От Sergey5, 23 апреля, 2016 в Лаборатория ProfitFX
Тоже пришел к выводу что оптимальное время торговли с 20 до 21 по GMT.... :-?
Так что тесты которые выкладывал ранее по периоду 21-22 GMT можно выкинуть в топку паровоза.
Вот результы по часам с двух доступных на форуме мониторингов "Азии", думаю коментировать тут нечего:
http://joxi.ru/J2b9XDZT46x44m
http://joxi.ru/ZrJNjdnu1B33Lr
Изменено 16 августа, 2016 пользователем Mamotaro
Тоже пришел к выводу что оптимальное время торговли с 20 до 21 по GMT.... :-?
Ну да, первый час после закрытия Нью-Йорка.
Рынок переводит дыхание и чуть-чуть корректируется.
Это чуть-чуть и берем.
Пойдёт , но с автолотом лучше резы ;)
Согласен с machineЕсли кому интересно - прикрепляю мой вариант. У кого какие есть конструктивные замечания?
Вот результы по часам с двух доступных на форуме мониторингов "Азии", думаю коментировать тут нечего:
http://joxi.ru/J2b9XDZT46x44m
Пойдёт , но с автолотом лучше резы ;)
Согласен с machineЕсли кому интересно - прикрепляю мой вариант. У кого какие есть конструктивные замечания?
Тоже пришел к выводу что оптимальное время торговли с 20 до 21 по GMT.... :-?
Спойлер
Согласен с machine, не обязательно все за один проход оптимизировать, особенно время и фильтры maxdailyrange и maxcandle, а также паузу после убыточной сделки. На первом этапе предлагаю оптить с фикс. временем начала и окончания. Для начала как вариант - с 22-00 до 01-00 по времени Альпари. За счет этого мы можем дать больше проходов для основных индикаторов и фильтров. На втором этапе - применить оставшиеся фильтры. Кстати, maxdailyrange никто не исправлял, в этом есть своя логика.
Rever27 есть некоторые мысли по поводу опт. сета.
- макс. сл лучше увеличить до 100, а шаг можно увеличить до 10. Сделки в большинстве закрываются по сигналам. Из-за короткого стопа велика вероятность закрыться в ролловер из-за расширения спреда.
- шаг в дельте границ канала указан некорректно. Интервал от 1 до 5, а шаг 4.
- минимальная ширина канала великовата и шаг тоже некорректно указан, слишком большой.
- CCI период можем уменьшить шаг и увеличить интервал за счет отказа от опт. времени откр-закр.
- нижний и верхний уровень CCI тоже целесообразно оптимизировать
- макс.длина свечи - только 2 варианта - 50 и 100. Лучше пока оставить 100 и не оптить.
- пауза после убыточной сделки тоже только 2 варианта. Предлагаю тоже пока ее обнулить и не оптить.
- трейлинг предлагаю пока не трогать, так как 3 варианта 0, 7 и 14 без опты других параметров трала ничего не дадут. Здесь дело вкуса - кому требуется тралл, нужно убирать галки с других параметров
- шаг Exit_Minutes можно изменить с 60 до 20 минут
- Exit_Distance тоже можно увеличить количество проходов
Для единообразного понимания форвард теста предлагаю оптить с начала 2010 года до 01.09.2015 на котировках Альпари. Этот период считать оптимизационным, а с 01.09.2015 до настоящего времени тестить полученные сеты без доп. оптимизации и считать форвард тестом. Желательно проверять на 99%. Если есть возможность оптить на 99% - вообще идеально, но времени много займет.
Если кому интересно - прикрепляю мой вариант. У кого какие есть конструктивные замечания?
У кого-нибудь есть возможность написать бота под mt5? Может ускорим оптиму? А то слишком долго что-то :|
Там, кстати, Тикстори также работает? 1.7.3.0 подойдёт для mt5?
Когда по сл закрывается, сигналы обычно не срабатывают. Из-за спреда обычно выбивает как раз по сигналам, когда из-за спреда цена вылезает за границы канала.
- макс. сл лучше увеличить до 100, а шаг можно увеличить до 10. Сделки в большинстве закрываются по сигналам. Из-за короткого стопа велика вероятность закрыться в ролловер из-за расширения спреда.
Изменено 18 августа, 2016 пользователем machine
Последняя версия ,брокер указан в тесте ICMarkets ;)
Просьба,пишите для какой версии советника ваши сеты и для какого брокера делались!
Спойлер
Согласен с machine, не обязательно все за один проход оптимизировать, особенно время и фильтры maxdailyrange и maxcandle, а также паузу после убыточной сделки. На первом этапе предлагаю оптить с фикс. временем начала и окончания. Для начала как вариант - с 22-00 до 01-00 по времени Альпари. За счет этого мы можем дать больше проходов для основных индикаторов и фильтров. На втором этапе - применить оставшиеся фильтры. Кстати, maxdailyrange никто не исправлял, в этом есть своя логика.
Rever27 есть некоторые мысли по поводу опт. сета.
- макс. сл лучше увеличить до 100, а шаг можно увеличить до 10. Сделки в большинстве закрываются по сигналам. Из-за короткого стопа велика вероятность закрыться в ролловер из-за расширения спреда.
- шаг в дельте границ канала указан некорректно. Интервал от 1 до 5, а шаг 4.
- минимальная ширина канала великовата и шаг тоже некорректно указан, слишком большой.
- CCI период можем уменьшить шаг и увеличить интервал за счет отказа от опт. времени откр-закр.
- нижний и верхний уровень CCI тоже целесообразно оптимизировать
- макс.длина свечи - только 2 варианта - 50 и 100. Лучше пока оставить 100 и не оптить.
- пауза после убыточной сделки тоже только 2 варианта. Предлагаю тоже пока ее обнулить и не оптить.
- трейлинг предлагаю пока не трогать, так как 3 варианта 0, 7 и 14 без опты других параметров трала ничего не дадут. Здесь дело вкуса - кому требуется тралл, нужно убирать галки с других параметров
- шаг Exit_Minutes можно изменить с 60 до 20 минут
- Exit_Distance тоже можно увеличить количество проходов
Для единообразного понимания форвард теста предлагаю оптить с начала 2010 года до 01.09.2015 на котировках Альпари. Этот период считать оптимизационным, а с 01.09.2015 до настоящего времени тестить полученные сеты без доп. оптимизации и считать форвард тестом. Желательно проверять на 99%. Если есть возможность оптить на 99% - вообще идеально, но времени много займет.
Если кому интересно - прикрепляю мой вариант. У кого какие есть конструктивные замечания?
У кого-нибудь есть возможность написать бота под mt5? Может ускорим оптиму? А то слишком долго что-то :|
Там, кстати, Тикстори также работает? 1.7.3.0 подойдёт для mt5?
Солидарен, версия для mt5 отлично бы сэкономила бы время. Да и платформа, как ни когда становится актуальна.
Спойлер
Спойлер
Согласен с machine, не обязательно все за один проход оптимизировать, особенно время и фильтры maxdailyrange и maxcandle, а также паузу после убыточной сделки. На первом этапе предлагаю оптить с фикс. временем начала и окончания. Для начала как вариант - с 22-00 до 01-00 по времени Альпари. За счет этого мы можем дать больше проходов для основных индикаторов и фильтров. На втором этапе - применить оставшиеся фильтры. Кстати, maxdailyrange никто не исправлял, в этом есть своя логика.
Rever27 есть некоторые мысли по поводу опт. сета.
- макс. сл лучше увеличить до 100, а шаг можно увеличить до 10. Сделки в большинстве закрываются по сигналам. Из-за короткого стопа велика вероятность закрыться в ролловер из-за расширения спреда.
- шаг в дельте границ канала указан некорректно. Интервал от 1 до 5, а шаг 4.
- минимальная ширина канала великовата и шаг тоже некорректно указан, слишком большой.
- CCI период можем уменьшить шаг и увеличить интервал за счет отказа от опт. времени откр-закр.
- нижний и верхний уровень CCI тоже целесообразно оптимизировать
- макс.длина свечи - только 2 варианта - 50 и 100. Лучше пока оставить 100 и не оптить.
- пауза после убыточной сделки тоже только 2 варианта. Предлагаю тоже пока ее обнулить и не оптить.
- трейлинг предлагаю пока не трогать, так как 3 варианта 0, 7 и 14 без опты других параметров трала ничего не дадут. Здесь дело вкуса - кому требуется тралл, нужно убирать галки с других параметров
- шаг Exit_Minutes можно изменить с 60 до 20 минут
- Exit_Distance тоже можно увеличить количество проходов
Для единообразного понимания форвард теста предлагаю оптить с начала 2010 года до 01.09.2015 на котировках Альпари. Этот период считать оптимизационным, а с 01.09.2015 до настоящего времени тестить полученные сеты без доп. оптимизации и считать форвард тестом. Желательно проверять на 99%. Если есть возможность оптить на 99% - вообще идеально, но времени много займет.
Если кому интересно - прикрепляю мой вариант. У кого какие есть конструктивные замечания?
У кого-нибудь есть возможность написать бота под mt5? Может ускорим оптиму? А то слишком долго что-то :|
Там, кстати, Тикстори также работает? 1.7.3.0 подойдёт для mt5?
Солидарен, версия для mt5 отлично бы сэкономила бы время. Да и платформа, как ни когда становится актуальна.
Парни, нет единого программиста проекта - разные хорошие люди занимаются кодом хорошо если по очереди.
Реально некому "от и до" присмотреть за мт4 кодом - никто не подписался...
Вы серьезно хотите, чтобы в проекте добавилась еще и никем не присматриваемая версия еще и для МТ5 - после чего даже остатки преемственности версий утратятся и проект распадется минимум на два?!
Хаос воссоздается сам по себе - не стоит его дополнительно генерировать...
Спойлер
Спойлер
Согласен с machine, не обязательно все за один проход оптимизировать, особенно время и фильтры maxdailyrange и maxcandle, а также паузу после убыточной сделки. На первом этапе предлагаю оптить с фикс. временем начала и окончания. Для начала как вариант - с 22-00 до 01-00 по времени Альпари. За счет этого мы можем дать больше проходов для основных индикаторов и фильтров. На втором этапе - применить оставшиеся фильтры. Кстати, maxdailyrange никто не исправлял, в этом есть своя логика.
Rever27 есть некоторые мысли по поводу опт. сета.
- макс. сл лучше увеличить до 100, а шаг можно увеличить до 10. Сделки в большинстве закрываются по сигналам. Из-за короткого стопа велика вероятность закрыться в ролловер из-за расширения спреда.
- шаг в дельте границ канала указан некорректно. Интервал от 1 до 5, а шаг 4.
- минимальная ширина канала великовата и шаг тоже некорректно указан, слишком большой.
- CCI период можем уменьшить шаг и увеличить интервал за счет отказа от опт. времени откр-закр.
- нижний и верхний уровень CCI тоже целесообразно оптимизировать
- макс.длина свечи - только 2 варианта - 50 и 100. Лучше пока оставить 100 и не оптить.
- пауза после убыточной сделки тоже только 2 варианта. Предлагаю тоже пока ее обнулить и не оптить.
- трейлинг предлагаю пока не трогать, так как 3 варианта 0, 7 и 14 без опты других параметров трала ничего не дадут. Здесь дело вкуса - кому требуется тралл, нужно убирать галки с других параметров
- шаг Exit_Minutes можно изменить с 60 до 20 минут
- Exit_Distance тоже можно увеличить количество проходов
Для единообразного понимания форвард теста предлагаю оптить с начала 2010 года до 01.09.2015 на котировках Альпари. Этот период считать оптимизационным, а с 01.09.2015 до настоящего времени тестить полученные сеты без доп. оптимизации и считать форвард тестом. Желательно проверять на 99%. Если есть возможность оптить на 99% - вообще идеально, но времени много займет.
Если кому интересно - прикрепляю мой вариант. У кого какие есть конструктивные замечания?
У кого-нибудь есть возможность написать бота под mt5? Может ускорим оптиму? А то слишком долго что-то :|
Там, кстати, Тикстори также работает? 1.7.3.0 подойдёт для mt5?
Солидарен, версия для mt5 отлично бы сэкономила бы время. Да и платформа, как ни когда становится актуальна.
Версия для МТ5 есть -
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-generic-a-tlp/13593/?do=findComment&comment=292471
Тестируйте на здоровье.
grabli, если посмотреть мониторинг Азии нашего коллеги un7ppo, пройти по вкладке пользовательский анализ - тайминг, выбрать часы открытия -22, 23, 0 по очереди, видно, что лучшие результаты открытия сделок с 23-00 до 0. Так что Вы правы. Скорей всего сейчас с 23 до 0 самые лучшие часы реальной работы сова. Но для статы можно посмотреть как он будет их открывать с 0 до 1. Вот такая картинка получается с 23 до 0:
Тоже пришел к выводу что оптимальное время торговли с 20 до 21 по GMT.... :-?
Так что тесты которые выкладывал ранее по периоду 21-22 GMT можно выкинуть в топку паровоза.
Вот результы по часам с двух доступных на форуме мониторингов "Азии", думаю коментировать тут нечего:
http://joxi.ru/J2b9XDZT46x44m
http://joxi.ru/ZrJNjdnu1B33Lr
Изменено 18 августа, 2016 пользователем Zxx
Спойлер
Спойлер
Согласен с machine, не обязательно все за один проход оптимизировать, особенно время и фильтры maxdailyrange и maxcandle, а также паузу после убыточной сделки. На первом этапе предлагаю оптить с фикс. временем начала и окончания. Для начала как вариант - с 22-00 до 01-00 по времени Альпари. За счет этого мы можем дать больше проходов для основных индикаторов и фильтров. На втором этапе - применить оставшиеся фильтры. Кстати, maxdailyrange никто не исправлял, в этом есть своя логика.
Rever27 есть некоторые мысли по поводу опт. сета.
- макс. сл лучше увеличить до 100, а шаг можно увеличить до 10. Сделки в большинстве закрываются по сигналам. Из-за короткого стопа велика вероятность закрыться в ролловер из-за расширения спреда.
- шаг в дельте границ канала указан некорректно. Интервал от 1 до 5, а шаг 4.
- минимальная ширина канала великовата и шаг тоже некорректно указан, слишком большой.
- CCI период можем уменьшить шаг и увеличить интервал за счет отказа от опт. времени откр-закр.
- нижний и верхний уровень CCI тоже целесообразно оптимизировать
- макс.длина свечи - только 2 варианта - 50 и 100. Лучше пока оставить 100 и не оптить.
- пауза после убыточной сделки тоже только 2 варианта. Предлагаю тоже пока ее обнулить и не оптить.
- трейлинг предлагаю пока не трогать, так как 3 варианта 0, 7 и 14 без опты других параметров трала ничего не дадут. Здесь дело вкуса - кому требуется тралл, нужно убирать галки с других параметров
- шаг Exit_Minutes можно изменить с 60 до 20 минут
- Exit_Distance тоже можно увеличить количество проходов
Для единообразного понимания форвард теста предлагаю оптить с начала 2010 года до 01.09.2015 на котировках Альпари. Этот период считать оптимизационным, а с 01.09.2015 до настоящего времени тестить полученные сеты без доп. оптимизации и считать форвард тестом. Желательно проверять на 99%. Если есть возможность оптить на 99% - вообще идеально, но времени много займет.
Если кому интересно - прикрепляю мой вариант. У кого какие есть конструктивные замечания?
У кого-нибудь есть возможность написать бота под mt5? Может ускорим оптиму? А то слишком долго что-то :|
Там, кстати, Тикстори также работает? 1.7.3.0 подойдёт для mt5?
Солидарен, версия для mt5 отлично бы сэкономила бы время. Да и платформа, как ни когда становится актуальна.
Версия для МТ5 есть -
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-generic-a-tlp/13593/?do=findComment&comment=292471
Тестируйте на здоровье.
Это версия 50+ дневной давности - за последние недели бот был существенно переработан.
Продолжать? :)
По каким сетам тестируете? Внесли исправления в Exit_Profit_Pips, и прочие?
Изменено 26 августа, 2016 пользователем machine
Думаю, Yuri070 правильно предложил оптимизировать в 2 подхода, оставляя оптимизацию по времени на второй заход, иначе будет слишком много лишних результатов. Его сет для оптимизации можно использовать. Было бы продуктивнее, если бы Sergey5 рулил этим процессом.
Уровни CCI можно сделать симметричными.
~x( Накаркал, 36 часов оптимизации в жопу!
запускаю по новой, так что там надо было именить в сете для оптимизации?
P.S. Чуть подправил в сравнении с сетами для 9, включил и сам на Рыбалку!!! :d
Изменено 20 августа, 2016 пользователем un7ppo
А все только последнюю версию оптят? Я потихоньку для 11.7 сеты делаю. Начал еще с 11.4 над этим работать, а тут вышла новая, к которой старые сеты не подходят. Решил не бросать, доделываю под нее.
Простите за оффтоп, не удержался. Заходишь кофе выпить, а там...
[img width=600]https://pp.vk.me/c637618/v637618763/6acc/MwmWbJ2pyfI.jpg[/img]
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Проект "Generic A-TLP" выполнен. Итоговая версия 11.86.
В архиве ЕА ex4. mql, sets.
20 Августа 2016 г.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Так, теперь вопрос... 11.86 и 12.01.15 - в чём основные отличия? Что лучше оптить?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
