[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

А не должно быть какого-то особенного темплейта. Тем более что темплейты я делаю так:
1. выбираю сет;
2. запускаю его в тестере в режиме визуализации, получается окно с индикаторами у которых параметры из сета;
3. в окне нажимаю CTRL_B, потом СTRL_A и Удалить.
4. темплейт готов - сохраняю его. Можно его открыть и удалить комментарий: в строке Comment= должно
остаться только Comment= :)
5. Темплейт содержит все индикаторы, которые вызывал ЕА, с их параметрами.

А не должно быть какого-то особенного темплейта. Тем более что темплейты я делаю так:
1. выбираю сет;
2. запускаю его в тестере в режиме визуализации, получается окно с индикаторами у которых параметры из сета;
3. в окне нажимаю CTRL_B, потом СTRL_A и Удалить.
4. темплейт готов - сохраняю его. Можно его открыть и удалить комментарий: в строке Comment= должно
остаться только Comment= :)
5. Темплейт содержит все индикаторы, которые вызывал ЕА, с их параметрами.

Чтобы увидеть места заливок, достаточно перейти на минутный график и отметить бары на которых идет
максимальное исполнение контрактов - т.е. тиков метатрейдера (screen 2).

И у Вас появится достаточно правильное представление о том, где и когда входили и выходили большие деньги.
И вот именно это место будет некоторым локальным "центром гравитации" - вокруг которого цена
может лечь во флет, чтобы кит набрал ликвидности для движения к намеченному уровню. Может быть
и остановка тренда с разворотом, и дополнительный импульс , короче и т.д. и т.п., но это будет некий
рабочий уровень до тех пор пока не вольют новый объем. :)

Поэтому, если Вы будете использовать статические уровни, которые построены на исторических разворотах
цены и динамические уровни на тиковых объемах, у Вас всегда будет дополнительная возможность оценить
насколько рано или своевременно ЕА вошел в рынок и начал построение сетки. ;)

Решил выложить сет 5\24, а то все последние были ограничены по времени.

Итак: eurusd, M5, стартовый и ограничительный депо 600$ (максимальная долларовая просадка 249$).

Оптимизирован с 1 августа 2015 по 6 марта 2016, Спред = 13(мах=20), пятизнак, котировки:
Альпари ПАММ Стандарт, качество 90% (№478 1797.01 936 5.64 1.92 249.32 27.29%
фактор восстановления > 5.0)

Если брать интервал шире, то с таким начальным депо проходит с 1 апреля по 23 июня, а потом с 1 августа.
Фильтр - Киосотто, OnlyProfit 150 пп, лот фиксированный, изначально делался под Мод 41 ЕА.

Как обычно сет выгружен с параметрами оптимизации для Вашего дальнейшего индивидуального творчества :d

И как обычно: вся информация в данном посте, в дальнейшем обсуждать его и объяснять что и как не буду.
Помните, что ранее достигнутый в тестере профит - не гарантия его халявного получения в реале.

Сет поставляется "Как есть" (можете не есть). >:dРешение об использовании сета принимайте сами, на свой жуткий страх и ужасный риск, ну все как водится
на форе =))

ЗЫ: No dollar were harmed in making this sets (Ни один доллар не пострадал при создании данного сета.) :d.

eurusd_m5_только_с_010815-060316_mod70_№478_fix_Kio_ProfitOnly_5-24.set147 скач.

В качестве пояснения покажу как работает этот подход на Н1. Переходим на м1, отмечаем бар с
наибольшим объемом, рисуем горизонтальный уровень (красные линии на скрине) и возвращаемся на Н1.
Получается вот такой скрин, на котором хорошо видео как влияют эти вливания на последующее
движение цены.
Да, каждый новый торговый день ищем новый уровень.

Думаю все достаточно понятно чтобы желающие могли использовать это в торговле.

У кого под рукой ссылка на описание идеи с 2-мя лотными множителями? Почему два лучше чем один и какова задача 2-го?
п.с. Я пока в непонятках поставил у себя в сете 1-й множитель 2.35 (кстати по ошибке 2.35 Уменьшу до 2.25 Раньше в другом сове использовал именно 2.25 одно время. Че то очкую из-за такого его роста при 2.35... :d) 2-й множитель = 1.0

Тоже интересует - зачем два множителя, если они просто перемножаются, или все таки есть какой то смысл? Уже несколько раз встречал этот вопрос, а вразумительного ответа нет ни где.

...Но чем может помочь понимание поведения манимейкеров, если работа идет на коротких участках с низким QDE-QDC?

Если идет на Н1 затяжной тренд, то внутри него вполне могут быть краткосрочные откаты (скрин 1), или могут не быть (скрин 2).

