У Вас случайно не тиковый скальпер? Качество тестирования 99%? или какое?
[Обсуждение] Тестирование/оптимизация советников: общие вопросы📌
mt4форекссоветников общие вопросыоптимизация советников общиетестирование оптимизация советниковобсуждениетестирование
От lucksis, 9 августа, 2011 в Общие вопросы
Качество моделирования - 90%, советник не тиковый.
Добавлено: 02-06-2015 09:15:55
Сейчас попробую у другого брокера скачать МТ4. Этот был от Альпари.
Вряд-ли поможет. Лучше на реальных тиках тестируйте (99%) здесь в блоге есть рекомендации что и как делать.
Качество моделирования - 90%, советник не тиковый.
Добавлено: 02-06-2015 09:15:55
Сейчас попробую у другого брокера скачать МТ4. Этот был от Альпари.
Имхо от алгоритма совы зависит... одна сделка чуть раньше закрылась, другая чуть раньше/позже открылась и всё... - резы другие.
Сами себе ответьте на вопрос: когда Ваша сова в сделке она пропускает возможные входы? если да, то тесты будут разными и на реале будет чехарда не предсказуемая. Для статистики системы нужно обязательно отрабатывать все возможные входы.
спасибо, буду изучать вопрос
Написал эксперта. Оптимизирую. Получаю хорошие результаты при оптимизации. Закладываю полученные параметры и прогоняю на истории за тот же период времени (модель - все тики). Результаты при каждом прогоне совсем разные (от огромной прибыли до полного слива). Но каждый раз пишут, что точность 90%.
В советнике используется трейлинг. Может быть, трудно просчитать его на истории, не имея тиковые данные?
Изменено 29 августа, 2015 пользователем vradii
Тестируете с фиксированным спредом (постоянным) или "текущий" ?
Тестируете с фиксированным спредом (постоянным) или "текущий" ?
С текущим спредом. Но в выходные текущий спред не меняется, поэтому результаты не должны давать разброс.
vradii по моим наблюдениям МТ меняет алгоритм генерации тиков из минутной истории при разных прогонах, но кардинальных отличий в результатах тестирования можно ожидать только от тиковых скальперов. Но я не думаю, что человек, написавший тикового скальпера, будет тестировать с 90% качеством...
Изменено 30 августа, 2015 пользователем 0ll
Тестируете с фиксированным спредом (постоянным) или "текущий" ?
С текущим спредом. Но в выходные текущий спред не меняется, поэтому результаты не должны давать разброс.
Так установите фиксированный - и тестируйте, что бы исключить целиком эту проблему. Причем как правило на выходные спред остается на порядок больше среднестатистического по этой паре.
Здравствуйте! При тестировании в терминале МТ4 не получаются результаты которые ожидаются согласно функциям советника. Как можно проверить тестер: работает адекватно или нет? Брокер мне отвечает что не закачаны котировки и нужно стереть файлы терминала и снова его закачать - сделал + закачал по новой: песня та же самая.
Здравствуйте! При тестировании в терминале МТ4 не получаются результаты которые ожидаются согласно функциям советника. Как можно проверить тестер: работает адекватно или нет? Брокер мне отвечает что не закачаны котировки и нужно стереть файлы терминала и снова его закачать - сделал + закачал по новой: песня та же самая.
не получаются результаты, которые ожидаются функциям, т.е кривая доходности, не совсем такая, как хотелось бы?)
если так, то тут либо советник сливной изначально, либо вы тест проводите неправильно.
Также возможно, что советник адаптирован к определенной валютной паре, определенным торговым условиям. Тут надо подходить индивидуально, спросить у разработчика на какой паре он рекомендует использовать, тф, котирование.
если же рекомендаций нет, почитайте статьи о правильном тестировании экспертов. Возможно, при запуске у вас вышли ошибки. которые отражаются в логах.
Изменено 10 сентября, 2015 пользователем Pavel888
Здравствуйте! Тестер после оптимизации отказывается показывать "не значимые" как он пишет результаты.. Но для меня они крайне нужны для анализа. Может у кого-то есть решение?
