Serzhik, я "не вижу" внутренность архива из /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-quotgeneric-a-tlpquot-v13xx/15029/?do=findComment&comment=355333
при попытке войти в безымянную (?) папку в вашем архиве выбрасывает обратно в папку загрузок...
может, комп шиза косит...
Если не затруднит, переименуйте папку в архиве и выложите архив повторно. :)
И точную версию бота указать желательно.
СергейСергей1975, да, множитель лота начинает применяться после 2-х стопов.
Ну это как бы логично - после одного стопа еще нечего компенсировать, а после двух стопов уже можно начинать рековери танцы.
Да и вероятность 3-го стопа подряд очевидно ниже, чем вероятность 2-х стопов подряд.
[open source] [Советник] "Generic A-TLP" v13.xx
От Yarmish, 1 ноября, 2016 в Лаборатория ProfitFX
СергейСергей1975, да, множитель лота начинает применяться после 2-х стопов.
Для данной тактики торговли ночником (либо полный стоп либо мин профит 10 пунктов) это неразумно - вероятность двух полных стопов подряд реально очень низка, это и практика 5-месячная торговли подтверждает. Поэтому этот рекавери режим будет срабатывать от силы пару-тройку раз в квартал, а должен бы систематически работать.
лот мультипл = true, так и есть. Он поймал два лося подряд по 0.1 а третий лось был уже 0.12
А когда успели третьего лося поймать? Здесь http://www.myfxbook.com/members/dimaudi/demo-atlp-3-1313/1869158 только 2. Тесты совпадают с мониторингом и по ним тоже 2 лося
Параметры для множителя лота вынесены наружу))
Может кто нибудь смог бы подобрать правильные коэффициенты?
31.03 у меня торганули все четыре пары с фунтом, из них три поймали стоп - было не приятно)) конечно в большей степени сам виноват, надо было отключать все... Как можно себя обезопасить в подобной ситуации? Может сделать чтобы больше двух пар не торговали в одно время или просто снизить риски?
Generic_A-TLP_EUR_CHF_M15_v13.13SY_corrected.mq4
Generic_A-TLP_GBP_AUD_M15_v13.13SY.mq4
Generic_A-TLP_GBP_CHF_M15_v13.18.4.mq4
Generic_A-TLP_GBP_USD_M15_v13.13SY.mq4
Generic_A-TLP_GPB_CAD_M15_v13.13SY.mq4
Mean -5, variance 0. Будете максимально близки к рынку. Мультиплиер спреда 1 и ни каких ограничений, можно жесче, в реале больше заработаем, теоретически.
У меня вот с этими настройками проскальзывания сов вообще ни одной сделки не открыл за 3 года теста :)
Так что использовал настройки из архива вашего друга и сов заработал.
Добавлено: 20-04-2017 08:42:09
Параметры для множителя лота вынесены наружу))
А почему старую версию подкорректировали? В шапке же есть последняя.
А почему старую версию подкорректировали? В шапке же есть последняя.
Для последней версии еще с сетами не понятно.
Для последней версии еще с сетами не понятно.
Да уже тут 2 страницы дискуссий по результатам есть :)
лот мультипл = true, так и есть. Он поймал два лося подряд по 0.1 а третий лось был уже 0.12
А когда успели третьего лося поймать? Здесь http://www.myfxbook.com/members/dimaudi/demo-atlp-3-1313/1869158 только 2. Тесты совпадают с мониторингом и по ним тоже 2 лося
На альпарях поймал все три подряд. В вашем мониторинге она закрылась в плюс.
А когда успели третьего лося поймать? Здесь http://www.myfxbook.com/members/dimaudi/demo-atlp-3-1313/1869158 только 2. Тесты совпадают с мониторингом и по ним тоже 2 лося
Демо счет и, тем более, тесты - это тепличные условия для оценки работы ночника. По фунт каду должно было быть три лося на реале, т.к. первый лось был получен тогда, когда на демо мониторе был профит - ордер открылся по цене лучшей, чем на реале.
Может кто нибудь смог бы подобрать правильные коэффициенты?
Это исключительно от вашей жадности зависит - можно хоть 2 поставить.
Как можно себя обезопасить в подобной ситуации?
Снова за вами решение - снижение рисков, ручное вмешательство, отслеживание фундамента.
Обычно если убытки беспокоят, то здесь два варианта - либо человек недавно торгует, либо риски завышены.
Это исключительно от вашей жадности зависит - можно хоть 2 поставить.
Имелось ввиду подобрать на истории... чтобы кривая была более ровной.
Снова за вами решение - снижение рисков, ручное вмешательство, отслеживание фундамента.
В 12-х версиях не просто ведь сделали на ограничение по пересекаемым парам.
Да уже тут 2 страницы дискуссий по результатам есть
Как я понял они еще на стадии разработки и на них нет печати - "Роскачество"))
dimakTR, отдельное вам спасибо что реанимировали тему по сетам. После того как ушел автор, думал и тема ушла с ним))
Изменено 20 апреля, 2017 пользователем alex11wa
а где сеты, которые реанимировали?
Имелось ввиду подобрать на истории... чтобы кривая была более ровной.
Кривая будет более ровной, если множитель будет 1.0.
В 12-х версиях не просто ведь сделали на ограничение по пересекаемым парам.
Сделали просто потому что кому-то так захотелось - не факт, что это улучшает результаты, т.к. нет никакой гарантии, что именно по открытым парам не будут получены убытки. Повторюсь - ставьте риски, которые вас удовлетворяют.
В сете на GBPCAD время торгов разница с оригинальным сетом. я так понимаю, время не оптили значит оно должно совпадать с оригинальным сетом?
В сете на GBPCAD время торгов разница с оригинальным сетом. я так понимаю, время не оптили значит оно должно совпадать с оригинальным сетом?
Да я заметил что там время другое. Изменил его на время из оригинального сета и результаты при тестах стали хуже. Так что даже не знаю стоит ли его менять.
Заметил еще такие мелочи:
1. В сете для оптимизаций начало торгов(tuesday_open=00:30) сдвинуто на пол часа. В моих сетах выходит то же самое, так что может стоит изменить его на 00:00
2. Сегодня обратил внимание на то, что параметр Take Profit не оптился, т.к. в сете для оптимизаций ошибка с шагом. Попробую пооптить.
3. Оптимизационный сет и рекомендации к оптимизации немного устарели т.к. параметров в последней версии стало побольше.
Добавлено: 21-04-2017 10:01:23
Еще вот такое сообщение в журнале заметил при торговле на реале. Скоро добавлю мониторинг.
2017.04.21 04:26:47.056 Generic v13.19.5 GBPAUD,M15: Трейлинг функцие Trailing_Stop_2() Невозможен из-за некоректности переданых ей аргументов
2017.04.21 04:26:46.556 Generic v13.19.5 GBPAUD,M15: trl_dist_1 = 165| MarketInfo = 150| level_1 = 215| ticket = 148417595
Изменено 21 апреля, 2017 пользователем dimakTR
Да я заметил что там время другое. Изменил его на время из оригинального сета и результаты при тестах стали хуже. Так что даже не знаю стоит ли его менять.
Заметил еще такие мелочи:
1. В сете для оптимизаций начало торгов(tuesday_open=00:30) сдвинуто на пол часа. В моих сетах выходит то же самое, так что может стоит изменить его на 00:00
2. Сегодня обратил внимание на то, что параметр Take Profit не оптился, т.к. в сете для оптимизаций ошибка с шагом. Попробую пооптить.
3. Оптимизационыый сет и рекомендации немного устарели т.к. параметров в последней версии стало побольше.
Обменялись мнением с Serzhik про DST и все остались при своих. Бывает :-)
Тяжело понимать ваши сеты и тесты без прочтения этой дискуссии. Поэтому, вы принесете бОльшую пользу сообществу если будете указывать, что вы оптимизируете на котировках Альпари, а тестируете через TDS на котировках GMT+3 без DST смещения. Тогда народ будет понимать как можно протестировать ваши сеты и как их потом можно использовать на конкретном брокере.
Потому как прародители этого бота торговлю привязывают не к GMT, а ко времени окончания торгов в US, а время торгов у них по GMT разное зимой и летом.
Возможно вы правы и надо привязываться к GMT, а не ко времени торгов в US, но пока этой точке зрения не было подтверждения ни логически ни статистически. Может ваши сеты откроют дорогу этому мнению и дадут второе дыхание торговле Azia-like ботам. :-)
Тяжело понимать ваши сеты и тесты без прочтения этой дискуссии. Поэтому, вы принесете бОльшую пользу сообществу если будете указывать, что вы оптимизируете на котировках Альпари, а тестируете через TDS на котировках GMT+3 без DST смещения. Тогда народ будет понимать как можно протестировать ваши сеты и как их потом можно использовать на конкретном брокере.
Потому как прародители этого бота торговлю привязывают не к GMT, а ко времени окончания торгов в US, а время торгов у них по GMT разное зимой и летом.
Окей. Опишу чем я руководствовался при оптимизации, тестах и как я понимаю настройки времени.
1. Время работы советника
Судя из постов о 11 версии советника, стандартные сеты к нему сделаны на GMT +3. В этой ветке ранее автор писал что использовал эти сеты для Деженерика 13 как дефолтные - Пост
В кратце 11 версия работает в таком промежутке - 22:00-01:00. Начитает в 22:00 вечера первого дня, после его окончания(00:00) переходим во второй день и торгуем там до 01:00, потом пауза и с 22:00 продолжаем торги. И так по кругу.
На скриншоте время работы рынка со смещением GMT +3. Видно что советник торгут конец(2 часа) Ньюйоркской сессии и начало(2 часа) Азиатской.
Теперь представим брокер перешол на зимнее время и смещение стало GMT +2. Наглядно видим что советник теперь торгует всего лишь 1 час Ньйорской сесии и 3 часа Азиатской.
Вот собственно зачем в настройках совтеника нужно менять время при переходе. В 12 версии все автоматизировано, но не в 11 и 13.
2. Оптимизация
Я оптимизировал все на котировках от Альпари(90%) в их же терминале. Учитывая что сейчас Альпари работает на GMT +3 я сделал вывод, что их котировки так же имею такой сдвиг. Я не говорю что вывод правильный, просто я принял это за истину, поправте если не прав.
В итоге мы имеем советника с GMT +3 в настройках и котировки с GMT +3. Значит все отлично т.к. мы не можем менять время советника в течении оптимизации.
3. Тестирование
Тестировал я и на котировках Альпари, но там уже с моим восприятием времени разобрались :)
Теперь TDS 2. Почему же я ставил GMT +3 для котировок при тестах? Ответ очевиден, советник не умеет смещать время сам. Что бы получить правильный результат мы задаем стабильный сдвиг времени котировкам и он должен соотсветствовать сдвигу времени в настройках советника. В нашем случае это GMT +3.
Если бы в советнике был встроен механизм перехода на летнеезимнее время как в 12той версии, я бы ставил в настройках TDS2 - GMT+2 и DST USA.
Надеюсь я все изложил понятно.
"Опять за рыбу деньги".
Наглядно видим что советник теперь торгует всего лишь 1 час Ньйорской сесии и 3 часа Азиатской.
Я не знаю что вы там видите, но если советник должен торговать с 22 до 1 то он всегда должен торговать два часа в америку и один час в азию, и зимой и летом. Сейчас закрытие америки происходит в 24 по мск, можете скоро это увидеть. Значит бот должен начинать торговать в 22 по мск. На самое главное он всегда должен начинать торговать за 2 часа до закрытия америки.
Судя из постов о 11 версии советника, стандартные сеты к нему сделаны на GMT +3.
Стандартные сеты к 11 сделаны без gmt, они привязаны к тем брокерам, у которых терминальное время совпадает с окончанием американской сессии. Для других брокеров необходимо править вручную.
Теперь TDS 2. Почему же я ставил GMT +3 для котировок при тестах? Ответ очевиден, советник не умеет смещать время сам.
Советник ничего не должен смещать, в этих советниках время привязывается строго к терминальному, так было задумано, потому что у основных брокеров окончание торгового дня привязано к окончпнию америки (в который раз повторюсь, потому что это самое важное).
Что касается tds, вы тестируете на котировках, и что бы опять быть привязанными к концу америки и надо выставлять gmt+2 dst us. И хватит уже это обсуждать и придумывать отсебятину. Этот вопрос был закрыт ещё осенью. Я опять повторюсь - возьмите тот же оставшийся единственный мониторинг и сравните сделки с тестером tds, они совпадут, и перестаньте вводить в заблуждение людей кто только что приобрел tds2.
На самое главное он всегда должен начинать торговать за 2 часа до закрытия америки.
