[UNI] Transient Zones - основа вашего Грааля

Добрый день! Прочитал все 42 странички. Интересная тема спасена благодаря трем людям - Mamotaro, fortran и кончно же rva7171 Вы все думающие и творческие люди. Спасибо вам огромное.

Просьба к вам. Когда выкладываете советник или изменения к нему в этом же посте выложить и сборку из индикаторов и сета. Новичкам в тестировании будет большое облегчение, и в результате больше людей к этому тестированию подключатся и больше пользы для развития темы будет.

Старик в соседнем посте, прямо об этом заявил, что много вопросов в разработку попало именно от форумчан, и профи и новичков.

Когда название советника создаете, было бы очень хорошо ник разработчика в названии иметь, чтобы люди знали кто к этому руку и голову приложил. Например: OtherSide2-fortran, Transient_z&k_1- rva7171

Еще раз спасибо за ваше творчество!

С уважением,

дать возможность указывать ему время торговли. Всё же рынок в разные сессии может показывать разные результаты с одними настройками

Довольно здравая мысль. Поддерживаю.
А еще выкладываю на суд общественности сову собственной разработки.

Добрый день!
Сегодня тестировал советник Transient_z&k_1- rva7171, который выложил rva7171 Появились вопросы и предложения.

1. При прогоне советник открывает только СЕЛЛ ордера. За три месяца прогона не одного БАЙ нет. Может это я нахимичил. Прилагаю сет с настройками по которым прогонял. Посмотрите, что не так.

2. Открывался в сторону зоны с отложками, как вариант "МАМОТАРО", торговля по тренду. За три-четыре месяца набираются открытые ордера, которые уходят в просадку, до слива депозита. Где бы мы не начинали торговлю, все равно это будет случаться. Установка SL любой величины, лишь не надолго затягивает слив.

Как один из вариантов решения может быть следующие рассуждения. Форекс - область человеческой деятельности построенная на вероятности того или иного события. Вероятность, что сделка закроется в + составляет по моим прикидкам за прогоны около 80-90%. Что из этого следует? При такой вероятности мы можем использовать ПИРАМИДИНГ. На рисунке 1 в приложении я отметил тот факт, что за каждой сделкой ушедшей в просадку, следует сделка в плюс. Какова вероятность события, что сделка следующая за отрицательной будет в минусе - 10-20%. Значит мы можем увеличить ЛОТ сделки следующей за отрицательной сделкой и с вероятностью 80-90% закрыть эти сделки в общий плюс.

Рассуждаем дальше. Какова вероятность Что 2 сделки ПОДРЯД будут минусовые. Вероятность 1 минусовой сделки составляет 10-20% или 0.1-0.2 Вероятность того, что 2 сделки подряд будут минусовые
посчитаем как 0.1х0.1=0.01. 0.2х0.2=0.04. Значит вероятность события 2 минусовых сделок будет в пределах 1-4%. Уже не плохо.

Посчитаем вероятность того, что 3 (ТРИ) сделки подряд будут минусовые. 0.1х0.1х0.1=0.001, 0.2х0.2х0.2=0.008. Значит, что вероятность получить 3 сделки подряд составляет от 1-й до 8 тысячных процента. Это уже хорошо. Я думаю. что пирамидинг можно применить в этом советнике и в этой ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ. Нужно свой ММ строить из расчета 3-х, для особо осторожных 4-х колен пирамидинга. Рассчитывать ДЕПОЗИТ и Риск на сделку исходя из этих показателей.

На том отрезке прогона, что я мог видеть, за каждой сделкой уходящей в просадку, следовала сделка в плюс. Я даже пронумеровал, и на рисунке видно, что можно посмотреть в эту сторону. Для реализации пирамидинга необходимо, чтобы советник отслеживал количество незакрытых сделок к моменту открытия следующего ордера. Если есть хоть один не закрытый ордер, следующий ордер должен быть открыт лотом обеспечивающим закрытие обоих сделок в плюс.

Конечно, я понимаю, что это с вероятностями все хоролшо, а на форексе, цена может так погулять с увеличенным лотом, что мало не покажется. И все же , наверно, стоит попробовать применить пирамидинг как опцию. Хочешь включил, хочешь выключил.

С уважением,

Transient_zk_1-_rva7171-SL.htm12 скач.

Transient_zk_1-_rva7171-SL.set7 скач.

Очередной день демо торгов

Добрый день!

Вчера прогонял советник Transient_z&k_1- rva7171, выложеный rva7171 в варианте «Foftran», когда сделки открываются не в сторону зоны, рыночными ордерами, контр трендовый вариант. Сет в приложении. Поведение советника в этом случае заметно носит другой характер, чем вариант «МАМОТАРО »
Характерный пример работы советника на скрине в приложении «Вариант Foftran» На скрине выделил скобкой участок открытых ордеров, который привел в данном, конкретном случае к сливу. Конечно, можно было уменьшить лот, увеличить депозит и ждать, может быть цена вернется и закроет все эти ордера в плюс. Это хороший вариант развития событий. А если не вернется? Если попали в хороший тренд, то проблемы обеспечены. Желательно такую ситуацию не создавать. Что я могу предложить:

- Открываться ЛИМИТНЫМИ отложками. В этом случае не все ордера будут рыночными. Какая-то отложка не активируется и нагрузка на депозит уменьшится.

- Ввести фильтр «МАКСМ СПРЕД». Вполне возможно, что во время такого движения увеличивается спред. И в настройках советника, варьируя величину максимального спреда, можно избежать нескольких ордеров. Такое часто используют в советниках.

- Ввести фильтр времени, сколько времени в секундах запретить советнику открывать ордера после расширения спреда. Вывести в настройки.

- Ввести фильтр расстояния между ордерами. В настройках иметь возможность указать после какого по счету ордера расстояние увеличивать и насколько увеличивать.

- Ввести ПИРПМИДИНГ. В нашем случае на скрине ордер № 8 закрылся в плюс. Нам достаточно движения цены в 10 пунктов в нашем направлении, чтобы все, что в низу закрылось и не копило просадку.

Конечно, это уменьшит прибыльность, но и уменьшит вероятность возникновения очень больших просадок. И конечно, все это выявится лишь при тестировании в тестере и на демо счетах. А потом дойдет время и на центовых счетах. Желательно предусмотреть в настройках всех фильтров возможность включения и отключения фильтра.

С уважением,

Transient_zk_1-_rva7171_Foftran.set12 скач.

Что то вы все напутали. На последних страницах речь всего о двух вариантах торговли, это вариант который предлагает Мамотаро: торговля от начала зоны в сторону её образования, т.е. тогровля по тренду; и мой вариант - торговля из уже нарисованной зоны в сторону её начала, т.е. противотрендовая торговля. У вас на скрине сделки открываются против тренда, как предлагал делать я. В выложенном мной советнике сделки открываются также рыночными ордерами, а вот в первой версии моего советника сделки открывались лимитными отложками.

Уважаемый fortran!
Спасибо, что указали на мою ошибку. Я исправлю это в 2-х моих постах посвященных работе бота.
Сделаю это в течении этого дня. Успехов в нелегкой работе по написанию советника!
С уважением,

P.S. Уже внес исправления в 2 поста. Прошу посмотреть и если все так, поставьте лайк в этом посте и для нас ситуация будет ясна.

Я прогонял в тестере только бот от rva7171. Ваш бот буду пробовать тестить, когда выложите новую модификацию, с новыми возможностями. Тестирование провожу На котировках ТИКСТОРИ в терминале РОБОФОРЕКС.

Продолжаю выкладывать результаты торговли. Ух! Ну и денек сегодня. Сегодняшние результаты не уместились на один экран. Примерно до 18 по Москве был сделан профит двух предыдущих дней. Потом началось... ну вы и сами видите что.

fortran, а в тестере стратегий советник тестируется? какие результаты? и что делает советник, если цена не вернулась к повторению своих значений за h свечей?

Добрый день!

Так по жизни получилось, что идеи автора ТС на FF, который не был искренним до конца, излагая свою стратегию, разными людьми в нашей ветке понимаются по разному. И даже советники разрабатываются разные.

