[open source] [Советник] Mix Scalper: сконструируй свой Грааль!

Да, osteo, спасибо за тест. Вижу у тебя тестируется. У меня данный тест ни в какую не идет на тестере. Пишет следующую ошибку:
21:00:15 2014.01.06 05:38 zero divide in 'Mix Skalper v03.39.mq4' (1482,40)
21:00:15 2014.01.06 05:38 Testing pass stopped due to a critical error in the EA.

При том сеты от ra0azp тестируются. Котировки закачал тиковые. Качество моделирования 99.9%. Также проверял на других советниках. Тестирование идет. В ЧЕМ причина данной ошибки - до сих пор ломаю голову. Если есть знатоки MQL - помогите :-)

Сейчас обладаю свободным временем и хорошим компом для тестирования и оптимизации. Планирую сделать несколько сетов а-ля КАМИКАДЗЕ.

Да, osteo, спасибо за тест. Вижу у тебя тестируется. У меня данный тест ни в какую не идет на тестере. Пишет следующую ошибку:
21:00:15 2014.01.06 05:38 zero divide in 'Mix Skalper v03.39.mq4' (1482,40)
21:00:15 2014.01.06 05:38 Testing pass stopped due to a critical error in the EA.

При том сеты от ra0azp тестируются. Котировки закачал тиковые. Качество моделирования 99.9%. Также проверял на других советниках. Тестирование идет. В ЧЕМ причина данной ошибки - до сих пор ломаю голову. Если есть знатоки MQL - помогите :-)

Да, osteo, спасибо за тест. Вижу у тебя тестируется. У меня данный тест ни в какую не идет на тестере. Пишет следующую ошибку:
21:00:15 2014.01.06 05:38 zero divide in 'Mix Skalper v03.39.mq4' (1482,40)
21:00:15 2014.01.06 05:38 Testing pass stopped due to a critical error in the EA.

При том сеты от ra0azp тестируются. Котировки закачал тиковые. Качество моделирования 99.9%. Также проверял на других советниках. Тестирование идет. В ЧЕМ причина данной ошибки - до сих пор ломаю голову. Если есть знатоки MQL - помогите :-)

Поробуйте задать рамки тестирования по времени на один-два дня меньше ,чем вся история

DENYA, зайди в архив котировок и сгенерируй старшие ТФ. Вот эта ошибка связана с АТР которое используется в ТМА на старших ТАймфреймах

---

Добавлено: 17-09-2014 08:02:35

---

Я сейчас потихоньку разрабатываю ТЗ к усиленному сопровождению позиций на основе собственных наблюдений и Постов Старика. Так что работа потихоньку идет =)

Я только ЗА! :)

По поводу новых индикаторов - такой вопрос: а что если не переделывая структуру робота, заменить неактуальные индюки более нужными? Например adaptive Gann High-Low activator jma Heiken Ashi arrows - histo & for symbol
или Adx crossing

Так вроде будет гораздо меньше работы.

DENYA, зайди в архив котировок и сгенерируй старшие ТФ. Вот эта ошибка связана с АТР которое используется в ТМА на старших ТАймфреймах

---

Добавлено: 17-09-2014 08:02:35

---

Я сейчас потихоньку разрабатываю ТЗ к усиленному сопровождению позиций на основе собственных наблюдений и Постов Старика. Так что работа потихоньку идет =)

Сегодня 1-я годовщина MIX SCALPERA \M/ \M/ \M/
С Днём рождения !!! <:-p>

И так за дело!
Задался целью подобрать корзину роботов для разгона депозита. Советники должны соответствовать следующим условиям:
1.Прибыль должна быть не меньше 70%/мес.
2.1-2 раза в год может сливать.
3.Заточка под минимальный депозит.
4.Заточка под лот 0.01.
5.Просадка должна быть не больше 70%.
6.При условии ежедневного вывода прибыли и слива 1-2 раза в год по результатам за год должно быть четко аргументированное математическое ожидание от стратегии.
7.САМОЕ ГЛАВНОЕ: у каждого советника в корзине должна быть разная стратегия ИЛИ торговая пара.