Вот что пишет в журнале: There were 10 passes done during optimization, 10 results have been discarded as insignificant
Здравствуйте! Тестер после оптимизации отказывается показывать "не значимые" как он пишет результаты.. Но для меня они крайне нужны для анализа. Может у кого-то есть решение?
Вот что пишет в журнале: There were 10 passes done during optimization, 10 results have been discarded as insignificant
Сними галочку
Здравствуйте.
Тестирую ТС. На фиксированном лоте за год тестов -50% к депо, на динамическом (% от депо) - профит порядка сотни процентов.
Вопрос: будет ли на реале плюс от такого алгоритма?
Здравствуйте.
Тестирую ТС. На фиксированном лоте за год тестов -50% к депо, на динамическом (% от депо) - профит порядка сотни процентов.
Вопрос: будет ли на реале плюс от такого алгоритма?
То что будет на реале, как правило, далеко не соответсвует тестам: https://www.mql5.com/ru/articles/1413
Добрый день, тестировал советника, после того как неожиданно терминал обновился до 880 bild, после этого выходит ошибка OrderSendEror 131, и ордера не открываются, вывел принтом значение лота, оно нормальное, так же вывел принтом мин лот и шаг лота, они 0.01 и 0.01 соответственно. Ставил эти значения, результат такой же , ставил в ордер сенд просто значение лота, результат такой же, на старой версии (509) ордера открываются, может кто знает причину ?Спасибо
Была у меня как то подобная проблема. Дополнительно перед отправкой используй NormalizeDouble(lot,2);
к сожалению все тоже самое, да и поидее я же вижу что print показывает что лот в нормальном виде.
Добавлено: 23-09-2015 11:33:18
С родными котировками терминала робот работает, а при экспорте из Tickstory Lite выдает OrderSend Error, в чем мб подвох ?
Изменено 23 сентября, 2015 пользователем Sharovik
Пробовал выводить информацию по минимальному, максимальному лоту и шагу го изменения вместе с расчитанным лотом. Есть шанс что вместе с котировками передается и информация о рынке, соответственно возможно что лот по каким то параметрам не подходит к котировкам которые ты подкидываешь из Тикстори
выводил эти параметры все в норме, дело оказалось в котировках, после обновления терминал потер котировки от Tickstory Lite каким то образом, после закачки новых ситуация не изменилась , но я как по привычке запускал просто терминал, а необходимо было через Tickstory Lite.
Небольшой советник на основе стохастика написан в 2014 году. Отлично поддается оптимизации. Но на реальных счетах 4,5 значных F4Y не открывает сделки. В журнале ошибок нет. Советник оптимизирован для разгона.
Уважаемые коллеги, нужен Ваш опыт, совет, как запустить на реале.
сливной.. сделайте форвард и бэктест, и забудьте, не забивайте голову ерундой.. >:d
сливной.. сделайте форвард и бэктест, и забудьте, не забивайте голову ерундой.. >:d
Не не не, не забивайте голову его прибыльностью. Есть настройки, выдающие 300-600% за несколько дней,потом смерть. Тут будет работать стратегия вывода вложенных, а далее за счет заведения.
Но на реальных счетах 4,5 значных F4Y не открывает сделки. В журнале ошибок нет. Советник оптимизирован для разгона.
Уважаемые коллеги, нужен Ваш опыт, совет, как запустить на реале.
А в Ф4ю на демо и не в Ф4ю на реале/демо пробовали?
сливной.. сделайте форвард и бэктест, и забудьте, не забивайте голову ерундой.. >:d
Не не не, не забивайте голову его прибыльностью. Есть настройки, выдающие 300-600% за несколько дней,потом смерть. Тут будет работать стратегия вывода вложенных, а далее за счет заведения.
так вы и проверьте - прибыль будет только на том участке, который оптимизировался, а дальше, да, в прочем, и перед ним, как вы сказали - смерть.. :(
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем