[W1] Торговая стратегия Spring

Согласитесь, например, 200 пипсов для GPBJPY - это обычная свеча.

Ну это легко посмотреть - 14 более 200п из 54
Ну а обычная или не очень пусть каждый решает сам.

Во всём остальном полностью согласен. И так как это уже давно озвучивалось и явно торгуется, прошу тех, кто использует этот принцип поделиться результатами.

Согласитесь, например, 200 пипсов для GPBJPY - это обычная свеча.

Ну это легко посмотреть - 14 более 200п из 54
Ну а обычная или не очень пусть каждый решает сам.

Во всём остальном полностью согласен. И так как это уже давно озвучивалось и явно торгуется, прошу тех, кто использует этот принцип поделиться результатами.

Олег -подскажите, вы вручную свечи проверяете ?

@VaBank_v3.ex416 скач.
@VaBank_v3.mq422 скач.

Я это к тому, что (не в ваш адрес) некоторые до сих пор пытаются считать свечи вручную, ищут индикатор, и почему-то не знаю, что кол-во свечей на графике можно посчитать простым курсором-перекрестием, когда проводим линию, чтобы посчитать пипсы ..там же первая цифра -это и есть кол-во свечей на экране межу точками выбранного нами отрезка.

А для отражения только тел свечей нужного нам размера, прикладываю индикатор.
выставляете Candl_Pips, Open_Close, 200. И вуаля...

Я прикинул с января 2016 года.
кажется, 49 свечей (200 пунктовых) из 110 за 2 года примерно.
а это 45% -почти половина

CandlePipsv1.2.ex422 скач.

Я, например, баловался с такими условиями...
Период статистических данных = 200 свечей ( это примерно 4 года)
Сигнальная свеча (после которой входим в сделку) > (1.6) x (Средний размер свечи)
Шаг сетки = (Средняя волатильность) x (0.5)
Тейк-профит = (Средняя волатильность) x (0.2)
Либо Тейк профит = самый меньший размер из верхней или нижней средней тени

Это уже целая новая ТС!
Давай открывай новую ветку(в интерактивной торговле), думаю многим будет интересно

И картинка для первого поста уже есть)

Нет, Old Oleg -"папа Карло" стратегии. Он ее "выстругал". ;)
А я в его ветках буду щуметь :d и делиться своими мыслями.

Для своей "интерактивной ветки" у меня мало харизмы b-)

Все это уже не раз обсуждалось и реализовывалось. И автоматические советники в ветке есть и вспомогательный сов тоже(собирает статистику по длине свеч и откату на следующей неделе и экспортирует в Эксель).
И результаты есть, и сеты (от NickolaG).

Я, например, баловался с такими условиями...
Период статистических данных = 200 свечей ( это примерно 4 года)
Сигнальная свеча (после которой входим в сделку) > (1.6) x (Средний размер свечи)
Шаг сетки = (Средняя волатильность) x (0.5)
Тейк-профит = (Средняя волатильность) x (0.2)
Либо Тейк профит = самый меньший размер из верхней или нижней средней тени

Это уже целая новая ТС!
Давай открывай новую ветку(в интерактивной торговле), думаю многим будет интересно

И картинка для первого поста уже есть)

Нет, Old Oleg -"папа Карло" стратегии. Он ее "выстругал". ;)
А я в его ветках буду щуметь :d и делиться своими мыслями.

Для своей "интерактивной ветки" у меня мало харизмы b-)

зря!
на самом деле, неплохие фильтры предлагаете и я уверен, нашлись бы последователи
а так , данный пост затеряется в данной ветке и все, и никто по вашей вине не станет миллионером

В идеале конечно, ботом прогнать Вашу идею!

Я попробую торговать Spring полу-автоматически, запуская в понедельник советник Spring v8.26 со своими настройками TakeProfit, GridStep на тех парах, по которым сам приму решение торговать.

Небольшая модификация...
Вы замечали, что часто бывало так, что цена не доходила буквально 5-10 пипсов до TP=50 пипсов (по оригинальным правилам системы), и разворачивалась в убыток. А у некоторых пар (GBPAUD), просто пролетала эти 50 пипсов за полчаса, улетая дальше. Это волатильность, братаны. У разных пар -разная.
Поэтому поясню некоторые моменты, чтобы была понятна моя "табличка" (... о ужас ) по которым попробую торговать:

1) Коэффициент = Размер нашей сигнальной свечи / Средний размер тела свечи за 200 свечей
Коэффициент желательно должен быть больше 1.6
2) WPR (можно по правилам Poker) -использую как фильтр
3) Хвост свечи в обратную сторону от нашей сделки желательно меньше 35% от тела свечи - использую как фильтр
("профессионалы подхода Spring понимают о чем я написал)
4) Take Profit = Средняя волатильность за 200 свечей / 7 (не спрашивайте почему 7- моя субъективная статистика)
И не воспринимайте расчет TakeProfit точно. Если получится TakeProfit =38, можете выставить 40 или 30.
5) Grid Step = Средняя волатильность за 200 свечей / 2.5
Тоже самое, что и с TakeProfit. Полученная цифра - ориентировочная.
Если получится 87, можете ставить 100.

6) Некоторые пары будут оценены в матрице неоднозначно. Не все фильтры 100% подтвердятся.
В приложенной таблице -"решение" и " причина" - это чисто "субъективная медитация" после оценки системных критериев..
Это означает, что После системного отбора нужных пар для торговли, еще раз субъективно взгляните на график каждой пары: посмотрите уровни, общий тренд, свечную модель.
И примите решение с помощью «чуйки», на каких выбранных стратегией парах вы хотите торговать.

Можете перед включением "чуйки" расслабиться и выпить коньячку или выкурить... дальше сами додумаете.
Как только муза подсказала вам чем торговать из выбранных системой пар (или всеми парами) - черканите , чтобы не забыть. И в понедельник, если ГЕП допустимый, -в путь.

Я попробую торговать Spring полу-автоматически, запуская в понедельник советник Spring v8.26 со своими настройками TakeProfit, GridStep на тех парах, по которым сам приму решение торговать.

Я попробую торговать Spring полу-автоматически, запуская в понедельник советник Spring v8.26 со своими настройками TakeProfit, GridStep на тех парах, по которым сам приму решение торговать.

На скорую руку набросал скрипт для расчета тела свечи, хвостов и отношения тела к хвостам в процентах.
Всего одна настройка: номер свечи. По умолчанию 0 - текущая свеча, т.к. мы анализируем рынок в выходные. Но можно посчитать и другие свечи (1 - вторая справа, 2 - третья справа и т.д.)

Bar_Properties.ex423 скач.

Я попробую торговать Spring полу-автоматически, запуская в понедельник советник Spring v8.26 со своими настройками TakeProfit, GridStep на тех парах, по которым сам приму решение торговать.

Почему именно советник Spring? С советником арго разве нельзя сделать то же самое?

Я попробую торговать Spring полу-автоматически, запуская в понедельник советник Spring v8.26 со своими настройками TakeProfit, GridStep на тех парах, по которым сам приму решение торговать.

Cпасибо, alexsor! В этом советнике очень много настроек.Подскажите пожалуйста, какие настройки нужно поменять в советнике, кроме ТП и шага сетки, (геп, спред и т.д.)

Я советник Spring использую, потому что сам не могу открыть ордера на открытии рынка.
Да и люблю, когда за меня роботы работают

Я советник Spring использую, потому что сам не могу открыть ордера на открытии рынка.
Да и люблю, когда за меня роботы работают

Учитывает ли данный советник комиссию и свопы при закрытии сетки? Чем хорош Арго - он никогда сетку в минус не закрывает.

Я советник Spring использую, потому что сам не могу открыть ордера на открытии рынка.
Да и люблю, когда за меня роботы работают

Учитывает ли данный советник комиссию и свопы при закрытии сетки? Чем хорош Арго - он никогда сетку в минус не закрывает.

На Роботесте обновлена версия советника: Spring V8.26 c сетами от 8.23 (если на паре предлагалось 2 сета, ставился с наименьшим DD (просадкой).
Таймфрейм H4.


На парах AUD/CHF и CAD/CHF оставлены старые версии, т.к. сетки не закрылись, а новый советник можно на них будет запустить после закрытия ордеров на этих парах.

Интересно обратить внимание на показатели торговли робота по стратегии Spring на Роботесте.
https://www.myfxbook.com/members/Merlin777/spring-tradelikeaproru/2110212



Конечно, часть "хороших" показателей - это обычная "заслуга" котировок XAUUSD.
Например, предполагаемое ожидание (110.8 пунктов), лучшая сделка в пунктах (2212.8).

Но в целом, стоит заметить, что у робота за 9 месяцев торговли, почти все торговые показатели замечательные (Sharp Ratio, соотношение средней прибыли к среднему убытку, соотношений лучшей сделки к самой худшей, прибыль-фактор, предполагаемое ожидание).

Доходность 18% за 9 месяцев с максимально обозначенной просадкой 4.26% ( 26.07.2017).
Это в пересчете 24% годовых.
Не обращайте внимание на низкую доходность. Торговый лот был значительно занижен по отношению к депозиту ( 0.01 лот на $10,000) .
Последняя обозначенная просадка 5.35% была сделана уже после увеличения торгового лота. Поэтому пока её не учитываем в статистике.
Если недавно в советнике увеличили лот в 5 раз (с 0.01 до 0.05 ), то потенциальная доходность составит 120% годовых (24% * 5) при потенциально максимальной просадке 21,3% ( 4,26% * 5 ) .

Сразу сделаю оговорку- это некорректные расчеты, просто привел для вдохновления. ;)

Сразу сделаю оговорку- это некорректные расчеты

Сразу сделаю оговорку- это некорректные расчеты

И не забываем, что тестовый счет-демо! На реале будет чуть похуже!

И не забываем, что тестовый счет-демо! На реале будет чуть похуже!

У Николая есть и на реале. Все там в порядке.

На Роботесте обновлена версия советника: Spring V8.26 c сетами от 8.23 (если на паре предлагалось 2 сета, ставился с наименьшим DD (просадкой).
Таймфрейм H4.

Если таймфрейм Н4 то и советник будет работать не на недельных свечах а Н4? Насколько я понимаю сеты оптимизированы для неделек или я что то пропустил для чего н4 нужен?)

Если таймфрейм Н4 то и советник будет работать не на недельных свечах а Н4? Насколько я понимаю сеты оптимизированы для неделек или я что то пропустил для чего н4 нужен?)

Уважаемые трейдеры.
Не возникала ли мысль разделить систему Spring на две. Ведь, по сути, это две системы.
Первая.
Открытие против W1 по условиям системы СО СТОПОМ на первом шаге сетки.
Вторая.
Сетка-усреднение по направлению W1, если цена не сделала тейк первой системы и с учетом открытой позиции первой системой (учитывается в результате, а не в тейках).

Уважаемые трейдеры.
Не возникала ли мысль разделить систему Spring на две. Ведь, по сути, это две системы.
Первая.
Открытие против W1 по условиям системы СО СТОПОМ на первом шаге сетки.
Вторая.
Сетка-усреднение по направлению W1, если цена не сделала тейк первой системы и с учетом открытой позиции первой системой (учитывается в результате, а не в тейках).