Вопрос: можно ли вычислить относительно короткие безоткатные участки (100-150 п.)?
В порядке бреда: прогнать бы на истории разные пары и посчитать количество таких участков...

Почему сетки были закрыты (канальная в минус, Кио - в плюс, итого: +0.51% к депо ;)) ?

Потому что готовился пробой вверх, а зачем нам ранние входы :) ? Для развода толпы была
организована имитация недобоя и начало разворота, но деньги вливались на пробой >:dза стопами, которые народ поставил за вершиной от 1 апреля (1.1437) и вот имеем новый хай 1.1453 - как раз
эти клятые пункты за вершиной, на которые "гуру форекса" предлагают ставить стоп.

Вопрос (для меня по крайней мере) перешел в разряд чисто спортивного интереса :))
ГУРУ, можете один раз и навсегда сказать, что 1,1*1,2 ≠ 1,32 ?
Ранее предлагалось самостоятельно погонять на тестере- результат нулевой, вопрос подвис.

Чтобы увидеть места заливок, достаточно перейти на минутный график и отметить бары на которых идет
максимальное исполнение контрактов - т.е. тиков метатрейдера (screen 2).

И у Вас появится достаточно правильное представление о том, где и когда входили и выходили большие деньги.
И вот именно это место будет некоторым локальным "центром гравитации" - вокруг которого цена
может лечь во флет, чтобы кит набрал ликвидности для движения к намеченному уровню. Может быть
и остановка тренда с разворотом, и дополнительный импульс , короче и т.д. и т.п., но это будет некий
рабочий уровень до тех пор пока не вольют новый объем. :)

Поэтому, если Вы будете использовать статические уровни, которые построены на исторических разворотах
цены и динамические уровни на тиковых объемах, у Вас всегда будет дополнительная возможность оценить
насколько рано или своевременно ЕА вошел в рынок и начал построение сетки. ;)

В качестве пояснения покажу как работает этот подход на Н1. Переходим на м1, отмечаем бар с
наибольшим объемом, рисуем горизонтальный уровень (красные линии на скрине) и возвращаемся на Н1.
Получается вот такой скрин, на котором хорошо видео как влияют эти вливания на последующее
движение цены.
Да, каждый новый торговый день ищем новый уровень.

Думаю все достаточно понятно чтобы желающие могли использовать это в торговле.

В коде советника множители просто перемножаются.
(multip1*multip2)
Думаю это чистая математика и я у себя ставлю первый множитель всегда = 1
Скорее всего это сделано из расчета на будущее.
Если бы понадобился второй множитель для каких-то других целей, то он уже есть в параметрах, не надо было бы менять сеты например.

В коде советника множители просто перемножаются.
(multip1*multip2)
Думаю это чистая математика и я у себя ставлю первый множитель всегда = 1
Скорее всего это сделано из расчета на будущее.
Если бы понадобился второй множитель для каких-то других целей, то он уже есть в параметрах, не надо было бы менять сеты например.

Предлагаю в будущих версиях немного изменить функцию расчета: вместо lot[sub]n[/sub]=lot[sub]n-1[/sub]*(mult1*mult2) считать: lot[sub]n[/sub]=lot[sub]n-1[/sub]*(mult1[sup]mult2[/sup]). Это позволит сохранить предыдущие возможности ММ и несколько их расширит. В частности, такой подход позволит повышать лотность более плавно.

Если идет на Н1 затяжной тренд, то внутри него вполне могут быть краткосрочные откаты (скрин 1), или могут не быть (скрин 2).

Надо смотреть уровни поддержки/сопротивления - откаты идут между этими уровнями.

Цитата

Ответ выше - деньги ходят между уровнями SR и позициями ММ. Есть еще один фактор о котором я не пишу,
т.к. он не в тему ветки: при торговле надо учитывать ситуацию на 3 рынках и видеть вместе данные спот, фьючерсы и опционы. Когда Вы на форексе торгуете спот, то не видите что целью ММ может быть страховая премия при экспирации опционов.

Цитата

Видя рынок опционов и фьюч, можно предположить куда двинет ММ: видя где заливают объемы, и зная
предполагаемый тейк, можно заранее выставить от :-/ложки.

Цитата

Когда я закрыл рано открытые сетки, то избежал просадки в 200 пунктов пятизнака, что имеет значение если в рынке уже сетка с большим объемом, а потом переоткрылся без просадки и сразу получил прибыль.

Цитата

ЗЫ. По поводу опционов и фьюч: в дни экспирации могут возникать резкие движения цены соотносимые с выходом новостей ФРС или ЕЦБ, а вот в новостном календаре они обычно не отображаются.
Поэтому, Коллеги, рекомендую в своем месячном календаре отметить данные красные дни чтобы потом не писать что новостей не было, а цена как рванууууулааа.

Надо смотреть уровни поддержки/сопротивления - откаты идут между этими уровнями.

Можно находиться на сегменте между уровнями поддержки/сопротивления и попасть впросак.
На приведенном мной ранее графике EURJPY трендовое/откатное движение по Н1 150 пп.
....И еще раз- МЫ находимся МЕЖДУ уровнями поддержки/сопротивления!

Надо смотреть уровни поддержки/сопротивления - откаты идут между этими уровнями.

Можно находиться на сегменте между уровнями поддержки/сопротивления и попасть впросак.
На приведенном мной ранее графике EURJPY трендовое/откатное движение по Н1 150 пп.
....И еще раз- МЫ находимся МЕЖДУ уровнями поддержки/сопротивления!

Если мы между уровнями S\R, то при разворотной стратегии и входить нет смысла, т.к. смены
движения не произойдет. Лично я при торговле не вхожу в рынок не имея надежной точки отсчета -
хорошего экстремума и опорных уровней в виде S\R. Без этих элементов позиция или сетка будет
"болтаться в воздухе", т.к. непонятно куда ее вынесет.

Обсуждение опционов не в тему данной ветки - поэтому предлагаю ее завершить. >:d

Если мы между уровнями S\R, то при разворотной стратегии и входить нет смысла, т.к. смены
движения не произойдет. Лично я при торговле не вхожу в рынок не имея надежной точки отсчета -
хорошего экстремума и опорных уровней в виде S\R. Без этих элементов позиция или сетка будет
"болтаться в воздухе", т.к. непонятно куда ее вынесет.

Ваши сеты торгуют на М5. И они вряд ли отталкиваются от S/R на Н1. Значит Ваша стратегия неразворотная...?

У кого под рукой ссылка на описание идеи с 2-мя лотными множителями? Почему два лучше чем один и какова задача 2-го?
п.с. Я пока в непонятках поставил у себя в сете 1-й множитель 2.35 (кстати по ошибке 2.35 Уменьшу до 2.25 Раньше в другом сове использовал именно 2.25 одно время. Че то очкую из-за такого его роста при 2.35... :d) 2-й множитель = 1.0

Тоже интересует - зачем два множителя, если они просто перемножаются, или все таки есть какой то смысл? Уже несколько раз встречал этот вопрос, а вразумительного ответа нет ни где.

Вопрос (для меня по крайней мере) перешел в разряд чисто спортивного интереса :))

ГУРУ, можете один раз и навсегда сказать, что 1,1*1,2 ≠ 1,32 ?
Ранее предлагалось самостоятельно погонять на тестере- результат нулевой, вопрос подвис.

Всем привет!
К сожалению, уже потерял нить происходящего в этой ветке - не успеваю всё читать. Тем не менее есть одна интересная идея ММ на проверку, которая наверняка сможет сделать Квантум лучше. Насколько я понял второй коэффициент в настройках сейчас никак не реализован - сырой вариант непонятно чего и зачем...
Суть идеи в том, чтобы удельный вес начальных ордеров относительно последующих был меньше и таким образом сетка нагружалась сильнее по мере её роста именно на последних ордерах. Для этого нам нужно сделать коэффициент роста лотности не статичным, а динамично растущим, т.е. нужен... тут внимание... нужен коэффициент для коэффициента :d
Думаю, что можно это оформить в виде такой формулы:
lot[sub]n[/sub]=lot[sub]n-1[/sub]* koef1*koef2[sup]n-1[/sup]
Надеюсь, что в формуле нет ошибки - проверить её в экселе руки пока не дошли((
Точно как у нас растет лотность как снежный ком - по параболе, так точно у нас должен расти коэффициент, который будет обеспечивать рост лотности, а не будет статичным как сейчас.
Прошу прощения, если лишь повторил то, что уже было описано чуть выше Мэвэриком или ещё кем-то из парней... "Встрял" исключительно из благих побуждений и надежды, что мой пост будет хоть чуток полезен. >:d

Можно проще - обеспечение плавности роста лотности не произведением на какой нибудь коэффициент К, а прибавкой какого нибудь значения ... Лот 2= Лот1+Х (Имхо)
В итоге чтобы рост лотности получился к примеру : 0.01-0.02-0.03-.0.04... Или 0.1-0.15-0.20-0.25...
п.с. Хотя... Если К у нас где то 1.03 или еще как, то наверное можно подобрать близко тоже самое...

Блин, народ, в какую сторону направлены ваши мысли - хз?!
Все что касается этих множителей должно вас беспокоить в пятую очередь, имхо. Потому что за этими постами
рисуется торговый подход первых версий: а если у нас открылось 100 ордеров, а если все они ушли в минус, а
как нам пропустит входы или уменьшить объем так чтобы не сливать каждый раз депозит x_x, а потом кааак
нарастить его чтобы была немеряная прибыль :p.

