Расшифровка настроек сова 13-6-80.
[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌
От DENYA, 20 августа, 2015 в Торговые системы
На 1.1450 на скрине 1 видно, что как минимум два последних ордера Вы открывали вручную. Как был определен этот уровень?
На скрине ниже входов пунктиром отмечен исторический уровень - он был пробит, образовались два входа
по Квантуму, но дальше входить рано - не понятно: ложный пробой с разворотом или тренд. Потом 2 красных
бара - откат, потом 2 зеленых, но без обновления хая - значит недобой и будет разворот - вот и еще 2 входа. :) Но был контроль по старшим ТФ, они тоже сигналили на разворот.
...пытаюсь разобраться в технологии определения намерений от объема. Как получился уровень 1.13855 на М1 понял. Вот только куда зашли ММ, в селл или в бай в этот момент? Как это следует определять? Цена то на этом тике максимального объема шла вниз.
В данном случае только наблюдением за поведением цены. Фиксируем объем и смотрим куда потом идет цена.
К сожалению ММ могут за короткий промежуток влиться бай, а потом перевернуться. По историческим уровням
иногда видно, что ММ защищает этот уровень, как только цена подходит - появляется объем на разворот.
И наконец, на скрине 3, покупки по 1.1345 - этот уровень, Вы указали с H4, смотрю на H4 - вижу уровень, но его как угодно можно определить и как 1.1360, например.
Ну мы же торгуем усреднение ;) Если есть сигналы Квантума и уровень близко, то можно отработать
несколько сигналов. (Только "близко" - это с учетом Вашего лота и свободных средств). Уровень с Н4 на м5
точно незамеченным не останется, а там еще 2 TDInms и Киосотто сигналят на разворот - есть несколько условий для входа. И исторический уровень строится не по объемам, а просто фиксируется количество разворотов - сколько раз цена здесь развернулась.
Нет, я уже поиграл в эти игры - больше нет интереса . >:d
Кстати, на форуме есть тема /index.php?topic=121.1620 - может там надо обсуждать
Добавлено: 09-04-2016 22:15:24
... Что меня привлекает в его подходе, это 1) возможность работать на малых депо, т.е. не центовые, а долларовые счета; 2) потенциально более высокая прибыльность.
Так вот, что касается первого, то считаю, что это уже здесь доказано. Проверил и на своем опыте, с 300 единиц можно стартовать со стандартным риском в 25% и даже первые свои сеты стал создавать, нравится) ...
Да, 300$ вполне нормальный счет. Вот еще один сет, с 300$ проходит весь гимор 2015 года.
Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-6-70[staxis] EURUSD,M5: фактор восстановления > 5.15
Сет 5\24, стартовый и ограничительный депо 300$ (максимальная долларовая просадка 160$).
Оптимизирован с 1 декабря 2014 по 6 марта 2016, Спред = 13(мах=20), пятизнак, котировки:
Альпари ПАММ Стандарт, качество 90%
Фильтр - Киосотто, OnlyProfit 70 пп, лот фиксированный.
Помните, что ранее достигнутый в тестере профит - не гарантия его халявного получения в реале.
Сет поставляется "Как есть" и автор не несет ответственности в дальнейшем, поэтому:
Решение об использовании сета принимайте сами, на свой жуткий страх и ужасный риск, ну, в общем,
как водится на форе >:deurusd_m5_forForum_011214-060316_mod70#149_fix_Kio_ProfitOnly_5-24.set
Изменено 10 апреля, 2016 пользователем Genry_05
У меня в тестере другие результаты (версия сова 70, сет Генри представленый выше) Тестирование 99%.
Тест с 05.01.2015 - 23.02.2016
Просадка 1081$, случилась 01.22-01.26
Если начать с 27.01.2015, отбросить проблемный участок, то макс. просадка получается 200$, прибыль примерно такая-же 12xx$
Добавлено: 09-04-2016 23:08:49
Методом быстрого ручного подбора некоторых параметров в этом сете Генри - удалось резко уменьшить просадку и повысить доход.
См. скрин 2.
Что изменил в сете:
"множитель дистанции между ордерами" вместо 1.0 поставил 1.2
"1-й множитель лота" вместо 1.11 поставил 1.4
Короче простора для оптимизаций много..
Изменено 10 апреля, 2016 пользователем Dimakya
У меня в тестере другие результаты (версия сова 70, сет Генри представленный выше) Тестирование 99%.
...
Что изменил в сете:
"множитель дистанции между ордерами" вместо 1.0 поставил 1.2
"1-й множитель лота" вместо 1.11 поставил 1.4
Короче простора для оптимизаций много..
Dimakya, спасибо за быстрый отзыв!
А то прошлый сет скачен много раз, а комментариев опять = 0. Стимула нет сеты выкладывать :-W
При 99% не прошел? Это Альпы или другой брокер?
Да, при факторе восстановления > 5.15 по коэффициентам есть куда двигаться :) Я обычно
выкладываю "прикрученный" вариант, а не максимальный, чтобы его возможности проявлялись
при продолжении оптимизации.
В данном сете узкое место - OnlyProfit = 70, поэтому увеличение объема позволяет быстрее
выходить на прибыль и закрывать сетку.
Надо смотреть в визуализаторе "критические дни" первого сета на предмет где был безубыток.
Если цена была в прибыли до 70 пунктов и не закрылась, то можно:
1. уменьшить OnlyProfit;
2. включить трал, чтобы не дать сетке уйти из зоны прибыли;
3. ну и коэффициенты подобрать.
Изменено 10 апреля, 2016 пользователем Genry_05
Генри, спасибо за сеты! Уже писал ранее, но поблагодарить лишний раз за твою работу не лень!))Работают 2 твоих сета, на реале альпари стандарт - сет консервативный, на 300usd, и предпоследний сет на альпари есн, 500usd, все работает. Жду сет для депо 1000-3000usd по новые версии сов!)) :)
...Работают 2 твоих сета, на реале альпари стандарт - сет консервативный, на 300usd, и предпоследний
сет на альпари есн, 500usd, все работает. ...
Ок, Михаил86!
Мой интерес - увидеть расширение возможностей сета как результат творчества других трейдеров этой
ветки. Тем более что стараниями Reisende-al есть документация на параметры ЕА.
Вы можете сами попробовать изменить доходность и депо сета из расчета 1000-3000, у совы широкие
возможности и Киосотто не единственный фильтр, другие комбинации фильтров могут дать больше
доходности.
Изменено 10 апреля, 2016 пользователем Genry_05
Мне очень понравился ваш консервативный сет!Я сам сторонник аккуратной торговли. Потому данный сет хочу поставить на депо 2000-3000 долларов. Судя по тестам, в которых я его прогонял, проходит все не благоприятные моменты рынка. Средняя прибыль 90-120% годовых, что очень даже хорошо, на мой взгляд, для такого ультра консервативного сета) \M/
Genry_05 respect! Работают три сета твоих и уже за 36 часов уровень доходности показал 15%
Ок, TTT123!
Коллеги, я знаю что мои сеты работают :) Для подобного отклика достаточно нажать кнопку "спасибо"
на сообщении.
Меня интересуют что вы сами придумали в развитие. Я беру одну группу параметров: каналы, сигналы и т.д.
и делаю для вас базовый сет с примером, но вы-то можете их комбинировать дальше и находить новые
прибыльные варианты. Когда сет уже стоит и зарабатывает, есть время придумать и оптимизировать еще
вариант, а ?
Изменено 10 апреля, 2016 пользователем Genry_05
Простите, usver73, что Вы назвали бредом?! вычислить безоткатные участки?!
Бред - это начать торговать пару, не зная статов ее движения и даже не вычислив безоткатных участков!
Я вообще не понял сначала про какое 5 апреля Вы написали... Залез в терминал, вот скрин с 24-h бота на EUR/JPY. Стоит на М1, просто для визуализации переставил на М5. 5 апреля незаметно закрыто ботом в плюс, уж не знаю в какой (стоит CloseOnlyinProfit), как и все остальное. ...
Поделитесь, пожалуйста, быстрой технологией получения статистики по безоткатам (кстати, для меня неочевидны показатели по которым можно сказать- "это- безоткат").
То, что Ваши настройки прошли этот участок говорит лишь о том, что они отличаются от моих...
Всем добрый день.
Подключил в работу USDJPY.
Общий итог у разных брокеров, с разными депо порядка 20% за 2 недели.
7 апреля следил за USDJPY потому что все показывало будет безоткат.
Кстати, Genry_05, читая твой анализ рынка складывается впечатления, что когда я учился торговать на Форе наши мониторы стояли на соседних столах. :d :d :d
Единственное помимо фьючей и опционов я учитываю индексы.
Так вот 7.04 весь фундамент показывал давление иены и соответственно я ожидал хороший безоткат по USDJPY пунктов 130-160 при среднем ходе пары 115-125.(хороший экзамен для QUANTUMа).
Но как водится пара превзошла ожидания и проскакала больше 200.
Результат: QUANTUM с безоткатом справился на "отлично" при максимальной просадке порядка 13%, причем в это время были открыты сетки по двум парам. Еще раз хвала Genry_05 за его подход. =d> =d> =d>
Выкладываю стейты работы за 2 недели (чистый QUANTUM).
И сэты которые при этом работали.
В перспективе рассматриваю подключение AUDJPY и GBPCAD.
Да чуть не забыл, одновременно пары торгуют крайне редко.
Все таки изначально QUANTUM это ручная система, а советник вспомогательный инструмент и чтобы добиться хотя бы 80-100% в месяц (нормальная доходность сеточников) необходимо включать голову и "ручки".
Всем кто использует работу Trade 24h = false и торгует 9-12 (GMT+3) рекомендую обратить внимание на часы 20-23 (GMT+3). Ну не полная аналогия, конечно, но это конец американской сессии, где основное движение уже угасает и статистически часто возникает если не разворот, то отскок. Я вроде подобрал параметры, теперь нужно скомпоновать сессии в Сове... А у меня их 3 вышло. Вспомнил, что в ранних версиях было 4 сессии. Достал из архива последнюю версию, это 13-6-4... А там из идникаторов только Quma_Fibo да еще и в первой редакции.
Staxis, я в курсе, что ты старые версии не сопровождаешь... Просто подскажи интерпретацию параметра. Если мне нужен фильтр Quma_Fibo только на вход, но не нужен на выход, то достаточно того, что я в строке "уровень Fibo для закрытия" вместо "2" (38.4) поставлю "0"? не будет фильтрации?
И еще альтернативный выход из положения пришел в голову. Запустить два Сова на разных графиках с разным временем. Вот только если первый Сов еще не закроет свою сетку, то второй то начнет строить свою в свое время, что вдвойне нагрузит депозит...
Staxis, а как отреагирует Сов если обнаружит в терминале ордера со своим Магиком, открытые другой его копией? Вроде не должен свою новую стеку то открывать... А открытую станет продолжать строить? если да, то тогда еще хуже выйдет ибо он не со стартовым лотом присоединиться, а с текущим (?)
Мне проще 3-й интервал воткнуть (если назрела необходимость), чем ковыряться в старой версии или проверять по коду как будут действовать два советника с одним Меджиком.
При 99% не прошел? Это Альпы или другой брокер?
В данном сете узкое место - OnlyProfit = 70, поэтому увеличение объема позволяет быстрее
выходить на прибыль и закрывать сетку.
Надо смотреть в визуализаторе "критические дни" первого сета на предмет где был безубыток.
Если цена была в прибыли до 70 пунктов и не закрылась, то можно:
1. уменьшить OnlyProfit;
2. включить трал, чтобы не дать сетке уйти из зоны прибыли;
3. ну и коэффициенты подобрать.
Я тестирую с помощью Tickstory (Ducascopy). Терминал от F4y, но вроде это не важно. Билд 910, который еще учитывает спред при тесте.
Я обычно подбираю такие параметры:
-дистанция между ордерами (20-40)
-множитель дистанции между ордерами (1.1-1.3)
-множитель показателя степени дистанции (1.05-1.2)
-1-й множитель лота (1.4-1.7)
Смотрю ты при подборе больше на другие внимание обращаешь
- параметры фильтрорв (а я фильтры открытия и закрытия не использую, чистый Квантум)
- X candles - (я всегда ставлю 2)
- с какого уровня стартовать Онли ин Профит (я ставлю 2-3)
- размер онли профита - (я всегда 20 пунктов ставлю..)
Для себя так думаю - надо начать обращать внимание при оптимизации и на другие вещи (например те, что ты используешь).
Попробовать их применять. Ато у меня пока чистая тупая математика, расстояния, множители. Без фильтров..
У меня в тестере другие результаты (версия сова 70, сет Генри представленый выше) Тестирование 99%.
Тест с 05.01.2015 - 23.02.2016
Просадка 1081$, случилась 01.22-01.26
Если начать с 27.01.2015, отбросить проблемный участок, то макс. просадка получается 200$, прибыль примерно такая-же 12xx$
22.01.15 для меня не показатель. Это дата ЕЦБ. Если в тестере сет сливает или неадекватно просаживается на даты ЕЦБ/ФРС то я это просто игнорирую, исключая участок из тестирования. Ибо для практического применения это не имеет никакого значения - все равно никто не выпустит бота в рынок в эти дни. Во вложении даты заседаний ЕЦБ/ФРС и др. за последние 3 года - может кому пригодится для анализа бэк-тестов.
Добавлено: 10-04-2016 09:58:57
Подскажите, пожалуйста, кидаю на график индикатор QumaChannels_Fibo, в "Входных параметрах" выбираю нужный FibSelect=5 (это 78.6). На визуализации получаю только 61.8 и ниже. Что не так делаю? В "Цветах" покопался - там номера уровней от 0 д о 7? цвета, толщина линий заданы.
Genry_05 спасибо за разъяснения.
Staxis спасибо за реализацию дополнения блока CloseOnlyinOProfit.
Изменено 10 апреля, 2016 пользователем Urytomsk
Кстати, Genry_05, читая твой анализ рынка складывается впечатления, что когда я учился торговать на Форе наши мониторы стояли на соседних столах. :d :d :d Единственное помимо фьючей и опционов я учитываю индексы.
Начинали торговать одновременно и за это время мысли о важных факторах сошлись :)
Все таки изначально QUANTUM это ручная система, а советник вспомогательный инструмент и чтобы добиться хотя бы 80-100% в месяц (нормальная доходность сеточников) необходимо включать голову и "ручки".
Форекс любит троицу: голова+руки+ сова :d
Смотрю ты при подборе больше на другие внимание обращаешь
- параметры фильтрорв (а я фильтры открытия и закрытия не использую, чистый Квантум)
- X candles - (я всегда ставлю 2)
- с какого уровня стартовать Онли ин Профит (я ставлю 2-3)
- размер онли профита - (я всегда 20 пунктов ставлю..)
Для себя так думаю - надо начать обращать внимание при оптимизации и на другие вещи (например те, что ты используешь). Попробовать их применять. Ато у меня пока чистая тупая математика, расстояния, множители. Без фильтров...
Для Квантума я стараюсь выбирать те элементы совы которые стабильно и правильно сигналят развороты и
защищают от ранних входов. Из механистического подхода можно выжать профит, но форекс будет выкидывать
коленца и чтобы их обойти придется уменьшать прибыль, увеличивая расстояния и уменьшая множители.
Если добавить правильный фильтр, то профит можно нарастить. :)
Подскажите, пожалуйста, кидаю на график индикатор QumaChannels_Fibo, в "Входных параметрах" выбираю нужный FibSelect=5 (это 78.6). На визуализации получаю только 61.8 и ниже. Что не так делаю?
QumaChannels_Fibo для отображения всех уровней не хватало буферов, поэтому надо добавит на график Channels_Fibo, который лежит вместе в постах с Кумой или более поздние индикаторы, где задаются любые уровни.
Изменено 10 апреля, 2016 пользователем Genry_05
все равно никто не выпустит бота в рынок в эти дни.
Возможно это правильно, но на практике я, и наверно есть еще много таких , не выключают ботов на новостях.
На всех таких новостях я переживал, из-за страшных названий (процентная ставка итд), но в конце просто такие дни приносили немного бОльшую прибыль чем обычно. Вроде-бы после таких дней не было у меня долгой пугающей просадки.
В соседней ветке Старик несколько раз говорил примерно так: импульсы на новостях почти не страшны сеткам. Есть фильтр по спреду, советник не даст открыть кучу ордеров во время новости, брокер не даст во время огромного импульса.
Страшны для сеток плавные безоткаты, которые длятся несколько дней. А они возникают не обязательно после новости.
С практической стороны смотреть - вышла новость. Цена прыгнула на 100п. Мы на заборе. Не торговали в большой импульс, все хорошо.
К вечеру все успокоилось и мы с чистой совестью запускаем советник.
Но что нам страшно - плавный безоткат, который длится несколько дней.
