По поводу доходности.
Сам Николаус указывал, что нормальной для его Иланов является 50% в месяц на лоте 0,1 на депо 10 000. Больше - это уже повышенный риск.
По поводу одно-двунаправленности и лечения Илана 1,67.
Ведь автор сделал Илан 1,7 двунаправленным и есть его исходник. Так почему бы не применить идею от 1,7 к Илану 1,67? Ведь все версии очень похожи и отличаются только некоторыми деталями.
[Советник] [Мартингейл] Николаус - Царь Иланов
От Pavel888, 30 мая, 2013 в Советники Форекс
похожи-согласен.но 1.67-односторонник,а 1.7-двухсторонник.то,что реализоовано в 1.7,в принципе не может быть реализовано в 1.67.взять систему защиты от слива-как можно в 1.67 установить антислив от 1.7?какой лок-ордер будет заключать односторонник?поэтому Николаус вынужден был разработать разные схемы.прав уважаемый Старик-надо заниматься по тестеру 1.7 версией.а на 1.67 ставить на демо наилучшие получившиеся сеты от 1.7.других вариаций не вижу
Автор#278
Да, всем, кто принимает участие в работе - спасибо. По поводу доходности что могу сказать. Почти пол года потратил на пип степ илан, что бы разобраться с правильным алгоритмом работы и самое главное - стабильным приростом депо без слива. По ММ - 1% лота от депо - на 10000 центов целый лот. Так вот, у него, лот экспонент - множитель - вообще 1.59, а не 1.4 - как у Николауса. Такое значение по лоту - предельное. Когда я этого не понимал, ставил лот 3% от депо, я на реале получал более 50% за там 10 часов - на 50 долларов более 25 было на центовиках. Правда и сливался депо очень просто - за пару часов. Месяцы тестов принесли результат - лот 1% от депо - предел, выше нельзя. В среднем 10% в неделю идёт у меня. И сейчас я периодически использую его. И 12 ордеров разрешено открыть.
У Николауса я 10 ордеров оставляю. Лот выставляю так же 1%, хотя на некоторых депо экспериментировал с лотом и 2% - пока нормально проходило всё. Спору нет - доходность подозрительная, согласен. Как вот получил с сетом по фунту-доллару 50 с лишним процентов, очень подозрительно - поэтому основательно погоняю в сентябре - если сольёт - то скажу. Но пара с фунтом очень волатильная, для неё 200-350 пунктов в день - как два пальца сами знаете что. Вот мы и проверим сова. Просто что я из наблюдений скажу - должны быть с такой доходностью и просадки большие, там 40-50% - а их как-то не наблюдается. По мере роста депо росла и просадка на этой неделе. просадка не по самому депозиту росла. То есть страховочный ордер отлично сработал. Что тут не так, я не пойму. Да мне и не жалко потерять этот сороковник (уже двадцатник - навар сегодня обналичил в банкомате). Что-то там в сете есть интересное. Параллельно тестировать буду тот же сет, но с вдвое большим депо.
Уже с пару месяцев Николаусами занимаюсь, лот выставляю на 100 денежных единиц - 0.01. И на реале и на демо, на четырёх знаках и пяти сделано, так, на вскидку, прогонов сто - не было слито ни одного депо, ни разу просадки в половину депо не видел. Будем дальше гонять 1.67 и 1.68. И другие моды глубокоуважаемого Николауса.
По поводу доходности.
Сам Николаус указывал, что нормальной для его Иланов является 50% в месяц на лоте 0,1 на депо 10 000.
Больше - это уже повышенный риск.
По поводу одно-двунаправленности и лечения Илана 1,67.
Ведь автор сделал Илан 1,7 двунаправленным и есть его исходник.
Так почему бы не применить идею от 1,7 к Илану 1,67? Ведь все версии очень похожи и отличаются только некоторыми деталями.
По доходности: ну что же, моя оценка предельного риска совпала в точности с оценкой Николауса - около 10% в неделю и максимум 50% в месяц.
Хотя, как по мне, 0.1 лота на депо 10000 для мартина очень немало и вполне объясняет повышенную доходность бота.
Теперь задача убедиться, что бот с завышенным лотом приемлемо безопасен.
Кстати, обратите внимание, что Николаус говорит о 0.01 лота на минимум $1000 (долларового счета).
В топике вроде звучали цифры $200-$300 на 0.01 лота, что в 3-5 раз меньше рекомендованного Николаусом?!
Cerebellum, нужны достаточно веские причины, чтобы "поднимать" старую версию бота к уровню более позднего мода.
И я не думаю, что это будет очень легко даже при наличие исходников обеих модов.
Поэтому и предложил: для начала разберемся с 1.70 - а потом поймем так ли интересен 1.67, чтобы думать о его крупном апгрэйде.
По доходности, по тестам продолжим вместе разбираться.
Только желательно точно указывать условия тестирования, особенно типы счетов и депо.
Вот более года плотно тестирующий иланов коллега Pavel888 пишет
Цитаталот выставляю на 100 денежных единиц - 0.01.
Если это вносится на счет $100, то для центового счета это 10000 баксоцентов, а для долларового $100 и остается.
Ну мягко говоря очень разные условия торгов для лота 0.01.
Или коллега пишет
ЦитатаПо ММ - 1% лота от депо - на 10000 центов целый лот.
Честно, пока это мне вообще не понятно как считалось - хотя если 0.01 лота на $100 любых долларов (или центодолларов на центовом счете), то все одинаково. Только как это с 1% от депо связано?!
Надо бы достаточно унифицировать вычисления лотов и рисков - да и термины одинаковые желательно употреблять, чтобы понимать друг друга.
А вот что множитель у Николауса всего 1.4 это важно, потому что позволяет увеличивать лот первого ордера корзины и/или широко растягивать корзину ордеров при относительно меньшей просадке.
Но, смотрю, опыт работы с иланами у коллег значительный, так что, надеюсь, сообща быстро разберемся.
Изменено 24 августа, 2013 пользователем Старик
Только желательно точно указывать условия тестирования, особенно типы счетов и депо.
Надо бы достаточно унифицировать вычисления лотов и рисков - да и термины одинаковые желательно употреблять.
Полностью согласен.
И для начала предлагаю все-таки перевыложить все используемые в ветке советники-Иланы: 1,6;1,65; 1,67; 1,68; 1,7. Дабы все использовали одни и те же совы и чтобы исключить возможные несовпадения (кто-нибудь скачает в сети советник под таким же названием - а там совсем другое).
Далее. Указывать все необходимые данные, прямо по шаблону. Например:
1. Версия советника
2. Пара(пары)
3. Таймфрейм
4. Настройки. Можно сохранить в *.set файл. Файл прикрепить во вложения, а также для наглядности содержимое файла выложить под спойлер. Лот будет в настройках, либо можно отдельно указать.
5. Депо. Просто в денежных единицах, чтобы не путаться. Сказано 1000 - значит либо 1000 баксов, либо 1000 центов. Не важно.
6. Брокер
7. Long или Shot, или то и другое.
В общем, как-то так. Максимум подробностей. Я понимаю, что это несколько геморрно. Но можно заготовить шаблон. И так будет меньше непоняток и "дурацких" вопросов.
И нужно не лениться прикладывать сеты. Ведь все тонкости не опишешь, а они могут иметь решающее значение.
Автор#281
Поясню на примере. 0.01 лота на 100 денежных единиц - то есть на 100 долларов такой лот будет, и на 100 центов такой же лот! Если 100 долларов на центовом счёте, то это 10000 центов - то использую целый лот! скринов много уже таких выложил. Вот под этим понимаю лот 1% от депозита.
Еще пример. Уважаемый maral представил мониторинг своего счёта с Николаусом 1.67. Баланс там 20000 денежных единиц (20000 копеек, наверное, да это не важно, важны денежные единицы сами по себе). очень неплохо прирост идёт. Лоты в начале - 0.01. Но если я в форекс фо ю на 20000 центов буду лот такой использовать - то доходность будет примерно 50 центов в неделю. Мизер - по итогам месяца примерно 200 центов - 2 доллара от 200 долларов (от 20000 центов). То есть 1% в месяц - это полная чушь для мартина-советника. Поэтому я использую лот 2 - два целых лота. Скрин я выложил.
То есть многое зависит от того ДЦ, где идёт торговля. В другом ДЦ с таким ММ как у меня, возможно слилось бы всё с треском. Я в форекс фо ю на центовиках работаю. Тут тоже надо обращать внимание.
Добавлено: 24-08-2013 20:06:24
Только желательно точно указывать условия тестирования, особенно типы счетов и депо.
Надо бы достаточно унифицировать вычисления лотов и рисков - да и термины одинаковые желательно употреблять.
Полностью согласен.
И для начала предлагаю все-таки перевыложить все используемые в ветке советники-Иланы: 1,6;1,65; 1,67; 1,68; 1,7. Дабы все использовали одни и те же совы и чтобы исключить возможные несовпадения (кто-нибудь скачает в сети советник под таким же названием - а там совсем другое).
Далее. Указывать все необходимые данные, прямо по шаблону. Например:
1. Версия советника
2. Пара(пары)
3. Таймфрейм
4. Настройки. Можно сохранить в *.set файл. Файл прикрепить во вложения, а также для наглядности содержимое файла выложить под спойлер. Лот будет в настройках, либо можно отдельно указать.
5. Депо. Просто в денежных единицах, чтобы не путаться. Сказано 1000 - значит либо 1000 баксов, либо 1000 центов. Не важно.
6. Брокер
7. Long или Shot, или то и другое.
В общем, как-то так. Максимум подробностей. Я понимаю, что это несколько геморрно. Но можно заготовить шаблон. И так будет меньше непоняток и "дурацких" вопросов.
И нужно не лениться прикладывать сеты. Ведь все тонкости не опишешь, а они могут иметь решающее значение.
Вот держите
1. 1.67 и 1.68 проверяю, примерно одинаковы (незначительная разница, можно принебречь).
2. евро-доллар.
3. пятиминутки.
4. ну по умолчанию, в общем. Лот - 1% от депо, просадку меняю на 800 - остальное - стандарт.
5. депо - 10000 центов, например, лоты 0.5+0.5 - так как два графика. В суме 10000 центов и целый лот.
6. форекс фо ю, центовый счёт.
7. лонг и шорт на двух отдельных графиках - по другому Николаус не будет работать (на одном графике 1.67 версия, имею ввиду).
примерно так.
Добавлено: 24-08-2013 20:21:16
Тут вот по ММ такая же штука - вот форекс сетка трейдер, советник - надо на 0.01 лота 25000 денежных единиц. Не важно - или 25000 долларов, или 25000 центов. Можно и в альпари им работать, но 25000 долларов ложить надо. Поэтому все работают в форекс фо ю. А вот в инсте надо, если я не путаю, 2500 долларов - лот там у них как-то по другому высчитывается. Это очень важно, ведь, например, если в альпари запустить сетку с 2500, вместо 25000 - сольёт. Вот я на это и обращаю внимание. сов с лотами 0.01+0.01 не слил 200 центов в начале июля, когда евро-доллар на 400 пунктов подпрыгнул от речи Бернанки - в 107 ответе есть скрин. и где-то ещё я скрин выкладывал - с реала, обратите внимание. Но такой лот для форекс фо ю актуален. С другими ДЦ - не знаю как будет.
Изменено 25 августа, 2013 пользователем Pavel888
Cerebellum, согласен - надо восстановить порядок, который был бы в топике, если бы это был новый топик, посвященный какому-то илану Николауса.
А учитывая, что у нас еще и целый пакет ботов, порядок в обработке информации и наименовании файлов должен быть железный - иначе мы просто запутаемся.
(К сожалению, сейчас заняться упорядочением нет времени - завершаю проект, запарка.)
Если вы готовы упорядочить или maral найдет время все повторно выложить, то это могло бы стать заготовкой нового топика, который можно было бы позднее оформить путем отделения части этого топика.
Но есть проблемка с указанием денежных единиц без детализации - потому что есть депо в евро, рублях, гривне.
И это сильно искажает итоги торгов и мешает их адекватному восприятию.
Вот как раз maral, помнится, грешит рублевыми счетами и, в этом смысле, просто диверсант! :d
Pavel888, согласен, что во многих случаях настройки в итоге подбираются под конкретное ДЦ.
Но мне кажется, что можно выделить Инсту с ее стандартным лотом 10000 вместо 100000, ломающие все пропорции, и счета с не долларовыми депозитами.
Вот эти факторы да, сильно искажают статистику.
А вот долларовые обычные и центовые счета пропорции (единообразие) обеспечивают и на статистику торгов практически не влияют.
Нет?
А учитывая, что у нас еще и целый пакет ботов, порядок в обработке информации и наименовании файлов должен быть железный - иначе мы просто запутаемся.
(К сожалению, сейчас заняться упорядочением нет времени - завершаю проект, запарка.)
Если вы готовы упорядочить или maral найдет время все повторно выложить, то это могло бы стать заготовкой нового топика, который можно было бы позднее оформить путем отделения части этого топика.
Но есть проблемка с указанием денежных единиц без детализации - потому что есть депо в евро, рублях, гривне.
И это сильно искажает итоги торгов и мешает их адекватному восприятию.
Вот как раз maral, помнится, грешит рублевыми счетами и, в этом смысле, просто диверсант! :d
Pavel888, согласен, что во многих случаях настройки в итоге подбираются под конкретное ДЦ.
Но мне кажется, что можно выделить Инсту с ее стандартным лотом 10000 вместо 100000, ломающие все пропорции, и счета с не долларовыми депозитами.
Вот эти факторы да, сильно искажают статистику.
А вот долларовые обычные и центовые счета пропорции (единообразие) обеспечивают и на статистику торгов практически не влияют.
Нет?
Приветствую господа, я на этом форуме новичек, но поработать с модами николауса приходилось. В частности с версией 1.7, после месяца прогонов поставил на реал. И обнаружилась такая мягко говоря особенность, иногда при закрытии первой сделки(у меня только на бай так случалось) серии в профит, открывалась серия не в ту же сторону, а в другую. Т. Е. Получается что у нас открыты две серии в одну сторону, причем та которая "неправильная" открывает сделки с тем же пипстепом, но одним объемом без умножения лота. Может кто сталкивался с этим?
илана 1.7 мало тестировали.надо в настроях разбираться.возможно,лок сработал по просадке
Приветствую господа, я на этом форуме новичек, но поработать с модами николауса приходилось. В частности с версией 1.7, после месяца прогонов поставил на реал. И обнаружилась такая мягко говоря особенность, иногда при закрытии первой сделки(у меня только на бай так случалось) серии в профит, открывалась серия не в ту же сторону, а в другую. Т. Е. Получается что у нас открыты две серии в одну сторону, причем та которая "неправильная" открывает сделки с тем же пипстепом, но одним объемом без умножения лота. Может кто сталкивался с этим?
устойчивость к тренду могу объяснить только таким образом:илан начал работать в относительно "тихое"время,несколько раз закрыл серии,после каждой разбег между 2-мя висящимя ордерами увеличивается и доходит порой до 100-200 пунктов.и в это время начинается мощный тренд.благодаря большому разбегу сделки заключаются гораздо реже,зато значительно повышается устойчивость.возможно,это и было причиной относительно лёгкого прохода 420 пунктов по евродоллару.если бы Вы поставили николауса прямо перед началом большого движения,то ему этот фокус так легко бы не удалось провернуть.то есть по версии 1.67 можно сделать такой вывод:бот выставляется на депозит во время флета,набирает разбег между ордерами и может спокойно выдержать хорошее движение.но доходность советника,если не увеличить лот,при этом падает со временем.сами понимаете-разбег всё больше,сделки всё реже...
...Вот мы и проверим сова. Просто что я из наблюдений скажу - должны быть с такой доходностью и просадки большие, там 40-50% - а их как-то не наблюдается. По мере роста депо росла и просадка на этой неделе. просадка не по самому депозиту росла. То есть страховочный ордер отлично сработал. Что тут не так, я не пойму.
спойлер-описание 1.7
Cerebellum,
Вот как раз maral, помнится, грешит рублевыми счетами и, в этом смысле, просто диверсант! :d это ещё мои самые безобидные грехивыкладываю по николаусам всё,что у меня есть.ранние версии-практически не тестировались,отдельно лонг-шорт;поздние версии-1.67 и 1.68-отдельно лонг-шорт,по умолчанию м5 евродоллар ,проходят (по моим тестингам)с лотом 0.01 по депозиту 300 долларов/10 000 руб или 0.3 по 30 000 центов;версия 1.7-единственная версия,которая вешается на 1 график.практически не тестировалась.
Только желательно точно указывать условия тестирования, особенно типы счетов и депо.
Надо бы достаточно унифицировать вычисления лотов и рисков - да и термины одинаковые желательно употреблять.
Полностью согласен.
И для начала предлагаю все-таки перевыложить все используемые в ветке советники-Иланы: 1,6;1,65; 1,67; 1,68; 1,7. Дабы все использовали одни и те же совы и чтобы исключить возможные несовпадения (кто-нибудь скачает в сети советник под таким же названием - а там совсем другое).
Далее. Указывать все необходимые данные, прямо по шаблону. Например:
1. Версия советника
2. Пара(пары)
3. Таймфрейм
4. Настройки. Можно сохранить в *.set файл. Файл прикрепить во вложения, а также для наглядности содержимое файла выложить под спойлер. Лот будет в настройках, либо можно отдельно указать.
5. Депо. Просто в денежных единицах, чтобы не путаться. Сказано 1000 - значит либо 1000 баксов, либо 1000 центов. Не важно.
6. Брокер
7. Long или Shot, или то и другое.
В общем, как-то так. Максимум подробностей. Я понимаю, что это несколько геморрно. Но можно заготовить шаблон. И так будет меньше непоняток и "дурацких" вопросов.
И нужно не лениться прикладывать сеты. Ведь все тонкости не опишешь, а они могут иметь решающее значение.
Спойлер
Вот и новая версия образовалась (1,7).
Сперва о изменениях в старой части советника - убрал некоторые параметры из настройки (Дроп например, т.к. многие новички не прочтя все о настройке удивляются потом почему все закрылось в убыток, а опытные итак на 5000 ставят и он никогда не используется), настйка времени жизни ордеров тоже нигде не использовалась, вообщем если что-то из убранного вам все-таки очень надо - персонально могу вернуть.
Убрал полностью раздел динамического расчета лота, т.к. он нужен только при больших депозитах, если кто-то таким обладает - вынесу для таких настройки, сам модуль остался, просто не вижу в нем надобности и сомневаюсь что кто-то пользуется.
И некоторые дефолтные значения изменил (напрмиер РСИ выставил в 5 и 95 вместо прошлых 30 и 70).
Изменил комментарии ордеров - теперь там указывается пара на которой открыт ордер, мне этого нехватало .
Ну и просто почитслил немного код, чего вы все-равно не заметите :)
Теперь о новом.
Основное - теперь моя модификация торгует независимо в обе стороны - не требуется больше два советнкиа на два графика вешать. В настройках два мэджика теперь - один для серий на покупку, второй для серий на продажу.
Только одно НО важное - не стоит ставить эти номера подряд, т.е. один 2222 а второй 2223 - надо чтоб между ними была разница больше одного (ниже будет объяснено почему так).
Второе, что давно в илане должно было быть, но не совсем была реализация видимо доделана, или я незнаю почему не были вынесены настройки это трал всей серии. Также как я делал возможность трала последних колен, также можно теперь и со всей серией поступить, т.е. закрывать не по общему ТП, а потянуть её в плюс еще немного.
Ну или как вараинт - закрывать с минимальным профитом - лишьбы быстрее закрылась. Теперь о параметрах.
bool TrailAll = false;
Соответственно желаем ты трал на всю серию использовать или нет.
int TrailAllStart = 2;
А вот это начало трала, но важное замечание! В отличии от трала последних ордеров, это не количество пунктов, которое прошло с момента выхода серии в плюс, это количество пунктов до ТП всей серии. Мне такой вариант показался более наглядным просто. Если вам привычней считать от уровня безубытка, то вообщемто безубыток серии (без учета свопов конечно) начинается на уровне ТП минус TakeProfit - вот это вообщемто уровень, при котором серия в нуле закрыться может.
int TrailAllStop = 5;
Сколько пунктов от текущей цены выставлять СтопЛосс.
Разберем на примере дефолтные настройки.
Если у вас профит выставлен 10, то используя дефолтные настройки когда цена дойдет до 2х пунктов к ТП выставится на 5 пунктов ниже еще СтопЛосс, т.е. даже при развороте вы с серии поимеете (10-2-5) = 3 пункта прибыли.
bool TPforTrailAll = false;
Также как и в трейле последних отредеров - отставлять ТП когда начинается трейл или нет.
Т.е. можно использовать эту настройку для получения минимального профита при приближении к ТП но не пересекая её, и при этом закрывать при достижении ТП все-равно, а можно ТП отключать и надеяться что цена поднимется на несколько пунктов выше, и получить с серии ордеров большую прибыль.
И последнее, хотя честно говоря я сам этим врятли буду пользоваться, и очень нерекомендую пользоваться этим новичкам, но несколько разных человек меня просили это сделать, а именно - хеджирование серии ордеров (или как многие говорят - локирование). Суть в чем - если у нас открыто максимальное количество ордеров и при этом серия продолжает или в минус - открыть ордер против серии с суммарным лотом, который будет своим плюсом компенсировать минус серии. Теоритически да, хороший вариант, но практически невозможно гарантированно предсказать движение курса, и рано или поздно вопреки всем индикаторам и предсказаниям после открытия этого ордера цена может развернуться и этот ордер сам уйдет в минус. Уж поверьте, я последние три дня только и делал что экспериментировал с условиями открытия этого ордера, и по РСИ и по MACD, и по их совокупности и по чему только не пробовал - он может 20 раз открыться правильно, а 21 раз будет на развороте и этот ордер только поможет быстрее слить депозит.. Тестируйте, смотрите сами стоит рисковать или нет, думаю те люди которые считают что могут правильно предсказать направление хотябы на 10 пунктов и сами могут такой ордер открыть - им не требуется автоматизация, а кто не может, или для кого уже нет выбора - могут рискнуть после того как разберуться с настройками.
Сперва о настройках, а потом о том по какому принципу советник решает когда открывать этот ордер.
Кстати говоря - меджик этого ордера будет мэджик серии +1.
поэтому я и говорил что ненадо ставить соседние меджики на покупку и на продажу, измените вторую цифру с конца на единичку, а не первую.
bool EqLoc = false;
double LocEquity = 20.0;
Когда начинать пытаться открыть локирующий ордер, в зависимости от просадки которую дает серия.
Собственно расчет тотже как и для параметров UseEquityStop и TotalEquityRisk - задается в процентах уровень просадки по достижении которого советник начинает пытаться открыть поддерживающий ордер.
bool PointLoc = false;
int LocPoint = 30;
Это другой принцип попыток открытия - если после открытия максимального количества ордеров курс ушел в минус еще на LocPoint пунктов - тогда только начинаем пытаться открыть поддерживающий ордер.
double LocLot = 1;
Коэффициент для объема ордера. 1 означает, что объем ордера будет равен суммарному объему всех открытых колен той серии, которую мы хотим компенсировать. Если вам нехватает депозита для открытия ордера такого объема - будет открым ордер с максимально возможным лотом. Интерестные возможности возникают если этот параметр делать больше единицы - тогда возможен вариант, что плюс от этого ордера перекроет минус от серии, и можно будет закрыть все это вместе с нулевой прибылью (с учетом свопа сравнивается даже). Но это очень оптимистические ожидания должны быть :)
bool TrailLoc = false;
int TrailLocStop = 20;
Старый добрый траил ордера, чем я категорически не советую ползоваться, т.к. этот ордер не для зарабатывания нужен, а для поддержки серии. Первый параметр вообще тралим или нет, второй - на сколько пунктов от текущей цены выставлять СтопЛосс. Трал включится толкьо после определенного момента который опишу ниже, поэтому тут и нет параметра отвечающего за начало трала.
int LocSL = 0;
Начальный СтопЛосс ордера. кто-то может пробовать поставить небольшое значение и убедится на тестах что это постепенно и сольет депозит, кто-то может доливать постоянно и согласится рисковать этим - личное дело каждого, как я говорил выше - я вообще неуверен в целесообразности этого всего.
bool Antisliv = true;
int AntiPoint=1;
Ну какбы там небыло, но ордер закрыть рано или поздно все-равно надо будет :)
Недолго думая я назвал переменную антисливом (хотя вообще убрать надо было возможность это отключать :)).
Суть проста - как только появляется возможность выставить СтопЛосс в 1 пункте профита от цены открытия (или не в одном, а в столько, сколько AntiPoint скажет, можно и в нуле стоп ставить), вообщем при первойже возможности будет выставлен безубыточный стоп. Т.е. ордер может долгое время поддерживать просадку от серии, но когда цена развернется он будет закрыт с минимальным профитом (может хоть своп компенсирует :)).
bool CloseOver=true;
Эта переменная играет роль когда LocLot у вас больше единицы, и отвечает как-раз за то, чтобы при перекрытии минуса от серии закрывались все ордера с нулевыми убытками.
Теперь о том, какие нужны условия чтоб открылся локирующий ордер.
Разберем для примера, когда серия открыта на покупку и пошла в минус, т.е. нам надо открывать ордер на продажу и надеяться, что движение вниз продлиться еще хотябы 10 пунктов.
1 - РСИ движется вниз.
2 - значение РСИ на текущем таймфрейме больше 70 (что является показателем того, что скорее всего вверх не пойдет цена, для поддержки сери на продажу - РСИ ниже 30).
Все. Как я говорил выше - я проверял и разные параметры, и не только на РСИ - результат один всегда - рано или поздно все-равно будет ложное срабатывание. Причем можно проверок сделать гораздо больше для уменьшения этого риска - то тогда обратная сторона всплывает - этот компенсирующий ордер может вообще долгое время не открываться, и депозит сольется сам по себе :) А нам с одной стороны надо открыть его как можно быстрее после срабатывания условия открытия, с другой стороны надо минимально подстраховаться..
Вот при таких условиях ложное срабатывание бывает один раз из 10, но в скором времени все-таки ордер выходит в плюс и получает свой минимальный стоп.. Но один раз из 30 он в плюс может не выйти, и начать увеличивать вашу просадку.. почему я и говорил - если вы считаете что сами лучше сможете угадать момент - лучше вручную это делать, отключите тут автоматическое включение, откройте ордер сами с нужным мэджиком - советник сам его подхватит для расчета перекрытия минуса, для выставления безубыточного стопа и т.д.
Если вы считаете что точно знаете по каким параметрам делать открытие ордера, то во-первых подумайте о том, что еслиб это можно было 100% гарантировать, то никакие другие советники и ненужны былиб :)
Во-вторых, можете поделиться со мной, я реализую ваш метод и мы все убедимся насколько он точен :)
Ну и конечно - сперва месяцок стоит погонять тесты на истории, посмотреть как советник себя ведет на демо счетах, а потом только на реал ставить - я тоже мог где-то ошибиться или опечататься (пока я писал это 4 раза поправлял разные места в советнике, которые для отладки делал
Добавлено: 25-08-2013 05:24:36
сетов к иланам николаусам практически нет
Ilan_Nikolaus-ранние_версии.rar
Ilan_byNikolaus-поздние_версии.rar
ОПИСАНИЕ_НАСТРОЕК_ИЛАНА_НИКОЛАУСА.rar
Изменено 25 августа, 2013 пользователем maral
а чем Николаус сейчас занимается,не слышали ничего?так рьяно переделывал иланов-и резко бросил это дело.возможно,что-то более интересное появилось
maral, это точно не лок. Просто серия открывается не в ту сторону в которую должна. Скорей всего чтото с кодом. Так что поосторожнее с этим советником, в определенной ситуации этот косяк может слить депо.
maral, вероятнее всего, Николаус на заработки подался.
Бесплатная доработка ботов на открытых форумах, в принципе, умному человеку тоже принесет доход от торгов разрабатываемыми ботами.
Но, скажем, за %% торговать на деньгах какой-то конторы или инвестора обычно намного выгодней...
Бесплатная доработка ботов на открытых форумах, в принципе, умному человеку тоже принесет доход от торгов разрабатываемыми ботами.
Но, скажем, за %% торговать на деньгах какой-то конторы или инвестора обычно намного выгодней...
Автор#288
5 недель в альпари на демо ECN - вот скрин по пятой неделе. Лоты минимальные - 0.01+0.01. Начальное депо - 250 баксов. Сет файл прилагаю. Мог бы уж за 5 недель слить - но нет. Просадки были, минус 55 долларов - что видел. Такого, что бы минус 100 там баксов - не было. Идёт отлично. Если депо сделать 500 - и просадки будут максимум процентов 10 (имхо). В любом случае, сразу на реал ставить не рекомендую - с месяц тоже на демо погоняйте, можно на стандартном счёте пробовать - если там лот 0.01 разрешён. Там плечо 1000 есть - тоже хорошо для сова. Мог бы и больше наработать - обычно я в четверг тормозил и в пятницу не давал работать - хотя зря так делал. Всем успехов желаю!
По моему скромному мнению, гонять ботов на демо - тухлое дело, реальной картины все равно не получите, особенно по иланам, особенно по небольшим счетам. Там где на демо на движухе откроются ордера, на реале будет сыпать ошибками и откроет гораздо позже - ситуация с просадкой будет в разы отличаться. Только реал - пусть и небольшие центовые счета. Именно по этой причине, я последнее время и тестированию даже 99% особо не верю. Это все равно ооочень приблизительная картина.
Pavel888, без обид - ну нифига интересного в протоколе торгов за прошлую неделю не увидел.
За то, что ведете журнал, вам поклон - хотя абсолютно не понимаю зачем вы прекращаете торги в четверг, тем более на центовом счете.
Евра, как это нередко бывает в июле-августе, находится в тупом флэте.
В этот период берется любой илан, на минимальном депо в 20%-10% от расчетного задаются обычные ордера и получается прибыль до 100% в неделю.
И это абсолютно нихрена не значит и ничего не показывает - это просто флэт с минимальными ордерами и минимальными просадками.
И выводов далекоидущих из этого сделать невозможно - хотя на таком флэте можно пробовать поднять денюжку в течение нескольких недель до первого слива.
Знакомый по схожей схеме на флэте с 3-х штук поднял до 14 штук за примерно месяц - и при первых признаках волатильности прекратил эксперимент.
Что касается выстраиваемой иланом 1.67 сетки, то по этой неделе какие-то выводы делать сложно.
Строит ордера 0.01, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04..., начиная с шага 12 пипс с быстрым увеличением как шага, так и ТП.
Выглядит как весьма консервативная сетка с малыми ордерами, быстро растягивающаяся - но и с достаточно большим динамическим ТП.
Это низкопросадочная схема, по своему гармоничная.
Посмотрим как бот будет вести себя на волатильности...
Пока высокая доходность вроде обеспечивается заниженным депо и подозрительно большим ТП, что не слишком хорошо по обеим позициям.
Надо продолжать понимать на чем боты Николауса собирают прибыль - пока не увидел в торгах Николаусов ничего особо выдающегося...
Во всяком случае, задать очень похожую сетку, как была на неделе у Николаусов, в настройках ApMGrid дело нескольких минут.
Кстати, надо попробовать - может, сетка Николауса удачная и ApMGrid тоже по 40%-50% в месяц на каждой паре выдавать начнет?! :d
За то, что ведете журнал, вам поклон - хотя абсолютно не понимаю зачем вы прекращаете торги в четверг, тем более на центовом счете.
Евра, как это нередко бывает в июле-августе, находится в тупом флэте.
В этот период берется любой илан, на минимальном депо в 20%-10% от расчетного задаются обычные ордера и получается прибыль до 100% в неделю.
И это абсолютно нихрена не значит и ничего не показывает - это просто флэт с минимальными ордерами и минимальными просадками.
И выводов далекоидущих из этого сделать невозможно - хотя на таком флэте можно пробовать поднять денюжку в течение нескольких недель до первого слива.
Знакомый по схожей схеме на флэте с 3-х штук поднял до 14 штук за примерно месяц - и при первых признаках волатильности прекратил эксперимент.
Что касается выстраиваемой иланом 1.67 сетки, то по этой неделе какие-то выводы делать сложно.
Строит ордера 0.01, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04..., начиная с шага 12 пипс с быстрым увеличением как шага, так и ТП.
Выглядит как весьма консервативная сетка с малыми ордерами, быстро растягивающаяся - но и с достаточно большим динамическим ТП.
Это низкопросадочная схема, по своему гармоничная.
Посмотрим как бот будет вести себя на волатильности...
Пока высокая доходность вроде обеспечивается заниженным депо и подозрительно большим ТП, что не слишком хорошо по обеим позициям.
Надо продолжать понимать на чем боты Николауса собирают прибыль - пока не увидел в торгах Николаусов ничего особо выдающегося...
Во всяком случае, задать очень похожую сетку, как была на неделе у Николаусов, в настройках ApMGrid дело нескольких минут.
Кстати, надо попробовать - может, сетка Николауса удачная и ApMGrid тоже по 40%-50% в месяц на каждой паре выдавать начнет?! :d
Автор#291
Прекращаю, что бы денежку перевести на неторговый счёт и снять. Вот и всё. Согласен, не столь удачно поступаю - это уже с моей головой, так сказать - беда :d
По поводу интереса - тут не в интересе дело. Дело в том, как работает, какие просадки, какова доходность, когда сольёт и почему. Сейчас заканчиваю с альпари - впс нужен для других целей. Толком в форекс фо ю не проверил работу на пятизнаке - так немного запускал - тоже сов шёл неплохо.
Добавлено: 25-08-2013 13:06:54
По моему скромному мнению, гонять ботов на демо - тухлое дело, реальной картины все равно не получите, особенно по иланам, особенно по небольшим счетам. Там где на демо на движухе откроются ордера, на реале будет сыпать ошибками и откроет гораздо позже - ситуация с просадкой будет в разы отличаться. Только реал - пусть и небольшие центовые счета. Именно по этой причине, я последнее время и тестированию даже 99% особо не верю. Это все равно ооочень приблизительная картина.
Согласен с Вами полностью на 100%. Просто одно дело для эксперимента 200 центов выделить, а другое дело 200 долларов (в альпари нет центовиков). Поэтому и демо. В конце концов - это дело каждого, как торговать. С реалом конечно лучше - согласитесь - одно дело, когда на демо сов пережил 400 пунктов, совсем другое - когда на реале не слил, пусть и копеечный депо, но ведь не слил! Поэтому я на демо Николауса тестил часов 6 - увидел ордер без тейка, он 250$ поднял до 264$, и сразу на реале поставил 200 центов на следующей неделе. Реал - самый лучший результат показывает.
Изменено 25 августа, 2013 пользователем Pavel888
с советниками ,скачанными с различных ресурсов,хрень начинает твориться-не встают на график,вместо файлов листочки в метатрейдере.и не только у меня одного.говорят,ворованные
Изменено 25 августа, 2013 пользователем maral
с советниками ,скачанными с различных ресурсов,хрень начинает твориться-не встают на график,вместо файлов листочки в метатрейдере.
и не только у меня одного.говорят,ворованные
Декомпилированные боты, индюки, скрипты надо вручную немного подправлять, чтобы использовать в терминалах с билдами более 500.
Немного, но утомительно.
Может, дальше будет хуже - но пока вроде можно долечивать весь декомпил.
я не сильно шарю в этом,уважаемый Старик-это надо декомпилятор качнуть программку или загружать больничку?второй вариант-не вариант."скоро"может оказаться 99% таких
с советниками ,скачанными с различных ресурсов,хрень начинает твориться-не встают на график,вместо файлов листочки в метатрейдере.
и не только у меня одного.говорят,ворованные
Декомпилированные боты, индюки, скрипты надо вручную немного подправлять, чтобы использовать в терминалах с билдами более 500.
Немного, но утомительно.
Может, дальше будет хуже - но пока вроде можно долечивать весь декомпил.
Попробовал потестить Илан 1,7 по паре GBPUSD с начала года. Сливает. Лот 0,01. Депо 1000 и 10 000. Отключал все "навороты" - все равно сливает.
Кто пробовал? Какие результаты?
Добавлено: 26-08-2013 14:20:06
По-моему перемудрил Николаус с последней версией. Или она сырая осталась.
Добавлено: 26-08-2013 14:28:21
Если вы готовы упорядочить или maral найдет время все повторно выложить, то это могло бы стать заготовкой нового топика, который можно было бы позднее оформить путем отделения части этого топика.
Я, в принципе, не против. Только:
1. Особо не располагаю временем.
2. Не представляю как все это проделать и с чего начать.
Но можно попытаться по немногу разгрести эту кучу.
Я думаю нужно создать отдельные ветки по разным версиям и одну по общим вопросам. Эту тему "заморозить" и разгребать по-тихоньку.
В общем дайте мне (и всем желающим) конкретные задачи и посмотрим что из этого выйдет.
Изменено 26 августа, 2013 пользователем Cerebellum
Я выложил все Николаусы чуть выше и описание-всё,что было у меня.по поводу версии 1.7 ничего сказать не могу-мало тестингов.из тех ,что есть,на демо,по размеру просадки и безопасности она значительно уступает версии 1.67.но здесь допускаю ошибку в настройках и размеру депо.но её можно тестировать хотя бы,1.67 нет.возможно,для 1.7 нужен больший депозит.пока можно заняться прогоном по одной паре-EURUSD,по которой Николаусы наиболее стабильны.насчёт отдельной темы под них считаю-пока рановато.надо хотя бы сеты получить более-менее стабильные,чтобы что-то обсуждать.народу пока мало,у меня,да и у других нет особо времени пока,чтобы плотнячком заняться.
В последнее время совершенно нету времени, вот заглянул первый раз за последние три недели, столько новостей )) бот действительно интересный, причем даже если использовать его с повышенными лотами, но это конечно кто готов с депо попрощаться в случае не спокойного рынка. Пара моих мониторингов на 1.67:
Настройки стандарт, стартовый депозит 200, лот 0.01
Настройки стандарт, стартовый депозит 200, лот 0.1
Приветствую, уважаемые форумчане!
Тоже заинтересовался "николаусами". Сейчас начали сравнивать разные версии, поделюсь и я опытом.
Поставил одновременно на демки Альпари 7 августа 4 версии:1.67,1.68,1.7,1.7Rsi c почти стандартными параметрами модифицированными под 5 знак. Депо-10 000;1.67,1.68-лот 0,5+0.5; 1.7,1.7Rsi-0,1. На сегодня: 1.67-прибыль 4200, просадка +250 (один раз влез и закрыл плюсовую просадку в итоге на ближайшем движении получил на 2 колена больше и большую просадку по сравнению с 1.68 при одинаковой прибыли. В остальное время при стандартном сете у меня работали одинаково). 1.68-прибыль 4.400, просадка +550 (здесь ~350 заработал вручную)
1.7-прибыль 13100, просадка 350. 1.7Rsi-прибыль 19600, просадка 1200.
1.7Rsi отличается от обычного тем что у него все(а не только первый) ордера не открываются, когда РСИ выше/ниже заданных значений(на Н1 как в динамике), макс. просадка у него была как и в 1.67 ок. 6000-6500, а у 1.7-7500, но у 1.7 прибыль в 3 раза выше при лоте в 5 раз ниже(по сути при таком же риске полного слива. Например 20 числа еще 50-100 пп. и слилиль бы все 4 совы). Уважаемый maral, как у Вас на мониторинге при такой же прибыли просадка 5%???, выложите пожалуйста свой сет.
Еще ставил 1.7 на робофорекс с лотдецимал=1 торгуют примерно одинаково.
1.7_Rsi и сеты прилагаю может кому-нибудь пригодится, если нужны стейты, скажите, выложу в другом сообщении(в 1 сообщении мне можно только 4 вложения)
Ilan1.7byNikolaus.ex4
1.67_5znak.set
1.7rsi_5znak.set
1.7_5znak.set
динпипс труе,тотал 40,Просадка 400,остальные настройки стандарт,лот 0.01 на каждые 10 000 руб(300 долл).меня особо интересуют результаты 1.7 и 1.7 RSI(скиньте сюда,пож,этого РСИ-у меня этого мода нет),так как совпадают с рекомендациями Николауса-на 10 000 USD lot 0.1.получается баланс сейчас по 1.7 10 000 депо+13 100 прибыль=23 100,а по 1.7 РСИ 10 000+19 600=29 600.то есть за 20 дней боты нагнали двойные и тройные депозиты.однако Николаус максимум предрекал 50% в месяц.в чём дело?почему такие результаты?стейтменты можете скинуть с этих двух счетов?
В том сообщении и был мод, но продублирую.
по 1.7РСИ 19590-баласн на сегодня
А максимальная просадка по средствам достигала 65%(6500) если бы баланс был 10 000, но на тот момент баланс был ок. 13000, но это все равно много, ну и работали они круглосуточно без остановок
Этот мод сделал Николаус по просьбе одного человека(с этим модом выдержал ок. 1500 пп. безотката), но не выложил потому что все хотели выше прибыль(больше усреднний),а не стабильности
Изменено 26 августа, 2013 пользователем Roy
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем