[UNI] Transient Zones - основа вашего Грааля

Стоплосс ордера ставим за линию среднего отклонения цены от ПЗ (надеюсь не надо объяснять почему, можно просто взять его равным ТП). На стопе ордера 1 сразу же выставляем sell limit номер 2 (с тейком на границе ПЗ и стопом за линией максимального отклонения цены от ПЗ), думаю понятно зачем? (страхуем первый оредер и исходим из постулата что цена все равно вернется к ПЗ с большей вероятностью чем уйдет от нее).

Почему нельзя поставить стоплосс сразу за линией максимального отклонения цены от ПЗ?

3) ПЗ пробитые в течении первых 5 свечей в расчет не берем (надеюсь надеюсь не надо объяснять почему). Если сделает возможным, чтобы пользователь сам вводил этот параметр будет вообще идеально.

Все у нас с теорией вроде неплохо сложилось, вот только у меня ну ни как не складывается эта теория с несколькими ответами автора. Почти в самом начале обсуждения этой стратегии один из форумчан выложил вот такую картинку:

3) ПЗ пробитые в течении первых 5 свечей в расчет не берем (надеюсь надеюсь не надо объяснять почему). Если сделает возможным, чтобы пользователь сам вводил этот параметр будет вообще идеально.

Из 80% вероятности пробития ПЗ (при h=50), 60% вероятности пробития в течении первых 5 свечей. То есть вероятность пробития после 5 свечей получается всего 20%!

Да и по сути при любых h вероятность пробития ПЗ в течении первых 5 свечей получается 55-64%.

Вот построил процент закрытия зон для h_left=50. По оси Х свечки справа от фокус-бара. Довольно гладкая картинка... Четко видно, где работать на возврат, а где на отбой :) 60% зон закрываются на 7-ми свечках после фокус-бара. Именно тут надо прежде всего искать возвраты.

Не 20%.....Тервер вам в помощь......

Спойлер

3) ПЗ пробитые в течении первых 5 свечей в расчет не берем (надеюсь надеюсь не надо объяснять почему). Если сделает возможным, чтобы пользователь сам вводил этот параметр будет вообще идеально.

Из 80% вероятности пробития ПЗ (при h=50), 60% вероятности пробития в течении первых 5 свечей. То есть вероятность пробития после 5 свечей получается всего 20%!

Да и по сути при любых h вероятность пробития ПЗ в течении первых 5 свечей получается 55-64%.

Не 20%.....Тервер вам в помощь......
55% на первой свече и это логично....первый бросок монеты 50/50 (вероятность пробития зоны каждой следующей свечей равна 50/50).......но дальше мы расматриваем уже не отдельный бросок....вероятность серии....короче Тервер и еще раз Тервер.....

А вообще никому не кажется, что в поисках оптимальных точек входа и выхода, варьируя h, мы занимаемся ничем иным, как подгонкой под историю?
Не лучше ли, имея уже ответы на вопросы "откуда?" и "куда?" по собственным рабочим системам, попробовать найти ответ на вопрос "когда?", используя в качестве зоны найденный уровень и статистические расчёты?

желаю всем несойти с ума с этим граалем )

Бармалей, поясни, пожалуйста, как ты проводил расчеты. Я конечно догадываюсь как ты это делал, но хочу узнать это от тебя. Если я думаю о том же о чем и ты, то у меня большие сомнения на счет сделанных выводов.
А вот еще немножко в копилку темы:

Бармалей, поясни, пожалуйста, как ты проводил расчеты.

Если я думаю о том же о чем и ты, то у меня большие сомнения на счет сделанных выводов.

Остается подобрать параметры, при которых зона пробивается в 80%. Как только она появляется, открываем ордер в ту же сторону.

С выводами да, погорячился, каюсь.
Правильно то, что 60% зон закрываются на первых 7-ми барах после фокуса.
75% зон закрываются до 33 бара.
То, что 50-барная зона доживет до 50-ти баров справа от фокуса вероятность равна 21%.

Перевод транслит

У меня есть вопрос?? В течение недели с GU M5 с подобием у меня было 6 отраслей, 5 прибыли, 120 зернышек, и 1 являются бегуном - 400 зернышек на данный момент. Что Вы делаете в этом ситуации, держите его бегущий до него, достигают TP или закрывают его?

Перевод гугл

У меня есть вопрос ?? За неделю с ГУ M5 с схожести у меня было 6 сделок, 5 прибыли 120 пипсов, и 1 второе место - 400 пунктов в настоящее время. Что вы делаете в этом ситуации, сохранить это работает, пока не достигнет TP, или закрыть его?

То есть получается, что средняя арифметическая высота зоны из данного примера 0,0002 пункта? А максимальная высота тогда получается 0.0199 пункта?

Почему меня это заинтересовало? Просто ниже есть цифры, вероятности при , 2, 3, и осмелюсь предположить, что при отскоке цены или пробное ценой на эти расстояния, вероятности изменяются. Хотя это лишь предположение.

Люди а чем transient bars отличается от problem bars в индикаторе статистики? Интересно ведь целый раздел по ним.

Люди а чем transient bars отличается от problem bars в индикаторе статистики? Интересно ведь целый раздел по ним.

Совершенно в точку.
В статистике было бы любопытно отсекать N первых баров справа, как верно обозначил Mamotaro в своем ТЗ. Что это даст? Если при заданном h_left, постепенно прощупывая график справа равными промежутками, увеличивая отстояние от фокусного бара и добавляя это расстояние к h_right, мы наблюдаем повышающуюся вероятность в каком-то промежутке, при этом результаты за 1 000, 10 000, 100 000 баров в прошлое не сильно скачат, средняя температура по больнице и средняя температура по палате будут помогать нам диагностировать каждый отдельно взятый случай.

Люди а чем transient bars отличается от problem bars в индикаторе статистики? Интересно ведь целый раздел по ним.

Транзитные зоны это от которых цена отбилась и за заданное кол-во h не сумела пробить, проблемные это которые цена пробила и соответственно начала формироваться потенциально возможная новая транзитная зона.

Вот утащил файлик из ветки vlady1974 на forexfactory посвященной TZ. Здесь собраны важные комменты в которых отражены примеры стратегий и вообще понимание методики предложенной eurusdd от людей из основной ветки. Еще не перевел до конца, может кто быстрее разберется.

Jewels_of_the_TZ_section.pdf378 скач.

Но бары N

Поскольку не испытываю доверия к индикаторам и советникам, исходных кодов которых я не вижу, принял решение воспроизвести индикатор переходных зон. К тому же в исходном индикаторе есть глюки со сменой таймфреймов.
Не стал рисовать стрелки, только зоны.
Чуть-чуть изменил внешний вид. Так больше понравилось.
В комментарии Зон 20+6=26 означает, что из найденных 26 зон на 1000 баров 20 зон отбились, т.е. фактически являются фракталами, и 6 пробились.
Можно отключить удаление зон с графика при удалении индикатора. Это если есть желание совместить зоны разных таймфреймов. Хотя смысла никакого, на любом ТФ можно увеличить количество баров для расчета.

AG_TZX.mq4 - первая версия, рисует симметричные зоны, как и индикатор предоставленный автором стратегии.

AG_TZ01.mq4 включает в себя все возможности предыдущего индикатора плюс рисует зоны разной ширины справа и слева от фокус-бара. Задаются отдельными параметрами. Может отображать потенциальные переходные зоны, если задать количество свеч справа от фокус-бара, равным нулю.

AG_TZ02.mq4 включает в себя все возможности предыдущего индикатора плюс выводит статистику

Картинки /torgovye-sistemy/2/uni-transient-zones-osnova-vashego-graalya/7733/?do=findComment&comment=169714

Бармалей здравствуйте, можете ли Вы добавить в новой версии что бы прямоугольник зон рисовался сплошной, т.е. не выделяя фокус бар? Заранее благодарен.

Чисто функционально смысла нет конечно, но скажу лично мне привычней единой линией видеть зону, может я не один ) 8->

Совершенно в точку.
В статистике было бы любопытно отсекать N первых баров справа, как верно обозначил Mamotaro в своем ТЗ. Что это даст? Если при заданном h_left, постепенно прощупывая график справа равными промежутками, увеличивая отстояние от фокусного бара и добавляя это расстояние к h_right, мы наблюдаем повышающуюся вероятность в каком-то промежутке, при этом результаты за 1 000, 10 000, 100 000 баров в прошлое не сильно скачат, средняя температура по больнице и средняя температура по палате будут помогать нам диагностировать каждый отдельно взятый случай.

Но бары N