Интрадей и среднесрок (М15-Н4-D1): валюты, акции, фьючерсы

GRIFON, а покажите, пожалуйста, мониторинг вашего счета на форекс. Очень любопытно. 

59 минут назад, жуки сказал:

GRIFON, а покажите, пожалуйста, мониторинг вашего счета на форекс. Очень любопытно. 

"А любопытной Варваре....". Пословица есть такая знаете?! 

Я мониторинг на форекс не веду. Есть там какие-то вкладки на Альпах, но для меня это не интересно, там мелочь. Форекс это игрушки. Я торгую на ММВБ. Мои брокеры Сбер и ВТБ. Вас мучает "интерес" и Вам нужно увидеть мои результаты. Так этого я никому не скажу!  

В моем понимании это вообще крайне бестактно спрашивать, и меня это ...., как минимум настораживает.

Но таблицу сделок озвученных по нефти я могу светануть. Вот она, сможете разобраться?

Все о чем я говорил по времени и направлению сделки тут отражено. Это скрин из торгового терминала QUIK.

Вот еще таблица заявок:

Тут вся хронология моих сделок по времени, да еще и все передвижения отложенных ордеров есть.

Все по настоящему! Не как у Вас, форекс какой то!

Но вот скрин с форекса:

Кад сегодняшний, который со второго раза отработал и Голдарек с третьего раза отработавший.

Какие еще вопросы есть?

Вот обзор нефти. Красные и зеленые треугольнички рисует сам терминал, не Я.

16 минут назад, GRIFON сказал:

Все по настоящему! Не как у Вас, форекс какой то!

так, что настоящий трейдер с картинками из квика делает на форекс форуме?))

А мониторинг может быть не в деньгах (ваши меня абсолютно не интересуют), а процентах прибыли\убытка

Я домашний трейдер, для себя это делаю. Мне каналы на ютуб и в телеге не нужны. Эта ветка мой максимум публичности. А тут просто хорошая и адекватная компания. И ветка тут не только про форекс, а про ручную торговлю и обо всем "Интрадей и среднесрок (М15-Н4-D1): валюты, акции, фьючерсы". МАО, кстати, раньше вообще сидел 90% на акциях америкосовских, при чем жестко. Почитайте ветку в начале. Если есть вопросы личного характера, то лучше в личку, чтобы не флудить.

23 минуты назад, жуки сказал:

А мониторинг может быть не в деньгах (ваши меня абсолютно не интересуют), а процентах прибыли\убытка

У меня консервативный подход. Соответственно и доходность консервативная. Плечи стандартные для фьючей, примерно от 2 до 12 в зависимости от инструмента. Опционы тема другая, там я делаю ставку, чистая спекуляция. Это бывает крайне редко. И только на сумму которую готов потерять. Я опционы за несколько лет до экспирации довел всего раз 12-15 не более. 

Всем привет!

У кого какие мысли? Вчера было весело, а сегодня будет продолжение? Как считаете?

ЕХОХО, что-то сегодня обзора не было по Евро и Фунту. Планируете выпуск?

Что-то после вчерашнего все страшно! Немного рискнул прикупил нефть и вышел через 0,5$. Вышел рано не в логике, при этом ТП планировал на 63,95$, как отработку фигуры. Туплю что-то. Может рискну после клиринга шортонуть  нефть из диапазона 64,6-65,0$. Буду смотреть по обстоятельствам.

14 часов назад, GRIFON сказал:

Какие еще вопросы есть?

И сейчас такой ЖУКИ: "А теперь, товарищ, с Вас 13% НДФЛ" =). Хотя, наскоько я понимаю, с Вам 13% при выводе удерживает брокер и не надоподавать декларацию отдельно?!

13 часов назад, GRIFON сказал:

МАО, кстати, раньше вообще сидел 90% на акциях америкосовских

Так и сижу. 
Как по мне не имеет никакой разницы вообще, что торговать.

Нефть, акции, думаю у нас у всех к ним доступ есть, так что можно входить также и торговать. 

1 час назад, mao сказал:

И сейчас такой ЖУКИ: "А теперь, товарищ, с Вас 13% НДФЛ" =). Хотя, наскоько я понимаю, с Вам 13% при выводе удерживает брокер и не надоподавать декларацию отдельно?!

Хотя иногда всплывают мысли, что мы возвращаемся в эпоху СССР, когда шутка про "товарища Майора и чашку чая" очень актуально, но сейчас все намного продуманней. При каждом выводы с брокерского счета выворачивают 13%(15%) подоходного. И перерасчет будет выполнен или в завершении налогового периода (в конце года) или по индивидуальному запросу.

