[Советник] 0ll: ну, что - "Ва-Банк"?

nutty, вы увиливаете от ответа по евре. тест и мониторинги, я по вашим сетам мониторингов ещё накопал, там тоже слив с середины февраля, на тесте всё красиво!!! Время тут не причём, до 10-ти часов можно спокойно по этой паре спать..

Март никак сюда не входит.

Ох уже слышу свист кирпичей .... но все же спрошу а не приходило никому что отложки выставленные в понедельник на полтени свечи W1 это практически пятничный ход пары ? Тобишь по паре сделавшей хороший ход за неделю трейдеры в пятницу закрывают свои ордера и идет откат а мы зная это можем войти на откат в начале пятницы взять пятничный откат ну и в понидельник по классике уже как то так :">

0ll Повторно обращаюсь с просьбой внести проверку на уже открытых/закрытых ордеров по определенной паре из истории, чтобы предотвратить повторный вход.

0ll Повторно обращаюсь с просьбой внести проверку на уже открытых/закрытых ордеров по определенной паре из истории, чтобы предотвратить повторный вход.

Лог дайте. Нужно найти причину, а не бороться со следствием.

20160411.log21 скач.

0ll Повторно обращаюсь с просьбой внести проверку на уже открытых/закрытых ордеров по определенной паре из истории, чтобы предотвратить повторный вход.

Лог дайте. Нужно найти причину, а не бороться со следствием.

Логи, я предоставлял в прошлый раз, они ничем не отличаются от текущих - проблема в дисконекте и потере данных о предыдущих открытых сделках.

0ll_e_Va-Bank_55-1.ex466 скач.

ПС: Rever27 проверь исправленный мод 55-1 на след. неделе. Для остальных, если всё устраивает, то лучше не трогать. Когда проверка пройдёт, тогда и будете пользоваться.

Очередная неделя + 171.2 pips. Никаких дуплетов, все четко.
У американцев (FXCM) поменял две пары на AJ+GU и получил на них 123 pips (cеты Boris1961)
Cо следующей недели запускаю там 5 пар по Nutty, только AJ вместо CJ (на минисчете только 18 пар без CJ).
Немного напрягает уровень маржи 400-500%, плечо 50 . Но рекомендую.

Oll_e_Va-Bank_55_H1_all_pairs_Results_Nutty_5-di-FFS.xls64 скач.

Здравствуйте. У Меня все настройки в иероглифах отображаются причина мне ясна видовс 7 хоме едитон неимеет рускова шрифта ПОМОГИТЕ СПАСИБО.

Здравствуйте. У Меня все настройки в иероглифах отображаются причина мне ясна видовс 7 хоме едитон неимеет рускова шрифта ПОМОГИТЕ СПАСИБО.

0ll_s_Calc_LOT2.ex438 скач.

Здраствуите Оll . Если зделаите настроики бота на англиском будет просто отлцно . СПАСИБО.

Смотрю всё больше англоязычных пользователей проявляет интерес, так скоро и на forexfactory кто нибудь тему по "Ва-банку" откроет) >0Кстати Oll может тебе надо поучаствовать в каких нибудь конкурсах по ботам, там вроде хорошие призовые.

СССР рулит нету тут англичан . Видимо придется виду испровлять да и впс на англиском :-?

Уважаемые goldedition и 0ll , я очень благодарен Вам за торговую стратегию Ва-банк и за сделанные советники и скрипты, из за D1. Ваша работа заслуживает не только восхищения, но и соответствующего вознаграждения на электронные кошельки. Надеюсь, это когда-то произойдет и с моей стороны. Слежу за темой с самого начала, но пока (уже) на реале барахтался около нуля или ниже. В случае стабильного роста обязательно поделюсь с Вами прибылью. Мысленно лучи счастья и удачи я посылаю Вам еженедельно!

Уважаемый 0ll , новый скрипт по расчету лота значительно информативнее предыдущего, сначала даже глаза разбегаются. Но при сравнении со старым скриптом 0ll_s_Calc_LOT новый скрипт считает лот немного меньше. Проверял на двух парах AUDJPY (23.88 стар и 22.66 нов) и AUDUSD (8.91 стар и 8.81 нов). Лоты большие, т.к. это Демо. При этом результаты расчета старого скрипта 0ll_s_Calc_LOT полностью совпадают с калькулятором MyFxBook: myfxbook.com/forex-calculators/position-size.

Еще у меня есть предложение по доработке советника, которое давно вынашиваю. Это касается случая, когда на одном счете в одном терминале работает несколько советников 0ll_e_Va-Bank_55: свой на каждой паре. И при этом у каждого советника в ММ указан % от Баланса.

Можно ли в советнике добавить такой режим расчета лота (например, «% от баланса по данной паре»), в котором будет учитываться не общее изменение баланса, а только вклад данной пары в это изменение? Т.е. увеличила пара общий баланс, ее лот при следующем входе увеличится пропорционально вкладу только этой пары. Для каждой пары должно получится также, как если бы она была одна на счете.

Далее пишу подробно.
При оптимизации каждой пары в тестере все получается красиво при фиксированном лоте 0.01, потом для проверки ставлю, например, 5% от Баланса – тоже получается все красиво, но это для того случая, если только одна пара стоит на одном счете. Отдельное спасибо уважаемому nutty за сеты – я начинал с них, для F4y я их дооптимизировал, но выкладывать пока рано.

Когда на одном счете работает несколько советников, то каждый раз при расчете лота советник смотрит на общий баланс, влияние на который оказали и другие пары. Это приводит к тому, что графики отдельных пар в Тестере MТ4 с 5% от баланса никогда не будут совпадать с результатами этих же пар работающих вместе на одном терминале. Например, на первой неделе работало 3 пары из 5, баланс изменился и стал в итоге меньше. На второй неделе включились оставшиеся две пары, а первые три не работали. Получилось, что их старт начался с меньшего лота, чем мог бы быть.

На Демо с сентября прошлого года у меня стоит 18 пар с 10% баланса, что очень рискованно, но везло. Были периоды роста, когда лот увеличивался, и это положительно влияло и на вновь подключающиеся пары, но были и лавинные спады. Суть в том, что заранее просчитать это нельзя. Ранее на Форуме было верно замечено (и у меня это так же), что обычно удачная неделя удачна почти по всем парам, так же как и неудачная – но это все равно трудно использовать.

При сравнении прибыли по каждой из 18 пар за шесть месяцев я увидел, что картина довольно хаотичная. И некоторые пары стали незаслуженно минусовыми за счет влияния других пар (на удачном входе был маленький лот, а на неудачном большой). При начальном депозите 20000 суммарная прибыль за 6 месяцев 21000, а если прогнать в тестере каждую пару отдельно, то 27000 – разница 28%. Вообще при старте в сентябре 2015 с 20000 дошел до 140000 в январе 2016. См рис. ниже. Сеты не меняю специально.

equity_v7_mod.rar23 скач.

Уважаемый 0ll , новый скрипт по расчету лота значительно информативнее предыдущего, сначала даже глаза разбегаются. Но при сравнении со старым скриптом 0ll_s_Calc_LOT новый скрипт считает лот немного меньше. Проверял на двух парах AUDJPY (23.88 стар и 22.66 нов) и AUDUSD (8.91 стар и 8.81 нов). Лоты большие, т.к. это Демо. При этом результаты расчета старого скрипта 0ll_s_Calc_LOT полностью совпадают с калькулятором MyFxBook: myfxbook.com/forex-calculators/position-size.

Еще у меня есть просьба по доработке советника, которую давно вынашиваю. Это касается случая, когда на одном счете в одном терминале работает несколько советников 0ll_e_Va-Bank_55: свой на каждой паре. И при этом у каждого советника в ММ указан % от Баланса.

Можно ли в советнике добавить такой режим расчета лота (Например «% от баланса по данной паре»), в котором будет учитываться не общее изменение баланса, а только вклад данной пары в это изменение?

Ах вот Вы о чём... ладно пример:
1. начата торговля, депо 1000 уе. по 2 парам. с риском Р%.
2. через месяц депо 1200 уе., но пара Х1 в профите 400 уе, пара Х2 в просадке -200уе.
Видимо лот1 = (1000 + 400 ) * Р%, а лот2 = (1000 - 200 ) * Р%
таким образом: сливающей паре - меньший депо.
Надеюсь другие пользователи выскажутся на эту тему.

Вы ещё подумайте и предложите решение по мультивалютным торгам, исключающим ситуацию входа сразу по всем парам. Как выбрать ( принцип ) торгуемые пары и сколько, при множественном сигнале на вход? или с помощью индикатора определять риски ( снижать ) на каждую неделю в зависимости от количества сигналов?

Как по мне, это все хорошо, но без проблем можно выставить лотность руками в субботу в рамках домашнего задания, поработав с Myfxbook и/или таблицами 15 минут. При этом возможно будет учесть и свежие фундаментальные данные, и хорошенько вникнуть в полуавтоматический анализ, и ещё раз убедиться в работоспособности VPS.
Но если все же делать это автоматически, я бы прикинул максимально допустимый суммарный торговый лот и разделил бы между парами, взвешенными согласно результатов торговой истории, от 0.01 лота до максимального. Торгуют все, кто на 0.01, кто на 5 лотов, хотя бы для сбора статистики. Также необходимо учитывать сезонность ( а она есть и существенная) , а это значительно усложняет дело.
Так что как по мне - рутинные работы по торговле пусть делает робот ( с плавильными отложками ну когда уже?) , а домашнее задание в том числе и по разделению лота пусть делает трейдер в рамках своего желания, отношения к этому и квалификации .
Резюме: фиксированного лота и максимум риск от депозита вполне достаточно , имеющийся ММ функционал хорош; дорабатывать надо то и только то, что хотел nutty. Он же реально не может хорошенько выгулять собаку; сидит и меряет тени .
IMHO.

Ах вот Вы о чём... ладно пример:
1. начата торговля, депо 1000 уе. по 2 парам. с риском Р%.
2. через месяц депо 1200 уе., но пара Х1 в профите 400 уе, пара Х2 в просадке -200уе.
Видимо лот1 = (1000 + 400 ) * Р%, а лот2 = (1000 - 200 ) * Р%
таким образом: сливающей паре - меньший депо.
Надеюсь другие пользователи выскажутся на эту тему.

Именно, 0ll, Вы меня правильно поняли: сливающей паре - меньший депо.

По мультивалютным торгам со входам по всем парам.
Я загружаю отчеты по всем парам в EA Analizer – портфолио – CSV – Excel (с 2012 г). Определяю максимально убыточную неделю. Смотрю сколько при этом было убыточных пар. Например, был вход по 9 парам из 18. 7 пар закрылись в минус. Тут оцениваются закрытые сделки, а просадка в процессе могла быть больше. Например, все 9 пар рванули сразу не туда, а потом некоторые пошли в нужном направлении. Перестраховываясь и очень приблизительно считаю, пусть будут убыточными 9 пар и две недели подряд. На основании этого при 5% от баланса на пару 9*5=45% за неделю или 90% начально баланса за две недели максимум в минусе. С оставшимися 10% потом, конечно, делать нечего, но и таких двух недель не было (перестраховка).

В итоге: вход по всем парам, которые должны войти без какого-либо дополнительного ограничения на лот.

Старик, идея с параметром максимального количества прибыльных сделок подряд очень интересная (ну и убыточные тоже можно добавить - получится аналог Мартина после нужного количества сделок. Жаль Мартин вроде не работает после перезагрузки терминала).

Резюме: фиксированного лота и максимум риск от депозита вполне достаточно , имеющийся ММ функционал хорош; дорабатывать надо то и только то, что хотел nutty. Он же реально не может хорошенько выгулять собаку; сидит и меряет тени .

Старик, идея с параметром максимального количества прибыльных сделок подряд очень интересная (ну и убыточные тоже можно добавить - получится аналог Мартина после нужного количества сделок.
Жаль Мартин вроде не работает после перезагрузки терминала).