Если после новости начался такой безоткат, то выключением терминала на новостях - мы просто отложили вход в этот безоткат на пол дня- день. Это может нас спасти, но может и нет..
Короче я пытаюсь оптимизировать, чтобы сет проходил все даты за 2015-2016 год.
НО к сожалению такие оптимизации иногда не помогают. По некоторым валютам у меня на реале просадка была в 3-10 раз больше чем максимальная просадка за тестируемый мной прошлый период 15 месяцев..
(вот 7 апреля слил кучу счетов с eurjpy и gbpjpy. Просадка превысила в 9-10 раз от тестов. Сетка началась 1 апреля, а закончилась 7 :( )
QumaChannels_Fibo для отображения всех уровней не хватало буферов, поэтому надо добавит на график Channels_Fibo, который лежит вместе в постах с Кумой или более поздние индикаторы, где задаются любые уровни.
я тут мимо проходил. ты в курсе что уже как минимум полгода количество буферов увеличено с 8 до 512?
ЗЫ: спасибо за труды =d> \M/
22.01.15 для меня не показатель. Это дата ЕЦБ. Если в тестере сет сливает или неадекватно просаживается на даты ЕЦБ/ФРС то я это просто игнорирую, исключая участок из тестирования. Ибо для практического применения это не имеет никакого значения - все равно никто не выпустит бота в рынок в эти дни.
И не только на даты ЕЦБ/ФРС.
Пример максимальной просадки 01 марта 2016 г. в тестере по USDJPY за последний год.
Изменено 10 апреля, 2016 пользователем Vassiliy
22.01.15 для меня не показатель. Это дата ЕЦБ. Если в тестере сет сливает или неадекватно просаживается на даты ЕЦБ/ФРС то я это просто игнорирую, исключая участок из тестирования. Ибо для практического применения это не имеет никакого значения - все равно никто не выпустит бота в рынок в эти дни.
И не только на даты ЕЦБ/ФРС.
Пример максимальной просадки в тестере по USDJPY за последний год.
Vassiliy, на скрине не видно ни даты ни цен. Ну а другие то даты их заранее не "угадаешь"
Добавлено: 10-04-2016 14:39:49
все равно никто не выпустит бота в рынок в эти дни.
Возможно это правильно, но на практике я, и наверно есть еще много таких , не выключают ботов на новостях.
На всех таких новостях я переживал, из-за страшных названий (процентная ставка итд), но в конце просто такие дни приносили немного бОльшую прибыль чем обычно. Вроде-бы после таких дней не было у меня долгой пугающей просадки.
В соседней ветке Старик несколько раз говорил примерно так: импульсы на новостях почти не страшны сеткам. Есть фильтр по спреду, советник не даст открыть кучу ордеров во время новости, брокер не даст во время огромного импульса.
Страшны для сеток плавные безоткаты, которые длятся несколько дней. А они возникают не обязательно после новости.
С практической стороны смотреть - вышла новость. Цена прыгнула на 100п. Мы на заборе. Не торговали в большой импульс, все хорошо.
К вечеру все успокоилось и мы с чистой совестью запускаем советник.
Но что нам страшно - плавный безоткат, который длится несколько дней.
Если после новости начался такой безоткат, то выключением терминала на новостях - мы просто отложили вход в этот безоткат на пол дня- день. Это может нас спасти, но может и нет..
Короче я пытаюсь оптимизировать, чтобы сет проходил все даты за 2015-2016 год.
НО к сожалению такие оптимизации иногда не помогают. По некоторым валютам у меня на реале просадка была в 3-10 раз больше чем максимальная просадка за тестируемый мной прошлый период 15 месяцев..
(вот 7 апреля слил кучу счетов с eurjpy и gbpjpy. Просадка превысила в 9-10 раз от тестов. Сетка началась 1 апреля, а закончилась 7 :( )
Старик горазд философствовать порой даже не торгуя по обсуждаемому методу. В целом то он прав, безоткат - хуже. Я читал тот его пост... он исходит из того, что у нас не открыто ничего перед ЕЦБ. А представь, что сетка открылась с утра, средней абсолютно стандартной величины... 15 минут до ЕЦБ, как там на заборе? дыру в штанах не протерли еще?! Спорить с авторитетом я тогда не стал. Такое каждый решает для себя сам. К методу как к таковому это имеет отдаленное отношение. Я начинаю снимать ботов за 36 часов, чтобы за день до новости уже не было ни одной сетки.
Dimakya, странно слышать от тебя о сливе. Я торгую по твоему же сету. Сетка с 1 по 7 апреля закрывалась в плюс 9 раз CloseOnlyInProfit - скрин выкладывал на предыдущей странице. Боюсь что причина кроется в завышенных тобой значениях тэйков - я тебе писал с неделю назад в Личку, что eurjpy закрывается автоматом как часы и мгновенно в разворот, доп тэйки мне уже тогда не смотрелись.
Во вложении мой сет EUR/USD для депо от 1000 единиц, время по брокеру Альпари (GMT+3).
Особенности:
используется дополнительная вечерняя сессия,
фильтр MACD_Xtr,
качество моделирования - в тестере стратегий.
Стейтмент за последние 10 месяцев. Тест проходит и с 01.01.2015, но по моим представлениям не держит июньское заседание ЕЦБ.
Буду благодарен если кто затестит на 99% с 09 июня 2015-го. Интересно будет сравнить.
Вообще моя точка зрения на качество моделирования абсолютно либеральна. Если нам важно в точности знать как "это было", то тут конечно нужно качество 99%. Если же речь идет о том как "оно будет", то к чему тут качество вообще? Каждый день новые торговые тики, неповторимые и которых не было раньше в тех "99%". Если сет устойчив, то он будет работать на реале вне зависимости от того на каком качестве его изначально тестировали. Главное чтобы котировки не были "битыми", под чем я подразумеваю отсутствие некоторых отрезков тестирования. Готов выслушать возражения. А результаты тестов с 90% и с 99% конечно будут отличаться, только без отношения к завтрашним торгам.
Изменено 10 апреля, 2016 пользователем Urytomsk
Dimakya, странно слышать от тебя о сливе. Я торгую по твоему же сету. Сетка с 1 по 7 апреля закрывалась в плюс 9 раз CloseOnlyInProfit - скрин выкладывал на предыдущей странице. Боюсь что причина кроется в завышенных тобой значениях тэйков - я тебе писал с неделю назад в Личку, что eurjpy закрывается автоматом как часы и мгновенно в разворот
Я тоже удивляюсь, видел скрин и думаю, как красиво, не ужели этот сет похож на мой, а такие разные результаты...
У меня мин. тейк был всего 20 пунктиков, я думал что это очень мало тем более для волатильных пар как eurjpy и gbpjpy ... Но может да, это было лишнее..
Добавлено: 10-04-2016 17:04:09
Буду благодарен если кто затестит на 99% с 09 июня 2015-го. Интересно будет сравнить.
Результаты другие. Качество не пишет, но скорее всего 99 (основной терминал занят, я скопировал его с котировками 99% в другой каталог и там запускаю)
Изменено 10 апреля, 2016 пользователем Dimakya
Буду благодарен если кто затестит на 99% с 09 июня 2015-го. Интересно будет сравнить.
Буду благодарен если кто затестит на 99% с 09 июня 2015-го. Интересно будет сравнить.
нет сета, который нужно тестировать
У меня в тестере другие результаты (версия сова 70, сет Генри представленный выше) Тестирование 99%.
...
Короче простора для оптимизаций много..
Dimakya, спасибо за быстрый отзыв!
А то прошлый сет скачен много раз, а комментариев опять = 0. Стимула нет сеты выкладывать :-W
Хотелось тоже быстро отписаться, но весь день убил на то, чтобы увидеть несоответствие ТФ Kiosotto и Quantum.
Genry, специально так задумано?
ПС: зато перечитал Вашу переписку с Scriptong :) и много чего попутно...
Спасибо, Dimakya и Yuraanapa! Сравнил результаты. До 19.08 тест шел почти копейка в копейку (разница в 1,5%) и за минуту до конца вечерней сессии бота в ночь публикации протокола ФРС (19.08.2015) открылся ордер, который потащил слив. Согласно моего подхода, на ФРС закрываем глаза. Так что не унываю!
Добавлено: 10-04-2016 18:50:05
я тут мимо проходил. ты в курсе что уже как минимум полгода количество буферов увеличено с 8 до 512?
ЗЫ: спасибо за труды =d> \M/
\M/ А вот это славная весть!!!! Чесслово не знал >:d
Genry_05, переведите, пожалуйста. Если это не шутка, то что значит?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем