YTC Scalper Price Action Trader 
Автор стратегии: Lance Beggs
Сайт продаж: _YourTradingCoach.com
Год выпуска: 2011
Валютные пары: Любой ликвидный финансовый инструмент
Таймфрейм: m5-m30+m1 ( автор торгует по 20-и тиковому, m3 и m30 графикам)
Время торговли: круглосуточно
Для всех любителей внутредневной торговли
Стратегия основана на противоположных концепциях торговли, и ее основной принцип в двух словах - НУЖНО ИДТИ ПРОТИВ ТОЛПЫ, НО НЕ НУЖНО ТОРГОВАТЬ ПРОТИВ ЛЮБОГО ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ.
Почему форекс и заработок на нем для большинства трейдеров не реальность, а матрица
Одна из причин, по которой трейдеры не могут добиться успеха заключается в том, что они не понимают, в какую игру они играют. Они не понимают природу рынка. Они не понимают природу трейдинга. И ЛБ рассказывает как исправить эти ошибки. Некоторые вещи могут вам показаться слишком простыми, но дочитайте, потому что это закладывает основу, которая поможет вам получить продвинутое понимание рынка, в котором мы работаем, и это понимание рынка позволит нам зарабатывать. Большинство книг и курсов рассказывают только о паттернах или сигналах основанных на индикаторах. Они упускают самое главное, что лежит в основе любого движения цены. Поняв природу рынка и трейдинга, можно понять, почему все эти системы, которые мы испытывали раньше, были неэффективные. Вас больше не будут интересовать системы. Вы не будете больше искать Святой Грааль. Что Платон знал про торговлю? Скорее всего – ничего! Но у него есть замечательная аналогия, и ЛБ на ее примере демонстрирует основные концепции: - Наша реальность это то, что мы воспринимаем с помощью чувств. - Часто есть еще одна реальность, которую мы просто не видим. Отрезок из «Аллегории пещеры» Платона: «… представьте пещеру, в которой живут узники, их приковали цепями и они были неподвижны с детства: они не могут двигать ни руками, ни ногами, ни головой, они могут смотреть только на стену прямо перед собой. За узниками есть огромный огонь, а между огнем и узниками есть проход, по которому ходят люди и проносят различные предметы, иногда они носят на голове фигурки людей и животных у себя на голове, эти фигурки сделаны из дерева, камня и других материалов. Узники видят только тени, но они не знают, что это тени. Они также могут слышать отзвуки людей. Естественно, неправильно, что узники воспринимают тени и отзвуки, как реальность, но ведь это все, что они слышали». Другими словами: То, что мы воспринимаем как реальность, необязательно и есть правда. Часто есть более глубокая реальность, которую мы просто не видим. Или…То, что мы воспринимаем как реальность, может быть иллюзией. То же самое применимо и к трейдингу. ЛБ считает, что большинство не понимают, что такое рынок. Они видят график и воспринимают движение цены, паттерны технического анализа и сигналы индикаторов. Они думают, что это и есть реальность, это все, что они знают. И это то, чему учат в большинстве книг, на курсах. К сожалению, эти трейдеры, как узники в пещере. Они прикованы к своему мнению и верят в свою реальность, которая на самом деле просто иллюзия. Они не могут понять, что на рынке есть правда, которая лежит глубже. Большинство трейдеров торгуют по теням, не понимаю, что за реальность стоит за этими тенями. Реальность рынка проецирует себя в виде ценовых моделей или в виде индикаторов, которые являются производным от цены. Это тени, иллюзии. Большинство людей воспринимают эти тени, как реальность. Они думают, что все дело в паттернах, индикаторах или цене, и они пытаются торговать на основе этого. Но дело совсем не в этом, дело совсем в другом. Когда у трейдеров не получается торговать по сетапам или индикаторам, они начинают искать новые. Но они никогда так и не узнают правду, потому что торгуют по теням и не воспринимают реальность. Успешная торговля заключается в понимании реальности, которая лежит за тенями. Это та реальность, которая двигает цену и только потом формирует ценовые паттерны и сигналы индикаторов. Причина и следствие Давайте посмотрим на это с другой стороны, чтобы стало понятнее. Посмотрите на движение цены через другую призму – причина и следствие Движение цены и сигналы индикаторов это следствие. Большинство трейдеров сосредотачиваются только на этом. Это все, что они видят и все, что они торгуют. Чтобы по настоящему понять рынок, мы должны сосредоточиться на причине. Что заставляет цену двигаться? Вот, что нужно знать, потому что: - только так мы поймем реальность рынка; - и только потом мы поймем, как определить, когда начнется движение, и когда оно закончиться. Проблема в том, что трейдеры фокусируются только на цене. Движение цены это следствие. Эти трейдеры просто идут за следствием, надеясь,что движение продолжиться, и они получат профит. ЛБ не уповает на надежду, для него самое главное понять причину, по которой движется цена. Понимание причины позволяет предсказывать движения до того, как они начнутся. Понимание причины позволяет входить в движение раньше. Понимание причины позволяет понять, почему происходит движение цены. Понимание причины позволяет понять, когда движение продолжиться или закончиться. Понимание следствия позволит лишь только реагировать на события, обычно, когда они уже прошли, а потом надеяться, что вы все-таки сможете заработать. Итак, если рынок это не движение цены, не паттерны или индикаторы, тогда что это? Какова тогда реальность? Чтобы понять реальную природу рынка, нужно будет пройти через несколько этапов. Нужно начать сначала, что такое цена и почему она движется? Это приведет кновому пониманию природы рынка. Природа рынка заключена не в цене, это кое-что другое. Так что такое цена? Продолжение в приложенном PDF-файле.
