добрый день 0ll :-H
скажите пожалуйста возможно ли? реализовать в роботе частичное закрытие, пользуюсь сетами nutty (за что ему огромное спасибо) и вот в сетах по паре AUDJPY тейк профит 100 с лишним пунктов, бывает так что цена отрабатывает, а бывает что пройдёт некоторое количество пунктов и разворачивается и выбивает тралом, так вот хотелось бы к примеру чтоб на 50 пунктах закрывалось 50% позиции, а остальное в свободное плавание как говорится...
Надеюсь понятно выразился ;)
За апрель +66 pips, за неделю +67 pips.
Минус в деньгах за счет тяжелого фунта , в адаптированном под FXCM US наборе я пожалуй поменяю GBPUSD на USDCHF как минимум до референдума. Окончательное решение я пока не принял, так как в наборе FXCM mini всего лишь 18 пар.
Изменено 27 апреля, 2016 пользователем Kozubus
Ну и в догонку. моя таблица за прошедший месяц. Со счётом Robo ECN из вкладки - доллары. произошла авария, меняя впс, не перенёс терминал с Ва Банком, и этот месяц не торговал. со след. начну опять.
Автор#804
Нужен чёткий алгоритм. ибо писать сову и фантазировать что и как туда вкручивать очень тяжело. Сайлент вот индюков прикрутил - увидел какую-то закономерность ( как пример ). Если смотреть неделю на часовиках ведь видно, что разгон был в понедельник, вторник, а потом флёт или наоборот рвануло в пятницу - каковы шансы на ТП по Ва-банку в этих 2 случаях? нужны не просто тесты, нужно отслеживать закономерности для фильтрации убыточных входов.
0ll, давай помогу с тестами, указывай на что обратить внимание, может быть какие-то заготовки погонять в тестере нужно. Народ наверняка подтянется, а толпой как-то оно проще и легче... :">
grindeathcore Вы пробовали сей алгоритм, как результаты? - сравнивали?, если да то табличку покажите. если нет, то о чём речь? - заказывайте индивидуальный мод, Вы-же на памме торгуете - ресурсы есть, наверное.
Нужен чёткий алгоритм. ибо писать сову и фантазировать что и как туда вкручивать очень тяжело. Сайлент вот индюков прикрутил - увидел какую-то закономерность ( как пример ). Если смотреть неделю на часовиках ведь видно, что разгон был в понедельник, вторник, а потом флёт или наоборот рвануло в пятницу - каковы шансы на ТП по Ва-банку в этих 2 случаях? нужны не просто тесты, нужно отслеживать закономерности для фильтрации убыточных входов.
0ll, давай помогу с тестами, указывай на что обратить внимание, может быть какие-то заготовки погонять в тестере нужно. Народ наверняка подтянется, а толпой как-то оно проще и легче... :">
grindeathcore Вы пробовали сей алгоритм, как результаты? - сравнивали?, если да то табличку покажите. если нет, то о чём речь? - заказывайте индивидуальный мод, Вы-же на памме торгуете - ресурсы есть, наверное.
я спросил не для того чтобы улучшить профитность стратегии, а для удобства так сказать...
памм мой в просадку ушёл под 80% и всё что было заработано накрылось медным тазом :((
Автор#807
nutty эта ошибка на 52 моде? судя по логам работе не мешает. т.к. на моих счетах не воспроизводится, найти её сложно - надо делать модификацию в слепую и запускать на Вашем счёте и смотреть логи. есть подозрение на FREEZELEVEL ( уровень заморозки стопов при модификации ) Вы знаете его значения для Вашего счёта?
Да, на 52-ом. Уровень заморозки стопов, 0ll, я не знаю. Но всё-равно, спасибо за ответ... :">
Изменено 29 апреля, 2016 пользователем nutty
Нет, 0ll, я не знаю. Но всё-равно, спасибо за ответ... :">
Теперь будете знать! :)
Скрипты прилагаю - работают и в выходные.
Последний создает в тереме файл для просмотра в экселе или блокноте, в который записывается практически вся информация о параметрах вашего счета.
SebastianPerreira, Alexander.Yar и ещё 4Добрый день!
А подскажите, как-нибудь влияет время брокера на вход в рынок?
Есть там параметр StartMinut, от чего он отсчитывается? Если у одного брокера время 10:00 показывается, а другого 11:00, роботы на них зайдут с интервалом в час или одновременно? Нужно ли это вообще как-то учитывать в настройках робота?
StartMinut довольно заметно влияет на результат, было бы обидно, если задержка перед входом в рынок 30 минут превратилась в 2:30 из-за сбитого времени у брокера.
