[open source] [Советник] MindTheGap v1.17

Фикс лот:
GBPUSD

USDCHF

ММ:
GBPUSD

USDCHF

Почему же нет. У меня открылся.

А никто не говорил, что будет просто. :)

Не всегда с первого захода гэп закрывается полностью - иногда импульс "утаскивает" за собой цену, не дав закрыть гэп на несколько пипсов.
я чаще ставлю ТП на 90% гэпа.

Ну и совершенно не случайно я "выбивал" из автора опцию безубытка - его, возможно, стоит включать при закрытии ценой 80%-70% гэпа.
Именно потому, что в первый раз (заход/возврат цены в гэп для его закрытия) импульс, вызвавший гэп, может НЕ дать закрыть гэп пипс в пипс.
Может, дополнительно нужна опция вида/смысла BELevel%, чтобы БУ срабатывал при закрытии ценой 80%-70% гэпа - от греха.
Как в данном вашем случае...

Silentspec, а вот это, может, и стоит реализовать и проверить по полной...
И даже в большем объеме, чем сходу я предложил.
Потому что, имхо, большую половину ботов выкидают в мусорку из-за ненадлежаще выписанного сопровождения ордеров.
А в этом боте, входящем в рынок всего-то раз в неделю далеко не каждую неделю, этот единственный ордер надо беречь как экзотическую бабочку - но и свою голову при этом тоже не подставлять.

Мы входим против только что случившегося импульса - предполагая, что он истек или что будет де-факто коррекция, равная импульсу!!
Но это лишь предположение. Достаточно обоснованное предположение - но не гарантия.
Мы входим против только что случившегося импульса - и риски этого надо адекватно оценивать и страховать.
И если подстрахуемся насколько возможно по максимуму, то можно подумать и большим лотом входить...

Поэтому предложение с ордерами действовать по классике - с надлежащими мерами предосторожности:
1) таки ввести дополнительную опцию BELevel%, чтобы БУ срабатывал при закрытии ценой 80%-70% гэпа (задаваемый %)
2) ввести 2 переменные частичного закрытия ордера:
а) PartClose_Gap% частично закрывать ордер при закрытии ценой указанного % гэпа (95%-85% где-то)
б) PartClose_Order% часть лота (где-то 50%?) ордера, которую надо закрыть на уровне PartClose_Gap%

Идея этого предложения такая...
Все гэпы разные и закрываются по разному - и не все с первого раза.
А ведь при даже малом недоходе цены до ТП можно в итоге и стоп ниначем поймать.

И раз все гэпы разные, то точно "прицелиться" параметрами/настройками в пипсах нельзя: пипсы абсолютные - а гэпы разные.
И, значит, торговать гэп надо, прицеливаясь в %% от размера гэпа.
И жадничать нельзя - цена до закрытия гэпа может спрэд-два всего-то недойти, а ТП не сработает.

В итоге:
1) Б/У лучше включать при закрытии ценой 75%-85% гэпа
2) при цене в районе 90%+- тела/закрытия гэпа стоит закрыть примерно половину или там 2/3 ордера
3) а дальше пусть цена сама решает куда ей идти - к дальнему ТП за пределами гэпа (в направлении против гэпа) или снова развернуться в направлении остатков ордера и убить его по БУ.

Silentspec, имхо, это надо бы сделать - это, имхо, правильно, это по трейдунски! :)
Взрослым дядькам не положено всем тяжким ордером в ТП на горизонте целится, тяжело далеко весь ордер нести, надо бы уполовинить - и зад лучше БУ-сковородкой прикрыть, зад-то и так весь в рубцах от плетей рынка. :d

А потом, с сопровождением ордера, уже можно и пооптить не по децки - этими настройками сэт можно существенно уточнить!...
И если %% прибыльных сделок вырастет, то можно будет расхрабриться и еще большими ордерами с гэпами сражаться...
Имхо, стоит этот кусочек кода выписать - он дополнительной прибылью сильно пахнет. :)

Поэтому предложение с ордерами действовать по классике - с надлежащими мерами предосторожности:
1) таки ввести дополнительную опцию BELevel%, чтобы БУ срабатывал при закрытии ценой 80%-70% гэпа (задаваемый %)
2) ввести 2 переменные частичного закрытия ордера:
а) PartClose_Gap% частично закрывать ордер при закрытии ценой указанного % гэпа (95%-85% где-то)
б) PartClose_Order% часть лота (где-то 50%?) ордера, которую надо закрыть на уровне PartClose_Gap%

Идея этого предложения такая...
Все гэпы разные и закрываются по разному - и не все с первого раза.
А ведь при даже малом недоходе цены до ТП можно в итоге и стоп ниначем поймать.

И раз все гэпы разные, то точно "прицелиться" параметрами/настройками в пипсах нельзя: пипсы абсолютные - а гэпы разные.
И, значит, торговать гэп надо, прицеливаясь в %% от размера гэпа.
И жадничать нельзя - цена до закрытия гэпа может спрэд-два всего-то недойти, а ТП не сработает.

В итоге:
1) Б/У лучше включать при закрытии ценой 75%-85% гэпа
2) при цене в районе 90%+- тела/закрытия гэпа стоит закрыть примерно половину или там 2/3 ордера
3) а дальше пусть цена сама решает куда ей идти - к дальнему ТП за пределами гэпа (в направлении против гэпа) или снова развернуться в направлении остатков ордера и убить его по БУ.

Опция БУ на уровне в %% от тела гэпа и опция частичного закрытия ордера на уровне в %% от тела гэпа, как по мне, концептуально важны.
Как минимум, эти опции, имхо, безусловно заслуживают проверки в оптимизации при подготовке сэтов - просто потому, что это базовые, де-факто стандартные опции сопровождения ордеров абсолютным большинством трейдеров и они должны быть и в любом боте.

Почему эти опции надо задавать именно в %% от тела гэпа?

Во-первых, потому что все гэпы разные и заранее БУ в пипсах можно выставить лишь как страховку в большом гэпе - но никак не как оптимальный уровень для перевода в БУ на средних и малых гэпах (т.к. BELevel как заранее задаваемый уровень перевода в БУ в пипсах может оказаться даже за пределами гэпа).
Опция перевода в БУ на уровне, определяемом в %% гэпа (BELevel%), этого концептуального недостатка лишена и именно в боте с переменными целями (разными гэпами) является безоговорочно необходимой.
Опцию BELevel в пипсах при этом, имхо, убирать/отключать не следует, она должна работать параллельно: задать BELevel равным 20-30-40 пипсов и пусть он срабатывает как страховка в очень больших гэпах - потому что риск не закрытия именно больших гэпов является максимальным и нужна дополнительная гарантия, что ордер будет переведен в БУ и мы избежим стопа на сильном импульсе против ордера.

Во-вторых, закрытие гэпа на 100% не гарантируется. На графиках десятки не закрываемых годами гэпов, которые могут быть не закрыты никогда.
Поэтому закрытие части ордера при закрытии большей части гэпа (PartClose_Gap% и PartClose_Order%) является вполне разумным компромиссом между прибылью и принципиально не устранимым риском не закрытия гэпа, как минимум, в период работы бота до следующего понедельника.
Ну, а определение уровня закрытия части ордера как % от тела гэпа, имхо, является единственно возможным решением.

Вообще у меня давно есть твердое и продолжающее крепнуть убеждение, что добрых 2/3 ботов отправляются в мусорку только потому, что в ботах не было развитой системы сопровождения ордеров.
Это крайне странно вообще-то: все танцы бота, все навороты для пользователей до открытия ордера для депо безопасны - все риски для денег людей возникают лишь после открытия ордеров и почему-то именно здесь сопровождение ботами ордеров и депо минимально.
Такое впечатление, что большинство ботов пишутся по схеме анекдотов про внутренний голос: по настоянию внутреннего голоса прыгнули со скалы - а дальше внутренний голос и говорит "Ну ты как хочешь, а я пошел!..." :)

Имхо, форекс ботов надо писать наоборот: во вполне автономного бота-носителя, популярного помощника в ручных торгах, имеющего развитое сопровождение одного и более ордеров, следует вставлять проверяемую ТС как блок выработки сигналов на вход/выход - и комплексно оптимизировать/тестировать только в таком виде.
Если в ТС есть хоть капля смысла, такой бот был бы прибыльным. Если же ТС была бы хорошей, то бот вытягивал/выдавал бы максимум.

Причем оптимизация и тестирование в заранее "наваршированном" и заведомо проверенном боте, по крайней мере, проводилась бы меньшее количество раз и можно было бы больше доверять результатам даже первых тестов.
Не надо было бы неделями выполнять повторные оптимизации после устранения багов в блоках ММ или сопровождения ордеров!!
С первых же тестов комплексного бота да значило бы да, а нет в тестах значило бы окончательное нет.

В общем, то, что я предлагаю (BELevel%, PartClose_Gap% и PartClose_Order%), имхо, относится к критично необходимым минимальным опциям бота - а сэты по всем (!) валютным парам без оптимизации с включением этих опций, имхо, окончательными быть не могут.

Если ДЦ открывает торги на 5-15-60 минут позже, чем другие, то гэп может быть существенно другим или отсутствовать вообще!
Данного бота вообще нельзя использовать в ДЦ Форекс4ю (открытие на час позже) и даже в тех ДЦ, которые не торгуют (не котируют) первые 15 (Адмирал) и, может, даже первые 5 минут недели (типа Альпари).
Потому что если истинный гэп на графике показан неверно, урезанным, то бот может войти в рынок намного хуже - а стоп ордера определить/выставить даже в пределах тела истинного гэпа понедельника.

Критичными могут быть даже последние секунды торгов пятницы - достаточно часто в последние секунды цена проходит 10 и более пипсов.
У меня обычно в пятницу открыты терминалы от 3-х ДЦ и в редкую неделю цены закрытия совпадают с приемлемой точностью при том, что в большинстве терминалов разброс времени завершения торгов составляет ну секунд 5 в среднем.

Так что фактически в каждом ДЦ мы торгуем разные гэпы! :d
Разные гэпы не только по размеру - несовпадающие даже по местонахождению на графике!!

Для себя истинным гэпом я выбрал гэпы в Форекс.ком - это ДЦ торгует от и до, даже 1 января в 9 утра бывало открывало торги!
Но, в принципе, истинные гэпы можно смотреть в любом западном или океанском ДЦ, просто котирующих с первой до последней секунды торговой недели - котирующих как положено и указанно у них в регламентах и договорах.
Торговать же усеченные гэпы наших ДЦ является вполне понятным и даже комплексным риском.

Это я все к тому, что определение гэпа как разность между ценой открытия и крайней точкой предыдущей свечи, имхо, в данном боте может и оптимальнее, как минимум допустимо - при условии, что бот торгует жестко на м1 или крайняя точка последней свечи пятницы берется с м1.
Silentspec, про определение границ гэпа только на м1 как-то тоже учесть стоит, да?


Но и это ж еще не всё...
По понятным причинам, практически и понятие/термин "закрытие гэпа" достаточно строгим не является.
Закрытие гэпа еще большая абстракция, чем сам понедельничный гэп.

По нормальному нам нужна, для каждой валютной пары, достоверная статистика "закрытия гэпов" с разных ДЦ с учетом и разбивкой %% закрытия гэпов как по телу гэпа, так и по интервалам времени после образования гэпа. Ну и вверх или вниз гэп тоже интересно - и какие они тоже.
Без такой информации мы торгуем предположение об обязательности предположительно 100% "закрытия" видимого нами гэпа конкретного ДЦ за не установленный и никак не оговариваемый период времени.

Собственно закрытие гэпа предполагает, как минимум, пересечения ценой зоны ценового разрыва и достижения уровня клоуз или ближнего экстремума последней свечи м1 пятницы.
На самом деле о закрытии гэпов мы не знаем ничего:
- ни каков % закрытых и не закрытых гэпов
- ни насколько далеко цена в среднем уходила после закрытия гэпа, прежде чем развернутся и вернуться к гэпу опять (какой можно ставить ТР)
- ни какая часть тела гэпа таки была закрыта в незакрытых гэпах (уровень БУ и частичного закрытия?)
- ни с какой попытки (с выходом и возвратом цены в гэп) гэп закрывался (т.е. сколько раз можно повторно пытаться отторговать гэп)
- Ни в течение какого времени гэпы чаще всего закрываются.

Наверно, можно с большей достоверностью обсуждать закрытие "истинных" понедельничных гэпов крупных зарубежных ДЦ, торгующих неделю с первой до последней секунды.
Более того, "истинные" гэпы зарубежных ДЦ могут достаточно точно совпадать - и их "закрытие" (или не "закрытие") можно считать статистически достоверным.
И кто-то из нас и будет торговать "истинные" гэпы - имея счета в крупных зарубежных ДЦ.
Но большая часть будет торговать гэпы местных ДЦ, которые могут отличаться от "истинных" гэпов размером и даже местоположением на графике - и могут/будут получить "недозакрытие" или "перезакрытие" местных гэпов при ожидаемом корректном "закрытии" "истинных" гэпов зарубежных ДЦ.

Кстати, я не помню точное время начала и конца торгов Дукаскопи и, строго говоря, не факт, что оптимизация сэтов выполнялась для "истинных" гэпов - и уже точно не для местных СНГшных понедельничных гэпов! :d


В общем, форменный дурдом!...

И моё настойчивое лоббирование опций BELevel%, PartClose_Gap% и PartClose_Order% не является придурью старика - я просто понимаю с чем мы имеем дело и что как-то с этим бороться можно, в том числе, и первоклассным сопровождением ордеров.
И эти опции таки нужны - и с ними надо работать и в оптимизации, чтобы получить бескомпромиссные сэты для данной концепции бота.

2015.09.11 11:24:20.963 EURUSD,M5: 14083536 tick events (49593 bars, 14084536 bar states) processed in 0:00:29.859 (total time 0:00:39.984)
2015.09.11 11:24:20.962 2015.09.09 23:59 MindTheGap Light v1.10 EURUSD,M5: Советник остановлен. Пара EURUSD
2015.09.11 11:23:51.102 MindTheGap Light v1.10 inputs: UseAllGaps=1; MaxGap=300; MinGap=10; CandlesToWait=4; MinExitTP=0.3; ExitInLoss=1; CCIPeriod=14; WPRPeriod=14; CCIEnterLevel=100; CCIExitLevel=100; WPREnterLevel=20; WPRExitLevel=20; SL=30; TP=30; MinTP=0.5; MaxTP=2; LotVariant=1; FixLot=0.1; Risk=3; Allow_Second_Open_Trade=0; Distance=12; Lot_Factor=0.5; Slippage=1; Magic=0; MaxSpread=0; NumOfTry=3; SleepTime=4; SleepMaximum=25; UseMedianSpread=1; ECNAccount=1; TrailingFromBE=1; TralOnPips=1; TrailingStop=20; UseBE=1; BELeve