[UNI] Transient Zones - основа вашего Грааля

какой ваш комментар по этому поводу?

2) остается незакрытая зона C-B и зона А-C стерается полностью

1) остается незакрытая зона C-B и уменьшается зона А-C

какой ваш комментар по этому поводу?

А комментарий довольно простой, в своем посте я рассмотрел все варианты, в том числе и этот. Он рассмотрен под номером 3 - пробой свечи.
Начну со второго пункта:

2) остается незакрытая зона C-B и зона А-C стерается полностью

В этом случае образуется фрактальная зона, которая в будущем опять же может быть стерта. При условии, что зона АС стирается полностью, как вы сказали, то если мы входим в бай в любой точке отрезка АВ с тейкой на уровне А, то мы в профите и СВ на не интересует вообще.

1) остается незакрытая зона C-B и уменьшается зона А-C

Здесь тоже все довольно просто. В этом случае цена оказывается между двумя зонами АД и СВ и логично, что цена одну из этих зон сотрет уйдя либо вверх (получается случай рассмотренный чуть выше, когда верхняя зона стирается полностью) либо вниз (стирается нижняя зона, и получается пробой зоны - единственный случай при котором мы получаем лося, напомню, это вариант номер 3 из 4-х мною описанных)

Приветствую всех.
Представляю второе поколение советника. Внесено много изменений. Самое главное - это убран индикатор, заменён упрощенным расчетом зоны. Теперь считается только последняя зона на фокус баре, после её формирования зона не меняется до момента возникновения новой зоны. За счет выше сказанного советник тестируется во много раз быстрее, у меня на тиках за 1 год, 10500 комбинаций просчитывает за 11 часов. Для расчёта сигнала этого вполне достаточно, т.к. скорость соответствующая думаю не нужно заморачиваться с большим.
Ордера теперь только рыночные, в наличии торговля в сторону зоны и против зоны. Добавлено сопровождение позиций при помощи усреднения, добавлено ограничение открытия ордеров по времени, если включено усреднение то ограничение по времени открытия действует только на открытие первого ордера, собственно само усреднение работает круглосуточно. Можно включать контроль открытого ордера зоны, тогда пока он не закроется в течении "Ширина зоны справа" другой ордер от новых возникающих зон открываться не будет. Кто то хотел задать ограничение по времени до открытия следующего ордера, собственно это теперь можно делать заданием ширины зоны справа.
Пробуем, тестируем отписываемся о возможных ошибках (может быть чего то не заметил) по возможности буду исправлять.
Всем профитов.

Transient_zk_2.ex442 скач.

rva7171 можно добавить еще вот это:

1) Задать минимальное разрешенное расстояние между открытыми ордерами в N пунктов. Т.е. перед открытием ордера проверять есть ли на расстоянии N пунктов от него уже открытые ордера, если есть то ордер не открываем.

Transient_zk_2_1.ex445 скач.

Добрый вечер. Фильтр по времени не работает, если время старта больше времени окончания, т.е. если например временной диапазон с 22-00 до 2-00 то сделки не открываются.

Добрый вечер. Фильтр по времени не работает, если время старта больше времени окончания, т.е. если например временной диапазон с 22-00 до 2-00 то сделки не открываются.

Тестирую ночной флет методом fortran. Интервал тестирования с 22-00 до 3-00 (в это время меньше вероятность попасть на проходную зону), т.к. в текущей версии за одну итерацию этот диапазон прогнать невозможно, провел отдельно тесты за да последних года на EU с 22-00 до 0-00 и с 1-00 до 3-00. Всего 5 раз открывается усредняющий ордер с коэффициентом 1.2. Хотелось бы в советнике получить: 1) возможность указания времени старта и закрытия с точностью до минут (исключить из теста 30 мин до 0 и 30 минут после из-за гэпов и расширения спреда в это время) 2) Получить фильтр по времени с проходом через 0-00, либо указанием двух диапазонов разрешения открытия сделок либо добавлением к существующему диапазону разрешенной торговли еще и диапазон запрета торговли(включается либо разрешение либо запрещение).

Добрый день!
rva7171 По поводу планировщика времени. Очень хорошим вариантом будет в течении суток иметь 5 интервалов разрешения открытия 1-го ордера. По количеству сессий работы основных бирж.

Интервал1 - НАЧАЛО - ЧАС, МИНУТЫ
КОНЕЦ - ЧАС, МИНУТЫ

Интервал2 - НАЧАЛО - ЧАС, МИНУТЫ
КОНЕЦ - ЧАС, МИНУТЫ

Интервал3 - НАЧАЛО - ЧАС, МИНУТЫ
КОНЕЦ - ЧАС, МИНУТЫ

Интервал4 - НАЧАЛО - ЧАС, МИНУТЫ
КОНЕЦ - ЧАС, МИНУТЫ

Интервал5 - НАЧАЛО - ЧАС, МИНУТЫ
КОНЕЦ - ЧАС, МИНУТЫ

Планирование на день будет решено, окончательно и беповоротно. Устроит всех.

С уважением,

Приветствую всех.
Во вложении советник с расширенным фильтром по времени для каждого часа. В начале каждого часа происходит проверка разрешения открытия новых ордеров в текущем часе, усреднение и трал работают без ограничений. Думаю такой вариант почти всех устроит. Минутный фильтр не вижу смысла делать.
Всем профитов.

Transient_zk_2_2.ex449 скач.

Новая версия советника.
1. Устранена критическая ошибка, которая не позволяла советнику открывать сделки на счетах с плавающим спредом.
2. При получении сигнала на открытие ордера советник делает проверку на наличие уже открытых ордеров и выставляет новый ордер увеличенным лотом. Величина лотов рассчитывается автоматически и пропорциональна просадке по уже открытым ордерам. Получившаяся сетка ордеров закрывается по тейкпрофиту последнего ордера в ноль. Экспериментальная функция, очень опасная. Пока что не отключается, в дальнейшем будет опциональной.
3. Добавлен своеобразный планировщик: можно выбрать день недели и часы торговли.

EAfortran_-_OtherSide_v3.1.ex431 скач.

может кто подскажет, есть ли индикатор с алертом?? ветку читал всю, но месяца 2 назад. fortran, Вам огромное спасибо. наконец то всё стало понятно

Добрый день!

Пример расчета лота ботом, когда есть не закрытые позиции.

Примем для примера, что в настройках бота мы ввели значения

1. Профит в пипсах (PP) - 100 пипсов.
2. Минимальный лот первого ордера (MinLot) - 0.1
3. Профит в долларах, (P$), при закрытии сделки в плюс составит 10 долларов.
4. Перед открытием бот отслеживает количество незакрытых ордеров (N), их оказалось 4.
5. 1-й ордер в просадке (D1) – 43 дол
6. 2-й ордер в просадке (D2) – 27 дол
7. 2-й ордер в просадке (D3) – 45 дол
8. 2-й ордер в просадке (D4) +5 дол

Имея эту информацию бот должен открыть ордер с лотом рассчитанным (LotRas) по следующей формуле.


Первая часть флрмулы.
LotRas = (D1+D2+D3+D4) / P$ * MinLot (-43 -27-45+5) / 10 * 0.1 = 1.1 Лота. Это мы отбили просадку. Это первая часть формулы.


Вторая часть флрмулы.

MinLot * (N+1) = 0.1 * (4+1) = 0.5 Лота. Это мы должны заработать за каждую сделку которая в рынке. Так сказать за себя и того парня.

Итоговый расчетный лот, которым должен открыться советник составит 1.1 + 0.5 =1.6 ЛОТА

Все эти рассуждения и вычисления основаны на том, что количество прибыльных сделок составляет 90%. Если эта посылка для данной ТС верна, мы получим Максимальное количество колен увеличения лота равным 5-6. Это надо исследовать в тестере. В науке отрицательный результат тоже результат. Мы пока исследуем систему. Не получится с этим вариантом, будем смотреть другие. Только прогоны, и только они нам дадут возможность что-либо понимать.

С уважением,

chinch19, если быть откровенным, мне не совсем ясна логика расчета лота в вашем примере. Когда я делал расчет лота, главным для меня было не получение прибыли от зависших ордеров, а наиболее быстрое их закрытие с наименьшей загрузкой депозита, поэтому было решено сетку закрывать в НОЛЬ, но за счет округления лотов сетка зачастую закрывается в небольшой минус, что я тоже в общем то допускаю (например, вместо 0,0186 сейчас открывается 0,01)
Логика расчета лота нового колена предельно проста. Допустим, имеем открытый по сигналу ордер объемом 0,01. Нам не повезло и цена, не дойдя до нашего короткого тейка в 2 пункта, ушла против нас на, предположим, 10 пунктов. В этом месте у нас пришел еще один сигнал. Имеем: одрер с просадкой 10 пунктов лотом 0,01 и ордер открытый лотом X с таким же тейком в 2 пункта. Получается простейшая пропорция: 0,01 лот * 8 пунктов = X лот * 2 пункта. Отсюда X = 0.04 лот. При таком расчете при срабатывании тейка второго ордера обе наши сделки закроются в ноль. При трех и более ордерах ситуация аналогичная, только рассчитывается каждый ордер отдельно и суммируется.

Сегодняшние сделки

Очередная версия советника.
Основные изменения:
1. В настройки вынесена опция выбора обычной торговли или с применением пирамидинга.
2. Если выбран параметр "пирамидинг", то сетки ордеров теперь закрываются в плюс.

Сделал пару тестов на скорую руку. Дневной график. Последние 7 лет. Условия на вход, а именно параметр k = 100 пунктов и TP = 95 пунктов взяты совершенно произвольно "с потолка". Судя по всему параметры довольно "суровые", поэтому сделок получилось очень мало. Первый тест без "пирамидинга", второй с "пирамидингом" остальные параметры не менялись.
Тест №1:

EAfortran_-_OtherSide_v3.2.ex432 скач.

Фортран_-_Пирамидинг.htm9 скач.
EAfortran_-_OtherSide_v3.2_Пирамидинг.set13 скач.

ПОИСК_БАГА.htm5 скач.

Я почти на 100% уверен, что если вы откроете журнал, то обнаружите там ошибку открытия ордера. Я уже много раз сталкивался с этой проблемой. У вас просто не хватает маржи для открытия ордера нужным лотом, поэтому ордер не открывается, в лог пишется ошибка открытия ордера, но тем не менее советник модифицирует остальные ордера, как будто ордер открылся. Вот и все. Ошибки нет. Приду домой, и проверю свое предположение.

Отчет за почти 2 недели торговли на еще одном демо-счете.

DetailedStatement.htm10 скач.

rva7171 добавьте пожалуйста в советник контроль величины спреда при тестах на плавающем спреде советника который написал fortran , заметил такой момент что ограничение величины спреда приводит к росту числа положительных сделок.....

bool MarginCheck()
  {
   if(lastlot*MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED)   else return (False);
  }

if(MarginCheck()==True)
              {
               ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lastlot,Bid,Slippage,0,0,"",Magic,0,Red);
               if(ticket>0)
                  ModifyOrders(OP_SELL);
              }

Спасибо за код, только у меня вопрос, как он поможет? Что с ним ордера открываться не будут, что сейчас они не открываются, на ход поршня это совершенное не влияет. Робот работает именно так как я задумывал и ошибки в этом не вижу. Нет смысла оставлять зависшие ордера открытыми в надежде что цена вернется, зачем тогда вообще открывать новые колена, ведь можно ждать пока цена вернется без усреднений. Механизм работает и позволяет проверить работу на практике. На практике мы видим, что на низких таймфреймах сильные движения цены генерируют несколько подряд идущих ложных сигналов. Вывод:
1. Не входить в эти сигналы.
2. Не использовать низкие таймфреймы.
3. Избегать сильных движений цены.

И кстати, сегодняшние результаты: