[Советник] Ловим импульсы

Мне нравится наблюдать за работой этого робота. Вовсе не тиковый скальпер. Минутный скальпер получается. И кстати думаю его можно успешно применять и на бОльших таймфреймах. Надо видимо изменить процент изменения и все. Считаю что надо доработать логику выхода из сделки. И трал не фурычит судя по всему.

Мне нравится наблюдать за работой этого робота. Вовсе не тиковый скальпер. Минутный скальпер получается. И кстати думаю его можно успешно применять и на бОльших таймфреймах. Надо видимо изменить процент изменения и все. Считаю что надо доработать логику выхода из сделки. И трал не фурычит судя по всему.

еще применить в 7 мажорикам как часть диферсификации - возможно чтото интересное получится.

Я думал вы желаете сами потренироваться программированию
Ну да ладно:

input int PerSec=1;
input int PerHigh=60;
datetime time=0,TimeMin=0;
int col=0, ColMax=0,MedInHigh=0,MedInHighW=0;
double oldbid=0;
int OnInit()
  {
   time=TimeCurrent()+PerSec;
   TimeMin=
   oldbid=Bid;
   col=1;
   ColMax=0;
   MedInHighW=1; MedInHigh=0;
   TimeMin=TimeCurrent()+PerHigh;
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
void OnTick()
  {
  if (TimeCurrent()      {
      MedInHighW++;
      }
   if(TimeCurrent()     {
      col++;
      oldbid=Bid;
     }
   if(TimeCurrent()>=time)
     {
      time=TimeCurrent()+PerSec;
      oldbid=Bid;
      if (ColMax      col=1;
     }
   if(TimeCurrent()>=TimeMin)
     {
      time=TimeCurrent()+PerHigh;
      MedInHigh=MedInHighW/PerHigh;
      MedInHighW=1;
     }
     // MedInHigh - среднее значение бидов за предыдущий старший период
     // ColMax - максимальное значение бидов в младший период
     // col - текущее количество бидов за младший период
  }

Всем привет, ну что какие наблюдения у кого за прошедшие сутки, добавил фильтр по частоте поступления бидов, результаты получше стали, но опять же храмает выход из рынка, в голове только одно применять либо короткий тейк профит, либо тралить сразу же после выхода в + с первого же пункта

на коротких тейках большей минус в том. что при сильном импульсе закрывается моментально и я наблюдал открытие до 4 раз на одной свече, в этой ситуации подошел бы трал, прибыль была бы лучше

при трале получается что часто выбивает стопы с минимальным профитом шумом, тоже большая потеря прибыли

еще мысль. приделать такую логику, все таки не от цены открытия расчитывать изменения а от бида последнего, и если расхождение между двумя бидами велико тогда входить с фиксированным стопом, и оставлять сделку до :
1 при выходе в безубыток перемещать стоплос на безубыток
2. выход из положительной сделки только противоположенным сигналом на сел (есди был бай) в таком случае мы экономим на комиссии по целому ордеру, если использовать закрытие обратным ордером

1. БУ-как минимум для тестов точно надо, бывало наблюдал как после сильной импульсной свечи образовывался патерн рельсы и в итоге мы ловим лось.
2. Трал:
1) стандартный трал - после n пунктов, переносим на m пунктов стоп, ну тут без тестов не определишь.
2) трал по теням свечей, только если раньше использовались 3 свечи, то попробовать вариант с 1-2, на хороших импульсах видно, как пройдём норм расстояние, потом появляется мелкая откатная свеча (или например додж) и цена прёт дальше в направлении импульса.

П.С. Если не затруднит, то скиньте последнюю версию.

Честно крутил весь день вчера, но результатов так и не добился.
Больше всего не нравится что стоп ставит сразу на хвост свечи.
Я уже и порог и ТП разные и ТФ пробовал и количество свечей 3-6 - а в ответ тихий слив.
Надеюсь все же кто-то докрутит как надо.
Скрин отражает настроение всего дня.

терпение ребяты :) сижу сейчас новую версию на входы допиливаю, потом выходом займусь,

последнюю рабочую версию не скидываю по указанным выше причинам, считаю что если дать то что сейчас работает, тогда данная ветка попросту зря создана, так как я заведомо направлю всех по ложному пути, и будем ковыряться на месте,
все кто пробовал первую версию совы видели воочию, что после входа чаще все сделка сразу в + но потом плюсики теряются, то есть потенциал огромен, нужно просто творчески подойти, тестировать и оптимизировать первую версию бессмысленный, так как нет толку в той логике,
просто наблюдайте за работой глазами. пробуйте руками закрывать положительные сделки может какая нибудь идея придет в голову

Стоп и трал можешь убрать из выложенной версии, тогда хоть можно будет крутить со своими тралами?

Стоп и трал можешь убрать из выложенной версии, тогда хоть можно будет крутить со своими тралами?

сегодня на реале советник в ударе :

Хорошо стартанул, что надумали с выходом? Или пока это версия только с новым входом?

Хорошо стартанул, что надумали с выходом? Или пока это версия только с новым входом?

NewTiks.mq482 скач.

Глянь этого индюка - он в коммент выводит количество тиков (сглаженное) за период. Период рекомендую 10 сек, иначе точность падает.
Тики считает по изменению бида. понаблюдай подойдёт индюк тебе. Код не традиционный, поэтому пока не выкладываю.
Скорость поступления тиков (то что сам наблюдал) бывает до нескольких десятков / 10 сек. - для ориентира. ;)

0ll_i_Speedometr.ex439 скач.

ex_kalibur, насчет выходов. Я думаю, что при таком матожидании со сделки нужно стараться максимально снизить количество выходов стоповыми ордерами.
Не знаю, насколько это реализуемо программно, но возможно ли выходить только лимитниками (например, чтобы вместо стопа советник кидал лимитник (тейк профит) внутри спреда), и такой же принцип реализовать для тралла?

Подскажите плз, Из шапки с настройками по умолчанию работает? Хочу попробовать посмотреть в работе.
P.s попробовал, что-то не так. Всё в минус.. Брокер исм

Подскажите плз, Из шапки с настройками по умолчанию работает? Хочу попробовать посмотреть в работе.
P.s попробовал, что-то не так. Всё в минус.. Брокер исм

Подскажите плз, Из шапки с настройками по умолчанию работает? Хочу попробовать посмотреть в работе.
P.s попробовал, что-то не так. Всё в минус.. Брокер исм

Из шапки у меня тоже в минус идет медленно.

ex_kalibur конкретно смогу заняться на след. неделе, а пока вот это:
1. Расчёт уровня (не понял что это):
if(OrderProfit()>0) // Если профит (+)
{
level1=level;
if(OrderProfit() level1 = level+shag;
int Spred = (int) ((Ask-Bid)/_Point);
if (level1 }

сейчас допиливаю очередную модификацию, немного изменил вход в первой версии, и выход
но в любом случае, на практике оказывается выход руками намного выгодней



да, и наверно подошло время пообщаться по еще одной очень ( на мой взгляд) интересной теме. те кто следит за темой наверняка будут приятно удивлены еще одному "велосипеду"
с недавних пор я заметил такую штуку, (те кто не знает меня, напомню, в прошлом я арбитражник) тяга к быстрым и профитным сделкам у меня в крови :). и вот я решил вернуться к арбитражу, но не к тому, где берутся котировки от саксы или лмакса или еще откуда либо, хотя перепробовал все, а прям арбитрировать котировки внутри самого брокера, на растерзание взял брокера, на мой взгляд самого "мерзкого" в плане арбитража - РВД ...
и на удивление, методом тыка пришел к выводу что это сука возможно:)
логика предоставленной ниже совы такова, кросс пара , сами понимаете состоит из двух мажоров, но!!! в отличии от мажора, она имеет два составляющих
1. это сама сущность котировки
2. производная этой сущности
другими словами, имея котировки по мажорам, мы знаем цену кросса, но при этом так как кросс является таким же инструментом, то этому инструменту так же необходима котировка, другими словами спрос или предложение, и на мое удивление часто бывает такой случай, когда котировки по мажорам приходят в терминал раньше чем котировка по кроссу, получается некий разрыв,
на основание всего вышесказанного, накидал быстро пару советников, для прямых и обратных кроссов, выложу сейчас один ,для прямых, робот в принципе полностью автоматизирован, но в любом случае, не дописан, поэтому закрытие так же приходится делать руками

extern string Magor1=""; - первого мажора
extern string Magor2=""; - второго мажора

extern int Signal=15; - сигнал на расхождение котировок, чем выше тем точнее
extern double MaximumRisk=0.02;
extern double Lot=0.0;
input int Magic=0;
к примеру : EURUSD, GBPUSD, и кидаем советника на кров еврофунт

Lavina.ex486 скач.