[Программа] Forex System Creator📌

---

Добавлено: 03-03-2017 14:59:35

---

Спойлер

у вас выборка всего то год, поведение этой же стратегии посмотрите с 2000 года, результатам удивитесь

я не враг своему процессору))а вы если любитель торговать 10 лет назад то вперед!)))

буду первым кто поделится своими стратегами

вы своими выдающимися результатами людей в заблуждение вводите. Если не хотите сами понимать что то что у вас получилось это банальный фарс, то я от себя сделаю максимум чтоб людей просто предупредить что ГОД ВЫБОРКИ КАТЕГОРИЧЕСКИ МАЛ! это дневные графики, всего то 200 баров, смех

---

Добавлено: 03-03-2017 14:59:35

---

Спойлер

у вас выборка всего то год, поведение этой же стратегии посмотрите с 2000 года, результатам удивитесь

я не враг своему процессору))а вы если любитель торговать 10 лет назад то вперед!)))

буду первым кто поделится своими стратегами

вы своими выдающимися результатами людей в заблуждение вводите. Если не хотите сами понимать что то что у вас получилось это банальный фарс, то я от себя сделаю максимум чтоб людей просто предупредить что ГОД ВЫБОРКИ КАТЕГОРИЧЕСКИ МАЛ! это дневные графики, всего то 200 баров, смех

как бы вам лучше обьяснить то...буду тыкать башней в тейбл-7000 баров-это 200 у вас?странно...
рынок ,17 лет назад.был тот же что и сейчас???зачеем???что за глупость?почему нужно подгонять систему под "допотопный" рынок?рынок совсем другой сечас.
отсюда вопрос-"может это вы людей вводите в заблуждение своим пониманием рынка"?

---

Добавлено: 03-03-2017 14:59:35

---

Спойлер

у вас выборка всего то год, поведение этой же стратегии посмотрите с 2000 года, результатам удивитесь

я не враг своему процессору))а вы если любитель торговать 10 лет назад то вперед!)))

буду первым кто поделится своими стратегами

вы своими выдающимися результатами людей в заблуждение вводите. Если не хотите сами понимать что то что у вас получилось это банальный фарс, то я от себя сделаю максимум чтоб людей просто предупредить что ГОД ВЫБОРКИ КАТЕГОРИЧЕСКИ МАЛ! это дневные графики, всего то 200 баров, смех

как бы вам лучше обьяснить то...буду тыкать башней в тейбл-7000 баров-это 200 у вас?странно...
рынок ,17 лет назад.был тот же что и сейчас???зачеем???что за глупость?почему нужно подгонять систему под "допотопный" рынок?рынок совсем другой сечас.
отсюда вопрос-"может это вы людей вводите в заблуждение своим пониманием рынка"?

На всю вашу тираду отвечу следующим: скиньте мне xmtl файл сюда, я поставлю выборки с 15 по 16 года, с 14 по 15 и выложу скрины результатов сюда, готовы узнать результаты ? на основе результатов мы и поймём кто заблуждается из нас.

---

Добавлено: 03-03-2017 14:59:35

---

Спойлер

у вас выборка всего то год, поведение этой же стратегии посмотрите с 2000 года, результатам удивитесь

я не враг своему процессору))а вы если любитель торговать 10 лет назад то вперед!)))

буду первым кто поделится своими стратегами

вы своими выдающимися результатами людей в заблуждение вводите. Если не хотите сами понимать что то что у вас получилось это банальный фарс, то я от себя сделаю максимум чтоб людей просто предупредить что ГОД ВЫБОРКИ КАТЕГОРИЧЕСКИ МАЛ! это дневные графики, всего то 200 баров, смех

как бы вам лучше обьяснить то...буду тыкать башней в тейбл-7000 баров-это 200 у вас?странно...
рынок ,17 лет назад.был тот же что и сейчас???зачеем???что за глупость?почему нужно подгонять систему под "допотопный" рынок?рынок совсем другой сечас.
отсюда вопрос-"может это вы людей вводите в заблуждение своим пониманием рынка"?

На всю вашу тираду отвечу следующим: скиньте мне xmtl файл сюда, я поставлю выборки с 15 по 16 года, с 14 по 15 и выложу скрины результатов сюда, готовы узнать результаты ? на основе результатов мы и поймём кто заблуждается из нас.

смотрите внимательнее.над моим постом выше размещен архив со стратегией.черновой вариант но любой сможет его допилить

Народ, у меня такой вопрос еще к Вам есть, а почему Вы не выставляете спред, своп, комиссию?
При настройки этих параметров я у одной пары пропустил, сделал стратегию, она граальна, а когда добавил все данные, оказалась что все совсем не так хорошо

А что сделать чтоб ордера модифицировались? на ECN, не выставляются стопы и тейки хотя по стратегии используются.

Народ, у меня такой вопрос еще к Вам есть, а почему Вы не выставляете спред, своп, комиссию?
При настройки этих параметров я у одной пары пропустил, сделал стратегию, она граальна, а когда добавил все данные, оказалась что все совсем не так хорошо

А что сделать чтоб ордера модифицировались? на ECN, не выставляются стопы и тейки хотя по стратегии используются.

Подскажите, пожалуйста, после оптимизации не показывает количество собранных оптимальных вариантов, но при этом есть количество отправленных в коллекцию. Но и их там нет. x_x
В коллекции только та стратегия, на основании которой делалась оптимизация.

Подскажите, пожалуйста, после оптимизации не показывает количество собранных оптимальных вариантов, но при этом есть количество отправленных в коллекцию. Но и их там нет. x_x
В коллекции только та стратегия, на основании которой делалась оптимизация.

Подскажите, пожалуйста, после оптимизации не показывает количество собранных оптимальных вариантов, но при этом есть количество отправленных в коллекцию. Но и их там нет. x_x
В коллекции только та стратегия, на основании которой делалась оптимизация.

после оптимизации он их тоже скидывает в коллекцию и сохраняет их там, только выходить из фсб не нужно(у меня лично не сохраняет после выхода), когда откроешь оптимизацию посмотри сверху в какую коллекцию он их сейвит, можешь задать другое имя, обязательно потом зайди в хранилище и вручную сохрани всё, после оптимизации весь мусор он удаляет, сохраняет только приемлемые варианты, но они могут затеряться в коллекции стратегий потому как у тебя сортировка стратегий в коллекции по одному критерию. лично я их идентифицирую по логическим входам

Подскажите, пожалуйста, после оптимизации не показывает количество собранных оптимальных вариантов, но при этом есть количество отправленных в коллекцию. Но и их там нет. x_x
В коллекции только та стратегия, на основании которой делалась оптимизация.

после оптимизации он их тоже скидывает в коллекцию и сохраняет их там, только выходить из фсб не нужно(у меня лично не сохраняет после выхода), когда откроешь оптимизацию посмотри сверху в какую коллекцию он их сейвит, можешь задать другое имя, обязательно потом зайди в хранилище и вручную сохрани всё, после оптимизации весь мусор он удаляет, сохраняет только приемлемые варианты, но они могут затеряться в коллекции стратегий потому как у тебя сортировка стратегий в коллекции по одному критерию. лично я их идентифицирую по логическим входам

Так в том то и дело, что он их в коллекцию не скидывает. показывает, что что-то навыбирал 7-8 штук, но когда захожу в хранилище, выбираю эту коллекцию, а там 1 - первоначальный вариант, сохраненный после генерации.
Кстати, на одном из форумов говорят, что При оптимизации выдаётся только лучший вариант. Но, насколько я помню, в видео инструкции он сохранял все отобранные варианты в коллекцию. x_x

Ребят, подскажите, где можно достать индикатор TDI.cs ? Ведь прога работает только с индикаторами написанными на Си шарп с расширением sc,верно? Или возможно ли как-то самому переложить .mq4 на .sc? Я прогать не умею, поэтому заранее извиняюсь, если мои вопросы не корректно звучат

что такое форвард период?

что такое форвард период?

что такое форвард период?

что такое форвард период?

Это своего рода будущее. То есть сначала делается тест до какой то конкретной даты, например с 2010 года по 2014 год. Допустим стратегия показала хорошие результаты, стабильный рост. По сути это получилась подгонка под историю. Потом эту же стратегию проверяем на периоде с 2014 года по настоящее время. И тут в большинстве случаев все оказывается не так красиво. Это и есть форвард период.

что такое форвард период?

Это своего рода будущее. То есть сначала делается тест до какой то конкретной даты, например с 2010 года по 2014 год. Допустим стратегия показала хорошие результаты, стабильный рост. По сути это получилась подгонка под историю. Потом эту же стратегию проверяем на периоде с 2014 года по настоящее время. И тут в большинстве случаев все оказывается не так красиво. Это и есть форвард период.

Ахиреть.... придётся переделывать всё,тест с 2000 до 17 делал...

Коллеги!!!! Как понять что котировки из мт4 загрузились нормально? Весь вечер вчера пытался грузить, Не в какую, делаю импорт в фсб на евро вдруг h4 только 5 баров... такой бред вообще

\M/

Большой респект за прогу!

PS а есть инструкция, как без знания программирования перенести индикаторы с Мета Трейдера в прогу (типа того, что бы скопировать блоки кода туда и сюда и после чего)? @-) Если не легко, то что нужно почитать/выучить, что бы сделать это (желательно ссылки на курсы, если не сложно :-b)?

Кто-нибудь знает почему тест в метатрейдере дает совершенно другой результат, нежели в программе? Котировки загружены, все есть, но тест показывает болтание уровня депо около нуля, тогда как в проге уверенный рост.

не по закрытию бара наверное советник работает.

не по закрытию бара наверное советник работает.

не по закрытию бара наверное советник работает.

Советники автоматически сгенерированы, там большая часть не по закрытию баров. Подскажите, как их проверить в метатрейдере?
Блин, и сделки объемом явно не в один процент открывает, а гораздо большим и для некоторых сов пришет, что баров якобы не хватает сове. Не пойму, почему в метатрейдере совы себя ведут совершенно не так, как это показывалось в Forex System Builder?

Привет народ, такой вот вопросик возник:

Советник, который сделал в проге открыл позицию со странным лотом, подскажите что делаю не так.

Баланс: 1500
GBPUSD
SL: 244 пунктов (2443)
Amount for new position = 1.0

По логике, должен был открыт ордер с 0,01 (0.006). У меня теперь возникает вопрос: Мы в проге выставляем 1% от депозита... там вроди бы верно всё, а вот когда уже в советнике, то там нужно менять на 0,1 для 1%? И как быть с 0,5 процента?

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
   double StrategyTrader::TradingSize(double size)
     {
      if(strategy.UseAccountPercentEntry)
         size=(size/100)*market.AccountEquity/market.MarginRequired;
      if(size>strategy.MaxOpenLots)
         size=strategy.MaxOpenLots;
      return (actionTrade.NormalizeEntrySize(size));
     }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
   int StrategyTrader::AccountPercentStopPoint(double percent,double lots)
     {
      double balance   = market.AccountBalance;
      double moneyrisk = balance * percent / 100;
      double spread    = market.Spread;
      double tickvalue = market.TickValue;
      double stoploss  = moneyrisk / (lots * tickvalue) - spread;
      return ((int) MathRound(stoploss));
     }