Рынок - это не движение цены, это участники рынка, которые принимают решения и двигают цену. Чтобы постоянно зарабатывать деньги, нужно искать возможности с большой вероятностью, там где крупные участники рынка решат открыть сделку, что создаст объем, и мы движемся вместе с этим объемом. Нужно определить зоны, где скорее всего будут покупать или продавать, и принимаем решение на основе этого знания. Работа ведется против тех, кто пытается бороться с рынком. Нужно найти место на графике, где есть хорошие шансы (уровень поддержки/сопротивления, возможный тренд) За всеми сетапами стоят 2 принципа: Слабость и торговля против участников рынка попавших в ловушку. Итак, мы ищем вход на уровнях поддержки/сопротивления (старших временных интервалах (м30), на вершинах и впадинах) и при откате в тренде. На этих уровнях мы ищется слабость, которую покажет прайс экшен, и выявляются трейдеры, попавшие в ловушку, против которых и открываются сделки.
5 сетапов стратегии:
3 сетапа стратегии ищем возле уровней поддержки и сопротивления:
TST - тест уровней поддержки и сопротивления ( цена подходит к уровню и не коснувшись его, или чуть задев, разворачивается) Цена показывает слабость при подходе к уровню, это происходит, когда начинают слишком поздно покупать или продавать и попадают в ловушку. Разворот снимает стопы и добавит силу движению.Цена подходит к уровню, и мы ждем TST сетап. В случае положительного соотношения Прибыль-Риск, открывается сделка.
BOF - ложный пробой (цена пробивает уровень и разворачивается); Лучше, если эти уровни будут с большего временного интервала или границы канала флета. Если тренд слабый, то данный сетап может быть сделкой против тренда на вершине или впадине. Этот сетап работает, потому что прорыв привлекает трейдеров, работающих на пробой. Но если у прорыва нет достаточной силы, то трейдеры торговавшие на прорыв, попадают в ловушку и вынуждены закрывать позиции, что добовляет силы против прорыва.
PB - простой откат в тренде (одно-волновой откат) Этот сетап работает, потому что одни трейдеры частично фиксируют прибыль, а другие ищут разворот. И хотя все знают, что тренд - наш друг, природа человека такова, что легче брать сделки на разворот. Правда в том, что цена движется в направлении силы против слабости. Мы ищем слабые откаты, которые поймают, торгующих против тренда, и их закрытые позиции дадут дополнительный импульс движению.
CPB - сложный откат в тренде ( несколько волн или долгий по времени) Сложный откат представляет отличную возможность для входа в рынок. Часто сигнал CPB гораздо лучше, чем PB.
Несовершенство рынка - это какую сделку открывать. когда цена подходит к уровню: на пробой или на откат? К сожалению, самый лучший вход виден только после того, как сетап отработал, т.е. на истории.
6 принципов выбора сетапов в тренде и во флете:
1) Мы ждем что тренд продолжится, по крайней мере, до ближайшего уровня. Здесь мы ждем только сетапы PB и CPB
2) Если видим признаки ослабления тренда, то скорее всего ждем сложный откат, чем разворот, до тех пор, пока рынок не покажет силу нового тренда. Это будет сетап CPB. Более рискованный сделки против тренда, можно брать с помощью TST или BOF на уровнях. Тренд должен быть медленный или замедляющийся. Нужно быть начеку при открытии таких сделок, но они иногда дают возможность поймать начало нового тренда.
