самого быстрого, если быстрые набрали позиции и были отодвинуты. Объективно статистику надо измерять на сотнях сделок, в разные периоды времени.
4. Мы не претендуем на лучшее исполнение, но мы не ухудшаем исполнение на прибыльных счетах, у нас оно всегда в среднем одинаковое.
Смотрю трейдов у нас 16, у других 17,18,19,20.
Это не синхронная торговля. Роботы торговали по разному.
Добавлю от себя.
Простой пример.
Два брокера дают котировки:
Б1: 10, 15, 17, 20, 25, 26
Б2: 10, 15, 18, 20, 22, 26
Какие лучше?
Представьте две торговые системы, одна посылает бай стоп по 14, другая селл лимит по 14. Ордера активируются на следующем тике и исполняются еще на следующем.
Первая будет прибыльнее у первого брокера, вторая у второго.
А если отправить ордера по 19, то наоборот.
Котировки не могут быть хорошими или плохими. Одни котировки лучше для одних систем, другие доя других.
Качество исполнения можно оценить средним проскальзыванием, которое тоже надо замерять на большом количестве сделок и прибавлять к среднему спреду.
А так, это не очень объективно.
Смотрю трейдов у нас 16, у других 17,18,19,20.
Это не синхронная торговля. Роботы торговали по разному.
Вы абсолютно правильно обратили внимание!
Вот Вы и задумайтесь почему у Вас так ...
Если Вы реально открыты и честны, так возьмите и повторите точно такой же сравнительный тест в онлайне используя аналогичным образом реальные счета у разных брокеров, а по результатам Вы всем предоставите логи! Можете без проблем продолжать тест накапливая статистику в сотни сделок.
Я думаю такую инициативу с Вашей стороны поддержат все трейдеры!
И заметьте я не критикую Вашу компанию, просто поделился результатами реальной торговли.
А выводы пусть делает каждый сам для себя.
Добавлено: 22-02-2017 15:06:37
Добавлю от себя.
Простой пример.
Два брокера дают котировки:
Б1: 10, 15, 17, 20, 25, 26
Б2: 10, 15, 18, 20, 22, 26
Какие лучше?
Представьте две торговые системы, одна посылает бай стоп по 14, другая селл лимит по 14. Ордера активируются на следующем тике и исполняются еще на следующем.
Первая будет прибыльнее у первого брокера, вторая у второго.
А если отправить ордера по 19, то наоборот.
Котировки не могут быть хорошими или плохими. Одни котировки лучше для одних систем, другие доя других.
Качество исполнения можно оценить средним проскальзыванием, которое тоже надо замерять на большом количестве сделок и прибавлять к среднему спреду.
А так, это не очень объективно.
Уважаемый Rann, знаю для Вас не секрет, что для клиента брокера важен в первую очередь РЕЗУЛЬТАТ торговли, а не полемика и демагогия на предмет крутости технологий ECN и честности котировок.
Уверен Вы не хуже меня понимаете, что на текущий момент ни какие тонкие "аля рыночные" спрэды и обозначенные комиссии давно уже не отражают реальной действительности влияния на фактически полученный результат торговли.
На текущий момент нет претензий к Вашим технологиям, просто не виден их смысл, а точнее полезный эффект для результата торговли.
Это хороший повод для Вас задуматься!
Изменено 22 февраля, 2017 пользователем dsoryty
Со мной общаются многие трейдеры лично. Например, многие трейдеры из Альпари пишут мне, что на нашем типе счета они имеют резульиат, какого не имели ни на других счетах, ни в других компаниях.
Вы правильно заметили, что трейдеру ваден результат, но вы не думайте что результы всех трейлеров совпадабт с вашими.
А зачем нужны наши технологии? Да хотя бы затем, чтоьы с помощью настроек торговли ограничить проскальзывания или избежать активации стопов расширенным спредом.
dsoryty
С альпари у вас есть?
С альпари у вас есть?
dsoryty
С альпари у вас есть?
Исключение добавить в тест сделали только для одного нерегулируемого брокера GKFX. Все остальные под регуляцией.
К сожалению Альпари уже давно не существует для развитого мира, в особенности после краха их регулируемой компании в Великобритании.
А FortFS тоже ругулируемая? А FxOpen то небось не английская, а островная? А че так много противоречий?
Fort Financial Services Ltd действует на основании международной брокерской лицензии IFSC/60/256/TS/13, выданной International Financial Services Commission of Belize 15.04.2013, и продленной 20.06.2016 за номером IFSC/60/256/TS/16.
FXOpen AU Pty Ltd is authorised and regulated by the Australian Securities & Investments Commission (ASIC). AFSL 412871 – ABN 61 143 678 719
Ты это правда про Белиз? По-твоему белиз это стоящая регуляция? Чем тогда острова Сент-Винсент и Гринадины хуже? Если че, то у альпари есть рега и в Белизе :))
Добрый день!