"Большой Брат следит за тобой!"  

Вчера перед сном читал статью от  @pavlus777 одну из последних, торговля против толпы и стал теперь смотреть по другому на графики, теперь в каждой сделке ищу не точку входа, а ищу где развод 

Сегодня меня выбило по стопу, на валютной паре EURJPY H1 вот яркий пример как торгуют серьезные дяди 

Линией лайм отмечена моя точка входа в рынок в продажи, внизу большая часть скопления стопов других продавцов , сигнал был хороший и можно было бы взять отличный профиль , если бы крупняк не вмешался. Смотрите как они четко отрабатывают , все вошли в рынок на продажи по патерну, появляется шпилька, выбивает всех продавцов, и на вершине этой шпильки крупняк начинает продавать, все крупные игроки идут за ценой, только уже без мелких покупателей.

==== =

У меня сегодня вот так вот 

моя лучшая сделка была сегодня по EURUSD вошел в рынок по такому же сигналу как EURJPY и закрылся на следующей свече сразу, споймал все движение, знал что рынок после такой большой свечи пойдет в другую сторону, но объяснить от куда это не могу, какая то внутренняя интуиция, без всяких правил торговли, закрылась свеча, я закрыл сделку

пока я в минусе с 500 единиц вот так 

счет центовый, но отношусь к нему с полной серьезностью 

в соседней ветке торговля против толпы описал свою сделку вот здесь

она лучшая из моих сделок за весь период обучения, хоть и не самая прибыльная, а лучшая она потому , потому что я четко понимал что происходит с ценой и что будет делать рынок,

и это чувство наполняет положительными эмоциями

4 часа назад, Sergey-009 сказал:

в соседней ветке торговля против толпы описал свою сделку вот здесь

она лучшая из моих сделок за весь период обучения, хоть и не самая прибыльная, а лучшая она потому , потому что я четко понимал что происходит с ценой и что будет делать рынок,

и это чувство наполняет положительными эмоциями

Значит что-то не так =). Главное без эмоций =).
Сделайте 30-40 сделок, а лучше 100 по системе и глянете, может это реально грааль. Обязательно поделитесь.

если на уровне 1,18375 будет патерн на покупку войду в лонг  с целью взять тейк на уровне

1,20994

Вы всегда на пару пунктов недотягиваете уровни. Чего так?

1 час назад, mao сказал:

Вы всегда на пару пунктов недотягиваете уровни. Чего так?

по телам свечей чертил не учитывал тени

перечертил.... теперь при построении уровней буду учитывать тени 

Ну вот =). Совсем другое дело.
Все очень просто - тени - это то, де была цена, а значит - там были активированы ордера.

Вечный спор вообще и на нашей ветке также - что лучше, торговля по тренду или стратегии возврата к среднему?
Обычно приводится статистика, что рынок форекс больше флетовый, а фонда - больше трендовая.

Также всегда есть вопрос - стоит ли ставить стопы, цена же все равно развернется и рано или поздно откатит?

Более того, как я показывал (например по нефти), что при "бесконечном депозите" можно торговать в одну сторону, усреднятся, а профит последних сделок использовать на закрытие убытков и двигать среднюю цену ближе к рыночной цене и рано или поздно - закрыть в 0 или в +. Но есть ли бесконечные деньги на счете?

Также 2 вопроса - крыться ли руками, крыть ли профит частично или "тейк и стоп" (set and forget).

Ну и коротко, ПАММ счета и инветоры.

Коротко скажу свои наблюдения (только субьективные мысли, без теории книжной), за 14 лет торговли, смотря на кучу слитых депозитов, но и много % заработаных с практически ничего. Буду ждать Вами соображения и практические наблюдения:

1. Торговать по тренду или нет?

Я очень мало торгую по тренду. Можно говорить, что контртренд - это удел профи, что это "продвинутый" стильторговли и пр. На самом деле (посмотрите последнее видео Павлуса777) - все просто стараются быть умными и пытаются взять развороты. Кажется, что сейчас все развернет и цена просто повалится в нашу сторону. 

На самом деле, статистически, даже если взять любой глафик, любой инструмент и ТФ то будет отчетливо видно, что в среднем, волны в тренде гораздо длинее и короче (по количеству свечей) чем коррекционные. То есть шанс взять пунктов больше обычно в тренде, чем наоборот. Также, когда идет тренд, импульсные волны длинее, чем коррекционные. Поэтому, даже если входить рандомно в любой части графика, шанс заработать в тренде выше.

