Первая.Открытие против W1 по условиям системы СО СТОПОМ на первом шаге сетки.
Такая стратегия есть, и называется она Ва-Банк!!!
[W1] Торговая стратегия Spring
От Old Oleg, 10 сентября, 2016 в Торговые системы
Уважаемые трейдеры.
Не возникала ли мысль ..... СО СТОПОМ
Возникала. Только в чем философия стопа равного шагу сетки?
Вы предлагаете ставить стоп 100 пунктов ?
100 пунктов для GBPJPY и для EURCHF, например ?
или стоп делать равным какой-то доли волатильности ? Смысла нет для философии этой системы. Волатильность коснется стопа, и развернется в нашем направлении. На то она и волатильность.
Я бы мог предложить вам размер стопа равный двум дням :d Плюс сетка.
Это уже есть у автора системы. Закрывать позиции через двое суток (с прибылью или без).
Это укладывается в философию пружины. "Пружина W1" растянулась. Мы вошли в рынок. Пружина стала отыгрывать откат, но откат не дошел до нашего тейка. Пружина стала колебаться вверх-вниз.
Импульс натянутой пружины угас, и куда она теперь натянется -неясно. Поэтому выходите из рынка с любой прибылью или убытком ;)
Но даже в этом варианте, непонятно что делать, если за два дня мы получили убыток, например, в три шага сетки на более 300 пунктов. Выходить ? Или терпеть ?
Ответа нет
Уважаемые трейдеры.
Не возникала ли мысль разделить систему Spring на две. Ведь, по сути, это две системы.
Первая.
Открытие против W1 по условиям системы СО СТОПОМ на первом шаге сетки.
Вторая.
Сетка-усреднение по направлению W1, если цена не сделала тейк первой системы и с учетом открытой позиции первой системой (учитывается в результате, а не в тейках).
У вас по сочинениям в школе что было ? Не зря же учли составлять план того, что писать собираетесь. Сумбурно описано и не понятно.
2 системы.
1 система : открытие против W1 со стопом равным 1 шагу сетки
2 cистема : открытие против W1 с полноценной сеткой без стопа
Так или как ?
Нет. Не так.
1 система : открытие против W1 со стопом равным 1 шагу сетки
2 cистема : открытие ПО W1 с полноценной сеткой без стопа (но сетка открывается, если не сработал тейк первой системы, т.е. первая система закрылась по стопу)
Ведь, когда открывается первый шаг сетки в Spring, это значит, что мы отказались от первоначального тейка и пытаемся усредняться...
Автор#1929
Ведь, когда открывается первый шаг сетки в Spring, это значит, что мы отказались от первоначального тейка и пытаемся усредняться...
и пытаемся взять в 2 раза больше, вместо 50п - 100п и берём
а вообще написанное второй раз ещё более путанее первого
речь об открытии в обе стороны? и по, и против?
Уважаемые трейдеры.
Не возникала ли мысль разделить систему Spring на две. Ведь, по сути, это две системы.
Первая.
Открытие против W1 по условиям системы СО СТОПОМ на первом шаге сетки.
Вторая.
Сетка-усреднение по направлению W1, если цена не сделала тейк первой системы и с учетом открытой позиции первой системой (учитывается в результате, а не в тейках).
У вас по сочинениям в школе что было ? Не зря же учли составлять план того, что писать собираетесь. Сумбурно описано и не понятно.
2 системы.
1 система : открытие против W1 со стопом равным 1 шагу сетки
2 cистема : открытие против W1 с полноценной сеткой без стопа
Так или как ?
Нет. Не так.
1 система : открытие против W1 со стопом равным 1 шагу сетки
2 cистема : открытие ПО W1 с полноценной сеткой без стопа (но сетка открывается, если не сработал тейк первой системы, т.е. первая система закрылась по стопу)
Ведь, когда открывается первый шаг сетки в Spring, это значит, что мы отказались от первоначального тейка и пытаемся усредняться...
Нет, не возникала такая мысль разделить Спринг на две системы. И так глубоко в суть как вы, я не могу вникнуть. Наверное, у меня когнитивный диссонанс. Я не могу понять ваши два поста :)
Уважаемые трейдеры.
Не возникала ли мысль ..... СО СТОПОМ
Возникала. Только в чем философия стопа равного шагу сетки?
Вы предлагаете ставить стоп 100 пунктов ?
100 пунктов для GBPJPY и для EURCHF, например ?
или стоп делать равным какой-то доли волатильности ? Смысла нет для философии этой системы. Волатильность коснется стопа, и развернется в нашем направлении. На то она и волатильность.
Я бы мог предложить вам размер стопа равный двум дням :d Плюс сетка.
Это уже есть у автора системы. Закрывать позиции через двое суток (с прибылью или без).
Это укладывается в философию пружины. "Пружина W1" растянулась. Мы вошли в рынок. Пружина стала отыгрывать откат, но откат не дошел до нашего тейка. Пружина стала колебаться вверх-вниз.
Импульс натянутой пружины угас, и куда она теперь натянется -неясно. Поэтому выходите из рынка с любой прибылью или убытком ;)
Но даже в этом варианте, непонятно что делать, если за два дня мы получили убыток, например, в три шага сетки на более 300 пунктов. Выходить ? Или терпеть ?
Ответа нет
Первоначальный вход - одна система.
Усреднение - другая.
Они - независимы. А, посему, могут и должны быть разделены для правильного анализа производительности.
А "философии" у стопа нет. Стоп происходит из системы, это - первый шаг сетки.
Автор#1932
и должны быть разделены для правильного анализа производительности.
а кому этот анализ нужен? и что он даст?
64% входов отрабатывают с первого ордера
значит 36% открывают второй, если вместо второго стоп, то будет стоп
64*50п=3200п
36*100п=-3600п
вот и весь анализ -400п
Изменено 16 февраля, 2018 пользователем Old Oleg
Уважаемые трейдеры.
Не возникала ли мысль ..... СО СТОПОМ
Возникала. Только в чем философия стопа равного шагу сетки?
Вы предлагаете ставить стоп 100 пунктов ?
100 пунктов для GBPJPY и для EURCHF, например ?
или стоп делать равным какой-то доли волатильности ? Смысла нет для философии этой системы. Волатильность коснется стопа, и развернется в нашем направлении. На то она и волатильность.
Я бы мог предложить вам размер стопа равный двум дням :d Плюс сетка.
Это уже есть у автора системы. Закрывать позиции через двое суток (с прибылью или без).
Это укладывается в философию пружины. "Пружина W1" растянулась. Мы вошли в рынок. Пружина стала отыгрывать откат, но откат не дошел до нашего тейка. Пружина стала колебаться вверх-вниз.
Импульс натянутой пружины угас, и куда она теперь натянется -неясно. Поэтому выходите из рынка с любой прибылью или убытком ;)
Но даже в этом варианте, непонятно что делать, если за два дня мы получили убыток, например, в три шага сетки на более 300 пунктов. Выходить ? Или терпеть ?
Ответа нет
Первоначальный вход - одна система.
Усреднение - другая.
Они - независимы. А, посему, могут и должны быть разделены для правильного анализа производительности.
А "философии" у стопа нет. Стоп происходит из системы, это - первый шаг сетки.
Прочти ветку Ва-Банка 300 страниц и вопросов насчет стопа я думаю больше не будет
/interaktivnaya-torgovlya/9/obsuzhdenie-torgovli-ts-va-bank/9757/
/torgovye-sistemy/2/h1plusd1-torgovaya-sistema-va-bank/8306/
и должны быть разделены для правильного анализа производительности.
а кому этот анализ нужен? и что он даст?
64% входов отрабатывают с первого ордера
значит 36% открывают второй, если вместо второго стоп, то будет стоп
64*50п=3200п
36*100п=-3600п
вот и весь анализ -400п
Отличный анализ. Именно для возможности анализа и оптимизации я и предлагаю разделить систему на две независимые.
Что мы имеем сейчас.
Первая система - убыточна. Вторая - допускает НЕОГРАНИЧЕННЫЙ риск, для получения незначительной прибыли. Типичный Мартин.
Первая система фильтрует точки входа для второй и, по чистой случайности, исключает КРИТИЧЕСКИЕ для второй системы участки. Поэтому, надо тестировать вторую систему на истории при входах КАЖДУЮ неделю. Тогда мы получим более реалистичную картину.
и должны быть разделены для правильного анализа производительности.
а кому этот анализ нужен? и что он даст?
64% входов отрабатывают с первого ордера
значит 36% открывают второй, если вместо второго стоп, то будет стоп
64*50п=3200п
36*100п=-3600п
вот и весь анализ -400п
Отличный анализ. Именно для возможности анализа и оптимизации я и предлагаю разделить систему на две независимые.
Что мы имеем сейчас.
Первая система - убыточна. Вторая - допускает НЕОГРАНИЧЕННЫЙ риск, для получения незначительной прибыли. Типичный Мартин.
Первая система фильтрует точки входа для второй и, по чистой случайности, исключает КРИТИЧЕСКИЕ для второй системы участки. Поэтому, надо тестировать вторую систему на истории при входах КАЖДУЮ неделю. Тогда мы получим более реалистичную картину.
Прочти ветку SPRING и Ва-БАнк там все протестировано и не один раз выложены результаты, а если лень читать не вижу смысла тогда что-то здесь писать.
Изменено 17 февраля, 2018 пользователем darkyan
Увеличить доходность ? Серьезно ?
Это последнее о чем я думаю, если усредняюсь.
На первый план выходит минимальная прибыль, безубыток, лишь бы быстрее закрыть сетку в 2-3 шага. Почему я так "пуглив" ? Потому что понимаю "ценность" такого подхода к торговле.
Теоретически, если статистика спринга работает (то есть после длинных свечей W1 происходит откат в подавляющем случае), то и без сетки со стоплоссом равным тейкпрофиту, количество прибыльных сделок должно быть больше убыточных. Именно, на это я рассчитываю.
Если это работает, то с помощью сетки мы стараемся увеличить количество прибыльных сделок, принимая больший риск. Если перестает "работать откат", то никакие сетки не помогут.
Я хочу сказать, что "с сеткой" можно рискнуть, если сам торговый подход имеет преимущество и какую-то выгодную идею (без сетки и без мартина). Но если подход неверен, то на сетку не стоит надеяться.
Система "работает" не первый год ?
Ну, так и мартингейлу, наверное, больше ста лет. И на памм счетах у некоторых "сетки-мартингейлы" держатся больше года. И месяцами в казино человек может быть "в прибыли" с помощью мартингейла. Это доказывает ценность такого подхода?
Увеличить доходность, потому что не у всех есть 5 000 долларов ? Это вообще как понимать ? Типа, мне 8% в месяц со 100 долларов не устраивает, потому что из-за 8 долларов я не хочу напрягаться, и на 8 долларов не прожить ?
А 100% в год со 100 долларов на протяжении хотя бы 2 лет, это не круто ?
Ну, что сказать...это жесть, а не логика.
Увеличение доходности, дисциплина, "система работает годам" ? Я помню у автора были ссылки на памм счет и на мониторинг myfxbook . Сначала исчезла ссылка на myfxbook, потом пропала ссылка на памм счет.
Есть ли объективные мониторинги доказательства работы годами с умеренной просадкой ?
Здесь я , прошу меня простить, сам совершаю логическую ошибку, аппелируя к argumentum ad hominem (погуглите кто не в теме).
Я не хочу задеть автора системы, я хочу избежать когнитивных ошибок при оценке достоинств этой системы ("годами", "проверено", "многие торгуют", "увеличить прибыль так как денег мало", и тп)
Это последнее о чем я думаю, если усредняюсь.
На первый план выходит минимальная прибыль, безубыток, лишь бы быстрее закрыть сетку в 2-3 шага. Почему я так "пуглив" ? Потому что понимаю "ценность" такого подхода к торговле.
Теоретически, если статистика спринга работает (то есть после длинных свечей W1 происходит откат в подавляющем случае), то и без сетки со стоплоссом равным тейкпрофиту, количество прибыльных сделок должно быть больше убыточных. Именно, на это я рассчитываю.
Если это работает, то с помощью сетки мы стараемся увеличить количество прибыльных сделок, принимая больший риск. Если перестает "работать откат", то никакие сетки не помогут.
Я хочу сказать, что "с сеткой" можно рискнуть, если сам торговый подход имеет преимущество и какую-то выгодную идею (без сетки и без мартина). Но если подход неверен, то на сетку не стоит надеяться.
Система "работает" не первый год ?
Ну, так и мартингейлу, наверное, больше ста лет. И на памм счетах у некоторых "сетки-мартингейлы" держатся больше года. И месяцами в казино человек может быть "в прибыли" с помощью мартингейла. Это доказывает ценность такого подхода?
Увеличить доходность, потому что не у всех есть 5 000 долларов ? Это вообще как понимать ? Типа, мне 8% в месяц со 100 долларов не устраивает, потому что из-за 8 долларов я не хочу напрягаться, и на 8 долларов не прожить ?
А 100% в год со 100 долларов на протяжении хотя бы 2 лет, это не круто ?
Ну, что сказать...это жесть, а не логика.
Увеличение доходности, дисциплина, "система работает годам" ? Я помню у автора были ссылки на памм счет и на мониторинг myfxbook . Сначала исчезла ссылка на myfxbook, потом пропала ссылка на памм счет.
Есть ли объективные мониторинги доказательства работы годами с умеренной просадкой ?
Здесь я , прошу меня простить, сам совершаю логическую ошибку, аппелируя к argumentum ad hominem (погуглите кто не в теме).
Я не хочу задеть автора системы, я хочу избежать когнитивных ошибок при оценке достоинств этой системы ("годами", "проверено", "многие торгуют", "увеличить прибыль так как денег мало", и тп)
Подскажите, пожалуйста, где я могу найти результаты этих "оттестированных перетестированных" сеток при открытии КАЖДУЮ неделю в ОБЕ стороны, т.е. без учёта первой системы, как я это и предлагал сделать. Заранее спасибо.
Отличный анализ. Именно для возможности анализа и оптимизации я и предлагаю разделить систему на две независимые.
Всё уже оттестированно перетестированно на более чем ста страницах этой темы. Боитесь сеток-ищете другую систему!
Old Oleg, есть пара вариантов попробовать повысить доходность с использованием более совершенных сеток.
В топике разработки бота [EA] Setka v1.43
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/
мы погрузились в математику сеток и мультивалютных торгов настолько, насколько хватило времени и сил.
Материалов наработано множество и мы продолжаем углубляться в тему.
Вариант 1: ваш бот входит только одним ордером по правилам вашей ТС - а сопровождение наиболее оптимальными сетками выполняет наш бот.
Сетки сопровождения разработаете такие, какие сочтете оптимальными для ваших целей.
Вариант 2: каждый находит в топике сетки для себя один или несколько дополнительных (вероятно, консервативных) сетов для торгов ими постоянно или тогда, когда не работает ваша ТС.
Такое совмещение позволит очень существенно повысить отдачу на вложенные деньги.
Людям, имеющим аллергию на сетки, в тот топик лучше не заходить - там можно получить аллергический шок, опасный для жизни. :)
Потому что в том топике исследуется "как можно" и ни фига не интересует "почему нельзя".
В топике разработки бота [EA] Setka v1.43
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/
мы погрузились в математику сеток и мультивалютных торгов настолько, насколько хватило времени и сил.
Материалов наработано множество и мы продолжаем углубляться в тему.
Вариант 1: ваш бот входит только одним ордером по правилам вашей ТС - а сопровождение наиболее оптимальными сетками выполняет наш бот.
Сетки сопровождения разработаете такие, какие сочтете оптимальными для ваших целей.
Вариант 2: каждый находит в топике сетки для себя один или несколько дополнительных (вероятно, консервативных) сетов для торгов ими постоянно или тогда, когда не работает ваша ТС.
Такое совмещение позволит очень существенно повысить отдачу на вложенные деньги.
Людям, имеющим аллергию на сетки, в тот топик лучше не заходить - там можно получить аллергический шок, опасный для жизни. :)
Потому что в том топике исследуется "как можно" и ни фига не интересует "почему нельзя".
...
Теоретически, если статистика спринга работает (то есть после длинных свечей W1 происходит откат в подавляющем случае), то и без сетки со стоплоссом равным тейкпрофиту, количество прибыльных сделок должно быть больше убыточных. Именно, на это я рассчитываю.
Дайте, пожалуйста, ссылку на тестовую проверку этого утверждения. Я получил совсем другой результат. Система со стопом, даже бОльшим, чем тейк, убыточна.
Цитата
Если это работает, то с помощью сетки мы стараемся увеличить количество прибыльных сделок, принимая больший риск. Если перестает "работать откат", то никакие сетки не помогут.
Я хочу сказать, что "с сеткой" можно рискнуть, если сам торговый подход имеет преимущество и какую-то выгодную идею (без сетки и без мартина). Но если подход неверен, то на сетку не стоит надеяться.
...
Я позволю себе не согласиться с Вашим выводом, что сетка как-то связана с торговым подходом. Это утверждение сродни предположению, что после серии красных в рулетке повышается вероятность выпадения черного. Ваше утверждение требует доказательства.
Заранее спасибо.
Я позволю себе не согласиться с Вашим выводом, что сетка как-то связана с торговым подходом. Это утверждение сродни предположению, что после серии красных в рулетке повышается вероятность выпадения черного. Ваше утверждение требует доказательства.
Заранее спасибо.
Я не имел ввиду, что сетка-это торговый подход. Любой ваш манименеджмент связан с торговым подходом. Сетка уже связана с торговым подходом, лишь потому что ее применяют.
Это все игра в слова. Я хотел показать суть. Сетка может быть частично оправдана, если сам торговый подход прибыльный. Как раз к красному/черному - это не относится.
Например, вы сделали анализ и спрогнозировали, что AUD/USD будет расти (Китай увеличил объемы производства, показал хорошую статистику, золото подорожало). Вы купили AUDUSD. Но пара снизилась по какой-либо причине. Вы в убытке. Однако, фундамент не поменялся, наооборот товары (уголь, нефть, металлы) подорожали.
Почему бы не усредниться и прикупить еще AUDUSD ? Почти сетка с одним коленом :d
Добавлено: 18-02-2018 08:40:34
...
Теоретически, если статистика спринга работает (то есть после длинных свечей W1 происходит откат в подавляющем случае), то и без сетки со стоплоссом равным тейкпрофиту, количество прибыльных сделок должно быть больше убыточных. Именно, на это я рассчитываю.
Дайте, пожалуйста, ссылку на тестовую проверку этого утверждения. Я получил совсем другой результат. Система со стопом, даже бОльшим, чем тейк, убыточна.
Я не проводил тестирование в советнике. Спринг для меня просто интересный взгляд на форекс.
Волновики бы посчитали, что эта система для ловли коррекционных волн после длинных импульсных.
Спринг получает прибыль на 2-й и 4-й коррекционных волнах.
Кто торгует по VSA, объемам, стаканам цен -могут предположить, примерно, что откаты -это сработанные лимитные отложенные ордера.
Поэтому я думаю , что торговать против длинной свечи - это не то же самое, что ставить на красное после 5-6 черных.
Есть одна проблема -это движение цены с "ускорением свободного падения"- то есть с нарастанием скорости и без откатов, прямо в финансовую пропасть независимо от манименеджмента сетки. Если такого еще не было, это не значит, что не будет. И я бы не хотел оказаться в числе "счастливчиков" без денег, но гордо всем рассказывающим как я "поймал черного лебедя". :d
Изменено 18 февраля, 2018 пользователем alexsor
...
Почему бы не усредниться и прикупить еще AUDUSD ? Почти сетка с одним коленом
Ну да. А почему бы не жахнуть, тогда, на всю котлету? Ведь верняк!
А, если серъезно, то потому, что нет и не может быть гарантии, что цена развернется. А Вы принимаете дополнительные риски, которые Вас рано или поздно разорят.
...
Поэтому я думаю , что торговать против длинной свечи - это не то же самое, что ставить на красное после 5-6 черных.
Зря Вы так думаете. Я тоже так раньше думал и усреднялся. Недавно закрыл одно из усреднений. Позиция было открыта ещё в 2014 году 0.05 лотом по евро-доллару. Принесла минус 290 Евро на свопе и ноль прибыли...
...
Почему бы не усредниться и прикупить еще AUDUSD ? Почти сетка с одним коленом
Ну да. А почему бы не жахнуть, тогда, на всю котлету? Ведь верняк!
А, если серъезно, то потому, что нет и не может быть гарантии, что цена развернется. А Вы принимаете дополнительные риски, которые Вас рано или поздно разорят.
...
Поэтому я думаю , что торговать против длинной свечи - это не то же самое, что ставить на красное после 5-6 черных.
Зря Вы так думаете. Я тоже так раньше думал и усреднялся. Недавно закрыл одно из усреднений. Позиция было открыта ещё в 2014 году 0.05 лотом по евро-доллару. Принесла минус 290 Евро на свопе и ноль прибыли...
1) Да, я принимаю дополнительные риски, если моя стратегия подсказывает, что актив будет расти, а мой неудачный вход попал на момент коррекции, как пример.
2) Я не сторонник теории о случайном блуждании цены, якобы всегда цена имеет шансы 50/50, почти как в казино. Это трейдер может иметь шансы 50/50 угадать движение. У цены такое равновесие редко бывает, мое суждение. И это обсуждение не для этой ветки.
И на памм счетах у некоторых "сетки-мартингейлы" держатся больше года. И месяцами в казино человек может быть "в прибыли" с помощью мартингейла. Это доказывает ценность такого подхода?
Эти "сетки-мартингейлы" частенько такую прибыль выдают за время своего существования, что стоповым стратегиям и не снилось.
Добавлено: 18-02-2018 17:14:41
Есть ли объективные мониторинги доказательства работы годами с умеренной просадкой ?
У меня в подписи ПАММ, на котором в числе прочих стратегий успешно работает и Спринг уже больше полугода, а до этого на обычном счете еще полгода. Могу отдельный график из экселя по Спрингу выложить, если интересует.
Изменено 18 февраля, 2018 пользователем pvba
Господа, рассуждения о сетке и мартингейле как таковом ведут с основания форума вот в этой ветке /obshchie-voprosy/1/obsuzhdenie-martingeyl-obshchie-voprosy/2815/?do=findComment&comment=40549 Прошу там и философствовать в общем плане. Кому-то нравится это дело, кому-то нет. Льют что с сетками , что совершенно замечательно и без сеток. >:dУСРЕДНЕНИЕМ. Без него- рядом ВАБАНК. Дело вкуса как говорится :-b
Вот кстати напомню - 4-летний! счёт чисто сетка-мартин /borodatye-pammy/36/pamm-alpari-3-goda-eternity/10187/?do=findComment&comment=217787
Изменено 19 февраля, 2018 пользователем PantherFX
Прошу заранее извинить, если такая идея уже рассматривалась (тогда, пожалуйста, ссылку).
Убрать сетку и не закрывать сделку до конца недели, если цена пошла против позиции.
1. В понедельник, следующей недели, если появится новый сигнал на вход, то открываться увеличенным лотом против свечи с тейком системы (50 пунктов). Лот пересчитывается, в зависимости от пройденного расстояния, и должен покрыть текущий убыток и дать 50 пунктов прибыли.
2. Если сигнала нет, т.е. цена прошла меньше 200 пунктов, то ждем, пока очередное закрытие недели не даст в сумме > 200 пунктов и п.1. или позиция не закроется по тейку.
Изменено 23 февраля, 2018 пользователем loewe
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем