Народ, вы опять за свое - схватил минус, поймал плюс, давай не будем создавать работу модераторам. Вы оцените свой пост критическим взглядом, будет ли он таким же полезным спустя полгода, когда советник покажет новые результаты.
прогнал gbpusd за последний год.
Добавлено: 13-09-2014 01:46:07
audusd. Stranno chto ne vysvetilis' poslednie minusovye sdelki kotorye byli 2 dnja nazad
Добавлено: 13-09-2014 17:35:48
Dobavil usdchf
Добавлено: 13-09-2014 20:50:42
Posledniy nzdusd
Изменено 14 сентября, 2014 пользователем alex100
Коллеги, напоминаю, что в топике все файлы называются не от балды, а по определенной схеме, позволяющей по имени файла понимать о чем файл.
Названия файлов должны включать наименование и версию бота, автора, краткое описание и, при желании, даты публикации и иные даты.
Это очень просто - но важно всем соблюдать дисциплину и не засорять огромный топик файлами с названиями ни о чем.
Например, файлы последних тестов Mr. Joker могли бы именоваться
Mix Skalper v03.39 Mr. Joker тест 20130101-20140911.rar
Mix Skalper v03.39 Mr. Joker тест 20130101-20140911.gif
Файлы с таким именем не создавали хаос в топике и в наших компах и поддерживали бы упорядоченное хранение файлов в папке данного бота, позволяя найти нужный файл по наименованию, а не путем просмотра большинства из сотен файлов в папке.
Это требование относится не только к наименованиям сэтов (сэты в первую очередь!), но и к файлам тестов разных сэтов.
Давайте соблюдать дисциплину в топике и не затемнять и не усложнять и так очень сложную разработку.
Коллеги, давайте во всех топиках придерживаться схожих правил.
Бота в названии файлов сэтов и тестов можно именовать как в названии топика - Кельтнер.
Этого, наверно, достаточно для маскировки.
Например, архив с тестом из предыдущего поста мог бы называться
Кельтнер - nzdusd - 20130910-20140911 тест 99% - alex100.rar
Всем понятное название архива теста содержало бы:
1) наименование советника
2) пару
3) период теста, ключевое слово "тест" и точность в %%
4) кто выполнил
Для сэтов в наименовании не обязательно использовать слово сэт, но очень желательно указывать советник, пару и таймфрэйм, автора и дату создани/коррекции сэта в формате ГГГГММДД.
Например, наименование файла сэта Кельтнер - nzdusd м15 - alex100 - 20140912.set
Это схема наименования файлов, примерная - но осмысленная и согласно фундаментальных принципов организации хранения информации.
Но критично желательно достаточное однообразие - особенное в наименовании советника, с которого должно начинаться имя любого файла.
Но зато всем было бы все понятно уже по названию файла без его просмотра путем поиска/перебора (среди) десятков/сотен других файлов со схожими названиями, не имеющих никакого отношения к анализируемому советнику.
А инфа по каждому боту (с файлами с наименованиями по такой схеме) автоматически группировалась бы в папках в наших компах и легко бы впоследствии нами находилась, да и легко архивировалась бы группой при необходимости.
Изменено 14 сентября, 2014 пользователем Старик
Для расчета канала кельтнера используются следующие данные.
Переменная shift поступает из второго параметра функции, вычисляющей канал. Наподобие KeltnerCh(a1, shift);
int gi_ma_period = 20;
int gi_enummethod = 0;
int gi_atr_period = 20;
iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, gi_ma_period, 0, gi_enummethod, PRICE_TYPICAL, shift);
iATR(Symbol(), PERIOD_CURRENT, gi_atr_period, shift);
Теория, где Dev - отклонение, тут стандартно, 1.5
KC Middle = MA(Price, n, Type),
KC Upper = KC Middle + MA(TR, n, Type) * Dev,
KC Lower = KC Middle - MA(TR, n, Type) * Dev
Итог, период канала - 20 дней. Вычисление стандартное
Цена постоянно выскакивает из этого канала. В чем логика срабатывания?
Код сильно загажен мкллоком, долго восстанавливать логику. Можно поглядеть в гроубот, принцип не должен далеко уйти как думается, но это догадки, пробуйте сами.
Беглый анализ тестов показывает:
1.входит на спайках
2.eurusd выглядит слабо, нужны дополнительные тесты
3.если в первые 30минут не выбило то скорее всего вы выиграете.
4.Понедельник день тяжелый лучше не играть.
5.Последние и первые два дня месяца тоже не благополучные.
6.gbpusd выглядит как наибилее стабильный виннер.
alex100, а как насчет успеха на audusd
alex100, а как насчет успеха на audusd
аузи на прошлой недели сильно облажался хотя на бектесте это не высветилось, но по всем живым мониторингам это видно:
_http://www.myfxbook.com/members/keltnerpro/keltnerpro-jared/964199
Я просто воздержался от комментариев по этой паре. ;)
Добавлено: 17-09-2014 03:09:59
Сегодня были 3 сделки eurusd, audusd, gbpusd - все в минус.