Также, думаю, что торговля по тренду - это некоторый страх того, что ты окажешься "последним дураком" (по Элдеру), - что купишь сейчас на самых хаях, а цена не продолжит движение, а сразу вернется назад. На практике, даже если это так и стоп выставлен правильно, цена может откатить в моменте, но обычно продолжит движение в нужном направлении.

Поэтому, несмотря на "относительную простоту", однозначно стоит торговать по тренду. Я так примерно считал, если бы я торговал исключительно по тренду, я бы заработал раз в 12-15 за все время больше (профиты выше, нервы, не было б слитых депо возможно вообще, меньше сделок, но больше профит и пр.). Тренды есть всегда, на любом инструменте и ТФ, надо просто стараться торговать по тренду. Если сможете не торговать контртренд вообще - значит станете ближе к успеху. Определить тренд не так сложно (особенно если используете индикаторы), как торговать по нему. Бывают хорошие сделки против тренда, конечно же, но я сделок сделал наверное под 20000-25000 и точно могу сказать, в целом - оно того не стоит.

P.S. Форекс действительно более флетовый, чем фондовый рынок.

2. Со стопами или без?

Долго писать не буду, стоп в уме или выставленный, расчетный (в пунктах) или логический (где точно будете уверены, что рынок пойдет не туда), ставить или нет.

Скажем так: если сможете реально резать потом убытки руками и есть доступ к терминалу - то можно стоп не ставить. Иногда, особенно на тонком рынке, может быть "дурная свеча", которая снимет ваш стоп и дальше все пойдет в вашем направлении. Поэтому, я обычно стоп не ставлю, но выхожу руками. Хотя большинство трейдеров говорят, что после входа надо сразу же выставлять стоп (и я, пожалуй, с ними соглашусь). 

Также, кто тут давно, наверно помнит, как мой депозит из 1700 баксов за 1 минуту стал -1300 баксов (фунт упал). Не думаю, что стоп бы помог особо, но может все-таки помог бы частично.
Короткие стопы или нет. Все зависит от ТС. Если уровни и вы торгуете исходя из позиций лимитного игрока, то можно ставить короткие стопы, так как если стоит "плита", то лимитный игрок не даст провалиться цене ни на 1 пункт (но тут проблема, что иногда плиты могут забирать, часто такое на российском рынке, и все - и выходит ложный пробой). 

Мне кажется, что в целом стоп должен иметь место быть и лучше делать "логическое" обоснование - он должен быть в том месте, где вы точно понимаете, что вход был явно ошибочным (лучше регулировать объем, чем рассчетное количество пунктов). Стоп в 1-2% - мне кажется ок. Но опять же, если депозит 50-100к баксов, может и стоит порезать до 0.3-0.5% (так как в реальных деньгах это будет много).

3. Крыться руками или фиксировать частично?

Большинство утверждает, что статистически лучшая тактика это "Set & Forget" - то есть есть точка входа, вошли (многие говорят, что входить надо только лимитниками, но я в 98% случаев вхожу по рынку), выставили тейк и стоп, забыли за сделку и не лезем туда ни при каких условиях. Это сложно, но это дисциплинирует.

Я лично так и не научился дождаться тейка (по тейку у меня закрываются обычно сделки когда я сплю либо не у терминала), так как периодически бывает, что цена не доходит 2-3 пункта и откатывает назад. Потом обидно. Поэтому, если цена рядом - то обычно закрываю руками или частично фиксирую прибыль (можно закрыть 80% сделки, а 20% - оставить до тейка). Но для этого надо постоянно мониторить график, что является тратой времени и нервов. Поэтому "Set & Forget" - не такое и плохое решение.

Что касается частичной фиксации. Я не очень люблю "доливки" по тренду. Да, это дает пирамидинг и если тренд продолжится, то можно сколотить целое состояние. С другой стороны, я все же приверженец того, что доливка к прибыльной позиции - это усреднение цены в невыгодную нам сторону. То есть, если тренд окончится, то еще не факт, что сможете выйти даже в 0. 
Что касается частичной фиксации, - я за. Ранее этого не делал, но заметил, что психологически и математически 50 пунктов в любом инструменте взять мне не представляется сложным. 100 - часто не доходит, а по 20-30 мало, так как обычно движуха идет и цена идет дальше. Поэтому, я решил, что если, к примеру, тейк 100 пунктов, то на 50 - я фиксирую часть сделки, двигаю стоп в БУ, остальное идет до тейка.

БУ - отдельный вопрос. Многие говорят, что это "психологическая уловка", что надо или стоп или тейк. Я считаю, что бу - это норм, но как и стоп БУ должно быть обоснованным (чтобы его не выбивало). БУ при скальпинге - отдельный случай, если я скальпирую, то в БУ двигаю как только могу. Лучше поймать 5 бу, чем 5 стопов.

4. Усреднение. 

Павлус777 и Старик не раз писали, что ничего такого в этом нет и что в целом, техника работает. Не могу не согласиться, при условии копеечных позиций и хорошего депозита. Если можете пересидеть 10000-20000 пунктов, то, думаю, что в целом риск слива депо мал, но он все же есть (помним нефть по -37 и франк). Наверное обидно пару лет ростить депо, а потом лишиться его на "черном лебеде". 

С другой стороны, как я сейчас торгую, если депо хороший, а позиции малы, то можно входить не в конкретной точке, а можно позу "размазать". Например хотите купить 10 лотов нефти по 25, можно взять 3 лота по 25, 3 - по 24.90, 4 по - 24.85 к примеру. Все зависит от стиля торговли, но если профит 400-500 пукнтов, то заходы можно размазать на пукнтов 50 легко. Мало кому удается войти ровно по точной цене, чтобы она пошла сразу в нужную сторону. Поэтому я себе сейчас часто размываю вход (много сделок, неудобно следить, зато удобно крыть каждую по достиженю той или иной суммы в долларах/пунктах). Тут главное не переборщить и не набрать большую позицию (пример был по нефти, а ниже будет по ДОУ). 
Не раз было так, что цена просто двигается безоткатно. Более того, я изучаю статистику по инструменту, но иногда (в последнее время чаще и чаще), проиходит что-то нереальное. В примеру тот же Доу, при среднем росте 7.7% в год, в 2020 вырос почти на 90%, а потом от этого еще на 8% (за 5 дней). Поэтому, если уже размазываете позицию, тоточно должны считать или вам хватит денег все это дело пересидеть.

Так как пост и так очень большой, буду закругляться. Если брать все ошибки в трейдинге, то могу сказать, что они идут в таком порядке (буду пробовать исправляться):
1. Торголя против тренда. Это проблема №1. В этом нет никакого смысла. Если Вы крут - просто не торгуйте так и все. 

2. Отсутствие стопов - сначала ждешь отката, а потом цена идеи и идет, неделями и месяцами. Это №2 по потерям и слитым депо.

3. Усреднение отрицательное. Связанно с п.2 - то есть так как стопов нет, - усредняешься. Объем ростет, а цена идет и идет. В итоге или доливаешь ЛВ на депо или стоп-аут, а потом и марджин кол. Доливки - дело страшное, так как можно доливать и доливать, а цена не пойдет в твою сторону. Мне кажется, что лучше уже закрыть счет и открыть новый, так как это будет хоть какой-то урок.

Все остальное - относительные мелочи.

Ждем Ваших мыслей.

P.S. Снизу пример счета. 12500 долларов. Были открыты неудачные позиции по доллар йене, Дакс, Доу и gbp/jpy. Все 4 позиии в моменте минусовали (не смотря на то, что в целом такого не дожно быть из-за разных подобранных инструментов) - наверное на пукнтов 3100 (31 фигуру!), если не больше. Минус в моменте достигал -7200 баксов, общий объем сделок - наверное под 200 000 баксов (1 пункт = 20 баксов). Поэтому, так торговать не стоит =). 

Всем добра (и любви, немного потролю Grifona =) ).

Приветствую Мао, 

что за особая любовь к германцу, в чем фишка?!

22 минуты назад, Дервиш сказал:

что за особая любовь к германцу, в чем фишка?!

Никакой вообще, я ж приверженец того, что все равно что торговать.

1. Ночью не торгуется, гэпы - можно торговать на закрытии и открытии, не переживая (или переживая) ночью. СиП, Доу, Насдак и Дакс - похожи все. Разница в движении.

2. Были исторические максимумы и на нем, а я люблю такое.

2 часа назад, mao сказал:

4. Усреднение. 

Павлус777 и Старик не раз писали, что ничего такого в этом нет и что в целом, техника работает.

Не могу не согласиться, при условии копеечных позиций и хорошего депозита.

Если можете пересидеть 10000-20000 пунктов, то, думаю, что в целом риск слива депо мал, но он все же есть (помним нефть по -37 и франк).

Наверное обидно пару лет ростить депо, а потом лишиться его на "черном лебеде". 

У нас нет спора.  Это альтернативные варианты, по или против движения - но они работающие все.

Что касается торгов по тренду без доливок, то если не трактовать тренд как вообще любое каким-то образом ухваченное сделкой движение (потому что "тренд" на м15 может быть коррекционной свечой Н4 и трендом называть неприемлемо) - то да, торги по тренду есть то, что трейдер со стажем в каком-то объеме должен уметь хорошо.

Потому что рынок раз в 2 года выдает гигантские движения и дает шанс на потом больше не работать никогда.

Но, пропагандируя торги по тренду, надо понимать, что стопов может быть немало и подряд - прежде чем тренд случится.

То есть торги по тренду это аксиома - но мы ж все очень хорошо понимаем, что торги по тренду далеко не бесплатны.

Что касается стопов, то я бы вспомнил о таком приеме, как частичное локирование - лучше с частичной автоматизацией.

То есть можно ставить стоповые отложки на часть позиции на разных расстояниях и частично фиксить убыток - с возможностью немного позднее снять локи и отказаться от таких "стопов", если рынок наконец-то пойдет к вам.

Локирующие ордера можно на разумных дистанциях переводить в БУ какой-то простенькой программой - оставляя этим возможность пересидеть какую-то просадку и отыграть временные стопы при развороте цены.

Это более хлопотно, конечно - но риски всё же ограничивает, позволяет дробить стоп и пережить что-нибудь типа новостного шипа, который будет отыгран позднее.

Что касается мартинов, то они работают потому, что рынок реально работает против толпы - сборы стопов "открывшихся слишком хорошо" сетки и закрывают.  

Сетки закрываются по ТР потому, что маркетмейкеры идут за стопами стоящих в прибыли в сторону растягивания сетки.

То есть цена куда-то двинулась, формируется "тренд" и сетки растягиваются, трендовики выходят в плюсы, маркетмейкеры платить им не готовы - и идут обратно с целью выбить хотя бы часть "стоящих по тренду". 

И это и закрывает сетки (даже если не упоминать ВА).

Просто сетки это чисто розничные игры в оффшорных ДЦ. 

И это не те деньги, которые влияют на рынок и за которыми маркетмейкеры реально охотятся.  Это копейки.

Именно поэтому не самые тупые сетки намного устойчивей, чем ручникам кажется, и нормальным депо они не угроза.

И депо на форуме минимум у пары десятков людей в десятки штук - и мартинов там 100% или под 100%.

Но ММ/РМ там очень продвинутые. 

Я общую схему в топике упоминал уже как очень надежно мартинами торговать, но это заходит не всем и не сразу.

Еще раз имхо - все основные варианты торгов прибыльны при надлежащем уровне понимания и исполнения.

Но любому из вариантов надо учиться много лет и разным людям что-то одно заходит намного лучше другого.

5 часов назад, mao сказал:

1. Торголя против тренда. Это проблема №1. В этом нет никакого смысла. Если Вы крут - просто не торгуйте так и все. 

2. Отсутствие стопов - сначала ждешь отката, а потом цена идеи и идет, неделями и месяцами. Это №2 по потерям и слитым депо.

3. Усреднение отрицательное. Связанно с п.2 - то есть так как стопов нет, - усредняешься. Объем ростет, а цена идет и идет. В итоге или доливаешь ЛВ на депо или стоп-аут, а потом и марджин кол. Доливки - дело страшное, так как можно доливать и доливать, а цена не пойдет в твою сторону. Мне кажется, что лучше уже закрыть счет и открыть новый, так как это будет хоть какой-то урок.

 

Все остальное - относительные мелочи.

Ждем Ваших мыслей.

я бы добавил еще лишние входы в рынок, вот по себе вижу нормальных сигналов нет а все равно входишь в рынок хочется купить или продать определенный инструмент, я бы добавил выдержку , ждать хорошие сетапы, и не входить в рынок когда нету сигналов по своей торговой стратегии, или когда нету сигналов прайс экшен, я бы добавил умение ждать , иметь выдержку и не входить в рынок просто так, даже если целый день не будет сигнала, ничего страшного ждать следующий день, как то так ....

турецкая лира улетела на 15%