[UNI] Transient Zones - основа вашего Грааля

Сделал так:
На вспомогательном индикаторе изменил параметры на n_left = 48; n_right=0. С такими параметрами индикатор считает все, начавшие формирование, зоны. (Верно?) problem bars - 488
Далее изменил n_rigt=48. После этого индикатор начинает считать только подтвердившиеся зоны. problem bars - 104

Итого имеем: из 488 потенциальных транзитных зон 104 подтвердились.

Верно ли, господа?

И, если посчитал правильно, меняя параметр n_right можно видеть на какой бар после формирования зона пробивалась.

Жаль нельзя изменить количество анализирующих баров, так бы сверили бы показания индикатора вручную на паре десятка баров.

Да, для моего примера да. Это конечно же, если на вспомогательном индикаторе значение Problem bars действительно количество баров, на которых зона "перерисовалась".

Вообще не сходится. Даже визуально, перерисовывавшихся зон гораздо больше, да и по концепции цена стремиться к повторению.

Есть ли такой параметр в индикаторе, который отображал бы какой процент зон, после начала формирования, остаются? Или может по формуле посчитать можно.

Ребят, добавьте, пожалуйста, звуковой сигнал при появления потенциальной транзитной зоны.

Может ли кто то из умеющих изменить индикатор RecurrenceStatisticV3_Text Mod таким образом, чтобы можно было как в индикаторе зон менять количество баров для расчета, а при значении "0" бралась вся история?

пожалуйста...

У меня не хочет корректно работать. При значении например 1000, рисует фракталы, но статистику не отображает.

Цитата

При значении 2000 баров, статистику отображает, но почему то для 1712 баров.

Интересно как зоны будут работать на новостях, или лучше в это время их вообще не принимать в расчет 8->?

Аналогичная ситуация, ставлю например 100, а он мне 76, история на 20000 баров. И еще, когда играюсь с параметром h_right может вообще пропасть текст.

чтобы можно было как в индикаторе зон менять количество баров для расчета, а при значении "0" бралась вся история?

Такое предположение: на графике две точки с вероятностями их достижения за 10 баров. В первой точке 78%, во второй 79%. По идее, вероятность достижения первой точки за 10 баров будет равна 1 - 0.22 x 0.21 = 0.954 или 95.4%

Ps. тп сработал через 2 бара

Сегодня попробовал оттестировать TZ. Для теста взял стратегию Genesis Matrix в базовом варианте, который описан в блоге.
Торговал по правилам оригинальной ТС, но с доп фильтром в виде несформировавшихся зон. То есть вставал в сделки только в сторону формирующейся зоны.
В итоге всего 1 сделка, но в плюс.

Очередная версия индикатора переходных зон AG_TZ01.mq4 умеет рисовать зоны разного размера слева и справа от фокус-бара и рисовать потенциальные переходные зоны /torgovye-sistemy/2/uni-transient-zones-osnova-vashego-graalya/7733/?do=findComment&comment=169294

Интересно как зоны будут работать на новостях, или лучше в это время их вообще не принимать в расчет 8->?

Интересно как зоны будут работать на новостях, или лучше в это время их вообще не принимать в расчет 8->?

Очередная версия индикатора переходных зон AG_TZ01.mq4 умеет рисовать зоны разного размера слева и справа от фокус-бара и рисовать потенциальные переходные зоны /torgovye-sistemy/2/uni-transient-zones-osnova-vashego-graalya/7733/?do=findComment&comment=169294

Офигеть, вы видели как она закрылась? Я стоял в продажи, цель была - половина зоны. +28п.

На форексфактори наткнулся на тему именно про TransientZones, ТС некий vlady1974, но он ссылается на автора системы EURUSDD. Ветку только начал читать, там всего 19 страниц пока, но может есть что-то полезное. Кому интересно вот ссылка: _http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=509195_.
У меня инглиш средний так что чтение займет какое-то время, может кто-то быстрее прочтет и отпишется стоит того или нет.

Очередная версия индикатора переходных зон AG_TZ02.mq4 дополнительно выводит статистику /torgovye-sistemy/2/uni-transient-zones-osnova-vashego-graalya/7733/?do=findComment&comment=169294
Чё то прёт меня сегодня :) :) :)

Очередная версия индикатора переходных зон AG_TZ02.mq4 дополнительно выводит статистику /torgovye-sistemy/2/uni-transient-zones-osnova-vashego-graalya/7733/?do=findComment&comment=169294
Чё то прёт меня сегодня :) :) :)

Если не затруднит, можно в .ex4 ?

AG_TZ02.ex4101 скач.

Странная просьба :)

На форексфактори наткнулся на тему именно про TransientZones, ТС некий vlady1974, но он ссылается на автора системы EURUSDD. Ветку только начал читать, там всего 19 страниц пока, но может есть что-то полезное. Кому интересно вот ссылка: _http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=509195_.
У меня инглиш средний так что чтение займет какое-то время, может кто-то быстрее прочтет и отпишется стоит того или нет.

А можете алерт прикрутить при появлении неподтверждённой переходной зоны?

На форексфактори наткнулся на тему именно про TransientZones, ТС некий vlady1974, но он ссылается на автора системы EURUSDD. Ветку только начал читать, там всего 19 страниц пока, но может есть что-то полезное. Кому интересно вот ссылка: _http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=509195_.
У меня инглиш средний так что чтение займет какое-то время, может кто-то быстрее прочтет и отпишется стоит того или нет.

Гугл-переводчик работает нормально. Читаю 24-ю страницу. Параллельно провожу испытание прочитанного.

Мда чем дальше в лес тем больше дров....... :-?

Кто помнит правило трейдера номер 125?..... Правильно!.... "НЕ УСЛОЖНЯЙ!" :))


Увидел тут ряд странных вопросов.
Какая нам разница какой по счету свечой пробьет ПЗ? Да никакой....будь это первая свеча или последняя, главное что ПЗ пробита. ПЗ пробита ждем следующую ПЗ, если не успели войти. Тем более что на одной ПЗ может быть 3-4 удачных входа, ибо цена обычно тестирует ПЗ несколько раз.
Имеет ли значение ширина зоны ПЗ? Не имеет. Почему? Да потому что тейкпрофит мы можем поставить только на границу зоны. Если не понятно почему, запустите тестер и посмотрите сколько раз может тестироваться одна ПЗ ценой, и если вы поставите тейкпрофит внутри ПЗ, он просто может не сработать, а вот лось на отскоке от зоны сработает обязательно по закону подлости. :p

По индикаторам могу сказать одно, не доверяю обоим.
По расчету вероятности пробития зоны. Тут должно быть все просто:
количество пробитых (перерисованных)/ (количество пробитых зон+количество не пробитых зон)
так ли считает индикатор статистики не знаю код не смотрел, даже если бы и посмотрел скорее всего ничего не понял бы. Мое мнение индикатор надо делать свой.

Возникла пара мыслей по оптимизации стратегии которую выложил в первом посте. Попробую изложить.
Для упрощения понимания введу 2 новых термина "зона формирования ПЗ" (первые h баров) и "зона подтверждения ПЗ" (следующие h баров)

И так дальше речь пойдет о стратегии выложенной в первом посте, т.е. торговля отложенными ордерами. У нас на лицо проблема в определений точки входа и точки стоплоса. те расчеты, которые я сделал первоначально весьма приблизительны (хотя определенную логику я в них закладывал).
Что мы можем предпринять для оптимизации входа и стопа? Вернемся к теории, наша основная предпосылка что цена через какое то количество свечей меньшее чем h вернется к ПЗ и пробьет ее. Именно это и может нам помочь в оптимизации точки входа.
И так картинка номер 1:

Вот отличный сайт, переводит с окончаниями и осмысливает предложения http://www.translate.ru

Стоплосс ордера ставим за линию среднего отклонения цены от ПЗ (надеюсь не надо объяснять почему, можно просто взять его равным ТП). На стопе ордера 1 сразу же выставляем sell limit номер 2 (с тейком на границе ПЗ и стопом за линией максимального отклонения цены от ПЗ), думаю понятно зачем? (страхуем первый оредер и исходим из постулата что цена все равно вернется к ПЗ с большей вероятностью чем уйдет от нее).