Я вам про точность и обоснованность Каждого входа, а вы - про множители .... >:d
Вот выложил сеты с использованием Киосотто - уже за 8 лет сова с ним историю проходит. Может в этом
направлении думать начнете? Уже полгода толкаю вас в сторону где деньги лежат, но за исключением
единиц - все дружно упираются =;

Точные входы, короткие сетки - те кто освоил этот подход периодически пишут как он хорош. Сделок
много, вероятность слива - меньше, а вместо этого на скринах вижу портянки с сигналами в полтора
экрана - бред.

И доходность совсем другая, вот данные из оптимизатора с 1 мая 2015 по 10 января 2016, т.е.
в среднем 2300 операций за 8 месяцев (8 х 20 торговых дней = 160 дней), т.е. по 14 сделок в день :

№____прибыль_сделок_приб_мат.ожидание
3025 58505.02 2431 2.83 24.07
2549 57366.64 2326 3.00 24.66
3084 55834.75 2296 3.01 24.32
2532 54663.99 2326 3.08 23.50
2531 54311.31 2326 3.04 23.35
3250 54245.89 2326 3.00 23.32

Да так! Музыка наверное навеяла...
п.с. Попробую ка я с понедельника еврофунт своим сетом поторговать. График (по крайней мере на н-4) как то ровнее. Погонял текущий год - прогоны устойчивее. 5 колен усреднений. А если уменьшить множитель до 1.75 то и всего 4. (Хотя нет. Сам удивился и перепроверил - те же 5 колен, но рост лотности и максимальный объем естественно меньше...А с задачей вытягивания закрытия сетки в б/у еще справляется...) Прибыль правда тоже меньше. Но в данном случае первый фактор - важнее. Хотя кому и как...
Фунт канадец пока поставлю на онли лонг - пусть закроется и отдохнет пока. Может позже вместе их запущу будет возможность...

Блин, народ, в какую сторону направлены ваши мысли - хз?!
Все что касается этих множителей должно вас беспокоить в пятую очередь, имхо.

MQL4.ZIP80 скач.
Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-6-80staxis.mq482 скач.

... я пользовался обычным тиковым объемом метатрейдера.
Чтобы увидеть места заливок, достаточно перейти на минутный график и отметить бары на которых идет
максимальное исполнение контрактов - т.е. тиков метатрейдера (screen 2).

На 3 скрине 4 входа по сигналам Квантума с М5 на отбой от уровня поддержки с Н4, ТР - на предыдущем
уровне сопротивления с Н4.

Блин, народ, в какую сторону направлены ваши мысли - хз?!
Все что касается этих множителей должно вас беспокоить в пятую очередь, имхо.

Вот они - выражения правильных мыслей! :)
Интрига в двух множителях в том, что второй множитель задумывался как множитель показателя степени по аналогии с параметром exponent_factor_xdist расчета расстояния между ордерами, но поступившие позднее предложения по модернизации советника оказались гораздо важнее. Так оно и зависло >:dФормула расчета следующего лота: Следующий лот = Начальный лот * 1-й множитель лота [sup]количество открытых ордеров * 2-й множитель лота[/sup]
МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВЕТНИКА

... так а если мне не нужно возводить в степень 1-й множитель, как мне в степени задать единицу?!

... так а если мне не нужно возводить в степень 1-й множитель, как мне в степени задать единицу?!

У меня второй множитель стоял и стоит в ранних версиях 1.0
Думаю и сейчас если умножить на единицу, или единицу возвести в степень количества ордеров, то ничего не изменится (имхо)
п.с. Вообще мне вся эта ювелирная огранка напоминает анекдот про доработать напильником :d (В хорошем смысле слова).
Не мною все это выстрадано, но хочется верить, что весь это перфекционизм для торговли на хаотичных минутных ценовых диапазонах действительно имеет смысл... Снимаю шляпу перед вашим упорством в стремлении достичь абсолютной точности... \M/

Сори! "...или единицу возвести в степень количества ордеров" - не совсем точно выразился. В данном конкретном случае, в частности нужном тебе и мне, - степень (равная количеству открытых ордеров) умноженная на 1.00 не изменится...
Думаю это выглядит так. Сейчас у меня к примерe 1-й множитель - 2.0, а 2-й множитель - 1.0. Исходный лот=0.01
Тогда у меня получается такой рост лотности: 0.01-0.02-0.04-0.08-0.16-0.32...
К примеру по новой формуле и те же множителях мне нужно вычислить лотность открываемого 5-го ордера (0.16) (т.е. пока открыто 4 ордера)
Итого имеем 0.01*2.0 возводимую в степень (4*1.0) = 0.01*2.0 в четвертой степени = 0.01*16.0 = 0.16
...