[UNI] «Тень Кукла» - ваша новая ТС - полуавтомат

Сегодня первый ордер по фунту и сразу лось, а потом цена пошла куда нужно. Как вариант можно торговать без стопов с усреднением на ценовых уровнях 1.3300, 1.3310, 1.3320 и т.д. Правда это будет уже совсем другая стратегия)))

Сегодня первый ордер по фунту и сразу лось

Фунт сейчас вообще лучше не трогать, а лоси, заметил что почти все лоси приходятся на время с 15 до 17 по мск, когда выходят основные новости по США, а так же вечером. А в период с 9 утра и до 15 дня по мск рынок достаточно спокоен и стопов почти нету. Я смотрел на истории, правда четко таблицу в экселе не вел. Но т.к. система объективна и нету субъективных и спорных моментов входа, можно спокойно потестить на истории просто по графику.

PA, ва-банк, торговля спредов да и куча других. Даж победа более логична, чем это. Круглые уровни хоть как-то работают на норм интервалах в качестве отправных точек , но совершенно не таким образом, как в этой стратегии

В том, что в сабжевой ТС нет логики - вы не правы. Логика есть. На любых уровнях(или лучше сказать - на любой цене) ставят приказы, и чем они значимее, тем сильнее начинается болтанка, а т.к. по ТС тейк небольшой, то скорее мы возьмем его, чем стоп. Не обязательно же торговать только по этой ТС, как дополнение - очень даже.

За вчера у меня +35п(5 ордеров по 7п тейк), и вечером уже, оставив работать полуавтомат получил лося 20п, т.е. соотношение 5:1. День не показатель, но всё таки.

И я думаю, что за ценой крайне необходимо смотреть. Допустим, если цена бегает по уровню и не цепляет наши лимитники, то лучше про этот уровень забыть до следующего круглого уровня, ибо очень похоже на консолидацию с последующим резким пробоем, с заведомо выносом и нашего стопа.

Спойлер

А кто-нибудь считал вобще сколько должно быть прибыльных сделок при условиях 7/21, что бы получить хоть какой-то плюс в перспективе? При таком соотношении даже 75% прибыльных сделок принесут вам минус в итоге, который наберется за счет комиссий брокера. Тоесть хоть для какой-то прибыли нам нужно минимум 85% а, то и 90% прибыльных сделок. А для того что бы эту прибыль ощутить, так и все 99% прибыльных. Стратегия неплохая, но по моему нужно подбирать параметры СЛ и ТП в другом соотношении, хотя бы приблизить до 50/50. За 10 лет торговли ни разу не встречал стратегию со стопами в 3 раза больше профита, которая бы приносила прибыль по итогам хотя бы месяца. Кстати Павел в обзоре даже написал "Процент прибыльных сделок может достигать 85%". Если не будет 85%, то и прибыли не будет вообще никакой, хотя и при 85 % при таком соотношении она будет очень скудной. P.S. Это мое личное мнение. Никого не критикую. Хочу помочь избежать лишних потерь.

На самом деле это нормальная практика, когда стоп в три раза больше тейка. При условии, что стратегия рабочая.
Вот живой пример (соотношение не один к трём, а один к 2,42. Процент прибыльных сделок 90%)
https://www.myfxbook.com/members/Bag76/bg-trend/1601234

Да, какойто период времени это может работать, но как только перестанет с таким соотношением Лоси перекроют всю прибыль.

Да, примерно год-два работает (заметьте не месяц и не два), затем надо оптить. И за год-два депо можно удвоить несколько раз.
Масса успешных трейдеров работают с таким соотношением тейк/стоп и это нормально. Если бы стратегия предполагала при равном соотношении тейка и профита хотя бы 55% прибыльных сделок (на периоде скажем в 1000 сделок), то это был бы стопроцентный Грааль.
А так нам приходится работать с тем, что есть.
Советник вроде как написан, так что остаётся только проверять как ТС работает в чистом виде.

PA, ва-банк, торговля спредов да и куча других. Даж победа более логична, чем это. Круглые уровни хоть как-то работают на норм интервалах в качестве отправных точек , но совершенно не таким образом, как в этой стратегии

В том, что в сабжевой ТС нет логики - вы не правы. Логика есть. На любых уровнях(или лучше сказать - на любой цене) ставят приказы, и чем они значимее, тем сильнее начинается болтанка, а т.к. по ТС тейк небольшой, то скорее мы возьмем его, чем стоп. Не обязательно же торговать только по этой ТС, как дополнение - очень даже.

За вчера у меня +35п(5 ордеров по 7п тейк), и вечером уже, оставив работать полуавтомат получил лося 20п, т.е. соотношение 5:1. День не показатель, но всё таки.

И я думаю, что за ценой крайне необходимо смотреть. Допустим, если цена бегает по уровню и не цепляет наши лимитники, то лучше про этот уровень забыть до следующего круглого уровня, ибо очень похоже на консолидацию с последующим резким пробоем, с заведомо выносом и нашего стопа.

Товарищ Жук меня ткнул сюда носом, идея интересная, думаю к следующей версии добавлю время истечения отложек. Насчет запоминания данного уровня, придется повозиться немного.

Однако, 5 профитов за сегодня... И еще не вечер.
Торгую руками.

upd (конец Пятницы): 7 ТП (7п) и 1 СЛ (21п).
Всё руками. Для USD/CAD использовал точку входа 30пунктов, а не 50 из правил.

ПАТЧ к версии 1.02
Исправляет неверное положение отложек

Спойлер

Была одна сделка с начала года, с вашим сэтом - ни одной
Та же ошибка 4051

Вот сет для тестера МСК
Открывает все как надо

В режиме визуализации прогони

Нашел тот хитрый баг который блокировал открытие ордеров, исправил. Ловите версию 1.02 (Также есть екоторые космитические правки)

Похоже, что не совсем нашёл. По прежнему ошибка "4051 - Недопустимое значение параметра функции."
Пока баги не будут исправлены, смысла тестировать и оптить нет.

Kukl_Shadow_by_SVS_1.02.mq4141 скач.

Что та канадец торгует через уровень.

кукла_автомат.set22 скач.

Что та канадец торгует через уровень.

Что та канадец торгует через уровень.

Патч поставили?

---

Добавлено: 01-07-2016 13:04:41

---

Кстати так как при TP 7 и SL 21 Среднее кол-во непрерывных побед 7, то тут может парлай даже более выгоден.

---

Добавлено: 01-07-2016 13:42:31

---

C мартином/парлаем есть определенные проблемы, т.к. лимитники имеют свойство удаляться - система дает сбой.

Ок, вечером проверю

патч из поста #109 работает в тестере нормально

тестим уже

требую добавить двойной ордер, 7 пунктов и один для теста :)

Советник для MT5 /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-«ten-kukla»/14105

Вопрос, после последнего патча у вас открывается сразу по 2 отложки в одну сторону?
По логике, чтобы открылась следующая отложка, предыдущая должна сработать.

А кто-нибудь считал вобще сколько должно быть прибыльных сделок при условиях 7/21, что бы получить хоть какой-то плюс в перспективе? При таком соотношении даже 75% прибыльных сделок принесут вам минус в итоге, который наберется за счет комиссий брокера. Тоесть хоть для какой-то прибыли нам нужно минимум 85% а, то и 90% прибыльных сделок. А для того что бы эту прибыль ощутить, так и все 99% прибыльных. Стратегия неплохая, но по моему нужно подбирать параметры СЛ и ТП в другом соотношении, хотя бы приблизить до 50/50. За 10 лет торговли ни разу не встречал стратегию со стопами в 3 раза больше профита, которая бы приносила прибыль по итогам хотя бы месяца. Кстати Павел в обзоре даже написал "Процент прибыльных сделок может достигать 85%". Если не будет 85%, то и прибыли не будет вообще никакой, хотя и при 85 % при таком соотношении она будет очень скудной. P.S. Это мое личное мнение. Никого не критикую. Хочу помочь избежать лишних потерь.

На самом деле это нормальная практика, когда стоп в три раза больше тейка. При условии, что стратегия рабочая.
Вот живой пример (соотношение не один к трём, а один к 2,42. Процент прибыльных сделок 90%)

есть индикатор по этой стратегии, на мой взгляд удобно смотреть историю
шаблон настроен отступ=30, ТР=7, SL=21 (4-х знак)

Зебра_Б.mq469 скач.
Зебра_Б.ex464 скач.
Zebra7_21.tpl66 скач.

Ребят, да не тратьте ваше время на эту чепуху. Невооруженным глазом видно, что стратегия провальная. Подумайте сами: однозначно один круглый уровень всегда минимум один луз, т.к цена на может колебаться у него вечно. Для выхода в ноль цене нужно 3 раза отскочить от мнимых 30 пунктов. И это мы не учитываем, что при таких небольших тп количество убыточных сделок в реальности где-то на треть будет меньше чем в теории.
Не сложно протестировать на какой-нить одной паре на разных временных интервалах. Не тратьте время впустую. Есть куда более интересные стратегии с адекватной логикой

логика какраз есть.просто тебе пока неведомо понятие проторговки, каким образом и где она формируется.))

логика какраз есть.просто тебе пока неведомо понятие проторговки, каким образом и где она формируется.))

Проторговка вещь сильная бесспорно, но и использовать ее надо для определения направления движения цены.

Зы: честно говоря, не понимаю о чем вообще тут разговоры. Возьмите любые пару месяцев и протестируйте вручную и сами все поймёте

логика какраз есть.просто тебе пока неведомо понятие проторговки, каким образом и где она формируется.))

Проторговка вещь сильная бесспорно, но и использовать ее надо для определения направления движения цены.

Зы: честно говоря, не понимаю о чем вообще тут разговоры. Возьмите любые пару месяцев и протестируйте вручную и сами все поймёте

Тема скоро спустится в архив, даже не имея пятилетного опыта могу об этом утверждать... как и сотни других.
Но этот сайт должен как то продвигаться...