ИДЕЯ МАМОТАРО. Если образовалась зона, которую нарисовал ИНДИКАТОР, то с вероятностью 90% цена будет в этой зоне. Сделку нужно открывать по ТРЕНДУ, в сторону зоны. Я думаю, что МАМОТАРО прав на 100%.

ИДЕЯ ФОРТРАН. . Если образовалась зона, которую нарисовал ИНДИКАТОР, то с вероятностью 90% цена отскочит от этой зоны. Сделку нужно открывать ПРОТИВ тренда , от зоны. Я думаю, что ФОРТРАН прав на 100%.

В доказательство моего утверждения, что оба правы, привожу в приложении скрин "МАМОТАРО+ФОРТРАН". На скрине пара Евр/Дол. М5. Время 11-12 января сего года.

Начинаем анализировать детали этого скрина.

1. Трендовая торговля с точки 1 в 9.00 утра до точки 3 в 20.00 совершит 3 (три) потенциально ошибочных входа в точках 1,2,3. которые будут уходить в просадку и значительно больше сделок будет закрыто в плюс. Мало того, я предполагаю (даже утверждаю), что с ОГРОМНОЙ вероятностью, следующая сделка, которая откроется после просадочной, будет плюсовой. А это позволяет эффективно применить пирамидинг. Когда плюсовая сделка отработает и за себя и за ту, что уходит в просадку. Если не закрывать зависающие сделки, то их количество будет только расти и накопившись за время продолжительного тренда сольют депозит.

Рассмотрим, как будет идти трендовая торговля в период от точки 3 до точки 4. Это ночной флет. И трендовая торговля совершит множество потенциально ошибочных входов и очень мало входов плюсовых. Торговать трендовой торговлей в период флета не рекомендуется. Выхлоп будет маленький, а проблемы будут возникать часто.

У трендовой торговли на этом индикаторе очень большой потенциал. Использовать трендовую торговлю продуктивней во время работы ЛОНДОНСКОЙ, ФРАНКФУРТСКОЙ и АМЕРИКАНСКОЙ бирж.

2. Контр трендовая торговля с точки 1 по точку 3 совершит множество потенциально ошибочных входов и у трейдера будут проблемы, что с этими сделками делать. С точки 3 до точки 4 с 20.00 до 9.00 контр трендовая торговля на коне. Цена постоянно отбивается от зоны. Будет больше плюсовых сделок. Если торговать трендовые дневные участки, то применять пирамидинг проблематично. Лучше в этот период применять сетку.

В связи с выше изложенным, хотелось бы в советнике иметь возможность настройки советника торговать в определенные часы по тренду и в определенные часы против тренда.
Но желательно торговать круглые сутки.

Я отчетливо понимаю, что цена не ходит по расписанию, как трамвай по рельсам. Это форекс! В процессе тестирования советника будут выявляться новые преграды, но мы для этого и собрались, чтобы сообща их преодолеть.

Вывод: Прав МАМОТАРО и прав ФОРТРАН, цена действительно ходит так, как они утверждают, только эти утверждения верны для разного состояния рынка. И оба эти состояния рынка должны приносить нам прибыль.

С уважение,

Привет всем, кто следит за этой темой, пусть даже и молча.
chinch19, спасибо, что все же исправил мой ник ))) Я не соглашусь с твоим утверждением, но и опровергать его тоже не буду, ибо каждое мнение имеет право на существование. Я каждый день и уже почти неделю выкладываю результаты своей торговли на демо счете, без всякого подгона под историю, без оптимизаций и прочего, я изложил теорию почему именно так я хочу торговать, нарисовал тонну картинок. Для меня это что то значит, это материал с которым можно работать, это наглядные результаты. Кроме моих результатов и торгов я больше ничего в теме не наблюдаю. Ну кроме голословных и бездоказательных заявлений, что мой подход имеет меньшее математическое ожидание. Сдается мне, что Мамотаро уже пакует доллары в мешки и с нами ему стало не интересно, т.к. пробой фрактала, который "обсосали" на всех форумах рунета, оказался для него золотым дном. Ну ладно, хоть кому то фартит, а я опубликую очередной торговый день, который опять же не обошелся без сюрпризов.

3 зоны с огромным значением H подряд, хорошая возможность для небольшого села с перспективой более длинного

Привет всем, кто следит за этой темой, пусть даже и молча.

Кроме моих результатов и торгов я больше ничего в теме не наблюдаю.

а как быстро цена покрывают зону??? на 1 или 2 свечи после сигнальной????

EAfortran_-_OtherSide_v2.1.mq426 скач.
EAfortran_-_OtherSide_v2.1.ex413 скач.
EAfortran_-_OtherSide_v2.2.ex415 скач.
EAfortran_-_OtherSide_v2.2.mq436 скач.

Как и два года назад здешние обитатели видели в этих зонах лишь поддержку и сопротивление, глупые уровни, пытались торговать их на пробой или на отбой. И два года назад я предложил кардинально иной подход, другой взгляд на эти зоны, т.к. я читал оригинальную ветку на FF, и не просто читал, а пытался понять каждое слово автора, разгадать его загадки, которыми он изъяснялся. В тему тогда пришло много людей, ею заинтересовались, особенно когда я пару раз предсказал цену. И возможно очень немногие тогда поняли, что я объяснял и пытался донести. Затем я забросил эту тему и она ушла в другое русло, но мне все равно покоя не давала. И вот сейчас, спустя два года я додумал то, что не получилось додумать тогда и мне это кажется крайне перспективным направлением. Основное, что я понял, что нужно торговать не от зоны, не на пробой зоны, а внутри зоны.

Кстати все таки склоняюсь к тому что отложку надо выставлять не дожидаясь закрытия фокусного бара, а сразу как начала образовываться переходная зона, т.е. 1 пункт зоны и сразу ставим отложку.

И вообще это так сказать исследовательский вариант советника (который потом можно будет довести до ума), так сказать показать сам принцип работы транзитных зон, ибо советник даст как минимум 90%+ профитных сделок, основной проблемой будет разруливание убыточных сделок. Но это потом для начала надо просто показать как это работает.

На минутном графике???? Зона размером в 700(!) свечей???? Вы хотя бы соображаете что делаете??? Вы индикатор то с такими параметрами на минутный график то ставили??? И как? Дождались хоть одной зоны то? x_x Вам ведь наверное и в голову не пришло, что можно включить часовой график и установить зону размером в 12 свечей и получить тоже самое извращение, которым вы занимались, да и тест на часах занял бы куда меньше времени. Но нет, думать это не про Вас. Про Вас - это хамить тем, кто хотя бы пытается думать, бездумно нажать кнопку "Старт" в тестере и упорно по 40 часов ждать неизвестно чего. Грамотный подход! За 2,5 года 1600 сделок. В среднем 2-3 сделки в день. Не густо скажу я вам. Даже для лота 0.1 не густо. А еще как предательски кривая эквити не желает подниматься вверх. Не могу не согласиться - не грааль.

На правах Колумба тоже приложу тест последней версии советника с адекваными настройками. Тест закончился в 2007 году.

А ничего что нам надо увеличивать h чтобы повышать вероятность перекрытия зоны? Или вы про это не в курсе Колумб вы наш, учите матчасть....какой замечательный красивый слив...... =d>

А ничего что нам надо увеличивать h чтобы повышать вероятность перекрытия зоны? Или вы про это не в курсе Колумб вы наш, учите матчасть....какой замечательный красивый слив...... =d>

Да-да лимиты мы в школе вроде не проходили....или я прогулял..наверное ягу пил с пацанами в падике... :grls:

Остановил тест совы в самом конце тестирования в визуальном режиме, вот такая замечательная картинка получается http://joxi.ru/DrlNMbyuvbdO62 , а вот так если совсем сильно уменьшить http://joxi.ru/YmE8p9ZS0bLxGr.


Какие можно сделать из этого выводы и предложения:
1) По результатам тестов всех имеющихся советников. Бай ордера дают максимум убытков. Надо разбираться откуда берется такой такой перекос, при чем он очень приличный порядка 3-4%, можно конечно предположить что рынок обновляет лои охотнее чем хаи......но 3-4% слишком большая разница....подозреваю какйто косяк в логике советников, т.е. в селл входим по-другому чем в бай.

2) По картинкам которые выложил выше видно что убыточные ордера в итоге группируются в плотные скопления. Отсюда вытекает элементарный способ ограничения убытков. Задать минимальное разрешенное расстояние между открытыми ордерами в N пунктов. Т.е. перед открытием ордера проверять есть ли на расстоянии N пунктов от него уже открытые ордера, если есть то ордер не открываем.

Пока такие мысли.... :-b

Добрый день!
Был в теме ТЕСТИРОВАНИЕ.
Там спецы обсуждают эту тему, что и как делать. Скопировал те вопросы и ответы, чтобы всю ветку на читать и выкладываю. Может эта информация пригодится в нашей ветке. Через недельку пост уберу, чтобы ветку не за..ть

"Ребят, подскажите. Тестирую трендовый советник,собственной разработки. В мт4 с его историей на днях. Купил помощнее комп, но даже с ним тестирование занимает 90 часов, правда загрузка проца на 15%.
возможно так долго из-за того что торговля построена на отложенных ордерах. Но все же есть ли патчи или может метод какой, что бы ускорить тестирование советника?

Пятница получилась довольно скучной, сделок было мало.
А вот вся неделя в целом выглядит довольно неплохо.

Mamotaro, fortran

По ходу вы оба предлагали открытся уже тогда когда новая зона ещё не до конца сформировался, то есть, сигнальная свеча которая породила новую зону незакрылась. Я непонимаю обоснование этого подхода потому что одна и та же свеча которая породила зону сама немогут закрыть эту зону потому что в любом случае остается ТЕНЬ у свечи которая останется в зоне.
Вот пример, свеча на красном квадрате. При формировании нижней тени мы могли открытся по методу фоттрана на покупку и в данном случае такой прием тут принес бы прыбиль но, тень же некуда не девался и зона все равно остался незакрыта....

Дамы и господа, приветствую Вас! В жизни так случается, что повторяются не только цены на графике, но и жизненные ситуации. И так случилось, что в моей жизни произошел flashback в 2014 год, и я в очередной раз готов вдохнуть жизнь в эту ветку, и что то мне подсказывает, что это будет довольно интересно. Вчера ночью воткнул на график всем местным постояльцам известный индикатор зон, и как говорится что то "пошло не так", взглянул на него по-новому. Сегодня на работе перечитывал эту ветку, точнее первые страниц 20, т.к. потом все пошло не в то русло. И сейчас понимаю, что форумчанин с ником ssuhanov и возможно кто то еще "познали науку" чуть больше чем остальные. Ну да ладно воды, перейду непосредственно к делу.

Спойлер

Для тех кто внимательно следит за тем что я пишу, вероятно уже стало понятно к чему я веду. Для остальных попробую продолжить свой рассказ. Я описал 4 варианта развития событий при формировании новой зоны. 1 и 2 варианты на графике сплошь и рядом, чуть ли не на каждой свече (стертые, невидимые зоны). Варианты 3 и 4 встречаются реже, они видимы на графике. Вот нашел в ветке картинку отображающую стертые зоны (бледным, их большинство) и сформированные зоны (ярким, их почти нет, теряются на фоне бледных)

Спойлер

Из перечисленных мной вариантов в 3-х цена возвращается к началу формирования зоны, т.е. она преодолевает расстояние k (толщина зоны) в обратном направлении. О величине k упоминалось в ветке, но довольно мало, почти незаметно. Тем не менее в информационном индикаторе ей отведено много внимания, а так же параметрам 2*k и 3*k. ИТАК, предлагаю написать самый простой советник в этой ветке! При формировании новой зоны мы открываем ордер против тренда при условии что k = 2*спред и с ТП равным спреду. Попытался изобразить на рисунке ниже.

Спойлер

Это будет заготовка для нашего нового бота. Почти уверен, что этот простой робот произведет на вас впечатление. И привлечет в данную ветку новые светлые головы.