[open source] [Советник] Mix Scalper: сконструируй свой Грааль!

Очень интересно, парни! =d> :)

Вопрос мой сводится к тому:
1.Потеряет ли контроль бот за открытой СЕТКОЙ ордеров или нет.
2.Будет ли он сопровождать уже открытую сетку, дооткрывать новые колена и НЕ открывать сделки НОВЫЕ (в противоположную сторону ...).

IND_Monitoring-Spread.mq416 скач.

Все что усредняется, считаю правильным тестировать по месяцам.
Февраль, HotForex, депо 100EUR, fix 0.01, teapeak 3.34
Март, HotForex, депо 100EUR, fix 0.01, teapeak 3.34

Все что усредняется, считаю правильным тестировать по месяцам.
Февраль, HotForex, депо 100EUR, fix 0.01, teapeak 3.34
Март, HotForex, депо 100EUR, fix 0.01, teapeak 3.34

Можно сделать иначе - установить динамический лот.
Так, если мы открываемся 0.01 лотом на 100 баксов, то при плече 1:500 1 такая сделка займёт 2% от депозита. Эти 2 % мы и устанавливаем.

Подобрал сет "teapeak" для 3.34 b-)
Нюанс - в старой версии не было понятия "окно границы канала",
поэтому поставил его почти бесконечно открытым (3000%).

Проверял так:
Прогнал родной сет "teapeak" в 3.11 и новый в 3.34.
Сделки открываются идентично -
время, цена, лот, ТП, второй ордер сетки, общий ТП сетки.
Т.к. версия 3.11 очень древняя и была промежуточной,
то тестирование идёт крайне медленно,
почти сравнимо с реальным временем.
Поэтому прогонял только полдня.

С отчётом с реала "teapeak" сильные отличия по DD (10% и 40%),
по прибыли сравнимо.
Для М1 любые незначительные отклонения существенны:
1.У него Армада, у меня - РВД, тики могут немного отличаться.
2.В тестере спред фиксирован, в реале он разный.
3.Время открытия и закрытия недели могут отличаться.
И т.д. и т.п.
Соответственно, если в одном варианте одиночный ордер закрылся по ТП,
то в другом - ушёл в "сетку" и вся дальнейшая история сделок меняется.

Я РВД менять не собираюсь, поэтому на Армаде не проверял.

Перед тем, как ставить на реал, обязательно
проверьте в тестере и на демке у своего брокера!!!

Ниже тест этого сета на РВД Ноябрь 2013 - 29.03.2014 депо 1000 фикс лот 0,1.

P.S.: отчёт "teapeak" ноябрь 2013 - март 2014, поэтому и тест делал за это время.

Spasibo Sergey za tvoju ogromnuju rabotu skazi pozalujsta kotoryje konkretnyje parametry nado vybyrat k optimalizacii dlja mojego brokera. Spasibo

Вот в темпе провел тест на одном и том же брокере 3-и сэта за 2014 год. Смотрите названия сэтов. Оставляю без комментариев. Не могу добавить для наглядности еще 1 картинку с Робофорекса. 6-й рисунок. 1-е три картинки с GoForex.

iich, без инфы о просадках на что смотреть и о чем думать?

Народ, давайте забьём на просадки и здравый смысл и построим сет, удваивающий депо за несколько часов - чисто ради лулзов :d

Предположительно, это должен быть 3-х сделочный усреднитель с мартином.
Депозит 100 $, плечё 1:1000,
Сделки: 0.1 лот, 0.2 лот, 0.4 лот, в качестве стоп лосса - стоп аут (который в том же РВД наступает при 50%) \M/

1 пункт на первом ордере даст 1% прибыли/убытка от депозита, на втором ордере - 3%, на третьем - 7%.
То есть у нас не так уж и много места для усреднений, но еслиначнём усредняться слишком рано, то депозит не протянет до своего удвоения. Значит, вход нужен просто снайперский - по меркам М5. и почти снайперский - по меркам М1.

Есть идея строить систему входов по принципу отбой от канала М1 + нахождение цены в нижней/верхней зоне канала М5.

При удвоении выводимся и начинаем сначала. Да, это стратегия разгонов с ММ "Камикадзе". :))

Вот обещанный архив, но рабочее время, спешил, ошибся, сохранял результаты как рисунок, спохватился на последнем тесте. Но если нужны просадки - повторю тесты (по памяти на GoForex -5000$, 2014 г. -22-24%, Roboforex_Pro_cent 10000, 2014 г. - 50-80%, Alpari 1000, 2014 г. - 67-80 %, и Alpari 10000, 2013-2014 гг. - 66-80%). Для тех кто на последних страницах сэты не найдет - прикладываю и их.
Хлопотное это дело инфу выкладывать, гораздо проще ее просматривать!
Добавил тесты 2013-2014 г.г. с Roboforex_Cent 10000.

Test_set_m1_Robo_Alpari_Mix+Skalper+v03.34.zip36 скач.
Test_set_mix+skalper+v03.34_m1.zip37 скач.
2013-2014_mix_skalper_v03.34_m1_Robo.zip37 скач.

iich, без инфы о просадках на что смотреть и о чем думать?

Старик...ну написал бы это кто другой! Могу написать, но они видны не вооруженным глазом с графика.

Вот мои тесты на Alpari, депо 100$, лот 0,01.

test.rar49 скач.

Spasibo Sergey za tvoju ogromnuju rabotu skazi pozalujsta kotoryje konkretnyje parametry nado vybyrat k optimalizacii dlja mojego brokera. Spasibo

- поминать добрым словом Archmagister и Ttomas:)).

У кого-нибудь есть возможность сделать тесты с качеством 99%, сеты которые выкладывал iich чуть выше.

На минутках 25% это максимум.

У кого-нибудь есть возможность сделать тесты с качеством 99%, сеты которые выкладывал iich чуть выше.

По всем тестам получается, что простое усреднение работает лучше чем мартин. Просадка меньше в 2 раза, прибыль не намного ниже, и мартин сливает 2-3 раза в год.

Пытаюсь разобраться с разработчиками

Привет всем активным трейдунам! \M/

Поставил я версию 3.34 на реал (но использую не всегда и с малым риском). Всё бы ничего, но ... почему-то не хочет работать планировщик.
Пошёл с утра на работу и оставил бот трудиться на благо депозита, сделав ему окончание торговли в 12:00 (за пару часов до важнейших на сегодня новостей). Пришёл с работы - всё закрыто и прибыль +2 с лишним процента. Потом пошли новости и уже чуть погодя ... бот стал открывать сделки. :-o Дождался, пока ордера закроются (благо длилось это недолго) и отключил советника. А ведь надеялся на планировщика ...
Никто не пользуется планировщиком? Если да - как он работает у вас? :-?

Привет всем активным трейдунам! \M/

Поставил я версию 3.34 на реал (но использую не всегда и с малым риском). Всё бы ничего, но ... почему-то не хочет работать планировщик.

Общие_настройки_Mix_Skalper_v03.34.txt22 скач.

Наверное, не активировал его:
n35="3.5 Планировщик";
TradePlanOn=; - Включение Планировщика

Посмотрел тесты. Прибыльные сделки составляют мизер, точнее представляют собой мизерные суммы. Предполагаю что на реале данный робот будет сильно чувствителен к спредам, исполнению и не забывайте про комиссию. Думаю, что результаты БТ надо делить на два для более менее правдоподобной картины. А так, я бы тоже не против запустить пусть даже камикадзе.

Посмотрел тесты. Прибыльные сделки составляют мизер, точнее представляют собой мизерные суммы. Предполагаю что на реале данный робот будет сильно чувствителен к спредам, исполнению и не забывайте про комиссию. Думаю, что результаты БТ надо делить на два для более менее правдоподобной картины. А так, я бы тоже не против запустить пусть даже камикадзе.