Как и обещал, буду выкладывать тесты с качеством моделирования 99.9%.
Жаворонком стал тест сета MS3.39 Inomail-s2 EU-M1 (0.01-100$) Usred ExpMart (3,2.7) TMAline TMACG TMAinfo Stoh.
Это аналог сета inomail с ММ 0.01lot/100$.

Тест за 2014 год не пройден. сливает в понедельник, 12.05.14. с08.05 по 09.05.14 цена безоткатно упала на 242 пункта! Это форсмажор, поэтому можно данный факт пропустить, но иметь ввиду что сливает.
Тест разделил на 2 периода: до 12мая и после.
РЕЗУЛЬТАТЫ В КРАТЦЕ:
1.До мая заработал бы бот 336$, слил бы 70$ (по StopOut весь депозит не слился бы. Осталось бы около 30$). Добавляем на счет 70$. После мая по 18.09 заработал бы 295$, по тестам не сливает. ИТОГО: 336-70+295=561$.
2.После мая нравится низкая просадка.
3.До мая просадка весьма внушительна.
4.Учитывая риски депозита доходность по результатам 2014 года считаю низковатой.

Тест советника показал что сет весьма не стабилен на протяжении года. Ставить на реал НЕ рекомендую.

ТЕСТ 03.01-09.05.14: во вложении

ТЕСТ 13.05-18.09.14: во вложении

МОНИТОРИНГ РЕАЛЬНОГО СЧЕТА:

----------------------------
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОПИКСТАРТЕРУ:
Я уверен, что титаническая работа нескольких людей по созданию MixSkalper дала результат в виде создания оружия, сравнимого по своей силе с водородной бомбой. НО, как и в случае с водородной бомбой, либо некоторые НЕ готовы ее применять в следствии отсутствия СОБСТВЕННЫХ знаний по настройке бота, либо ИНСТРУКЦИИ (бэктестов и сетов) по приминению данного оружия. И получается простаивает данный шедевр реализации идеи в виде программного кода.

Так что же получается? Бот у нас есть, а нет сетов к нему.
С целью стимулирования проведения бэктестов и поиска достойных сетов на разные валютные пары и под разные цели (скальпер, сетка, мартин итд), может быть:
а) в первом посте выкладывать ссылки на бэктесты сетов
б) Старику, как перфекцианисту в деле названия файлов, структурирования и систематизирования всего и всея составить мини инструкцию по НАЗВАНИЮ СЕТОВ бэктестов и технологии оформления сообщения о проведении теста с кратким изложением информации (ну например название, период тестирования, валютная пара и таймфрейм, ММ, общий доход, просадка, ПФ, матожидание итд).

КТО поддерживает данное предложение, прошу ставьте лайки.

MS3.39_Inomail-s2_EU-M1_0.01-100$_Usred_ExpMart_32.7_TMAline_TMACG_TMAinfo_Stoh.zip28 скач.

По хорошему говоря, я вижу целый отдельный форум "Торговля с MS" где можно было бы создавать отдельные авторские темы по конкретным сетам и стратегиям реализованным в MS, по аналогии с форумом "Торговые системы". С полным описанием, критикой, обсуждением, и.т.д. Это мечты, да и с точки зрения дальнейшей разработки такой подход, конечно, будет очень неудобен Ttomasу.

По хорошему говоря, я вижу целый отдельный форум "Торговля с MS" где можно было бы создавать отдельные авторские темы по конкретным сетам и стратегиям реализованным в MS, по аналогии с форумом "Торговые системы". С полным описанием, критикой, обсуждением, и.т.д. Это мечты, да и с точки зрения дальнейшей разработки такой подход, конечно, будет очень неудобен Ttomasу.

Где бы нам найти укромный уголок, чтобы упорядоченно выкладывать отдельные наработки, не кидаю все в одну кучу и никому не мешая?

Итак, я всё это время собирал самые красивые сеты, что вы все тут выкладывали, привёл их названия к более-мнее похожему стандарту и выложил в архиве с совом. Перекайчайте архив и можете приступать к тестированию. Сюда отписывайте название любого сета и говорите, нравится он вам или нет, сливает ли и как часто , ну и прикладывайте графики тестов.

Сейчас сетов там довольно много, и я хочу удалить большинство из них, которые не представляют особой ценности, оставив наилучшие.

Так же просьба всех тех, кто поставил робота на автономный реал (без ручных вмешательств) выкладывать свой сет по примерному образцу:
mix scalper - v.3.39-real-...
Например так: mix scalper - v.3.39-real-m1-tmacg25+usred-30+50-30-tp50-3000$

Их все я включу в следующую сборку.

Вторым в очереди тестов стал сет MS3.39 Ra0azp EU-M1 (0.01-100$) Usred ExpMart (3,2.7) TMACG I TMAinfo040 II.
Это аналог сета Ra0azp с ММ 0.01lot/100$. (mix skalper-03-39_m1_ra0azp_TMACG I_ExtremeTMAinfo040 II_Usred_ExpMart_01)

Тест за 2014 год пройден на ура! С моей точки зрения это пока КОРОЛЬ сетов и он безусловно достоин пойти на реал.
Тест проводился в период с 03.01-18.09.2014.

РЕЗУЛЬТАТЫ В КРАТЦЕ:
1.Учитывая, что за 2014 год сливов не было, общий доход на первоначальные 100$ составил: 1237$.
2.Общая относительная просадка составляет 121.83$, а это значит, что в определенный момент при условии ежедневного вывода прибыли бот бы слил. После чего пришлось бы добавлять депозита на счет для продолжения торговли (около 70$).
3.Основная просадка была в конце января-начало февраля.
4.Учитывая положительно прошедший бэктест, а также риски депозита по сравнению с его доходностью по результатам 2014 года считаю сет достойным попадания в корзину разгона депозита.

Тест советника показал, что сет весьма стабилен на протяжении года. С моей точки зрения это пока КОРОЛЬ сетов для MS. Без условно данный сет попадет в мою «разгонную» корзину советников. Ставить на реал рекомендую.

ТЕСТ 03.01-18.09.14: во вложении

МОНИТОРИНГ РЕАЛЬНОГО СЧЕТА:


--------------------------
Archmagister, я готов быть волонтером и выложить ссылки на мои реальные счета с работой MS.

MS3.39_Ra0azp_EU-M1_0.01-100$_Usred_ExpMart_32.7_TMACG_I_TMAinfo040_II.zip103 скач.

Ок, добавил мониторинги в первый пост. Остальные тоже могут накидать - добавлю ;)

Третьим в очереди тестов стал сет собственного производства MS3.39 DENYA-v.1 EU-M1 (0.01-120$) Usred ExpMart (2,5) TMALine_2 I ExtremeTMAinfo040 I.
Это сет с использованием мартина с коэфф-5. Ограничил умножение до 2-го колена. То есть лот 0.01, затем 0.05, затем 0.25. Следующие колена открываются так же лотом 0.25.
Что это дало? Прохождение теста за 2014 год, меньшее требование к эквити (балансу), стартовать можно с 120$, если со 100$, то может не хватить эквити для открытия сделки лотом 0.25.

Сет экспериментальный чтобы показать, что можно выжать за 9 месяцев увеличение депозита в 45 раз, но он ЯВНО СЫРОЙ.

Тест проводился в период с 03.01-18.09.2014 и пройден без слива. С моей точки зрения развивать разгонные сеты надо в направлении мартина с использованием коэф от 3 до 5, НО не больше 3-х – 4-х колен. Если колен больше – бот становится КРАЙНЕ требовательным к эквити, а его то как раз и нет, да и жалко на мартин эквити. Мартин все равно сольет. Таким образом чтобы избежать попадание в большую просадку необходимо повысить точность входа в рынок. В этом вопросе силен Archmagister, помню ты советовал TMACG, как наиболее точный индикатор??? Да??? :)

За выходные поработав над настройками и может быть пройдя оптимизацию данный сет будет поставлен на реал.

РЕЗУЛЬТАТЫ В КРАТЦЕ:
1.Учитывая, что за 2014 год сливов не было, общий доход на первоначальные 120$ (можно и 100$) составил: 4579$.
2.Общая относительная просадка составляет 1103$, а это значит, что в определенный момент при условии ежедневного вывода прибыли бот бы слил. После чего пришлось бы добавлять депозита на счет для продолжения торговли (около 90-70$).
3.Основная просадка была в середине февраля и мае. Здесь тест нарисовал большие сиси :) (кстати по другим сетам в эти месяца вырисовывается аналогичная картина).
4.Учитывая положительно прошедший бэктест, а также риски депозита по сравнению с его доходностью по результатам 2014 года считаю сет достойным попадания в корзину разгона депозита, предварительно пройдя оптимизацию, анализ ММ и донастройку параметров.

Ну а Вам пока ставить на реал НЕ рекомендую.

ТЕСТ 03.01-18.09.14: во вложении

МОНИТОРИНГ РЕАЛЬНОГО СЧЕТА:
18.09.2014 на новостях FOMC выбило сделку по стопауту лотом 0.25 шпилем на самом ее крае. Обидно. (Был бы депозит 120$, а не 100 - спасло бы счет).


----------------------
Thomas: я заметил что при внесении депозита на счет закрываются открытые сделки. Возможны 2 варианта: а)косяк брокера. Каким то чудесным образом при вводе-выводе он закрывает открытые сделки. б)косяк MS, что является очень значимым и весомым багом. При вносе депозита меняется математика советника и он принимает решение закрыти сделку. Прошу обратить внимание на это для дальнейшего устранение бага в следующем обновлении. Спасибо :)

MS3.39_DENYA-v.1_EU-M1_0.01-120$_Usred_ExpMart_25_TMALine_2_I_ExtremeTMAinfo040_I.zip65 скач.

ТМАСГ пока что лучший индюк для входов из виденных мной. В отличие от осцилляторов типа стохастика и ССРЦ он действует на упреждение разворота, а не по его факту, за счёт чего на красивом флете мы получаем максимальную прибыль. Вот только ему требуются дополнительные индикаторы-фильтры - чтобы собственно отделить этот самый красивый флет от зачатков тренда. ;)

По поводу мартин-множителя 5 - по-моему, это крайне нерационально. Усреднения используются когда ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ сигнал дал слабину, а мы как раз пытаемся сделать так, чтобы первоначальный сигнал был самым точным. Получается на хорошем флете первые сигналы будут прекрасно работать, но с минимальным выхлопом. В то время как основные надежды и ставки мы возлагаем на куда менее точные усреднения (там где одно, там немалая вероятность и другого и третьего колена, ибо начало тренда).
Мартина в усреднении должно хватать ровно на столько, чтобы при стандартном флетовом колебании цены этого движения хватило чтобы достичь заявленного ТП в сетке ордеров. х2 - х3 хватит вполне. х5 - уже самоубийственное излишество.

Archmagister, у тебя есть твой личный рейтинг сетов для MS? Подскажи что погонять на бэктестах и оптимизации. Желательно разные пары и разные стили работы бота для диверсификации рисков.
Напиши топ 5 своих любимых сетов

Не, рейтинг не веду. Сеты постоянно переделываю сам, экспериментируя с фильтрацией входов на М1 и параметрами усреднителя - вот по сути едиснвтенный стиль работы. Ещё пытался запустить с режимом 1 сделки, но не слишком удачно. Касательно пар - разница только в волатильности. То есть суммарный ТП для сетки ордеров мтоит менять пропорционально этой самой волатильнсоти. Например, если для евроусд 4-5 пунктов, то для гбпауд 10-12 пунктов.

В советнике нет функции закрытия при изменении баланса.
Ну вернее вроде ничего такого не писалось (камикадзе режим следит только за своим внутренним балансом и во время закрытия пишет извинения и сообщает о сливе) :">

DENYA, хорошая работа, у меня к тебе только одно предложение - проверяй сеты и в период ралли в предыдущих годах. Эти сеты хорошо что не сливаются в этом году, но кто знает как изменится рынок через неделю. Хотелось бы и среди камикадзе сетов иметь комплектик для периодов ралли, чтоб не доливаться в счета которые слились при смене поведения рынка.

...
Так же просьба всех тех, кто поставил робота на автономный реал (без ручных вмешательств) выкладывать свой сет по примерному образцу:
...

Когда речь идёт о сетке не в режиме камикадзе - на новости как-то пофиг. Сидение в просадки по несколько дней а то и недель - нормальное явление.

Даже не в режиме камикадзе при правильном ММ просадка на несколько дней а то и недель означают потерянную прибыль на протяжении этих самых дней или недель. Одна "неправильная" сделка в определенном отрезке времени может потянуть за собой абсолютно не нужную сетку. При правильном ММ, скорее всего, данная сетка будет распутана, однако мы не используем весь потенциал системы, не зарабатываем деньги, за отсутствием маржы в данный период. И все изза одной сделки.

Отнесемся к этому как к человеческому ресурсу. Один работник приболел, заразив еще сотню. Ситуации можно было избежать даже не прививками каждому работнику, а установкой воздушного фильтра в помещении. Примерно так я вижу саму систему торговли сетками - ведь все мы знаем, что вирусы, как класс, могут быть как вредными так и полезными.

Даже не в режиме камикадзе при правильном ММ просадка на несколько дней а то и недель означают потерянную прибыль на протяжении этих самых дней или недель. Одна "неправильная" сделка в определенном отрезке времени может потянуть за собой абсолютно не нужную сетку. При правильном ММ, скорее всего, данная сетка будет распутана, однако мы не используем весь потенциал системы, не зарабатываем деньги, за отсутствием маржы в данный период. И все изза одной сделки.

Отнесемся к этому как к человеческому ресурсу. Один работник приболел, заразив еще сотню. Ситуации можно было избежать даже не прививками каждому работнику, а установкой воздушного фильтра в помещении. Примерно так я вижу саму систему торговли сетками - ведь все мы знаем, что вирусы, как класс, могут быть как вредными так и полезными.

новостной фильтр хрен сложная и весьма неоднозначная, парни...

даже не так подключением какого-то из индикаторов, как в дальнейшей работе - надежного внешнего канала (сайта) инфы о календаре, тестирования/оптимизации и вообще целесообразности этого действия...

нарушается принцип автономности бота - с фильтром новостей работа бота будет зависеть от работы стороннего сайта календаря.
Который может и глючить, и дорабатываться - и бота надо будет дорабатывать под любой изменение на сайте в источнике инфы.
Это не говоря о том, что о доработках на сайте с календарем нам никто докладывать не будет и мы будем узнавать о доработках лишь по факту получения многими пользователями значимых убытков.

Про проблемы любого тестирование/оптимизации бота, для которого нужны данные календаря за прошлые годы еще и в конкретном формате, как бы особо дополнительно напоминать не надо?!
Это головняк...

ну и реально из новостей максимального уровня действительно существенно двигают рынок вряд ли более 1 из 10 новостей.
остановка же торгов на новостях в 8-9 случаях может быть просто в минус, т.к. реально без достаточных оснований.
Так что фильтр новостей на выходе может оказаться просто вроде привлекательной идеей, но реально ни о чем...

Когда-то я выдвигал идею введения настроек задания однократной паузы в торгах в течении дня - например, 30 минут с ЧЧ:ММ
Даже расписывал зачем это надо и как лучше сделать...
Вполне разумный компромисс: задал за утренним чаем когда в течение дня боту взять паузу и не входить на новостях - и занимайся спокойно своими делами.
Замечу, что при этом не будет бессмысленного блокирования работы бота на типа важных новостях, которые обычно не дергают рынок...