И еще, как робот будет вести себя в праздничные дни? Он должен входить в ночь на понедельник, а что будет, если биржа в этот день не будет работать? Войдет с открытия биржи во вторник, или пропустит вход? Я не конкретно про майские, а про праздники вообще... Сделал свои собственные сеты, не терпится на центовике опробовать, а тут такие непонятки.
Автор#811
Zxx всё просто: если у Вас не какой-то хитрый брокер, то у всех остальных торги начинаются одновременно! , при этом терминальное время - разное. Сова отслеживает начало торгов и проверяет, что это приходится на начало недели, время значения не имеет.
Задержка в минутах и контроль спреда - дело личное, сделано для тех, кто не хочет отдавать брокеру лишние пипсы от завышенного на открытии спреда. Советую не делать больших ограничений ни по времени ни по спреду.
Если не хочешь торговать в праздник - не ставь сову. Но не думаю, что форекс замрёт от первомая или дня Победы. А вот перед католической пасхой был жёсткий флёт.
Короче не парься, счёт-то центовый - ставь и торгуй, заодно получишь навыки.
Задержка в минутах и контроль спреда - дело личное, сделано для тех, кто не хочет отдавать брокеру лишние пипсы от завышенного на открытии спреда. Советую не делать больших ограничений ни по времени ни по спреду.
Если не хочешь торговать в праздник - не ставь сову. Но не думаю, что форекс замрёт от первомая или дня Победы. А вот перед католической пасхой был жёсткий флёт.
Короче не парься, счёт-то центовый - ставь и торгуй, заодно получишь навыки.
0ll, спасибо.
Я-то торговать в праздники хочу, вопрос скорее в том, будет ли биржа работать в это время. Я вообще что-то с этими праздниками запутался. FXClub тут мне пишет, что торги начнутся через 11 часов, т.е. в ночь на воскресенье. Это что за фокусы? В ночь на понедельник же начало всегда было. Какое-то изменение в работе из-за праздников? И мне интересно, если биржа действительно в воскресенье заработает, войдет ли в нее сова, или будет ждать понедельник?
Я-то торговать в праздники хочу, вопрос скорее в том, будет ли биржа работать в это время. Я вообще что-то с этими праздниками запутался. FXClub тут мне пишет, что торги начнутся через 11 часов, т.е. в ночь на воскресенье. Это что за фокусы? В ночь на понедельник же начало всегда было. Какое-то изменение в работе из-за праздников? И мне интересно, если биржа действительно в воскресенье заработает, войдет ли в нее сова, или будет ждать понедельник?
Изменено 1 мая, 2016 пользователем Zxx
Решил на досуге провести тестирование новых сетов от товарища Boris1961 из ЭТОГО поста на более длительном периоде (2010.02.01 - 2016.03.01). Делал для себя, но может кому-то ещё пригодится.
В папке каждой пары есть папка "OldReport" - отчёты тестирования, которые есть в оригинальном архиве с сетами. Сделал это для удобства сравнения.
Также выкладываю свой архив с отобранными сетами для 10 пар, которые, возможно, в скором времени пойдут на реал. Отбор происходил путём тестирования за период с 2010.02.01 по 2016.03.01 всех выложенных когда-либо в этой теме сетов от уважаемых nutty и Boris1961. Так и получился архив с сетами, которые показали наиболее стабильные результаты.
TESTER_REPORTS_SETS_0ll.Va-Bank.55_by_Boriz1961_5zn_H1_24.04.2016.zip
SETS_0ll.Va-Bank.55_H1_5zn_30.04.2016.zip
Автор#814
Zxx имхо, если дорожите деньгами, то форекс не для Вас...
По поводу оптимизации: имхо 100 сделок это не статистика - вполне может быть такое, что Ваш оптимизированный сет ( да и вообще любой другой ) даст 4 СЛ подряд. к этому надо быть готовым. Нужно больше сделок на оптимизации и потом обязательный форвард-тест. Зайди в ветку Сайлента, он грамотно свою сову оптимизировал.
По поводу оптимизации: имхо 100 сделок это не статистика - вполне может быть такое, что Ваш оптимизированный сет ( да и вообще любой другой ) даст 4 СЛ подряд. к этому надо быть готовым. Нужно больше сделок на оптимизации и потом обязательный форвард-тест. Зайди в ветку Сайлента, он грамотно свою сову оптимизировал.
Ну и центовый счет мне все равно дорог. Я не так давно занялся форексом, поэтому пока не готов вкидывать туда деньги для опытов.
У меня на центовике $40, но я начал с $10, а до $40 разгонял ручной торговлей.
Так что потерять мне их ради эксперимента не хотелось бы, они мне дороги)
Мой друг, послушайте старика - форекс и любая, даже самая малая шиза, пунктик, абсолютно несовместимы.
Вы рассуждаете удивительно разумно для новичка - и несете, извините, полный бред про $30, которые вы не можете потерять.
Форекс когда-то вас отимеет - по любому. Форекс хоть раз поимел всех - трахнет и вас. Даже не сомневайтесь.
Форекс не кладовка у вас в квартире, в которую что положил - то там и лежит.
И первая заповедь форекса - никогда не торгуй на деньги, которые не можешь потерять.
Поэтому вам немедленно нужен сеанс само психокоррекции.
Я вам серьезно рекомендую: немедленно выведите $30 со счета - и повесьте их в рамочке над столом.
Можете выгравировать надпись для внуков типа первые деньги, что я заработал на форекс.
Дальше положите другие $30 на счет - и повесьте себе перед глазами надпись типа "теперь деньги на счете я могу просрать".
И больше никогда даже не приближайтесь к терминалу, если вам вдруг начнет казаться, что вы какие-то деньги не можете потерять/трогать.
А если снова начнет казаться - выводите все деньги со счета и гуляйте мимо форы хоть годами, пока не попустит.
Поверьте, это самый добрый совет, который вам кто-то либо может дать. :)
Спойлер
Можете выгравировать надпись для внуков типа первые деньги, что я заработал на форекс.
Дальше положите другие $30 на счет - и повесьте себе перед глазами надпись типа "теперь деньги на счете я могу просрать".
Вы совершенно правильно меня поняли, мне не жалко $30 закинутых на счет, но мне жалко $30 заработанных на нем. Я хотел сэкономить (не класть $40, а положить десятку и разогнать), мол моих-то там десять, а не сорок, но что-то пошло не так. Но выводить не буду, все-таки доведу дело до конца - запущу на них сову. Чтоб перестать быть чувствительным к граблям надо как следует на них потоптаться.
Но вернемся к бирже. Кто-нибудь знает, когда она заработает-то? Почему мне fxclub пишет, что через пять часов? Какие-то фокусы из-за праздников?
И по поводу оптимизации. Я еще буду работать в этом направлении, но это палка о двух концах. Чтобы получить большое количество сделок нужен длинный период, но за этот период поведение рынка разве не может измениться? Возьмем для примера график EURCAD от Boris1961. Я сперва по EURCAD хотел торговать, ведь у него такой красивый график! Прямой и самая большая прибыль из сетов. Но дело в том, что в верхней части есть небольшой загиб... за последние полгода он приносит стабильный убыток. То есть на истории-то все хорошо, но вот поставь его на рынок полгода назад и был бы в минусе. Уж не знаю, почему, но то, что работало до 2015 года, перестало работать сейчас. В идеале бы протестировать очень много сделок, но не за слишком длинный период, но у ва-банка не так часто сделки открываются, поэтому с актуальной статистикой туго. Я уж молчу про то, что одна из целей - избавиться от убыточных сделок, т.е. еще и сократить их общее число. И, кстати, количество сделок у меня еще больше, чем в оригинальном сете. Значит в верном направлении двигаюсь.
Автор#817
1. Да х. с ними - ещё заработаешь.
Вы совершенно правильно меня поняли, мне не жалко $30 закинутых на счет, но мне жалко $30 заработанных на нем.
2. про fxclub ничего сказать не могу - ставь сову завтра.
3. Любая оптимизация это усреднение, рынок меняется - факт, но никто не оптимизирует разные периоды и не сравнивает тесты для поиска зависимостей - видимо всё устраивает. если кто-то придумает алгоритм отсеивающий лоси или привязку СЛ к текущей дневной волатильности - вкрутим в сову.
1. Да х. с ними - ещё заработаешь.
Вы совершенно правильно меня поняли, мне не жалко $30 закинутых на счет, но мне жалко $30 заработанных на нем.
2. про fxclub ничего сказать не могу - ставь сову завтра.
3. Любая оптимизация это усреднение, рынок меняется - факт, но никто не оптимизирует разные периоды и не сравнивает тесты для поиска зависимостей - видимо всё устраивает. если кто-то придумает алгоритм отсеивающий лоси или привязку СЛ к текущей дневной волатильности - вкрутим в сову.
А что мешает вычислять средний размер свечи за Х дней,и входить при условии что свеча больше Х*Y(где Y-прооптимизированный коэф)?
И другие параметры связанные с дневной волатильностью можно связать на это коэфф.
Изменено 1 мая, 2016 пользователем duma
Zxx, начинайте придерживаться стандартов.
Тесты должны быть 99% качества.
Да, на больших ТФ это менее критично - но, в любом случае, котировки должны быть с минимумом дырок.
Вы у кого-то здесь видели тесты с 90% качеством?
С чего вы взяли, что это требование на вас не распространяется - и что кому-то интересны тесты на сомнительных котировках?
Вот вы выкладываете сэт - и всем надо перепроверять ваши слова правда или вы сами себя обманули на не тех котировках.
Названия файлов сэтов и тестов в топике не от балды, а по шаблону.
Изучите топик, разберитесь с правилами именования сетов и файлов и далее их неукоснительно придерживайтесь.
Не перекладывайте вашу обязанность корректно назвать файл по шаблону на каждого, кто когда-то скачает ваш сэт.
Потому что всем придется ваши файлы переименовывать по шаблону, чтобы обособить ваш сэт.
Добро пожаловать в семью - но соблюдайте правила нашего дома! :)
Тесты должны быть 99% качества.
Да, на больших ТФ это менее критично - но, в любом случае, котировки должны быть с минимумом дырок.
Вы у кого-то здесь видели тесты с 90% качеством?
С чего вы взяли, что это требование на вас не распространяется - и что кому-то интересны тесты на сомнительных котировках?
Вот вы выкладываете сэт - и всем надо перепроверять ваши слова правда или вы сами себя обманули на не тех котировках.
Названия файлов сэтов и тестов в топике не от балды, а по шаблону.
Изучите топик, разберитесь с правилами именования сетов и файлов и далее их неукоснительно придерживайтесь.
Не перекладывайте вашу обязанность корректно назвать файл по шаблону на каждого, кто когда-то скачает ваш сэт.
Потому что всем придется ваши файлы переименовывать по шаблону, чтобы обособить ваш сэт.
Добро пожаловать в семью - но соблюдайте правила нашего дома! :)
Автор#820
Дело в том, что опции БУ и трала следует оптимизировать/тестировать только на реальных тиковых котировках 99%, ибо из-за близости СЛ к цене, при 90% качестве МТ генерирует слишком гладкие тики и это приводит к кривым результатам. Если БУ или трал не используются, то 90% качество приемлемо.
Я, можно подумать, кого-то силком заставляю перепроверять за мной. Я предупредил о качестве, а там пусть каждый сам решает, заинтересоваться или мимо пройти.
ПС: если Вы дорожите деньгами, то нужно всё тестировать на реальных тиковых котировках - обязательно! Результаты тестов 90% и 99% отличаются иногда кардинально! как небо и земля! на Ва-банке это не так заметно.
Изменено 1 мая, 2016 пользователем 0ll
А кто может подсказать: какое значение Slippage для ВаБанка - самое оптимальное?
Поставил сеты от Boris1961 на демо-счете fxclub и их же на демо-счете forex4you. На клубе открылось 8 ордеров, на ф4ю ни одного. Бот куда-нибудь пишет подробные логи, вроде условий входа? Я помню где-то видел такие строчки (вроде в тестере), но не могу сейчас нигде найти, в журнале тишина.
Добавлено: 02-05-2016 11:48:47
И вот еще, параллельно были запущены мои собственные сеты, на демо f4u и они же на реальном центовике f4u. На демо открылись audjpy и usdjpy, а на реале usdchf. Чертовщина какая-то. Я совсем с толку сбит, куда копать? В Logs и MQL4\Logs записей совы нет, только история модификаций и открытия ордеров. Инфа почему-то отображается только в логах тестера.
Изменено 2 мая, 2016 пользователем Zxx
Старик, я даже не знаю, когда точно открывается ф4ю, честно говоря. С моим часовым поясом начало торгов приходится на 4 утра, а в понедельник мне на работу в 7 вставать. Я не могу торговать руками в это время, поэтому только на роботов надежда. А что там ночью происходит у роботов, пока я сплю - вообще не понятно.
Господа, что тогда из центовых посоветуете? nano у Альпари?
И еще вопрос (уж очень мне f4u нравится, почему-то): а если тестировать робота с параметром StartMinut, например, 75, а потом поставить его на альпари/фхклуб с таким же параметром, а на ф4ю с параметром 15 (75-60), то ведь результат совпадать должен, да? Я понимаю, что вряд ли таким извратом кто-то занимался, но как думаете: должно помочь?
Добавлено: 03-05-2016 10:13:10
Хм, nano у Альпари спред от 2 пунктов. Не много ли? Он еще и четырехзначный, все сеты переделывать.
Господа, что тогда из центовых посоветуете? nano у Альпари?
И еще вопрос (уж очень мне f4u нравится, почему-то): а если тестировать робота с параметром StartMinut, например, 75, а потом поставить его на альпари/фхклуб с таким же параметром, а на ф4ю с параметром 15 (75-60), то ведь результат совпадать должен, да? Я понимаю, что вряд ли таким извратом кто-то занимался, но как думаете: должно помочь?
Добавлено: 03-05-2016 10:13:10
Хм, nano у Альпари спред от 2 пунктов. Не много ли? Он еще и четырехзначный, все сеты переделывать.
Изменено 3 мая, 2016 пользователем Zxx
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем