grisly, возможно, 1.7 просто не был доработан до логического завершения.
Pavel888 в /sovetniki-foreks/11/sovetnik-ilan-ilan-16-dynamic-prodinamit-depo-v-dva-scheta/609/?do=findComment&comment=91932 привел историю тестовых торгов с лотом 0.5 лота...
Прямо сверху в скрине сеточка бай ордеров следующих лотов: 0.5 + 0.7 + 1.00 + 1.40 + 1.90 = 5.5 лотов на всего-то 5 коленах сетки!!
Пять с половиной лотов!!
И это на 10000 депо...
Коллеги, это просто горячечный бред такой ММ к любому мартину.
Не, ну на самом малом центовике с депо $100 с таким лотом гонять можно - реально это не торги, а эксперименты...
Но эксперименты это бессмысленные, т.к. на реальных деньгах на классических счетах такой ММ с начальным ордером сетки 0.5 лота применять просто нереально даже теоретически.
Нам надо очень хорошо подумать чего здесь мы пытаемся добиться, что мы здесь пытаемся получить...
МикроЦентовый счет так поднять может и можно, но на реальных деньгах торги с такими настройками, имхо, как бы совершенно исключены?!
[Советник] [Мартингейл] Николаус - Царь Иланов
От Pavel888, 30 мая, 2013 в Советники Форекс
Нам надо очень хорошо подумать чего здесь мы пытаемся добиться, что мы здесь пытаемся получить...
Присоединяюсь. Нужно определиться с конечной целью и стратегией. У нас получается как Лебедь, Рак и Щука - все в разные стороны. Я уже не раз говорил, что нужно наметить план тестирования, определить какие параметры нам нужно оптимизировать, в каких пределах, на каких депо, с какими лотами и тд. Я не очень силен в тестировании, но если мне дадут конкретное задание - сделаю.
Насчет депо также думаю, что наши игры с лотом 0,01 на 100 депо прокатывают на летнем флете, дальше будет слив. Недаром у всех более-менее серьезных сеточников и мартинов рекомендуемое депо от 1000 единиц на 0,01 лот на одну пару.
Нам нужна одна ГОЛОВА, которая будет определять стратегию и тактику тестирования и давать КОНКРЕТНЫЕ задачи. Остальные могут выполнять эти задачи. У меня, например, комп на работе пашет постоянно. Мне не трудно зарядить туда тест. Только скажите какие параметры и в каких пределах тестировать (оптимизировать).
Добавлено: 28-08-2013 10:44:23
Давайте возьмем пролеченный Илан 1,67 и будем им плотно заниматься. Необходимо разобраться со всеми его параметрами, что включать, что не включать, с какими настройками работать, на каких парах, на каких таймфреймах и тд.
По поводу Илана 1,7 у меня тоже сложилось мнение, что он остался "сырым" и не доведен до конца.
Изменено 28 августа, 2013 пользователем Cerebellum
Уважаемый grisly,я если хвалил,то хвалил 1.67,а про 1.7 говорил,что её практически не тестили.знакомый сегодня звонил-сказал,что 1.67 с настройками по ум.,лотом 0.01 и депо 800 баксов не сливает с 1970 года по любым тф.так что давайте ,раз появилась возможность тестировать эту версию,и будем ею заниматься.а с 1.7 не знаю что делать-изъян там или неверные настрои...
Автор#329
Спойлер
grisly, возможно, 1.7 просто не был доработан до логического завершения.
Pavel888 в /sovetniki-foreks/11/sovetnik-ilan-ilan-16-dynamic-prodinamit-depo-v-dva-scheta/609/?do=findComment&comment=91932 привел историю тестовых торгов с лотом 0.5 лота...
Прямо сверху в скрине сеточка бай ордеров следующих лотов: 0.5 + 0.7 + 1.00 + 1.40 + 1.90 = 5.5 лотов на всего-то 5 коленах сетки!!
Пять с половиной лотов!!
И это на 10000 депо...
Коллеги, это просто горячечный бред такой ММ к любому мартину.
Не, ну на самом малом центовике с депо $100 с таким лотом гонять можно - реально это не торги, а эксперименты...
Но эксперименты это бессмысленные, т.к. на реальных деньгах на классических счетах такой ММ с начальным ордером сетки 0.5 лота применять просто нереально даже теоретически.
Нам надо очень хорошо подумать чего здесь мы пытаемся добиться, что мы здесь пытаемся получить...
МикроЦентовый счет так поднять может и можно, но на реальных деньгах торги с такими настройками, имхо, как бы совершенно исключены?!
Вот, уважаемый Старик, примерно тот ответ, что я ждал от Вас! С анализом, с умными мыслями и ценными советами. Тут на днях не мог ночью уснуть и над Вашими рекомендациями размышлял, по ММ разумеется. Что-то ценное тут есть. Со следующей недели запущу сов по ММ с 0.5% от депо. То есть по простому - на целый лот не 100 долларов (10000 центов), а 200 долларов (20000 центов).
Судя по всему Вы тоже этого бота не юзали на демо счёте. Я никого не заставляю это делать. Но я говорил, что с иланами не один месяц работаю, опыт уже есть по ММ в том числе.
Что ещё хотел сказать. Как Николаус рекомендует - 0.1 лота для 100 долларов (10000 центов) - я относительно этого лот В 10 РАЗ ЗАВЫШАЮ! Что тут можно сказать - я лох?
Вместе с тем как говорит уважаемый Николаус, порядка 50% в месяц должно быть, верно? У меня с ММ 0.5+0.5 лота на 10000 центов стабильно в неделю 18-22%. Уменьшаем лот в 10 раз, уменьшим и прибыльность - будет (округлим) процента 2 в неделю и примерно 7-10% в месяц. А это, мягко говоря, как-то подозрительно для мартина, и не соответствует выводам разработчика. Ещё раз обращаю внимание, что это зависит и от ДЦ, где торгует сов.
В любом случае, кто какой лот использует - личное дело каждого. У нас нет единой инструкции с рекомендованным ДЦ и ММ. Тут только время на тесты нужно - тестер стратегий для 1.67 недоступен. Вот, скажем, если до конца года пройдёт сов отлично и не сольёт - что тогда будет? Будет ли яснее ситуация по ММ?
Я экспериментирую на 10000 центов и с лотами 0.8+0.8 - пока тоже хорошо идёт. Сегодня часть советников тормознул - по поводу завтрашних событий в Сирии - чёрт его знает, куда рванёт пара (или никуда). Но естественно, часть оставил - посмотри на реал, как там будет дело.
Ещё что хотел добавить, кто сказал про классические счета? Мы все знаем 9 правил по работе с опасными советниками, меня пип степ илан приучил путём сливов депо - забудьте о классике для мартинов!!! Это опасно. Лучше центовые счета и только центовые. Если, конечно, кто-то собирается миллион давать мартину, неудобно будет на центовиках всё размещать :)), а сто счетов обслуживать - тоже тяжко. Вот у меня итак более десятка счетов - и терминалы пока установишь, пока денежку переведёшь - муторное дело. Но так деньги зарабатываются, это не станок на заводе, извольте так.
Изменено 11 октября, 2015 пользователем Pavel888
Уважаемый grisly,я если хвалил,то хвалил 1.67,а про 1.7 говорил,что её практически не тестили.знакомый сегодня звонил-сказал,что 1.67 с настройками по ум.,лотом 0.01 и депо 800 баксов не сливает с 1970 года по любым тф.так что давайте ,раз появилась возможность тестировать эту версию,и будем ею заниматься.а с 1.7 не знаю что делать-изъян там или неверные настрои...
Увы, но тесты-то 1.67 у знакомого некорректные - с 1970 года в тестере надо тестировать, а нормально не выйдет.
Бот-то торгует в одну сторону и корректные тесты маловероятны - ни по просадке, ни по прибыльности, ни по потребному депо корректной статы не будет...
Ну и вопрос же доходности тестов с 1970 года тоже надо понимать: просто зарядить достаточно большой депо и проходить-то тест бот может и будет - только какая доходность при таком большом депо будет, имеющая смысл или копейки? (только без ренвестирования надо тестить, с ренвестом и через 3 месяца тестов уже бесполезно пытаться что-то в тесте понять...)
(Кстати, депо 800 баксов для какого счета - центового или классик?...)
Что-то я совсем не понял что вам знакомый наговорил...
Pavel888, относительно торгов на множестве центовых счетов, если это приносит приемлемую прибыль - без вопросов.
Это труд безусловно, причем немалый.
У меня тоже есть центовые счета с ботами, счета с минимальным лотом 0.1 для мартинов очень мягкие и удобные.
Изменено 28 августа, 2013 пользователем Старик
Ребят мне кажется Вы не понимаете чем отличается Бернанке(420 пунктов) от Затяжного безоткатного тренда!!!
В боте есть функция от новостных скачков путем задержки открытия следующего ордера, но это только для новостей. При лоте 0.01 на 800 баксов льет в 2011 и 2012 годах как евро, так и фунт.
Я согласен что советника можно использовать под счет камикадзе, ведь на новостях он хорошо держится и можно срубить и на них. Но не более
Мониторинг у меня есть, но тот что щас висит он с 26.08. До этого висел с 9.08, но я его перевел на другой счет потому что история была до этого и мониторинг был кривой!
я ставил 0.3 лоты на 120 баксов
Ребят мне кажется Вы не понимаете чем отличается Бернанке(420 пунктов) от Затяжного безоткатного тренда!!!
Кстати, верное замечание.
Новостные импульсы бывают очень сильными и быстрыми - и боты их практически не в состоянии отработать, просто ордера выставить не могут.
Фунт последнее время поразительно летал на речах нового главы Банка Англии Карни - но открывать ордера по ходу импульсов боту удавалось далеко не везде, что существенно снижало просадку в деньгах.
И другое дело безоткатный участок тренда, который может длиться несколько суток и в котором, по мере развития безотката, мартин бот выставит максимум ордеров и обеспечит максимальную просадку.
в версии 1.7 имеется функция при достижении процента просадки открывать локирующий ордер.однако при очень быстрых импульсах-согласен-ордера тупо не открываются.функция работает при более спокойном рынке.поэтому и льёт,видимо.по версии 1.67 вот такой вариант-использовать на нескольких парах и под каждую пару советника-закрывашку по профиту.не все пары будут одновременно закрываться.выставлять советника(1.67)конечно не перед новостями прямо-а в более тихое время,чтоб успел набрать положительный потенциал.
Автор#335
Ребят мне кажется Вы не понимаете чем отличается Бернанке(420 пунктов) от Затяжного безоткатного тренда!!!
В боте есть функция от новостных скачков путем задержки открытия следующего ордера, но это только для новостей. При лоте 0.01 на 800 баксов льет в 2011 и 2012 годах как евро, так и фунт.
Я согласен что советника можно использовать под счет камикадзе, ведь на новостях он хорошо держится и можно срубить и на них. Но не более
Мониторинг у меня есть, но тот что щас висит он с 26.08. До этого висел с 9.08, но я его перевел на другой счет потому что история была до этого и мониторинг был кривой!
я ставил 0.3 лоты на 120 баксов
Согласен, согласен. Есть ценная мысль. Как сказал - лоты со следующей недели уменьшу в 2 раза - более надёжнее сов будет.
Есть ещё такая мысль - хотя надо проверять - если между ордерами задать 30 пунктов - то есть если он тупо откроет все 10 ордеров - должно 300 пунктов покрыть. Хотя, может это и глупость. Для справки - у меня в пип степ илане на 12 ордеров и задан разбег 45 пунктов - но там и лот экспонент 1.59. Теоретически даже 10 ордеров на 45 - это 450 пунктов. Лично я не видел как он 400 пунктов переварил так, но мой товарищ по переписке писал, что 400 пунктов просадки пип степ выдерживает.
Сейчас 100 долларовый остановил депо. Просадка была - минус 13 центов. Лоты 0.5+0.5 - за эту неделю наработано 888 центов - 8%. На пяти знаках в форекс фо ю, на NDD счёте, вчера остановил - на процент больше. Получше, вроде, там идёт сов - но там и скорость исполнения ордера в 2 раза быстрее - главное достоинство.