3) Боковое движение будет продолжаться до тех пор, пока не появится доказательства, что при подходе к границе канала, цена набирает силу. Хорошими сделками в боковом движении будут BOF сетапы от границ канала, потому что в ловушку будут попадать трейдеры, которые торговали на прорыв. Также можно рассматривать и сетап TST.
4) Если видим, что цена набирает силу при подходе к границе канала, ожидаем прорыва консолидации.Если у прорыва нет силы, то скорее всего он был ложный и цена вернется в канал. Если наоборот откат к уровню пробоя слабый, то ждем продолжения движения цены в направлении пробоя.
5) Как правило поддержка или сопротивление должны сдержать цену, только если при подходе к уровню цена не показывает обратное. Этот принцип помогает предвосхищать сетап. Когда цена подходит к уровню, мы ждем, что может быть TST сетап.
6) Если видим, что цена быстро и сильно идет к уровню, то ждем прорыв урорвня. Дальше ждем, что бы цена показала свое дальнейшее направление. Если после прорыва цена показывает слабость, то скорее всего прорыв был ложный и цена развернется. Сильный прорыв и небольшой откат свидетельствуют о продолжении движения в сторону прорыва. С помощью этого принципа мы понимаем, что нужно ждать либо BOF, либо ВРВ сетап. Если вы берете сетап BOF, внимательно следите за сделкой, потому что BOF может быть ложным сигналом. Тогда появиться сетап ВРВ.
Подводим итоги:Если на рынке присутствует ярко выраженный тренд, то лучшими сделками будут РВ и СРВ. - Если тренда начинает затухать, то лучше всего брать СРВ и РВ, если была пробита предыдущая впадина при восходящем тренде или предыдущая вершина при нисходящем. Более рискованными сделками будут РВ без пробития вершины или впадины. Сделка против тренда ТSТ или ВОF от вершины при восходящем тренде и впадине, при нисходящем. - Во флете, когда нет тренда, можно брать РВ или СРВ, но это рискованные сделки. - Если цена подходит к важному уровню поддержки или сопротивления, и непоказывает силу, ждем сигнал ТSТ. - Если цена подходит к важному уровню поддержки или сопротивления и показывает, что будет прорыв уровня, то ждем сетапы ВОF или ВРВ. Всегда будьте настроены на то, что тренд будет продолжаться, пока не увидите явные доказательства обратного. Когда цена пробивает уровень в тренде, ждите небольшой откат к уровню и открывайте сделку в направлении пробоя. Доказательствами ослабления тренда могут быть сильные и глубокие откаты, каких раньше не было, цена не может сделать новую вершину или впадину и т.д.
Первоначальный анализ рынка
1. Определяем структуру
2. Определяем тренд
3. Определяем силу и слабость рынка
4. Определяем будущее направление рынка
5. Представляем возможный сетап прайс-экшен
6. Находим зоны для входа в сделку
Все эти шесть этапов подробно и с примерами разобраны в мануале.
Защита сделки и выбор профит-цели
Теперь постановка стопа. Как только цена входит в зону, ищется место, куда поставить стоп. Это нужно делать до того, как находится сетап. Стоп ставится в такое место, что бы цена не захватила его, и обычно это за ближайшими локальными минимумами и максимумами.. Если сделка закрылась по стопу, это значит, что либо ваш анализ был неправильный, либо вы неправильно выбрали время входа в сделку. Как далеко прятать за уровень стоп? Все зависит от предположения. Если цена показывает вам, что стоп не будет задет, и вы в этом уверены, то ставим сразу за уровнем. А если есть вероятность еще одного тестирования уровня, то прячем стоп дальше или пропускаем сделку в случае, если . ожидаемый профит будет меньше риска.
1. Стоп короткий, но он учитывает шумовые движения рынка. В идеале выше вершины и ниже основания. Если цена идет не туда, куда нужно, то выход по стопу. Лучше поставлю короткий стоп, особенно если цена не движется.
2. Цена должна сразу идти куда нужно, после того, как ЛБ открывает позицию. И поэтому, он иногда может раньше закрыть сделку при следующих условиях:
А) Выход из сделки до того, как цена дошла до стопа, если прайс экшен показывает, что вход уже не сработает. Он предпочтет лучше снова войти в сделку,, чем сидеть в убыточной позиции.
В) Если есть сомнения по поводу сделки, то тоже выход.
С) Если цена не достигает быстро профита, то подтягивается стоп из б/у в профит.
D) Сделки против тренда требуют особого внимания, и выхода.
