[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌

советникmt4m15gbpusdgeneric tlp

От Sergey5, 23 апреля, 2016 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая161718192021Далее »Последняя страница
Страница 18 из 160
#426



Ну и тесты 16 лет ждать такого профита вы чё издеваетесь? Сбрер Банк РФ больше даст если на 16 лет положить депозит :))


Если за более чем 5 лет трейдинга Вы не научились читать и понимать результаты бэктестов, Вам следует завязать с трейдингом.
Да нет коллега это вы не умеете отчёт теста читать, прибыль в последней версии советника вашего за 16 лет 100-200% :)) Увеличьте риск как вы хотите до 30% и прогоните в тестере я уверяю вас он сольётся в 2008-2009 году :d . Вам ещё долго расти до моего проф уровня. Выкиньте это ваше говно в топку и не тратьте своё дрогоценное время b-) Результаты Бектеста должны выглядеть так, а не как банковcкие %, иначе это полный отстой и утопия =))

10.jpg
100.jpg

Изменено 15 августа, 2016 пользователем Fed77

#427


... Бектеста должны выглядеть так, а не как банковcкие %, иначе это полный отстой и утопия =))


Может, лучше Вы выбросите в топку Вашего "эталонного" мартина с индикаторным входом по Биллу Уильямсу?
ЛайкSebastianPerreira, Maria777 и ещё 5
#428
Fed77, нам еще долго расти не только до вашего проф, но и культурного уровня.
А до таких вершин 90% тестов нам, может, вообще уже недотянуться. :)
Это просто сияющие вершины!
ЛайкXipi, vlad.gr и ещё 6
#429


Ну и тесты 16 лет ждать такого профита вы чё издеваетесь? Сбрер Банк РФ больше даст если на 16 лет положить депозит :))



Интересно взглянуть на твои, Федюня, демомоники :((
http://www.myfxbook.com/members/Fed777
не сравнивал с азией?

Изменено 15 августа, 2016 пользователем andd7272

Лайкfibomen2
#430

2016.08.14 21:59:44.633 Generic A-TLP v.11.4_fork1_grabli mod003 USDCAD,M15: USDCAD: Spread = 15.3 pips - HIGH !!!
2016.08.14 21:15:40.883 Generic A-TLP v.11.4_fork1_grabli mod003 EURCHF,M15: EURCHF: Spread = 15.3 pips - HIGH !!!
2016.08.14 21:02:00.493 Generic A-TLP v.11.4_fork1_grabli mod003 GBPCAD,M15: GBPCAD: Spread = 34.0 pips - HIGH !!!

Ничего себе спреды. Хотя вроде брокер типа один из топовых и счет есн про. Так фиг че заработаешь, если так будет продолжаться.
Кто нибудь скажите, ролловер у альпарей в 00.00 по времени терминала или по GMT?

Лайкfibomen2
#431
Спойлер


2016.08.14 21:59:44.633 Generic A-TLP v.11.4_fork1_grabli mod003 USDCAD,M15: USDCAD: Spread = 15.3 pips - HIGH !!!
2016.08.14 21:15:40.883 Generic A-TLP v.11.4_fork1_grabli mod003 EURCHF,M15: EURCHF: Spread = 15.3 pips - HIGH !!!
2016.08.14 21:02:00.493 Generic A-TLP v.11.4_fork1_grabli mod003 GBPCAD,M15: GBPCAD: Spread = 34.0 pips - HIGH !!!

Ничего себе спреды. Хотя вроде брокер типа один из топовых и счет есн про. Так фиг че заработаешь, если так будет продолжаться.
Кто нибудь скажите, ролловер у альпарей в 00.00 по времени терминала или по GMT?


я тоже недоволен альпари! на фиксированном счете спреды были ниже. надо искать другого брокера .

Изменено 15 августа, 2016 пользователем Pavel888

#432


Спойлер


2016.08.14 21:59:44.633 Generic A-TLP v.11.4_fork1_grabli mod003 USDCAD,M15: USDCAD: Spread = 15.3 pips - HIGH !!!
2016.08.14 21:15:40.883 Generic A-TLP v.11.4_fork1_grabli mod003 EURCHF,M15: EURCHF: Spread = 15.3 pips - HIGH !!!
2016.08.14 21:02:00.493 Generic A-TLP v.11.4_fork1_grabli mod003 GBPCAD,M15: GBPCAD: Spread = 34.0 pips - HIGH !!!

Ничего себе спреды. Хотя вроде брокер типа один из топовых и счет есн про. Так фиг че заработаешь, если так будет продолжаться.
Кто нибудь скажите, ролловер у альпарей в 00.00 по времени терминала или по GMT?


я тоже недоволен альпари! на фиксированном счете спреды были ниже. надо искать другого брокера .
\M/ Ну вы даёте мужики , так за 5 лет и не поняли что там самые не комильфо условия ? :grls: Там даже на демках опасно торговать =))

это_чё_было.jpg

ЛайкVasilii29RUS, Xipi и ещё 1
#433
Спойлер




Ну и тесты 16 лет ждать такого профита вы чё издеваетесь? Сбрер Банк РФ больше даст если на 16 лет положить депозит :))


Если за более чем 5 лет трейдинга Вы не научились читать и понимать результаты бэктестов, Вам следует завязать с трейдингом.
Да нет коллега это вы не умеете отчёт теста читать, прибыль в последней версии советника вашего за 16 лет 100-200% :)) Увеличьте риск как вы хотите до 30% и прогоните в тестере я уверяю вас он сольётся в 2008-2009 году :d . Вам ещё долго расти до моего проф уровня. Выкиньте это ваше говно в топку и не тратьте своё дрогоценное время b-) Результаты Бектеста должны выглядеть так, а не как банковcкие %, иначе это полный отстой и утопия =))

По EURCHF за 16,5 лет 20000 пунктов прибыли, в год 1200 пунктов, 100 пунктов в месяц при максимальной просадке 178 пунктов. MaxDD/Monthly gain - 1,78
Отсюда я делаю вывод, что на истории эта пара при максимальной просадке 30% давала бы 16,8% в месяц.

GBPCAD - 69 пунктов в месяц при максимальной просадке 174 пункта.
MaxDD/Monthly gain - 2,52.
При максимальной просадке 30% 11,9% в месяц.

Т.к. эти две пары не коррелируют, в первом приближении Monthly gain можно сложить арифметически без увеличения максимальной просадки (во втором приближении нужно загнать бэктесты в SQA и глянуть, действительно ли просадка не складывается, а в третьем прогнать по Монте-карло, чтобы определить вероятность, с которой просадка могла бы на истории оказаться больше).
Получается 16,8+11,9=28,7% в месяц.
Только с двух пар.
За год это 2000%.
За 16 лет число с 21 нулем.
Добавлено: 15-08-2016 12:27:26

Теперь по Вашим тестам.
Первый тест:
AUDUSD за полтора года.
Максимальная просадка почти 20000, это говорит, что депозит в 10000 недостаточен для торговли.
Чтобы просадка не превысила 30%, депозит должен быть от 70000.
При таком депо прибыль за полтора года составила бы 50%. Т.е. удвоения не произошло. Т.к. для сеточников/пересиживателей/мартинов (т.е. систем, где возможен стопаут) основной критерий, по которому можно определить, является ли матожидание системы положительным - это количество удвоений против количества сливов, по этому бэктесту ничего нельзя сказать о прибыльности системы.
Оставим в стороне вопрос качества тестирования. 90% нормально, если закрытие сделок в основном происходит по закрытию минутной свечи. Если закрытие происходит по тейку, 99% - маст хэв.

А вот это вообще шедевр бэктестерского искусства :)) :)) :))
/chernyy-spisok/8/slivator-sovetnik-my-super-ea-prirost-325597/6888/?do=findComment&comment=300074

Изменено 15 августа, 2016 пользователем Doveman

ЛайкStrigh, SebastianPerreira и ещё 1
#434



По EURCHF за 16,5 лет 20000 пунктов прибыли, в год 1200 пунктов, 100 пунктов в месяц при максимальной просадке 178 пунктов.
Получается 16,8+11,9=28,7% в месяц.
Только с двух пар.
За год это 2000%.
За 16 лет число с 21 нулем.

Ох уж эти сказочники 8-> 20$ за год довольствуйся тем что есть ;)

18.jpg
20.jpg

#435
Спойлер


2016.08.14 21:59:44.633 Generic A-TLP v.11.4_fork1_grabli mod003 USDCAD,M15: USDCAD: Spread = 15.3 pips - HIGH !!!
2016.08.14 21:15:40.883 Generic A-TLP v.11.4_fork1_grabli mod003 EURCHF,M15: EURCHF: Spread = 15.3 pips - HIGH !!!
2016.08.14 21:02:00.493 Generic A-TLP v.11.4_fork1_grabli mod003 GBPCAD,M15: GBPCAD: Spread = 34.0 pips - HIGH !!!

Ничего себе спреды. Хотя вроде брокер типа один из топовых и счет есн про. Так фиг че заработаешь, если так будет продолжаться.
Кто нибудь скажите, ролловер у альпарей в 00.00 по времени терминала или по GMT?


А ты не знал, что от Альпари попахивает собачьим "Г"?? Зарегайся в TickMill, ICMarkets или Pepperstone и будет тебе счастье!))))
ЛайкXipi
#436



Спойлер

По EURCHF за 16,5 лет 20000 пунктов прибыли, в год 1200 пунктов, 100 пунктов в месяц при максимальной просадке 178 пунктов. MaxDD/Monthly gain - 1,78
Отсюда я делаю вывод, что на истории эта пара при максимальной просадке 30% давала бы 16,8% в месяц.

GBPCAD - 69 пунктов в месяц при максимальной просадке 174 пункта.
MaxDD/Monthly gain - 2,52.
При максимальной просадке 30% 11,9% в месяц.

Т.к. эти две пары не коррелируют, в первом приближении Monthly gain можно сложить арифметически без увеличения максимальной просадки (во втором приближении нужно загнать бэктесты в SQA и глянуть, действительно ли просадка не складывается, а в третьем прогнать по Монте-карло, чтобы определить вероятность, с которой просадка могла бы на истории оказаться больше).
Получается 16,8+11,9=28,7% в месяц.
Только с двух пар.
За год это 2000%.
За 16 лет число с 21 нулем.

Добавлено: 15-08-2016 12:27:26

Теперь по Вашим тестам.
Первый тест:
AUDUSD за полтора года.
Максимальная просадка почти 20000, это говорит, что депозит в 10000 недостаточен для торговли.
Чтобы просадка не превысила 30%, депозит должен быть от 70000.
При таком депо прибыль за полтора года составила бы 50%. Т.е. удвоения не произошло. Т.к. для сеточников/пересиживателей/мартинов (т.е. систем, где возможен стопаут) основной критерий, по которому можно определить, является ли матожидание системы положительным - это количество удвоений против количества сливов, по этому бэктесту ничего нельзя сказать о прибыльности системы.
Оставим в стороне вопрос качества тестирования. 90% нормально, если закрытие сделок в основном происходит по закрытию минутной свечи. Если закрытие происходит по тейку, 99% - маст хэв.

А вот это вообще шедевр бэктестерского искусства :)) :)) :))
/chernyy-spisok/8/slivator-sovetnik-my-super-ea-prirost-325597/6888/?do=findComment&comment=300074

Доверюсь профессионалу , убедили, поставил на впс на демку посмотрим чё выйдет.

Изменено 15 августа, 2016 пользователем Старик

#437

Вернул MaxDailyRange в настройки и every_tick теперь запускает цикл 1 раз за минуту в момент открытия нового бара по котировкам М1.

   if (_TimeM1 == iTime(Symbol(),1,0) && !every_tick ) return ;
   _TimeM1 =  iTime(Symbol(),1,0);


Честно, устал спорить о том, что тут нужна исключительно оптимизация при 99% котировках на каждом тике, и желательно для этого использовать только 1 таймфрейм, чтобы результаты были достоверными. И я уже молчу о форварде/бекварде.
Я больше 2х лет оптимизирую все совы на каждом тике, оставляю свои компьютеры работать 24/7, и совершенно не вижу проблемы немного подождать правильные результаты, чем дрючить цены открытия.

Я делаю паузу, т.к. все, что смог выжать из кода - сделал. А всем пользователям сразу не угодишь. Лучший вариант докрутить функционал - устроить голосование и по его результатам доработать те функции, в которых сейчас встречаются противоречия пользователей.

Вообще, версия 12 уже вполне готова к оптимизации.

Generic_A-TLP_v.12.01.15_RUS.mq4148 скач.

Лайкchinchi19, LLLYTKA и ещё 24
#438


Готов оптимизировать. Какие параметры?

Изменено 15 августа, 2016 пользователем andd7272

#439

Коллеги, помнится, Азия хорошо работает на паре AUDCAD даже с настройками для GBPCAD. Сейчас даже лучше, чем по GBPCAD из-за отсутствия расколбаса по на ауди (в отличие от фунта). Кто возьмется сделать сет для Generic A-TLP по этой паре?

#440

=;

Спойлер



Во-первых, вряд ли советник будет так много лет в плюс работать, а во-вторых, плагин "виртуал дилер" никто не отменял:) но на данный момент всё идёт нормально.



Вот всегда интересовало это! Что это за плагин такой? Я понимаю, что брокер может что-то сделать против тебя , в случае успешного трейдинга, или агрессивного мартина. А что на счет счетов ECN где типа как брокер не может против тебя играть. Вообще хотелось бы побольше инфы.......
Добавлено: 15-08-2016 21:09:15


Ну и тесты 16 лет ждать такого профита вы чё издеваетесь? Сбрер Банк РФ больше даст если на 16 лет положить депозит :))



Батенька, удачи с прибыльными мартинами!
Спасибо да не мартин у меня, а усреднитель, а ваш страшнее мартина v:)

Спойлер


Коллеги, помнится, Азия хорошо работает на паре AUDCAD даже с настройками для GBPCAD.
Сейчас даже лучше, чем по GBPCAD из-за отсутствия расколбаса по на ауди (в отличие от фунта).
Кто возьмется сделать сет для Generic A-TLP по этой паре?

Ща сделаю


Добавлено: 15-08-2016 22:00:17

Спойлер



Во-первых, вряд ли советник будет так много лет в плюс работать, а во-вторых, плагин "виртуал дилер" никто не отменял:) но на данный момент всё идёт нормально.



Вот всегда интересовало это! Что это за плагин такой? Я понимаю, что брокер может что-то сделать против тебя , в случае успешного трейдинга, или агрессивного мартина. А что на счет счетов ECN где типа как брокер не может против тебя играть. Вообще хотелось бы побольше инфы.......

Учите мат часть :-b https://yadi.sk/d/rB5QDn89EX272

тест.rar60 скач.
тест_моего.rar68 скач.
AUDCAD.set65 скач.

Изменено 16 августа, 2016 пользователем PeePetc

#441
Спойлер


Вернул MaxDailyRange в настройки и every_tick теперь запускает цикл 1 раз за минуту в момент открытия нового бара по котировкам М1.

   if (_TimeM1 == iTime(Symbol(),1,0) && !every_tick ) return ;
   _TimeM1 =  iTime(Symbol(),1,0);


Честно, устал спорить о том, что тут нужна исключительно оптимизация при 99% котировках на каждом тике, и желательно для этого использовать только 1 таймфрейм, чтобы результаты были достоверными. И я уже молчу о форварде/бекварде.
Я больше 2х лет оптимизирую все совы на каждом тике, оставляю свои компьютеры работать 24/7, и совершенно не вижу проблемы немного подождать правильные результаты, чем дрючить цены открытия.

Я делаю паузу, т.к. все, что смог выжать из кода - сделал. А всем пользователям сразу не угодишь. Лучший вариант докрутить функционал - устроить голосование и по его результатам доработать те функции, в которых сейчас встречаются противоречия пользователей.

Вообще, версия 12 уже вполне готова к оптимизации.
Дайте 99,9% котировки прооптю , через 15 часов 90% получите по фунту ;)
Спойлер

Изменено 16 августа, 2016 пользователем PeePetc

#442
Fed77, не тратьте свое и наше время...
Тесты при спреде 1пункт - мусор!

8924e-clip-9kb.png

#443

Параметров очень много, особенно их количество в разы возрастает из-за оптимизации разного времени торговли на каждый день с шагом 15 минут.

Я бы уменьшил шаг до 60 минут, но топикстартеру это не по душе по непонятным мне причинам.

Примерный сет для оптимизации набросал, но его нужно совместно подточить.
Все же прошу перед тестами всех пользователей проверить работу советника на визуализации, чтобы тесты были не напрасными, возможно где то есть незамеченные ошибки.

Лично я оптимизирую советники с 01.01.2010 по текущий день. Для теста беру время с 01.01.2011 по 01.01.2015. Лучшие результаты прогоняю на форвард/беквард с 2010 года. Лот фиксированный 0.01, баланс 500$. В параметрах оптимизации ставлю 2 галочки: Количество убыточных сделок подряд - 10, максимальная просадка - 70%.

Примерный_сет_для_оптимизации_Generic_A-TLP_v12.set103 скач.

Изменено 16 августа, 2016 пользователем Rever27

Лайкchinchi19, crazyforexer и ещё 5
#444

поставил отпиться eurcad. 2011-2015. спред 30. по сету Рейвера.
разбираем другие пары.

Изменено 16 августа, 2016 пользователем mahahuha

#445



Лично я оптимизирую советники с 01.01.2010 по текущий день. Для теста беру время с 01.01.2011 по 01.01.2015. Лучшие результаты прогоняю на форвард/беквард с 2010 года. Лот фиксированный 0.01, баланс 500$. В параметрах оптимизации ставлю 2 галочки: Количество убыточных сделок подряд - 10, максимальная просадка - 70%.



Помоему, 2 фразы выделенные жирным несовместимы между собой логически...
Лайкmaga156
#446
Спойлер




Лично я оптимизирую советники с 01.01.2010 по текущий день. Для теста беру время с 01.01.2011 по 01.01.2015. Лучшие результаты прогоняю на форвард/беквард с 2010 года. Лот фиксированный 0.01, баланс 500$. В параметрах оптимизации ставлю 2 галочки: Количество убыточных сделок подряд - 10, максимальная просадка - 70%.



Помоему, 2 фразы выделенные жирным несовместимы между собой логически...


Парни, давайте на некоторое время перенесемся сюда /obschie-voprosy/1/obsuzhdenie-testirovanieoptimizaciya-sovetnikov-obschie-voprosy/601 , а то и ветка будет засоряться и с оптимизацией каша получится. Ведь действительно эти вопросы по оптимизации нужно разрешить.
ЛайкSergey5
#447

необязательно всё за один проход оптимизировать, особенно разного времени торговли.
сначала оптимизируется единый для всех дней, потом - оптимизация только времени по дням (часам)
ну можно ещё 3-й, контрольный, с новым временем - для истинных ценителей
точно так же можно и с maxdailyrange и длиной свечи, которые только фильтруют неудачные входы, а принципиально ничего не меняют.
учёт maxdailyrange при открытии позиции после 0:00 - починили, или нет?
и то, что нужен только 1 ТФ, не подтверждается. котировки (в fxt) достаточно вообще для одного таймфрейма иметь (текущего), а при вызове с других таймфреймов - данные берутся из hst

ЛайкYuri070
#448

Согласен с machine, не обязательно все за один проход оптимизировать, особенно время и фильтры maxdailyrange и maxcandle, а также паузу после убыточной сделки. На первом этапе предлагаю оптить с фикс. временем начала и окончания. Для начала как вариант - с 22-00 до 01-00 по времени Альпари. За счет этого мы можем дать больше проходов для основных индикаторов и фильтров. На втором этапе - применить оставшиеся фильтры. Кстати, maxdailyrange никто не исправлял, в этом есть своя логика.
Rever27 есть некоторые мысли по поводу опт. сета.
- макс. сл лучше увеличить до 100, а шаг можно увеличить до 10. Сделки в большинстве закрываются по сигналам. Из-за короткого стопа велика вероятность закрыться в ролловер из-за расширения спреда.
- шаг в дельте границ канала указан некорректно. Интервал от 1 до 5, а шаг 4.
- минимальная ширина канала великовата и шаг тоже некорректно указан, слишком большой.
- CCI период можем уменьшить шаг и увеличить интервал за счет отказа от опт. времени откр-закр.
- нижний и верхний уровень CCI тоже целесообразно оптимизировать
- макс.длина свечи - только 2 варианта - 50 и 100. Лучше пока оставить 100 и не оптить.
- пауза после убыточной сделки тоже только 2 варианта. Предлагаю тоже пока ее обнулить и не оптить.
- трейлинг предлагаю пока не трогать, так как 3 варианта 0, 7 и 14 без опты других параметров трала ничего не дадут. Здесь дело вкуса - кому требуется тралл, нужно убирать галки с других параметров
- шаг Exit_Minutes можно изменить с 60 до 20 минут
- Exit_Distance тоже можно увеличить количество проходов
Для единообразного понимания форвард теста предлагаю оптить с начала 2010 года до 01.09.2015 на котировках Альпари. Этот период считать оптимизационным, а с 01.09.2015 до настоящего времени тестить полученные сеты без доп. оптимизации и считать форвард тестом. Желательно проверять на 99%. Если есть возможность оптить на 99% - вообще идеально, но времени много займет.
Если кому интересно - прикрепляю мой вариант. У кого какие есть конструктивные замечания?

Generic_base_opt_set.set88 скач.

Изменено 16 августа, 2016 пользователем Yuri070

ЛайкSeeker, Rever27 и ещё 4
#449



Если кому интересно - прикрепляю мой вариант. У кого какие есть конструктивные замечания?



Вариант считаю отличным. Есть одно замечание. У меня есть сомнения в возможности скальпировать в промежуток времени с 23.59 по 1.00 . Хотя в это время получаются самые красивые и ровные сеты, но изза ролловера и очень конского расширения спреда, этот самый спред получется больше, чем средняя прибыльная сделка и сет теряет смысл. По крайней мере в альпари сегодня ночью было так
https://www.mql5.com/ru/charts/5627606/eurchf-m5-alpari-limited
Поэтому предлагаю недельку пописать спреды с альпари и других брокеров и посмотреть, каждую ночь такая вакханалия или это исключение.
Лайкchinchi19, Старик и ещё 1
#450
grabli, если посмотреть мониторинг Азии нашего коллеги un7ppo, пройти по вкладке пользовательский анализ - тайминг, выбрать часы открытия -22, 23, 0 по очереди, видно, что лучшие результаты открытия сделок с 23-00 до 0. Так что Вы правы. Скорей всего сейчас с 23 до 0 самые лучшие часы реальной работы сова. Но для статы можно посмотреть как он будет их открывать с 0 до 1. Вот такая картинка получается с 23 до 0:

Asia.gif

Изменено 16 августа, 2016 пользователем Yuri070

ЛайкДмитрий_2008, Xipi и ещё 3
« Первая161718192021Далее »Последняя страница
Страница 18 из 160

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025