Остались на фунте и на евро долларе - вчера запустил небольшой депо с лотом уже 0.5% - в плюсе баланс сейчас.
Добавлено: 29-08-2013 06:11:48
С ММ 0.01 на 800 льёт какая версия - важно - 1.67 леченная или 1.7 сырая???
Изменено 29 августа, 2013 пользователем Pavel888
Да обе льют. И какие настройки я только не пробовал. как только не ухишрался. единственное для счета камикадзе плюс это Сл для последнего ордера. когда цена туда сюда ходит они депо разгоняет в момент, но если дальше против цена то слив. Вот такой способ для камикадзе очень хорош. набираешь профита на любом флете шириной в 20-30 пунктов и закрываешь если что минусовую пачку, ну или бабло выводишь. Короче для камикадзе очень хорошие настройки есть, в этом ключе и буду думать над ботом. У меня при лотах 0.3 на 150 00 центов( ну 30 профита уже) просадка 15% уже, а цена всегото 120 пунктов откатилась вниз. Дальше она вырастит молнейносно.
Вопрос - как можно провести бэктест именно на центовом счёте (так сказать - центовых котировках, если можно???). Хотя, наверное, это затруднительно.
А зачем бектесты проводить, если уже есть результаты на реале?
Нужно в терминале на вкладке История счета задать начало и конец периода, потом ПКМ-Сохранить как детализированный отчет и будет Вам счастье :) - отчет с графиком за указанный период.
Добавлено: 29-08-2013 10:48:53
grisly
Можете поделиться сетами своих экспериментов на депо-камикадзе?
http://www.myfxbook.com/members/Cerebelum/ilan-16/613043 я смотрю и на франке еще работает.я дико извиняюсь а что значит лонг отдельно и шорт отдельно
Изменено 29 августа, 2013 пользователем qartz
Автор#339
http://www.myfxbook.com/members/Cerebelum/ilan-16/613043 я смотрю и на франке еще работает.я дико извиняюсь а что значит лонг отдельно и шорт отдельно
Где куча пар - туда лезть не надо с реалом. Слушайте рекомендации опытных пользователей.
Про лонг и шорт - два графика пары открываем, на первый сов ставим - онли лонг - только покупки (в первой вкладке сова). На второй график - онли шорт - только продажи. Как форекс сетка трейдер - советник такой есть. Если такой информации не знаете - то только на демо пробуйте, а то можете всё слить, если сразу на реал.
Ну как у Вас просадки павел? У меня дошло до 35% при том что у меня 0.2 на сотку. у вас было 0.8 или 0.5. какие нибудь сеты уже посливались?а мы даже 200 пунктов не прошли)
Вот что ещё хотел спросить - тесты в каком ДЦ проводятся? Такая мысль есть - на центовых и классических счетах уровень маржин-колла и стоп аута разный. Например, у меня в форекс фо ю на классике это 50% и 20% (на классик NDD это 100% и 20%), на центовых 20% и 10% соответственно. В бэктестах должны ведь эти параметры учитываться, правильно? И советник с одинаковыми настройками и лотом должен быстрее слиться на классике, а на центовом должно быть больше шансов у него.
стопаут считается в %% от залога, а залог взимается обратно пропорционально плечу.
При этом при плече 1:500 залог совсем небольшой, а разность между 10% и 20% стопаута при плече 1:500 в тестах можно игнорировать.
Односторонние 1.67 и 1.68 корректно в тестере МТ4 не тестируются и, как по мне, с тестами онлайн на центах/демо реально сравниваться просто не могут.
Остальные особенности ф4ю х.з. такие уж особенности, чтобы их пытаться воспроизводить.
Как по мне, подойдет почти любой ДЦ, лишь бы по времени торги онлайн совпали.
А если иных торгов в июле-августе не было, то что с чем сравнивать пытаетесь?!
У меня Илан 1,67 односторонний на реале 0,01лот на общем депо 1000 на 4 парах (8 графиков) - просадка 6,5%
Илан 1,6 Динамик реал с лотом 0,01 на 1000 на одной паре - 1,5%
Илан 1,6 Динамик демо с лотом 0,1 на 2 парах (текущий депо 36000, начальный депо 10000) - 25%
Илан 1,68 демо с лотом 0,01 на общем депо 1000 на 3 пары (6 графиков) - 16%
Илан 1,65 демо с лотом 0,01 на общем депо 1000 на 3 пары (6 графиков) - 12%
Илан 1,7 демо с лотом 0,01 на общем депо 1000 на 3 пары - 40%
Илан 1,7 демо тюнингованный по RSI (здесь выкладывали) с лотом 0,01 на общем депо на те же 3 пары (и такими же настройками) - 26%
Cerebellum
У меня по твоей логике 0.03 на 1000 и просадка 34,55% была.
Кстати по сетам для камикадзе. Делаются сеты. причем думаю что сеты надо по фунт или любую другую пару гулящую волнами. Евро хорош тем что он во флете туда сюда в коридоре 30-50 пунктов четко ходит и на таком можно снять очень неплохо если сетка растянулась почуть и выставляется СЛ для последнего ордера и профит чумовой набирается. Короче это после окончательных тестов выложу, но за раз можем легко удвоиться только на флете 3-4 колена.
grisly
О какой версии Илана идет речь и как называется в настройках СЛ для последнего ордера?
О какой версии Илана идет речь и как называется в настройках СЛ для последнего ордера?
Версия Любая. там везде есть этот параметр.
TSLAST
TSSTARTLAST
TSSTOPLAST
Ну и чтобы ТП серии не пересчитывался вырубай. иначе будет выглядеть как погоня за 2мя зайцами.А на самом деле не забивай себе голову. Выложу сеты и попробуешь потом. Если есть предложения по счетам камикадзе то пишите. с радостью готов обсудить все
grisly, бот какой версии и каким образом тестируется под работу с депо-камикадзе?
Просто результаты тестов в тестере 1.67/1.68 могут быть неадекватными.
И еще - мы входим в сентябрь, не исключена крайняя волатильность.
Осторожней с реальными счетами.
Просто результаты тестов в тестере 1.67/1.68 могут быть неадекватными.
И еще - мы входим в сентябрь, не исключена крайняя волатильность.
Осторожней с реальными счетами.
У меня как раз на реале ситуация более "красивая", чем на аналогичных демках. Просадка почему-то гораздо меньше.
Автор#348
Ну как у Вас просадки павел? У меня дошло до 35% при том что у меня 0.2 на сотку. у вас было 0.8 или 0.5. какие нибудь сеты уже посливались?а мы даже 200 пунктов не прошли)
Как я говорил, запустил с ММ 0.5% - то есть 80$ (8000 центов) с лотами 0.2+02. Вчера вечером было в районе 65 долларов свободных. Думал - сольёт за ночь. Вот сейчас утром - открыто уже 7 ордеров, по балансу 73 доллара - решил закрыть и потерять 7 долларов - на этой неделе николаусы в 10, да даже в 20 раз больше, чем 7 долларов наработали чистой прибыли - вчера уже подал заявку на вывод. Тейк у всех ордеров одинаков - на падении иланушка в бай встаёт - так вот тейк у меня 1.3272 - если желаете, скажите - скрин приделаю. Так неохота делать. Вот смотрите сегодня - может возьмёт цена 1.3272 по четырём знакам - значит всё OK.
Прикрепляю скрин по фунту-доллару - вчера вечером в момент закрытия. 50%, как на той неделе не получилось (начальный депо 4000 центов, ММ 0.01 лота на 100 центов). Параллельно этот же сет по фунту работал, но с вдвое большим депо - по деньгам, понятно, та же сумма наработана, но в процентном отношении - в 2 раза меньше. На следующей неделе запущу этот же сет с ММ 0.01 лота на 300 центов.
А так, извините, казино не казино - за две неделе на фунте 75%. Проседали 40 баксов до 37 - что видел. Тут ещё выложу интересные материалы по фунту. Что тут скажу - не может так хорошо быть. Но, как сказал, сороковник прогоню весь сентябрь - сольёт - скрин будет обязательно. Пока всё отлично, все николаусы нормально прошли.
Добавлено: 30-08-2013 04:48:22
А по 0.5 лота и 0.8 лота на 10000 центов - скрины я выложил - всё остановлено было в четверг утром, там всё в плюс. Нормально прошло.
Добавлено: 30-08-2013 04:49:30
в 469 ответе скрин с лотами 0.8+0.8 на 10000 центов - на этой неделе 12% рост депо - я доволен.
Добавлено: 30-08-2013 04:50:25
Да, если не секрет, в каком ДЦ Вы торгуете, это может быть важно.
Добавлено: 30-08-2013 04:53:14
Вот что ещё хотел спросить - тесты в каком ДЦ проводятся? Такая мысль есть - на центовых и классических счетах уровень маржин-колла и стоп аута разный. Например, у меня в форекс фо ю на классике это 50% и 20% (на классик NDD это 100% и 20%), на центовых 20% и 10% соответственно. В бэктестах должны ведь эти параметры учитываться, правильно? И советник с одинаковыми настройками и лотом должен быстрее слиться на классике, а на центовом должно быть больше шансов у него.
стопаут считается в %% от залога, а залог взимается обратно пропорционально плечу.
При этом при плече 1:500 залог совсем небольшой, а разность между 10% и 20% стопаута при плече 1:500 в тестах можно игнорировать.
Односторонние 1.67 и 1.68 корректно в тестере МТ4 не тестируются и, как по мне, с тестами онлайн на центах/демо реально сравниваться просто не могут.
Остальные особенности ф4ю х.з. такие уж особенности, чтобы их пытаться воспроизводить.
Как по мне, подойдет почти любой ДЦ, лишь бы по времени торги онлайн совпали.
А если иных торгов в июле-августе не было, то что с чем сравнивать пытаетесь?!
Штуку такую не пойму - если льёт в тестере стратегий 0.01 лота на 800 - а у меня уже 2 месяца на реале с лотом 0.01 на 100 и не слил и просадок в 50% не было - что-то тут не так. А иногда среди недели на реале баловался с лотом 0.02 на 100 - и тоже не слил. ??? Что-то не так получается.
Изменено 30 августа, 2013 пользователем Pavel888
Поставьте 2 графика пары евро-бакс или фунт-бакс, терминал имеет такую возможность, на одном только покупка, на другом только продажа. Вроде так.
http://www.myfxbook.com/members/Cerebelum/ilan-16/613043 я смотрю и на франке еще работает.я дико извиняюсь а что значит лонг отдельно и шорт отдельно
Автор#350
grisly, бот какой версии и каким образом тестируется под работу с депо-камикадзе?
Просто результаты тестов в тестере 1.67/1.68 могут быть неадекватными.
И еще - мы входим в сентябрь, не исключена крайняя волатильность.
Осторожней с реальными счетами.
Вот что хотел спросить, уважаемый Старик, по поводу волатильности. Вы тут нас пугаете (наверно - это и правильно, расслабляться на форексе не стоит), тупо посмотрел прошлый год - по осени минимум и максимум по дневным свечам - порядка там 1200 пунктов (старых, разумеется). По этому лету - начиная с июля и Бернанки на наши дни - порядка 700 пунктов. Смотрел осенью дневные свечи - вроде такого, что бы по 400 пунктов нет (про 2008 год не говорю, видел дневные свечи и в 550 пунктов). Понятно, что может и кризис случиться, и что-то очень волатильное произойдёт.
Но вот вопрос - что там не так с волатильностью должно быть? Советнику то как раз и нужны движения туда-сюда - он на них и зарабатывает. А по 400 пунктов не будет двигаться цена каждый же день - маловероятно такое (имхо). Во всяком случае, как по прошлому году.
В любом случае, я все крупные депо переведу с ММ с 0.01 лота на 100 центов на 0.01 лота на 200 центов - то есть по простому лот в 2 раза меньше сделаю. Там посмотрим - может и ещё чуток уменьшить надо будет. Вместе с тем на небольших депо, что потерять не жалко - продолжу эксперименты.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем