От pavka69, 25 сентября, 2015 в Торговые системы
Извиняюсь за доставучесть, описываю сигналы: А - сильный сигнал - новый хайлоу - лонг, первый В - новый хайлоу, другие В и Е - торговля во флэте (они не обновляют ни хай, ни лоу), С - сигнал в бай игнорируется, т.к. это новый лоу, F - сигнал в сел, игнорируется, т.к. это новый хай, А - сильный сигнал - хайлоу
Кажется понял Вашу идею коллега, учитесь формулировать свои мысли более конкретно:
http://joxi.ru/KAxVMbQhkygwm8
Если стрелка в продажу выше предыдущей стрелки в продажу то ее игнорируем, если стрелка в покупку ниже предыдущей стрелки в покупку то ее тоже игнорируем.
Входим если стрелка в покупку выше предыдущей стрелки в покупку, входим если стрелка в продажу ниже предыдущей стрелки в продажу.
Можно положить идею в загашник, здравое зерно тут есть....но давайте хотя бы минимум сделаем...чтобы у нас стрелки правильно рисовались... :p
Загашник??? Извините за нескромность. Ну я еще и флэт описал. Когда стрелки рисуются примерно на одном уровне с предыдущими (допустим +- бокс). У меня получается фильтрация сильных и слабых сигналов лучше чем у Вас. Есть описание тренда. И фильтры не нужны. Ни уопы и хатренды. Опять же извините за нескромность, но возразите.
Изменено 15 октября, 2015 пользователем digas
Загашник??? Извините за нескромность. Ну я еще и флэт описал. Когда стрелки рисуются примерно на одном уровне с предыдущими (допустим +- бокс). У меня получается фильтрация сильных и слабых сигналов лучше чем у Вас. Есть описание тренда. И фильтры не нужны. Ни уопы и хатренды. Опять же извините за нескромность, но возразите.
Есть предложение использовать настраиваемый сигнал пересечение машек, не удивлюсь что в ренко-аллерте что то подобное и используется, может кому то удастся воссоздать данные сигналы.
Какие плюсы у данного индикатора
1 настраиваемый фильтр сигнала - под любой стиль торговли (путем большего- меньшего пересечения МА)
2 очень легко контролировать качество настройки на графики (путем настройки обыкновенных МА)
3 Ну и пока достаточно простых настраиваемых индикаторов не вижу
Индикатор во вложении
Он сказал "Поехали!" ....и запил водой... v:)
Ну что приступимс......так сказать разбор-анализ ТС в живом эфире....мастер-класс от Mamotaro... :->
Часто наблюдаю на форуме вполне рабочие ТС которые общими усилиями пользователей превращаются в "тупиковые" или вообще в не рабочие. Так как данная ТС показалась весьма интересной и перспективной. Хочу показать на ее примере как надо делать системный анализ и разбор любой торговой стратегии, с целью ее улучшения или выбрасывания в корзину.
Что обычно делают новички если стратегия показывает слабые результаты? Правильный ответ: "Они начинаю ее уродовать еще больше."....добавляя бесчисленные индикаторы, дополнительные условия и безграмотный ММ и т.д. и т.п..... Попробуем показать как надо делать.
И так на примере стратегии TestDrive разберем все пошагово и с комментариями:
Шаг1: Выделяем "первичный" сигнал стратегии
Я бы назвал этот шаг одним из самых сложных, особенно он сложен когда вы не являетесь автором стратегии и не знаете с чего все начиналось. Автор всегда закладывает в основу ТС какой-то основной принцип, который потом генерирует "первичный" сигнал на вход. Это принцип и сигнал без которого ТС разваливается и теряет смысл. Стержень на который потом навешивается все остальное (фильтры, ММ, таймменеджмент). Поэтому выделение "первичного" сигнала всегда является важнейшим элементом анализа.
Для ТС TestDrive первичным сигналом является ренко-пин бар как назвал его топик стартер, правда это не правильная формулировка и мы ее уточним. "Первичным" сигналом ТС TestDrive является ренко-поглощение http://joxi.ru/Vm6v39wuZNOamZ . Модель позволяет нам выявить слабость одной из сторон "быков" или "медведей" и соответственно воспользоваться этой слабостью.
Следовательно если мы используем эту модель для входа нам нужен индикатор абсолютно точно выявляющий эти модели. С этим у нас уже проблема, индикатор ренко алерт который вшит сейчас в советник ошибается с определением ренко-поглощений вот скрин с примером http://joxi.ru/v294yXwu6ngomG, тот же участок с индикатором arrow http://joxi.ru/52a8evKSORy0m0 как видите проблем нет....правда arrow еще определяет поглощения по тренду, но об этом позже. Как видите мы уже успели маленько "изуродовать" исходную ТС.... :-?
Итак после того как "первичный" сигнал нам понятен.
Шаг 2: Определяем возможные вариации "первичного" сигнала.
Обычно любой сигнал может иметь несколько вариации и трактовок. Т.е. на этом шаге мы рассматриваем возможные варианты и трактовки первичного сигнала.
Применительно к текущей стратегии. Ренко поглощения могут быть "сильными" и "слабыми"
1) "Слабое" ренко-поглощение будет если на предыдущем баре были хвосты. http://joxi.ru/5md0nvRuXBknm1
2) "Сильное" ренко-поглощение будет если на предыдущая свеча без хвостов. http://joxi.ru/82QD4O8SOGwZmd
Отсюда возникает 3 варианта "первичного" торгового сигнала:
1) Входим на всех ренко поглощениях
2) Входим только на "слабых" ренко поглощениях
3) Входим только на "сильных" ренко поглощениях
Следовательно это желательно реализовать в индикаторе который будет обозначать слабые и сильные поглощения разными стрелками. И советник должен предоставлять пользователю возможность выбора варианта "первичного" сигнала.
Можно сделать еще несколько вариации данного "первичного сигнала, но пока ограничимся самыми очевидными вещами.
Шаг 3: Определяем оптимальную точку входа
Получив сигнал на вход мы должны четко понимать в какой момент нам открывать сделку. Казалось бы для "новичков" ответ очевиден, получил сигнал "входи". К сожалению это одна из самых распространенных ошибок, во многих ТС. Входить надо, по оптимальной цене, которая позволит выставить минимальный стоплосс и оптимальный тейкпрофит, обеспечивающий оптимально соотношение риск/прибыль.
Разберем на примере данной ТС. Вход сразу на закрытии бара ренко-поглощения не является оптимальным, оптимальной точкой входа является середина ренко бара поглощения. http://joxi.ru/krD8kjKSvngXrp
Такой вход позволяет нам войти на микро-откате цены и также позволит нам сократить потери от убыточных сделок. Да возможно мы будем пропускать много входов, но зато входить мы будем с перевесом в матожидании, что намного важнее количества входов.
Шаг 4: Как входить в сделку с рынка или отложенным ордером
Казалось бы не такой уж важный момент, но для многих ТС он может быть критическим.
Для данной ТС все таки оптимальным является вход с рынка, так как отложенные ордера могут стать серьезной проблемой для скальпинга (кирпич 5-10 пунктов). Если брать кирпичи размером больше 20 пунктов то применение отложек будет вполне обоснованным. Я бы сделал оба варианта входа в советнике так сказать для пробы - вход с рынка и вход лимитными ордерами. Так же надо дать возможность регулировать отступ цены активации сделки от середины сигнального бара.. Вход лимитными ордерами имеет определенный плюс в том что при резком развороте цены ордер может не активироваться и мы сможем убрать его через несколько баров идущих против нашей позиции.
Шаг 5: Манименеджмент
Манименеджмент это то как мы управляем рисками и сделкой после открытия.
Вопрос номер один куда поставить стоплосс:
Для данной ТС есть 2 возможных оптимальных варианта. http://joxi.ru/5md0nvRuXBqNm1 Какой из них лучше надо проверять.
Вопрос номер два куда ставить тейкпрофит:
Для данной ТС оптимальным считаю такой вариант установки ТР http://joxi.ru/GrqzBvquaMbKmz . Короткий профит позволяет нам зарабывать как во флете так и в тренде.
Возможен еще такой вариант ММ, с частичным закрытием. http://joxi.ru/V2VavdMu3nGwmv
Шаг 6: Проверка на тайм-менеджмент
На данном этапе определяем оптимальное время для торговли по "первичному сигналу". Либо по анализу резульатов тестера, либо но анализу стейта торгового счета. Почему то про этот шаг очень часто забывают, а он тоже может иметь критическое влияние на эффективность ТС.
Шаг 7: Добавление фильтров к "первичному" сигналу
И вот наконец мы дошли до последнего пункта, который так любят новички, добавление фильтров к "первичному" сигналу. Как видите до этого мы работали только с первичным "сигналом". Отсюда кстати следует что все фильтры в советниках должны быть отключаемыми, чтобы можно было оценить их эффективность.
Например самый простой фильтр который приходит на ум:
1) Чем длиннее был тренд предшествующий поглощению тем сильнее сигнал. Т.е. входим в позицию только после определенного количества свечей одного цвета http://joxi.ru/xAeJXv3hjyPgry Как видите такой подход не плохо отсеивает флетовые движения.
Можно конечно добавить в качестве фильтров индикаторы из исходной ТС, но я не любитель загромождать ТС индикаторами. Всегда старайтесь придерживать правила что ТС должна содержать не более чем 3 фильтра. Чем дольше занимаюсь рынком тем больше прихожу к выводу что надежнее всего работают простые (элементарные) системы.
Как то так....если коротенько.... :-b
Изменено 16 октября, 2015 пользователем pavka69
Руками получается, но вот как бы сделать, чтобы бот покупал на хай-лоу и продавал на лоу-хай??? Это бы избавило от сделок во флэте. Т.е. если Вы входите в покупки на предыдущем уровне или ниже - то сделки нет и наоборот.
Это, возможно, позволит избавиться от индикаторов тренда. Ведь хай лоу и лоу хай это и есть тренд.
а как ты узнаешь что это хай или лоу экстремум... а так ты прав ... =))
П.С сорри за оффтоп. pavka69 можно удалить пост
Здравствуйте.
Давайте Вы определитесь с описанием ТС. Формализуете правила и составите ТЗ.
Просто как я уже говорил у каждого свое видение системы.
Просто видя разные точки зрения, программист просто не понимает что ему собственно делать...
Одних входов по ТС несколько версий...
Учтите пожалуйста пожелания программиста Starker:
Давайте разобьем написание на несколько этапов.
На первом этапе объясните, что же нужно сделать - переписать советник, который уже существует? С теми же индикаторами и правилами, что в первом посте? Или писать на основании мастер-класса mamotaro?
Давайте определим ответственного за составление техзадания, с ним я буду тесно общаться.
Он выдает техзадание на очередной этап.
Я пишу и выкладываю сов.
Все изучают и пишут замечания.
Ответственный дает новое техзадание на исправления, дополнения или новый этап.
Иначе сейчас уже в теме столько пожеланий, что некоторые я и не смогу закодировать.
Изменено 16 октября, 2015 пользователем Blohastik
ЦитатаНа первом этапе объясните, что же нужно сделать - переписать советник, который уже существует?
Ну конечно когда правила ТС в разработке предложения сыпятся различные. Предлагаю за основу взять расписанный несколько страниц назад алгоритм от Mamotaro, если он впишется в код,плюс начальные фильтрующие индюки( отключаемые) и плюс конечно всё что касается ММ, мартина,проскальзываний, и т.п( сопровождение), . То бишь давайте господин Mamotaro( если не возражает) и будет авангардным толкателем процесса алгоритмизации ТС.
Изменено 16 октября, 2015 пользователем pavka69
Руками получается, но вот как бы сделать, чтобы бот покупал на хай-лоу и продавал на лоу-хай??? Это бы избавило от сделок во флэте. Т.е. если Вы входите в покупки на предыдущем уровне или ниже - то сделки нет и наоборот.
Это, возможно, позволит избавиться от индикаторов тренда. Ведь хай лоу и лоу хай это и есть тренд.
а как ты узнаешь что это хай или лоу экстремум... а так ты прав ... =))
П.С сорри за оффтоп. pavka69 можно удалить пост
это можно реализовать, если рассматривать хай/лоу ренко графиков и СCI 14 (или 10) с уровнями 100/-100... т.е. рассматриваем последний заскок CCI за уровень 100/-100 и сравниваем цену на нем с ценой на предыдущем заскоке CCI за сотку, цена на ентих заскоках не должна дать перехай/перелоу, т.е. формируется 123 и мы сравниваем цену в точках 1 и 3 на этих зашкалах CCI... соответственно поле ентого ищем вход по ренкопину, а по трендовому инди можно и потралить...
Да, на скрине все верно. CCI особо не нужен. При этом на скрине есть рабочий вход против супертренда, есть новый HL. Про индикатор - стрелка вверх должна рисоваться, если она выше предыдущей и стрелка вниз, если она ниже предыдущей - это я называю хороший сигнал. Слабый сигнал - если стрелка бай (селл) находится на уровне предыдущей (+- размер бокса или какое то число пунктов).
Итак, у меня дело сдвинулось с мертвой точки.
В версии 0.1 реализовано следующее:
- сделки открываются по сигналам индикатора TestDriveRenkoAlert (это тот же индикатор, выложенный мной ранее, но обозван по-другому и с исправлением найденного бага);
- реализован выбор сигналов, т.е. можно указать, по каким сигналам открываться - сильным, слабым или внутренним, а так же по любым комбинациям из них (причем сигналы можно включать/выключать как в советнике, так и в настройках индикатора);
- выставление СЛ и ТП в пунктах (если указан 0, то не выставляются);
- реализован простейший трэйлингстоп, СЛ тралится на указанное кол-во пунктов, прям как в терминале;
- используются фильтры входных сигналов по индикаторам из самой системы, фильтры так же можно включить/выключить;
- реализован выбор расчета лота - фиксированный лот и лот, рассчитываемый в зависимости от размера эквити.
В написании сова пока буду руководствоваться вот этим /torgovye-sistemy/2/meanrenko-testdrive-skalping-kratkosrok-na-median-renko/11002/?do=findComment&comment=240813
Шаги 1, 2, 3 реализованы. Написан индикатор, разделяющий типы поглощений. Советник входит по его показателям. Реализован выбор типов сигналов.
Следующие шаги 4 и 5. Буду реализовывать вход рыночно или отложки. А так же будет выбор варианта выставления СЛ. Планирую 4 варианта:
- фикс СЛ;
- трал;
- за хвост;
- за клоуз предыдущей свечи.
Шаг 7 реализован частично. Буду добавлять фильтр 3-х свечей (или правильнее N свечей ?).
Изменено 16 октября, 2015 пользователем Starker
Просто это пока легко. Тут параллельно читаю тему и прихожу в ужас - вдруг это все придется программировать, что написано на паре последних страниц. Шутка.
Вот, заметил случайно. Косячок ренкопостроителя. Один бар короче, чем нужно, а другой длиннее, чем нужно.
Изменено 16 октября, 2015 пользователем Starker
Ренкопостроитель новый в шапке и под медиа и под обычные перестраивается быстро. Вроде кривости по нему не замечал.
Starker не знаю можно ли, но сделать выбор первичного сигнала либо по TestDriveRenkoAlert, либо по сигналу который используется сейчас в системе Renko-Alert
пока и по нему тоже неплохо идет (иногда подгаживает только "супер тренд")
Небольшой отчет по результатам этой недели
Была добавлена ещё одна пара для работы советник AUDUSD (настройки по сэту USDCAD)
USDCAD - в основном неделя закрыта в плюс, но одно омрачило это новости (все таки надо отключать) на скрине виден большой минус, но мартин вытянул общий профит.
AUDUSD - неделя прошла профит получен все хорошо один минус (не выставлен один ордер) и большое количество закрывается по БУ
А так корзинная торговля намного лучше единичных пар - можно распределить малые лоты и одна компенсирует другую
Скрины с сделками во вложении.
Ребят.
модернизации существующего советника не планируется. Планируется разработка совы с 0.
Поэтому в ТЗ просьбы не писать "изменяем то то так то"... мне проще написать самому чем разбираться в коде коллеги.
А так добавлю все что укажете в ТЗ. :d
Спасибо
Давайте начнем с самого простого и главного. Для начала надо написать индикатор, правильно трактующий "первичный" сигнал входа, со всеми вариациями. Renko-Alert часто дает сигналы со смещением на один бар, даже при установке нулевого параметра. Имхо надо взять индикатор Arrow и добавить в не го дополнительные фильтры и буферы. Т.е. нам надо чтоб он показывал "слабые" и "сильные" поглощения, и "слабые" и "сильные" поглощения по тренду http://joxi.ru/Vrw3ebjCxeojrX. По сути это будут теже сигналы Arrow просто разбитые на 4 группы:
1) Сильные поглощения
2)Слабые поглощения
3)Сильные поглощения по тренду
4) Слабые поглощения по тренду
Отображение каждой группы задаем параметром true/false
Дальше пишем советник который будет открывать сделки только по этому индикатору с возможностью выбора всех или определенных типов поглощений. Вариантов входа в рынок 3:
1)Сразу про закрытию бара поглощения как сейчас сделано в testdrive
2)лимитником который выставляется на цене открытия 2-ого бара, если он не сработал в течении N свече (задает пользователь 1-3 свечи), лимитник убираем http://joxi.ru/Vrw3ebjCxekPrX
3)Вход с рынка по достижению ценами Bid и Ask цены открытия 2-ого бара http://joxi.ru/YmE8p9ZSEyWWr6 вход ищем в течении N свечей (задает пользователь 1-3 свечи)
Для 2 и 3 вариантов открытия можно сделать отступ N пунктов от цены открытия 2-ого бара, который может регулироваться пользователем как в "+" так и в "-". При чем отступ надо делать для бай и селл сделок раздельным, ибо точку входа надо будет смещать в разных направлениях.
ММ стандартные варианты:
1) Фиксированный лот
2) Процент от депозита
Выставление СЛ 3 варианта:
1) Фиксированный стоп
2) Стоп за хвост бара поглощения с отступом N пунктов http://joxi.ru/823b8zwSW0lMmO
3) Стоп за цену закрытия 2-ого бара с отступом N пунктов http://joxi.ru/BA0Mb1wUWDX3ry
Выставление ТП 4 варианта:
1) Фиксированный ТП
2) ТП по закрытию бара следующего за баром поглощения http://joxi.ru/a2XxYK0ubYoB2g
3) Закрытие позиции частями с тралом, фиксируем половину позиции по п.2 и сразу переводим ордер в БУ, вторую половину тралим. http://joxi.ru/krD8kjKSvjkprp
4) Закрытие позиции частями без трала, фиксируем половину позиции по п.2 и сразу переводим ордер в БУ, вторую половину закрываем по закрытию противоположного бара. http://joxi.ru/zANyBa1hD9d829
Таймменеджмент:
Желательно чтобы можно было выставлять 4 разрешенных временных диапазона торговли.
Фильтры. Все фильтры должны быть отключаемыми:
1) Добавляем все индикаторы из исходной тс
2) Вход в сделку только если до бара поглощения было N подряд идущих баров другого цвета.
Пока вроде все.
P/s: Только щас заметил что исходника Arrows у нас нет. Значит придется доводить до ума ренко-алерт, или писать индикатор с нуля. Вот что должен искать индикатор на графике http://joxi.ru/8AnGNp8ulJd4rO т.е. когда тело свечи без учета теней полностью перекрывается следующей свечей с учетом ее теней.
Сейчас увидел один баг в советнике. Он открывает сделки, не обращая внимания на фильтр СуперТренд. Несколько раз перепроверил логику бота, внес небольшие изменения. Результат тот же. Думал, что с ума сойду, т.к. такого не может быть.
Потом обратил внимание, что в одном терминале два разных бота обращаются к этому супертренду. Решил, что дело именно в этом. Убрал старый бот. Вроде пока все норм. Кто заметил тот же баг? Прав ли я в определении бага? Отпишитесь, кто может.
Изменено 16 октября, 2015 пользователем erkon
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