Изменено 17 сентября, 2014 пользователем alex100
Segodnja 4 sdelki po nzdusd vse v minus -90pips. eurusd visit v nebol'shom pljuse.
Цитатааузи на прошлой недели сильно облажался хотя на бектесте это не высветилось, но по всем живым мониторингам это видно:
alex100, это из-за спреда. На тестах он постоянный, а на реальных торгах в моменты новостной волатильности расширяется, я уж не говорю о проскальзывниях. По этой причине может открыться на 3-4 пункта хуже, может открыться, там где на тесте вообще не откроется и точно так же с закрытием. По этому тест дает весьма приблизительное представление о работе алгоритма и не более.
Вчера специально сидел смотрел спреды по торгуемым парам во время работы кельтнера. На Альпари спреды по мажорным парам были по 5 - 8 пунктов. Вот вам и ESN с минимальными спредами :-) Во время флэта, нам выдают спреды менее 1 пункта и декларируют эти спреды в условиях торговли, а как только движение начинается, то получите 8 пп и наслаждайтесь ESN торговлей :-)
Работа кельтнера последние пару недель - мечта брокера :-)
Изменено 18 сентября, 2014 пользователем iceberg
прогнал gbpusd за последний год.
Добавлено: 13-09-2014 01:46:07
audusd. Stranno chto ne vysvetilis' poslednie minusovye sdelki kotorye byli 2 dnja nazad
Добавлено: 13-09-2014 17:35:48
Dobavil usdchf
Добавлено: 13-09-2014 20:50:42
Posledniy nzdusd
My my humble opinion, changes the spread instead of 0.3 pips to 3 pips we see the disgrace that is. For example in NZDUSD 0.3 pip spread is even unrealistic, only serves to deceive in backtest (bluff), applies in all pairs. The sample per pair is still very poor.
Happy trading to all.
Нужно крутое исполнение, все просто
Мне кажется в алгоритме кельтнера не совсем разумно стоит SL. Он сам по себе маловат для прорывной стратегии, а еще этот странный прикол с закрытием между покупкой и стопом...
Лучше бы закрывал только по стопу, а стоп был в два раза дальше. Сами объемы сделок можно было бы тоже уменьшить в два раза, но дополнительные доливки делать не на пробое прошлого уровня покупки, а наоборот при откате от него на n пунктов.
Не уверен, что мой вариант будет граалем, но на вчерашних торгах, точно было бы лучше, а то получается что все направления угаданы, цена ушла, туда куда и планировалось, а мы в минусе.
Поэтому я не люблю боты работающие на резких выбросах - резкое увеличение спредов, отключения терминалов делает результаты непредсказуемыми.
alex100 нас трейдеров совсем обложили. Три дня флэта в узком диапазоне при спреде 0.8 пп. Потом новостной рывок на 100 пп. при огромном расширении спреда с мгновенным откатом к исходной позиции и снова флэт... Такой сценарий стал нормой. Сетками и мартинами, тоже не дадут - раз в месяц исполняют безоткат на 3000 пп. Ну и как тут торговать. Классические методы торговли по тренду, слава FX, еще работают, хоть уже и с современными разводками. Вот и остается, только ручками и только по тренду, ни каких изысканных экспериментов.
alex100 нас трейдеров совсем обложили. Три дня флэта в узком диапазоне при спреде 0.8 пп. Потом новостной рывок на 100 пп. при огромном расширении спреда с мгновенным откатом к исходной позиции и снова флэт... Такой сценарий стал нормой. Сетками и мартинами, тоже не дадут - раз в месяц исполняют безоткат на 3000 пп. Ну и как тут торговать. Классические методы торговли по тренду, слава FX, еще работают, хоть уже и с современными разводками. Вот и остается, только ручками и только по тренду, ни каких изысканных экспериментов.
Тренды это хорошо... на истории. В реале ты никогда не знаешь где он начинается и когда закончиться.
Тренды это хорошо... на истории. В реале ты никогда не знаешь где он начинается и когда закончиться.
Для этого у нас есть SL. Больше ни как.
Кельтнер снова ливанул. Не могу понять, стоит он ожиданий или его время уже прошло и теперь будет сплошной слив. Монитор бодро так шел пять месяцев.
Изменено 19 сентября, 2014 пользователем iceberg
Для этого у нас есть SL. Больше ни как.
Кельтнер снова ливанул. Не могу понять, стоит он ожиданий или его время уже прошло и теперь будет сплошной слив. Монитор бодро так шел пять месяцев.
Да кто его знает ушло его время или нет..... Если посмотреть на историю в мониторинге от автора, то после подъема в марте месяце, также была серия убыточных сделок. И после этого (в мае) он открыл еще один счет с большим депозитом - значит уверен он в своем советнике. И риски использует довольно высокие. Суммы там скорее всего реальные (у этих 2-х ДЦ нет центовых счетов). В общем можно подвести резюме, что пока еще рано списывать его со счетов. Главное, что сделки совпадают с мониторингом автора, как перестанут, так значит пора или списывать или как-то обновлять версию.