Текущие результаты тестирования реальной торговли на Ваших котировках Вы можете увидеть на скринах ниже.
Период тестирования с 13 февраля 2017г. по 22 февраля 2017г.
Для сравнительной оценки условий торговли прикрепил скрины синхронной торговли у других брокеров.
Для тестирования использовался бесплатный эксперт YPY EA Serena PRO (при желании можете самостоятельно перепроверить результаты торговли на Ваших тиковых данных). Классическая торговля на спокойном рынке.
Результат следует оценивать по выделенной графе "Pips" (чем больше тем лучше)Спойлер
Жаль что нет и Tickmill,Axiory,JFD Brokers,Global Prime...
P.S. dsoryty, Вы очень хорошую работу делайте !!!
Изменено 22 февраля, 2017 пользователем Magrs7
Счет PRO.ECN с технологиями от АМТС, как раз, от белизской компании идет, с такой же лицензией.
Ты это правда про Белиз? По-твоему белиз это стоящая регуляция? Чем тогда острова Сент-Винсент и Гринадины хуже? Если че, то у альпари есть рега и в Белизе :))
Но процентов на 80% исполнение зависит не от технологий, а от поставщиков. От технологий зависит стабильность, отсутствие затыков на новостях, фичи разные типа настроек торговли и гибкость, как для клиентов, так и для брокера и т.п.
А исполнение... подключи к крутым технологиям Карреннекс, и поганые технологии, но с Лмаксом, будут лучше.
Добавлено: 22-02-2017 21:24:12
Пранализировали ваш счет в GKFX (сами тоже можете это легко сделать).
Было совершено 30 сделок, то есть 60 торговых операций (открытие, закрытие).
40 из них было без проскальзываний.
13 с отрицательными проскальзываниями.
7 с положительными.
Отрицательные проскальзывания были в диапазоне от -1 до -4 (в 5-м знаке), положительные от +1 до +2.
Среднее проскальзывание по всем сделкам в 5-м знаке составило -0.28 пункта (в 3 раза меньше минимального изменения цены).
Также стоит заметить, что это говорит о рыночном исполнении, причем скользить может в обе стороны.
Интересно было бы посмотреть на подобную статистику у других компаний. Иногда выясняется, что ничего не скользит (ни о какой рыночности речи идти не может) или скользит только в минус (что тоже показательно).
Почему робот не открыл какие-то сделки, которые могли быть положительными и могли принести больше заработанных пунктов, я не могу знать, но для меня лично, как для трейдера, показателями качества всегда были проскальзывания, а не готовый результат, который на 90% зависит от логики и других факторов.
Вам же, для более объективного анализа брокеров (раз уж вы этим занялись) рекомендую добавить в советник код, который замеряет время исполнения и проскальзывания. Объективность теста повысится заметно.
PS Кстати, на форуме Альпари трейдеры часто выкладывают скриншоты с большими положительными проскальзываниями.
Изменено 23 февраля, 2017 пользователем Rann
Всем привет, юзверю Rann особо пламенный. Хочу выразить свои восхищение и восторг Вашими методами!
Тиковые котировки с gkfx.ru/trade_specs/tick_history.html:
2017-02-23 00:00:55.566 1.05498 1.05504
2017-02-23 00:00:55.878 1.04998 1.05504
2017-02-23 00:01:04.630 1.05525 1.05557
Если кто не заметил - на 1 тик бид сходил на 506 пп от аска. Спред 506 пп на евробаксе!!! На спокойном рынке!!! В самых кухонных кухнях я такого не видел даже во время нонфарма!
Отстопили всех лонгистов, не дали выйти тем кто шортил, приняли селстопщиков и не налили лимитбайщикам (это я).
КРАСАВЦЫ!!! %) =d> 
Файл с котировками с сайта gkfx.ru здесь yadi.sk/i/Vnr8Rn3J3ERZsC
Не знаю кого там отстопили у меня там стоп стоял и он не сработал. Видимо сбой в ролловер.
И когда это полночь стала спокойным рынком интересно? И скрин у вас тоже интересный, даже время под шпилей выделили, жаль что неправильное.
Спойлер
Изменено 23 февраля, 2017 пользователем fakeyou
не полемизирую. Не нравится скрин - идем на сайт брокера -> история тиков (gkfx.ru/trade_specs/tick_history.html) и находи котировку за 2017-02-23 00:00:55.878
Конец рассказа.
смысл если по этой шпиле никто ничего не исполнил?
Если кто не заметил - на 1 тик бид сходил на 506 пп от аска. Спред 506 пп на евробаксе!!! На спокойном рынке!!! В самых кухонных кухнях я такого не видел даже во время нонфарма!
Отстопили всех лонгистов, не дали выйти тем кто шортил, приняли селстопщиков и не налили лимитбайщикам (это я).
к сожалению такое бывает не только у кухнях, даже у нормальных компаниях раздвижка спреда во время ролловера обычное явление
и как Вы хотели чтобы вашу лимитку зацепило? или Вы только пришли на форекс и не знаете правил исполнения ордеров?))
кухни уже лет 5 шпильками не промышляют
к сожалению такое бывает не только у кухнях, даже у нормальных компаниях раздвижка спреда во время ролловера обычное явление
не, эта штука неадекватная для евро (60 пунктов), у других брокеров такого близко не было
Изменено 23 февраля, 2017 пользователем fakeyou
смысл если по этой шпиле никто ничего не исполнил?
котировка есть, исполнения нет. Вы отдаете себе в этом отчет и считаете это нормой, кухневарение вас устраивает.
Ок, я вас понял, каждому свое.
Изменено 23 февраля, 2017 пользователем WinnyPooh
котировка есть, исполнения нет. Вы отдаете себе в этом отчет и считаете это нормой, кухневарение вас устраивает.
Ок, я вас понял, каждому свое.
бльоооооо... бай и бай лимит ордера исполняются по цене аска, какая была цена аска во время раздвижки?
бльоооооо... бай и бай лимит ордера исполняются по цене аска, какая была цена аска во время раздвижки?
писал не вам и не за свой байлимит.
Изменено 23 февраля, 2017 пользователем WinnyPooh
В ролловер это нормальное явление, на сайте висит предупреждение, что такое возможно.
Но мы нашли способ сделать нормальный спред в ролловер и скоро его реализуем.
Добавлено: 23-02-2017 15:13:40
Для информации. Логин, который указан на скрине, за историю своей торговли совершил 1108 трейдов, из которых 253 проскользили в минус, и 185 проскользили в плюс.
Среднее проскальзывание составило -0.068 в 4-м пункте, фактически ноль пунктов.
Изменено 23 февраля, 2017 пользователем Rann
"Нормальное" у каждого своё.
Для меня, например, спред в 500 пипсов даже на экзотике далеко не всегда нормально. Но ваша "норма" для самой ликвидной пары, как я уже написал, вызывает у меня восхищение и восторг.
Кстати, fakeyou утверждает что его селстоп не исполнили. Полагаете, его скрин фейковый (SL, по крайней мере, был выставлен после 2017-02-23 00:00:55)? Давайте у него логин в гкфикс спросим, а вы посмотрите и нам расскажете про исполнение заявок.
Добавлено: 23-02-2017 15:42:08
проскальзывания +/- не сильно интересны. Гораздо интереснее, когда до заявки цена не доходит ровно 2 тика в 5-м знаке и начинает топтаться. Затем либо разворачивается, либо прошивает минимум тиков на 20-30. Полное ощущение, что вокруг заявки какая-то буферная зона...
Изменено 23 февраля, 2017 пользователем WinnyPooh
Если селл стоп не исполнили, это хорошо, значит он не получил убыток на расширенном спреде.
"Нормальное" у каждого своё.
Для меня, например, спред в 500 пипсов даже на экзотике далеко не всегда нормально. Но ваша "норма" для самой ликвидной пары, как я уже написал, вызывает у меня восхищение и восторг.
Паранойя, что весь рынок охотится за отдельным трейдером, рано или поздно бывает почти у каждого.Кстати, fakeyou утверждает что его селстоп не исполнили. Полагаете, его скрин фейковый (SL, по крайней мере, был выставлен после 2017-02-23 00:00:55)?
Добавлено: 23-02-2017 15:42:08
проскальзывания +/- не сильно интересны. Гораздо интереснее, когда до заявки цена не доходит ровно 2 тика в 5-м знаке и начинает топтаться. Затем либо разворачивается, либо прошивает минимум тиков на 20-30. Полное ощущение, что вокруг заявки какая-то буферная зона...
Дмитрий вы хотите сказать что эта бандурина это реальные котировки?
у альпари эта свечка размером 10 пунктов а у вас 60
Да, реальная, которая пришла от одного из поставщиков либо в виде котировки, либо в виде цены фактического исполнения. Больше ей взяться неоткуда.
Дмитрий вы хотите сказать что эта бандурина это реальные котировки?
у альпари эта свечка размером 10 пунктов а у вас 60
У GKFX и Альпари разные поставщики. К тому же, если это была цена фактического исполнения, то она будет только у того брокера, у которого оно было.
Опять же, если ордера исполнились, ничто не мешает написать претензию.
Добавлено: 23-02-2017 17:25:12
Никогда ролловер не считался спокойным рынком, а всегда считался слаболиквижным, со всеми вытекающими.
Если кто не заметил - на 1 тик бид сходил на 506 пп от аска. Спред 506 пп на евробаксе!!! На спокойном рынке!!!
И можно все-таки уточнить, почему на скрине обведен buy limit ордер? Какой отношение ордер на покупку имеет к цене Бид?
Изменено 23 февраля, 2017 пользователем Rann
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем