[W1] Торговая стратегия Spring

Исправил!

Очень важная информация, особенно для новичков!
За прошедшие 1,5 года были сетки 12 колен по Йене и Фунт/Ауди, так что не расслабляйтесь, то, что рынок был мало волотильным и стратегия не приносила больших проблем совсем не означает, что таких ситуаций больше не будет. БУДУТ.

У меня в прошлом году макс. замечено 7 колен, сделка висела полтора месяца. Просадка была на четверть депо. Приятного мало, но терпимо. Подтверждаю слова, что к этому надо быть готовым. 12 колен это, конечно, уже посерьезней. Я бы при просадке в 50% рассматривал вариант закрывать все в счет ранее полученной прибыли и работать спокойно дальше, без гнета такой сеточки.

Можно сколько угодно показывать таблички excel, статистику на истории за 10 лет...

Но стоит лишь открыть счет и выложить в свободный доступ для онлайн отслеживания стратегии (или получения прибыли в случае памм счета),
ТО сразу становится ясно, что с сетками и различными усреднениями всё "совсем не выгодно".

Всегда находится объективная причина для убытка.

Это либо брекзит, либо аномальный безоткатный рост фунта,"который бывает раз в Х лет и просто не повезло стратегии открыться в этот период, либо другой непредвиденный "черный лебедь", на который списывают убытки без стопов. Сразу говорят, что вероятность события 0.1%, и системе просто не подфартило. Отобъем убытки продолжая торговать без стопов. и тд и тп.

Я по SPRING сделал для себя выводы, что это "пипсовка" на W1 без стопов с усреднением (k=1.0)
Вы тоже самое, только для "экономии времени" можете делать на H1.
Ждете, например, "аномальный размер" свечи H1 выше среднестатистической.
Входите на открытии нового часа, в ожидании отката назад на X пипсов (например, 5 пипсов).
Получаете прибыль 5 пипсов, либо усредняетесь в случае безотката.
И так проверяете свечи на каждый час....Не сами, конечно, советником.
Как бы всем тут понятно и ясно, что усредняться на часовых -это крутой риск. А вот на W1, вроде бы не так печально.
Но я думаю, это скорее всего наше искаженное восприятие из-за разной длительности сделок.
На H1 мы получим стоп-аут в конце недели или месяца. А на W1 - в конце квартала или года.

Но стоит лишь открыть счет и выложить в свободный доступ для онлайн отслеживания стратегии (или получения прибыли в случае памм счета),
ТО сразу становится ясно, что с сетками и различными усреднениями всё "совсем не выгодно".

Спринг реально живучая система. Опыт торговли по ней один год. Покер мне сразу не понравился, торговля по индикатоам, путь в никуда.

Но стоит лишь открыть счет и выложить в свободный доступ для онлайн отслеживания стратегии (или получения прибыли в случае памм счета),
ТО сразу становится ясно, что с сетками и различными усреднениями всё "совсем не выгодно".

Выгодно если не лудоманить. Я уже год по Спрингу успешно торгую. На ПАММе, думаю, роковую роль еще Покер сыграл. Куча пар в работе=неконтролируемый риск. Мне тут говорили, что когда много пар открыто-это круто, мол если одна уйдет в просадку, то остальные вытянут. А если не одна, а несколько в просадку уйдет об этом никто даже думать не хотел, а зря!

И Спринг и Покер стратегии живучие, надо только еще смотреть направление движения. Если виден тренд, а длина свечи показывает вход, то не нужно заходить, тут 50/50 , тренд может продолжится вот тут и стоит воздержаться от входа или уменьшить лот в 2-3 раза.
А по Покеру заход только если индикатор далеко зашел в зону перекуплености или перепроданости и еще хорошо будет смотреть если цена будет возле уровня поддержки или сопротивления.

NickolaG скажи а по советник ArgoAverager3.0 есть возможность добавить в настройки функцию чтоб он автоматически после 7-8 ордеров начальный лот умножать на 1.5 и больше? Для того чтоб уменьшить нужное нам растояние отката, хотя с другой стороны это существенно увеличит риск

NickolaG скажи а по советник ArgoAverager3.0 есть возможность добавить в настройки функцию чтоб он автоматически после 7-8 ордеров начальный лот умножать на 1.5 и больше?

NickolaG скажи а по советник ArgoAverager3.0 есть возможность добавить в настройки функцию чтоб он автоматически после 7-8 ордеров начальный лот умножать на 1.5 и больше?

используйте Qj Setka - там всё есть

используйте Qj Setka

используйте Qj Setka

инструмент тех кто понимает что делает и "проженных" сеточников. новичку использовать с особой осторожностью внимательно изучить настройки.

Всем привет! Spring. Отчёт по сделкам по 2018.01.26 Ещё раз про ошибки.

используйте Qj Setka - там всё есть

Я вхожу руками:) меня интересовало есть ли возможность установить параметр для советника чтоб первые 7 ордеров были одним лотом, а после 7 ордера , 8,9,10-й были = лот*1,5 . для уменьшения нужной нам глубины отката, хотя это ведет к увеличению риска, так как я Спринг торгую Арго+VPS и смотрю за открытыми позициями максимум раз в день( и иногда интерестно еще во время важных новостей). так вот чтоб не делать пере настроюку Арго( в нем есть функция увеличения лота), а чтоб это установить сразу с возможностью ее отключения.

Тогда сов Старика, действительно, лучше решение.
Только что это за входы, когда сетка может растянуться до 7-го колена! Ее по хорошему уже сильно раньше надо прикрывать. Посмотрите в модели, какая на седьмом колене будет просадка...

Всем привет! Spring. Отчёт по сделкам по 2018.01.26 Ещё раз про ошибки.

Так в видео-отчетах теперь не будут освещаться входы на будущую неделю ?

На H1 мы получим стоп-аут в конце недели или месяца. А на W1 - в конце квартала или года.

Так в видео-отчетах теперь не будут освещаться входы на будущую неделю ?

Я, наверное, Америку не открою, если скажу, что в стратегии Spring статистически удобней отталкиваться от волатильности инструментов. Сеты советника Spring сделаны на этом принципе.

Думаю приложенный индикатор будет полезет для отслеживания статистики свечей во время ручной торговли.
Индикатор показывает за период X:
1) среднюю волатильность свечи W1 (ход цены туды-сюды )
Это нужно для расчета шага сетки (Grid Step)

2) средний размер тела свечи
Это нужно для сравнения с последней сигнальной закрытой свечой.
Согласитесь, например, 200 пипсов для GPBJPY - это обычная свеча.

3) Средние размеры верхней и нижней теней свечи
Это нужно для установки текйпрофита (либо для сравнения своего тейкпрофита с волатильностью)

Я, например, баловался с такими условиями...
Период статистических данных = 200 свечей ( это примерно 4 года)
Сигнальная свеча (после которой входим в сделку) > (1.6) x (Средний размер свечи)
Шаг сетки = (Средняя волатильность) x (0.5)
Тейк-профит = (Средняя волатильность) x (0.2)
Либо Тейк профит = самый меньший размер из верхней или нижней средней тени

Я думаю, многие уже "работают" в этом направлении...но вдруг новичкам поможет.

Volatility.ex434 скач.

Я, например, баловался с такими условиями...
Период статистических данных = 200 свечей ( это примерно 4 года)
Сигнальная свеча (после которой входим в сделку) > (1.6) x (Средний размер свечи)
Шаг сетки = (Средняя волатильность) x (0.5)
Тейк-профит = (Средняя волатильность) x (0.2)
Либо Тейк профит = самый меньший размер из верхней или нижней средней тени

Согласитесь, например, 200 пипсов для GPBJPY - это обычная свеча.

Я, например, баловался с такими условиями...
Период статистических данных = 200 свечей ( это примерно 4 года)
Сигнальная свеча (после которой входим в сделку) > (1.6) x (Средний размер свечи)
Шаг сетки = (Средняя волатильность) x (0.5)
Тейк-профит = (Средняя волатильность) x (0.2)
Либо Тейк профит = самый меньший размер из верхней или нижней средней тени

Это уже целая новая ТС!
Давай открывай новую ветку(в интерактивной торговле), думаю многим будет интересно

И картинка для первого поста уже есть)

Я, например, баловался с такими условиями...
Период статистических данных = 200 свечей ( это примерно 4 года)
Сигнальная свеча (после которой входим в сделку) > (1.6) x (Средний размер свечи)
Шаг сетки = (Средняя волатильность) x (0.5)
Тейк-профит = (Средняя волатильность) x (0.2)
Либо Тейк профит = самый меньший размер из верхней или нижней средней тени

Это уже целая новая ТС!
Давай открывай новую ветку(в интерактивной торговле), думаю многим будет интересно

И картинка для первого поста уже есть)

Нет, Old Oleg -"папа Карло" стратегии. Он ее "выстругал". ;)
А я в его ветках буду щуметь :d и делиться своими мыслями.

Для своей "интерактивной ветки" у меня мало харизмы b-)