Уговорил, дам роботу еще последний шанс :-)
Мне кажется в алгоритме кельтнера не совсем разумно стоит SL. Он сам по себе маловат для прорывной стратегии, а еще этот странный прикол с закрытием между покупкой и стопом...
Лучше бы закрывал только по стопу, а стоп был в два раза дальше. Сами объемы сделок можно было бы тоже уменьшить в два раза, но дополнительные доливки делать не на пробое прошлого уровня покупки, а наоборот при откате от него на n пунктов.
Не уверен, что мой вариант будет граалем, но на вчерашних торгах, точно было бы лучше, а то получается что все направления угаданы, цена ушла, туда куда и планировалось, а мы в минусе.
fxmonetizer посмотри, из этой же серии пробойников
Мне кажется в алгоритме кельтнера не совсем разумно стоит SL. Он сам по себе маловат для прорывной стратегии, а еще этот странный прикол с закрытием между покупкой и стопом...
Лучше бы закрывал только по стопу, а стоп был в два раза дальше. Сами объемы сделок можно было бы тоже уменьшить в два раза, но дополнительные доливки делать не на пробое прошлого уровня покупки, а наоборот при откате от него на n пунктов.
Не уверен, что мой вариант будет граалем, но на вчерашних торгах, точно было бы лучше, а то получается что все направления угаданы, цена ушла, туда куда и планировалось, а мы в минусе.
fxmonetizer посмотри, из этой же серии пробойников
что монетизер _ _http://www.myfxbook.com/members/forexgermany/fx-monetizer/970514 и кельтнер отключил идут оба в слив
Мне кажется в алгоритме кельтнера не совсем разумно стоит SL. Он сам по себе маловат для прорывной стратегии, а еще этот странный прикол с закрытием между покупкой и стопом...
Лучше бы закрывал только по стопу, а стоп был в два раза дальше. Сами объемы сделок можно было бы тоже уменьшить в два раза, но дополнительные доливки делать не на пробое прошлого уровня покупки, а наоборот при откате от него на n пунктов.
Не уверен, что мой вариант будет граалем, но на вчерашних торгах, точно было бы лучше, а то получается что все направления угаданы, цена ушла, туда куда и планировалось, а мы в минусе.
fxmonetizer посмотри, из этой же серии пробойников
Так в монетизере вообще нет ни каких настроек. Мне вот как раз эта тенденция производителей не нравится - спрячут все настройки и локом обвесят. Не пойму, что им жалко, что ли вывести настройки. Не прошу какие-то супер-секреты раскрывать, но SL и TP я же должен иметь возможность выставлять сам.
По хорошему надо писать письмо разработчику и просить его добавить в настройки возможность пользователя управлять такими параметрами:
1. SL - один для всей существующей серии. Рассчитывать как общую распределенную позицию.
2. TP - ---------------------- // ------------------------
3. CloseOnlyProfit - закрывать только при достижении SL или TP, исключить досрочное закрытие.
4. BetterPrisePips - открывать сделку при срабатывании сигнала только если цена на n pips лучше
5. AddNegNext - количество добавленных позиций.
6. Step - шаг добавленных позиций.
7. K-Mult - Можно для экстремалов и мультипликацию добавить, ну а почему нет... К= 1.1 - 1.3 например будет вполне прилично помогать.
Мда... с такими заявками, наверное надо не к разработчику обращаться, а к программисту :-) Взять настройки канала Кельтнера которые nixxer вытащил из кода, возможно подкрутить их немного и слепить своего кельтнера. Назвать Честер :-) (Chester W. Keltner )
P.S. Примерно с такими же пожеланиями обращался к производителям импалы. Они сказали, что у них и так все очень круто, алгоритм разрабатывался командой супер-пупер-профессионалов, тестировался и в доработках профанов не нуждается. Ну, что ж... итог мы знаем.
Изменено 19 сентября, 2014 пользователем iceberg
Так в монетизере вообще нет ни каких настроек. Мне вот как раз эта тенденция производителей не нравится - спрячут все настройки и локом обвесят. Не пойму, что им жалко, что ли вывести настройки. Не прошу какие-то супер-секреты раскрывать, но SL и TP я же должен иметь возможность выставлять сам.
Наверное Вы давно в ветку с Монетизером не заглядывали, там есть и Advanced-версия и SL и "чувствительность триггера" доступны к модификациям.
Так в монетизере вообще нет ни каких настроек. Мне вот как раз эта тенденция производителей не нравится - спрячут все настройки и локом обвесят. Не пойму, что им жалко, что ли вывести настройки. Не прошу какие-то супер-секреты раскрывать, но SL и TP я же должен иметь возможность выставлять сам.
Наверное Вы давно в ветку с Монетизером не заглядывали, там есть и Advanced-версия и SL и "чувствительность триггера" доступны к модификациям.
Действительно, давно. Оказывается пропустил, благодарю. А я первую версию поставил на торги, простояла месяца полтора-два и ни одной сделки не открыла, убрал.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем