Я тут еще думал про MDR и MA, тесты гонял. Кажется, один из плюсов MDR в том, что после полуночи он превращается в тыкву... тьфу, размер свечи сбрасывается. Т.е. это всем минусом кажется, но на деле получается, что MDR запрещает входить против тренда ТОЛЬКО во время американской сессии. Потому что в азиатскую сессию это не особо и нужно, лишь запрещает входить на откате (который мы и ловим, по сути).
Что же касается MA - как бы не пришлось сеты под него заново делать. Все имеющиеся сеты делались под MDR и подменить одно другим не всегда дает лучшие результаты. Каждый из этих параметров пропускает лишь часть сделок, и все параметры (вход, выход) были подобраны именно под те сделки, которые разрешил MDR. Используя вместо него MA мы разрешаем сету входить там, где он не предназначался. Так что тут master_255 прав, их нужно либо использовать одновременно, либо делать сеты под MA отдельно. Т.е. МА эффективнее отсеивает входы против тренда, но не всегда от этого польза. Чаще всего потому, что большинство входов именно такие.
Продолжение следует...
Добавлено: 03-11-2016 18:51:38
Что самое интересное, эффективность MA против MDR сильно различается между историческими данными из разных источников. На истории альпари по GBPCAD выигрывает MDR, на истории робо стабильно лидирует MA. Хм?
И еще, по поводу тестов 99% от дукасов. А объясните мне, 99% от ЧЕГО? На 99% соответствуют реальным котировкам брокера? А какого брокера? Явно не того, на котором мы торгуем.
Я, прежде чем запустить бота на реале, делал сравнение одних и тех же сетов (стандартные) на пяти разных брокерах (тончее, 4 брокера, 5 счетов, фиксированный лот 0.01 на $100). Посмотрите, как различаются результаты. Возьмем тикмилл за эталон (как самый прибыльный), тогда у альпари.ецн.про соответствие 72%, у робо.ецн.про - 84%. Разница между брокерами доходит до 30%! Так что котировки 99% от дукаса вполне могут оказаться котировками 69%, если вы торгуете у другого брокера. А то и хуже. А если история робо на 90% соответствует реальным котировкам робо, то торгуя на робо у вас и соответствие будет 90%. И я не раз в этих различиях убеждался, сделка закрывалась в плюс на робо, но в минус на тике (или наоборот). В единичных случаях разница бывала гораздо больше 30%.
Мой вывод из этого: 99% ни имеет приоритета перед 90%. Т.е. они одинаково далеки от реальности (в лучшем случае), а в худшем - 99% может оказаться еще дальше.
И вывод номер два: сеты нужно проверять не на ТОЧНЫХ данных, а на РАЗНЫХ данных. Я даже рад, что история брокеров довольно сильно различается. Позволяет проверять устойчивость результата. Если сет работает на любых историях, то это хороший сет.