Управление сделкой
1. Агрессивный перевод позиции в безубыток. Цена может закрыть вас и пойти, куда нужно. Ничего страшного. Можно будет снова войти в сделку, если появиться возможность.
2. Сделки против тренда переводятся в б/у еще быстрее.
Дополнение
1. ЛБ старается забирать фиксированный профит, но я позволяет себе быть гибким.
2. Выход обычно на следующем уровне поддержки или сопротивления.
3. Но: А. Если виден тренд, то можно воспользоваться трейлингом
В. Если цена во флете, то профит у будет фиксированный. Некоторые трейдеры советуют после открытия сделки просто поставить тейк в 2-3 раза больше риска, выключать комп и заниматься другими делами. ЛБ считает, что это непрофессиональная техника, которая не учитывает движение цены к зонам поддержки и сопротивления. Если вы действительно понимаете природу рынка и па, то цели будете определять с точки зрения зон спроса и предложения. Рынок постоянно меняется, поэтому в момент открытия сделки ситуация была одна, а потом может резко поменяться.
Важно: СНАЧАЛА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СТОП - ПОТОМ ЦЕЛЬ - ПОТОМ ВЗВЕШИВАЕТСЯ СООТНОШЕНИЕ ПРИБЫЛЬ/РИСК (которое никогда не должно быть ниже 1) - И ЗАТЕМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОТЛОЖЕННЫЙ ОРДЕР
Алгоритм работы с тремя графиками разных ТФ
На м30 отмечаются важные зоны поддержки и сопротивления,
На м5 (рабочий график) ведется непосредственно наблюдение за поведением цены и принимаются решения по открытию сделки,
Когда на м5 определились с направлением предполагаемого движения цены используем м1 в помощь, для более качественного входа в позицию. (ЛБ использует 20-и тиковые графики, но с его слов и м1 сгодится)
Ценовые паттерны для м1-м5
Ценовые модели подтверждают движение в направление тренда, а так же помогают обозначить зону, куда цена не должна пойти, для стоп-лосса. Любая свечная модель, показывающая разворот, Любая модель, показывающая, что трейдеры попали в ловушку
Проба системы в тестере
Прежде чем лезть на реал, можно не плохо набить руку в тестере. На нашем сайте выложен тестер fv2500 TradeSystem 2 - Tester 2.20, отдельное, автору спасибо, которого вполне достаточно для тестирования данной системы. /hardwaresoftware-dlya-treydera/27/vspomogatelnyy-sovetnik-tradesystem-2-tester/6576/ Пытал две популярные европейские пары. Первые тесты не давали ощутимого прироста депозита, болтанка возле зеро. И все последующие месяцы тестировал уже с мартином - после каждого лося увеличивал лот в 2 раза. 1% - 2% - 4% - 8% -16%, и в случае пятого лося, все начинал заново от оствшихся 69%. Что за 12 месяцев теста было 7 раз на две пары. Не было ни одного убыточного месяца, лучшим был декабрь на евре, и общие показатели за 1,5-годовалый тест вышли лучше именно по этой паре.
Тестируя осень 14-го года, из головы не вылетало то, что тестируемые пары летели вниз, и тем интереснее были резы теста: практически в 1,5 раза сделок было больше в бай. В основном следовал правилам системы - вход-выход на уровнях. Цели ставил где-то 1.2-1.5 от риска. На периоды новостей не обращал внимания, кроме первой пятницы месяца. На графике висело два индюка - 1) основной - периоды сессий (сигналы брал с Японии и до закрытия Лондона+2 часа) и 2) повесил зиг-заг, что бы график слишком быстро не летал. В среднем за день тестировался месяц по одной паре.
Постулаты Ланса Бегса
Природа рынка заключена не в цене, это кое-что другое. -Одна из причин, по которой трейдеры не могут добиться успеха заключается в том, что они не понимают, в какую игру они играют. Они не понимают природу рынка. Они не понимают природу трейдинга. -Чтобы понять реальную природу рынка, нам нужно будет пройти через несколько этапов. Нам нужно начать сначала, что такое цена и почему она движется? Что заставляет цену двигаться? Это приведет нас новому пониманию природы рынка. — Цена это решение 2 трейдеров и продаже или покупке.Движение цены это результат дисбаланса между спросом ипредложением. Этот дисбаланс создается желанием трейдера срочно открыть сделку.— Цена не отражает фундаментальные показатели, она показывает настроение толпы, которые строят свои прогнозы на основе анализа и конкретных решений.Поведение цены базируется на психологии. Это скорее эмоциональная сфера, чем математическая, поэтому поведение цены невозможно предсказать с помощью математики.-Простые сетапы на рынке не работают, они не могут адаптироваться к неясной и неопределенной природе поведения цены. Фиксированные правила не работают. Любая модель, например голова и плечи, не будет работать, если она указывает вниз, а люди хотят покупать.Рынок — это трейдеры, принимающие решения. Рынок — это не движение цены. — Проблема в том, что трейдеры фокусируются только на цене. Движение цены это следствие. Эти трейдеры просто идут за следствием, надеясь что движение продолжиться и они получат профит.— Cмотрите на движение цены через другую призму – причина и следствие.Движение цены и сигналы индикаторов это следствие. Большинство трейдеров сосредотачиваются только на этом. Это все, что они видят и все, что они торгуют.Чтобы по настоящему понять рынок, мы должны сосредоточиться на причине.Самый эффективный анализ, это не анализ цены, а анализ решений трейдеров.— Вы должны покупать там, где остальные будут тоже покупать и после вас, потому что это создаст бычье давление и цена пойдет выше, что позволит вам получить прибыль.— Продавать там, где вы знаете, что другие тоже будут продавать после вас, потому что это создаст медвежье давление и цена пойдет ниже, и вы получите прибыль.— Проще говоря, покупать нужно там, где другие купят после вас, а продавать там, где другие продадут после вас. У вас это получится, если вы сконцентрируетесь на зонах, где трейдеры принимают решения. О чем они думают? Где они будут принимать решения?Найдите зоны, где трейдеры будут принимать решения, и вы сможете заработать.-Чертим зоны, а не линии. Самое важное, не боятся субъективности, и не зацикливаться на точности. Позднее вы увидите, что это скорее зоны интереса, чем зону, от которых обязательно откатит цена, иногда мы будем торговать откат, иногда пробой.Kогда мы можем определить зону, где большинство участников рынка будут испытывать стресс, мы сможем определить зону возможного входа в рынок. - Сделки на рынке происходят в реальном времени, концепции временных интервалов существует только для того, чтобы мы могли видеть прошлое и настоящее поведение цен. Чем выше временной интервал, тем лучше видна общая картина рынка. Чем ниже временной интервал, тем детально трейдер может рассмотреть поведение цены.
Переводы статей Ланса Бегса у нас на форуме
[Ланс Бегс] Выбор сетапа
[Ланс Бегс] Вы должны бороться, чтобы перейти на следующий уровень
[Ланс Бегс] Где ожидания не соответствуют действительности
[Ланс Бегс] Действительно ли не стоит покупать на более низком минимуме
[Ланс Бегс] Другой трейдер
[Ланс Бегс] Другой трейдер 2
[Ланс Бегс] Иногда ловушки требуют терпения
[Ланс Бегс] «Камень, ножницы, бумага» – аналогия в трейдинге!
[Ланс Бегс] Когда следует бросать трейдинг?
[Ланс Бегс] Ловушка на пружине Уайкоффа
[Ланс Бегс] Ловушка на более длинном таймфрейме
[Ланс Бегс] Ловушки… для всех рынков… и всех таймфреймов
[Ланс Бегс] Ловушки при торговле против тренда
[Ланс Бегс] Научитесь нормально переносить свои потери
[Ланс Бегс] Не позволяйте мелким торговым идеям отвлекать вас от основной торговой идеи
[Ланс Бегс] Ожидание ложного пробоя
[Ланс Бегс] Определение «зон, в которых не следует торговать»
[Ланс Бегс] Открытие позиции на узкодиапазонном баре
[Ланс Бегс] Охота за стопами
[Ланс Бегс] Позвольте рынку развернуться
[Ланс Бегс] Покупайте, потому что на рынке больше нет продавцов
[Ланс Бегс] Почему вы не должны просить кого-либо анализировать ваши позиции
[Ланс Бегс] Почему так важно иметь стратегию для выхода из сделки
[Ланс Бегс] Прогнозирование ловушек
[Ланс Бегс] Проявляйте терпение
[Ланс Бегс] Реальная возможность находится на крайних уровнях
[Ланс Бегс] Самые надежные ценовые колебания
[Ланс Бегс] Сетап ID-NR4
[Ланс Бегс] Сетапы, основанные на областях стоп-ордеров
[Ланс Бегс] Ситуация сама по себе не меняется – ее меняем мы
[Ланс Бегс] Те места, где другие трейдеры совершают ошибки
[Ланс Бегс] Торговая метаигра
[Ланс Бегс] То, чего не происходит, является важной информацией
[Ланс Бегс] Управление торговлей требует постоянной переоценки вероятности
