[UNI] Transient Zones - основа вашего Грааля

Разумеется значение h в пределах 20-40 не даст ровным счетом ничего. А вот если взять h = 6912 (аналог 24 свечей на D1) или например 288 (аналог 1 дня), то разница будет уже ощутима. Например, в последнем случае сделки будут открываться только при выходе цены за экстремумы (хай/лоу) предыдущего дня, что в общем то имеет некую логику.
Ниже приложен тест с моими стандартными настройками за последний год (на сколько загружена история), ни каких подгонок и оптимизаций для данного периода не делалось.

Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Прочитал всю ветку, тема действительно интересная и благодарен всем тем кто ее не забросил и работает над реализацией TZ.

На форексе с помощью данной стратегии еще не работал, но есть определенные мысли использовать TZ в совокупности с другими сигнальными индюками для более точного входа. При этом стоп составляет максимум 15 п. , быстрый тейк также 15-20 п. (все зависит от жадности и настроения рынка, т.е. если ждем сильное , хорошее движение тейк можно заменить траллом!!!). В одном из постов двухлетней давности кто-то писал о том, что автор стратегии не использует этот индюк в чистом виде, а дополняет им свою стратегию.
Итак как я это вижу:
1) График использую М15;
2) Доп. фильтр Полосы Боли (50/2.0 и 50/3.0) и SPS;
3)Также для себя применяю пару индюков выявляющих паттерны PA, т.к. для меня ТЗ - это все-таки пинбары.

Чуть позже могу дополнить свои мысли скринами , если это кому-то будет интересно!!! :d

Что касается сетки могу предложить использовать усредняющую мартин сетку (1,2,4 и т.д.) и пирамиду в сторону тренда согласно чисел Фибоначи (1,1,2,3,5 и т.д.). Ордера должны открываться одновременно, т.е. в момент усреднения. Закрываться такая сетка должна общим тейком. Прибыль конечно меньше, однако при это депозит выдерживает более глубокую просадку ,а для закрытия такой сетки требуется меньшее количество пунктов для отката , т.к. помимо убыточных ордеров мы имеем в работе и прибыльные.
Над условиями работы с помощью сетки надо думать, т.к. в принципе я пока не вижу смысла в усреднении . Если смотреть на истории количество прибыльных сделок перекрывает убыточные в несколько раз. Думаю целесообразнее использовать стопы, однако следующую сделку по сигналу открывать удвоенным лотом.
Если кому-то будет интересно могу обосновать свои мысли скринами...
К обоснованной критике отношусь спокойно и только рад буду по-дискутировать...ведь только в спорах рождается истина!!!
Всем заранее спасибо!!!)))

Добавил скрины входа в сделку на откате, т.е. входим по сигналу SPS , а стоп размещаем за формирующейся TZ http://screentool.net/58fe0d8dd81475c074978298 http://screentool.net/58fe109cd81475c07497829d либо в сторону тренда http://screentool.net/58fe1351d81475c07497829e (сначала сигнал, а потом появляется переходная зона!!!), а также индикаторы, которые можно использовать. Полосы Боли использую для определения направления и силы тренда, однако можно работать и от них не дожидаясь сигнала SPS. Боли сигналит как раз после закрытия откатной свечи (здесь можно смотреть какой при этом появился паттерн!!!), при этом увеличивается количество сделок как прибыльных так и убыточных. Основная проблема SPS в том, что сигналы он дает в любой момент времени,т.е. не обязательно в начале свечи. Если кто-то решит эту проблему, то респект ему пожизненный!!! \M/ Главный плюс этих индюков-они не рисуют!!!


Теперь что касается усреднения!!!
http://screentool.net/58fe150ed81475c07497829f Как видно из скрина из шести сделок только две убыточные. Хотя если предположить , что рынок большую часть времени находится во флете, то может в этом есть смысл.
Если же все - таки усредняться,то...например:
1) на определенном расстоянии ;
2) по круглым ценам;
3)либо при появлении новых совместных сигналов , но с учетом расстояния между открытыми ордерами (чтобы ордера не открывались слишком плотно друг к другу). Думаю для этого стоит использовать сигналы с более старшего Тф...может вот так http://screentool.net/58fe2428d81475c0749782a9
Также думаю имеет смысл вместо стопа открывать обратный ордер , т.е. локироваться и начинать строить сетку и пирамиду!!! Закрывать такую серию ордеров целесообразней общим тейком.

Fiji_BB_Alert_1.0.mq430 скач.
Super-Point-Signal.ex429 скач.

Сравнивал советники fortrna'a версии 3.34. и 4.12. на истории по парам EURUSD & GBPUSD. Просадка на 4.12. в 2 раза ниже, но при этом и прибыль в 2 раза ниже и количество сделок в 2 раза меньше. Но интересен другой момент. Если на версии 3.34. ордера закрываются по ТР без открытия сеток в 64%, то в версии 4.12. в 75%
Уважаемый fortran, не могли бы вы пояснить, почему из настроек советника были убраны такие параметры как спред и стоплосс? В 95-97% случаев единичные ордера и сетки закрываются не доходя до 5-го колена. Все что больше загоняет торговлю в очень рискованную просадку. Может имеет смысл в определенный момент фиксировать убыток и закрывать всю сетку?

PS в архивном файле скрины с прогонов в тестере и исходник экселевского файла с расчетом колен на истории, поэтому не обязательно качать

анализ_торгов_резюме.xlsx22 скач.
тесты.zip27 скач.

Сравнивал советники fortrna'a версии 3.34. и 4.12. на истории по парам EURUSD & GBPUSD. Просадка на 4.12. в 2 раза ниже, но при этом и прибыль в 2 раза ниже и количество сделок в 2 раза меньше. Но интересен другой момент. Если на версии 3.34. ордера закрываются по ТР без открытия сеток в 64%, то в версии 4.12. в 75%
Уважаемый fortran, не могли бы вы пояснить, почему из настроек советника были убраны такие параметры как спред и стоплосс? В 95-97% случаев единичные ордера и сетки закрываются не доходя до 5-го колена. Все что больше загоняет торговлю в очень рискованную просадку. Может имеет смысл в определенный момент фиксировать убыток и закрывать всю сетку?

PS в архивном файле скрины с прогонов в тестере и исходник экселевского файла с расчетом колен на истории, поэтому не обязательно качать

Да сделайте нормальный индюк по системе.

Да сделайте нормальный индюк по системе.

Мне довольно перспективными показались пары с йеной и параметром k более 100 (5 знаков).

Многоуважаемый rva7171 любезно предоставил исходник своего советника версии 2.5. Так что ковыряйте кому тоже надо.

Transient_zk_2_5.mq470 скач.

Новая версия советника [ram108] OtherSideEA 1.18 с небольшими косметическими правками.

Новые возможности:
* Направление торговли: close trade. Продолжает торговлю по стратегии до закрытия текущей сетки. После закрытия новые ордера более не открываются.

ram108_OtherSideEA_v1.18.ex425 скач.

Новая версия советника [ram108] OtherSideEA v1.19

Новые возможности:
* Безопасный режим. Расширенный фильтр ордеров при достижении указанной просадки в процентах от депозита.
Уровень 1. (30%) Принудительный фиксированный лот на всех торгуемых парах советника.
Уровень 2. (50%) Запрет открытия новых сеток. Сопровождение текущих сеток осуществляется по стратегии.

Эти нововведения нужно потестировать. Насколько они эффективны для фиксации просадки и какие значения лучше. По сути при наступлении Уровня 2 советник перестает открывать новые ордера, если по ним еще нет сеток и ждет выхода из просадки текущих сетей.

Если начальный депозит маленький (ram108_OtherSideEA_v1.19.ex444 скач.

Добрый день коллеги!

Протестировал в ТДС-2 все пары с моника. Использовал дефолтные настройки бота v1.19. Ничего не оптимизировал.

Результаты прогона пар в приложении. По результатам прогона можно сказать, что оптимизация необходима. Необходимо будет и пересмотреть величину депозита.

Автора прошу выложить сет к боту с отметкой параметров, которые он бы, как разработчик бота, хотел оптимизировать. Я проведу оптимизацию 15-16 годы и форвард тест 2017. Посмотрим, что получится.

С уважением,

audcad.htm8 скач.


cadjpy.htm4 скач.


gbpusd.htm5 скач.
nsdcad.htm5 скач.

usdchf.htm4 скач.

Спасибо большое за тестирование. У меня нет опыта в тестировании стратегий, так что мне сложно что-то подсказать. Может быть fortran, автор оригинального алгоритма, который заложен в моей реализации советника, что-то подскажет. Ниже я выкладываю некоторые размышления, отмеченные мною в процессе наблюдения за советником.

Настройки лота совершенно точно необходимо менять. Сейчас на мониторинге стоит 0.01 на 3000. Возможно стоит использовать 0.01 на 5000.

Также уровень просадки и прибыльности зависит от величины отступа k. В мониторинге стоит 50. При увеличении этого показателя меньшее количество сделок будет отрываться. Стоит попробовать диапазон 40-100 с шагом 10.

Далее, мы используем таймфрейм M5. В теме есть репорты о работе советника на H1. Никакие другие таймфреймы не тестировались. Советник открывает сделку один раз на новой свечи. Это значит, что на таймфрейме M5 каждые 5 минут может быть открыта сделка, а на H1, каждый час. Стоит попробовать M15.

Далее, параметр H, отвечающий за количество свечей, образующих зону. Чем больше свечей, тем больший диапазон максимумов и минимумов советник будет отслеживать и тем меньше будет открыто сделок.

Настройки сетки. Количество повторений одного лота и максимальное количество колен. Чем больше повторений одного лота, тем меньше просадка и доход. Настройки по умолчанию 5 / 20. То есть лот повторяется 5 раз, затем происходит его увеличение на величину начального лота. Так происходит до достижения 20 колен, после этого используется последний расчетный лот. Сетка закрывается при 50% откате, минус величина TP. Идеально, рассчитать среднее количество колен для данной пары и разделить его на 2, это будет параметр повторений одного лота. То есть с повышенным лотом при откате все ордера закроются в плюс.

В данном тестировании необходим творческий подход, начиная от тестирования новых пар и таймфреймов, заканчивая оптимизацией параметров советника.

Самое слабое место - это сетка, которая сольет при любых параметрах, если она набрала слишком большое количество колен.

Добрый день!
Прогнал в оптимизации за 2015-2016 год евро/юсд. На разных тайфреимах. Отчеты и сеты в приложении.

Есть хотелки. 1. При отборе сета по результатам оптимизации встретил трудность отбора нужного варианта сета. Выбрал по максимальной прибыли и наименьшей просадке. Когда выбирал после оптимизации Сетки Старика, то видел, что в бот заложена возможность в результаты оптимизации выводить параметр к= Прибыль($) / просадку($). Очень удачный и вправе определяющий параметр.
Если есть у вас такая возможность, то внедрите это в бота. Как это сделать, я не знаю и может туплю и выводить этот параметр в результаты оптимизации можно настройкой тестера. В общем имея этот параметр можно выбирать точнее, быстрее и это нам поможет. Внедрите в бота, или подскажите мне как это сделать в тестере, но мы должны решить эту проблему. Может кто из форумчан подскажет.

Хотелка 2. Может вы поставите в бота 5 периодов в сутки когда боту запрещается открывать первые ордера. К примеру, началась лондонская сессия. Чаще всего начинается движняк. Напороться на минус в первой сделке значительно повышается. Значит, возможно уменьшим просадки, если ограничим повремени опасные участки дня. Выход новостей тоже можно с этим ограничением по времени обойти и не залезть в сетку. Думаю, что пяти интервалов в день хватит и потом потестим бота. При старте запрета указать часы и минуты. При финише запрета указать часы и минуты.

Теперь по отчетам коротко: При депозите 15000 проходят 2 года с прибылью меньше депозита и с достаточно большой просадкой. Сначала пробуем реализовать некоторые фильтры на вход, посмотрим на тестах в ТДС 2, и будем двигать дальше. Я заряжал в оптимизацию только параметры коробки Н,К и профит, тем не менее на оптимизацию за 2 года ушло 35 часов На 3-х терминалах. Все отчеты не не вписывааются в одну отправку, отправлю частями

С уважением,

v.1.19-RAM-EU-M5.set11 скач.
v.1.19-RAM-EU-M5.htm16 скач.

v.1.19-RAM-EU-15M.set8 скач.
v.1.19-RAM-EU-15M.htm8 скач.

v.1.19-RAM-EU-1H.set7 скач.

v.1.19-RAM-EU-1H.htm9 скач.

Возможно имеет смысл взять только одну пару и поработать над ней в тестере. Автор метода рекомендует EURUSD, хотя на мой взгляд, учитывая, что данный советник образует сетки, более безопасны пары, у которых исторический размах хода меньше. Интересно также увидеть сводную таблицу оптимизации, чтобы сделать общий вывод о влиянии тех или иных параметров на конкретную пару.

Перед написанием своей версии советника я проводил некоторые тесты советника fortran. Я сторонник метода упрощения, поэтому выкинул временные фильтры (в советнике от фортрана они были реализованы). На мой взгляд уйти от сеток не получится и не имеет смысла, т.к. именно сетка позволяет взять основную прибыль. Также мне кажется, что ограничения по спреду можно тоже не учитывать (планирую выкинуть спред из настроек). Именно эти изменения (и другие) были внесены в последней версии советника от fortran. Если есть желание проверить советника с временными фильтрами, можно взять старую версию от fortran, там эти фильтры есть и входы будут примерно одинаковые.

По параметрам. «H» в пределах 20-100 не оказывает существенного влияния на советник. «k» оптимален в диапазоне 40-100 для разных пар. «TP» 30-150. Опять же, параметр «TP» оказывает существенное влияние только на первые ордера сетки. Если сетка набрала три колена и выше, этот параметр уже не имеет особого значения. Ставь любое разумное значение, прибыльность или просадка особо не изменится. Все это актуально для таймфрейма M5. Это только настройки зоны. Еще следует поработать над настройками лота.

Было бы также интересно увидеть сводную таблицу одних и тех же параметров для разных таймфреймов, чтобы сделать общий вывод о влиянии таймфрейма.

Предлагаю для начала не тратить силы на большие диапазоны тестирования и разнообразие пар. Взять одну пару, небольшой период (6-12 мес) и сделать общие выводы о влиянии того или иного параметра на доходность и просадку. Составить сводную таблицу. Найти 2-3 перспективных сета и протестировать на длительном диапазоне. Как мне кажется, эти сеты будут более-менее универсальны, т.к. сама стратегия достаточно универсальна.

Баланс предлагаю брать 10000. Лот 0.01 на 5000. Это достаточно разумно, хотя fortran рекомендовал 0.01 на 10000. Идеально добиться доходности выше просадки в диапазоне 5-10% в мес от одной пары. Учитывая, что советник торгует несколько пар, доходность может составлять 10-60% в мес.

Все мои мысли не претендуют на правоту. В теме уже несколько реализаций советника, т.к. у каждого свое собственное видение, какой советник должен быть. Торговля советником - это искусство :) В любом случае требуется надзор и работа руками в критические дни.

Большое всем спасибо за участие и внимание к данной теме!

Вопрос к тем кто силен в теории вероятностей: если на старшем ТФ есть незавершенная TZ(А), увеличится ли вероятность удачных входов на пробитие незавершенных TZ по направлению к TZ(А) на младшем ТФ?

Прошелся на тестере по зонам. Без каких либо фильтров и доп. правил, только с оригинальным индикатором. В итоге получилось неплохо. Но к сожалению вместо полугода тестирования удалось протестировать только часть января 12 торг.дней и 75 сделок, дальше тестер(или индикатор) глюканул и я уже не мог открывать новые ордера. Но это не так уж и плохо, зато понаблюдал как закрываются открытые. В итоге все 100% ордеров закрылись по тейку! Единственный ордер завис с января до мая, но всё же тоже закрылся по тейку, однако вся прибыль была съедена свопами, отсюда и минус. Если у кого есть более длительные тесты, делитесь, интересно посмотреть.

Прошелся на тестере по зонам. Без каких либо фильтров и доп. правил, только с оригинальным индикатором. В итоге получилось неплохо. Но к сожалению вместо полугода тестирования удалось протестировать только часть января 12 торг.дней и 75 сделок, дальше тестер(или индикатор) глюканул и я уже не мог открывать новые ордера.

Да действительно, взял более волатильный участок евройены и слив меньше чем за месяц:

Согласен со всеми тезисами, в том числе по поводу коллективной работы и необходимости проверять разные методы и идеи советника. Я не против реализовывать хотелки, весь вопрос в наличии желания, времени и понимании сути хотелки.

Опыт программирования у меня большой и технически разобраться, как запрограммировать, не составляет труда, но вот опыта торговли, особенно, используя индикаторы, у меня гораздо меньше. Поэтому я часто просто не понимаю, о чем речь. Все хотелки беру на заметку и, возможно, как снова появится время и желание, часть из них будет реализована. Ни сроков, ни других обещаний я дать не могу.

На данный момент я вношу только небольшие исправления в советник на основе наблюдения за реальной торговлей.

Большая просьба также ко всем тестирующим советники в этой теме. УКАЗЫВАЙТЕ, КАКОЙ СОВЕТНИК ВЫ ИМЕЕТЕ ВВИДУ. Тут их уже много, включая индикаторы. И все они очень разные. Я, например, не понимаю, тесты чего выложены в сообщении выше.

TP выставил в 6 пунктов.

TP я выставил 6 пунктов старых. Посмотрите где советник выставил ТП там куда больше 6 пунктов. Для сравнения 5 пунктов у меня величина k, ширина области 23 пункта т.е. ТП должен быть в пределах ширины области, а получилось так, что ТП вышел из нее.


На скрине видно что ТП почему ~30 пунктов, а не 6