[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

Сейчас в советнике МА используется как трендовый индикатор (потому что просили встроить его именно с этой целью). Т.е., если цена выше МА - разрешен только BUY. Если ниже - только SELL.

поясни, плиз, как МА сейчас используется НА ЗАКРЫТИЕ? Чисто статистически мне удалось получить увеличение профита при выставлении фильтра МА(H4) на выход.

Закрытие происходит противоположно открытию. Если цена опустилась ниже МА на закрытие - закрываются BUY. Если поднялась выше МА на закрытие - закрываются SELL.

Если включить опцию контртрендовой логики МА для входа, то можно легко проверить идею Vassiliy торговать Квантумом в направлении МА-4H.

Это предложение?

Да, предложение. Малозатратно, для проверки идеи Vassiliy - добавится только одна строка: расстояние от цены до МА.

... Буду счастлив увидеть квалифицированный коммент Genry_05, заранее благодарю.

подскажите,Fifo rule true/false почему такая разница при тесте?

... Буду счастлив увидеть квалифицированный коммент Genry_05, заранее благодарю.

Звиняй, Юрий, второй день с температурой - пока без меня. >:d

Разумное решение - установка SL за уровнем стандартной просадки. Но SL то в модели и так есть.
Как я понял, в сете SL=7ATR. Но не разобрался с какого таймфрейма? Genry_05, можно пару слов, почему в конце
февраля применяемый SL так неэффективен?

Нет ли возможности добавить и использовать дополнительный глобальный SL по достижению просадки в валюте депозита?
В стандартном Сове я так и поступаю, устанавливая SL за уровнем расчетной просадки.

Выздоравливай скорей!!!

Да, предложение. Малозатратно, для проверки идеи Vassiliy - добавится только одна строка: расстояние от цены до МА.

В предложении Vassiliy фигурируют 2 уровня:
1. отклонение 10 пп (условных единиц) цены от МА - торгуем в направлении цены от МА;
2. отклонение > 30 пп (условных единиц) цены от МА - торгуем в направлении от цены к МА
В чем тут малозатратность? У нас должно быть подключено 2 канала на открытие ордеров по методу Vassiliy.
А все встроенные в советник индикаторы имеют один канал. Должно быть минимум 2 дополнительные строки на входе. Про анализ даже думать не хочется...
Давайте будем уходить от абстракций и домыслов при внесений предложений дополнений в советник. И, если Vassiliy иногда заходит в ветку, спросим у него - оправдал ли себя такой подход?
Вопрос , в принципе, решаемый. Просто не вижу доказанной необходимости внедрения еще одного канального индикатора >:d

... Буду счастлив увидеть квалифицированный коммент Genry_05, заранее благодарю.

Звиняй, Юрий, второй день с температурой - пока без меня. >:d

Да, предложение. Малозатратно, для проверки идеи Vassiliy - добавится только одна строка: расстояние от цены до МА.

В предложении Vassiliy фигурируют 2 уровня:
1. отклонение 10 пп (условных единиц) цены от МА - торгуем в направлении цены от МА;
2. отклонение > 30 пп (условных единиц) цены от МА - торгуем в направлении от цены к МА
В чем тут малозатратность? У нас должно быть подключено 2 канала на открытие ордеров по методу Vassiliy.
А все встроенные в советник индикаторы имеют один канал. Должно быть минимум 2 дополнительные строки на входе. Про анализ даже думать не хочется...
Давайте будем уходить от абстракций и домыслов при внесений предложений дополнений в советник. И, если Vassiliy иногда заходит в ветку, спросим у него - оправдал ли себя такой подход?
Вопрос , в принципе, решаемый. Просто не вижу доказанной необходимости внедрения еще одного канального индикатора >:d

Ты прав. Полностью эту идею так просто реализовать не удастся - я не учел условие 1. Такие входы мы получается пропустим (но их по природе не много - на скрине такой один), значит я предлагал полумеру - реализовать условие 2 в качестве меры борьбы с ранними входами.

Разумное решение - установка SL за уровнем стандартной просадки. Но SL то в модели и так есть.
Как я понял, в сете SL=7ATR. Но не разобрался с какого таймфрейма? Genry_05, можно пару слов, почему в конце
февраля применяемый SL так неэффективен?

Диапазон ATR за 24 дня, а там тренд вверх и вниз, поэтому 7 атр на 24 дневном интервале дает большой
отступ от цены. СЛ просто не сработал, раньше закончился депозит.

Нет ли возможности добавить и использовать дополнительный глобальный SL по достижению просадки в валюте депозита?
В стандартном Сове я так и поступаю, устанавливая SL за уровнем расчетной просадки.

Это же модель, мы просто проверяем эффективность индикатора. :)

Всем привет обитателям этой ветки форума. Пару месяцев назад начал было следить за веткой. Потом забросил. Я тогда спрашивал про тест на золоте. Кто решился протестировать советник? С тех времен что не будь изменилось ? Если да то направьте на удачные настройки. Я то думал ветка заглохнет, а нет она жива до сих пор.

---

Добавлено: 18-09-2016 15:59:48

---

Да, предложение. Малозатратно, для проверки идеи Vassiliy - добавится только одна строка: расстояние от цены до МА.

В предложении Vassiliy фигурируют 2 уровня:
1. отклонение 10 пп (условных единиц) цены от МА - торгуем в направлении цены от МА;
2. отклонение > 30 пп (условных единиц) цены от МА - торгуем в направлении от цены к МА
В чем тут малозатратность? У нас должно быть подключено 2 канала на открытие ордеров по методу Vassiliy.
А все встроенные в советник индикаторы имеют один канал. Должно быть минимум 2 дополнительные строки на входе. Про анализ даже думать не хочется...
Давайте будем уходить от абстракций и домыслов при внесений предложений дополнений в советник. И, если Vassiliy иногда заходит в ветку, спросим у него - оправдал ли себя такой подход?
Вопрос , в принципе, решаемый. Просто не вижу доказанной необходимости внедрения еще одного канального индикатора >:d

Ты прав. Полностью эту идею так просто реализовать не удастся - я не учел условие 1. Такие входы мы получается пропустим (но их по природе не много - на скрине такой один), значит я предлагал полумеру - реализовать условие 2 в качестве меры борьбы с ранними входами.

Повторюсь - идея реализуема. Просто не хочется, чтобы она ушла в корзинку для мусора. Я ценю свое время, а внедрение требует относительно больших затрат из-за разных подходов программистов в написании советника. Будет подтверждение - будем думать. Мое мнение (если интересует) - данная идея хороша для ручного (полуавтоматического) сопровождения сделок и с дополнительным анализом показателей не внедренных (пока) индикаторов.
А реализация условия 2... - у нас, практически, все канальные индикаторы работают на отклонении от МА (и даже не канальные типа Киосотто) - см. настройки >:d

MA_4H.set11 скач.

Я то думал ветка заглохнет, а нет она жива до сих пор.

30 пунктов отходит от МА-4Н.

---

Добавлено: 18-09-2016 17:11:40

---

По мотивам сделал сет для теста на H4: вход по Fibo 61.8, выход по МА. Прибыль даже дает за 8 мес: 145/68.
Смотрю на скрин - что то не стыкуется:
- закрытие идет почему то, игнорируя условие выхода по МА;
- открытия продолжаются при возвращении цены в фибоканал.
Staxis, что не так?

Посмотри другие условия на закрытие. Ты же сам просил, чтобы закрытие было при выполнении всех условий. Если все условия не выполнены ( а они включены) , ордера будут висеть.
По открытию будем смотреть потом.

В предложении Vassiliy фигурируют 2 уровня:
1. отклонение 10 пп (условных единиц) цены от МА - торгуем в направлении цены от МА;
2. отклонение > 30 пп (условных единиц) цены от МА - торгуем в направлении от цены к МА
В чем тут малозатратность? У нас должно быть подключено 2 канала на открытие ордеров по методу Vassiliy.
А все встроенные в советник индикаторы имеют один канал. Должно быть минимум 2 дополнительные строки на входе. Про анализ даже думать не хочется...
Давайте будем уходить от абстракций и домыслов при внесений предложений дополнений в советник. И, если Vassiliy иногда заходит в ветку, спросим у него - оправдал ли себя такой подход?
Вопрос , в принципе, решаемый. Просто не вижу доказанной необходимости внедрения еще одного канального индикатора >:d

Добрый день квантоводы!

Я хотел бы порыться в своих загашнечках и подключиться в поиске устранения основных проблем бота (стратегии).
Что для этого надо?
1.СФОРМУЛИРОВАТЬ ОСНОВНУЮ СЛАБОСТЬ БОТА (стратегии). Из за которой мы получаем основные убытки.
2.СФОРМУЛИРОВАТЬ ОСНОВНУЮ СИЛУ БОТА (стратегии), из за которой мы получаем сверхприбыль.

3.Найти оружие с помощью подправил и дополнительных индюков КАК устранить данные слабости стратегии.
4.Подумать КАК не мешать дополнительными правилами и индикаторами зарабатывать денежки на основной идее, приносящей сверхприбыль.
А можно стратегию протестировать и подобрать оптимальные параметры для золота ? Очень интересно... Возьмётесь за идею !
5.БЭКТЕСТЫ, СЕТЫ. Тут можно подходить разными путями:
а)делать на каждую пару сет камикадзе. ПЕРЕОПТИМИЗИРОВАТЬ на истории не больше 3-х месяцев (для минуток этого ой как достаточно). Ставить на реал и прибыль ежедневно выводить на счет копилку. Переоптимизировать можно хоть 28 валютных пар, но этого не требуется. Есть пары - зеркальные в своем хождении, например EURUSD и USDCHF. Нет смысла обе ставить на реальную торговлю.
б)собирать валютные пары в троечку. Например (EURUSD, USDJPY, EURJPY), (AUDUSD GBPUSD GBPAUD). Основная задача таких троечек избежать просадку по всем парам сразу. Даже если одна валюта какая то за счет новости войдет в просадку, остальные 2 не дадут уйти в большую просадку. Депо выделяется на 3 валюты, то есть тройное депо, и уйти в большую просадку все 3 пары не могут. Прибыль по данным троечкам лучше фиксировать по КОРЗИННОМУ типу, то есть фиксация прибыли по общей прибыли от 3-х валютных пар. Применить к данному типу торговли можно корзинный трал прибыли.
в)одно депо, например 10000. На него попадают валютные пары с ФИКСИРОВАННЫМ стопом и проведенной оптимизацией (не переоптимизацией). В таком случае важно чтобы была железная фиксация убытков в случае просадки по какой то валютной паре. Например 100.
=========================================

С моей точки зрения:
1.основной слабостью системы является вход в момент безотката, когда цена просто прет и прет. Тогда сам индикато квантума уже сигналит нам входить, происходит вход в позицию и ее наращивание, а цена все прет и прет против нас.
2.Что движет рынком в основном? Новости. Филтрация таких периодов времени необходима. Тут возможны варианты:
а)дать выбор ЧТО делать в момент выхода новости? хеджировать ВСЕ сделки, то есть банально открыть один ордер объемом равным всем открытым ордерам в другую сторону. И держать данный ордер скажем 30 минут после выхода новости. Таким образом период новостей вообще никак не повлияет на рост/падение эквити баланса. (КАК разруливать такой вариант - это уже второй вопрос, но варианты есть :) )
б)Закрыть все ордера, которые в +
в)Закрыть все ордера которые в + и на прибыль от них закрыть ордера в -, начиная с наиболее дальних к текущей цене.
г)Если сетка в +, то перенести стоп в БУ+3п. ... итд.

ПЛЮСЫ, которые нельзя резать:
1.Безусловным плюсом является достаточно точный вход. Как не крути, все равно вход хороший.
2.Выход также достаточно точный ПРИ УСЛОВИИ что сделка не зависает на несколько дней. Когда зависон на несколько дней, то выход как правило ранний. Чем это вызвано? Да все просто. Индикатор же рассчитывает момент противоположного сигнала ориентируясь на оличество баров истории. Допустим было 200 баров, при длительном зависоне 200 баров - это уже момент середины движения вниз .... Как с этим бороться? Начиная от 2-х ступенчатой роверки внутри кода советника ДЛИТЕЛЬНОСТИ сделки, и в случае длительной сделки увеличивать количество анализируемых баров.
=================================

В общем то я писал то с другой целью :d
Для того чтобы порыться у себя в загашнечках прошу выложите скрины последних сеток ордеров. МАКСИМАЛЬНО уменьшите масштаб, чтобы были видны моменты входов, моменты выходов. По ВСЕМ парам какие у вас есть. Я сделаю анализ ....
Ок?

Посмотри другие условия на закрытие. Ты же сам просил, чтобы закрытие было при выполнении всех условий. Если все условия не выполнены ( а они включены) , ордера будут висеть.
По открытию будем смотреть потом.

Это я все понимаю. Закрытие, наоборот, идет раньше - без касания МА! - видно на скрине.
Условий на закрытие всего 2 - QDC и МА-4H.
Примечательно, что если отключить второе условие МА-4H, то результаты изменяются, т.е. оно как то работает... Но не понятно как

А можно протестировать стратегию и подобрать оптимальные параметры для золота? Возьметесь за идею очень мне интересно пойдет не пойдёт!

В ветке я постоянно, просто ушел на месяц в нирвану (стукнул полтинник), думал в течение неделю "отстреляюсь" растянулось на месяц, Сейчас ищу новую печень. :d :d :d

Сразу скажу применение МА-4H оправдало себя полностью и Staxis правильно трактует мой подход, единственная поправка
1. отклонение 1-10 пп (условных единиц) цены от МА - торгуем в направлении цены от МА
Кстати, Staxis поддержу , что не так просто это реализовать, во всяком случае, мой программист не смог, я просил его еще весной.
На неделе вернусь в ветку, потому что есть еще одна идея, сеты готовы с июля, а я "гад такой", сам не торгую и с другими не делюсь x_x

Во-первых - поздравляю, во-вторых - не пугай. У меня на следующий год такая же беда - уже заранее боюсь (в смысле печень ищу) :))
Готов поверить на слово в целесообразности применения МА-4H. Я правильно понимаю, что МА-4H это мультитаймфреймовая версия стандартного индикатора МА (тупо лениво смотреть код)?
С поправкой согласен - просто не правильно выразился.
По поводу быстрого возврата в ветку - сильно не торопись. Нам нужны люди адекватные а не просто трезвые :))

Посмотри другие условия на закрытие. Ты же сам просил, чтобы закрытие было при выполнении всех условий. Если все условия не выполнены ( а они включены) , ордера будут висеть.
По открытию будем смотреть потом.

Это я все понимаю. Закрытие, наоборот, идет раньше - без касания МА! - видно на скрине.
Условий на закрытие всего 2 - QDC и МА-4H.
Примечательно, что если отключить второе условие МА-4H, то результаты изменяются, т.е. оно как то работает... Но не понятно как

Скрин на Н4 картины не проясняет. Показывай скрин на минимально используем таймфрейме. Судя по настройкам - это М1 (QDC).

Разве не кому не интересно золото !!!!!!! Хм, странно вроде очень даже волатильный финансовый инструмент. :-? На мой личный взгляд эта стратегия как ни как больше подходит для данного инструмента в теории. l-)

Всем привет.Поставил советника версии 1.5.1 часто замечаю что сетка закрывается ночью в убыток почти полностью покрывает то что заработал.Торгую евро/доллар.Как сделать чтоб такого не было?Или такая особенность этого советника?Спасибо

В ветке я постоянно, просто ушел на месяц в нирвану (стукнул полтинник), думал в течение неделю "отстреляюсь" растянулось на месяц, Сейчас ищу новую печень. :d :d :d

Просмотрел предложенные сеты для двух вариантов моделей. Результат udcad_m5_0404-210816_5#536_2416-2575(461)265-298.set на анализируемом отрезке (с марта 2016-го) если не выдающийся, то просто великолепный!
Но у сета, равно как и других ранних сетов явные проблемы в конце февраля 2016-го. Какое то там было отвесное падение с таким же резким восстановлением через 3 дня. ...
Под такие дни нет смысла переоптимизировать сет, т.к. никакой сет не сможет торговать с ожидаемой доходностью на принципиально другом состоянии рынка, на других амплитудных движениях...

Разве не кому не интересно золото !!!!!!! Хм, странно вроде очень даже волатильный финансовый инструмент. :-? На мой личный взгляд эта стратегия как ни как больше подходит для данного инструмента в теории. l-)

Разве не кому не интересно золото !!!!!!! Хм, странно вроде очень даже волатильный финансовый инструмент. :-? На мой личный взгляд эта стратегия как ни как больше подходит для данного инструмента в теории. l-)

Интересно. Так почему бы тебе и не затестить?!
По мне так не подходящий у золота поток котировок - флет непредсказуемо перемежуется с резкими импульсами

Добрый день.
Получил такой set.
Оптимизировал с 15/01/2015года, использует SL=150 пипсов.

appletown_EURUSD_m13-7-40qde=160_qdc=40_pfe_open=90-4-0.1_pfe_close=50-5-0_SL=150.set29 скач.

Разве не кому не интересно золото !!!!!!! Хм, странно вроде очень даже волатильный финансовый инструмент. :-? На мой личный взгляд эта стратегия как ни как больше подходит для данного инструмента в теории. l-)

Интересно. Так почему бы тебе и не затестить?!
По мне так не подходящий у золота поток котировок - флет непредсказуемо перемежуется с резкими импульсами

AudCAD_m5_0404-210816#210_32492142.set26 скач.

Разве не кому не интересно золото !!!!!!! Хм, странно вроде очень даже волатильный финансовый инструмент. :-? На мой личный взгляд эта стратегия как ни как больше подходит для данного инструмента в теории. l-)

Интересно. Так почему бы тебе и не затестить?!
По мне так не подходящий у золота поток котировок - флет непредсказуемо перемежуется с резкими импульсами

Попробовал этот сет QLT_StochRSI4Cmtf_sd от audcad на золоте, ничего не менял.
Минусы: просадка и сделок мало.