Верно. У меня такое чувство, что я что-то упускаю и в итоге не до конца могу вьехать что к чему. Возможно когда америка смещает время и брокет смещает время, это как бы компенсируется и сов продолжает работать в правильное время. Тогда все сходится по Вашим обьяснениям.
Мониторинг. Нужно фильтроваль по меджикам 13-го Дженерика, там все пары которые оптил.
В 12 версии все автоматизировано, но не в 11 и 13.
В 11, 12 и 13 версии не надо менять время торгов если брокер переходит на летнее время по америке.
В 12 версии не надо менять время торгов, если брокер НЕ переходит на летнее время (достаточно отключить DST).
При переходе америки на летнее время в 11 и 13 версии надо вручную менять время торгов если брокер НЕ переходит на летнее время.
Вот что автоматизировано в 12 версии.
Всё в соответствии с описанным в предыдущем посте. Всегда начинаем торговлю за 2 часа (условно) до окончания американской сессии. И зимой и летом. А достигается это потому, что
когда америка смещает время и брокет смещает время, это как бы компенсируется и сов продолжает работать в правильное время.
Вы тестируете/оптимизирует без смещения котировок по DST.
Как можно использовать ваши сеты?
Протестировать - в TDS без смещения котировок по DST, а использовать - вручную менять время при переходе брокера на летнее/зимнее время.
Где вы тут запутались - непонятно, явно какую-то мелочь по 2 раза складываете-вычитаете :-)
Изменено 22 апреля, 2017 пользователем Semenov
Где вы тут запутались - непонятно, явно какую-то мелочь по 2 раза складываете-вычитаете :-)
Все просто, я не учел тот факт что Ньйорская сессия тоже смещается и только вчера об этом задумался :"> Вы как раз все описали в деталях. Спасибо.
Как можно использовать ваши сеты?
Протестировать - в TDS без смещения котировок по DTS, а использовать - вручную менять время при переходе брокера на летнее/зимнее время.
Я думал что именно так и будет, время будем менять вручную, но судя по всему это не всегда нужно делать. В TDS я тестил и с DST результаты не отличаются сильно.
У меня встречныу вопросы.
- Как понять как ведут себя котировки при оптимизации?
- Вот есть котировки Альпари, какой там сдвиг вшит? Есть ли эмуляция перехода на летнее\зимнее время?
- Если сов привязан к терминальному времени(а оно сейчас GMT +3 в Альпари) как он ведет себя в тестах\оптимизации, время терминала в тестах\оптимизации тоже меняется?
Изменено 22 апреля, 2017 пользователем dimakTR
- Как понять как ведут себя котировки при оптимизации?
- Вот есть котировки Альпари, какой там сдвиг вшит? Есть ли эмуляция перехода на летнее\зимнее время?
- Если сов привязан к терминальному времени(а оно сейчас GMT +3 в Альпари) как он ведет себя в тестах\оптимизации, время терминала в тестах\оптимизации тоже меняется?
Я тестирую в TDS, про котировки альпари не подскажу.
Мониторинг.
Дженерик на центовом счете? Мсье знает толк в извращениях. :))
Результат будет гарантированно хуже, чем на нормальном счету - поставьте эти же деньги на вменяемый ECN и наслаждайтесь результатом.
Результат будет гарантированно хуже, чем на нормальном счету - поставьте эти же деньги на вменяемый ECN и наслаждайтесь результатом.
Пока не могу. У меня строгие суммы на инвестирование в каждом месяце. Пока побуду извращенцем. К тому же на одну пару нужно $100 при лоте 0.01. У нас 8 пар. Так что сразу нужно 800$, что бы тестировать все пары.
Не знаете насколько хуже будет результат? Ответ на вопрос почему я могу найти в ветке 11 версии?
тому же на одну пару нужно $100 при лоте 0.01.
Будет вам. Правда. У меня на "приветственном" 30-долларовом счету тика трудилась азия, потом дженерик с массой пар в районе 15, при этом просадка не превышала процентов 25, при этом я вообще ничего не отключал на новостях.
Откуда такая странная идея про "$100 при лоте 0.01"?
Не знаете насколько хуже будет результат?
Да вопрос не в том насколько хуже или лучше он будет. Он просто будет _другой_. Тестировать работу советника на тех счетах, которые в дальнейшем не предполагается к использованию в работе суть бессмысленное занятие.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем