Yes, you can. Use "Bearish Candle" and it will enter long after a black bar and short after a white bar.
[Программа] Forex System Creator📌
От proma82, 5 сентября, 2011 в Hardware/Software для трейдера
я вот понять не могу, делаю генерацию с фикс лотом 0,01, получается стратегия с хорошим вин рейтом, теперь этой же стратегии меняю манименеджмент и ставлю на риск 2%, сливает в первый же год... ВТФ ?????
Цитатаставлю на риск 2%
Do you mean you set the entry amount to be 2% of the max possible? Or you set the Stop Loss to be 2% of the account.
Please compare the Journal in both cases to see what is the actual lot size in the second case. The most probable reason is that it makes too big entries and goes to a Margin Call early in the backtest.
You have all info available in FSB Pro to be able to see all deals, amounts and profit/loss. See the Journals and the Bar Explorer.
This algorithm is in the program since 2006 and the possibility of a bug is minimal. We know that there is an explanation to 100% of the cases you see in FSB Pro. It has about 18 000 new users in the last year and there are only one or two tricky situations we met.
Изменено 25 февраля, 2017 пользователем PopovMP
Кто игрался с программой, экспорт работает?
(сначала были проблемы, выдавало ошибки, что не может пути для сохранения найти, пока в данные папки не перенес с основного каталоги нужные файлы)
Сформировал для пробы стратегию, закинул в МТ4 для проверки в родном тетере, но что-то не одной сделки в тестере не открылось...
P.S.
А нет все норм, другую стратегию проверил, работает...
Изменено 25 февраля, 2017 пользователем Alor
Цитатаставлю на риск 2%
Do you mean you set the entry amount to be 2% of the max possible? Or you set the Stop Loss to be 2% of the account.
Please compare the Journal in both cases to see what is the actual lot size in the second case. The most probable reason is that it makes too big entries and goes to a Margin Call early in the backtest.
You have all info available in FSB Pro to be able to see all deals, amounts and profit/loss. See the Journals and the Bar Explorer.
This algorithm is in the program since 2006 and the possibility of a bug is minimal. We know that there is an explanation to 100% of the cases you see in FSB Pro. It has about 18 000 new users in the last year and there are only one or two tricky situations we met.
Its perfect that you are here man. So i have this thing.
As you see i have 3%
Спойлер
Thats from mt4
Спойлер
As youve seen i use 3% everywhere but look my testing in mt4 thats screen from journal mt4
Спойлер
lot is 0.15 !!! My balance is 1000s and lot has to be about 0.01 using s/l 2000points. But i have 0.15...
Скажите, как увидеть максимальное количество одновременно открытых сделок в наборе стратегий? Не могу найти этот параметр, есть ли он вообще
Составил корзину, поставил на демку, слежу:
Здравствуйте, я вот тут скачал котировки с JForex от Dukascopy создал стрегию по паре, все красиво показывает, прямо не верится, запускаю ради интереса в тестере МТ4, а там.... сплошной слив,максимум чего добился что баланс счета в течение нескольких лет держится на одном уровне примерно, как такое может быть или я чтото не так делаю? Подскажите пожалуйста
З.Ы и еще один момент, советник тестируется ну очень долго в МТ4, можно это как то решить или нет?
Изменено 1 марта, 2017 пользователем Greem4ik
О долгом тестировании говорилось в видео посмотрите урок. Слив может быть из-за слишком короткого периода данных. Посмотрите, возможно вы разрабатывали стратегию пользуясь историей за не большой период
О долгом тестировании говорилось в видео посмотрите урок. Слив может быть из-за слишком короткого периода данных. Посмотрите, возможно вы разрабатывали стратегию пользуясь историей за не большой период
Ну стратегии создавал за два года. Просто в тестере он показывает почти идеальнай график с ростом, а в мт4 этот же советник тупо сливает)
Что за 8-10 лет советнки сливают что за 2-4 года
кто нибудь просвятит по возможности конвертации индюков в FSB из мт4?вроде у автора на гитхабе какие то конвертеры выложены,но как ими пользоваться-хз.
О долгом тестировании говорилось в видео посмотрите урок. Слив может быть из-за слишком короткого периода данных. Посмотрите, возможно вы разрабатывали стратегию пользуясь историей за не большой период
Ну стратегии создавал за два года. Просто в тестере он показывает почти идеальнай график с ростом, а в мт4 этот же советник тупо сливает)
Что за 8-10 лет советнки сливают что за 2-4 года
А точно стратегии по закрытию бара работают?
О долгом тестировании говорилось в видео посмотрите урок. Слив может быть из-за слишком короткого периода данных. Посмотрите, возможно вы разрабатывали стратегию пользуясь историей за не большой период
Ну стратегии создавал за два года. Просто в тестере он показывает почти идеальнай график с ростом, а в мт4 этот же советник тупо сливает)
Что за 8-10 лет советнки сливают что за 2-4 года
А точно стратегии по закрытию бара работают?
Давайте я лучше еще раз все проверю, проведу тесты и отпишусь. А то мне кажется тут я чтото напортачил
да.лучше так.тут тема резиновая для обсуждения...
+++++++++++++
сразу немного опровергну нашего учителя(спасибо Silentspec) насчет времени опти-тут.сразу смотрим на число гистограмм(см скрин)-это и есть количество наших бар в истории и их количество напрямую зависит на скорость расчета стратегий(да простит меня автор Silentspec) выбираем число по себе потом смотрим при запущеном оптимизаторе скорость перебора,если около сотни в секунду(зависит от вашего процика) то гут,если нет то либо себе меняем проц))))либо уменьшаем количество бар в истории в настройках...или..... покупаем планш с виндой(как у меня)ставим время опти на минут так 10000 и ложимся в люлю да на неделю забываем про гаджет
++++++++++++++++++
для м5 к примеру см скрин
Изменено 3 марта, 2017 пользователем kormax0
Вот еще хотел уточнить момент поставил самый стандартные настройки для поиска стратегий, скачал все доступные индикаторы. Котировки с Dukascopy были загружены.
На H4 время стояло 900 мин, они прошли, а результата 0. Что я делаю не так?
На H4 время стояло 900 мин, они прошли, а результата 0. Что я делаю не так?
Посмотрите какой период стагнации выставлен, возможно в критериях приемлемости вы поставили слишком маленькое число. Вряд ли простой перебор данных по одному фрейму вам даст стратегию с периодом застоя в 15 минут)), но программа трудится т пытается родить вам грааль)
На H4 время стояло 900 мин, они прошли, а результата 0. Что я делаю не так?
Посмотрите какой период стагнации выставлен, возможно в критериях приемлемости вы поставили слишком маленькое число. Вряд ли простой перебор данных по одному фрейму вам даст стратегию с периодом застоя в 15 минут)), но программа трудится т пытается родить вам грааль)
Я велосипед изобретать не стал, выставил как у автора видео
На H4 время стояло 900 мин, они прошли, а результата 0. Что я делаю не так?
Посмотрите какой период стагнации выставлен, возможно в критериях приемлемости вы поставили слишком маленькое число. Вряд ли простой перебор данных по одному фрейму вам даст стратегию с периодом застоя в 15 минут)), но программа трудится т пытается родить вам грааль)
Я велосипед изобретать не стал, выставил как у автора видео
10 баров неоднозначных мало для h4 считаю
Спойлер
На H4 время стояло 900 мин, они прошли, а результата 0. Что я делаю не так?
Посмотрите какой период стагнации выставлен, возможно в критериях приемлемости вы поставили слишком маленькое число. Вряд ли простой перебор данных по одному фрейму вам даст стратегию с периодом застоя в 15 минут)), но программа трудится т пытается родить вам грааль)
Я велосипед изобретать не стал, выставил как у автора видео
10 баров неоднозначных мало для h4 считаю
А сколько надо? Сейчас выставил 100, и запустил поиск, посмотрим что получится. Или если Вы знаете примерное значение для H4 буду признателен. Спасибо
Спойлер
На H4 время стояло 900 мин, они прошли, а результата 0. Что я делаю не так?
Посмотрите какой период стагнации выставлен, возможно в критериях приемлемости вы поставили слишком маленькое число. Вряд ли простой перебор данных по одному фрейму вам даст стратегию с периодом застоя в 15 минут)), но программа трудится т пытается родить вам грааль)
Я велосипед изобретать не стал, выставил как у автора видео
10 баров неоднозначных мало для h4 считаю
А сколько надо? Сейчас выставил 100, и запустил поиск, посмотрим что получится. Или если Вы знаете примерное значение для H4 буду признателен. Спасибо
тестер идёт по 50000 тысячам баров, и даже если он поймёт не однозначно 50 баров, не думаю что это фундаментально отразится на результатах теста, Сайлент придёт и поправит если я не прав (а еще будет замечательно если сайлент начнёт мне на лс отвечать, да Дима?)))
убери две верхних галки имхо,лучше добавь просадку или/и профит фактор ,у меня напыхтело на новозеландце профитфактор не меньше 200 и прибыль не менее 800% в год при нужной мне просадке
На H4 время стояло 900 мин, они прошли, а результата 0. Что я делаю не так?
Посмотрите какой период стагнации выставлен, возможно в критериях приемлемости вы поставили слишком маленькое число. Вряд ли простой перебор данных по одному фрейму вам даст стратегию с периодом застоя в 15 минут)), но программа трудится т пытается родить вам грааль)
Я велосипед изобретать не стал, выставил как у автора видео
10 баров неоднозначных мало для h4 считаю
убери две верхних галки имхо,лучше добавь просадку или/и профит фактор ,у меня напыхтело на новозеландце профитфактор не меньше 200 и прибыль не менее 800% в год при нужной мне просадке
На H4 время стояло 900 мин, они прошли, а результата 0. Что я делаю не так?
Посмотрите какой период стагнации выставлен, возможно в критериях приемлемости вы поставили слишком маленькое число. Вряд ли простой перебор данных по одному фрейму вам даст стратегию с периодом застоя в 15 минут)), но программа трудится т пытается родить вам грааль)
Я велосипед изобретать не стал, выставил как у автора видео
10 баров неоднозначных мало для h4 считаю
у вас выборка всего то год, поведение этой же стратегии посмотрите с 2000 года, результатам удивитесь
у вас выборка всего то год, поведение этой же стратегии посмотрите с 2000 года, результатам удивитесь
я не враг своему процессору))а вы если любитель торговать 10 лет назад то вперед!)))
буду первым кто поделится своими стратегами
Изменено 3 марта, 2017 пользователем kormax0
Добавлено: 03-03-2017 14:59:35
Спойлер
я не враг своему процессору))а вы если любитель торговать 10 лет назад то вперед!)))
у вас выборка всего то год, поведение этой же стратегии посмотрите с 2000 года, результатам удивитесь
буду первым кто поделится своими стратегами
вы своими выдающимися результатами людей в заблуждение вводите. Если не хотите сами понимать что то что у вас получилось это банальный фарс, то я от себя сделаю максимум чтоб людей просто предупредить что ГОД ВЫБОРКИ КАТЕГОРИЧЕСКИ МАЛ! это дневные графики, всего то 200 баров, смех
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем