Торговая стратегия ≠ неэффективность
Эквити торговой системы есть автокорреляционная функция к неэффективности, которую эта система эксплуатирует.
Я не согласен с тем, что торговая система обязательно имеет в своей основе неэффективность. Купить по рыночной цене, зная, что завтра цена обязательно вырастет по конкретной причине и умудриться купить дешевле рынка и перепродать по рынку - две большие разницы. В первом случае спекулянт понимает рынок и сможет торговать всегда, а во втором лавочка закроется так сразу, как только лох (если называть вещи своими именами), который отдает ему товар дешевле, прочухает, что на нем делают деньги и удосужится не слить свой товар первому в цепочке перекупу, а дотопать до рынка и отдать его местному продавцу и положить т.о. лишнюю маржу в свой карман. В этот момент неэффективность закроется, а тот, кто ее прибыльно юзал, останется с носом и будет вынужден искать новую.
это метод анализа рынка
Метод анализа рынка это ограниченная совокупность конкретных категорий, выбранных группой слепых товарищей для описания ощупываемого слона.
В общем виде все так, но в двух разных случаях правильность представлений о слоне и способность прогнозировать его поведение может кардинально отличаться.
Да, я вами восхищаюсь - вам на истории все ясно. Мне вот ничего не ясно. Ни в моменте, ни на истории, ни на ГСЧ.
Мне ясно, что ничего ясного не может быть в попытках формализовать протекание случайного процесса :) Не существует возможности прогнозировать траекторию снежинки или форму, которую примет облако через несколько минут. С рынком то же самое: он не повторяется. С одним только условием, что речь идет о ликвидном рынке.
А вы что, незакрытую свечу в анализ берете??? >0
А почему нет? Чем раньше принимается решение, тем бОльшую часть движения удастся ухватить. Разница такая же, как если продать в момент пробоя линии плеча или через N пунктов, когда паттерн вроде как сформировался, во втором случае часть движения упускается.
